Засилье троллей? Где?

Каждый человек живет в своем мире.

У каждого из москвичей своя Москва, свой круг общения, своя система определения «свой/чужой» с кодами опознавания.
Социумы в обычной жизни практически не пересекаются, существуя в параллельных мирах. Более того, выйти из своего круга общения и попасть в другой социум достаточно трудно. Много раз случайные знакомые в поезде или в иных поездках оказывались людьми из одного круга, находились общие знакомые и т.п. несмотря на совершенно случайный характер и встречи и знакомства.

В последние годы благодаря интернету и социальным сетям границы этих социумов немного размылись и появился эффект троллинга — неприятие и третирование «чужих» — индивидуумов из другого социума. Сущность и причина такого конфликта — различие социальных и культурных кодов, что затрудняет взаимопонимание между членами различных социумов. В одном социуме такого как правило не бывает — общая семантика позволяет быстрее и точнее достичь взаимопонимания и в большинстве случаев исключить почву для возможного конфликта.

Но даже в соцсетях с их неограниченным кругом общения проблемы троллинга, как таковой, в общем-то нет. И механизмы защиты те же, что и в обычной жизни: не общаться с людьми, которые тебе неприятны или неинтересны, просто игнорируя их или поставив соответствующие барьеры, предоставленные инструментами соцсетей.
Нет никакой проблемы с засильем троллей. Жалобы о таком засилье чаще всего исходят от тех, кто хочет, чтобы их понимали и любили все без исключения. Т.е. корень проблемы не в окружении, проблема в самом субъекте. Достаточно изменить подход и тролль превратится в докучливую, в чем-то даже симпатичную зверюшку. А упорство в ожиданиях любви и признания часто приводит к тому, что такой человек с завышенными требованиями к окружению сам постепенно превращается в того самого тролля, которых он не любит и обличает.

Такова моя субъективная точка зрения, без претензий на истину в последней инстанции.

Когда выходить из убыточной сделки

При системной торговле не стоит влезать в рынок раньше времени, определяемого системой, ибо вместо лучшей цены, как ожидалось, можно получить убыточную сделку. Которая может выйти из просадки. А может и не выйти, потому что условия для входа в этом направлении так и не будут сформированы.

Не знаю, в шутку или всерьез, но мне заметили, что сделка в просадке это грех и что нужно уметь из таких сделок выходить.
При системной торговле грех — это несистемная сделка. Ее просто не должно быть.

А насчет выхода сложный вопрос получается.
Ведь стоит вам открыть позицию, вы уже в 99.99% случаев в убытке. Из-за комиссий и разницы в цене покупки и продажи. Исключения чрезвычайно редки и их можно не принимать в расчет.
Хорошо. Сделка убыточная. Надо выходить. А когда? Сразу же? Зачем тогда входили в рынок.
Если не сразу, то где?

Если в убыток вышла системная сделка, то условия выхода из нее, как правило, определены до момента входа. Это либо некий пороговый уровень, задаваемый условиями входа, либо опять же системные признаки разворота рынка.

Если нет жестких системных правил, или правил риск-менеджмента, то тут начинает работать диалектика. Переход количественных изменений в качественные.
Определить грань между допустимой просадкой и просадкой недопустимой в условиях рыночной неопределенности невозможно. Нет такой объективной грани. Это как положив одно зернышко добавлять по одному и сказать, когда же из добавлен зерен образуется куча. Куча у каждого своя. И разная в разные моменты времени и в разных обстоятельствах. Но когда наличие кучи уже не вызывает никаких сомнений, предпринимать какие-либо защитные шаги чаще всего поздно. Можно только зафиксировать убыток или сидеть до конца, надеясь, что кривая вывезет.

Поэтому не важно, по системе вы вошли в рынок или без системы. Но уровень выхода с убытком нужно определить заранее. Потом может и опыт не помочь.

На пенсию в 35? А что дальше?

Не могу пройти мимо популярной нонче темы — мечты о выходе на раннюю пенсию.
В отличие от мечтателей я уже там. И не могу сказать, чтобы это далось так уж легко. И дело тут вовсе не в деньгах.

Сначала о статистике.
Если вы не женщина, то выход на пенсию для вас один из самых сильных стрессовых факторов, который с очень большой вероятностью прикончит вас в первые 5 лет, после того, как вы оставите работу.

Мужчина так устроен, что праздность ему противопоказана. При условии, что у него нет дела, которое придает смысл его существованию, он долго не проживет. Неважно, какое это дело, важно чтобы оно захватывало вас всего. Будь это рыбалка, коллекционирование марок, или технический анализ финансовых рынков.

Правильный ответ на вопрос куда пойдет цена

Правильный вопрос на ответ куда пойдет цена всегда один:
- "Камень молчит, ну а я отвечаю - хрен его знает!" (с) К/ф "Веселая хроника опасного путешествия (Арго).

Почему? Да потому что вопрос сформулирован некорректно.

