среда, 30 декабря 2015 г.

С наступающим!!!

Всех читателей моего блога с наступающим 2016 годом!!!
Счастья, здоровья, успехов в делах и немного удачи на рынке!

пятница, 18 декабря 2015 г.

Обновлена реализация системы индикаторов

18 декабря.
Обновлена и приведена к более компактному виду реализация системы индикаторов за счет объединения в единые модули разрозненных индикаторов каналов волатильности и индикаторов динамических каналов поддержки/сопротивления.
Подробности на странице Индикаторы SWT-метода

понедельник, 14 декабря 2015 г.

Брент - техническая цель 32.80.

Последняя наша публикация по нефти была 14 сентября: 14.09.15. Брент продолжает движение в направлении поддержки 41.75.

Удивительно, но в общей оценке ситуации мало что изменилось. Рынок прорвал кластер краткосрочной и долгосрочной поддержек (40.00-41.75). Цели внизу графика технические и чисто ориентировочные. Они не обусловлены ни волатильностью ни расчетными поддержками, а определяются только разбросом значений возможного минимума за счет дисперсии по основному и глобальному трендам.
Ближайшая такая границы доверительного интервала - уровень поддержки основного (базового) тренда на 32.80.





Уровни сопротивления: 73.35, 92.50.
Уровни поддержки:  41.75, 40.00, 32.80. 

P.S. Задолбали армагеддонщики. Почитал сегодня на смартлабе очередной опус, пророчащий всяческие катастрофы России из-за Путина. При Ельцине катастрофы России в настоящее время точно не грозили бы. Просто потому, что России, как таковой, уже не было бы. Они или не жили в 90-е или не помнят, как тогда жилось. Но конфликтов с западом точно не было бы. Потому что денег ни на конфликтные газопроводы ни на вооружение точно не было бы. Сидели бы с голой жопой и выполняли бы все поступающие от назначенных кураторов команды.

Как сказал один умный человек: «Очень жаль, что люди, которые лучше всех знают, как управлять государством, уже трудоустроены официантами, парикмахерами и таксистами».

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

пятница, 11 декабря 2015 г.

SWT-робот. Советник свободно распространяться не будет.

Отвечая на поступающие вопросы хочу сказать, что советник свободно распространяться не будет.
Работая с системой индикаторов человек вынужден включать мозг, чтобы проанализировать ситуацию и принять правильное решение о направлении торговли и ее объемах.
Использование советника и автоматической торговли требует не меньшей, а большей квалификации, поскольку нужно:
- корректно выбрать инструменты для автоматической торговли;
- корректно настроить параметры советника;
- строго соблюдать риски торговли.
Т.е. использование советника возможно только в том случае, если человек полностью ориентируется и глубоко разбирается в основах SWT-метода и может грамотно рассчитывать и контролировать риски торговли.
Стоит неправильно настроить параметры и превысить разумные риски, как негативный результат гарантирован. Контролировать каждый шаг покупателя и сопровождать его работу я не имею ни времени ни возможностей. Поскольку убытки клиентов не входят в список моих приоритетов, то в исключительных случаях советник получат люди, которых я хорошо знаю и возможности и уровень подготовки которых мне известны.


Всем удачи!!!


Мониторинг торговых роботов.




SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

четверг, 10 декабря 2015 г.

SWT-робот. Проблема зависаний решена.

Четверо суток непрерывного теста на 4-х счетах. Зависаний больше не наблюдается.
Похоже проблема решена.



Мониторинг торговых роботов.



Всем удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

среда, 9 декабря 2015 г.

вторник, 8 декабря 2015 г.

SWT-робот. Замыкая круг.



В августе я написал пессимистическую статью о перспективах использования роботов в торговле: Роботы, роботы! Покупатели ... обмануты!
Статья основывалась на общих соображениях, но потом мне захотелось еще раз попытаться войти в эту реку.
Еще раз потому много лет назад я потратил большой кусок жизни на исследование индикаторных методов алгоритмической торговли. Не хочу сказать, что эти исследования были совсем уж безуспешными, скорее наоборот. Проблема в другом - тот неспешный подход, основанный на торговле долгосрочных трендов, при котором индикаторные торговые стратегии дают положительный эффект, никак не укладывается в сегодняшний ритм жизни. Это скорее не спекулятивный трейдинг, а долгосрочное инвестирование.

