среда, 29 июня 2016 г.

Я и робот.



Я и робот, или как мы работаем последнее время вместе.
Выработка стратегии совместных действий продолжается.
Робот торгует круглосуточно.
Режим торговли — локальный тренд с фильтрами по среднесрочному и краткосрочному трендам (по ИЛИ).
Вход дополнительно жестко фильтруется по внутридневному тренду — только на откате, как бы соблазнительно ни выглядела ситуация.Риск робота 1% на сделку до 4 однотипных позиций в режиме разворота и до 12 на участке направленного тренда.
Я подключаюсь когда есть время и когда есть потенциально прибыльный вход. Подключаюсь очень агрессивно. Иногда с прибылью, иногда с убытком.
Вот и всё.

P.S. Все серьезные просадки - исключительно моя заслуга. Так же как и серьезный рост. Робот сидит на попе ровно и лишнего не делает и не рискует.


Мониторинг.

вторник, 28 июня 2016 г.

+200% за месяц - позорный результат

+200% за месяц - позорный результат теста смешанной стратегии после промежуточных 999%. И был бы отличным после старта с нуля без пика опсередине...




пятница, 24 июня 2016 г.

GBPUSD – 24.06.16. Понадобился референдум.

Понадобился референдум, чтобы достичь цели основного тренда на поддержке 1.3730.





Основной тренд - нисходящий.
Долгосрочный - в восходящей коррекции.
Среднесрочный - нисходящий.
Краткосрочный - восходящий.
Локальный  - нисходящий.
Дневной - нисходящий.
Внутридневной - в восходящей коррекции.

Общая характеристика ситуации. Движение рынка в целом по-прежнему определяется нисходящим трендом с целью на уровне поддержки 1.3730, сила нисходящего движения 160 баллов обеспечивается за счет вклада основного и долгосрочного трендов. Рынок протестировал цель основного тренда.
Дальнейший анализ ситуации не имеет смысла, пока не схлынет "пена", образовавшаяся на рынке после оглашения итогов референдума в Великобритании, и рынки не придут к консенсусу.


SWT-метод. Теория и практика применения
Правила торговой тактики SWT-метода

четверг, 23 июня 2016 г.

Брексит

Сложно сказать, что сегодня будет.
Но то, что рынки будут нервничать - факт.
Объемы лучше вырезать, оставив по минимуму.

EURUSD – 23.06.16. Евро продолжает попытку краткосрочного роста

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

GOLD – 23.06.16. Золото продолжает торговаться в зоне ключевой поддержки 1266.30

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

среда, 22 июня 2016 г.

Перекос в географии

Странный перекос в географии для русскоязычного блога.


Секреты движения цены 4. Боковой тренд и ценовые модели

Секреты движения цены 1. Анализ трендов.
Секреты движения цены 3. Коррекция и боковой тренд.
Секреты движения цены 4. Боковой тренд и ценовые модели.

Это заключительная публикация по элементам графического анализа рынков.

1. Основные ценовые модели

1.1 Ценовые модели 

В предыдущих публикациях были рассмотрены базовые понятия анализа трендов, а именно: уровни и линии сопротивления и поддержки, линии тренда и линии канала.
Было бы ошибкой предполагать, что какие-либо перемены в динамике тенденций могут произойти моментально. Для крупных изменений на рынке, как правило, необходим некоторый переходный период. Однако не всегда за такими периодами следует перелом тенденции. Порой они могут означать просто паузу, после чего развитие тенденции продолжится вновь.
Анализ переходных периодов и их значение для рыночного прогнозирования вплотную приводит к теме ценовых моделей.

Ценовыми моделями называются устойчивые фигуры или образования, появляющиеся на графиках цен и дающие возможность прогнозировать дальнейшее поведение цен.

Отметим, что не стоит переоценивать значение ценовых моделей. Ведь пауза в развитии направленных трендов представляет собой не что иное, как боковой рынок или "флэт". Этот боковой рынок в своем развитии может образовать ценовую модель, а может и не образовать. Тем не менее, иногда использование ценовых моделей, особенно в силу их широкой известности, может приносить пользу, так как на них концентрируются ожидания и внимание значительного количества участников рынка.

1.2 Типы ценовых моделей

Все ценовые модели распадаются на две большие группы: модели разворота и модели продолжения тенденции.
Собственно уже по самому названию можно догадаться, что первые говорят о том, что в динамике существующей тенденции происходит важный перелом - разворот. Модели же продолжения тенденции свидетельствуют о том, что в развитии тенденции наступила пауза. Примерная классификация ценовых моделей приведена в таблице 1.

