О вреде (?) торговых роботов...

Это публикация трехлетней давности, которую я решил поднять из подвалов блога.

Сергей Голубицкий в своей публикации О вреде роботов и опасности распространяемой ими иллюзии научности пригласил меня поучаствовать в обсуждении этого вопроса. Я был в отъезде и публикации не видел, прочитал только вчера вечером.

Короче говоря, приглашаю всех заинтересованных товарищей (Николай Скриган, Вас — первого!) принять участие в обсуждении темы «О пользе и вреде торговых роботов и алготрейдинга».

Спасибо за приглашение, но я в этой теме сбоку припеку. У меня не те роботы. В торговых роботов, представление о которых в массовом сознании укоренилось представление, как о некоей манирубке, печатающей деньги, я не очень-то верю. Не тот процесс на входе...

А.В.Суворов сказал когда-то — «Каждый воин должен понимать свой маневр». Несмотря на некоторую спорность этого выражения в военном смысле для трейдера это высказывание актуально на сто процентов. Тем более для трейдера, торгующего роботом. С одной поправкой. Командиры должны понимать манёвр, а солдаты должны исполнять приказы. Вы командир, робот — ваш солдат. 

Рынок так устроен, что любая железка, завязанная на жесткий алгоритм действий, рано или поздно натолкнется на ситуацию, когда этот алгоритм будет приносить не прибыль, а убытки. Возможно это случится через три года, возможно через 5 минут. 
Если вы относитесь к роботу, как к черному ящику, не понимая, что, как и почему он делает, то вы в данной ситуации обречены терпеть убытки до окончания неблагоприятного периода. Когда он закончится? Возможно через час, возможно через год. 
Поэтому, независимо от того, пользуетесь вы роботом или торгуете по индикаторам вручную, вы должны четко понимать принципы анализа рынка, заложенные в систему индикаторов, и понимать ситуацию на рынке с точки зрения SWT-метода. Без этого никуда.
А робот? Робот — добросовестный солдат-исполнитель, который должен выполнять задачи, поставленные вами в данной конкретной ситуации. Но вы должны четко и правильно понимать текущую ситуацию и ставить адекватные и выполнимые задачи. Иначе никакая армия роботов не поможет вам достичь поставленных целей по поимке вышеозначенной птицы. 

До разработки SWT-метода я много времени затратил на исследование МТС (механические торговые системы), основанные на исторических данных. Этот термин был принят тогда и я продолжаю им пользоваться. Результаты меня не вдохновили, наверное потому что в силу специфики образования я пользовался индикаторными методами.

Что касается SWT-метода, то здесь робот используется только для настройки на текущую ситуацию. Настройки, которую производит трейдер, проведя анализ рынка и выбрав сценарий предполагаемого развития ситуации и торгуемые тренды. По сути дела это не робот, а конструктор роботов, который программируется трейдером под конкретную рыночную ситуацию.
Робот в этом случае заменяет задницу у монитора, а не мозги, открывая в соответствии с выбранной конфигурацией трендов и алгоритмом адаптивной настройки позиции, когда созреет соответствующий момент, и освобождая трейдера от сидения за компьютером. Т.е. это не полная автоматизация, хотя определенные алгоритмы в торговле роботом используются. Они описаны у меня в блоге.

И хотя анализ рынка в рамках метода проводится достаточно просто, увязать в единое целое все многообразие трендов SWT-метода и заложить результаты в алгоритм робота в полном объеме, с целью полной автоматизации торговли, мне пока не удалось. Задача оказалась слишком сложной, по крайней мере для меня. 
Поэтому робот, который используется в рамках метода, это полуавтомат, который требует настройки на рыночную ситуацию. Если не проводить такой настройки, то будут влеты на разворотах рынка. Ошибка в оценке ситуации и в настройках робота тоже приведет к убыткам.
И это ни в коем случае не черный ящик, а устройство, которое требует понимания что и как делается. Впрочем с этим нет проблем, алгоритм действий робота полностью описан.