четверг, 3 декабря 2015 г.

Роботы, роботы...

Шапкозакидательские настроения по поводу программирования роботов поуменьшились. То, что я знаю и умею, это верхушка айсберга, причем айсберг настолько велик, а верхушка настолько маленькая, что даже говорить об этом не хочется. На тестах все идет хорошо, но в реальной работе есть множество нюансов во взаимодействии советника, терминала и торгового сервера...

Главная проблема. которая мешает мне спокойно торговать сейчас. это проблема с зависанием роботов при портфельной торговле. Я сражаюсь с ней уже около месяца и пока без результатов. Все это уже слишком затянулось и начинает напрягать от впустую затрачиваемого времени.
На одном инструменте все работает как часы, если торгуется одновременно несколько, начинаются какие-то непонятные мне конфликты.
Перебрал все возможности, устранил все возможные тонкие места, а проблема осталась.
Есть подозрение, что причина в большом объеме расчетов и длинной цепочке вызовов внешних индикаторов... Попробую оптимизировать алгоритм в этом направлении и разнести принудительно время вызова советников для различных копий.
Второй вариант - плюнуть на работу с портфелем и торговать одним-двумя инструментами. Там вроде проблем нет... Но может я просто с этим еще не сталкивался.

А пока что роботы льют. Надо уменьшать риски. 50% от  баланса это все-таки многовато. Да и зависание роботов тоже сыграло некоторую роль в просадке. Не вовремя закрывались позиции, переставали открываться на развороте, что тоже приводило к потерям. В общем пока что за роботами нужен глаз да глаз, а значит мечты о легкой жизни откладываются.

Мониторинг торговых роботов.


Всем удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

вторник, 1 декабря 2015 г.

SWT-метод: хроники торгового робота



В выходные доработал трейлинг-стопы, но причину периодического зависания робота так и не устранил. Все ранее предпринятые мероприятия ничего не дали. По логике работы программы этого не может быть потому что не может быть никогда. По факту есть. Черная магия какая-то. Так что пребываю в легком пессимизме из-за того, что нужно отслеживать ситуацию и перезагружать робота, что не часто, но происходит.

Роботы снова ушли в просадку. Все отыгранное за месяц ушло в минус от новых максимумов. Может снизить риски чтобы качели были не такими большими... Потому что центовый счет вообще может уткнуться в пол. А тех прибылей, которые я делал в экстремальном трейдинге, нет и в помине. Правда и счета в отличие от экстремала живы достаточно долго... Начинаю скучать, а это уже опасный признак.

Мониторинг торговых роботов.


Всем удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

понедельник, 30 ноября 2015 г.

GOLD – 30.11.15. Золото прорвало кластер поддержек (1064.00-1067.00) и продолжает снижение в рамках долгосрочного тренда.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.




Общее движение рынка по прежнему классифицируется, как нисходящий тренд с силой 29 баллов из 100.
Основной тренд находится в фазе нисходящей коррекции, долгосрочный и среднесрочный - нисходящие, краткосрочный в восходящей коррекции, локальный и дневной нисходящие.
 - нисходящий в ключевом канале 1064.00-1107.50.
Рынок прорвал кластер поддержек (1064.00-1067.00) и продолжает снижение в рамках долгосрочного тренда с целью на уровне поддержки 1010.00, прорыв которого откроет для тестирования глобальную цель на уровне поддержки 760.00.

четверг, 26 ноября 2015 г.

SWT-робот: атака клонов






Продолжаю клонировать робота, добавив пару EURAUD.
Выбор инструментов для клонирования производится по результатам тестирования робота на 22 валютных парах.

Перед предыдущей публикацией хроник мне показалось, что начинает просматриваться хеджирующий эффект портфеля. Просадки вроде бы действительно уменьшились, но для того чтобы сделать какие-либо выводы слишком мал интервал наблюдения.

Есть и минусы. Большое количество ордеров в рынке сказывается на стабильности робота. Причем это даже не нестабильность, а вылезли некие системные ошибки. В частности, проснувшись сегодня утром обнаружил, что роботы не закрыли позиции на развороте валютной пары EURAUD.