Таблица 1. Классификация ценовых моделей




1.3 Общие положения к анализу моделей

1. Предпосылкой для возникновения любой модели является существование предшествующей тенденции. Иными словами, если речь идет о развороте или продолжении, то необходимо вначале ответить на вопрос: разворот или продолжение чего? До начала формирования модели должен существовать тренд.
2. Первым сигналом грядущего изменения в динамике существующей тенденции часто может быть прорыв важной линии тренда.
3. Чем крупнее модель, тем значительнее последующее движение рынка.
Объем торговли по отношению ко всем без исключения ценовым моделям выступает в роли подтверждающего фактора. Если аналитика охватывают сомнения (а это бывает очень часто), то анализ изменений объема, сопутствующих движению цен, может стать главным фактором в принятии решения о том, стоит доверять той или иной модели или нет.
Кроме того, большинство ценовых моделей поддаются измерению, позволяя аналитику определять минимальные ценовые ориентиры. Разумеется, эти ориентиры лишь приблизительно отражают количественные параметры последующего движения рынка, но с их помощью можно заранее оценить коэффициент риска своих операций.

2 Модели разворота (перелома)

Модели разворота (перелома) обычно означают, что период застоя цен - боковой тренд, отображенный на графике цен, является не просто паузой в развитии господствующей тенденции, а по завершении модели произойдет изменение направления динамики рынка - разворот (перелом) основной тенденции.

2.1 Модель разворота "Голова-плечи"

Пример модели "Голова-плечи" для вершины рынка приведен на рисунке 2.1.


Рис.2.1. Модель "Голова-плечи" для восходящего рынка.

Левое и правое плечо находятся примерно на одной высоте. Голова - выше, чем каждое из плеч.
Модель считается завершенной, когда цена закрытия фиксируется ниже линии шеи.
Минимальный ценовой ориентир h равен вертикальному расстоянию от головы до линии шеи, отложенному вниз от точки прорыва линии шеи.
При последующем подъеме возможен возврат до уровня линии шеи, но ценам не удается пересечь ее.
Итак, для модели "Голова-плечи" характерно:
1. Наличие предшествующей тенденции к повышению.
2. Вслед за левым плечом, которое сопровождается большим объемом сделок, идет промежуточный спад.
3. Далее образуется новый максимум, но при меньшем объеме.
4. Далее идет спад, опускающийся нижет уровня предыдущего пика, почти до уровня предыдущего промежуточного спада.
5. Третий подъем цен, сопровождаемый заметно снизившейся активностью, оказывается не в состоянии достичь уровня головы.
6. Далее идет прорыв линии шеи ценой закрытия.
7. Цены возвращаются к уровню шеи, прежде чем возобновить падение к новым минимумам.

2.2 Модель "Тройная вершина" (основание)

Пример модели "Тройная вершина" представлен на рисунке 2.2.


Рис.2.2. Модель "Тройная вершина".

Очень напоминает модель "Голова-плечи", только все три пика имеют примерно одинаковую высоту.
Модель считается завершенной, когда цены преодолевают уровень обоих спадов с возрастанием объема.
Для получения ценовых ориентиров измеряют высоту модели h, потом полученное значение откладывают от точки прорыва вниз.
Модель "Тройное основание" является аналогичной моделью для падающего рынка и представляет собой зеркальное отражение модели «Тройная вершина».

2.3. Модель "Двойная вершина" (основание)

Пример модели "Двойная вершина" представлен на рисунке 2.3.
У этой модели есть два пика, оба они находятся на одном уровне. Модель считается завершенной только после того, как цены закрытия преодолеют уровень спада, находящегося между двумя пиками. Как правило, второй пик сопровождается меньшим объемом торговли. Ценовой ориентир - высота модели h.
Модель "Двойное основание" для падающего рынка представляет собой перевернутый вариант модели «Двойная вершина».


Рис.2.3. Модель "Двойная вершина".

2.4."Блюдца" или закругленные вершины и основания. V-шип.

Модель перелома «блюдце» встречается реже, чем рассмотренные выше. Ее называют по-разному: блюдце, закругленная вершина, закругленное основание, чашка. Когда идет речь о вершине рынка, то пользуются термином перевернутое блюдце.
Модель характеризуется плавным переходом от повышения к понижению и наоборот. Объемы торговли, изображенные внизу графика, также напоминают блюдце. Особенности применения модели можно рассмотреть, например, в книге Мэрфи.
Модель V-шип на начальной стадии формирования распознать трудно, потому что она не является моделью в полном смысле этого слова. Модели, о которых мы говорили выше, отражают постепенные изменения в динамике тенденции.
Здесь же ни о каком постепенном изменении и речи нет. Перелом в тенденции происходит резко, зачастую без всякого предупредительного сигнала. Модели такого типа, как правило, возникают после стремительного движения рынка, когда рынок "чрезмерно" уходит вверх (или вниз). Тенденция к повышению мгновенно сменяется тенденцией к понижению и происходит без предупредительного сигнала и переходного периода. Это одна из самых сложных моделей для распознавания и использования в процессе торговли. Некоторую помощь в применении V-образной модели может оказать определение признаков коренного перелома. Более подробная информация изложена в классической книге Мэрфи.


3 Модели продолжения

Модели продолжения обычно означают, что период застоя цен, отраженный на графике, является не более чем паузой в развитии господствующей тенденции и что направление тенденции останется прежним после их завершения.
Именно этим они отличаются от моделей, отражающих разворот (перелом) основной тенденции.
Другим критерием различий между моделями разворота и продолжения тенденции является продолжительность их формирования. На построение тенденций разворота обычно уходит больше времени. Модели продолжения менее продолжительны.

