SWT-метод. Бред какой-то
В выходные готовил обновленное описание индикатора каналов и решил набросать торговую стратегию с использованием этого индикатора, частично взамен, частично с использованием трендовой стратегии, с которой я работаю последние годы.
Быстро набросал код, запустил тест на коротком интервале, получил неплохой результат и обрадовался. Но чтобы исключить случайность решил протестировать на годичном интервале и слегка офигел от результата, показанного на рисунке.
Начал разбираться в чем причина и офигел повторно. Я чего-то напутал в логике торгового алгоритма и пятый день не могу понять, что он делает.
Я хотел добиться определенного результата, логичного и понятного, а получил неизвестно что. Для меня ясно только одно, что внутри дня торгуется контр-тренд, но в логике определения направления торговли так напутано с логическими переменными, что мои мозги отказываются что-либо понимать. И результат остается непонятным. а непонятный результат чреват непредсказуемыми потерями.
Сижу, чешу репу...
///////////
В алгоритме я впоследствии разобрался и долго экспериментировал. Но в конце концов выбросил все в мусорку, потому что полученный полученный результат тестирования определялся не столько алгоритмом робота, сколько поведением рынка на интервале тестирования. Т.е. понимание того, как получен результат, пришло, но пришло также понимание случайности этого результата.
Мне вспомнился в связи с этим эпизод почти 20-летней давности, в начале моей трейдерской карьеры.
Тогда тест одного алгоритма на исторических данных дал 100-кратный рост капитала за три недели. Срочно были закуплены мешки для складирования денег и заведен достаточно крупный депозит для реальной торговли, который вполне предсказуемо растаял в течение очень короткого времени. Ибо высокая прибыль предполагает высокие риски.
Такие вот дела. Не стоит слишком обольщаться результатами тестирования на истории и строить на этом далеко идущие планы. И история может быть некорректной, и тестер может давать ошибки, и фактор случайности исключить тоже нельзя.
Несколько надежнее результаты тестирования реал-тайм.
Но рынок есть рынок. Можно даже совершить откровенную глупость и получить деньги, а можно все делать по правилам и по науке и все равно остаться ни с чем.
Не стоит обольщаться, если получены отличные результаты тестирования. Успешный тест говорит только о том, что использованная торговая стратегия является потенциально прибыльной, но гарантий прибыльности всегда и везде не дает.
Где-то так...
Комментариев нет:
Отправить комментарий