Проблемы торговли роботом. Технические и психологические.

Мечты о торговом роботе, который будет ковать деньги, пока хозяин ни о чем не думая лежит на диване, покуривая сигару и потягивая коньяк, свойственны в основном тем, кто на себе это удовольствие (торговать роботом) не попробовал.
Да, есть масса плюсов. Но торговать не думая?

"Не думая? Хозяин, ты чё, охренел? А что я жрать буду?" - возмутился мой риск-менеджер, на которого я работаю, прочитав мои мысли. Даже коту понятно, что так не бывает.

Автоматическая торговля проще?

Проще, но не легче. Есть проблемы, технические и психологические.

Торговли без рисков не бывает. А в автоматической торговле риски всегда выше, потому что помимо прочего всегда есть шанс нарваться на чисто техническую ошибку робота, который не знает, что такое деньги, и которому абсолютно пофигу зарабатывать или терять эти самые деньги.

Сначала о технических проблемах.

Во времена моей молодости ходил такой анекдот. 

Если посадить за расчеты 100 человек с калькуляторами и карандашами, то они за 100 лет не сделают столько ошибок, сколько может сделать компьютер за одну минуту.

Не стоит говорить, что современные компьютеры в сотни раз мощнее.

S&P 500. Крах или коррекция? Тактика краткосрочных сделок.

Многие ждут обвала американского фондового рынка. И многих сейчас волнует вопрос интерпретации текущего снижения котировок, а именно: это уже крах или просто коррекция?

Попробуем разобраться в этом вопросе с точки зрения инструментов SWT-метода. И для начала рассмотрим график недельного масштаба, на котором представлена информация по основному, долгосрочному и среднесрочному трендам.

1. Первое, на что нужно обратить внимание, - это "перегретость" рынка. Текущие котировки в течение последних лет все время находятся выше канала волатильности основного тренда (бирюзовые цвета графика на W1), что свидетельствует об аномальной скорости роста. И даже наблюдаемое в январе понижение индекса S&P500 пока что не привело к возврату в канал волатильности. Эта ненормальная скорость роста конечно, раньше или позже, должна завершиться возвратом в канал. Попытку такого возврата мы наблюдаем. Т.е. очень высока вероятность, что снижение котировок носит коррекционный характер.

2. В коррекции участвуют два тренда - долгосрочный (красные цвета на W1) и среднесрочный (голубые цвета на W1).

Коррекция долгосрочного тренда проходит в канале среднесрочного тренда 4317-4820 и является собственно коррекцией, в то время как по среднесрочному тренду прошел разворот к нисходящему движению (выход волны в нижнюю полуплоскость) с целью в зоне поддержки на уровне 4317.

3. Цель среднесрочной коррекции на уровне 4317 протестирована рынком. На этом снижение котировок остановилось и начали боковое движение.
Что дальше? Волна среднесрочного тренда еще некоторое время будет оставаться в области отрицательных значений на фоне локального бокового движения котировок. А дальнейшее развитие ситуации зависит от того, возвратится эта волна в ближайшее время в область положительных значений или нет.

Если возвратится, то момент возврата следует считать завершением коррекции. Если нет, то рынок продолжит движение вниз, вовлекая в него тренды более высоких уровней иерархии. И следующей уелью внизу будет поддержка долгосрочного тренда на уровне 3508.

Две стороны перфекционизма

С одной стороны перфекционизм - это разновидность психического заболевания, при котором человек не может остановится в каком либо деле до тех пор, пока существует хотя бы призрачная видимость улучшения результата. И хоть пословица "Лучшее - враг хорошего" права на 100%, но удержать себя от изменений к лучшему удается не всегда. С точки зрения перфекциониста  несовершенный результат работы не имеет права на существование.

С другой стороны в перфекционизме есть и хорошие стороны.
Если по прихоти, долгу службы или какой-либо иной нужде необходимо делать долгую и нудную работу, да еще в сомнениях, что работу эту вообще нужно делать, а отказаться все равно нельзя, то есть два варианта.
Первый - сделать спустя рукава и забыть.
Второй - сделать все идеально,наилучшим возможным образом.

