ТС-100500. 28.07.22. GOLD - позиция закрыта в зоне промежуточной цели.

Позиция закрыта в зоне промежуточной цели в окрестности верхней границы канала дневного тренда, от которой ожидается откат. Возможен повторный вход по завершению отката.

Дополнено в 15:10.
Золото торгуется в зоне верхних границ каналов недельного тренда и формирует контртрендовый паттерн вниз. Ждем отката в зону нижних границ, после которого возобновим лонг.

 

ТС-100500. 28.07.22. EURUSD - повторяем продажу.

Вчерашние продажи евро закончились стопом в зоне безубыточности (с прибылью).



На решении ФРС о ставке был рост волатильности, но сегодня все вроде успокаивается и возвращается на круги своя.



Рост волатильности дневного тренда изменил коэффициенты персистентности и позволяет переключить внимание с тренда недельного цикла на дневной тренд.
Продаем евро на откате дневного тренда по контртрендовому паттерну с коротким стопом на 1.0222 и прежней целью на 0.9850. При выходе позиции в плюс стоп перемещаем в зону безубыточности.
В зоне промежуточных целей на нижних границах каналов дневного тренда возможен выход по встречным паттернам дневного или внутридневного тренда.

ТС-100500. 27.07.22. Золото - ситуация меняется.

Основной и долгосрочный тренды - в нисходящей коррекции, а среднесрочный и краткосрочный - в восходящей коррекции, но тренд недельного цикла развернулся вверх.

Ориентируемся на паттерны недельного и краткосрочного трендов, поскольку коэффициент персистентности для этих трендов больше единицы (показаны стрелками на индикаторе графика) , а у тренда дневного цикла меньше единицы.
Тренд недельного цикла развернулся  вверх. Вверх движется краткосрочный тренд.



Паттерн по тренду недельного цикла сформирован.
Покупаем от уровня текущих цен, со стопом за за минимумом месяца и предварительной целью в зоне верхней границы канала краткосрочного тренда.
Выход по тейку, стопу или разворотному паттерну тренда недельного цикла. Стоп-лосс при выходе в плюс переместим в зону б/у.

ТС-100500. 27.07.22. Продажа SP500 по признакам завершения отката по дневному тренду

Долгосрочный тренд - нисходящий, по среднесрочному - продолжающаяся восходящая коррекция, которая проходит в форме краткосрочного роста - волна W2 василькового цвета на графике. Визуально волна находится в движении вниз, т.е. возможно краткосрочный рост завершен.

ТС-100500. Итог дня 26.07.22: перекрыт убыток пятницы.

Позиции закрыты. Часть прибыли недобрали, но большая ложка рот дерет. Кроме того завтра одижается решение ФРС о значительно повышении процентной ставки.

Убыток дня в пятницу составил -28%. 

В понедельник день прошел без особых результатов. Сегодня рынки пришли в движение. Прибыль по евро и индексам позволила перекрыть убыток пятницы, вызванный тяжелыми стопами по индексам, и даже немного увеличить баланс счета.

Прибыль по результатам трех торговых дней около 16%.

Суммарная прибыль с начала прошлой недели около 90%.

Завтра, если будем торговать, то с учетом заседания ФРС с урезанными объемами.

ТС-100500. 26.07.22. Золото - продаем по признакам завершения коррекции

Картина в некоторых деталях сходная с ситуацией по евро в предыдущей публикации.



Основной и долгосрочный тренды - в нисходящей коррекции, а среднесрочный и краткосрочный - в восходящей коррекции, но тренд недельного цикла развернулся вниз.
Ориентируемся на паттерны недельного и краткосрочного трендов, поскольку коэффициент персистентности для этих трендов больше единицы (показаны стрелками на индикаторе графика) , а у тренда дневного цикла меньше единицы.

ТС-100500. 26.07.22. EURUSD - продаем по признакам завершения коррекции

Евро последние два года падает. Основной и долгосрочный тренды - нисходящие. Текущая коррекция затрагивает среднесрочный и краткосрочный тренды, но тренд недельного цикла уже развернулся вниз.

По EURUSD следует ориентироваться на паттерны недельного и краткосрочного трендов, поскольку коэффициент персистентности для этих трендов больше единицы (показаны стрелками на индикаторе графика) , а у тренда дневного цикла меньше единицы. Поэтому паттерны тренда дневного цикла вероятнее всего будут завершаться стопами, что мы уже почувствовали по предыдущим сделкам.

