О планах по тонкой настройке на рынок

Для каждого интервала рынка существуют некоторые оптимальные и уникальные настройки по параметрам трендов. Проблема в том, что настройки эти известны тогда, когда все уже свершилось.

Ситуация как с золотом - более-менее стабильный рост на протяжении двух последних лет бывает крайне редко. 

Чаще хаос, как на графиках внизу.

Попробую набросать формальную методику с ключевыми моментами выбора интервала для тонкой настройки параметров робота. Не знаю, что из этогополучится, но попробовать надо.

Торговля роботом - это обычно игра на больших интервалах времени. Робот может неделями не открывать сделки, дожидаясь нужных паттернов. А потом за день сделать месячную норму прибыли. При правильных настройках разумеется. 

И риски! Риски должны быть минимаьными. Робот как та курочка, которая по зернышку клюет. И даже при этом бывает в провале. А если  еще и с рисками без осторожности, то резульаь практически гарантирован. Отрицуательный результат.

Отмечу, что если есть понимание основ метода, то можно корректировать ситуацию по ходу, наращивать риски, торговать контртренд на коррекциях и т.д. Но нужно четко понимать, что, как и зачем делается и чего это будет стоить при ошибке. Тем, кто только осваивает работу с инструментами метода этим увлекаться не стоит.  Денег будет меньше, но зато не влетите.

Но вернемся к настройкам. 
Будем делать и смотреть вместе, в реальном времени.

Исходные предпосылки:
1. Вектор трендов 7-8.
2. Контрольный тренд - среднесрочный, по нему будем определять возможную смену направления движения рвнка.
3. Руководствуемся одним из принципов ТА - рынок вероятнее всего продолжит направление в том же движении, если не будет доказано обратное.
4. Возможные признаки смены направления движения:
- тест границуы канала волатильности среднесрочного тренда;
- зигзаг 1-2-3 в обратном направлении;
- точка трехбарового разворота или медвежь/бычье поглощение на графике дневного масштаба.

Признаки 1-4 не догма, но руководство к действию. Будем корректировать свои действия и правила по мере продвижения исследований, если будет такая необходимость.

Теперь о параметрах, которые будем исследовать.

Нас интересует в первую очередь безопасность, поэтому отключаем нетрендовые входы, повышающие риск, а это:
- вход от грани каналов волатильности ChannelInput = false;

- режим двойной сетки DoubleGrid = false.

По тем же причинам включаем постоянно:
- режим учета доминирующей коррекции DominantCorrection = true;
- режим открытия первой позицуии на откате RollbackOpening = false.

Постоянно включенными будут режим сетки и MF:

- Grid = true;

- MFactor = true.

Не трогаем:
- GridStepManual = 0;

- LeverageLimit = 0;

- LotsManual = 0;

- SafeModeClose = true.

Установим:

- RiskLimitPerc = 50;

- RiskTradePerc = 1;

- StopLossLevel =  4;

- TakeProfitLevel = 3;

- ProfitRiskPerc = 10.

Это типовые параметры, которые мало зависят от характера тренда.

С чем будем играть:

- TrendVector 7-8;

- AdaptiveMode;

- ContrTrend;

- GridStepFactor 0.25-1.00 с шагом 0.25;
- AdaptiveTrailingStop 1-3 с шагом 0.5.   =  0;

- тайм-аут 10-60 с шагом 10.

Таковы исходные данные для исследования.
По ходу условия будем корректировать и пересматривать.
Но исходная постановка задачи такая

Вот такая таблица параметров оптимизации получилась на старте.

Что-то здесь явно лишнее, я примерно знаю что. Но для начала пусть будет так.

На этом по плану работы все.
Собственно работу буду делать в выходные