3.1 Треугольники

Треугольники принято классифицировать как симметричный, восходящий и нисходящий, а также расширяющийся треугольник и формация "Алмаз" или "Бриллиант".
Расширяющийся треугольник, а также его развитие – формация «Алмаз» или «Бриллиант» встречаются довольно редко, поэтому в рамках текущего раздела рассматриваться не будут. Детальное описание расширяющегося треугольника и формации «Бриллиант» можно найти в литературе.
Восходящий треугольник считается бычьей моделью, а нисходящий треугольник - медвежьей. Оба треугольника - восходящий и нисходящий - значительно отличаются от симметричного. Независимо от того, на каком этапе тенденции они формируются, эти модели весьма четко прогнозируют рыночную ситуацию.
В отличие от них, симметричный треугольник - нейтральная модель. Это не означает, однако, что с помощью симметричного треугольника нельзя прогнозировать развитие рыночной динамики. Наоборот, так как он принадлежит к моделям продолжения тенденции, аналитик может определить направление предыдущей тенденции, а затем сделать вполне логичный вывод, что та продолжится.

3.1.1 Симметричный треугольник
Симметричный треугольник, пример которого приведен на рисунке 3.1, как правило, представляет собой модель продолжения тенденции. (Хотя в общем случае симметричный треугольник может быть как фигурой продолжения, так и фигурой разворота.) Эта модель указывает на паузу в уже существующей тенденции, после которой движение цен возобновляется в прежнем направлении. Направление движения рынка обычно определяется направлением прорыва цен за пределы фигуры.
Минимальным требованием для каждого треугольника является наличие четырех опорных точек. Для проведения аналитической линии, как было отмечено выше, всегда необходимо две точки. Таким образом, чтобы начертить две сходящиеся линии, каждая из них должна пройти, по крайней мере, через две точки.


Рис.3.1. Пример симметричного треугольника на восходящем рынке.

Существует два способа определения целей движения цены для симметричного треугольника. Один состоит в измерении высоты основания (А-В) и проекции этого расстояния вертикально от точки прорыва С. Другой способ заключается в построении линии, параллельной нижней линии модели от вершины А.

3.1.2 Восходящий треугольник
Верхняя сторона восходящего треугольника (см. рис.3.2) расположена горизонтально, а нижняя поднимается вверх. Эта модель означает, что покупатели проявляют большую активность, чем продавцы. Такая модель считается бычьей и обычно завершается прорывом цен за пределы верхней линии.
Из рисунка видно, что для восходящего треугольника линия сопротивления, ограничивающая диапазон цен сверху, расположена горизонтально, а линия поддержки поднимается вверх. Эта модель означает, что покупатели проявляют большую активность, чем продавцы. Такая модель считается бычьей и обычно завершается прорывом цен за пределы верхней линии.


Рис.3.2. Восходящий треугольник. 

Способ измерения целей движения цены для восходящего треугольника довольно прост. Необходимо измерить высоту модели в самой широкой части и спроецировать полученное расстояние вверх от точки прорыва. Это и является точкой для определения минимального ценового ориентира.

3.1.3 Нисходящий треугольник
Модель нисходящий треугольник (см.рис.3.3) является зеркальным отображением восходящего треугольника и обычно считается медвежьей моделью. Эта модель означает, что продавцы проявляют больше активности, чем покупатели, и, как правило, завершается дальнейшим падением цен.
При рассмотрении треугольников следует обращать внимание на время их формирования. Обычно треугольник считается промежуточной моделью, так как он формируется в течение одного-трех месяцев (для графиков дневного масштаба). Треугольник, который держится менее месяца, вероятнее всего, является не треугольником, а иной моделью, например вымпелом, который будет рассматриваться ниже.


Рис.3.3. Нисходящий треугольник.


3.4 Флаг и вымпел

Модели флаг и вымпел знаменуют короткие паузы в динамично развивающейся тенденции. Формированию этих моделей на графике должна предшествовать крутая и почти прямая линия движения цен. Флаги и вымпелы относятся к наиболее надежным моделям продолжения тенденции.
Флаг напоминает параллелограмм или прямоугольник, ограниченный двумя линиями с наклоном от движения преобладающей тенденции (см. рис.3.4). При нисходящей тенденции флаг должен быть немного направлен вверх. Во время формирования флага объем торговли уменьшается, а затем, при прорыве линии тренда, увеличивается. Такая модель обычно появляется посередине ценового движения.


Рис.3.4. Пример флага для восходящей тенденции.

Модель вымпел можно определить по двум сходящимся линиям, ограничивающим фигуру, и напоминает небольшой симметричный треугольник (см. рис.3.5).
Обе модели формируются на фоне постепенного значительного снижения объема торговли. Обе модели относительно кратковременны и завершаются в течение одной-трех недель (для графиков дневного масштаба). Завершение и той, и другой модели происходит при пересечении линии сопротивления, ограничивающей фигуру сверху во время восходящей тенденции. Прорыв линии поддержки, ограничивающей фигуру снизу, указывает на возобновление нисходящей тенденции. В обоих случаях прорыв аналитических линий должен сопровождаться увеличением объема торговли.
Способы измерения целей движения цены обеих моделей практически одинаковы. Образно выражаясь, модели флаг и вымпел "взлетают с флагштока до половины длины мачты". Под "флагштоком" подразумевается предшествующий появлению модели резкий подъем или снижение цен. "Половина длины мачты" предполагает, что подобные малые модели продолжения тенденции обычно возникают приблизительно в середине движения. В целом, движение цены после возобновления тенденции покроет расстояние, равное длине "флагштока" или протяженности ценового хода, предшествовавшего образованию модели.



