Наше светлое будущее

Побрюзжим немного, а?

Не знаю, как обстоит дело на Западе, поскольку на их форумах и в сетях я не общаюсь. Но по словам аборигенов у них картина немного лучше, чем на ресурсах бывшего СССР. Лучше в основном за счет более низкого уровня агрессии и более высокой терпимости к чужому мнению. Это я об околорыночной среде, но и в других сферах и в обществе в целом ситуация качественно примерно такая же.

Впечатление же от русскоязычной околорыночной среды, складывающееся в последние годы, удручающее. Я варюсь в этой кухне с 2000 года, и мне есть с чем сравнивать.

В начале 2000-х это было сообщество интеллектуалов, жадно впитывающих и генерирующих и знания и идеи. Общение с этими людьми на форумах давало массу стимулов к собственному развитию и профессиональному росту.

Сейчас в лучшем случае это сборище дилетантов, за редким исключением. В худшем, на стареющих ресурсах - собрание прижившихся дебилов, опять же за редким исключением.
Члены сообществ с невысоким уровнем компетенции сбиваются в стаи единомышленников (это они умеют очень хорошо). Тем, кто что-то соображает в лучшем случае становится нечего делать в этой среде, а в худшем их попросту выживают, устраивая унизительные референдумы с требованием заблокировать слишком умного или слишком активного. 

Каждый уверен что он не каждый

Бытует мнение, что главная ценность интернет ресурсов должна быть в качестве и надежности информации. И требуется постоянно поднимать общий уровень ответственности авторов за публикации.

Ну с ответственностью более-менее понятно. Как этого достичь мы уже проходили и похоже все к этому идет. Ответственности можно было бы добиться в условиях тоталитарного режима, когда одна из сторон имеет право монопольно определять, какая точка зрения правильная, а какая нет. 

Но в условиях свободного движения информации это невозможно, ибо ничем так не дорожит человек, как овладевшими им идеями, независимо от того, истинны они или ложны.
Объясняется это прискорбное явление вирусной природой идей.

Bitcoin. Состояние рынка и цели на перспективу

Прошедшая неделя не внесла никаких изменений в ситуацию. Рынок остается в восходящем движении по основному тренду, продолжая нисходящую коррекцию долгосрочного тренда в форме среднесрочного нисходящего тренда, цели которого расположены в зоне кластера поддержек (41900-45356).

Среднесрочный тренд, как мы отмечали в предыдущей публикации, пока что остается нисходящим.

Мольер и технический анализ

Мольеровский Журден с удивлением узнал, что всю жизнь разговаривал прозой.
Критикам ТА это не грозит, они так и останутся в неведении. По той причине, что они плохо представляют, что такое ТА, как его правильно приготовить и с чем его едят. Хотя тоже вовсю им пользуются, только немного специфически, как другой литературный герой, который колол орехи большой королевской печатью, так как не знал зачем она еще нужна. Но даже в этом вульгарном понимании они без ТА никуда.
Тем, кто не согласен, предлагаю выбросить из своего компьютера все графики цен и торговать без оных, чувствуя себя слепым и беспомощным котенком без мамки. 

Bitcoin - правильная запятая: покупать, нельзя продавать

Мы давно ничего не писали о биткоине потому что до сих пор отрабатывается сценарий нашей публикации от 21 октября текущего года:

Вот и обновлен максимум года.
Самые осторожные продали на пике котировок, а сейчас терзаются сомнениями, не поспешили ли они.
Наверное немного поспешили. Ведь максимум года на 64810 - это первая значимая цель роста, шансы остановки на уровне которой не очень велики из-за накопленного оптимизма.
Выше вероятность отката на техническом уровне сопротивления 68058, поскольку отработана цель по волатильности, а те, кто купил на максимумах года уже компенсируют просадку и немного заработают. Тем более, что на них давит память о бывших потерях.

Все так и случилось.

Дела минувших дней конечно интересны, но встает вопрос: а что делать сейчас. 
А сейчас нужно снова покупать. Ибо это был не обвал и не крах, а всего лишь техническая коррекция, на которой часть трейдеров зафиксировала прибыль, и инвестиционные киты нарастили свои позиции по приемлемым ценам.
О следующей цели роста мы писали давно, но повторим еще раз - это технический уровень долгосрочного сопротивления 81400. 

Когда медленно расти становится скучно

Иногда же медленно расти становится очень скучно, многие хотят взять, хапнуть и одним рывком оказаться на новом уровне, перескочить вперед лет на 10 сразу. 
© Т.Мартынов

У.Баффет, когда у него спросили о том, почему он делает простые вещи и богатеет, а другие не могут это повторить, ответил:
- «Никто не хочет богатеть медленно». 

Прочитал пост Тимофея.
Я так понял, что Тимофей написал это по поводу какого-то всем известного информационного повода, который прошел мимо меня.

Насчет скуки...
Тут все чуть по другому, примерно так.
Сидишь ты за компьютером, день за днем, неделя за неделей. Держишь риски в разумных пределах, не лезешь в рынок без нужды, просто потому что руки зачесались. И раз за разом получаешь прибыль, которая могла бы быть гораздо больше.
И постепенно это начинает задалбывать. И вот ты видишь, вот он вариант со 100% вероятностью положительного исхода. Все складывается как никогда благоприятно. Сигналы, индикаторы, все в строчку, все лучше не бывает. И ты влезаешь по самое не балуй.
И по закону подлости это оказывается тот самый случай, когда вдруг все оборачивается наихудшим образом. И рынок идет не туда, и большой стартовый риск уже не оставляет шансов. А дальше закономерный итог. И снова по крохам день за днем. Если осталось на что...

