SWT-Robot - программа настройки алгоритмов автоматизации торговли на основе индикаторов SWT-метода.
Робот мультифреймовый, устанавливаться может на графике любого масштаба, а торгует используя данные таймфреймов М1, М5, М15, Н1, Н4, D1 и W1 (в зависимости от параметров настройки).
В версии 4.3 по сравнению с предыдущими добавлена возможность блокировки торговли, если не учитываются тренды, начиная от среднесрочного и старше. Режим включается и отключается по решению трейдера.
В версии 4.3 по сравнению с предыдущими добавлена возможность блокировки торговли, если не учитываются тренды, начиная от среднесрочного и старше. Режим включается и отключается по решению трейдера.
1.1. Параметры настройки.
SWT-Robot - это программа для реализации торговых стратегий на основе SWT-метода. Торговые стратегии определяются выбором параметров настройки робота.
Рис.1.2. Диалоговое окно настройки параметров робота.
Назначение и функции параметров следующие.
TrendVector - целое число, задающее глубину анализа рынка. Количество трендов, используемых для настройки торговых стратегий восемь (параметры трендов смотри в описании базового индикатора SWT):
- Basic - основной тренд;
- Long - долгосрочный тренд;
- Medium - среднесрочный тренд;
- Short - краткосрочный тренд;
- Weekly - недельный тренд;
- Daily - дневной тренд;
- IDay - внутридневной тренд;
- Hourly - часовой тренд.
Значение параметра 8 и более означает, что в расчет принимаются все тренды.
Значение параметра 7 - в расчет принимаются долгосрочный тренд и все тренды ниже по уровню.
Значение параметра 6 - в расчет принимаются среднесрочный тренд и все тренды ниже по уровню.
Значение параметра 5 - в расчет принимаются краткосрочный тренд и все тренды ниже по уровню.
Значение параметра меньше либо равно 4 - означает, что в расчет принимаются недельный тренд и все тренды ниже по уровню.
Результирующий тренд определяется по всей совокупности учитываемых трендов.
Все тренды разбиты на две группы.
Параметры учитываемых трендов от недельного до основного задают совокупный Trend - направление торговли. Параметр Trend может принимать три возможных значения:
- UP - позиции можно открывать вверх;
- DN - позиции можно открывать вниз;
- NO - нет приоритетного направления для торговли, позиции не открываются.
Значения параметров трендов от часового до дневного включительно формируют условие Pattern, определяющее стандартные графические паттерны SWT-метода, разрешающие открытие сделок по торговым сигналам основного алгоритма в направлении торговли, заданном параметром Trend. Параметр Pattern также может принимать три возможных значения:
- UP - позиции можно открывать вверх;
- DN - позиции можно открывать вниз;
- NO - нет приоритетного направления для торговли, позиции не открываются.
AdaptiveMode - при значении параметра true позволяет учитывать только старший из направленных трендов группы Trend. При значении параметра false учитываются направления всех трендов группы.
DominantCorrection - при true устанавливает режим учета доминирующей коррекции, направленной против торгуемого тренда.Режим работает при AdaptiveMode=true. При наличии доминирующей коррекции открытие новых позиций блокируется.
ContrTrend - при значении параметра true меняет направление торговли, задаваемое парамером Trend на противоположное.
MajorTrendRegime - при значении параметра true блокирует открытие позиций если не учитываются тренды от среднесрочного и старше.
RjllbackOpening - при значении параметра true первая сделка в очередной серии открывается на откате дневного и/или внутридневного трендов.
ChannelInput - при значении true в дополнение к основному торговому алгоритму разрешает открытие позиций в направлении торгуемого тренда при возврате цены в канал волатильности дневного и/или внутридневного трендов. Позиции открываются при разрешающем значении параметра Trend, игнорируя признак доминирующей коррекции в версии v3.3, и учитывая в v4.0.
Параметр VGrid рассчитывается как среднее арифметическое волатильности часового тренда и волатильности внутричасового тренда.
GridStepManual - при значении, отличном от нуля, задает шаг сетки, устанавливаемый вручную.
