SWT-метод: хроники торгового робота

Вчера на рынке по прогнозам ожидался сильный ветер со стороны ФРС. Немного раньше мы решили, что в плохую погоду по рыночным просторам гулять не будем. Поэтому в середине дня робот ушел на отдых до тех пор, пока ветер не стихнет и тучи не разойдутся.
Как показала практика предыдущих дней с плохими погодными условиями, если робот настроен на то, чтобы зарабатывать на фазе эффективного рынка, т.е. в хорошую погоду, то неэффективности за счет роста волатильности приносят ему только вред.

Как я уже говорил, на этой неделе робот торговал золото. Покупал, продавал. В общем катался на пиле, чего взять с несмышленыша. Я ему не мешал, чем бы дитя не тешилось...

Ждем ФРС

Роботы отключены. Стопы в безубытке. 

Хроники торгового робота: решение старых задач порождает новые проблемы

Ввел настройку на инструмент, в общем то это было совсем просто и включил робота (пока не на счете мониторинга) сразу на двух инструментах, на евро и на золоте, но... Но тут появилась новая проблема, которая была совершенно очевидной. Просто в ту сторону как-то глянуть не догадался.
Дело в том, что играя с рисками я обнаружил, что преимущество в результатах торговли дает использование антимартингейла: увеличивать размер лота при получении прибыли и уменьшать при получении убытка.
Если кто еще помнит курс школьной физики, то можно привести аналогию с полупроводниковым диодом, который выпрямляет переменный ток, пропуская положительную полуволну графика синусоиды и блокируя отрицательную.
Примерно также работает и антимартингейл с исходной кривой эквити, усиливая пики и уменьшая провалы (не все конечно).
Прибыль или убыток я определял по балансу, вот тут-то крылся подвох. Железяка не различает за счет чего получен убыток. Плюсанула сделка по евро, робот увеличивает позиции и по евро и по золоту. Убыток по золоту - зарезаны объемы и евро и золота. Может это и правильно, но что-то мне не верится...
В общем, надо думать дальше... 

По золоту, как и ожидалось, "пила". Пилим убытки, "они золотые".

Детали сделок в мониторинге.



Всем Удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Война...

Ловлю кайф программиста в полном объеме.
Третью неделю идет тестирование торгового робота, и сражение с багами, которые вылезают и вылезают.
И откуда они берутся в коде в 300 срок? И почему исчезают после шаманских плясок с бубном, пониманию не поддается...
Если что-то не договорено явно, то в зависимости от того, в каком порядке пройдут электроны в процессоре, возникают самые непредвиденные ситуации. В одном терминале все работает, в другом вдруг перестают открываться позиции в той же самой копии советника с совершенно одинаковыми настройками.
В общем, все оговариваю, все определяю без всяких умолчаний....




Как и ожидалось, по продажам золота робот схлопотал небольшой убыток и развернулся. торгуется с небольшим убытком в лонгах и тоже с риском фиксации и переворота. В общем пилим боковик в ожидании тренда...

SWT-робот: на редкость тупое начало дня.

На редкость тупое начало дня.
Голова думать не хочет.
Сварганил индикатор силы и направления парциальных трендов по реальной волатильности, не по таблице, в которой считаются теоретические данные исходя из идеального рынка.
Разбираюсь, что эта зараза показывает (столбик цифр в левом верхнем углу графика).



Задумка была такая - просуммировать направления и силу парциальных трендов с учетом реальной волатильности на момент измерения и нормировать все это к волатильности основного тренда.
Далее снять шесть показаний, основной тренд, долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный, локальный и дневной. Цифры расположены сверху вниз.
Если верить этим данным, то тренд по золоту находится вблизи точки равновесного состояния с некоторым уклоном вниз. Но сила все трендов не выходит за 7 баллов, т.е. говорить о направленном движении золота пока что не приходится.
Долгосрочный тренд - минус 7%, но подневному идет откат вверх. Наверное надо убрать нормировку, а то ничего не понятно, как толковать, как интерпретировать.