И снова старые песни о главном

О том, что технический анализ не наука, технический анализ лжет и т.п.

Что же такое технический анализ?
На сегодня классической книгой по техническому анализу рынков является труд Дж. Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков».
Технический анализ основан на изучении графиков, изображающих поведение цены во времени. Применим ко всем активам, цена которых определяется на основе свободных колебаний спроса и предложения (валюты, товарные фьючерсы, опционы, ценные бумаги и многое другое), и базируется на постулатах, вытекающих из теории Доу.
Основной из этих постулатов формулируется так: рынок учитывает все. Цена является следствием и исчерпывающим отражением всех движущих сил рынка. Любой фактор, влияющий на цену (экономический, политический или психологический) уже учтен рынком и включен в цену. Все, что влияет на цену, обязательно на этой самой цене и отразится. С помощью ценовых графиков рынок сам объявляет о своих намерениях внимательному аналитику, задача которого правильно и вовремя интерпретировать эти намерения. 

Фильтр для бизнес-идей

Простой и эффективный фильтр для бизнес-идей от А.Морейниса:

Хотите оригинальный способ, как определить, какие решения, подходы, инструменты в бизнесе работают, а какие нет?

1. Если этим пользуются мошенники — значит, это работает.

2. Жулики, мошенники, наркоторговцы и прочие «злодеи» циничны. Они не фантазируют, не рефлексируют и жестко ориентированы на максимальную рентабельность. Это вам не стартап-комьюнити.

3. Жуликам нельзя продать идею или презентацию. Если это денег не приносит — они это использовать не будут.

Мои выводы простые:

1. За «впаривателями» стоит наблюдать и изучать их инструменты. Отсюда вовсе не следует, что самому надо заниматься впариванием. Нож можно использовать для убийства, а можно и для нарезки колбасы.

2. Если у вас появилась идея, сперва идите не к бизнес-ангелу, а к бизнес-дьяволу. Например, к самому циничному жучиле из своих знакомых. Это вовсе не значит, что его надо брать в партнеры. Но, если он заинтересуется идеей — скорее всего, в ней есть деньги. А его возражения — самые понятные и простые препятствия на пути к деньгам.

• Ключевые сл

Кризисная ситуация

Вчера обнаружил на новом торговом сервер компании ошибки в размере тика, по золоту в 10 раз, по серебру в 100 раз.
Откорректировал загрузку роботов с помощью корректирующих коэффициентов, сообщил в техподдержку.

Раньше на такие сообщения не было никакой реакции, либо были отписки.
Сейчас реакция последовала, причем достаточно оперативная. Данные на сервере исправили, ночью. "А мужики-то не знали" и мирно спали. Роботы же не настолько умны, чтобы учесть изменения самостоятельно.

Просыпаюсь, смотрю на счет, а там по серебру объемы стократного размера, и по золоту десятикратного. И в убытке, и риски, и просадка. И перспективы совсем не радужные.

Пробую вытянуть....Но если нет, придется резать убытки. Причем немалые, поставил ограничение на 40%.

P.S. Таки вытянул. Вместо 40% убытка 10% прибыли. Но историю слегка подпортил просадкой. Детали в мониторинге.

Спасибо биткоину, до меня дошло...

Одно время я вел переписку с технической службой метаквотсов (давно это было) на предмет введения логарифмической шкалы цен, как это сделано во многих аналитических программах (например, Метастаток) и в некоторых торговых платформах.
Метаквотсы не хотели лишней работы и сопротивлялись, выдвигая словесные аргументы типа клиентам это не нужно, а в конце концов просто послали меня с моими предложениями.
И вот глядя на сегодняшнюю истерию с биткоинами я понимаю, что линейная шкала цен — это еще одна возможность пробить брешь в неокрепшем или несформированном сознании и вовлечь индивидуума в торговлю.
Трейдеру должно быть все равно, вырос биткоин с 3 до 5 или с 30000 до 50000. Процентный рост стоимости актива и доход на вложенные средства в обоих случаях одинаков. Системные риски в первом случае несколько ниже.
Но линейная шкала цен делает свое дело. Истерия растет с ростом стоимости биткоина и вызывает у некоторых все большее желание наступить на грабли, которых становится все больше. Несмотря на то, что средств нужно больше, относительная доходность в процентах падает, а риски растут.

И еще один вопрос, который меня сильно интересует: сколько критиков форекс контор ударились в погоню за биткоином, который вообще находится вне всяких сфер регулирования, и с которым можно сделать все что угодно, если держишь руку на штурвале «биржи» по обмену актива. Впрочем об обмене уже не раз писали.

А вопрос с логарифмической шкалой цен снялся сам собой. После отрицательных цен на фьючерс нефти. Ибо логарифм отрицательного числа в области действительных чисел не существует.

Ошибаются ли методы технического анализа

Пару фраз по этому вопросу.
Методы технического анализа не ошибаются. 
Как могут ошибаться линии, построенные по определенным заданным правилам, и индикаторы, рассчитанные по математическим формулам и заложенным в эти формулы идеям?
Никак. Они показывают то, что есть, и то, что показывают.
Ошибаются люди, интерпретируя ситуацию на основе графических построений и данных технических индикаторов рынка и отбрасывая альтернативные варианты, которые есть всегда.
Именно поэтому поэтому важны контроль и ограничение риска, дающие право на ошибку интерпретации и уменьшающие последствия этой ошибки.