ТС-100500. 26.07.22. SP500 - разворот подтвержден паттерном краткосрочного тренда.

SP500 - разворот подтвержден паттерном краткосрочного тренда - волна W4 (бирюзовая гистограмма) на графике Н1 начала движение вниз, волна W3 (красная гистограмма) приближается к нулевой линии, намереваясь перейти в область отрицательных значений. Подтверждение паттерна - переход волны W3  в нижнюю полуплоскость..
Продолжаем удерживать короткую позицию с целью на нижней границе каналов краткосрочного тренда.

Лонг по нефти вчера закрыт стопом.

Продажи дакса остаются в рынке с хорошими перспективами.

ТС-100500. 25.07.22. Продажа SP500 по признакам завершения краткосрочной коррекции

Долгосрочный тренд - нисходящий, по среднесрочному - восходящая коррекция, которая проходит в форме краткосрочного роста - волна W2 василькового цвета на графике. Визуально волна обозначила движение вниз, т.е. возможно краткосрочный рост завершен.

ТС-100500. Итог дня 22.07.22: убыток 28%.

Порадую часть зрителей. Ведь не секрет, что большинство интернет сообщества ревностно воспринимает чужие успехи и искренне радуется неудачам.

Вот вам повод для радости, дорогие читатели.

Недостаточно мотивированные сделки по SP и Nasdaq выбиты по стопам на открытии торговой сессии американского фондового рынка. И хотя потом цены ушли туда куда надо, но ушли они уже без наших позиций.
Переоткрываться я не стал, так как дело близилось к концу недельной торговой сессии. В итоге зафиксирован убыток.

На следующую недели перенесены перспективная позиция по продажам дакса и сомнительная по покупкам нефти брент.

Суммарно по итогам трех последних дней счет остается в прибыли, но убыток дня по закрытым позициям - минус 28%.
Остальное увидим в понедельник.

ТС-100500. 22.07.22. Индексы, евро, золото, брент.

Сегодня торгуем шесть инструментов: DAX, SP, NASDAQ, EURUSD, золото и брент.
По даксу позиция пока что не открыта - рынок закрыт до 9:00МСК.

Вчерашний день немного ударил по нервам стопами на фоне решения ЕЦБ о повышении процентной ставки. Поэтому сегодня риски снизим.

Входы везде стандартные - по контртрендовым паттернам тренда дневного цикла. Где-то вовремя, где-то с небольшим опозданием.

Стопы - за экстремумом в точке разворота дневного тренда (тренда дневного цикла - не путать с графическим трендом по дневкам).

Цели - границы каналов тренда недельного цикла. По нефти - краткосрочного тренда.


P.S. На терминал дополнительно установлен робот выхода по эквити с порогом +25%, что в сумме трех дней торговли даст порог прибыли +100% за трехдневный период торговли.
Если порог будет достигнут - программа минимум месячной доходности ТС-100500 будет достигнута. Если нет, то продолжим публичную торговлю.

Сопровождение сделок в комментариях к публикации на смартлабе.

ТС-100500. Итог дня +20.6%.

День выдался непростой. На решении ЕЦБ о повышении ставок выбило два далеких тяжелых стопа - по евро и по NG. Остальные позиции были закрыты в б/у, но суммарный убыток был тяжелый.
Повторные входы с пополнением позиции по ходу движения рынка позволили стабилизировать ситуацию, но выжали меня, как лимон.

Все закрыл и до завтра выходной.
Итог дня после компенсации просадки +20.6%, но просадка внутри дня была больше 45%, что не есть хорошо.
Суммарно за два дня прибыль чуть больше 60%.

ТС-100500. 21.07.22. Золото. Продолжение сделки.

Вчера мы публиковали информацию об открытой позиции на продажу золота.



Позиция была перенесена на следующий день и сегодня ситуация следующая.

По трендам - всё вниз (цифровой индикатор в левом верхнем углу графика), среднесрочный тренд перешел к направленному нисходящему движению. 

Позиция вышла в плюс. 

Корректируем цель тренда, устанавливая ордер тейк-профит на нижней границе канала волатильности среднесрочного тренда - уровень 1625.

Вы пришли на рынок, чтобы решить финансовые проблемы?

Вы пришли на рынок, чтобы решить финансовые проблемы?
Тогда вы не туда пришли. Могу лишь посочувствовать и пожелать, чтобы проблемы ваши не выросли.