Любой тезис о направлении движения цены или о покупке и продаже инструмента не имеет смысла если этот вопрос не сопровождается целями и временем (предположительным) удержания позиции.
Без этого цена любого прогноза — ломаная копейка. И любой такой «прогнозист» будет радостно вопить «Я же говорил!!!», когда цена сдвинется на два пипса в указанном им направлении.
Вопрос не в том, куда и когда цена сдвинется на 2 пипса. Она всегда может сдвинуться и на 2 и на 20 пипсов в любом направлении и от любой причины. Вопрос в тенденции. И в параметрах этой тенденции.
На одном и том же рынке можно торговать и вверх и вниз. Все зависит от целей и времени удержания позиции.

SWT-метод не является чем-то уникальным - это обычный инструмент технического анализа, представляющий собой замкнутую систему индикаторов направления и целей движения рынка для различных временных интервалов и диапазона изменения цены. 

Метод дает немного больше информации по сравнению с классическим графическим анализом, но и торгуя на инструментах классического технического анализа с использованием понятия тренда можно обойтись без бубна и шаманских плясок, сопровождающихся брызганьем на монитор куриной кровью. Потому что вы всегда будете знать, что вы делаете, зачем и почему.

Не хотите ТА? Тогда выискивайте новости и прочую фигню. И вы тоже всегда будет со 100%-ной точностью знать и сможете объяснить, но только другое:  почему вы вчера потеряли деньги.
Хотя не факт, что это знание и объяснение будет истинным, потому что на рынке всегда в избытке причин для объяснения любого движения цены. А непреложный факт только один - то, как эта цена двигалась. Вот поэтому я изучаю движение цены, а не причины, вызвавшие это движение.

Определенность в условиях непредсказуемости?

Чего ждут многочисленные читатели от не менее многочисленных аналитиков?
Не того, чего хотел Коля Остенбакен от польской красавицы Инги Зайонц. Не любви. Они ждут и жаждут большего — определенности в условиях непредсказуемости.

Разум протестует против неизвестности, требует рационального толкования статистики и предсказания будущего, не хочет необъяснимых случайностей.
Разум хочет определенности и ему эту определенность дают. Неважно, что существует эта определенность только до первого столкновения с реальностью, но она утоляет вечный голод вопрошающего и взыскующего разума, страшащегося неизвестности.
Страх этот будет всегда и спрос на определенность тоже будет всегда, независимо от того, насколько достоверно знание, получаемое от дающего, и на какой бы чуши оно не основывалось. И поскольку у рынка только два направления, то задача аналитика гораздо легче, чем задача многочисленных магов и гадалок, пытающихся угадать жизненные реалии и проблемы клиента. Не там работают ребята с их-то квалификацией. А может все дело в разнице между индивидуальным подходом и массовым спросом?

Самый главный враг

В публикациях часто проскакивают данные по счетам разных трейдеров.
Особенно мне нравятся публикации с историей за период от года и больше. Глядя на скромные цифры ежемесячного профита я искренне восторгаюсь железной волей людей, стоящих за этим графиком. Они не поддаются искушению срубить быструю прибыль, не рискуют и остаются в игре все время, зарабатывая пусть немного, но постоянно и сохраняя в порядке и нервы и деньги.

Воля действительно нужна железная. Ибо возможности, предоставляемые рынком велики. Но велики и риски.
Банально, но самые главные враги трейдера это азарт или жадность.
Эти качества, несмотря на их отличие, приводят к одинаковому результату — в погоне за быстрой прибылью трейдер забывает про риск и утрачивает управляемость позицией. После этого действия трейдера становятся вынужденными, позицией управляет рынок, без утюга и паяльника заставляя трейдера совершать те поступки. которые будучи в здравом уме он никогда бы ни совершил. И чаще всего в итоге превышения риска он (трейдер) попадет в ситуацию, когда чтобы он ни сделал (или не сделал) от него уже ничего не зависит. И хуже всего слово «чаще», потому что если бы было слово «всегда», то тормоза были бы намного прочнее, а соблазн меньше.

И.Ефремов о том, что сейчас происходит

 

Все разрушения империй, государств и других политических организаций происходят через утерю нравственности...© И.Ефремов. 1969 г.

Поколения, привыкшие к честному образу жизни, должны вымереть в течение последующих 20 лет. А затем произойдет величайшая катастрофа в истории в виде широко распространяемой технической монокультуры… © И.Ефремов. 1971 г.

И на Марсе будут яблони цвести...