С точки зрения затрат сил и ресурсов вроде бы напрашивается безусловный выбор первого варианта.
Но на самом деле выбирать нужно второй, потому что при работе по первому варианту останется чувство неудовлетворенности при любом исходе.
Во втором случае останется чувство внутреннего удовлетворения, которое благотворно скажется на общем состоянии организма. Есть разные точки зрения на то, почему это происходит, но мы на этом моменте останавливаться не будем.
Хорошо сделанная работа - это тот же наркотик, в этом и кроются истоки перфекционизма.

Да, японцы давно это поняли. И поэтому даже изготовление простых бытовых мелочей и обычные рутинные процедуры, типа чайной церемонии, они довели до уровня искусства. Поднимая тем самым на уровень искусства всю свою жизнь, независимо от места, занимаемого в общественной иерархии.
Это касается не только дел, но и ухода за собой, забота о внешнем виде, поддержание порядка в одежде и жилище.
С одной стороны это требует усилий, сил на которые часто просто не хватает.
С другой стороны когда через силу сделаешь, то и силы вдруг откуда-то появляются.

Диапазонный робот SWR_Range. Финишный тест.

Добавил пару второстепенных настроек, улучшающих работу робота, и провел финишный тест на интервале данных 2021 года.
График минутного масштаба. Режим тестирования - все тики - наиболее точный режим на доступной истории.

Результаты теста представлены на рисунке внизу.

Об усреднении.

Пишет наш народ всякую фигню об усреднении и еще математически обосновывает. Забыв, что обосновывает не собственно усреднение, а свою модель этого явления, которая к реальности может не иметь никакого отношения.

Торговый план «AVERAGE BUY/SELL», или иначе УСРЕДНЕНИЕ, реализует такую тактику работы, когда производится операция, однотипная совершенной ранее, но по более выгодной цене. Главным минусом усреднения является то, что мы никогда заранее не знаем, до какой цены рынок будет идти против нас. Вкладывая дополнительные средства при усреднении мы увеличиваем риск нашей позиции и перегружаем торговый счет, увеличивая возможные убытки при неблагоприятном стечении обстоятельств.

Пожалуй немного найдется в практике трейдинга вопросов, столь же спорных, как целесообразность усреднения. В частности среди трейдеров популярна следующая шутка: «Усреднение убыточных позиций погубило больше евреев, чем холокост.»

В книге Э.Наймана " Малая энциклопедия трейдера" приводится такая классификация трейдеров, использующих усреднение, а именно:

— богатые трейдеры;
— глупые трейдеры;
— богатые глупые трейдеры.
При всем негативном подтексте этой классификации все же можно заметить, что хотя две трети трейдеров, применяющих усреднение — глупые трейдеры, но все-таки две трети из них — это богатые трейдеры.

Записки из нашего дурдома

Некоторые мои публикации, например вот эта, вызывают в неокрепших душах несколько неоднозначную реакцию. :)

Даже не знаю, как реагировать на такой вопрос: «Я тоже хочу зарабатывать на рынке по 100% прибыли в день. Можете ли научить?»
У кого-то точно не хватает чувства юмора или еще чего-то. :)

А с чего вы решили, что я сам это умею? И что это возможно в принципе? С того, что пару раз получилось срубить «халяву»? Люди, вы всерьез думаете, что такое возможно всегда и по заказу? :)

Да если бы это было возможно делать стабильно, то за 20 рабочих дней месяца при таком темпе из одной тысячи денежных единиц получилось бы 1 048 576 000. Оно конечно было бы неплохо, но вот почему-то не получается. :)

Субъективное время

 

Кто нибудь из вас в школе писал с первого по десятый (или одиннадцатый) класс все годы одной и той же ручкой?
Уверен что нет, с точки зрения школьника этот период времени — вечность.

Недавно я поймал себя на мысли, что когда-то крутому ноутбуку, который я все еще воспринимаю как новый, уже пошел десятый год. Он и сейчас хорош по своим параметрам, особенно после проведенного апгрейда. Но недавно мне сказали, что приличный человек должен менять компьютер не реже, чем раз в три года. В общем-то в этом что-то есть, потому что программеры совсем офонарели от изобилия аппаратных ресурсов и кодируют так, что и 8 гиг памяти уже становится маловато (больше в него вбить нельзя).
Сейчас трудно поверить в то, что когда-то 64К на моем IBM PC/XT и винчестер на 20 мегабайт казались верхом роскоши и непонятно было чем все это заполнить. :)

Шариковой авторучке "Parker", которую мне когда-то подарили, лет 20, если не 25. Самое интересное, что стержень в ней все тот же и паста еще не высохла. Хотя с точки зрения меня школьника это был бы предмет, представляющий интерес разве что для археолога.

