SWT-метод. Стратегия и тактика торговли по тренду

Не я создал этот мир.

И он не обязан следовать моим уравнениям!

(с) Кванты. Алхимики Уолл-Стрит.

Часть 6. SWT-метод. Стратегия и тактика торговли по тренду

СОДЕРЖАНИЕ
6.1. Определение направления сделки
6.2. Точки входа в рынок
6.3. Стопы и цели сделки
6.4. Ключевые каналы
6.5. Заключение

6.1. Определение направления сделки.

Торговле предшествует анализ рыночной ситуации, который должен показать нам что происходит и дать исходные данные для выработки торговой стратегии и тактики.

К стратегии мы отнесем правила выбора направления торговли в зависимости от характеристик  парциальных трендов,

К тактике - выбор точек открытия и закрытия позиции в рамках выбранного направления торговли.

Самая простая и интуитивно понятная стратегия определения суммарного действующего тренда - это состояние, когда все парциальные тренды движутся в одном направлении. В этом случае мы говорим, что существует состояние направленного движение рынка вверх или вниз. 

Если такого согласию в направлении отдельных трендов нет, то будем считать, что рынок находится в фазе бокового движения или коррекции, сила которой зависит от того, сколько и какие тренды нарушили порядок согласованного движения рынка в том или ином направлении.

Как уже неоднократно упоминалось выше, у рынка и по каждому из парциальных трендов есть два основных состояния:
- направленное движение, при котором есть некоторое преимущественное направление изменения котировок вверх или вниз;
- боковой боковое движение или коррекция, когда такого преимущественного направления нет;

Граница между этими двумя состояниями достаточно размыта и сильно зависит от масштаба, в котором рассматривается динамика рынка, однако главное не это. Главное то, что трейдер имеет преимущество, когда работает в ситуации направленного движения цены и торгует в направлении ее движения, т.е. когда торгуется тренд.

Цель анализа - определить параметры парциальных стохастических волновых трендов по направлению и характеру движения, выбрать глубину анализа, задав старший из учитываемых парциальных трендов и определив результирующее движение цены торговать в направлении этого движения.

Сделать такой выбор можно на основе характеристик трендов старших уровней иерархии и предполагаемого временного горизонта проведения сделки, который задает глубину учета действующих трендов..

Пример предварительного анализа ситуации приведен в предыдущей части нашей работы. Процитируем вывод.
Общая характеристика ситуации. На фоне встречных коррекций основного и долгосрочного трендов развивается среднесрочный нисходящий тренд с предварительной целью на уровне поддержки 1.15161. Движение поддерживается краткосрочным, недельным и дневным трендами и пока что не наблюдается признаков его остановки и разворота. Это и есть основной вывод по результатам рассмотрения графиков и анализа парциальных трендов.

Неподготовленному читателю могло показаться, что к этому выводу мы шли долго, трудно и не всегда понятным путем.
На самом деле все делается быстро, легко и прозрачно. И анализ ситуации на подготовленном графике с установленными индикаторами (см.рис.6.1) производится почти мгновенно, в два взгляда (как вариант).

Рис.6.1. Анализ ситуации и выбор направления торговли

Первый взгляд - на цифровой индикатор в левом верхнем углу графика, из которого видно, что по основному и долгосрочному трендам проходя встречные коррекционные движения, а старший из направленных трендов - среднесрочный нисходящий, направление которого и выбирается за стратегическое направление торговли на данном промежутке времени.

Второй взгляд на графики таймфрейма Н4, на котором наиболее полно отражены характеристики индикаторов для среднесрочного тренда. Из представленных графиков следует, что рынок движется в состоянии нисходящего тренда внутри каналов волатильности и поддержки/сопротивления с целью на нижней границе последнего, расположенной на уровне 1.15161.

Итак, направление мы определили - вниз.
Следующий шаг - тактика, задающая правила выбора точки входа в рынок.

Общий подход к определению точки входа в рынок тоже предельно прост: все учитываемые тренды должны показывать согласованное движение в направлении, задаваемой стратегий торговли, формируя своего рода сигнал на открытие позиции.

Нюансы тактики заключаются в селекции формируемых сигналов, выработке правил, регламентирующих то, какие из сигналов принимать к исполнению, а какие по тем или иным причинам игнорировать.

Если торговля автоматизирована, то торговому роботу в данном случае задается размерность вектора трендов 6 (цифра 6 показывает, что старший из учитываемых трендов среднесрочный), и далее робот формирует условия открытия и закрытия позиций в рамках стратегического направления, задаваемого среднесрочным трендом, и тактических правил, заложенных в алгоритме и настройках робота.

Алгоритмы тактики робота мы рассмотрим отдельно, а сейчас определимся с тактикой выбора точки входа в рынок при ручной торговле.

