SWT-метод. Пример анализа рыночной ситуации

Не я создал этот мир.

И он не обязан следовать моим уравнениям!

(с) Кванты. Алхимики Уолл-Стрит.

Часть 5. SWT-метод. Пример анализа рыночной ситуации

Рассмотрим типовой анализ рыночной ситуации на примере EURUSD.

Анализ начинаем с рассмотрения графика недельного масштаба (Рис.5.1), на котором установлены индикаторы в типовой конфигурации рабочей области.

Рис.5.1. График недельного масштаба EURUSD.

На графике недельного масштаба анализируем направление и характер движения основного тренда (гистограмма бирюзового цвета) и строим для него уровни поддержки/сопротивления.

Визуально направление тренда определяем по индикатору в нижнем окне графика - тренд находится в восходящей коррекции. Данная информация продублирована числом +1 в цифровом индикаторе, размещенном в левом верхнем углу графика. Цифровой индикатор используется для удобства, так как он дает сводную информацию по всем трендам при отображении на любом таймфрейме.

По основному тренду движение рынка происходит примерно в центре каналов волатильности поддержки/сопротивления. Центральные линии каналов показаны штрих-пунктирными линиями.

Уровень сопротивления строим на верхней границе канала индикатора SWTsr - 1.45886.

Уровень поддержки - на нижней границе канала - 1.03399.

Покупаем эфир...

 

Эфир протестировал дно коррекции и обозначил очередную попытку разворота вверх.

На откате начата серия покупок (торгует трендовый робот).

Bitcoin - 28.06.21. Дно устояло, но в него постучали. Два раза.

Биткоин продолжает торговаться в окрестности коррекционных целей в зоне кластера поддержек 29927-34972-37148-40026. 

Сценарий прежний - восстановление и рост до ранее достигнутых максимумов с перспективой продолжения восходящего движения в зону новой цели на уровне 71361.

И критерий отмены этого сценария тоже прежний - прорыв уровня поддержки 29927, что чуть не состоялось на прошедшей неделе.. 

Прошедшая неделя была критической. Медведи предприняли две атаки на уровень поддержки 29927, но дно устояло и рынок начинает новый цикл восстановления с ближайшей целью на уровне 35800, прорыв которого открывает для тестирования краткосрочную цель 42688 с перспективой краткосрочного разворота вверх и окончательного завершения коррекции.

Тем не менее, расслабляться не стоит, прорыв кластера поддержек 28702-29927 и, как следствие, приостановка или отмена сценария роста тоже пока что возможны.

SWT-метод. Конфигурация рабочей области графиков

Не я создал этот мир. 

И он не обязан следовать моим уравнениям!

(с) Кванты. Алхимики Уолл-Стрит.

Часть 4. SWT-метод. Конфигурация рабочей области графиков

СОДЕРЖАНИЕ
4.1. Основные задачи
4.2. Типовая конфигурация рабочей области графика
4.3. Парциальные тренды, направление движения
4.4. Каналы волатильности
4.5. Каналы поддержки сопротивления

4.1. Основные задачи

К основным задачам, которые должны быть реализованы в рамках SWT-метода, относится следующее:

- разделение (декомпозицию) объективными количественными методами общего движения рынка на частные (парциальные) тренды;

- определение направления и характера движения рынка для каждого из парциальных трендов;

- определение количественными методами вероятных целей движения рынка для каждого из парциальных трендов;

- разработка принципов определения вероятных зон и количественных критериев перехода от коррекционного движения рынка к тренду и от тренда к очередной коррекции;

- разработка принципов выбора преобладающего направления движения рынка с учетом временных горизонтов анализа, а также стратегических и тактических задач, стоящих перед трейдером и/или аналитиком.

Некоторые повторы ранее изложенных материалов в настоящем разделе сделаны исключительно для удобства читателя, которому не нужно обращаться к ссылкам.

4.2. Типовая конфигурация рабочей области графика

Типовая конфигурация индикаторов рабочей области графика представлена на рисунке 4.1 и включает в себя собственно график финансового инструмента, базовый индикатор SWT, индикатор каналов поддержки/сопротивления SWTsr, индикатор каналов волатильности SWTch и цифровой индикатор параметров трендов SWTtrend.

Рис.4.1. Конфигурация рабочей области.

Волна W4 отображается гистограммой бирюзового цвета. Этим же цветом отображены индикаторы канала волатильности и канала поддержки/сопротивления для этой волны.

Соответствующие графики для волны W3 отображены красным цветом, для волны W2 - васильковым цветом. Чтобы не загромождать график индикаторы каналов для волны W2 по умолчанию отключены. Их можно включить выбором соответствующей опции в параметрах индикаторов.

SWT-метод. Принципы анализа волн.

Не я создал этот мир.