В 80-90-е я прожил по сути три разных жизни.
Начиная с 2000 текущие 20 лет мне в общем-то нечего особенно вспомнить, кроме того что я постоянно тем или иным образом по уши погряз в рынке.
Предыдущие 20 лет кажутся намного длиннее, чем текущие 20, примерно год за три.
Правда институтские годы тогда нужно считать примерно год за пять, школьные — год за десять, а раннее дество — это вообще отдельная жизнь.
80-90- были наполнены массой дел, событий, впечатлений, контактов с людьми. 
А текущие 20 — это в основном монитор, котировки и разная фигня связанная с рынком. Все время что-то меняется, а вспомнить и рассказать особого нечего, за исключением нескольких ярких моментов. Нет никаких реперов, однообразная рутина.
Мне еще повезло, что я могу строить какие-то концепции, заниматься интенсивной интеллектуальной работой. И то годы пролетели как мгновение. Гораздо печальнее выглядела бы ситуация, если бы речь шла просто о торговле для зарабатывания денег. Вспомнить вообще было бы нечего.  Поскользнулся на рынке, упал, очнулся, 20 лет прошло.

Заинтересовавшись вопросом субъективного восприятия времени я копнул гугл, и увидел, что все началось с Аристотеля. Кучу лет назад люди уже обращали внимание на субъективную скорость течения времени. И размышляли об этом, если состояние позволяло предаваться праздности и интеллектуальным развлечениям.

Мне кажется, что субъективное время измеряется только наполненностью жизни разнообразными событиями и впечатлениями. Однообразие сжимает годы в месяцы и дни. 

Маленькие дети, ни за что на свете...

Поговорим мы сегодня о рисках трейдинга, точнее о рисках ПАММ-счетов

Риски в трейдинге бывают разные.
Есть торговые риски, которые обусловлены развитием событий вразрез со сценарием, который предполагал трейдер открывая сделку. Этот риск принципиально устранить невозможно, можно только минимизировать его последствия правильным ММ.
Есть неторговые риски, связанные с надежностью брокера (дилера) и с погрешностями технологий, которые этот дилер или брокер использует, предоставляя своим клиентам доступ на рынок.
И есть откровенные злоупотребления, когда клиента попросту грабят, причем таким изощренным способом, что подкопаться невозможно. Одной из таких технологий, предоставляющих возможность наглого грабежа, являются ПАММ-счета.

Вы потенциальный нищий, если ваше имущество деньги

Вы потенциальный нищий, если все ваше имущество - это только деньги. И сложилась такая ситуация сравнительно недавно, хотя и не вчера.
До появления бумажных денег, т.е. по сути дела долговых расписок. хождение имели золотые и серебряные монеты, которые в общем-то не были подвержены инфляции.
С появлением ассигнаций ситуация хотя и не сильно, но изменилась. Уже в царской России рубль серебром и рубль ассигнациями были разные рубли.
И проблема сохранения и приумножения денежных средств выросла до катастрофических размеров после перехода современных государств к фиатным (декретным) деньгам.

Фиатные деньги, которые объявлены законным средством платежа, фактически не имеют никакой внутренней стоимости и обеспечиваются исключительно доверием к государству. Поэтому, из-за отсутствия привязки к физическому обеспечению или валютным резервам, они всегда подвержены риску обесценивания вследствие инфляции, что неприятно, и гиперинфляции. что по настоящему страшно.

В результате гиперинфляции начала 90-х прошлого века граждане бывшего СССР потеряли колоссальные накопления.
Согласно правительственным данным, общая сумма вкладов в Сбербанк на 20 июня 1991 года составляла около 315,3 млрд рублей в ценах соответствующего периода.
Кроме того, на 1 января 1992 года сумма вкладов в организации государственного страхования оценивалась в 24 млрд рублей.
Пересчитав рубли в доллары по курсу того времени, а доллары в золото с коррекцией курса на день сегодняшний мы получим очень грубую оценку суммы потерь в размере около 2 триллионов долларов США. Это результат гиперинфляции.