Без нормировки цифры чуть более понятны, хотя тоже не очень... Надо думать дальше... Результат измерений должен легко визуально интерпретироваться. Но мыслей пока нет... Тупое начало дня...

Идет откат вверх по дневному тренду, с парциальной силой 2.5 доллара, но локальное и прочие нисходящие движения пока что напрочь забивают этот откат.

Вот и робот считает, что надо продавать и уже напродавался.

Но не исключен вариант, что на откате позиции вылетят по сигналу разворота (ложному) и начнутся покупки. Покупки тоже закроются с убытком, и только потом пойдут продажи с шансом получения прибыли. В общем сижу в первом ряду и наблюдаю.


Всем Удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Счастье было недолгим...

Наверное это судьба. Счастье было недолгим. Не успел я порадоваться ликвидации связанного с торговлей центра доминирующего возбуждения в мозгах, как появился новый - программирование.
Оглядываясь назад, понимаю, что так у меня было всю жизнь, и наверное будет и дальше. Каждое новое занятие захватывает с головой и ни о чем другом уже не думаешь.
Сегодня ночью завершил наконец доработку индикаторов в новой, с расширенными возможностями, версии MQL4 и с новой структурой блока цифровой фильтрации, избавленной от погрешностей, обусловленных ограничениями старой версии языка программирования.
Выкладываю картинку индикатора - все в одном стакане. Раскрашена, как новогодняя елка. Лишние линии можно выключить, не хватает - добавить. 



Закончил и ушел спать с чувством выполненного долга и с удовлетворением от хорошо сделанной работы.
Утром проснулся. Чувство выполненного долга и удовлетворение остались, но ощущение завершенности работы испарилось. За ночь в мозгу, воспаленном от появления нового доминирующего центра возбуждения, появилась куча новых планов и идей по дальнейшей автоматизации работы с индикатором в части построений уровней поддержки/сопротивления. С пониманием того, что некоторые расчеты нужно проводить немного по-другому, весовые значения трендов учитывать с другими коэффициентами.
Хорошо хоть базовый алгоритм это не затрагивает, планируемые изменения касаются только правил обработки уже сформированных волновых трендов. 
Единственное, что утешает, то что в отличие от работы на рынке, работа по программированию индикаторов когда-нибудь все-таки завершится.


SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

SWT-метод: хроники торгового робота

Прошло три недели с момента написания мною первого работоспособного кода торгового робота и чуть больше двух недель с начала он-лайн теста на демо-счете. Прибыль 89%, риски высоковаты, но пока что себя оправдывают. На выходные позиции закрыты, робот выключен и тоже отдыхает (на профилактике и техническом обслуживании).

1-2% в день независимо от результатов торговли...

Интересная загогулина вылезла...
В Стране Дураков на Поле Чудес под названием Форекс-шморекс есть такая штука, как рибейт-сервисы.
Это когда некая большая контора поставляет клиентов ДЦ по партнерскому соглашению, а партнерскими выплатами делится с этими же клиентами. Поскольку контора большая, она может выторговать у ДЦ выгодные условия по выплатам, а клиентам отдает до 80% полученных сумм партнерского вознаграждения. Все довольны, все смеются.Я давно дружу с одной такой компанией. Дружба началась с тех пор, когда они только открылись. Года три я писал для них аналитику по валютным парам. Потом писать перестал, более голодные, молодые и шустрые писатели меня оттеснили, а дружба осталась.
И вот от этой конторы я регулярно получаю выплаты за свои торговые операции в ДЦ, которые с конторой сотрудничают. Суммы копеечные, но постепенно набегает сотка-другая-третья долларов. Мелочь, а приятно и вроде как ни за что.

GOLD – 23.10.15. Золото торгуется в боковой коррекции в ключевом канале локального тренда 1156.70-1191.50.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

EURUSD – 23.10.15. ЕЦБ обвалил евро.