Что такое критический уровень коррекции?

После одной из моих публикаций получил вопрос:

- А что такое критический уровень роста 3131.1? Максимальный уровень, до которого может дотянуть восходящая коррекция?  Или же уровень, прорыв которого завершит коррекцию и приведет в данном случае к возобновлению движения вверх?

Было это давно, два года назад. Да и ситуация и вопрос несколько запутанные. Но это не мешает ответить по существу.

Сначала о ситуации.
О какой коррекции идет речь. 
На рисунке восходящий тренд. Среднесрочный в рамках терминологии метода.
По этому тренду прошла нисходящая коррекция, остановившаяся на уровне 3070.7.
Далее, от уровня 3070.7 пошел рост рынка, т.е. пошла коррекция коррекции. Вот о ней и идет речь, и для нее в качестве критического уровня назначен уровень 3131.1.

Критический уровень коррекции - условность, не более. В данном случае это граница канала волатильности определенного тренда — тренда недельного цикла (обозначено штриховыми линиями).

Навеяло...

Навеяло одним постом.
Я одного не понимаю, почему люди, пытающиеся торговать на бирже, не устают лечить тех, кто работает на форекс.
Я специально подчеркнул слово пытающиеся, потому что тем, кто торгует и реально зарабатывает, этот вопрос пофигу. 

Обратный процесс отсутствует. Тем, кто работает с ДЦ, пофигу и проблемы и успехи биржевиков. Иногда только с улыбкой реагируют на крики о росте комиссии, о проблемах со связью и торговыми терминалами, о грабительских условиях вывода средств (в некоторых брокерских фирмах).

Что за этим кроется, если сбросить внешнюю шелуху? Зависть? Попытки оправдать собственную несостоятельность? Попытки биржевых брокеров отхватить кусок большого пирога, проходящего мимо них? Что-нибудь еще?

Известно, что валютный рынок — самый сложный рынок. И работать там очень непросто. Но тот, кто освоился в этой непростой среде, вряд ли променяет ее на другую. Хотя и в другой среде после валютного рынка будет себя чувствовать вполне комфортно.
Исключение — неразвитые рынки, вроде российского, на которых традиционные трейдерские технологии работают хуже, потому что это еще не вполне рынок из-за мизерного количества участников.

А жульё? Жульё попадается и среди ДЦ и среди брокеров. Еще неизвестно где больше, если брать в процентном отношении. Кроме того, жесткость регулирования в этой сфере растет. Да и человек, проработавший достаточное время с дилинговыми центрами, без большого труда определит проблемный ДЦ, за которым может скрываться  мошенническая структура. 

Торгуют роботы.

Торгуют роботы.

За неделю больше 500 сделок.  

Отчет дилера за день после почти обычного торгового дня - выход данных по рынку труда США.
Но риски по биткоину и эфиру все-таки уменьшил, на всякий случай. Из-за них счет уходит в просадку, хотя прогноз очень оптимистичный. Убыток 30% будет получен при падении биткоина до 28000, что представляется маловероятным. Кроме того, я постараюсь не допустить ситуации, когда рынок дойдет до уровня стопов.

Bitcoin. Стресс-тест для диапазонного робота.

 

Диапазонный торговый робот SWT_Range.

Диапазонный торговый робот SWT_Range. Есть надежда, что доработки закончены. Из последних добавок - система автоматических трейлинг-стопов и режим агрессивной торговли, включаемый автоматически и вручную. Материалы будут отражены в описании, которое сейчас редактируется.

Краткосрочный тест на 9 торговых инструментах. Настройки идентичные. Агрессивная торговля не используется.

"Кочерга" на правом краю некоторых графиков - результат прерывания незавершенных сделок на конце интервала тестирования.

Письмо моему юному другу... Постскриптум 2. О безупречном здоровье.

Начало: Письмо моему юному другу о здоровье.
Продолжение: Второе письмо моему юному другу о здоровье
Продолжение: Третье письмо моему юному другу о здоровье
Финальный текст: Заключительное письмо моему юному другу о здоровье

P.S.1: Стоит ли чрезмерно заботиться о здоровье
P.S.2: Безупречное здоровье - хорошо это или не очень

Вопрос о том, хорошо ли безупречное здоровье, кажется бессмысленным. Конечно же хорошо.
На самом деле все не так однозначно.

Быть здоровым в каждом конкретном моменте безусловно хорошо. Но так не бывает.
Существуют болезни, а также естественный износ и угасание организма с возрастом. Вчера ты был здоров и полон сил, а сегодня что-то не то и не так. А что не то и что не так непонятно.

Что делает современный человек в таких случаях. Если силы еще есть идет к врачу. Если сил уже нет - вызывает врача к себе.
Дальше начинается самое интересное. Врач пытается (будем априори предполагать, что врач хорош и что он действительно пытается) разобраться в том, что же с вами такое. Вы со своей стороны пробуете ему объяснить что ч вами не так и что происходит.

Есть старый анекдот, про то как ветеринар пришел на примем к терапевту.
Терапевт: - На что жалуетесь?
Ветеринар: - Нет, ну так каждый может!

Письмо моему юному другу... Постскриптум 1. Стоит ли заботиться о здоровье.

