пятница, 12 августа 2022 г.

ТС-100500. Золото на распутье.


Золото - коррекционный рост или разворот вверх - вопрос остается открытым, по крайней мере на текущий момент.
Все старшие тренды  начиная с краткосрочного находятся в фазе коррекции. Общий характер движения по двум старшим трендам - вниз. 
Рост рынка в течение последних недель является коррекционным и проходил по краткосрочному тренду. Котировки вышли в зону первой цели этого тренда на границе канала волатильности (обозначен голубым цветом на графике). 
Пойдет рынок вверх к верхней границе канала поддержки/сопротивления краткосрочного тренда и дальше к целям среднесрочного тренда (каналы среднесрочного тренда обозначены красным цветом) - вопрос остается открытым.

четверг, 11 августа 2022 г.

Здравствуй, уважаемый Читатель!

Не я создал этот мир.
И он не обязан следовать моим уравнениям!
(с) Кванты. Алхимики Уолл-Стрит.



Блог - рабочий дневник по разработке и применению инструментов SWT-метода. В нем опубликованы результаты работы более чем за 20 последних лет.
Кроме того немного о финансовых рынках, трейдинге и просто за жизнь.

Все публикуемые материалы и графики имеют исключительно демонстрационный характер, отражают личное мнение автора и не могут быть призывом, прямым или косвенным, к совершению реальных сделок на рынке. Более полное, но не исчерпывающее описание возможных рисков опубликовано здесь.
Взгляды на жизнь также не навязываются, если у вас другие, спокойно проходите мимо.

Комментарии на премодерации из-за спама.

To read in other languages, use the Google translator

Торговая стратегия ТС-100500. Индикаторы и методика работы


 
Длительное время я потратил на работу с торговыми роботами, но все-таки недавно решил отказаться от автоматизации в пользу ручной торговли. Тем не менее, исследования торговых алгоритмов не пропали, они легли в основу торговой стратегии ТС-100500. 

Торговая стратегия ТС-100500 представляет собой достаточно жесткий алгоритм простых и интуитивно понятных действий. На волатильных рынках она позволяет при разумных рисках получить прибыль до 100% и более в месяц. 
Риски конечно остаются и полной гарантии нет. Рынок есть рынок, да и действия конкретных людей под влиянием психологических факторов часто вообще не поддаются никакой логике и никаким объяснениям.

Примеры применения стратегии приведены в нескольких статьях, уже опубликованных в моем блоге. 
Недостатки? Есть и недостатки. Очень высокая нервно-психическая нагрузка при высоких рисках. 
Но решение простое. Не хотите нагрузки - уменьшайте ожидания и не принимайте высокий риск.

«Aquila non captat muscas»


Латинское выражение «Aquila non captat muscas» означает: Орел мух не ловит. 
Смысл этого выражения - не стоит заниматься делами мелкими и мелочными, цели и задачи должны быть масштабными. 

В трейдинге бытует расхожее мнение, что хороший результат - зарабатывать 10-15% годовых. 
На больший доход мало кто рассчитывает, считая его удачей. А ведь 10-15% годовых - это даже не про зарабатывать, это про сохранить от инфляции. 

среда, 10 августа 2022 г.

ТС-100500. Евро. Снова продажи.


Основной и долгосрочный тренды нисходящие, среднесрочный, краткосрочный, недельный и дневной во встречных коррекциях (обозначено овалом на рисунке).

понедельник, 8 августа 2022 г.

ТС-100500. Золото.

По золоту ситуация последние двое суток носила неопределенный характер.


Старшие тренды. начиная с недельного и выше, находились в состоянии разнонаправленных коррекций. Но на момент распечатки графиков по тренду недельного цикла восстановился рост котировок.

пятница, 5 августа 2022 г.

Восстановление счета? Что это?

Восстановление счета? Что это?

Что значит восстановить торговый счет? Это значит, что вы хотите, чтобы сумма на балансе счета стала такой же, как она была до полученных вами убытков. 
А если убыток составил 50% или даже 90%? Это значит что для возврата к исходной сумме вам нужно заработать от 100 до 900 процентов прибыли на остаток.
Возможно ли это? В принципе возможно, особенно если просадка не превышает половины стартового баланса. Но что делать, если ваш торговый счет уменьшился? Как восстановить потери?