6.2. Точки входа в рынок

Наиболее общих правил, разрешающих открытие позиций в направлении тренда, три. Два из них следующие:
- все учитываемые тренда должны показывать согласованное движение в одном направлении;
- как минимум на два уровня от старшего из учитываемых трендов движение не должно носить коррекционный характер.
Т.е. в данном случае позиция может быть открыта, если все тренды, начинаю с часового и до среднесрочного включительно должны показывать движение вниз, а движение по краткосрочному и недельному трендам должно быть направленным (число -2 в цифровом индикаторе, см. рис.6.2).



Рис.6.2. Тактика выбора точки входа в рынок

Визуально это означает, что в момент открытия позиции волны краткосрочного и недельного трендов должны находиться в нижней полуплоскости индикатора - вверху должны быть чисто.

Третье правило - входить в рынок на откате после его завершения.
Сигналов входа на движущемся рынке, когда совпадают направления все учитываемых трендов, может быть великое множество, в том числе и в конце движения, после которого наступает коррекция. Поэтому лучшим с точки зрения минимизации рисков входом в будет вход после завершения коррекционного отката при соблюдении первых двух правил.
Желательно, чтобы откат был существенным, т.е. как минимум одна из трех старших учитываемых волн - волновых трендов должна пересечь нулевую линию против направления торгуемого тренда. В данном случае выйти в верхнюю полуплоскость. А моментом входа в рынок будет момент возврата этой волны обратно в нижнюю полуплоскость. На рисунке 6.2 в верхнюю полуплоскость вышла волна W2 - волна недельного тренда.

Для облегчения визуального контроля за ходом этой волны в данном случае удобно перейти к графику М15, на котором тренд недельного цикла представлен волной W4 - гистограммой бирюзового цвета (Рис.6.3).



Рис.6.3. Структура тонкой динамики рынка в зоне завершения коррекции.

На графике наблюдается несколько точек перехода волны W4 в нижнюю полуплоскость, но наиболее вероятной зоной завершения коррекции является зона, в которой все изображенные на графике волны ушли в область отрицательных значений, очистив верхнюю полуплоскость. Возможно были пропущены более выгодные точки входа, но здесь, как и в большинстве случаев на рынке, действует правило, что лучше немного опоздать, чем немного поспешить.

Следует отметить, что требование существенного отката может не быть столь жестким. Входить можно на откате любой волны, т.е. любого тренда, в частности, отката не недельного тренда, как в приведенном примере, а дневного или внутридневного. Важно только чтобы в этом откате не принимали участие волны более старших уровней иерархии. Горизонт в верхней полуплоскости должен быть чистым и в откате должна участвовать только одна волна.  

6.3. Стопы и цели сделки.

Расчетные цели движения рынка по тренду - границы канала уровней поддержки/сопротивления. В данном случае нижняя граница канала, показанная стрелкой на рисунке 6.4.



Рис.6.4. Цель движения рынка

Вблизи расчетной цели и размещается плановая точка выхода из позиции, в частном случае немного выше уровня.
Кроме этого, в зависимости от конкретной ситуации и принятого риска, могут быть использованы промежуточные выходы по признакам разворота, по совокупной прибыли или убытку распределенной позиции, по достижению границ канала волатильности торгуемого тренда или каналов для трендов более низкого уровня иерархии.
Ориентиром для установки стратегического стопа является максимум рынка в зоне разворота, в данном случае это уровень 1.22654. Стоп располагается либо непосредственно за этим уровнем, либо с учетом доверительного интервала.
Тактический стоп может располагаться за уровнем максимума отката - в данном случае уровень 1.19757, также либо непосредственно за этим уровнем, либо с учетом доверительного интервала.

6.4. Ключевые каналы

Для иллюстрации правил учета расположения ключевых каналов продублируем рисунок 6.1.



Рис.6.5. Учет расположения ключевых каналов

Правила очень просты.
Границы ключевых каналов - зоны в которых возможна остановка рынка, коррекция и даже разворот.
Поэтому при приближении котировок к зоне ключевого канала нужно усилить осторожность при открытии позиций и быть готовым выйти из рынка до достижения поставленных целей по прибыли.

6.5. Заключение.

Мы рассматривали принципы торговли по тренду на примере среднесрочного тренда.
Аналогичные правила работают на всех таймфреймах для всех групп трендов. Единственно, про что не следует забывать, это суммарное направление действующего тренда, принятое для торговли. Этого направления следует придерживаться при открытии позиций и не работать против этого тренда.
Также следует учитывать направление трендов старших уровней иерархии и динамику их развития, которая может сказаться на интерпретации ситуации с торгуемым движением.