воскресенье, 22 ноября 2015 г.

GOLD – 23.11.15 - премаркет. Рынок протестировал кластер поддержек (1064.00-1067.00) и откатил вверх.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.




Общее движение рынка по прежнему классифицируется, как слабый нисходящий трендс силой 7.14 баллов из 100.
Основной тренд находится в фазе нисходящей коррекции, долгосрочный - в восходящей коррекции, среднесрочный - нисходящий, краткосрочный в восходящей коррекции, локальный - нисходящий в ключевом канале 1064.00-1107.50.
Рынок продолжает движение в пределах ключевого канала, повторно тестируя зону среднесрочной цели на уровне поддержки 1077.25.
Прорыв нижней границы ключевого канала продолжит снижение в рамках долгосрочного тренда с уточненной целью на уровне поддержки 1010.00.
Возврат рынка вверх и прорыв верхней границы канала приведет к краткосрочному восходящему движению с целью на уровне сопротивления 1141.90, прорыв которого будет означать среднесрочный разворот рынка вверх.

EURUSD – 23.11.15 - премаркет. Евро продолжает снижение в среднесрочном тренде с целью 1.0250.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.



Основной тренд остается медвежьим с целью на уровне поддержки 0.8450 и силой тренда 68 баллов из 100.
Долгосрочный тренд в восходящей коррекции.
Среднесрочный нисходящий, краткосрочный в восходящей коррекции, локальный - нисходящий.
В рамках медвежьего тренда рынок продолжает тестировать краткосрочную поддержку 1.0650, прорыв которой продолжит снижение в рамках среднесрочного тренда с целью на уровне поддержки 1.0250.

SWT-метод: хроники торгового робота




Продолжаю клонировать робота, вводя новые торговые инструменты в портфель.
На прошлой неделе добавлена пара GBPUSD.
Вроде бы начинает просматриваться хеджирующий эффект портфеля инструментов, что позволит в дальнейшем увеличивать риски торговли. Хотя риски и так достаточно велики. 1% на сделку вроде бы немного, но с учетом того факта, что количество одновременно открытых сделок практически не лимитировано (ограничения есть, но они достаточно мягкие) суммарный максимальный риск портфеля достигает 50% от баланса счета. Но это максимальный. Реальный риск меньше, так как убыточные позиции по ордерам стоп-лосс практически не закрываются, чаще по развороту тренда.

суббота, 21 ноября 2015 г.

Как на самом деле работает рынок

Думаю полезно будет напомнить тем, кто забыл, и рассказать тем, кто до сих пор не знает.


пятница, 20 ноября 2015 г.

SWT-робот. Формализованная торговая тактика SWT-метода

Торговый алгоритм предельно прост. Робот определяет направление тренда и торгует в этом направлении, открывая сделки на покупку или на продажу по торговым сигналам.

1. Направление тренда.

В торговом алгоритме робота торгуется локальный тренд - волна четвертого уровня графика М15 (бирюзовая гистограмма). Индикатором направления тренда тренда служит индикатор направления движения волны четвертого уровня (см. рис.1).
Робот покупает при восходящем тренде и восходящей коррекции, продает при нисходящем тренде и нисходящей коррекции.
При смене направления торговли позиции противоположного направления закрываются.


Рис.1. Направление тренда и направление совершения сделок.

2. Торговые сигналы.

В качестве торговых сигналов используется пересечение нулевой линии волной второго уровня (васильковая гистограмма) в направлении торгуемого тренда (см. рис.2). Можно использовать сигналы с графиков М1, М5 или М15, сбрасывая робот на соответствующий график.
Необходимо учитывать, что при переходе от графика М1 к М5 количество торговых сигналов на цикле тренда уменьшается в 5 раз, а при переходе к графику М15 еще в 5 раз. Данный факт необходимо учитывать задавая объем открываемых позиций.


Рис.2. Торговые сигналы для входа в рынок

3. Ордера стоп-лосс и тейк-профит.

Ордер стоп-лосс устанавливается в размере волатильности дневного тренда  - индикатор волатильности графика М15 (цифровое обозначение в левом верхнем углу графика). На рисунке 1 показания индикатора равны 694пп.
Ордер тейк-профит - в размере волатильности локального тренда - индикатор волатильности графика Н1 (цифровое обозначение в левом верхнем углу графика).