Рис.3.5. Вымпел на восходящей тенденции. 

Наиболее важные особенности, присущие моделям флаг и вымпел.
1. Появлению таких моделей предшествует резкое движение цен в виде почти прямой линии, сопровождаемое значительным объемом торговли.
2. Затем наступает пауза, и при небольшом объеме цены держатся приблизительно на одном уровне в течении одной-трех недель.
3. Тенденция возобновляется при резком повышении торговой активности.
4. Обе модели формируются приблизительно в середине ценового движения.
5. Вымпел имеет очертания, схожие с небольшим горизонтальным симметричным треугольником.
6. Флаг напоминает небольшой параллелограмм, расположенный с наклоном против движения господствующей тенденции.

3.5 Модель клин

По форме и по продолжительности формирования, модель клин напоминает симметричный треугольник. Подобно модели симметричный треугольник, клин легко узнаваем по двум сходящимся в его вершине линиям, однако клин отличается значительным уклоном вверх или вниз обеих линий, образующих фигуру. Как правило, клин выстраивается против направления движения господствующей тенденции. Клин, направленный вниз, считается бычьей моделью, а клин, направленный вверх - медвежьей.


Рис.3.6. Пример клина на восходящем тренде.

Клинья чаще всего образуются в ходе развития существующей тенденции и, как правило, являются моделями продолжения тенденции.
Вне зависимости от места формирования этой модели - в середине или в конце отрезка движения цен - всегда необходимо руководствоваться правилом, согласно которому клин, направленный вверх, - медвежья модель, а клин, направленный вниз, - бычья.
Как правило, такая модель до прорыва успевает пройти две трети расстояния до своей вершины, а иногда даже достигает ее (способность проходить весь путь до вершины также отличает ее от симметричного треугольника). По мере образования клина объем должен уменьшаться, а затем, при прорыве, - увеличиваться.

Резюме.

Как отмечалось в начале публикации, пауза в развитии направленных трендов представляет собой не что иное, как боковой рынок или "флэт". Этот боковой рынок в своем развитии может образовать ценовую модель, а может и не образовать. Тем не менее, иногда использование ценовых моделей, особенно в силу их широкой известности, может приносить пользу, так как на них концентрируются ожидания и внимание значительного количества участников рынка.
Суть всех ценовых моделей, несмотря на их внешнее различие, предельно проста - прорыв сложившегося диапазона бокового тренда в ту или иную сторону. И всё. Никакой мистики в фигурах технического анализа нет. Как нет и гарантии того, что реализация той или иной модели обязательно приведет к успешной сделке, проведенной на ее основе.
За деталями и подробностями рекомендуем обращаться к классической книге Джон Дж. Мэрфи. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика.


Брент - 22.06.16. Продолжается среднесрочный рост рынка с целью 57.90

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

понедельник, 20 июня 2016 г.

Я в дороге, я в пути.

Сегодня перемещался по стране.
Комп и роботы были отключены.
На новом месте некоторые проблемы со связью.
Непонятные. И исчезающие после непонятных же и ни к чему не обязывающих манипуляций.
Хз.
Буду разбираться завтра на трезвую голову...

Ну и как же работает рынок? Очень просто...



Отвечаю на ехидный вопрос, прозвучавший в переписке по поводу сообщения Экстремальный трейдинг. Прибыль июня 999%.

Вопрос формулируется примерно так: А как же работает рынок?

По моему так очень просто. Я  не раз писал об этом на ряде ресурсов, в том числе и на этом:
Секреты движения цены 1. Анализ трендов.
Секреты движения цены 3. Коррекция и боковой тренд.
Секреты движения цены 4. Боковой тренд и ценовые модели.


Повторяться не буду, можно посмотреть по ссылкам.

Следующий вопрос, пока не заданный: а зачем же при такой простоте и наглядности наворочена куча индикаторов?
В общем-то незачем, за исключением одной причины - классический графический анализ по Доу трудно автоматизировать. Также трудно автоматизировать торговлю на основании классического графического анализа.
Но если проблема автоматизации не стоит, то всё то же самое можно делать по классике графического анализа, причем более точно и без задержек, присущих индикаторным методам. Но, повторяю, автоматизировать сложнее... Да и не всегда все однозначно и наглядно для интерпретации ситуации.
Поэтому рисуем картинки.

воскресенье, 19 июня 2016 г.

EURUSD – 20.06.16. Евро повторяет попытку восстановления краткосрочного роста с целью 1.1615

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

Секреты движения цены 3. Коррекция и боковой тренд.