Зацепился как-то за И.Ефремова.
Сейчас слабо верится в то, что поется в песне. Но в начале 60-х это не казалось чем-то несбыточным или далеким.
Почему?
Я родился в 1952 году. В 160 км к югу от Минска. Тогда это была далекая глубинка. Не по расстоянию, а из-за отсутствия дорог и и средств сообщения.
Семь лет прошло с момента окончания войны, в которой погибла значительная часть населения.
Пишу только о том. что помню. С сегодняшней точки зрения это почти что каменный век.
Раннее детство. Керосиновые лампы. Электричества нет. Радио нет. Ничего нет. В магазине небольшой набор промышленных товаров, но денег тоже ни у кого нет.
Год примерно 1955-1956 появляется радиотрансляционная сеть.
В 1957 — генераторное электроснабжение от местных электростанций. В этом же году запущен первый искусственный спутник Земли.
1959 — централизованное электроснабжение от единой электросети.
1960 — транспортное автобусное сообщение между деревнями, райцентрами, областными центрами и столицей.
И все это строится,  строится, строится на пустом месте.
1961 — жизнь становится более-менее обеспеченной. Все уже более-менее одеты (накормлены были всегда — натуральное хозяйство). В космос летит Юрий Гагарин.
Середина 60-х — бурный экономический рост и развитие всего и вся. Уровень жизни меняется  буквально с каждым годом, причем значительно...
И при сохранении тех темпов развития в нынешнее время яблони на Марсе вполне могли цвести. А футурологи строили такие грандиозные перспективы развития человечества, что дух захватывало. 

Но потом, в начале 70-х, что-то пошло не так… Земля соскользнула на другую ветку развития. И, как сейчас говорят, наступила эпоха застоя. 
Но если тогда был застой, то как назвать то, что сейчас. Когда идут десятилетия и ничего не меняется, даже мост через речку переплюйку в одном отдельно взятом населенном пункте не могут построить. Если и есть изменения, в основном это новые модели смартфонов и компьютеров.
Если сравнить темпы развития страны в 50-60-е прошлого века и сейчас, то сейчас не просто застой. Я даже слова подходящего подобрать не могу.
Что же касается психологии людей то главное изменение произошло вот в чем.

Есть старая притча:

Однажды странник попал в город, где шло грандиозное строительство.
Мужчины ворочали большие камни под палящим солнцем.
«Что ты делаешь?» — спросил наш герой у одного из рабочих, который медленно тащил булыжник.
«Ты что, не видишь — камни таскаю!» — зло ответил тот.
Тут странник заметил другого рабочего, который волок телегу с большими камнями, и спросил:
«Что ты делаешь?»
«Я зарабатываю на еду для своей семьи», — получил он ответ.
Странник подошел к третьему рабочему, который занимался тем же, но работал энергичнее и быстрее.
«Что делаешь ты?»
«Я строю храм», — улыбнулся тот.

Можно по разному относиться к тому времени. Но тогда все-таки цель виделась в строительстве храма. Сегодня же все таскают камни или зарабатывают на еду.

Пейзаж через дырки в заборе

Рассуждения о том, что на графике одного масштаба один тренд, на графике другого масштаба другой меня всегда наводят на ассоциацию о попытках рассматривать пейзаж через дырки в заборе: и смотреть хреново, и видно плохо.

Есть пейзаж - объективная реальность.
И есть то, что мы пытаемся увидеть через те самые дырки в заборе. То, что мы видим неким образом связано с наблюдаемым объектом, но нашему представлению мешает забор, его густота и размер дырок.
Но какой бы ни был забор, на пейзаж он не влияет. Влияет только на наше представление о пейзаже, с наложением скудости информации и потерь от наличия того самого забора.
Так что, совсем не смотреть? Не пользоваться таймфреймами.
Смотреть можно и нужно. Но нужно помнить об объективной реальности - исходном объекте, и об ущербности отображения этого объекта на отдельных таймфреймах, т.е. при взгляде через дырки в заборе.

Что содержится в написанных текстах. Продолжение

Относительно публикации Что содержится в написанных текстах? один уважаемый человек высказал мысль, что сказанное в основном относится к области беллетристики:

Хм, забавно и справедливо в случае прочтения всякой беллетристики, но коснись Вы, коллега точных наук, какое тут возможно соавторство? Только «постижение».

 Благодарен Вам, что Вы так интересно продолжили дискус!!!

В точных науках договориться легче, но и там есть свои нюансы в донесении смысла до читателей и слушателей. Особенно в тех сферах, где практический жизненный опыт ничего подсказать не может и нужно воображение и фантазия.
Есть борьба научных школ, которые придерживаются разных взглядов и на дух не переносят оппонентов. И как заметил один из великих физиков Макс Планк: -«Не следует думать, что новые идеи побеждают путем острых дискуссий, в которых создатели нового переубеждают своих оппонентов. Старые идеи уступают новым таким образом, что носители старого умирают, а новое поколение воспитывается в новых идеях, воспринимая их как нечто само собой разумеющееся.» Так что нет единства и в точных науках, за исключением может быть математики.

Что содержится в написанных текстах?

 

• 
  
• 
  

Казалось бы вопрос тривиальный и не допускающий разночтений и разных толкований.
Но всё не так просто. Приведу небольшую цитату из интервью с Т.Черниговской:

Как говорила Цветаева, «читатель — соавтор». То есть одну и ту же книгу разные люди прочтут совершенно иначе. Если они, не дай бог, начнут ее пересказывать, то может показаться, будто они вообще читали разные произведения. Причем, не исключено, они оба поняли, что имел в виду автор, но сделали это разными способами.