Начало: Письмо моему юному другу о здоровье.
Продолжение: Второе письмо моему юному другу о здоровье
Продолжение: Третье письмо моему юному другу о здоровье
Финальный текст: Заключительное письмо моему юному другу о здоровье

P.S.1: Стоит ли чрезмерно заботиться о здоровье
P.S.2: Безупречное здоровье - хорошо это или не очень

Существует такое понятие – «синдром третьего курса». 

Это когда студент-медик, начитавшись учебников, находит у себя все болезни, которые только есть в природе. Похоже, что в наступившем тысячелетии кое-кто пытается «заразить» этим синдромом всё человечество. 

Гоголевский попечитель богоугодных заведений Земляника был просто уверен, что обычный нормальный человек и без лекарств как-нибудь уж сам либо поправится, либо нет. 

Грубо, но близко к правде: в лечении всегда имеет значение психология пациента. Выпишите бедному человеку лекарство, которое стоит порядочную сумму, и ему только от одной мысли от непосильной трате хуже станет. 

Выпишете обеспеченному человеку что-нибудь достаточно эффективное, но «за 3 рубля», и он станет переживать, что, наверное, более дорогое средство ему помогло бы лучше. 

Оплачивать лечение несуществующей болезни приходится, естественно, самому «мнимому больному». Поэтому риск заполучить притянутый за уши несуществующий диагноз выше всё-таки у человека обеспеченного.

Будешь искать болезни — обязательно найдешь. Причем такие, которые в общем то и болезнью не являются. Просто разновидность нормы. Но диагност то должен что-то написать за свои деньги. Он и напишет какую-нибудь извилистость протоков или неправильную эхогенность.
А другой врач начнет большой медикаментозной кувалдой рихтовать организм там, где даже тряпочкой протирать нечего.

Публикаций на эту тему не счесть, гугл в помощь. Вот одна из них: http://www.molgmi.ru/articles/n1/

Перечитал. 

Если вы сделали вывод, что о здоровье можно не заботиться, то этот вывод неправильный. 

Можно и нужно. Но все хорошо в меру, и не стоит при каждом чихе ложиться в постель и готовиться к неминуемой смерти. 

Да, она неминуема и она когда-нибудь придет. Но не стоит себя из-за этого лишать самой жизни, погрязнув в потреблении медицинских препаратов и услуг без действительной на то необходимости. Впрочем все большее внедрение платной медицины отрегулирует этот вопрос естественным образом - лечить мнимые болезни многим будет просто не по карману.

Еще раз про MarginCall и StopOut

 

Повторяться не буду. Все написано в публикации Нужно ли бояться маржинколла в трейдинге?  
Это просто пример описанной методики в экстремальном трейдинге.

Счет, отчет по которому приведен на рисунке, был использован для финишной отработки диапазонного и трендового торговых роботов.
Тест был начал в начале сентября и планируется к завершению через два дня - 30 ноября.
Условия тестирования очень жесткие. Капитал $10000 на 10 инструментов и 20 копий торговых роботов двух типов - диапазонного и трендового. Капитала, даже при плече 1:1000, не всегда хватало на открытие минимального объема позиции.

Также в процессе тестирования коды роботов менялись, вылавливались старые логические ошибки, вносились и вылавливались новые. В общем, условие были не самые радужные. Но сейчас не об этом. Сейчас о MarginCall и StopOut.

Week with CFD №337

Еженедельный конкурс компании Робофорекс с призовым фондом $1500.

Тактика - торгуется не рынок, а стратегия - агрессивное наращивание объема позиции по ходу рынка с предельным кредитным плечом 1:100. Дакс - динамичный инструмент, и в трендовые дни такая стратегия дает хорошие шансы. Несмотря на три срыва по стоп-аут на уровне 40%  (два срыва отмечено на графике) вышел на хороший результат

Первый срыв никакого отношения к стратегии не имеет. Подвела жадность, выбросило по стоп-аут. Хотелось выйти на первое место, хотя это не принципиально. В конкурсе Week with CFD номер места мало влияет на размер приза, главное попасть в десятку.

Второй срыв - торговался коррекционный разворот, разворот не состоялся. Снова выход по стоп-аут.

Финал - поставил ордера по тренду и тейк-профит. Итог - 5-ое место из 10 призовых (на рисунке 6-ое, но один призер впереди меня дисквалифицирован по признакам читерства)

Приз ($164) завожу на центовый счет и ставлю пул роботов на валютную торговлю 9-ю инструментами. Путь поторгуют на чужие деньги.

Ссылка на страницу конкурса https://www.contestfx.com/ru/contest-item/Week-with-CFD/

Нужно ли бояться маржинколла в трейдинге?

Еще лет 10 назад мне это не пришлось бы делать, но сегодня уже не будет лишним уточнить понятия, чтобы не путать MarginCall и StopOut.

Если у вас открыта куча позиций с высоким риском, а котировки пошли не в ту сторону, то на счету появляются убытки, а сумма средств снижается. Когда сумма средств становится меньше маржи и достигает некоторого критического значения, трейдер получает уведомление о необходимости пополнить счет. Это и есть MarginCall.

Это неприятное событие, оно означает, что денег на счете маловато и желательно пополнить депозит. В то же время  никаких принудительных действий по факту наступления события MarginCall производиться не будет. 

Что может сделать трейдер?

Три варианта:

- внести на свой торговый счет дополнительные средства;

- ничего не делать, если котировки изменят направление движения, трейдер сможет отыграть убытки и дополнительные деньги не понадобятся;

- ничего не делать, но если сумма средств на счету еще больше сократится, то брокер объявит StopOut, а вот это неприятно.