И он не обязан следовать моим уравнениям!
(с) Кванты. Алхимики Уолл-Стрит.

Часть 3. SWT-метод. Принципы анализа волн

СОДЕРЖАНИЕ
3.1. Общие соображения.
3.2. Свойства волн.
3.3. Эмпирические правила анализа волн
3.4 Волновые тренды на графиках цен

3.1. Общие соображения

В рамках SWT-метода график цены разделяется на сумму стохастических волновых трендов с различным темпом развития, которые используются для анализа и прогнозирования динамики рынка в целом. В идеальном случае принято считать, что рынок описывается случайным процессом - модель случайного блуждания. И поскольку каждая волна порождается этим случайным процессом, то ее движение, как  и суммарное движение цены являются непредсказуемыми, и результат этого движения невозможно спрогнозировать.

В реальности на этот случайный процесс движения цен периодически накладываются те или иные периоды направленного движения цены, а рынки обладают различной степенью эффективности в плане отработки поступающей информации и соответственно разной степенью применимости модели случайного блуждания. При этом усилия множества аналитиков направлены на то, чтобы найти рынки с существенной неэффективностью, изучить формы проявления неэффективности и использовать полученные знания для прогнозирования движения цены и выработки торговых рекомендаций.

SWT-метод. Основные положения

Не я создал этот мир.

И он не обязан следовать моим уравнениям!
(с) Кванты. Алхимики Уолл-Стрит.

Часть 2. SWT-метод. Основные положения

СОДЕРЖАНИЕ
2.1. Основные проблемы классического технического анализа
2.2. Принцип декомпозиции
2.3. Тренды и циклы
2.4. SWT-метод

2.1. Основные проблемы классического технического анализа.

В предыдущем разделе были сформулированы основные проблемы классического технического анализа. Как уже отмечалось, в принципе классический технический анализ содержит все необходимое для работы трейдера. Однако на практике трейдер и аналитик сталкиваются с рядом проблем, затрудняющих практическое применение изложенных методов и приемов. К этим проблемам относятся:
- отсутствие объективных количественных методов разделения действующих трендов;
- отсутствие объективных количественных методов определения направления и типа движения по всей совокупности одновременно действующих трендов;
- отсутствие объективных количественных критериев перехода от направленного тренда к боковому тренду;
- отсутствие объективных количественных критериев перехода от бокового тренда к направленному тренду.

Перечисленные обстоятельства делают анализ графика цен классическими методами достаточно субъективным. Поэтому результаты его неоднозначны, а успех во многом зависит от мастерства данного конкретного аналитика и является не наукой, а скорее искусством.

Не улучшает положение и использование компьютерных методов анализа, основанных на применении технических индикаторов рынка. В рамках такого анализа на основании данных об изменении цены формируется график технического индикатора рынка. Но само по себе использование технических индикаторов рынка еще не является достаточным основанием утверждать, что нам удалось исключить субъективизм из торговли. Просто интерпретацию графика цены мы заменили интерпретацией графика индикатора, т.е. перенесли субъективное восприятие явлений на другой объект, в котором к тому же утрачена часть информации о рынке.

Вследствие многообразия действующих факторов и неоднозначности результатов анализа, человек склонен из всего множества возможных вариантов интерпретации этих показаний выбирать те варианты, которые соответствуют его ожиданиям прибыли, сформированным на сознательном или подсознательном уровне. Противоречащие ожиданиям варианты на первоначальном этапе анализа сознательно или подсознательно отбрасываются.
После открытия позиции надежда уступает место опасениям (пусть и скрытым) получения убытка, взгляд на рынок меняется и трейдер начинает видеть те обстоятельства, которые прежде ускользали из внимания. В результате получаем ситуацию, которую в шутливой форме можно описать следующим образом:
- любая сделка в момент открытия кажется хорошей;
- мнение об открытой позиции часто изменяется сразу же после входа в рынок.

Почему анализ Фурье не будет работать на рынке

Для начала вспомним про такую простую функцию, как функция единичного скачка или функция Хэвисайда:



В виде формулы это записывается таким образом.



Теперь вспомним, что такое анализ Фурье.
Упрощенно анализ Фурье — это замена функции времени суперпозицией гармонических сигналов, которые заданы на интервале времени от минус до плюс бесконечности, что уже само по себе является проблемой.
Не вдаваясь в тонкости расчетов отметим. что спектр Фурье для функции Хэвисайда можно представить в виде функции ~1/j2пf, которая принципиально содержит все частоты спектра.
Т.е. единичный импульс давно закончился, а гармонические компоненты, соответствующие этому импульсу, существуют и продолжают действовать и длится.