Вопрос: где в данном случае содержится смысл — в книге? Точно не в ней. Потому что, как говорил Юрий Лотман (русский ученый, литературовед, историк, культуролог — ред.), тут происходит самовозрастание смыслов. После того, как книга написана, ее начинают читать разные люди. И все зависит от того, в каком веке это происходит, какого возраста читатели, какое образование и воспитание они получили, какие у них вкусы, политические взгляды и жизненный опыт… Так где содержатся смыслы? В голове читающего, смотрящего, слушающего, думающего — или в голове пишущего? Задумались? Вот то-то же.

Как бы ты ни старался донести свою точку зрения до других, всегда найдутся люди, которые тебя не поймут, поймут неправильно и извратят смысл того, что ты хотел сказать  до неузнаваемости и до противоположного.

Моцарт и Сальери

… Ремесло
Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнул, в науке искушенный,
Предаться неге творческой мечты.

Я стал творить; но в тишине, но в тайне,
Не смея помышлять еще о славе.
Нередко, просидев в безмолвной келье
Два, три дня, позабыв и сон и пищу,
Вкусив восторг и слезы вдохновенья,
Я жег мой труд и холодно смотрел,
Как мысль моя и звуки, мной рожденны,
Пылая, с легким дымом исчезали.
Что говорю? Когда великий Глюк
Явился и открыл нам новы тайны
(Глубокие, пленительные тайны),
Не бросил ли я все, что прежде знал,
Что так любил, чему так жарко верил,
И не пошел ли бодро вслед за ним
Безропотно, как тот, кто заблуждался
И встречным послан в сторону иную?
Усильным, напряженным постоянством
Я наконец в искусстве безграничном
Достигнул степени высокой. Слава
Мне улыбнулась; я в сердцах людей
Нашел созвучия своим созданьям.
Я счастлив был: я наслаждался мирно
Своим трудом, успехом, славой; также
Трудами и успехами друзей,
Товарищей моих в искусстве дивном.
Нет! никогда я зависти не знал,
О, никогда! — нижѐ, когда Пиччини
Пленить умел слух диких парижан,
Нижѐ, когда услышал в первый раз
Я Ифигении начальны звуки.
Кто скажет, чтоб Сальери гордый был
Когда-нибудь завистником презренным,
Змеей, людьми растоптанною, вживе
Песок и пыль грызущею бессильно?
Никто!.. А ныне — сам скажу — я ныне
Завистник. Я завидую; глубоко,
Мучительно завидую. — О небо!
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений — не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!

А.С.Пушкин писал не о музыке, точнее, не только о музыке. Писал он о двух видах мышления, абстрактно-логическом и интуитивном, которые позволяют добиться схожих результатов, но совершенно различными путями.
И алгоритмические трейдеры — Сальери трейдинга,  всегда будут втайне завидовать Моцартам, торгующим легко и по наитию, по крайней мере до тех пор, пока не придется испить чашу яда, преподнесенную рынком. 

И еще пару слов про хрен

В чем кроются корни нежелания думать и прилагать умственные усилия? В природе человека, который, если это возможно, вместо реальной деятельности склонен к ее имитации даже в собственных глазах.

Дело тут в современной информационной среде, в которой ответ на любой вопрос можно получить кликнув мышкой. И из-за этого никто не хочет вникать в суть проблем. Зачем?
Да, ответ получить можно. Но вот в чем проблема. Не разбираясь в сути вопроса вы не будете знать правильный ли ответ выдала вам информационная среда. Не будете знать всей сопутствующей информации, контекста, в котором выданная информация будет сохранять свою достоверность. В частности, если дело касается трейдинга, дадут ли вам деньги стрелочки купи/продай, скачанные вами из интернета в качестве ответа на ваш вопрос.

Хочется верить, что дадут?
Конечно хочется. И чуть ли не с пеной у рта отстаиваются эти стрелочки, базирующиеся непонятно на чем и обещающие полные мешки наматрасники долларов и евро.
Но неужели непонятно, что не будет денег ни за что, за просто так, без напряжения и приложения усилий?
Украсть, и то нужно подумать и приложить труд. И чтобы украсть, и чтобы не попасться, и чтобы попавшись выйти сухим из воды.
А отнять на рынке где каждый этому противится и хочет того же? И отбирать деньги нужно не только у лохов и тех, кто думать не хочет и не умеет, но и у умных и зубастых акул, которые тоже хотят все у всех отнять и руководствуются не стрелочками, скачанными из интернета, или не только стрелочками.

Хрен вы чему так научитесь

Для тех, кто не узнал, на картинке хрен.




Сегодня был небольшой разговор с просьбой рассказать о методе.
На мое замечание, что все описано в блоге, человек много чего наговорил, но суть примерно такая. Ему хотелось бы послушать рассказ автора, причем так, чтобы все сразу понять и ... В общем понимаете...
Он не одинок.
Многие ходят на курсы, на лекции, семинары. Слушают вроде бы умные и понятные до банальности вещи и удивляются, что нет результата. Видосик просят, чтобы еще меньше напрягаться. Заметили, что видеоматериалов все больше? Все навстречу пожеланиям потребителей.