При StopOut брокер закроет некоторые или все позиции, открытые ранее трейдером, зафиксировав убыток, чтобы он не превысил сумму депозита. Все, шансов отыграться у вас нет, так как и позиции закрыты и денег на счету почти нет.

Теперь собственно о том, нужно ли бояться MarginCall вообще и, в частности, при экстремальном трейдинге.

Метод Ганна и деформация частотно-временной шкалы

Когда я на одном известном ресурсе написал статью "Я деформировал ход времени" (название теперь изменено на менее провокационное, но в кэше гугла сохранилась и старая публикация и ее обсуждение), я в общем-то традиционно не ожидал ничего хорошего от реакции публики. Так оно и получилось.
Но есть одно но. В ветку набежали сторонники метода Ганна. Их немного, но они есть.
Набежали и, как всякие благоверные сектанты, начали хаять все, что не относится к мантрам их секты.

Надо сказать, что по методам Ганна существует множество публикаций. Но писатели то ли не разобрались в сути идей покойника, то ли и не ставили перед собой такой задачи, поставив более простую — написать книгу по популярной тематике и срубить денег. Возможно и трудности перевода сказываются. Сравнивая озвучку Гоблина и другие варианты часто понимаешь, что посмотрел два совершенно разных фильма. То же самое может быть и с книгами, особенно если переводчик не понимает предмета.

Имя Уильям Ганн я слышал на заре своей трейдерской карьеры. Но прочитав в доступных источниках про волшебный угол 45 градусов, по которому должны идти цены, причем без всяких к тому объяснений, сразу выбросил все прочитанное из головы. 

Ведь достаточно одного взгляда на график, чтобы увидеть, что угол меняется в зависимости от масштаба шкалы времени. И нужно подбирать искусственный масштаб, чтобы получить волшебные 45 градусов. Для меня этого было достаточно, чтобы забыть о фамилии Ганн почти на 20 лет.

Наивные представления о богатстве

У тех, кто не имеет денег, обычно очень наивные представления о богатстве, как о сладкой и беспроблемной жизни, и полное отсутствие представлений об угрозах этому богатству и о способах его сохранить. Да и откуда взяться другим представлениям, если денег никогда не было. Да и представления о сладкой жизни чаще всего сводятся к перспективе поездки в хижину в тропическом захолустье с видом на берег океана. Если богатство в ваших представлениях сводится только к этому, то вам опасаться совершенно нечего. С точки зрения богатых людей вы такой же нищеброд, как и все остальные.

Но давайте сначала решим, что такое много денег.
Самый простой критерий определить, что у человека «много денег» это то, что он значительно выбивается по своему благосостоянию из окружающей среды. И тут начинаются проблемы.
Таких не любят. Это раз.
У таких стремятся отобрать нажитое непосильным трудом. Это два.
Таким нужно прилагать определенные усилия, чтобы сохранить и приумножить нажитое. Это три.

Будем считать, что человек адекватный, обстановку и ситуацию понимает, имуществом и капиталом управлять умеет. Потому что если всего этого нет, то все все равно рассыпется, как карточный домик от дуновения ветерка. Каждый способен иметь имущества не больше, чем он способен эффективно управиться. Способен на большее - придет. Не способен - уйдет тем или иным способом. Особенно это заметно на сорвавших джек-пот в лотерею. Важно не получить, важнее сберечь и приумножить, а у новоявленных "богачей" мысли работают только в одном направлении - куда потратить.

Не те времена нынче

Среди определенной части трейдерской тусовки бытует мысль, основанная на трех тезисах:
1. Торговать может любой дебил.
2. Чем дебильнее, тем лучше.
3. Торговая стратегия должная умещаться на обороте почтовой марки.

Не знаю, кто внушил такую мысль продвигающим её, могу только предполагать, что именно дебилы.
Когда-то, когда торговали "на полу" или "в яме" физические кондиции играли определенную роль, а думать было негде и некогда. Задача трейдера была исполнить чужие (или свои) инструкции по покупке-продаже, оттолкнув или перекричав других.
Роль случая, при которой "одураченные случайностью" ( (с) Н.Талеб) пробивались наверх тоже сыграла свою роль в продвижении тезиса о преимуществах дебилизма, но не будем о печальном.

Те времена ушли, а идеи остались и продолжают жить своей жизнью. А ведь времена нынче не те.
Сейчас у маркетмейкеров торгуют роботы, у их контрагентов тоже все шире распространяется автоматизация торговли и алготрейдинг. И я не представляю, какого размера должна быть почтовая марка, на которой можно было бы записать эти стратегии, алгоритмы и, тем более, программы.

Не так давно я опубликовал на известном многим русскоязычным трейдерам смартлабе статью, ссылка на одну из версий которой приведена внизу.

Что тут началось. С какой только грязью меня не мешали, называя и "шибко умным", и одновременно дебилом, и выжившим из ума (благо мой возраст позволяет некоторым соплякам считать меня старым).

Поняли текст, как чаще всего и бывает, единицы. А общаясь со мной один из таких людей, имеющий достаточную квалификацию, за два дня сделал на связке ninjatrader и matlab все о чем я писал. Сделал, и сейчас работает над практическим применением изложенных идей. И, наверное, шьет наматрасники для складирования денег, так как обычные мешки маловаты будут.
Я могу только позавидовать, поскольку тот инструментарий, с которым работаю я, пока что не позволил мне сделать аналогичную работу, да и квалификации программиста у меня маловато. 