В первую очередь вам нужно принять реальность. Вам нужно забыть о том, какая сумма у вас была на старте. У вас есть только то, что осталось. Никаких других денег нет. И то, что вы называете восстановление, существует только в ваших мозгах. Вам нужно тупо зарабатывать деньги на оставшейся сумме, а воспоминания о том, что было будут вам только мешать, выводя из равновесия и заставляя совершать необдуманные поступки. Не секрет, что чаще всего цепочка неудач запускается стремлением быстро исправить результат одной убыточной сделки другой сделкой с повышенным риском, которая тоже заканчивается убытком и т.д.

Во вторую очередь нужно избавиться от соблазна решить все проблемы лихим кавалерийским наскоком, т.е. «жахом», торговлей «на всю котлету».
Если взглянуть немного назад, то вы наверняка вспомните, что просадка, которую вы теперь пытаетесь исправить, в большинстве случаев тоже была результатом жаха, неоправданного завышения риска. Ведь если бы риск не был превышен, то и проблема восстановления баланса счета скорее всего не возникла бы (при условии, что вы что-то соображаете в торговле) или не приобрела бы такой остроты. Процесс т.н. восстановления счета вероятнее всего займет намного больше времени. чем заняло получение убытка. Это связано и с тем фактом, что торговый капитал стал меньше, и с тем. что вы, если урок пошел впрок, будете торговать с жестким ограничением риска и размера потенциальных убытков, а значит и размера возможных прибылей.

И в третью очередь нужно сменить приоритеты. Вашей главной целью должно стать не получение максимальной прибыли. а безопасность капитала, размещенного на балансе торгового счета. Вы должны оставаться в игре независимо от результата ваших текущих сделок при любом стечении обстоятельств. А как сложится рыночная ситуации после того, как открыта позиция, мы можем только предполагать. На вашей стороне должны быть время и торговая стратегия (например такая, как ТС-100500). Т.е. должны торговаться активные инструменты, цена которых движется, и торговаться они должны по правилам, обеспечивающим защиту капитала. И лишь обезопасив себя от критических потерь вы можете думать о прибыли, которую может дать вам рынок.

ТС-100500. Евро. Очередная попытка завершить коррекцию.



Основной и долгосрочный тренды нисходящие. Среднесрочный и краткосрочный остаются в восходящей коррекции.

четверг, 4 августа 2022 г.

ТС-100500. Индексы. Возобновляем продажи.

Основание для продаж - паттерны разворота дневного тренда и разворот тренда недельного цикла. 
Фактор риска - сохраняющийся рост по краткосрочному тренду.





среда, 3 августа 2022 г.

ТС-100500. Золото. Очередной импульс роста.

Золото продолжает рост в рамках краткосрочного тренда.


Старшие тренды - основной, долгосрочный и среднесрочный - находятся в фазе коррекции.

вторник, 2 августа 2022 г.

ТС-100500. Индексы.

По индексам дождались разворота вниз краткосрочного тренда, по которому шла восходящая коррекция. Но открытые сегодня позиции пока что торгуются в убытке.








ТС-100500. Евро.

Ситуация по евро возвращается в рамки здравого смысла, т.е. завершается коррекция и восстанавливается нисходящий тренд. Упоминание о здравом смысле вызвано тем, что коррекционный рост евро пошел на фоне решения ФРС о повышении процентной ставки, которая и так была в пользу доллара.



Долгосрочный тренд - нисходящий. По среднесрочному идет коррекционный рост. Краткосрочный показывает признаки ожидавшегося разворота вниз - это лучше видно на графике часового масштаба.

понедельник, 1 августа 2022 г.

ТС-100500. Ситуация на рынках.

Чтобы не следить за рынками в ожидании формирования условий для входа поставил на терминал в качестве исполнительного механизма роботы, настроенные на краткосрочный тренд (период среднего цикла примерно 5 недель). А теперь о ситуации на рынках.

EURUSD.



По евро сохраняется нисходящее движение по основному и долгосрочному трендам, но среднесрочный и краткосрочный в восходящей коррекции. Цели разворота на границах каналов краткосрочного тренда (показаны стрелками на графике) остаются далеко вверху, рост корректировок остается коррекционным.
Поэтому рассматриваем варианты движения рынка в обе стороны. 
На момент распечатки графика рынок обозначил коррекционное движение вниз по тренду недельного цикла и роботом была открыта позиция на продажу. Цели и стопы, установленные роботом, будут уточняться и  корректироваться по мере развития ситуации.

четверг, 28 июля 2022 г.

ТС-100500. 28.07.22. GOLD - позиция закрыта в зоне промежуточной цели.