Вчера в ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги намекнул на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, что спровоцировало обвал евро.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

Сердце кровью обливалось утром...

Сладкая жизнь продолжается.
Трейдер отдыхает, робот торгует, но тоже не сильно напрягается.


Стараемся друг другу не мешать, единственное, что я позволяю себе делать, это обновлять текущую версию робота по мере доработок, в основном связанных с ММ, в логике алгоритма. Последняя версия отличается асимметрией риска в сериях прибыльных и убыточных сделок.
Но сегодня утром сердце кровью обливалось, глядя на то, как железяка закрывает перспективные (с моей точки зрения) прибыльные лонги по евро и начинает продажи.
Однако робот была прав!!! Он дождался своего тренда после затяжной пилы и наверстывает упущенное. По продажам близок уровень тейк-профита, а прибыль в тесте близка к 100%. Ура, товарищи!!!

Сегодня удачный день.

Мои опыты в программировании начинают приносить первые серьезные плоды (не считая робота).
Сегодня удачный день. Выделил в отдельный модуль и запрограммировал наконец блок цифровой фильтрации в классическом виде, а не в виде тех извращений с ограничениями, которые позволяет классический набор инструментария MQL4.

Что сделано нового.
1. Наконец удалось реализовать точную модель фильтров в явном виде и без ограничений, вызванных погрешностью задания коэффициентов в уравнениях фильтрации при переходе от таймфрейма к таймфрейму.
2. Кроме классических цифровых фильтров, полученных заменой в уравнениях фильтрации производных на конечные разности, добавил опцию билинейного z-преобразования (моя давняя мечта, но никак руки не доходили), которая устраняет эффект ошибки эффекта наложения на краю частотного диапазона временного ряда.

И пусть в конечном результате, т.е. в индикаторах SWT визуально это почти не проявляется (я уже не раз говорил и еще раз повторюсь, что конкретный тип фильтров не имеет принципиального значения), но удовольствие от хорошо сделанной работы огромное.

На рисунке - верхнее окно индикатора - классический метод конечных разностей. Нижнее - метод билинейного z-преобразования.

Магия программирования

Для меня программирование пока что попахивает магией.
Иногда совершенно прозрачный на первый взгляд код не хочет работать.
Потом после элементарных и на первый взгляд ничего принципиально не меняющих преобразований, вдруг работать начинает.
Я конечно понимаю, что это из-за недостатка глубины знаний, но все равно.

EURUSD – 20.10.15. Евро протестировал цель нисходящей коррекции 1.1305 и восстанавливает восходящее движение.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

EURUSD – 19.10.15. Идет локальная коррекция краткосрочно-среднесрочного восходящего тренда.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

Перенес пост со смартлаба: "Я наверное самый тупой..."

P.S. Господа. Все спасибо за обсуждение. Оно было конструктивным и полезным. Из множества мнений я выцепил возможный источник проблем и убрал его. Все работает, как часы.
Графики с результатами в конце публикации.

Всем доброе утро...
Утро, потому что задолбала простейшая задачка - всю ночь ломал голову и экспериментировал с разными вариантами, но так и ушел в начале дня на хрен спать, не добившись результата. А сейчас проснулся...

Тока не надо смеяться, но я наверное самый тупой программист на смартлабе, потому что сутки не могу разобраться в чем ошибка в трех строчках кода.



Что нужно? Хочу научить робота распознавать цепочки плюсовых и минусовых трейдов и менять при этом торговую тактику и загрузку капитала. Интересно, что из этого получится.
Выделяется три режима.
1. Старт.
2. Трейд завершился с прибылью.
3. Трейд завершился с убытком.

SWT-метод: робот держит удар

Все-таки наверное это судьба не искать легкой жизни, а искать приключения на свою пятую точку.
Торговля как таковая времени сейчас не отнимает. Робот хоть и не в ударе, но вышел из просадки и восстанавливает прибыль, которая ранее была потеряна. До прежнего максимума осталось совсем немного.