Секреты движения цены 1. Анализ трендов.
Секреты движения цены 3. Коррекция и боковой тренд.
Секреты движения цены 4. Боковой тренд и ценовые модели.

В предыдущих публикациях и примерах восходящих и нисходящих тенденций демонстрировалось, что развитие тенденции происходит зигзагообразно.
Движение цены против существующей тенденции называется откатом или коррекцией.

Возникает вопрос, а как же определить возможную глубину коррекции и где критерий, после которого можно считать, что направленный тренд закончился и начался боковой тренд или разворот рынка.

Возможные уровни коррекции оцениваются различными способами, но в последние десятилетия модным стал метод, основанный на так называемых коэффициентах Фибоначчи. Эти коэффициенты являются числами, характеризующими последовательность Фибоначчи:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …,

где каждое последующее число, начиная с третьего равно сумме двух предыдущих.

Отношение числа последовательности к предыдущему с ростом номера этого числа в пределе стремится к 1.618, а предыдущего к последующему - 0.618. И то, и другое число описывают так называемое "золотое сечение", пропорциям которого подчиняются самые различные природные явления, в том числе возможно и некоторые параметры движения рынков (особенно если в это верит достаточно большое количество людей).

Числа последовательности Фибоначчи в анализе рынков применяются в самых различных целях, однако наиболее распространенным является применение параметров последовательности Фибоначчи для расчета длин коррекции.
При расчете длин коррекции (величины отката цены против тренда) обычно используется коэффициенты Фибоначчи 0.382 и 0.618, а также к ним добавляется число 0.5.
Иногда используется более широкий набор коэффициентов: 0.236; 0.382; 0.5; 0.618; 0.764, 1; 1.618; 2.0; 2.618 и т.д., получаемый с помощью возведения в степень чисел 0.618 (или чисел 1.618) и комбинированием этих степеней с другими коэффициентами Фибоначчи.
На рисунке 1 представлен пример применения коэффициентов Фибоначчи для расчета длин коррекции. На сильном рынке (быстрый тренд) длина коррекции обычно составляет 0,382 от величины пройденного движения (линия 1 на представленном рисунке - уровень 61.8% на графике).
На тренде средней силы длина коррекции составляет 50% от величины пройденного движения. Возможное движение цены на представленном рисунке обозначено цифрой 2.
Максимальная длина коррекции считается равной 0,618 от величины пройденного движения - на графике уровень 38.2%, линия 3. Этот уровень - критический уровень коррекции - является наиболее интересным с точки зрения вхождения в рынок, так как его пробой (линия 4) говорит, что это уже возможно не коррекция, а перелом тенденции. По некоторым источникам пробой критического уровня коррекции считается признаком перехода рынка от направленного тренда к боковому движению и/или развороту рынка.Одним из признаков возможности применения уровней коррекции для оценки движения рынка против действующего тренда является пробой линии тренда.



Рис.1. Пример расчета уровней коррекции по коэффициентам Фибоначчи.

Уровни коррекции могут применяться для оценки точек входа в рынок и возможного закрытия позиций наряду с уровнями поддержки и сопротивления, определяемыми другими методами, а также при отсутствии возможности определения этих уровней другими методами.
Кроме оценки уровней коррекции коэффициенты Фибоначчи могут также применяться для определения зоны возможных целей движения рынка после завершения коррекции – расширение Фибоначчи. Очень широкое применение этот метод определения целей нашел в волновой теории Элиота, применяемой многими трейдерами при анализе рынка. В качестве простейших оценок целей движения рынка можно применять коэффициенты 1.618, 2.0, 2,618, и т.д. Подробнее об этом можно прочитать в соответствующей литературе.

P.S. Не стоит приписывать никакого магического смысла коэффициентам Фибоначчи. Тем более, что один из самых важных уровней - 0.5, никаким образом из этой последовательности не вытекает. Но об этом скромно умалчивают, поддерживая популярный миф о золотом сечении рынка.
До того, как в моду вошли коэффициенты Фибоначчи трейдеры просто делили диапазон цены на 8 частей и получали уровни:
0.000, 0.125, 0.250, 0.375, 0.500, 0.625, 0.750, 0.8775, 1.000.
Ничего не напоминает?
Кстати 0.5 - это просто средняя цена в импульсе, для которого считается коррекция.

Золото незаметно выдвигает новую цель роста 2340.

Технический анализ трендов


Основной тренд - в нисходящей коррекции.
Долгосрочный - в восходящей коррекции.
Среднесрочный - восходящий.
Краткосрочный - восходящий.
Локальный - восходящий.
Дневной тренд - восходящий.
Внутридневной - в нисходящей коррекции.

В наших аналитических публикациях речь обычно идет о ближних целях позиционной торговли.
Скажем пару слов и о старших трендах.
Суммарное движение рынка остается восходящим, сила тренда с утра пятницы возросла с 13 до 33 баллов за счет восстановления среднесрочного восходящего тренда.
Что хотелось бы отметить. На уровне основного тренда  - бирюзовая гистограмма недельного графика - снижение рынка практически остановилось. А все остальное тяготеет к росту. Если же развернется вверх и основной тренд, а это может произойти в достаточно небольшой период времени, примерно 2-3 месяца, то целью роста рынка золота будет уровень 2340.00, пока что сиротливо жмущийся к верхнему краю графика, а долгосрочная цель 1575 будет только промежуточным рубежом.
Это так сказать стратегический ориентир на ближайший год-два.