Люди, человеки! Читая и разбираясь вы включаете мозги в отличие от простого слушания. Хрен вы чему либо научитесь пассивно воспринимая информацию, подобно ребенку, которого кормят манной кашей, и от которого требуется только открывать рот, имитировать процесс жевания и глотать. Продукт на выходе известен.

О долгосрочном прогнозировании

 

Вам наверное знакомы долгосрочные прогнозы погоды. Они есть. Но они постоянно корректируются с учетом изменившейся обстановки и новых факторов.
Процессы на рынке и динамика атмосферных процессов — явления одного типа и одного класса, отличающиеся только размерностью и объектами изучения и исследования.
Для рынка можно прогнозировать долгосрочные цели, но как и с погодой, эти цели нуждаются в постоянной корректировке и уточнении в связи с изменившейся ситуацией.
Упертых синоптиков не бывает, жизнь их многому научила. Упертые трейдеры и аналитики рынка встречаются сплошь и рядом.

Почему я перестал торговать агрессивно

 

• 
  

Лишь мгновение ты наверху

И стремительно падаешь вниз

© В Высоцкий

Те, кто изредка интересуется моими сообщениями, помнят меня, как сторонника крайне агрессивной манеры торговли.

Почему я торговал агрессивно?
На то были свои основания, главным из которых было то, что при агрессивном режиме работы на рынке рискуя сравнительно небольшим капиталом можно сорвать большой куш, который невозможно получить, торгуя в консервативной манере с низкими рисками. Не часто это получается, и не всегда игра заканчивается успехом, но она того стоит. И полученная премия компенсирует серию предыдущих провалов. В прошлом один раз был опыт роста счета в 100 раз за 5 дней (в режиме публичной торговли он-лайн — рисунок вверху - более подробно здесь), но повторить это мне не удалось. Да и этот опыт закончился сливом, потому что решил, что так будет всегда. Хорошо, что часть прибыли успел снять.
Были другие опыты роста счета. Были другие сливы. Интересная жизнь, насыщенная острыми ощущениями.

Почему перестал?
Физиология. Агрессивная торговля требует постоянной концентрации внимания и учета большого количества факторов.
На рынке практически не бывает ситуаций с однозначной зависимостью одного параметра от другого при отсутствии прочих, зависимостью которую так любят приверженцы линейной регрессии, пусть даже и множественной.
Реальная жизнь такова, что все зависит от всего самым причудливым и непредсказуемым образом и максимум в чем можно быть уверенным, это уже в свершившемся. Но не в будущем. А это напряжение, стресс из-за убытков и еще больший стресс при удержании сверхприбыли, особенно если она начинает падать. Тянуть это тяжело и сил требует немеряно.
Конечно, это занятие дает определенный драйв, но приток адреналина в последние несколько лет уже перестает окупать накапливающуюся усталость.
Так что приходится оставить это поприще более энергичным и молодым коллегам.

P.S. Да, иногда меня снова заносит. И даже срываю очередной куш. Но расплата следует неминуемо.

Удачи!

Что показывают индикаторы

Небольшая заметка о...
Основная методологическая проблема применения технических индикаторов - это подмена переменных при рассмотрении рынка.
Графики рыночных цен привычно строятся как функция времени, но не время является независимой переменной, определяющей цену.
Поэтому несмотря на всю красоту графиков, это не то оружие, настроив и пристреляв которое с помощью индикаторов, мы будем бить точно в цель. 
Цена зависит от множества параметров, которые в свою очередь не являются функциями времени в строгом смысле этого слова. Т.е. не время само по себе определяет изменение этих параметров, а множество других факторов, которые в свою очередь не являются функциями времени.
Так что пользуясь методами, основанными на изучении графика цены, как функции времени, мы конечно получаем некоторую информацию о динамике рыночных цен.  Но наши выводы по достоверности и полноте картины будут не сильно отличаться от выводов слепых, которые рассказывали на что похож слон, ощупывая отдельные части тела этого животного. И каждая новая деталь может существенно изменить картину в целом.
Что значит прогноз поведения цены в будущем. Прогноз значит, что мы предсказываем поведение функции по переменной. от которой фактически ничего не зависит.

Но за неимением лучших инструментов приходится пользоваться тем, что есть. Это лучше, чем ничего, особенно если читывать ограниченную достоверность наших выводов и предположений, сделанных на основе ТА.

Да, немного остужу энтузиазм приверженцев ренко, каги, крестиков-ноликов и т.п, в которых используется цена, как функция цены, с элементами квантования. Ситуация ничем не лучше со всеми теми же недостатками и не сильно отличается от цены, как функции времени. Квантование с точки зрения теории сигналов просто является своего рода фильтром и источником дополнительного шума. Т.е. все немного по-другому, но принципиально ничего не меняется.