4. Адаптивный трейлинг-стоп.

Торговать можно без трейлинг-стопа, можно задать его значение вручную и можно установить режим адаптивного трейлинг-стопа.
Адаптивный трейлинг-стоп включается только на коррекционных участках торгуемого тренда. в режиме направленного движения рынка он выключается.
Размер адаптивного трейлинг-стопа равен волатильности часового тренда - индикатор волатильности графика М1 (цифровое обозначение в левом верхнем углу графика).
На рисунке 2 показания индикатора равны 179пп.

5. Учет трендов старших уровней иерархии.

Торгуя с помощью робота можно учитывать направление трендов старших уровней иерархии - краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного и основного.
Если в результате анализа рынка мы решили, что тренды старших уровней иерархии утянут рынок вверх, или наоборот вниз, то вне зависимости от направления локального тренда, то мы может торговать только лонг, или только шорт. В настройках робота предусмотрены такие режимы.
А в ручной торговле мы просто будем оставаться без позиций и пропускать участки движения рынка по локальному тренду против трендов старших уровней иерархии.


Вот и все.
Алгоритм очень прост и может быть успешно реализован, как в автоматической, так и в ручной торговле.


Мониторинг счетов.



Всем удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

понедельник, 16 ноября 2015 г.

Завершена корректировка раздела

Завершена корректировка раздела SWT-метод. Теория и практика анализа рынков.

SWT-метод: хроники торгового робота



Скучно...
Робот торгует, а я слоняюсь не пришей к штанам рукав.
Лудоманская натура тоскует от недостатка эндофинов.
Деньги на робота пока что заводить не рискую, а делать ничего не хочется, мозги атрофировались от безделья.
Робот вроде бы все делает как надо, убрал возможные зависания при отсутствии отклика от сервера. Но что-либо делать еще вроде бы нет никакой необходимости. Кроме того, при одном намеке на то, чтобы заняться программированием, как я собирался еще неделю назад, тошнит от отвращения. Наверное получил передоз в прошлом месяце.

четверг, 12 ноября 2015 г.

SWT-метод: робот льёт



В прошлом месяце мое вмешательство в дела робота ухудшило ситуацию на реальном центовом счете.
В этом месяце я с роботом не спорю.и не вмешиваюсь, но на центовом ситуация еще хуже из-за повышенного стартового риска и из-за того, что у робота начался период слива.





Льёт робот и на демо-счете мониторинга, просадка превысила 25% при допустимом риске 50%.
Льёт и на небольшом реале, который я открыл на этой неделе - просадка тоже около 25%.
Причина - боковой тренд, который никак не выльется в направленное движение вверх или вниз.
Роботы и покупали, и продавали, и снова покупали... Но все никак.

Мое видение перспективы пока что склоняется к продолжению падения и евро и золота, а робот не рассуждает - у него жесткие правила.
Мысль о том, что надо учитывать направления старших трендов и ограничивать направление торговли выбором режима "Только лонг" или "Только шорт" постепенно зреет и оформляется.
Как это делать, вручную, поскольку ситуация меняется не часто, или ввести дополнительные фильтры в алгоритм, пока что не решил. Решил только, что до 8 декабря ничего менять не буду. 

Мониторинг счетов.



Всем удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

воскресенье, 8 ноября 2015 г.

Хроники торгового робота: прошел месяц


Прошел месяц с дня начала теста - 8 октября.
Сказать, что я недоволен результатом будет большой неправдой. Очень доволен.

Алгоритм торговли у меня существует давно, все проблемы были в исполнении и в ожидании момента исполнения сделки.
Как я уже писал в одной из предыдущих публикаций, напряжение, чтобы не пропустить момент входа/выхода не проходит бесследно. Ожидание - это тоже принятие решений и тоже стресс-фактор, хоть и менее значимый, чем затяжная серия убытков. И ожидание и убытки почти в одинаковой мере могут приводить к постепенной утрате адекватности восприятия ситуации, следующая фаза - тильт и все его последствия.
При автоматизации торговли фактор ожидания исчезает - этим занят робот, а него нет эмоций и боязни пропустить нужный момент (даже если и пропустит). Также нет и психологической привязанности к выстраданной позиции, когда она начинает вместо прибыли приносить убыток. Робот без всяких условий и оговорок закроет ее при изменении ситуации, зафиксирует убыток и будет ждать новых сигналов и новых трейдов.