При отсутствии позиций, открытых торговым алгоритмом, запуск сетки может быть инициирован открытием позиции любого объема в ручном режиме.
DoubleGrid=true - включает режим, при котором позиции сетки открываются при движении цены в обе стороны, как по направлению торговли, так и на откате против направления торговли.
Новые уровни сетки устанавливаются при открытии каждой новой позиции, но при выходе котировок за уже отработанный диапазон.
Позиции сетки открываются при разрешающем значении параметра Trend.GridStepFactor - множитель, предназначенный для изменения масштаба шага сетки, уменьшая или увеличивая его относительно исходного значения. На величину параметра GridStepManual влияния не оказывает.
GridStepManual - при значении, отличном от нуля, задает шаг сетки, устанавливаемый вручную.
LeverageLimit - задает предельное ограничение размера кредитного плеча. При значение ноль принимается значение кредитного плеча брокера. При превышении установленного предела открытие новых позиций блокируется.
RiskLimitPerc - лимит риска по открытым позициям. При значении ноль лимит риска не устанавливается. При превышении лимита риска открытие новых позиций блокируется.
RiskTradePerc - процент риска на сделку.
MFactor - при значении true включает режим агрессивного наращивания объемов торговли таким образом, чтобы каждые пять новых позиций удваивали общий объем позиции. Это мартингейл, но плавный и растянутый по шкале цен с постепенным ростом объема.
StopLossLevel - целое число, задающее номер тренда, по параметрам канала которого определяются уровни ордеро стоп-лосс:
1 - часовой;
2 - внутридневной;
3 - дневной;
4 - недельный;
5 - краткосрочный;
6 - среднесрочный;
7 - долгосрочный,
При значении параметра меньше 1 и больше 7 устанавливается значение ордера стоп-лосс для долгосрочного тренда. Уровни установки ордеров определяются индикатором SWTsr.
TakeProfitLevel - целое число, задающее номер тренда по параметрам канала которого определяются уровни ордера тейк-профит:
1 и менее - часовой;
2 - внутридневной;
3 - дневной;
4 - недельный;
5 - краткосрочный;
6 - среднесрочный;
7 - долгосрочный;
8 и более - основной.
ProfitRiskPerc - порог плавающей прибыли в процентах от принятого риска, при котором включается закрытие позиций по паттерну разворота дневного тренда и развороту внутридневного тренда. Риск берется расчетный, по параметрам установленного уровня StopLossLevel независимо от фактического положения ордеров стоп-лосс. При значении ноль режим отключен, позиции закрываются на общих основаниях, а именно: ордерами стоп-лосс и тейк-профит и торговым алгоритмом.
Рекомендуемое значение параметра при SL=4 равно примерно 10 (можно менять оптимизацией). При росте уровня SL порого уменьшается примерно в 2.36 раза с каждым шагом, при уменьшении - величивается в 2.36 раза с каждым шагом. Значения ориентировочные, не догма, а руководство к действию.
AdaptiveTrailingStop - при значении отличном от нуля включает адаптивный трейлинг-стоп величины AdaptiveTrailingStop*GridStep.
(В версии 3.4 и старше трейлинг-стоп не привязан к шагу сетки и его величина определяется формулой AdaptiveTrailingStop*VGrid.)
SafeModeClose - после выхода совокупной позиции в зону целевой прибыли при значении параметра true закрывает прибыльные позиции по признакам паттерна разворота внутридневного тренда. Также прибыльные позиции закрываются при выходе в режим доминирующей коррекции.
ManualPositionControl - при значении параметра true разрешает роботу обрабатывать позиции, открытые вручную.
TimeOutMinutes - интервал блокирования возможности открытия следующей позиции в минутах, кроме позиций сетки. Минимально возможное значение интервала программно ограничено величиной 10 минут.
SizeLabel - размер шрифта текстовых меток.
ModifyColorLabel - задание цвета текстовых меток.
TableX - позиционирование таблицы текстовых меток по горизонтали.
TableY - позиционирование таблицы текстовых меток по вертикали.
Magic - мэджик-идентификатор для настройки разных копий советника, работающих на одном инструменте. Может произвольно изменяться пользователем для заданного набора настроек.