P.S. Ну и последние 5 копеек для любителей нестандартных решений. Попробуйте подойти к вопросу с точки зрения обработки цен и индикаторов параметрических функций. Может где-то там грааль?

Как зависит объем позиции от кредитного плеча?

Навеяло прочитанной и горячо обсуждаемой заумью. :)

Риск сделки связан с объемом позиции и определяется размером ордера стоп-лосс.
Оценка объема позиции – решается очень просто. Объем рассчитывается по формуле:

V=R/(SL*C),

где
V – объем позиции в лотах;
R – величина риска на сделку;
SL – размер ордера стоп-лосс в тиках;
C – цена тика в валюте депозита.

В частности, пусть планируется сделка по EURUSD с ордером стоп-лосс на расстоянии 85пп. Цена тика 10$ и при риске на сделку 300$ из приведенной формулы можно получить V=0,35 лота.

Отметим, что приведенный подход косвенно решает задачу учета волатильности инструментов, так как для более волатильных инструментов размер ордера стоп-лосс в тиках обычно будет больше, а объем позиции соответственно меньше.

Знать больше, чем предполагает эта элементарная формула, не нужно.

Величина R может быть определена из формулы Келли или по методу Винса, но эти методы страдают излишней скрупулезностью и наукообразием и на практике мало пригодны и мало применяются.

Практикующие трейдеры поступают гораздо проще, ограничивая R величиной не более 1-15% от имеющегося торгового капитала.

Я в консервативных торговых стратегиях использую величину R  в диапазоне 2-5%.

Как выбрать размер стопа? Только не по финансовым соображениям.
Размер стопа должен определяться торговой стратегией.
Так, например, если торгуется тренд, то стоп ставится за вторым (реже за первым) локальным экстремумом против направления тренда (по тому графику, на котором тренд определен).
Если сделка контр-трендовая, то обычно за максимумом в точке предполагаемого разворота рынка.
Размер величины «за» — вопрос интимный и определяется и опытом и особенностями торговой стратегии. 

Часто встречающийся вопрос: Как зависит объем позиции от кредитного плеча?
Ответ: Никак?
Ответ действителен при условии, что ограничения по кредитному плечу не мешают открыть и поддерживать позицию, что при разумных рисках бывает очень редко. Если вступают ограничения по кредитному плечу, то объем сделки будет меньше расчетного.

Кредитное плечо дает возможность более гибко использовать имеющиеся средства, но не обязывает вас открывать позицию большего объема. И тем более не следует открывать позиции предельного размера, так как в этом случае вы лишаетесь возможности управлять процессом, а становитесь сторонним наблюдателем того, как растет ваша прибыль, или, что гораздо чаще, как растут ваши убытки и исчезают деньги на торговом счете.

Золотой век уже был

 

Вы все еще ждете золотой век? Так он уже был.
И он закончился в тот момент, когда люди решили что лучше жить не занимаясь производительным трудом, создающим какие-либо материальные блага.

Интернет пестрит историями об удачливых фрилансерах, трейдерах, креативных директорах и прочих бездельниках, которые ничего не создают, а существуют присосавшись к реальному сектору, который все еще что-то производит, выращивает и перерабатывает.
«Работать на дядю?» — возмущается иное юное создание, — «Сидеть в офисе или горбатиться на заводе с утра до вечера? Нет, это нам не подходит.»

Но ведь для того, чтобы вы могли съесть пирожок, кто-то должен вырастить зерно, переработать его на муку, произвести прочие ингредиенты, приготовить тесто, испечь этот пирожок и подать вам на тарелке, которую тоже кто-то изготовил, на произведенный кем-то стол, за которым вы сидите на изготовленном кем-то стуле в одежде, сшитой из произведенной кем-то ткани и т.д. и т.п.

Нынешнему поколению кажется, что цивилизация далеко ушла от того состояния, когда человек решал вопросы не что съесть, а как бы что съесть, и не что надеть, а как бы что надеть. И вопросы эти в странах золотого миллиарда были актуальны еще при жизни наших современников, которые дожили до преклонного возраста. Они помнят это состояние, а в прочих странах, не относящихся к золотому миллиарду, эти проблемы актуальны еще и сегодня.

Хрупкая это цепочка - производство реального продукта для реального потребления. И хрупкость цивилизации с ростом уровня технологий только возрастает.
Почему, например, производят новые ракеты? Не только потому, что старые были плохи. Американцы даже при наличии документации не могут повторить «Сатурн», а россияне «Энергию». Почему? Потому что выясняется, что одной документации мало. Потому что ушли те люди, которые это делали, а с ними ушла технологическая культура, которая позволяла реализовать эти проекты. 

И так во всех отраслях, где делается более-менее сложная продукция. А сложность только нарастает.
Вот так, немного сумбурно и ни о чем.

"-А что вообще в мире делается?
— Стабильности нет." © «Москва слезам не верит».

Автоматическая торговля и много денег

Некоторые хотят купить робот, чтобы этот робот зарабатывал им деньги, много денег и всегда.
Возможно ли это?
Возможно. Но не много и не всегда.