Зарабатывают на рынке чаще люди, которым деньги с рынка в общем-то и не особо нужны. Например, мой однокурсник, входивший в 90-е в сотку богатейших людей Москвы (может и сейчас входит, хз). Встретились три года назад, я приехал на троллейбусе, он на Бентли. Попили кофе, он рассказал о своих планах заняться биржевой торговлей, зятя к делу пристроить. Звал в Москву, но ясных перспектив не озвучил и гарантий не давал и я свои пенсионерские кости оставил в Минске.
Как-то поздравляя меня с днем рождения он написал, что организовал специальную фирму, которая работает на четырёх биржах (я не уточнял на каких, но знаю, что в России и в США) и имеет 13-15 процентов годовых за вычетом всех расходов.

Но вам ведь 13% годовых мало.
Так что у вас вряд ли получиться решить свои проблемы по трем причинам.

Во-первых, это не проблема.если ее можно решить 13% имеющегося капитала. Это мелкие расходы. А раз у вас проблемы, то вам нужно явно больше, чем 13%, это риск.
Во-вторых, раз проблемы возникли, то у вас что-то не в порядке со стратегической постановкой целей в жизни с тактикой достижения этих целей. Конечно, бывают и случайности, но чаще всего это все та же неправильная оценка рисков и тактика ведения дел.
И в-третьих, рынок — крайне неблагоприятная и агрессивная среда. В ее задачи никоим образом не входит дать вам денег. Наоборот, все будут стараться отнять ваши деньги.

ТС-100500. Итог дня +35%.

Стоп выбил прибыльную позицию по даксу (с плюсом около 400 долларов). Остальные позиции были закрыты вручную. Кроме этого в начале дня сработал убыточный стоп по евро.
А пока что прибыль дня около 35% и одна незакрытая позиция по продажам золота.
Возможно что-то еще будет открываться после отката, но уже офф-лайн.

ТС-100500. 20.07.22. Все текущие позиции.

Все текущие позиции, открытые сегодня в рамках стратегии ТС-100500.
По евро вход повторный, предыдущая продажа закрылась по стопу с убытком, при обновлении максимума паттерна.

ТС-100500. 20.07.22 - DAX. Контртрендовая продажа

Контртрендовая продажа против краткосрочного роста по признакам разворота вниз тренда дневного цикла.

Основной и долгосрочный тренды направлены вниз. Среднесрочный и краткосрочный - продолжается коррекция вверх.

Движение вверх определяется уже краткосрочным трендом с предварительной целью в зоне верхней границы канала волатильности, отмеченной горизонтальной линией на графике.

Поскольку движение вверх коррекционное, а разворот рынка вверх маловероятен, ищем точки продаж по признакам разворота дневного тренда.

Цена и здравый смысл

Рынки иррациональны. Поэтому между разумной ценой актива, которая для акции следует из учета основных экономических параметров компании эмитента, и реальной рыночной ценой почти всегда пропасть. Цены эти конечно связаны, но связаны эластичным резиновым жгутом длиной 5км, который может сокращаться, а может растягиваться до неизвестно каких величин.
Любая цена будет актуальной ровно до тех пор, пока есть покупатели по этой цене и ни минутой больше. Что движет покупателями кроме стадного инстинкта в большинстве случаев сказать трудно. Адам Смит в своей книге «Биржа — Игра на деньги» дал весьма специфические имена участникам рынка, особенно покупающим на самых верхах бычьего цикла… Даже повторять не хочется...

Именно иррациональность формирования рыночной цены заставляет меня скептически относится к данным фундаментального анализа.
Ведь если рыночная цена акций неких компаний X и Y растет несмотря на то, что компании в жизни своей не видели никакой прибыли, и растет только на ожиданиях, что эта прибыль может быть получена в будущем, то ясно, что торгую не инвесторы и спекулянты, торгуют игроки.

Вот поэтому я пользуюсь исключительно техническим анализом, когда не важно почему растет или падает цена, а важен лишь сам факт движения, признаки его начала и признаки прекращения изменения цены.

ТС-100500. 18.07.22 - DAX. Продажа по признакам завершения коррекции.

Очень агрессивная сделка. Так торговать нельзя, разве что с ТС-100500, и то очень осторожно.




Основной и долгосрочный тренды направлены вниз. Среднесрочный и краткосрочный - коррекция вверх.

Движение вверх определяется трендом недельного цикла.
Стратегическое направление сделки - продажи по признакам завершения коррекции.

