SWT-метод. Стратегия и тактика торговли на развороте тренда

Не я создал этот мир.

И он не обязан следовать моим уравнениям!

(с) Кванты. Алхимики Уолл-Стрит.

Часть 7. SWT-метод. Стратегия и тактика торговли на развороте тренда

СОДЕРЖАНИЕ
7.1. Вводные положения
7.2. Эмпирический паттерн разворота
7.3. Отмена паттерна

7.1. Вводные положения

Поскольку мы предполагаем разворот тренда и нашей задачей является определение признаков этого разворота, то рассматриваемая ситуация должна характеризоваться следующими признаками:
- моменту поиска признаков разворота должно предшествовать направленное движение рынка вверх или вниз, т.е. собственно тренд;
- предполагаемые цели движения по тренду должны быть реализованы с допустимой долей погрешности (например, в размере доверительного интервала);
- рынок должен показать замедление и/или остановку направленного движения по наблюдаемому тренду.

7.2. Эмпирический паттерн разворота

Строгих правил формирования паттерна разворота мы не выработали. Попытки формализовать конфигурацию волн, при которой тренд считался завершенным и можно было начинать торговать в противоположном направлении, не принесли особого успеха. И дело не в том, что паттерны сами по себе были плохи. Дело в том, что, как мы писали раньше, разворот рынка редко бывает мгновенным.
Во-первых, развороту обычно предшествует достаточно продолжительная фаза бокового тренда или коррекции.
А во-вторых, после коррекции рынок может развернуться, а может и продолжить движение в прежнем направлении.
Но тем не менее нам удалось сформулировать некоторые полезные признаки формирования паттерна разворота (см. рис.7.1).



Рис.7.1. Формирование паттерна разворота

Паттерн разворота мы ищем для волны, по которой идет направленное движение, и на таймфрейме, на котором эта волна отображается как волна W4, т.е. старшая из волн конфигурации рабочей области. 

На рисунке 7.1, представлен график  дневного масштаба, для которого волна W4 соответствует долгосрочному тренду.

Направленное движение  по тренду началось в конце апреля 2020 года, сначала как завершение коррекции, а затем, с переходом волны W4 в верхнюю полуплоскость, как чисто направленное движение вверх.

В рамках этого движения, на фоне роста волны W4, цены достигли верхней границы канала волатильности - возможной цели восходящего движения, а затем откатили вниз, внутрь канала при сохраняющейся тенденции роста волны W4.

Далее последовало повторное тестирование верхней границы канала волатильности, а волна W4 достигла своего среднеквадратичного значения (пунктирная линия в нижнем окне графика) и обозначила движение вниз. Это первый признак формирования паттерна, но это еще не весь паттерн.

Второй признак - волна W3 - красная гистограмма, обозначающая на данном графике среднесрочный тренд, - должна приблизится к нулевой линии и тоже обозначить движение вниз или уйти в область отрицательных значений.

И третий признак - волна W2 - гистограмма василькового цвета, обозначающая на данном графике краткосрочный тренд, - должна уйти в область отрицательных значений, т.е. по краткосрочному тренду произошел разворот восходящего движения.

Итак три признака:

- на графике цен котировки достигли зоны целей тренда, определяемых ключевыми каналами, а волна W4 на диаграмме волн в нижнем окне графика показывает признаки разворота в зоне среднеквадратичного значения этой волны;

- волна W3 приблизилась к нулевой линии и тоже показывает признаки разворота или уже ушла на разворот;

- волна W2 должна уйти на разворот.

 

Зоны двух паттернов разворота показаны на рисунке 7.1. стрелками.

7.3.Отмена паттерна

В момент формирования паттерна мы не знаем, во что выльется предполагаемый разворот. Будет это собственно разворот, или рынок восстановит движение в прежнем направлении.

Для оценки перспектив развития ситуации мы должны перейти на уровень ниже, в данном случае на график масштаба Н4 (рис.7.2), на котором возможно формирование признаков отмены паттерна разворота.

Рис.7.2. Формирование встречного паттерна

Здесь действуют те же правила, и по этим правилам мы видим в зоне, обозначенной стрелками, формирование встречного паттерна, направленного вверх.

Этот паттерн реализовался в повторный выход рынка в зону ранее достигнутых максимумов в направлении прежнего тренда. А затем, по паттернам на графике дневного масштаба и на графике масштаба Н4 снова обозначились признаки движения вниз, которые и реализуются в настоящее время.

Отметим, что в рамках автоматизации торговли нам удалось формализовать некоторые типовые ситуации формирования паттернов разворота (к сожалению не все, слишком многообразен рынок) и в рамках трендовой торговли автоматизировать открытие и закрытие сделок по этим паттернам. Более гибкая тактика требует визуального анализа и контроля ситуации.