Уровни сопротивления: 1299.50, 1303.90, 1316.00, 1385.00, 1575.00, 2340.00.
Уровни поддержки: 1276.50, 1266.30, 1214.20, 1046.30, 1010.00, 700.00.

SWT-метод. Теория и практика применения
Правила торговой тактики SWT-метода

суббота, 18 июня 2016 г.

Секреты движения цены 2. Аналитические линии.

Секреты движения цены 1. Анализ трендов.
Секреты движения цены 3. Коррекция и боковой тренд.
Секреты движения цены 4. Боковой тренд и ценовые модели.


Применение аналитических линий. 

Добавим к арсеналу используемых нами инструментов, минимумов и максимумов рынка, рассмотренных в предыдущей публикации, аналитические линии:
— линии поддержки;
— линии сопротивления;
— линии тренда;
— линии канала.

Теперь попробуем строить линию тренда.
При восходящем тренде каждый новый максимум больше предыдущего, каждый новый минимум больше предыдущего. Т.е. мы имеем последовательность повышающихся уровней поддержки и сопротивления.

Какое минимальное количество точек нужно, чтобы начать строить линию тренда? Ответ очевиден — три.
На восходящем тренде это два возрастающих минимума с максимумом между ними.
На нисходящем тренде — два уменьшающихся максимума с минимумом между ними.

 

Рис.11.


На рисунке 11 представлен месячный график EURUSD. 
В правой части графика сформированы точки 1 и 2 двух повышающихся минимумов рынка, а между ними в точке 3 сформирован максимум. Следовательно, на этом локальном участке графика тренд имеет восходящую направленность, а мы можем построить линию восходящего тренда, которая проходит через точки 1 и 2. 
Проводя через максимум рынка в точке 3 линию, параллельную линии тренда, мы построим линию канала, задающую ориентир для движения цен вверх.

В терминале МТ4 нет масштаба крупнее, чем месячный. Поэтому перед тем, как двигаться дальше по пути детализации картины, сделаем шаг назад и рассмотрим общую перспективу движения рынка EURUSD на графике рис.12.



Рис.12.

GOLD – 20.06.16. Золото остается в зоне цели краткосрочного роста 1303.90

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

Секреты движения цены 1. Анализ трендов.



Главный секрет движения цены заключается в том, что никаких секретов нет.
Рассматривать ситуацию будем с точки зрения технического анализа.
Анализ трендов и его применение

1. Общие соображения.

Основная задача технического анализа — выявить тенденцию и действовать в ее направлении. Учет действующих трендов сводится к применению следующих эмпирических законов законов движения цены, используемых при техническом анализе:
— действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление;
— тренд рано или поздно закончится, но когда это произойдет никогда неизвестно.

Первый закон очень хорош, но жизнь трейдерам портит второй закон. Если бы его не было, все было бы замечательно и прекрасно.

Что же такое тренд?
Тренд или тенденция — это направленное движение цены. Однако в реальной жизни ни один рынок не движется монотонно в каком-либо направлении. Движение цены представляет собой серию зигзагов, то подъем, то падение. Именно направление динамики этих подъемов и падений и характеризует тенденцию на рынке.
1. При восходящем тренде каждый очередной подъем рынка больше предыдущего и каждый очередной спад выше предыдущего. 
2. При нисходящем тренде каждый очередной спад рынка ниже предыдущего и каждый очередной максимум ниже предыдущего.
3. При горизонтальном или боковом тренде динамика минимумов и максимумов не имеет выраженной тенденции, а пики и спады находятся примерно на одном уровне.

Приведенные определения являются основополагающими при классификации текущего состояния рынка в любой момент времени. Таким образом, для того, чтобы оценить состояние рынка в любой отдельно взятый момент, нам необходимо проанализировать динамику минимумов и максимумов ценового графика.

Кроме того, следует помнить, что каждый вид тенденции является составной частью другой, более крупной тенденции, и содержит в себе более мелкие тренды. 

Еще одно правило. Поскольку нас интресует что происходит ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, то мы смотрим на графики справа налево, начиная с последних данных, с информации сегодняшнего дня, и продвигаясь вглубь истории.

И еще одно правило. 
Вблизи мы можем рассмотреть лишь детали — большое видится на расстоянии. Часто рассматривая некоторый локальный участок движения рыночных цен мы по сути дела не видим за деревьями леса. Это все равно, что рассматривать большое батальное полотно уткнувшись носом в картину — ничего не видно и ничего не понятно. Хочешь увидеть картину — отойди подальше. Захотел уточнить какие-то детали, тогда можно и придвинуться поближе, но уже зная, что именно ты хочешь рассмотреть и как рассматриваемые детали дополнят общее впечатление.

Аналогичное поведение должно быть и с анализом динамики рыночных цен, независимо от того, на каком уровне детализации графиков мы находимся. Если возникают сомнения в интерпретации текущего движения рынка (а возникают они очень часто — процесс анализа достаточно субъективен) — отойдите подальше и взгляните на общую картину. 
Многое прояснится.