Жизнь взаймы.

Большая цитата в качестве предисловия:

Несколько дней назад на выходных я проснулся рано и, стараясь никого не разбудить, вышел на кухню. Сварив кофе, я тихонько включил радиоприёмник. Пытаясь найти что-то интересное, я начал переключать каналы. Внезапно моё внимание привлёк бархатный голос пожилого мужчины. Он рассказывал о какой-то теории «тысячи шариков». Я сделал немного погромче и откинулся на спинку кресла.

– Предположим, – произнёс мужчина, – вы – очень занятой человек. И даже неплохо зарабатываете. Вы меняете свою жизнь на деньги и у вас уже не остаётся времени ни на любимых, ни на друзей. Более чем уверен, что вам не нужно работать всё время только для того, чтобы сводить концы с концами. Вам хочется удовлетворять свои желания. И чем больше у вас денег, тем выше запросы и тем хочется больше и лучше, и процесс бесконечен. Это замкнутый круг и бесконечный выматывающий цикл.

Время от времени стоит спрашивать себя: «Действительно ли мне нужна эта новая вещь, из-за которой я не вижу белого света уже которую неделю или месяц?» Стоит ли ради этого пропустить первое выступление дочери или соревнование сына по футболу?

Вот что однажды произошло со мной – эта история напоминает мне о том, что в жизни является действительно главным. И он поведал теорию «тысячи шариков»:

– Однажды я сел и подсчитал: средняя продолжительность жизни человека – 75 лет. Да, кому-то отведено больше, кому-то меньше, возьмём среднестатистический показатель – 75 лет. Умножим 75 на 52 (количество недель в году). Выходит 3900 – столько у нас недель и столько воскресных дней в нашей жизни. К тому моменту мне было уже 55 лет. То есть, я прожил уже 2900 из них. У меня оставалась только тысяча.

Не кочегары мы, не плотники или кто такие алготрейдеры?

(с) Даже не знаю откуда этот рисунок

Диву даюсь, сколько алготрейдеров развелось в последнее время. Даже я пытаюсь затесаться со своим рылом в этот престижный ряд. Только никакие это не алготрейдеры. Единицы, остальные как-то не просматриваются.

Кто такой алготрейдер?
Это человек, который включил робот по заданному торговому алгоритму и не лезет в его работу. По крайней мере часто и без должных на то оснований. Так работает Горчаков. Так работают роботы в фонде Михаила Ханова. Наверное еще где-то работают. Так работал биржевой «робот» компании Knight Capital Group, который всего за 45 минут наторговал в конечном итоге на 440 миллионов долларов убытка.

А в нашей повседневной практике та еще проблема найти человека, который не зафиксирует в конце дня 30 пунктов профита по сделке, открытой роботом, гордо заявив при этом, что он алготрейдер. Поискать нужно. И вряд ли кого найдешь.

Нет, я не против такого подхода. Ибо только агрессивной торговлей можно заработать что-то серьезное с минимальными стартовым капиталом. 

Но это не алготрейдейдинг в классическом его понимании.
Это обычный дэй-трейдинг на коротких временных интервала с высокими рисками и с поддержкой торговых операций роботами или частично формализованными торговыми стратегиями. 

Почему не алготрейдинг? Потому что чтобы там ни делал робот и как бы он ни выделывался, процессом все равно управляет человек, сидящий за компьютером.

Деформация частотно-временной шкалы

Вчера я закончил правку кода, записал финальные версии программ в архив и думал, что я наконец-то прекратил программирование. Пора и за работу. Однако, не тут то было.

Но по порядку.
Когда-то меня посетила одна идея, связанная с основной темой моей диссертации.
Идея основана на том, что для некоторых нестационарных объектов и систем с переменными параметрами существуют шкалы времени, при рассмотрении в которых объект становится квазистационарным. И анализ состояния и интерпретация результатов анализа этого объекта становится проще.
В диссертации решалась техническая задача синхронизации аппаратуры анализа вибрационных и акустических сигналов поршневых, газотурбинных и ракетных (там тоже много чего вращается) двигателей с переменной частотой вращения основного вала этих объектов, а также задача интерпретации данных, полученных с помощью таких синхронных систем обработки сигналов.С какой бы частотой (угловой скоростью) ни вращалась основной вал двигателя или турбины, синхронная аппаратура отслеживает эту частоту, подстраивается под нее и выделяет вибрацию именно основного вала и других узлов, приводимых им в движение. Без такой подстройки в результатах показаний не было бы ничего кроме шума, который вы слышите в аэропорту.

Задача была успешно решена, попутно получена куча авторских свидетельств и опубликовано несколько научных статей, сделаны доклады на научных конференциях союзного масштаба. 

Диссертацию я защитил в докторском совете Лениградского политехнической института. Были проблемы с поиском совета из-за непривычности темы и того, что работа была на стыке многих специальностей. Потом, после защиты, мне пришлось сменить работу, а потом и профиль занятий. В конце 80-х я вообще забросил науку и ушел в бизнес. Но через много-много лет, снова вернулся к науке, уже применительно к трейдингу и сугубо в рамках личной инициативы.

Однако вернемся к идее деформации шкалы времени применительно к трейдингу. Возникла она давно, но я не знал, как к ней подступиться.