SWT-метод: робот пошел в детский сад.

23 сентября, вконец вымотанный агрессивной ручной торговлей, я задумался: А может все-таки построить робот?

Ничто так не изматывает, как мониторинг рынка в ожидании возможности открыть сделку вручную. И если алгоритм открытия сделки можно запрограммировать, то делать это нужно. Потому что в процессе длительного ожидания человек склонен утрачивать адекватность, впадать в тильт и делать разную ерунду, которую часто и сам себе потом объяснить не может.

А так поручил техническую часть роботу, а сам разгрузив психику контролируешь его со стороны, как риск-менеджер. В преимуществах этого подхода я уже успел убедиться на собственном опыте. Одна экономия времени дорогого стоит.

Против вражеского гэпа наш торговый робот оказался бессилен.

В который раз убеждаюсь в действенности правила - перед выходом новостей урезать объемы открытых позиций. Вопрос, как увязать это с работой робота. Или плюнуть на чистоту полностью автоматического эксперимента и резать вручную?
В 15-30МСК вышли данные по индексам цен США и... И гэп... И стопы исполнены с проскальзыванием свыше 200пп (в пятом знаке). Вся заработанная ранее прибыль ушла в канализацию. Более того, робот влез в убытки.
Падающая ветвь в правой части графика баланса - результат закрытия  50 частичных позиций общего объема трейда по стопу с проскальзыванием.

Хроники торгового робота SWT

Вчера исполнилась неделя с момента написания мною первого работоспособного робота, точнее вообще первого.
Он-лайн тест пока что продолжается со старой версией, но работа над кодом идет.
И хотя как программист я самый что ни на есть чайник и остаюсь чайником, но как чайник я уже значительно продвинулся.

Что сделано за вчерашний день? Вылизал и оптимизировал код, вычистит все баги и ненужные возвраты и ответвления. Разобрался с нюансами, которые давали разный результат на разных режимах тестирования (по барам и по тикам) . Теперь все в порядке и результат одинаковый.

Сегодня робот торгует в убыток.

Сегодня робот торгует в убыток.
Потери составили 74 доллара.
Трейлинг-стоп отключил. Много суеты - мало толку.




Всем Удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Пару слов о роботе.

За выходные придумал, как прицепить адаптиный трейлинг, который то включается, то выключается в зависимости от параметров внутридневного тренда. Посмотрим, что получится. Сделки пока что режет хорошо, но и прибыли не дает расти зараза.




Всем Удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Тестируем "Грааль". Эпилог: я плохой маркетолог...

Тестируем "Грааль". Часть 1. Эйфория (как всегда в начале).
Тестируем "Грааль". Часть 2. Продолжение.
Тестируем "Грааль". Часть 3. "Сынок, не путай бычий тренд с мастерством".
Тестируем "Грааль". Часть 4. Нет, это точно не "Грааль".
Тестируем "Грааль". Часть 5. Не "Грааль", но тест продолжается.
Тестируем "Грааль". Часть 6. Может и "Грааль", тест продолжается.
Тестируем "Грааль". Часть 7. Тест продолжается.
Тестируем "Грааль". Часть 8, последняя. Технический инсайд.
Тестируем "Грааль". Эпилог: я плохой маркетолог...

В течение достаточно большого промежутка времени, лет пять или больше, я публикую материалы по анализу рынков с помощью SWT-метода. Иногда материалы сопровождаются мониторингом аналитики на торговых счетах, иногда моей экстремальной торговлей.
Параллельно с этой работой я и метод анализа дорабатываю, и работать с ним учусь, поскольку выдаваемой информации о динамике рыночных цен очень много и как ее корректно и в полном объеме использовать при анализе рынка и торговле до сих пор до конца не ясно.

Периодически, в моменты моих особо удачных торговых экзерсисов, типа приведенных на рисунке внизу, возникает пик интереса к SWT-методу и спрос на индикаторы (а теперь и на роботы, которым нет и недели отроду).