2. Что такое пик и спад на графике цены.

В дальнейшем, если не будет оговорено иное, мы будем пользоваться представлением графиков в виде японских свечей, как наиболее компактного и наглядного способа представления графической информации о динамике рынков.

Способы применения аналитических инструментов будем рассматривать в основном на примере валютной пары EURUSD, график которой иллюстрирует изменение во времени цены единой европейской валюты, выраженной в долларах США.

Типовой график пары EURUSD представлен на рисунке:



Рис. 1. Представление графика цены в виде японских свечей. Минимумы и максимумы рынка.

пятница, 17 июня 2016 г.

Проблема выбора

Уже в который раз убеждаюсь, что если начинаешь выбирать из портфеля инструментов самый перспективный, то гарантия 100%, что выберешь наихудший.
Хорошо что хоть стоп в безубытке. :)

GOLD – 17.06.16. Золото тестирует зону краткосрочного сопротивления 1303.90

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

четверг, 16 июня 2016 г.

Оторвался от жизни

Давно ратую за то, что трейдеру не нужно много дисплеев.
Однако забыл уточнить, монитор должен быть большого размера. Сам таким пользуюсь.
Сегодня пришлось попользоваться ноутбучным дисплеем, неудобно... :)

Экстремальный трейдинг. О вреде жаха и пользе диверсификации

Слова "Еще не вечер и всякое может случиться, но на утро 15 июня прибыль месяца (с начала теста по смешанной стратегии) составляет 999%" оказались пророческими.
Тест поднадоел, в принципе 10-кратный рост - цель разгона счетов - достигнут. Решил в преддверии ФРС молодецки жахнуть и закончить тестирование оглушительным ростом.
Первая часть плана прошла удачно, жахнул.
С ростом немного хуже. Не рост, а провал получился.
Тут два вывода.
Первый - жахать все-таки вредно.
Даже жахать нужно диверсифицируя риски.
Из 8-ми торгуемых инструментов для жаха был выбран самый неудачный - австралийский доллар. И роста не дал на публикации данных ФРС, и на откат ушел до стоп-аута.



Так что распределяйте риски по инструментам... Угадать где будет рост, а где падение не всегда получается. Какими бы индикаторами вы ни пользовались.
Мониторинг.

" />

среда, 15 июня 2016 г.

Экстремальный трейдинг с роботом. Прибыль июня 999%

Еще не вечер и всякое может случиться, но на утро 15 июня прибыль месяца (с начала теста по смешанной стратегии) составляет 999%.
Убытки получены по парам GBPUSD и USDJPY, возможно за счет погрешности в настройках робота на начальном этапе теста.






Экстремальный трейдинг с роботом. Прибыль июня 999%

Еще не вечер и всякое может случиться, но на утро 15 июня прибыль месяца (с начала теста по смешанной стратегии) составляет 999%.
Убытки получены по парам GBPUSD и USDJPY, возможно за счет погрешности в настройках робота на начальном этапе теста.






вторник, 14 июня 2016 г.

Разгон торговых счетов в режиме экстремального трейдинга

Сейчас многие трейдеры практикуют работу в качестве управляющих с ПАММ-счетами, или аналогичными инвестиционными сервисами, позволяющими с минимумом формальностей привлекать сторонние инвестиции от самого широкого круга инвесторов.
Для привлечения инвестиций в такого рода сервисах нужен высокий рейтинг счета, а для удержания инвестиций и успешной длительной работы на управляемых счетах нужна консервативная торговля с малыми рисками, при которой задача выдвинуться в топ рейтинга становится практически невозможной.
Вывести счет в топ рейтинга и обеспечить приток инвестиций для вашей дальнейшей консервативной торговли можно по нашей методике агрессивного разгона с помощью экстремального трейдинга. Лучший результат такого экстрима - 100-кратный рост счета за 2 недели (информацию можно посмотреть здесь ). Другие случаи разгона в блоге по метке "Экстремальный трейдинг".
Повторить такое многократно и тем более подряд вряд ли удастся, слишком много благоприятных факторов должны сойтись вместе. Поэтому цели торговли на заказ несколько меньше - 10-кратный рост счета. Срок, который может на это понадобиться, от недели до 3-х месяцев в зависимости от ситуации на рынке.

Для разгона счета до высоких уровней прибыли может понадобиться несколько попыток. Это не гипотеза - это факт. И не факт, что разгон уже первого счета завершится удачей. 

Еще раз взвесьте, готовы ли вы реально терять деньги при попытках разгона счета да еще и платить за это, или предпочитаете умеренность и ограничение возможных потерь. 
В последнем случае или наше предложение не для вас или разгон счета вам не нужен. 
Если нужна консервативная торговля стороннего трейдера, управляющего вашим счетом, то это тоже возможно, но это другие нормы ожидаемой прибыли (убытка) и другие условия.
Для уточнения условий связывайтесь: контакты.