Много денег можно заработать вручную, но тоже не всегда, если повезет и правильно оценена (угадана) ситуация. Но можно и влететь.
С роботом дело обстоит немного по-другому.

Робот обычно работает по достаточно жесткому алгоритму. В основе алгоритма могут лежать либо истинные закономерности, свойственные рынкам, либо случайный набор параметров, полученный в результате оптимизации на истории.
Второй тип роботов склонен к сливу за пределами периода, на котором произведена оптимизация.
Первый тип может зарабатывать. Но тоже не много, потому что закономерности изменения рыночных цен в среднем не дают возможности получить большую норму прибыли. Фонды и проекты, основанные на алгоритмической торговле, показывают неплохие цифры, но они далеки от ожиданий желающих быстрого обогащения.

Мой опыт работы с торговым роботом показывает, что это не синекура. Это при том, что я знаю торговый алгоритм робота до мельчайших деталей и нюансов.
Плюсы — нет нужды мозолить глаза о монитор.
Минусы — все равно нужно отслеживать ситуацию и периодически корректировать режим работы робота. И все равно остается возможность влета при работе с предельными рисками, без которых много денег не заработаешь. Но если не гнаться за большим кушем и быстрыми деньгами, то в принципе работать можно. Жизнь облегчается. Проблема в том, что народ хочет много денег и быстро.

Время...

Тридцать лет - это время свершений,
Тридцать лет - это возраст вершины,
Тридцать лет - это время свержений
Тех, что раньше умами вершили.

А потом начинаешь спускаться,
Каждый шаг осторожненько взвеся:
Пятьдесят - это так же, как двадцать,
Ну а семьдесят - так же, как десять.

Тридцать лет - это время улыбок,
А не плач и не смех со слезами,
Тридцать лет - это время ошибок,
За которые нет наказаний.

Тридцать лет - это синие горы,
Вкус находки и ужас потери.
Тридцать лет - это радость и горе,
Тридцать лет - это жизнь на пределе.

Тридцать лет - это песни и мысли,
Тридцать лет - это море и скалы.
Тридцать лет - это поиски смысла...
Тридцать лет - это всё-таки мало...

(c) Ю.Кукин
Июль 1963

Сегодня исполнилось 70. По Ю.Кукину 10. И что-то не спится...

Написал было немного текста, но потом все зачеркнул и вычеркнул. Суть вычеркнутого многословия проста - занимайтесь тем, что доставляет вам удовольствие и помните о времени, которое не стоит на месте и идет все быстрее с каждым годом. Стройте дома, выращивайте деревья, воспитывайте детей, не откладывая все это на потом. Лучшее время для всего этого - от 20 до 50. Потом может и не захочется.

Ё-моё

Жириновский как-то пожаловался, что подаренный Прохоровым ё-мобиль не заводится.

Что можно сказать по этому поводу...

Б.Гейтсу приписывают высказывание: — «Между ж@пой и диваном доллар не пролетит.»
Но никому не известно сколько долларов улетело в ж@пу, когда с дивана вставали не те люди. В мире нет большей напасти чем дурак с инициативой и даром убеждения.

Продолжая тему сидения на диване и зарабатывания денег. Если у вас много денег, это еще не значит, что вы предприниматель и можете что-то сделать. В лучшем случае вы инвестор в проекты предпринимателей или людей, выдающих себя за предпринимателей. В исключительных — предприниматель.

Несмотря на мое умеренно негативное отношение к Маску, у которого на первом месте стоит пиар, он всё-таки предприниматель. 

Он знает чего хочет, ставит амбициозные цели и дело умеет делать и доводит его до конца. Не только выдает на гора свою или позаимствованную идею, но и лично вникает в проблему до уровня деталей, затрачивая колоссальные волевые усилия, чтобы добиться от коллектива конечного результата. Тесла у него продается и ездит. Ракеты летают и все лучше. И посадку первой ступени он первый отработал. Не говоря о других проектах, которых у него тоже хватает.

Проект Прохорова с ё-мобилем - пример альтернативный.
Прохоров дал деньги в надежде, что специалисты всё сделают. Специалисты обрадовались, вкусно покушали какое-то время за счет Прохорова, но лидера не нашлось и на этом дело закончилось.
Одних денег для таких проектов мало. Человек нужен, который лично до фанатизма заинтересован в успехе и знает что и как делать. Человек своей шкурой отвечающий за успех всего мероприятия, а не фрилансер какой-нибудь, сидящий дома на диване.
Фрилансеры - не двигатели прогресса, а нахлебники на этом процессе. Впрочем, иногда весьма эффективные нахлебники, при условии, что они работают на подхвате у нужного человека. Человека, который может и задание дать конкретное, и за результат спросить.

Зачем тестировать торговые стратегии на истории?

Итак, в обсуждении одной из моих прошлых публикаций справедливо заметили, что «зарабатывать можно только в будущем, а в прошлом уже нельзя, оно уже прошло», поставив тем самым под сомнение полезность того, чем занимаюсь я, и тестированием торговых стратегий на истории в частности. 
Мы уже обсудили вопрос, зачем нужно учиться. Теперь поговорим собственно о тестировании.