С роботами вопрос отдельный.
Мне самому еще пока что мало что с ними ясно. Ясно только, что используемая в торговом алгоритме информация сильно урезана и в торговле с помощью робота могут ждать сюрпризы.
Рынок не так прост, чтобы его можно было уложить в достаточно элементарные вычисления и правила булевой алгебры для определения условий сделок.

Что касается индикаторов, то с ними работает человек, а не робот. Человек же при принятии решений действует на основе принципов нечеткой логики, что в условиях рыночной неопределенности является более эффективным подходом. По крайней мере в теории.

Но вернемся к маркетингу.
Как поступают при появлении спроса на какой-нибудь товар в околорыночной сфере хорошие маркетологи?
Хорошие маркетологи обещают потенциальным клиентам золотые горы и мгновенный прорыв в росте их (клиентов) материального благосостояния. Самым недалеким и восторженным потенциальным покупателям гарантируют яхты, острова (а то и остров на яхте, как на рисунке внизу) и почетное место в рейтинге самых богатых людей мира.

Первые результаты теста робота SWT_Expert.

Закончилась неделя. И хотя прошло всего полтора дня с момента запуска робота на тест в реальном времени (на демке) первые результаты подвести уже можно.
Эти два дня робот отработал хорошо. Счет замониторен на сервисе Myfxbook.
Прибыльных сделок 100%.
В отчете правда 7 убыточных, но это моя вина - затеял на работающем терминале перезагрузку исторических данных, и в момент их обновления робот сформировал сигнал на закрытие позиций. На самом деле никакого сигнала и близко не должно было быть, и оснований закрывать позиции тоже не было.
Испортил статистику и помешал железке в ударном труде. Но ничего, закрыл, так закрыл, - 143 доллара убытка особой роли не играют и я надеюсь будут отыграны.
После этого все работы по доработке программы и экспериментам с доработками и усовершенствованием железяки сразу же перенес на другой терминал и в одном терминале с торговлей больше не смешиваю.

С торговлей на реальном счете периодически возникают какие-то непонятные проблемы. То отказывается открывать позиции, то не работает установка трейлинг-стопа.
Техподдержка говорит, что с их стороны проблем нет и помех тоже не ставят. Я им верю, до сих пор с этим ДЦ у меня никаких проблем ни в чем не было.
Ошибку с открытием позиций потом выловил. Из-за высоких рисков торговли на реальном счете новые позиции не открывались из-за внутренних ограничений риска в настройках робота.
С трейлинг-стопом пока непонятно. Тем более, что на реале эффект мерцающий, то работает, то не работает...
На демке, у другого ДЦ, все работает как часы (разумеется исправные).

Отчет за прошедшую неделю. График загнулся вниз из-за сбоя. Часть позиций, из-за сбоя при перезагрузке истории котировок, робот восстановил, но еще не все:

Мониторинг робота SWT

Запустил робота на долгосрочный тест в реальном времени на демке. Как организовать эту работу, где пределы допустимого вмешательства риск-менеджера в автоматическую торговлю и т.п буду думать.
Кое-какие наметки уже наклёвываются, но пока что достаточно смутные. Пару "утро вечера мудренее" с этим придется прожить, пока наступит бОльшая ясность и определенность.





Всем Удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Робот изучает ММ.

Вчерашнюю публикацию мы завершили на том, что роботу необходимо научиться манименеджменту, чтобы объемы сделок отслеживали рост торгового капитала. Интуитивно ясно, что торговать одними и теми же объемами на 10К и на 100К не совсем правильно. В основном это нужно для тестов, потому что при реальной работе всегда можно внести изменения в параметры объема вручную.
Итак курс на станцию ММ.

Хоть мы и размещали в предыдущих публикациях фотографии и рисунки крутых роботов-суперменов-трансформеров, но на самом деле сегодня нашему малышу-роботу исполнилось всего три дня. Три дня это конечно немного, но изучать ММ в самый раз.