ТС-100500. 18.07.22 - Золото. Продажа по признакам завершения коррекции.

Основной и долгосрочный тренды в нисходящей коррекции. Среднесрочный - нисходящий.

Движение вверх определяется коррекцией по среднесрочному тренду.
Стратегическое направление сделки - продажи по признакам завершения коррекции.

ТС-100500. 18.07.22 - EURUSD. Продажа по признакам завершения коррекции.

Основной, долгосрочный и среднесрочный тренды нисходящие.
По краткосрочному (волна василькового цвета) идет коррекция вверх.
Стратегическое направление сделки - продажи по признакам завершения коррекции.

Ни один актив ничего не стоит

Чет на банальности сегодня потянуло...


Ни один актив ни хрена не стоит пока нет придурка, готового заплатить за него.

Мля, это почти как гениальное откровение, посетившего одного гуру под влиянием ЛСД: «Велик банан, а кожура еще больше».

Recovery Trading - восстановление счета после просадки

С требованием маржинколл и принудительным закрытием позиций стоп-аут встречаются практически все, и начинающие трейдеры и трейдеры со стажем. Последние чаще всего при агрессивной и сверхагрессивной торговле (т.н. экстремальный трейдинг).

При наличии эффективной торговой стратегии ни маржин-колл, ни стоп-аут в общем-то не являются фатальными событиями. Вопрос выхода из просадки - это только вопрос времени, так как потеря, например, 50% счета для выхода в исходное состояние требует заработать 100% прибыли на остаток.

Торговая стратегия ТС-100500 представляет собой достаточно жесткий алгоритм простых и интуитивно понятных действий на основе индикаторов SWT-метода и позволяет достаточно быстро компенсировать просадки за счет повышения вероятности "правильных" входов. 

Торговля ручная. Потери 50-60% счета при благоприятном стечение обстоятельств могут быть закрыты за 1-2 недели. Робот такого результата не даст.

Просадки большего размера тоже не фатальны, но время восстановления баланса счета может существенно возрасти. 

Есть ли проблемы? Конечно есть, причем достаточно обычны. Основаны они на желании быстрее получить желаемый результат и заключаются в превышении рисков и нарушении правил торговли по принципу "трейдеру виднее, чем тупой стратегии".

Ниже приведен пример агрессивной торговли в течение недели, в ходе которого суммарная просадка достигала 80% от достигнутого промежуточного максимума счета, но тем не менее ситуация была исправлена и итоговый результат показал неплохую прибыль ( в пике до трех тысяч процентов, но конечный результат меньше).

Отмечу, что это конкурсный счет, игра без особого психологического давления. 

Но при восстановлении реальных счетов обычно и цели намного более скромные, в 4-5 раз.

Зачем торговать на финансовых рынках?

Написал заголовок и задумался.

Зачем вообще человек стремится всего нахватать, и все больше и больше?
Откуда эта алчность? Ведь природой это не заложено. Муравьи и пчелы конечно создают запасы, но остальному животному миру страсть к накопительству не присуща. Разве что белка припрячет орешек в кладовую на зиму.
Неужели люди — это аналог муравейника и наши индивидуальные особенности и различия — это чисто внешняя маска, скрывающая под собой фрагмент единого организма, организованного по образу и подобию пчелиного роя с целями, выходящими за рамки понимания и осознания отдельной особи?

Но вернемся к рынкам.
Основной мотив, который приводит людей на рынок, — это свобода и независимость. Точнее желание свободы и независимости.
Получаем ли мы свободу?
Внешне да, получаем. Над нами нет начальника, который указывает что, как и когда делать.
Но это только внешне. На самом деле большинство трейдеров не свободные люди, а рабы. Рабы рынка, который в отличие от обычного нанимателя отнимает все ваше время и все душевные ресурсы, уходящие в дыру, аналогов которой нет в нашем мире.
Редкие единицы могут сохранить и свободу и независимость, торгуя изредка и по необходимости, подобно проголодавшемуся хищнику, который выходит за добычей.
Счастлива ли основная масса? Вряд ли может принести большое счастье ощущение, что ты придаток к торговому терминалу, причем независимо от того, насколько успешно идет процесс торговли. Хорошо если ты этого не понимаешь.
И нет тут никакой свободы и никакой независимости. Муравейник давит, заставляя делать накопления, которые в общем то уже не являются ни средством выживания, ни средством обретения свободы и независимости. В предельных случаях размер этих накоплений у отдельных индивидуумов способен обеспечить не только их самих, а прокормить целые государства небольшого размера в течение достаточно длительного времени. Но остановиться они не хотят или не могут.