DailyProfitTargetPerc - целевое значение дневной прибыли, при превышении которого все открытые позиции закрываются и торговля останавливается.
DailyLossLimitPerc - порог дневного убытка, при превышении которого все открытые позиции закрываются и торговля останавливается.
1.2. Параметры состояния.
Рис.1.3. Индикация параметров состояния
Значение параметров состояния отображается в таблице в правом верхнем углу графика.
Значение параметров состояния отображается в таблице в правом верхнем углу графика.
В первой строке таблицы содержатся следующие данные:
Deal - указывает на готовность открыть позицию в текущей ситуации. Это параметр принимает три значения:
- BUY - покупать;
- SELL - продавать;
- NO - не предпринимать никаких действий.
Tr (Trend) - показывает направление совокупного тренда, определяемое в соответствии с выбранной торговой стратегий:
- UP - вверх;
- DN - вниз;
- NO - не определено.
Pat (Pattern) - показывает готовность к сделке в рамках паттерна дневного тренда в направлении:
- UP - вверх;
- DN - вниз;
- NO - не готов.
V|A|M|D|CT - показывает значения параметров TrendVector, AdaptiveMode, MajorTrendRegime, DominantCorrection и ContrTrend.
Gst|Gsf - показывает текущие значения шага сетки и множителя шага сетки GridStepFactor. При ненулевом значении параметра GridStepManual строка подсвечивается красным цветом.
TP|SL|R - значения параметров TakeProfitLevel, StopLossLevel и RiskTradePerc.Lev|Lim - отображает фактическое значение кредитного плеча и его предел, задаваемый брокером и установками робота. При превышении предельных значений строка подсвечивается красным цветом.
CurR|LimR - отображает текущий риск открытых позиций и установленный лимит риска в процентах от баланса счета.
При превышении текущим риском заданных ограничений строка подсвечивается красным цветом.
Trgt|P/R - показывает целевую прибыль для открытых позиций, при которой включается режим ускоренного их закрытия на откате, а также процентное соотношение уровня плавающей прибыли к риску открытых позиций ProfitRiskPerc, при котором включается этот режим.
SMC|Lot - значения параметров SafeModeClose и LotsManual. При значении параметра LotsManual отличном от нуля объемы позиций определяются его значением, параметр RiskTradePerc игнорируется, а строка подсвечивается красным цветом.
Lot: L|S - объемы позиции для лонга и шорта при установленных параметрах настройки робота.
Nb|Ns|V - отображает количество открытых длинных и коротких позиций, а также общий объем открытых позиций в лотах.
Basic, Long, Medium, Short, Weekly, Daily, IDay, Hourly - комбинированные индикаторы, показывающие состояние рынка по данному тренду.
Знак показывает направление движения: плюс - вверх, минус - вниз.
Первая слева цифра означает:
- 1 - коррекция;
- 2 - тренд.
Если в рамках торговой стратегии тренд не учитывается, то индикация ограничивается одним разрядом.
- 2 - тренд.
Если в рамках торговой стратегии тренд не учитывается, то индикация ограничивается одним разрядом.
Если учитывается, то индикатор представляет собой пятизначное число, старший разряд которого показывает направление и характер движения по тренду, второй и третий слева - разрешение (при значении 1) на открытие лонгов и шортов соответственно, четвертый и пятый - разрешение на закрытие лонгов и шортов соответственно.
Например, число 21001 означает восходящий тренд, который в рамках используемой торговой стратегии дает разрешение на открытие лонгов и закрытие шортов. При блокировке торговли по установленным ограничениям вся группа подсвечивается красны цветом.
Lup и Ldn индикация текущих уровней срабатывания позиций сетки. Значение ноль указывает на отсутствие активного уровня.
ID|RO - значение параметров MagicID и RollbackOpening.
DP|DL - значения параметров DailyProfitTargetPerc и DailyLossLimitPerc.
Pr|Dsb - текущая прибыль дня торгового счета по всем инструментам в процентах относительно стартового значения баланса счета на начало дня и значение стартового баланса дня по времени торгового сервера.
Комментариев нет:
Отправить комментарий