Характеристики торговой стратегии лучше всего исследовать в режиме Points Only Test с фиксированным объемом сделки, чтобы не маскировать ненужным шумом характеристики торгового алгоритма, а потом уже к алгоритму прикручивать ММ, оптимизируя размер торгового капитала.

Мы брали объем 0.1 лота, при котором каждый доллар прибыли соответствует одному пункту изменения цены в 4-м знаке после запятой.

Лень - двигатель прогресса!!!

Только благодаря природной лени я завершил основную часть работы менее чем за сутки и в 6 утра ушел спать.
Работа "в потоке" с мобилизацией всех ресурсов организма дала эффект.
Робот готов, делает все то, что ему предписывает алгоритм торговой стратегии, и именно таким образом, как нужно. И неплохо делает :)
Одна из целей уже достигнута. Можно скинуть робота на график и забыть о торговле. Смысла пристально следить за изменением ситуации уже нет. Робот-скальпер сделает все необходимое, но быстрее и без ошибок.




И еще один плюс. Поскольку,  как я уже говорил, я не программист, а чайник, мне для реализации своих идей пришлось искать ОЧЕНЬ простые и экономные решения. И я их нашел.
В результате написанный код превратился в своего рода конструктор любых, самых произвольных роботов.

Есть первый робот!!!

Хоть я и не программист ни разу, но индикаторы в муках дилетанта делал сам. А в эти выходные меня прорвало.

Во-первых, перенес прототип базового индикатора SWT-метода на более перспективный терминал МТ5 (языки программирования отличаются, что для такого чайника, как я, представляет проблему).
Теперь на его основе можно будет делать полноценный комплект индикаторов и для этого терминала. Я об этом уже писал.
Но самое главное!
Я запрограммировал своего первого торгового робота.
Корявости и шероховатости в коде есть, но он уже работает!!! Есть что дорабатывать и отлаживать. Для меня это достижение. Хотя наверное поручу дальнейшую работу специалистам.

Тест на минутном графике по открытию следующего бара после формирования сигнала.
Интервал тестирования - 2 месяца.
Стартовая сумма - 10К.
Размер сделки на интервале теста постоянный - 0.3 лота.



Работы еще конь не валялся. Но есть над чем.



Всем Удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Индикаторы SWT-метода на МТ5.

Я ни разу не программист, поэтому все нововведения метаквотсов по изменению языков программирования, при которых перестают работать мои индикаторы, вводят меня в легкий ступор.
Один такой удар мне нанесли изменив язык программирования MQL4. Справился, хотя говорят для специалиста там ничего сложного не было, минутное дело. И не только справился, но и расширил возможности системы индикаторов.
Потом начали одолевать мысли, что МТ4 не вечен и рано или поздно он перестанет поддерживаться, а на смену ему придет более новый и отвечающий требованиям индустрии МТ5, в котором для индикаторов используется язык MQL5. Поэтому я на прошлой неделе решил адаптировать индикаторы к этой платформе.
Сегодня вычищены все ошибки и заработал прототип базового модуля индикатора SWT на платформе МТ5.
Ура!!!



Всем Удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

SWT-метод. Гримасы образования и НТП.

Последний год мне приходилось много общаться по вопросу индикаторов SWT-метода.
В результате общения проявилась следующая тенденция, которую я упустил, занимаясь своими делами.
Лет 10-15 назад трейдеры готовы были искать и изучать прибыльные стратегии и методы торговли, которые могут принести успех на рынке.
Сегодня это удел ничтожной части сообщества. Подавляющее большинство ищет возможности инвестирования в ПАММы и торговых роботов, которые накосят бабла без приложения умственных усилий.
Не знаю, заработал на этом кто-то, кроме управляющих ПАММ или продавцов роботов, но такова реальность, таков сегодняшний тренд.
В свете этого я в своей работе по SWT-методу переношу основной упор с индикаторов, которыми большинство не захочет воспользоваться из-за необходимости что-то изучать и в чем-то разбираться, на роботов-скальперов, которые позволят использовать преимущества SWT-метода без изучения теории и практики его применения. Пусть и в усеченном режиме, зато сел и поехал.