Почему мы вообще взялись за функцию Хэвисайда? Потому что любое изменение цены в момент времени t1 на величину m можно описать как прибавление в момент времени t1 к предыдущему значению цены функции Хэвисайда с весом m. А весь график цены во времени представляет собой не что иное, как сумму множества функций Хэвисайда, соответствующих отдельным тикам графика с весами и знаками приращений цены по этим тикам. Записывать выражение для суммы лень, много суеты по клавиатуре.

Вследствие принципа суперпозиции спектр графика такого цены будет представлять собой бесконечную сумму гиперболических функций ~1/j2пf с разными весами и различным фазовым сдвигом, определяемым временем тика. И тут мы приехали… Мы всегда будем иметь дело с откликом на прошлые значения цены, но этот отклик никоим образом не влияет ни на величину ни на знак, ни на моменты прибавления новых функций Хэвисайда, соответствующих будущим тикам графика.

Если бы график цен был периодическим или хотя бы квазипериодическим, то преобразование Фурье можно было бы заменить рядами Фурье, что дало бы возможность худо-бедно прогнозировать будущее движение цены. Но чего нет того нет… Поэтому про Фурье и гармонический анализ забываем раз и навсегда.

Bitcoin - 16.06.21. Коррекция продолжается, но давление вверх нарастает

Нарастает давление вверх на фоне продолжающейся среднесрочной коррекции. 

Снова повторимся, что, как отмечалось ранее, цели этой коррекции на  уровне 40026 реализованы, причем с превышением. Более того, рынок также протестировал нижние границы каналов долгосрочного (уровень поддержки 34972) и основного (уровень поддержки 37148).трендов, сформировав новый минимум на уровне 29927, который в рамках SWT-метода трактуется как техническая поддержка краткосрочного тренда.

В качестве рабочего прогноза нами принят сценарий восстановления рынка из достаточно широкой зоны кластера поддержек 29927-34972-37148-40026, а отменой или приостановкой реализации этого сценария будет прорыв уровня поддержки 29927.

Рынок делает очередную попытку выйти вверх, и эта попытка, в отличие от предыдущих, идет на фоне разворота вверх краткосрочного тренд, что переводит в разряд актуальных цель на уровне 50804 и подтверждает возможность прорыва верхней границы канала тренда недельного цикла: 29927-43402.

Основной тренд остается восходящим, по долгосрочному продолжается нисходящая среднесрочная коррекция уже с признаками восстановления роста.Краткосрочный - волна василькового цвета на графике дневного масштаба - перешел в область положительных значений и сохраняет движение вверх.

SWT-метод. Классический технический анализ и проблемы его применения

Изложенный здесь материал - всем известный фрагмент классического графического анализа - инструмента, лучше которого по простоте понимания никто еще не придумал. Вот только с применением этого инструмента есть некоторые проблемы, обусловленные высокой ролью субъективного фактора и плохой  формализуемостью, что затрудняет применение количественного анализа и автоматизацию аналитических процедур и торговли. 

Фрагмент этот излагается для того, чтобы показать узкие места классического технического (графического) анализа, решаемые с помощью SWT-метода.

SWT-метод. Часть 1. Классический технический анализ и проблемы его применения

СОДЕРЖАНИЕ
1.1. Аналитическая поддержка торговых операций
1.2. Что такое тренд в техническом анализе? Виды трендов
1.3. Глубина коррекции как критерий смены типа тренда
1.4. Фигуры технического анализа как критерий смены типа тренда
1.5. Проблемы классического технического анализа

1.1. Аналитическая поддержка торговых операций

Рис.1.1.1. Рынок - золотой прииск или монетный двор?

На рынках в принципе можно заработать большую прибыль. И глядя на графики цен кажется, что это можно сделать просто и быстро. Но есть одна проблема. Заработать можно при следующих условиях:
- мы правильно оценили текущую ситуацию и выбрали правильную тактику торговых операций;
- будущие тенденции и намерения рынка совпадают с нашей прогнозной оценкой развития рынка и дают профит в рамках выбранной торговой тактики.

Будущее поведение рынка находится вне сферы нашего контроля и в этом заключается основная проблема получения прибыли. По этой причине, несмотря на кажущуюся легкость и простоту, так непросто заработать деньги на рынке.

Что касается первого условия, то оценка текущей ситуации и разработка на основе этой оценки соответствующего плана торговых действий возможна и доступна с помощью фундаментального и/или технического анализа. Астрологию, магию и гадание рассматривать не будем. Просто потому что автор в этих сферах совершенно некомпетентен.

SWT-метод. Как все начиналось.

С этой публикации начинается давно запланированная переработка текстов по теории и практике применения инструментов SWT-метода. 