суббота, 7 ноября 2015 г.

Глаза боятся - руки делают.



Начинаю осваивать язык программирования Си...
Будем делать просто - писать нужную программу и изучать на ходу то, что необходимо.

пятница, 6 ноября 2015 г.

Почему трейдеры в упор не видят очевидных фактов

Не видят потому что в этом им помогает множество механизмов.
Один из таких механизмов - это эффект толпы, подавление рационального мышления стадным.
Показательные примеры того, как это работает, наглядно проиллюстрированы в видеоролике:



Другой, не менее, а даже более важный механизм - нежелание признать свою неправоту и несостоятельность в собственных глазах. Тут эксперимент поставить сложнее, но весь смартлаб - один большой эксперимент.

P.S. Да еще один момент упустил, который начинает приобретать все большее значение. Нарастающая повальная безграмотность, отсутствие способности к абстрактному мышлению и непонимание простейших вещей на уровне формальной логики и даже арифметики. Люди совершенно не ориентируются в том, что и как они делают, а туда же...

Удачи!



Роботы выключены в ожидании шоковых новостей.

Роботы выключены в ожидании публикации по рынку труда США.

Мониторинг счетов.



Всем удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

GOLD – 06.11.15. В ожидании nonfarm payrolls.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

среда, 4 ноября 2015 г.

SWT-метод: хроник торгового робота.

Есть старое правило ММ: если рынок дал вам намного больше, чем вы рассчитывали, закрывайте сделку и фиксируйте прибыль.
Сегодня такой день и именно так я и поступил. Роботов выключил. Прибыль зафиксировал.

Детали торговли роботов в мониторинге:



Всем удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Параметры волн SWT-метода

Основные параметры волн и их обозначение на графиках представлены в следующей таблице:


Параметры волн SWT-метода и их обозначение на графиках


В аппаратной реализации метода используется 9 волновых стохастических трендов с различным средним периодом цикла, основными из которых являются:
- основной тренд – 10-14 лет;
- долгосрочный тренд – 2-3 года;
- среднесрочный тренд – 5-7 месяцев;
- краткосрочный тренд – 30-40 дней;
- локальный тренд – 4-6 дней;
- дневной тренд – 15-30 часов;
- внутридневной тренд - 4-6 часов;
- часовой тренд - 50-70 минут;
- внутричасовой тренд - 10-15 минут.


При анализе рынка и планировании торговых сделок роль последних трех компонент незначительна. Их поведение и характеристики при необходимости рассматриваются в основном в тактических приложениях для анализа тонкой структуры рыночных движений и уточнения уровней открытия или закрытия позиции.
Анализ более коротких компонент необходимо проводить уже на тиковых графиках, а область его применения это автоматическая торговля с использованием торговых роботов, поскольку человек уже не способен принимать адекватные решения в условиях столь быстро меняющейся обстановки. Да и адекватность такого анализа и такой торговли вызывает большие сомнения.

За рамками программных средств анализа также находится глобальный тренд со средним периодом цикла 50-70 лет. Его параметры позволяют оценить цели глобальных движений рынка, когда эти движения приводят к выходу котировок за рамки целей трендов более низких уровней иерархии, что, в общем-то, происходит не часто. Поэтому параметры глобального тренда по большей части представляют интерес только в плоскости чисто теоретических исследований. Исключением являются рынки с большим относительным изменением цен, например, золото, нефть и т.п., для которых параметры глобального тренда должны учитываться при оценке предельных целей роста или коррекционного движения.


SWT-метод. Теория и практика применения

SWT-метод: хроники торгового робота

Робот продолжает продажи евро и золота, многократно перекрыв вчерашнюю просадку.





Трейдер молча курит в сторонке, вспоминая вчерашнюю неудачную попытку переиграть машину. По счету, где произошло вмешательство "умного" трейдера, просадка еще не восстановлена.

Детали торговли роботов в мониторинге:



Всем удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода