Не я создал этот мир.
И он не обязан следовать моим уравнениям!
Часть 5. SWT-метод. Пример анализа рыночной ситуации
Рассмотрим типовой анализ рыночной ситуации на примере EURUSD.
Анализ начинаем с рассмотрения графика недельного масштаба (Рис.5.1), на
котором установлены индикаторы в типовой конфигурации рабочей области.
Рис.5.1. График недельного масштаба EURUSD.
На графике недельного масштаба анализируем направление и характер движения
основного тренда (гистограмма бирюзового цвета) и строим для него уровни
поддержки/сопротивления.
Визуально направление тренда определяем по индикатору в нижнем окне графика
- тренд находится в восходящей коррекции. Данная информация продублирована
числом +1 в цифровом индикаторе, размещенном в левом верхнем углу графика.
Цифровой индикатор используется для удобства, так как он дает сводную
информацию по всем трендам при отображении на любом таймфрейме.
По основному тренду движение рынка происходит примерно в центре каналов
волатильности поддержки/сопротивления. Центральные линии каналов показаны
штрих-пунктирными линиями.
Уровень сопротивления строим на верхней границе канала индикатора SWTsr -
1.45886.
Уровень поддержки - на нижней границе канала - 1.03399.
Далее переходим к графику дневного масштаба (рис.5.2) и производим
аналогичные построения для долгосрочного тренда.
Рис.5.2. График дневного масштаба EURUSD.
Долгосрочный тренд находится в фазе нисходящей коррекции, т.е. направлен
противоположном основному тренду. Это показывает индикатор в нижнем окне
графика, и его показания продублированы числом -1 цифрового индикатора. По
долгосрочному тренду рынок движется в верхней части каналов волатильности и
поддержки/сопротивления.
Уровень поддержки долгосрочного тренда совпадает с уровнем поддержки
основного тренда и равен 1.03399.
Уровень сопротивления равен расположен на 1.26391.
Далее переходим к графика масштаба Н4 (рис.5.3) и производим аналогичные
построения для среднесрочного тренда.
Рис.5.3. График масштаба Н4 для EURUSD.
Среднесрочный тренд нисходящий, согласно показаниям индикатора в нижнем окне
графика и цифрового индикатора, где этот факт отражен числом -2.
Этот самый старший из трендов, который на момент распечатки графиков
отвечает за направленное движение рынка. К направленном движению по
среднесрочному тренду рынок перешел сравнительно недавно - 23 июня. И цель
этого движения, если ситуация не изменится, находится в зоне нижних границ
канала волатильности и канала поддержки/сопротивления.
Уровень поддержки среднесрочного тренда - 1.15161.
Уровень сопротивления равен расположен на 1.23491.
Ситуацию с краткосрочным трендом анализируем на графике масштаба Н1
(рис.5.4).
Рис.5.4. График масштаба Н1 для EURUSD.
Краткосрочный тренд также нисходящий. В рамках краткосрочной тенденции
рынок торгуется в окрестности целей на нижних границах канала
волатильности и канала поддержки/сопротивления. Но поскольку за нисходящее
движение отвечает среднесрочный тренд - тренд более высокого уровня
иерархи, то вероятнее всего нисходящее движение после коррекции, признаки
завершения которой уже наблюдаются на графике, будет продолжено с прорывом
границ краткосрочных каналов.
Уровень поддержки - 1.18469.
Уровень сопротивления - 1.21386.
Данные для тренда недельного цикла смотрим на графике масштаба М15
(рис.5.5).
Рис.5.5. График масштаба М15 для EURUSD.
Недельный тренд также нисходящий. Всплеск волатильности на данных о
ставке ФРС привел к тому, что каналы недельного и краткосрочного
трендов на короткое время сравнялись по ширине. Однако, как следует из
представленного графика, волатильность недельного тренда снижается и
скоро события придут к обычному порядку течения с соблюдением иерархии
трендов по размеру.
Уровень поддержки совпадает с поддержкой краткосрочного тренда -
1.18469.
Уровень сопротивления также почти равен сопротивлению краткосрочного
тренда, только немного ниже - 1.21344.
Анализ динамики дневного тренда проведем по графику масштаба М5
(рис.5.6).
Рис.5.6. График масштаба М5 для EURUSD.
Дневной тренд на момент распечатки графика также нисходящий и
находится полностью под влиянием трендов старших уровней
иерархии продолжая движение вниз с прорывами границ каналов.
Устоявшихся целей движения нет, предыдущая пара уровней
поддержки сопротивления уже утратила актуальность, но мы
приведем значения этих уровней.
Уровень поддержки - 1.19021.
Уровень сопротивления - 1.1934.
Рассматривать характеристики внутридневного, часового и внутричасового
трендов в рамках анализа ситуации смысла не имеет. Слишком быстро
меняется по ним ситуация, и слишком незначительны по своим
последствиям эти изменения. Мгновенные данные для этих трендов
отражаются в цифровом индикатора, а при необходимости можно глянуть и
на график минутного масштаба - рис.5.7.
Рис.5.7. График масштаба М1 для EURUSD.
Общая характеристика ситуации.
На фоне встречных коррекций основного и долгосрочного трендов на момент
распечатки графиков развивается среднесрочный нисходящий тренд с
предварительной целью на уровне поддержки 1.15161.
Движение поддерживается краткосрочным, недельным и дневным трендами и
пока что не наблюдается признаков его остановки и разворота. Это и есть
основной вывод по результатам рассмотрения графиков и анализа
парциальных трендов.
Заключение.
Построение системы уровней завершено. Сохраняем шаблон с данными
для инструмента EURUSD и используем полученные уровни в
дальнейших исследованиях, корректируя их при необходимости.
Причем чем старше тренд, тем реже такая корректировка
необходима.
P.S1. Замечание о тонкой динамике рынка.
Уровнями и каналами для внутридневного тренда особенно увлекаться не стоит, также нет особого смысла строить поддержки и сопротивления для более коротких трендов.
Чем короче движение, тем меньше денег и усилий требуется от маркетмейкера и участников рынка, чтобы пройти это расстояние, тем чаще эти уровни будут тестироваться и прорываться, постоянно меняя картину тонкой динамики рынка и забирая ваши деньги, если тактика построена на отработке этих уровней.
Более-менее надежные ориентиры - диапазон дневной волатильности рынка и каналы, начиная от канала дневного тренда и старше. На их основе и следует строить свою торговую тактику.
Уровнями и каналами для внутридневного тренда особенно увлекаться не стоит, также нет особого смысла строить поддержки и сопротивления для более коротких трендов.
Чем короче движение, тем меньше денег и усилий требуется от маркетмейкера и участников рынка, чтобы пройти это расстояние, тем чаще эти уровни будут тестироваться и прорываться, постоянно меняя картину тонкой динамики рынка и забирая ваши деньги, если тактика построена на отработке этих уровней.
Более-менее надежные ориентиры - диапазон дневной волатильности рынка и каналы, начиная от канала дневного тренда и старше. На их основе и следует строить свою торговую тактику.
Что касается младших трендов, то они могут быть полезны при определении
точек входа в рынок на основе тактики, выработанной по результатам
анализа.
P.S2. И еще одно замечание о тонкой динамике рынка.
"Путь в 1000 ли начинается с одного шага". Так говорит мудрая китайская
пословица.
Точно также большие подвижки рынка начинаются с мелких и вроде бы ничего
не значащих в глобальном масштабе движений. Поэтому, если вы заметили по
трендам младших уровней иерархии небольшой откат против основного
движения не спешите войти в рынок по выгодной цене. Сначала дождитесь
признаков завершения этого отката, а уже потом продавайте или покупайте.
Ведь возможно этот откат и есть тот самый первый шаг большого пути...
Комментариев нет:
Отправить комментарий