Постановку задачи я впервые опубликовал в сети 10-15 лет назад, потом были еще публикации, в том числе и на этом ресурсе. Процитирую последнюю публикацию почти полностью.

Трейдерские байки 8. Кто сказал, что зарабатывать много на рынке ненормально?

Не спешите вызывать скорую. :)

Практически любая сфера человеческой деятельности в той или иной мере подчиняется принципу Парето.
Закон Парето (принцип Парето) или принцип 20/80 — эмпирическое правило, названное в честь экономиста и социолога Вильфредо Парето, в наиболее общем виде формулируется как «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата».
Это относится к любому виду деятельности, любой группе людей и любой группе внутри группы, достаточно большой, чтобы начала действовать статистика.
Т.е. 20% людей владеют 80% богатств. Следствие: из трейдеров, работающих с прибылью, 20% трейдеров зарабатывают в 4 раза больше, чем остальные 80%. Внутри этих 20% 4% зарабатывают в 4 раза больше чем остальные 16% И.т.д.

Трейдерские байки 7. Когда понты стоят денег.

Есть понты, которые действительно стоят денег, и есть пустые понты.

Пустые понты — это когда вы тратите деньги, которых у вас нет (кредиты), на то чтобы произвести впечатление на людей, которым до вас нет никакого дела, и которые вам в общем то не нужны.

Но в жизни бывают ситуации, когда понты стоят денег. У меня были такие ситуации и тогда я не экономил.

Какие же это могут быть ситуации?

С кем работать и с кем не работать

Продолжение темы о нелояльных клиентах.

Меня часто упрекают в неправильном подходе. Мол реклама нужна и клиентов привлекать.

Я не привлекаю, я отсеиваю. Потому что лучше с умным потерять, чем с альтернативно одаренным найти.
У меня нет специальной службы продаж. И дело не поставлено на поток. На каждого клиента я трачу свое время, которое в конечном итоге ничем не восполнишь, никакими деньгами. Поэтому и отсеиваю, а критерии очень просты.

1. Халявщики.

В первую очередь отсеиваются халявщики. Те, кто хочет получить что-то бесплатно. Были периоды, когда я раздавал триал бесплатно. Но полученное даром развращает. Ни один, повторяю, ни один клиент из тех не вернулся за реальной покупкой и не все даже сказали спасибо. Никто не задал ни одного вопроса. Да даже мне, блин, не всегда все понятно, что и как делать. А я экспериментирую с этим продуктом в близком к сегодняшнему виде больше 12 лет. А им все понятно!
Поэтому халявщиков отсеиваю сразу. В исключительных случаях могу пойти на возврат средств через три месяца, если об этом будет достигнута договоренность на этапе заключения договора. Но за вычетом неустойки (символической) и фактически понесенных банковских затрат на возврат средств.

2. Те, кто ведется на дешевку и дешевую рекламу.

Во вторую очередь отсеиваются те, кто привык получать говно в конфетной обертке. Эти привыкли к рекламе типа «заплати пятачок и получишь мешок рублей, мамой клянусь» и отсеиваются естественным образом, поскольку рекламы такого типа у меня нет и никогда не будет.

Трейдерские байки. 6. Дорогая передача. Часть 1.

"Дорогая передача! Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась.
Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась.
..."
Так пел Владимир Семенович Высоцкий. Давно и совсем по другому поводу. Но каждый день к экранам рвутся обитатели нашего сумасшедшего дома, рвутся и пытаются увидеть, что же показывает и сообщает им рынок.

Отметим, что аналогия не так  уж далека от действительности, особенно если сконцентрироваться на слове передача.

Как устроен телевизор и вообще любое приемное устройство информации, передаваемой с помощью радиоволн.Ведь в мире одновременно работает сотни тысяч радиостанций, излучающих в эфир волны со своей информацией. Представляете, какая какофония звучала бы в наших ушах, и какое мелькание в наших глазах, если бы все это попало в наш телевизор. Тем не менее этого не происходит, и не происходит вот почему.
Каждая радиостанция и каждый телецентр для передачи своих программ используют радиоволны определенной частоты. Эти волны, попадая в эфир, смешиваются с волнами других источников передач образуя какофонию невообразимого мавсштаба. Тем не менее, все прекрасно работает. Мы слушаем музыку, диктора, смотрим "Лебединое озеро" или клип группы "The HU" и не испытываем никаких затруднений. А все потому, что в телевизоре или радиоприемнике есть маленькая штучка, которая называется тюнер. И эта штучка выделяет из эфирной какофонии именно тот сигнал, который нам нужен, с информацией, кому про арбуз, а кому про свиной хрящик.

Лекарство от нетерпения - диапазонный робот SWT_Range

В апреле этого года я занялся разработкой диапазонного робота. В дополнение к трендовому, который разработан раньше.

Назвать эту разработку новой трудно по трем причинам:
1. Основа программного кода в общем-то одинакова, отличаются только правила открытия и закрытия позиций.
2. Направление торговли определяется по основным правилам SWT-метода, идентичным правилам трендового робота. Отличие в управлении открытой позицией, наращивании ее объема и в правилах закрытия.
3. Сетка и мартингейл, добавленные к основному алгоритму, для меня тоже не новы. Сетка использовалась в модификациях трендового робота до 2021 года, затем была исключена, как чужеродный элемент. А алгоритм мартингейла я модифицировал под свои задачи еще в 2006 году, правда использовался он в ручной торговле и был немного другим. Автоматика позволила добавить и гибкости и пару интересных примочек.
В детали вдаваться не буду, это будет предметом отдельной публикации. Коротко остановлюсь на двух моментах: зачем это делалось и что получилось.

