В который раз убеждаюсь в действенности правила - перед выходом новостей урезать объемы открытых позиций. Вопрос, как увязать это с работой робота. Или плюнуть на чистоту полностью автоматического эксперимента и резать вручную?
В 15-30МСК вышли данные по индексам цен США и... И гэп... И стопы исполнены с проскальзыванием свыше 200пп (в пятом знаке). Вся заработанная ранее прибыль ушла в канализацию. Более того, робот влез в убытки.
Падающая ветвь в правой части графика баланса - результат закрытия 50 частичных позиций общего объема трейда по стопу с проскальзыванием.
Что касается текущей работы на кодом.
Внесены дополнения, но пока что не в той версии, которая торгует в мониторинге.
Суть - для расчета размеров ордеров тейк-профит и стоп-лосс используется текущая волатильность рынка, рассчитанная по правилам SWT-метода.
Добил вопрос с адаптивным трейлингом. Эффективность его пока что требует дальнейшего исследования, но в кодах необходимые изменения в качестве опции уже есть. Теперь есть три режима:
- без трейлинга;
- ручная установка трейлинга;
- адаптивный трейлинг.
В планах стоит вопрос с подтягиванием стопа независимо от прибыльности позиции. Но вроде никаких технических проблем с этим не ожидается.
Что касается робота, то мои опасения оправдались. Его попытка торговать нисходящую коррекцию привела к убытку, да еще с гэпом. Надо обдумать вопрос включения автоматического фильтра "Only Long" или "Only Short" по трендам старших уровней иерархии.
Всем Удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
Комментариев нет:
Отправить комментарий