Что с индикаторами. Индикаторы просто станут более доступными. Это бонус тем, кто не прочь покопаться в теории и практике применения SWT-метода.

Всем Удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Робот тоже проиграл, но все-таки победил

О делах наших, о битве трейдера и робота...
Трейдер на евро слился. Счет копеечный, не жалко, опыт того стоит.
Робот получил удар и просадку за счет дриблинга в направлении тренда (выделено прямоугольником), который вызывает закрытие всех позиций и смену направления торговли, но неделя в целом осталась прибыльной.
Новый удар по прибыли будет, индикатор направления торговли вернется к нисходящему тренду, но это уже будет новая неделя.



В целом сработало старое правило. Пришел с деньгами - ушел с опытом.
Опыт такой - если робот торгует нормально и зарабатывает на рынке без потрясений, то перед заранее очевидными шоковыми новостями, типа решений ФРС по ставке и пэйроллз, нужно выходить из рынка и выключать робот.
Высоколиквидные рынки по большей свой части являются эффективными и почти неотличимы от случайного блуждания. При публикации шоковых новостей рынок становится неэффективным.
Это две разные стадии рынка. И если стратегия зарабатывает на эффективном рынке, то трудно ожидать от нее того же на рынке неэффективном. Это два совершенно разных рынка.
Поэтому лучше пожертвовать возможной халявой и спокойно плыть дальше по рыночным волнам, но избежать пробоин в корпусе корабля, пробоин, которые пустят счет ко дну, сделав плаванье невозможным.
В принципе этим правилом я руководствовался и раньше. Т.е. новое - забытое старое. Но теперь уже для автоматизированной торговли.

Всем Удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Человек... Робот... Рынок - вот кто главный!

И робот и человек нарвались на разворот тренда (или глубокую коррекцию), оба с последствиями и сейчас объясняют друг другу, что случилось.



А случилось вот что:



Локальный тренд (бирюзовая гистограмма графика М15), в направлении которого проводятся сделки, в 20.45 обозначил либо разворот, либо глубокую коррекцию. Перспективы развития ситуации неясны, так как краткосрочный тренд все еще направлен вниз на фоне восходящей коррекции по среднесрочному и
долгосрочному трендам. Так что переключение на лонг может привести к новым убыткам.
Тем более, что сегодня nonfarm payrolls...

Но роботу сомневаться не положено. До 20.45 он продавал, а в 20.45 закрыл все короткие позиции и начал покупать.
Трейдер намеревался закрыть короткие позиции на откате и покупать из-за этого начал немного позже.
Но в результате в убытке оказались оба.

Робот в режиме нон-стоп провел 24 сделки и добавил в минус 1160пп.
Трейдер спал меньше, чем вчера, но все равно практически ополовинил накопленную за два предыдущих дня прибыль, уменьшив баланс счета за день более чем на 37%.

Человек против робота

Продолжаем сравнение автоматической стратегии с ручной торговлей.



Вчера робот торговал в убыток - минус 319пп по сранению с эквити на конец предыдущего дня.
Автоматическая стратегия не зная сна и отдыха намолотила 77 следок и уменьшила эквити на 319пп, с 11399 до 11080. 154пп из этого снижения составил спред.
Итог - убыток дня 319пп.

Трейдер ночью спал, днем отвлекался на обед, прогулку и мелкие домашние дела, поэтому смог совершить только 37 сделок.
В отличие от робота у трейдера сделки в большинстве исполнялись с проскальзыванием, выход из рынка часто бывал преждевременным, но за счет более гибкой тактики и учета нюансов стратегии, объяснить которые глупой железяке невозможно, трейдер на том же участке рынка смог получить прибыль.
Итог - прибыль 100% к балансу счета.