Приветствую, коллеги!

Не я создал этот мир.
И он не обязан следовать моим уравнениям!
(с) Кванты. Алхимики Уолл-Стрит.

Блог - рабочий дневник по разработке и применению инструментов SWT-метода. В нем опубликованы результаты работы более чем за 20 последних лет. Разработка в основном закончена, поэтому интенсивность публикаций снижена. Кроме того немного о финансовых рынках, трейдинге и просто за жизнь.
С разработкой метода и программ я закончил. Основные положения в окончательном виде (метод, индикаторы, роботы) изложены на страницах, ссылки на которые приведены в левой колонке блога.

Все опубликованные материалы и графики имеют исключительно демонстрационный характер, отражают личное мнение автора и не могут быть призывом, прямым или косвенным, к совершению реальных сделок на рынке. Более полное, но не исчерпывающее описание возможных рисков опубликовано здесь.

Взгляды на жизнь также не навязываются, если у вас другие, спокойно проходите мимо.

Описание одного из вариантов торговой стратегии на основе SWT-метода здесь.

Телеграм (примеры сделок а реальном времени) - https://t.me/swt_signals

Если не грузятся рисунки блога в некоторых случаях помогает VPN.

To read in other languages, use the Google translator

Почему анализ Фурье не будет работать на рынке

Для начала вспомним про такую простую функцию, как функция единичного скачка или функция Хэвисайда:



В виде формулы это записывается таким образом.

Теперь вспомним, что такое анализ Фурье.
Упрощенно анализ Фурье — это замена функции времени суперпозицией гармонических сигналов, которые заданы на интервале времени от минус до плюс бесконечности, что уже само по себе является проблемой.
Не вдаваясь в тонкости расчетов отметим. что спектр Фурье для функции Хэвисайда можно представить в виде функции ~1/j2пf, которая принципиально содержит все частоты спектра.
Т.е. единичный импульс давно закончился, а гармонические компоненты, соответствующие этому импульсу, существуют и продолжают действовать и длится.

Почему не следует работать на "сильных" новостях.

В частности, сегодня решение ФРС по ставке.

Почему качели на ветру?
Для подпитки энергией. Без ветра колебания периодические и затухают. С ветром - квазипериодические с большой долей случайности.

На "сильных" новостях велик риск удара по рынку, удара который нарушит естественный колебательный характер движения рыночных цен и выведет ситуацию за границы прежнего диапазона колебаний.