 

«Путь в 1000 ли начинается с первого шага»

Китайская пословица

-------------------------------------

Аннотация:
SWT-метод - метод анализа динамики финансовых рынков, основанный на использовании принципа декомпозиции
Принцип декомпозиции предложен Рене Декартом и основан на разбиении сложной задачи на простые подзадачи, которые снова образуют единое целое, будучи соединены надлежащим образом. Разбиение повторяется до тех пор, пока дальнейшее упрощение не будет иметь практического смысла.
SWT-метод дает инструмент анализа и прогнозирования динамики рыночных цен с использованием набора стохастических волновых трендов, которые получены в результате декомпозиции исходного графика цены. Параметры этих трендов полностью определяются динамикой исследуемого рынка, а их объединение дает исходный график цены.

Основные публикации по теме:
Статья 1. Новые методы анализа финансовых рынков: теоретические основы иерархического подхода. Н.И. Скриган, Н.Н. Скриган - http://belisa.org.by/pdf/Publ/Art3_i8.pdf
Статья 2. Стохастические волновые тренды — применение иерархического подхода к анализу рынков. Н.И. Скриган, Н.Н. Скриган - http://belisa.org.by/pdf/Publ/Art7_i9.pdf
Статья 3. Принцип декомпозиции: особенности применения при анализе и прогнозировании финансовых рынков Часть 1. Н. И. Скриган, Н. Н. Скриган - http://belisa.org.by/pdf/Publ/Art7_i17.pdf
Статья 4. Принцип декомпозиции: особенности применения при анализе и прогнозировании финансовых рынков. Часть 2. Н. И. Скриган, Н. Н. Скриган - http://belisa.org.by/pdf/Publ/Art4_i18.pdf 

-------------------------------------

Фрагменты интервью 2008 года для журнала "Организационное консультирование":

- По специальности вы радиофизик. Как вы заинтересовались вопросами анализа финансовых рынков?

- После окончания Белгосуниверситета я работал в отраслевой лаборатории Минавиапрома при университете, а после защиты кандидатской диссертации перешел начальником научно-исследовательской лаборатории в НПО "Центр".
В рамках своей научной деятельности занимался методами анализа и обработки сигналов в системах технической диагностики и контроля состояния объектов авиационной и ракетной техники.
Специфика работы требовала досконального знания аналоговых и цифровых методов обработки сигналов. В ту пору мне было непонятно, почему зарубежные авторы иллюстрируют цифровые методы на примере биржевых котировок. Но в конце 2000 года я впервые увидел графики рыночных котировок и мне стало интересно попробовать в этой области знакомую мне методологию и математический аппарат.

Bitcoin - 10.06.21. Откат и выход вверх с ростом волатильности

Продолжается среднесрочная коррекция долгосрочного тренда. Как отмечалось ранее, цели этой корреции на  уровне 40026 реализованы, причем с превышением. Более того, рынок также протестировал нижние границы каналов долгосрочного (уровень поддержки 34972) и основного (уровень поддержки 37148).трендов, сформировав новый минимум на уровне 29927, который в рамках SWT-метода трактуется как техническая поддержка краткосрочного тренда.

В качестве рабочего прогноза нами принят сценарий восстановления рынка из достаточно широкой зоны кластера поддержек 29927-34972-37148-40026, а отменой или приостановкой реализации этого сценария будет прорыв уровня поддержки 29927.

Рынок уже сделал несколько попыток выйти вверх, но пока что эти попытки не получили развития.

В текущем моменте биткоин снова укрепляется, оставаясь в канале недельного тренда 29927-43402 и несмотря на рост локальной волатильности существенных изменений пока что не произошло.

Основной тренд остается восходящим, по долгосрочному продолжается нисходящая среднесрочная коррекция уже с признаками восстановления роста.

Bitcoin - 07.06.21. Консолидация перед ростом.

В публикации от 22 мая мы отметили, что по биткоину проходит среднесрочная коррекция долгосрочного тренда с целью на уровне 40026 и цели этой коррекции реализованы, причем с превышением. Более того, рынок также протестировал нижние границы каналов долгосрочного (уровень поддержки 34972) и основного (уровень поддержки 37148).трендов, сформировав новый минимум на уровне 29927, который в рамках SWT-метода трактуется как техническая поддержка краткосрочного тренда.

Перечисленные обстоятельства, так как все технические цели по волатильности достигнуты, позволили предположить, что падать дальше некуда и из зоны кластера поддержек 29927-34972-37148-40026 ожидается рост. Однако на момент публикации от 22 мая признаков разворота вверх еще не наблюдалось.

В публикации от 27 мая было отмечено, что поддержка 29927 устояла, движение пошло выше этого уровня, и начали формироваться признаки роста сначала по тренду недельного цикла, а затем и по краткосрочному тренду, что давало основания начать долгосрочные инвестиционные покупки биткоина.

В текущем моменте ситуация остается практически прежней, без существенных изменений.



Основной тренд - восходящий, по долгосрочному продолжается нисходящая среднесрочная коррекция, но уже с признаками восстановления роста - см. следующий график.