Экстремальный трейдинг с роботом. Просадка на развороте - восстановление

Вчера на предполагаемом восстановлении восходящего тренда была открыта агрессивная сделка на покупку австралийского доллара. Рынок откатил вниз и стоп сработал, а локальный тренд возвратился к медвежьей тенденции.
На откате вверх после разворота робот открыл сделку на продажу.



Краткосрочный тренд (Н1) - в нисходящей коррекции.

суббота, 11 июня 2016 г.

Экстремальный трейдинг с роботом. Итоги первой декады июня.

Первые 10 дней теста закрыты хорошо, несмотря на  технический провал из-за стоп-аут (уровень стоп-аут 60% не был учтен при открытии сделки и позиция большого объема была закрыта с убытком на откате.).
Прибыль 580% свидетельствует о потенциале комбинированного подхода.
Главной особенностью подхода на истекшем периоде времени, особенностью, которая не видна в сухих цифрах статистики, является тот факт, что торговля идет без всякого напряжения и без ежеминутного мониторинга открытых позиций.




Продолжим тест.
Мониторинг счета:



Параллельно торгуется небольшой счет на реале. Там результат похуже, наверное потому, что риски больше...




SWT-метод. Теория и практика применения
Правила торговой тактики SWT-метода

пятница, 10 июня 2016 г.

Робот. Интересный эффект.

Интересный эффект открылся при испытаниях робота на режимах с учетом трендов старших уровней иерархии (выше локального).
При встречной направленности краткосрочного и среднесрочного трендов робот начинает торговать в обоих направлениях при изменении направления локального тренда...
Интересно, чем это закончится...
При выходе рынка вверх суммарный вес лонгов конечно перетянет вклад короткой позиции. Но стоило ли ее держать...
А если рынок развернется вниз по локальному тренду, то суммарный ущерб от незакрытых в точке разворота лонгов будет достаточно велик и не перекроется профитом от короткой позиции.
В общем, надо думать...




P.S. Покрутил и так и этак и отключил возможность открытия сделок в двух направлениях из-за увеличения риска и уменьшения прибыльности. Сделки будут безусловно закрываться на локальных разворотах/коррекциях независимо от направления старших уровней иерархии и вновь открываться в направлении этих трендов по завершению коррекции локального тренда. Может в каких-то случаях это и приведет к ухудшению уровня входа в рынок, но зато снижаются риски.
Если вы захотите исключить закрытие позиций на локальном откате на некоторых режимах работы рынка и уверены, что это принесет вам дополнительные бонусы (сильный тренд и т.п.), то установите в настройках робота параметр OnlyOpen=true.

четверг, 9 июня 2016 г.

Экстремальный трейдинг с роботом. Техническая просадка закрыта.

Техническая просадка большого размера, полученная из-за из-за неожиданного (точнее неучтенного) стоп-аут по золоту ликвидирована.
Убытки закрыты профитом по ряду сделок.
Загрузка счета учитывает уровень стоп-аут в 60% от маржинального обеспечения, т.е. оставляем возможность отката до уровня стопа по открытым позициям без выхода на режим стоп-аут.
Продолжаем тест.

среда, 8 июня 2016 г.

Классовая ненависть к кредитному плечу





Классовая ненависть к использованию кредитного плеча говорит только об одном: человек не умеет правильно им пользоваться и считать риски.
Риск определяется не размером кредитного плеча, а объемом позиции:

,

где
- объем позиции в лотах;
R - величина риска на сделку;
SL - размер ордера стоп-лосс в тиках;
C - цена тика в валюте депозита.

Как можно видеть, кредитное плечо в данной формуле отсутствует, зато есть размер ордера стоп-лосс в тиках. Разумеется, стоп должен быть не потолочный, а рыночный, т.е. его положение отменяет сценарий торгуемого движения рынка.
Например, при торговле тренда стоп может быть расположен за предыдущей поддержкой. При движении в канале - за границей канала и т.п. Вариантов много, они завязаны на конкретный анализ ситуации и используемую торговую тактику.

А где кредитное плечо? Где-то там... Оно нас не должно особенно интересовать до тех пор, пока не вступают в силу задаваемые им ограничения. Плечо ограничивает максимальный объем сделки на имеющийся капитал, допускаемый брокером по торговым условиям.
При нормальной торговле, без экстремизма, с разумными рисками, реальные объемы всегда намного меньше допускаемых брокером..

Кредитное плечо дает вам ПРАВО, НО НЕ ОБЯЗЫВАЕТ открывать позицию большого объема на весь имеющийся у вас залог на момент открытия. А если вы решили, что можете воспользоваться этим правом на всю катушку, то это только ваше решение и ваша собственная вина в случае неудачи.

Экстремальный трейдинг с роботом. Стоп-аут.

Слабое звено - не учтен высокий уровень стоп-аут по тестовому счету - 60%.
В результате на кратковременном всплеске волатильности была закрыта с убытком по стоп-аут позиция большого объема, открытая в направлении, торгуемом роботом.
Вывод - не жадничать. Загрузку по счету держать не на пределе, а примерно в половину от максимально-допустимых по марже объемов.
Продолжим тест с учетом этих корректировок.

GOLD – 08.06.16. Золото открыло для повторного тестирования уровень 1303.90

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.