А рядом со мной спит на коврике полностью счастливая особь. У нее 4 лапы, хвост, умение мурлыкать и еще масса способностей и навыков. И ей нет никакого дела до того, что у другого кота миска другого цвета и материала и коврик мягче и пушистей.

Сорри, Остапа понесло… Наверное прервусь на этом месте, а то еще договорюсь до чего-нибудь совсем неинтересного.

P.S. До того, как я занялся трейдингом, у меня была очень разнообразная и насыщенная жизнь. Именно жизнь.
А с 2000 года мне нечего особенно вспомнить. Если и были какие-то события, то они воспринимались просто как перерывы в непрерывном процессе трейдинга. Т.е. это не жизнь, а трейдинг с редкими перерывами.

Социальный срез клиентов: автоследование рулит

 

Общался с директором одного ДЦ.
Среди прочих тем зашел разговор о социальном срезе клиентов и их целях.
За цифры не ручаюсь, но по его словам 90% ничего не хочет ни знать ни изучать, а склонно к использованию автоследования или копирования сделок или роботов.Причем этим людям не нужны бешеные деньги, им достаточно иметь больше банковских ставок по депозитам. И уделять трейдингу значимое время они не могут и не хотят. У них как правило есть работа, на которой они и зарабатывают деньги.
Остальные 10% — это т.н. профессионалы или считающие себя таковыми. Они уделяют трейдингу большое время. У них есть некая своя стратегия, которой они следуют с большим или меньшим успехом, и свои подходы. Чужие им не нужны.

ТС-100500. NASDAQ

Долгосрочный тренд нисходящий. По среднесрочному и краткосрочному коррекция.

О торговле без роботов

На днях я опубликовал пост - Робот? Давай, до свидания.

В обсуждении публикации состоялся примерно такой диалог:
F: Наигрались с роботами, потому как сейчас они не работают?
Я: Работают. Просто роботы — это фигня.
F: Согласен нервы себе пощекотать всегда надо))
Я: Да нет. Просто роботы фигня.

Как я уже писал, с роботами я возился примерно 5 лет. Подвигли на это положительные результаты тестирования простейших стратегий метода и желание построить автономную манирубку.

Но попытки заложить в программу многофакторный алгоритм принятия торговых решений оказались за пределами моих возможностей. И сложно, и формализовать полностью не получается.
Результат же применения усеченных алгоритмов далек от идеала. Роботы либо торгуют нерегулярно, с длительными простоями в ожидании формальных условий для входа в рынок либо торгуют часто, но сливают.

Кроме того из-за случайного характера изменения котировок вход в рынок тоже является случайным. На развороте старших трендов это может приводить к убыткам, а для диапазонного робота неудачный вход может привести к полной потере депозита. Аналогичным образом могут возникнуть проблемы с позициями, открытыми в условиях локального роста волатильности на выходе новостей.

Замечание о том, что роботы это фигня, касается только моих роботов на основе моего метода. К другим роботам и другим методам сказанное не относится. Наверное есть люди, которых устраивают имеющиеся у них роботы. 
Что касается моих методик, то я убедился, что ручная торговля с пониманием того, что, зачем и почему делаешь, на порядки эффективнее.

Примером может служить простая торговая стратегия для торговли внутри дня ТС-100500, вариантами которой я пользовался до приступа роботизации, и к которой я вернулся в последние недели.

Стратегия основана на комбинации трендовой и контрендовой торговых тактик, опубликованных в этом блоге:
Стратегия и тактика торговли по тренду
Стратегия и тактика торговли на развороте тренда

С помощью тактики торговли по тренду выбирается направление сделки, в основном по группе старших трендов SWT-метода.

С помощью тактики торговли на развороте тренда определяется зона завершения отката и открытия позиции в выбранном направлении торговли.

Число 100500 в названии стратегии - дань известному интернет-мему.

100500 (стопятьсот, стопицот) — интернет-мем в рунете, означающий «очень много». Согласно определению Луркоморья, «эпическое числительное. О-о-очень большое число, в натуре.»

Локальное значение числа 100500 в названии стратегии - это 100-500% прибыли в месяц. И это не шутка и не предел.

На рисунке представлен эксперимент с использованием стратегии в недельном конкурсе по торговле фьючерсными индексами.