Позиция закрыта в зоне промежуточной цели в окрестности верхней границы канала дневного тренда, от которой ожидается откат. Возможен повторный вход по завершению отката.

Дополнено в 15:10.
Золото торгуется в зоне верхних границ каналов недельного тренда и формирует контртрендовый паттерн вниз. Ждем отката в зону нижних границ, после которого возобновим лонг.




 

ТС-100500. 28.07.22. EURUSD - повторяем продажу.

Вчерашние продажи евро закончились стопом в зоне безубыточности (с прибылью).



На решении ФРС о ставке был рост волатильности, но сегодня все вроде успокаивается и возвращается на круги своя.



Рост волатильности дневного тренда изменил коэффициенты персистентности и позволяет переключить внимание с тренда недельного цикла на дневной тренд.
Продаем евро на откате дневного тренда по контртрендовому паттерну с коротким стопом на 1.0222 и прежней целью на 0.9850. При выходе позиции в плюс стоп перемещаем в зону безубыточности.
В зоне промежуточных целей на нижних границах каналов дневного тренда возможен выход по встречным паттернам дневного или внутридневного тренда.

среда, 27 июля 2022 г.

ТС-100500. 27.07.22. Золото - ситуация меняется.



Основной и долгосрочный тренды - в нисходящей коррекции, а среднесрочный и краткосрочный - в восходящей коррекции, но тренд недельного цикла развернулся вверх.


Ориентируемся на паттерны недельного и краткосрочного трендов, поскольку коэффициент персистентности для этих трендов больше единицы (показаны стрелками на индикаторе графика) , а у тренда дневного цикла меньше единицы.
Тренд недельного цикла развернулся  вверх. Вверх движется краткосрочный тренд.



Паттерн по тренду недельного цикла сформирован.
Покупаем от уровня текущих цен, со стопом за за минимумом месяца и предварительной целью в зоне верхней границы канала краткосрочного тренда.
Выход по тейку, стопу или разворотному паттерну тренда недельного цикла. Стоп-лосс при выходе в плюс переместим в зону б/у.




ТС-100500. 27.07.22. Продажа SP500 по признакам завершения отката по дневному тренду



Долгосрочный тренд - нисходящий, по среднесрочному - продолжающаяся восходящая коррекция, которая проходит в форме краткосрочного роста - волна W2 василькового цвета на графике. Визуально волна находится в движении вниз, т.е. возможно краткосрочный рост завершен.

вторник, 26 июля 2022 г.

ТС-100500. Итог дня 26.07.22: перекрыт убыток пятницы.

Позиции закрыты. Часть прибыли недобрали, но большая ложка рот дерет. Кроме того завтра одижается решение ФРС о значительно повышении процентной ставки.

Убыток дня в пятницу составил -28%. 
В понедельник день прошел без особых результатов. Сегодня рынки пришли в движение. Прибыль по евро и индексам позволила перекрыть убыток пятницы, вызванный тяжелыми стопами по индексам, и даже немного увеличить баланс счета.
Прибыль по результатам трех торговых дней около 16%.
Суммарная прибыль с начала прошлой недели около 90%.
Завтра, если будем торговать, то с учетом заседания ФРС с урезанными объемами.




ТС-100500. 26.07.22. Золото - продаем по признакам завершения коррекции

Картина в некоторых деталях сходная с ситуацией по евро в предыдущей публикации.



Основной и долгосрочный тренды - в нисходящей коррекции, а среднесрочный и краткосрочный - в восходящей коррекции, но тренд недельного цикла развернулся вниз.
Ориентируемся на паттерны недельного и краткосрочного трендов, поскольку коэффициент персистентности для этих трендов больше единицы (показаны стрелками на индикаторе графика) , а у тренда дневного цикла меньше единицы.

ТС-100500. 26.07.22. EURUSD - продаем по признакам завершения коррекции


Евро последние два года падает. Основной и долгосрочный тренды - нисходящие. Текущая коррекция затрагивает среднесрочный и краткосрочный тренды, но тренд недельного цикла уже развернулся вниз.
По EURUSD следует ориентироваться на паттерны недельного и краткосрочного трендов, поскольку коэффициент персистентности для этих трендов больше единицы (показаны стрелками на индикаторе графика) , а у тренда дневного цикла меньше единицы. Поэтому паттерны тренда дневного цикла вероятнее всего будут завершаться стопами, что мы уже почувствовали по предыдущим сделкам.