Пройдя какой-либо учебный курс начинающий трейдер научился применять элементарные приемы и существующие инструменты к анализу динамики рынка и делать из результатов этого анализа некие практические выводы.
Но кто сказал, что инструменты, которыми мы пользуемся, хороши и полностью соответствуют стоящим перед нами задачам. Даже если кто-то и сказал это, почему мы должны принимать на веру чужие слова, ставя на это собственные деньги? Даже ели он мамой поклялся, что с того?

И книги писали, и инструменты создавали не какие-то небожители, а такие же люди, как и мы с вами. В чем-то они могли искренне ошибаться, в чем-то заблуждаться, а иногда и пренебречь фактами. если это приносило им какую-то выгоду.
Поэтому следует идти дальше, и проверить, насколько эффективны существующие стандартные инструменты анализа рынка в практике реального трейдинга в том виде, в котором мы собираемся их использовать, и как их можно и нужно модифицировать, чтобы повысить эффективность и прибыльность торговли. То же самое относится и к нашим собственным идеям.

Главный признак разворота рынка

 

Меня иногда спрашивают, какой самый верный признак разворота рынка.
Такой признак есть.
Представьте, что вы опоздали со входом в позицию и рынок ушел без вас. Вы ждете отката, чтобы войти в рынок по правилам, а отката все нет и нет, и рынок продолжает свое движение. Терпение ваше постепенно иссякает, и вот наступает момент, когда вы решаете, что перспектива дальнейшего движение велика, а отката вы можете так и не дождаться, потеряв потенциал движения. И вы открываете позицию по ходу движения цены.
Вот в этот момент, с очень большой вероятностью, рынок и развернется. И позиция ваша будет открыта по наихудшей цене и вместо прибыли будет приносить вам убытки. :)

Случаен ли рынок?

Вопрос чисто абстрактный, поскольку для исследования случайных процессов необходимо иметь ансамбль независимых реализаций случайного процесса.В случае одной реализации процесс должен быть стационарным и обладать свойством эргодичности, чтобы была возможность замены усреднения по ансамблю реализаций усреднением по времени.

У нас нет ансамбля реализаций. По каждому инструменту мы имеем одну единственную реализацию — функцию цены от времени.
Процесс не стационарен и тем более не эргодичен.
Следствие — мы никогда не сможем сказать с уверенностью что мы наблюдаем: реализацию случайного процесса или неслучайную неизвестную функцию времени с неизвестными заранее параметрами.

Косвенные признаки позволяют все-таки классифицировать рынок как нестационарный случайный процесс.
Почему случайный? Потому что хаотические действия отдельных субъектов во всей их совокупности и есть тот хаос, который порождает движение цены, относящийся за счет интегрирующего эффекта рынка к классу процессов с фликкер-шумом.
Несмотря на случайную природу таких процессов им присущи некоторые общие закономерности, которые позволяют оценивать текущее их состояние процессов и давать оценки поведения на локальных и более протяженных интервалах.
На этом основан и классический ТА по Доу (без заморачивания в теорию) и более продвинутые методы анализа временных рядов.
Но чем больше интервал прогнозирования, тем менее достоверна оценка и тем больший разброс реальных целей обеспечивают прогнозы.

P.S. Да, случайный характер движения рыночных цен не исключает неслучайные алгоритмы извлечения прибыли из этого движения.

Хорошая яма

Сегодня в FB ко мне обратились с просьбой помочь выбраться из сложной ситуации.
Просьбу приправили комплиментом, мол аналитика хорошая, все понятно и прозрачно, а вот у нас дела обстоят плохо. Помогите разрулить.
Попытка вытянуть информацию окончилась почти ничем. Выяснилось, что на счете лок с очень широкой базой, который вероятнее всего возник, потому что держать позицию стало очень больно, а закрывать стопом означало лишить себя иллюзий на благополучный исход.
После этого разговор как-то сошел на нет, наверное мой ответ не сильно понравился. Вероятнее всего, если лок закрыть, то баланс станет близок к нулю и ситуация обнажится во всей ее неприглядности. Если яма уже вырыта, то локом ее не засыплешь. Лок просто двигает яму с места на место, и даже наращивает ее глубину за счет суточных свопов.

Но речь не совсем об этом.
Речь о том. что аналитика аналитикой, а глупостей делать не надо.
Даже при самой распрекрасной аналитике нужно не забывать о рисках и не лезть очертя голову в рынок в любой ситуации.
Создать проблему легко, причем абсолютно на ровном месте. Ликвидировать последствия необдуманных решений без ущерба получается не всегда.
Хотя из наблюдений могу сказать одно: рынок почти всегда дает шанс исправить ошибку. Беда в том. что этот шанс принимается за подтверждение правильности ошибочного решения и чаще всего не используется. 

Люди... будьте бдительны! © Ю.Фучик.