1. Зачем? 
Рынки постепенно меняются. Тенденция, которую я отметил для себя (возможно я ошибаюсь)  - следствие роботизации маркетмейкеров. Роботы зажимают диапазон и держат его до последнего, а потом ситуация резко срывается в тренд и уходит к новому узкому диапазону.
Понятия узкий диапазон и тренд условны, но длительное простои моего трендового робота, которые достигали месяцев, выматывают нервы и заставляют делать ошибки. А стремительность перехода к тренду такова, что робот или всегда успевает открыть позицию и отработать движение или, при уменьшении глубины анализа, сваливается в пилу при повышенном быстродействии.
Поэтому я решил разделить торговлю по тренду и в диапазоне и сделать диапазонный робот, который торговал бы по маленькой, пока трендовый робот в простое.

Заканчиваю доводку торгового робота - прибыль больше 1000% (Тест)

Заканчиваю работу по финишной доводке новой версии алгоритма трендового торгового робота. Сегодня завершены работы по правилам выхода из позиции.
Результаты нравятся, более 1000% прибыли на данных текущего года. На данных прошлого года меньше.
Но еще больше нравится, что прибыль получена при ограниченном риске.
В предыдущих версиях бывали результаты и лучше, но при риске без ограничений и, как следствие, при имеющейся возможности мгновенного краха.
Сейчас при автономной работе крах тоже возможен, но не мгновенный и ограниченный, с заданной глубиной ( в тесте это 25% для одной серии убытков) и не в один этап. Ситуация остается доступной для контроля в любой момент времени.
При неясной ситуации можно остановить торговлю, при изменившейся, но понятной - откорректировать параметры настройки робота.

Счастья всеобщей роботизации не будет

Навеяно чтением постапокалиптической литературы и, по большей части, тенденциями современной жизни.

В недалеком прошлом и отчасти сейчас про суровый мир и реалии жизни в нем рисовали такие картинки:



Отчасти сейчас и в недалеком будущем все представляется так:



Единственное, что есть общего в обоих рисунках - печальное лицо уходящего. И это факт, не подлежащий сомнению.

Периодически читаю статьи о безоблачном будущем, когда человеческий труд не будет востребован.
Вот, например:

Доходы генерирует только капитал, а не труд работников, потому что работники будут не нужны. Будут супербогатые владельцы капитала и масса народу на пособии, между ними пропасть, среднего класса почти не будет.

Когда люди еще немного помнили суть экономики. то они задавались вопросом: как заставить роботов покупать производимую ими продукцию. Роботы в отличие от человека не создают прибавочную стоимость. И радужные перспективы будут сохраняться только до тех пор, пока будет востребован человеческий труд. Как только потребность в нем исчезнет, вся экономика схлопнется. Ибо нет нужды производить продукцию, которую никто не купит, потому что этому кому-то покупать ее не за что.

Не жалуйтесь

Не жалуйтесь, если вы задали кому-то вопрос по трейдингу, а ответ вам или непонятен и кажется банальным или вообще чушью.

Учитесь. Ведь для того, чтобы корректно сформулировать вопрос нужно уже знать примерно 50% ответа. А чтобы на каком-то уровне понять ответ — все 75%.

Если эти условия не выполняются, ответ воспринимается как чушь. Просто из-за механизмов психологической защиты личности.

Грааль нельзя купить...

Грааль нельзя купить. К нему можно только прийти самому, как альпинисту на вершину.
Путь, по которому пройдет восхождение, в большинстве случаев известен, но дойти он должен сам.
Что можно купить? Карту, маршрут, вспомогательное снаряжение, оплатить экспедицию. Но все остальное зависит только от тебя и от качества снаряжения и экипировки.

Но альпинисту все-таки немного проще. Все проблемы и все трудности на виду, и именно поэтому, несмотря на очевидность маршрута, немногие решаются на восхождение, трезво оценивая свои силы, трезво понимая, что только от самого человека зависит, дойдет ли он до точки назначения.

Золото продолжает отработку паттерна среднесрочного разворота вверх

 

Bitcoin - тест ключевого канала

 

Bitcoin - коррекция остановилась на поддержке 57900

 

Анализ выполнен на основе инструментов SWT-метода.

Морально-этические проблемы трейдинга.

Не спится людоеду. Всю ночь ворочается, думу думает: «Kто я? Зачем на свете живу? Правильно ли живу..»
Жена спросонок: «Говорила тебе, не ешь интеллигентов на ночь!»

Ерундой маются люди, пытаясь найти морально-этическое обоснование трейдингу, как способу зарабатывания денег. Некоторые в церкви грехи отмаливают, другие устраивают шаманские пляски с бубном, пытаются откупиться благотворительностью (благотворительность - дело хорошее, если не воспринимать ее как сделку с некими вышестоящими силами) и т.п.
Обычная ситуация в сфере, когда человек пытается взаимодействовать с силами ему неподвластными и неподконтрольными и обуздать свой ужас от непонимания стихии, ломающей все его планы и надежды.

Роботу сомнения неведомы.
Торгует, пока интеллигенция думу думает. Еще один плюс в пользу механизации.


Всем Удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Bitcoin - паттерн завершения коррекции

 Покупаем по признакам завершения коррекции (см. 6. Стратегия и тактика торговли по тренду).