суббота, 31 августа 2019 г.

Пост для отзывов и комментариев

Не я создал этот мир.
И он не обязан следовать моим уравнениям!
(с) Кванты. Алхимики Уолл-Стрит.

«Реальность существует независимо от вас. 
До тех пор, пока вы с этим согласны».
(с) В.Зеланд



В блоге публикуются сведения по разработке и применению SWT-метода, аналитические статьи по инструментам рынка FOREX, фондовым и товарным рынкам и другие материалы, имеющие отношение к трейдингу. И немножко за жизнь.

To read in other languages, use the Google translator

Предупреждение о рисках

понедельник, 26 августа 2019 г.

Золото прорвало ключевой канал 1476.75-1535.00

Золото прорвало верхнюю границу ключевого канала 1476.75-1535.00, завершив нисходящую коррекцию краткосрочного тренда и продолжив сценарий роста по трендам старших уровней иерархии со стратегическими целями на уровнях 1920.75 и 2205.00 и промежуточными целями на уровне краткосрочного сопротивления 1597.19 и среднесрочного сопротивления на уровне 1708.55.

Технический анализ трендов.


Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - в фазе роста, что открывает для повторного тестирования исторический максимум на уровне сопротивления 1920.75 и цель основного тренда на уровне сопротивления 2205.00.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с реализованной целью на уровне 1436.60. Данных для расчета новых целей нет, ориентируемся на рыночный максимум на уровне 1920.75.

четверг, 22 августа 2019 г.

Как сливают торгуя по тренду. 2. Душим позицию стопами.



Как душим? Просто.
Рынок не движется в направлении тренда прямолинейно, а как бы дышит. В большинстве случаев движение происходит по принципу прорыв-откат, затем новый прорыв, новый откат и т.д., пока очередной откат не станет началом разворота.
Если не учитывать это дыхание рынка, то мы задушим трендовую позицию стопами на откате-выдохе.

Оптимальный размер стопа при трендовой торговле не должен мешать естественному дыханию рынка, но в то же время должен ликвидировать позицию при развороте.
Близкий стоп даже при правильном входе будет раз за разом выбивать позицию из рынка, раз за разом принося пусть небольшой, но убыток вместо той прибыли, которая могла бы быть получена при удержании трендовой позиции.
Дальний стоп реализуется реже, но в случае ошибочного входа ущерб от него больше.

Как же выбрать оптимальный стоп, который не душит позицию?
Оптимальный стоп должен игнорировать откаты, но срабатывать при развороте, т.е. нужен критерий разворота.

В рамках SWT-метода метода в качестве такого критерия используется прорыв диапазона тренда, на один уровень ниже того тренда. который торгуется.

На рисунке в нижнем окне графика показаны три тренда: среднесрочный - гистограмма бирюзового цвета, краткосрочный - гистограмма красного цвета, и локальный - гистограмма василькового цвета.
Рост рынка с июня по август текущего года в исторической перспективе определялся и определяется среднесрочным трендом, показанных гистограммой бирюзового цвета. Этот тренд сохранял монотонный рост на протяжении летних месяцев текущего года и остается в фазе роста на текущий день.
Тренд на один уровень младше - краткосрочный тренд. Диапазон движений по этому тренду определяется каналом уровней поддержки/сопротивления, показанным ломаными горизонтальными линиями красного цвета на графике цен. Этот канал учитывает текущую волатильность краткосрочного тренда и прорыв нижней границы канала на восходящем среднесрочном тренде будет признаком возможного разворота по среднесрочному тренду.

Более близкие стопы будут вырезать позицию при продолжающемся тренде. Не важно, с прибылью или с убытком. И трейдер либо останется вне рынка, либо будет искать условия для повторных входов в рынок. А это уже немного другая торговля, чем отработка длительного тренда. И более нервная и более напряженная. Перезаходы могут дать дополнительную прибыль, а могут и уменьшить ту, которая была бы в ситуации "купил и держи".

Да, описана процедура выбора стопа для трендовой торговли в рамках SWT-метода.
В рамках любого другого метода в качестве признака возможного завершения торгуемого тренда берется прорыв в противоположном направлении диапазона бокового тренда, сформированного во время паузы в развитии торгуемого трендового движения. Проблема только с корректным определением этого диапазона. Но это уже конкретика торговой стратегии.

среда, 21 августа 2019 г.

Золото продолжает боковое движение в ключевом канале 1476.75-1535.00

Золото продолжает боковое движение в ключевом канале локального тренда 1476.75-1535.00 без явно выраженной тенденции к росту или падению. Ситуация в целом по-прежнему характеризуется, как нисходящая коррекция краткосрочного тренда. Вчерашний день проходил под знаком коррекционного роста локального тренда и восходящего движения дневного тренда в канале 1492.85-1509.86 с целью на верхней границе канала. Сегодня по дневному тренду наблюдается нисходящее движение в канале 1492.85-1509.86 при сохранении коррекционного роста по локальному тренду.
Прорыв верхней границы ключевого канала продолжит реализацию сценария роста по трендам старших уровней иерархии с целями на уровнях 1920.75 и 2205.00.
Прорыв нижней границы канала расширит коррекционный диапазон до уровня поддержки 1397.50.

Технический анализ трендов.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - в фазе роста, что открывает для повторного тестирования исторический максимум на уровне сопротивления 1920.75 и цель основного тренда на уровне сопротивления 2205.00.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с реализованной целью на уровне 1436.60. Данных для расчета новых целей нет, ориентируемся на рыночный максимум на уровне 1920.75.

Серебро: "пилим" внутри ключевого канала 16.749-17.507

Продолжается коррекция краткосрочного тренда в форме бокового движения в ключевом канале локального тренда 16.749-17.507. Рынок протестировал зону верхней границы канала дневного тренда 16.851-17.121, но в зону верхней границы ключевого канала не пошел, а развернулся вниз по дневному тренду и движется в направлении нижней границы ключевого канала.
С учетом направления трендов старших уровней иерархии придерживаемся сценария роста к технической среднесрочной цели на уровне 17.910 и далее, к технической долгосрочной цели на уровне 18.586. Отметим. что указанные цели являются промежуточными, а расчетная цель восходящего движения, определенная по долгосрочной волатильности рынка - уровень 25.304.
Однако пока продолжается коррекция краткосрочного тренда не исключен и вариант прорыва нижней границы ключевого канала, который приведет к краткосрочному развороту рынка вниз.

Технический анализ трендов.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - сохраняет признаки коррекционного роста.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с дальней перспективной целью на уровне сопротивления 25.304, однако на текущем отрезке времени более реальной является техническая цель долгосрочного роста на уровне 18.586.

вторник, 20 августа 2019 г.

Как сливают торгуя по тренду. 1. Гранаты не той системы.

У него гранаты не той системы
(с) К/ф "Белое солнце пустыни".



Легче всего зарабатывать на устойчивом тренде.
Но и возможностей слива на том же тренде более чем достаточно. И первая причина таких сливов - это неправильный выбор тренда для торговых операций.
В классических книгах по техническому анализу открытым текстом говорится, что на рынке одновременно существует множество трендов, различных по длительности и по направлению. Т.е. тренд не один, трендов много. И одной из причин убытков при торговле по тренду является неправильная интерпретация движения котировок, выбор  тренда для торговли и выбор направления торговли по этому тренду. Т.е. гранаты должны быть нужной системы.

Поясним это на примере графика, показанного на рисунке. На рисунке показаны только три тренда -  среднесрочный, краткосрочный и локальный - из 9 рассматриваемых в рамках SWT-метода, но для иллюстрации этого достаточно.

На исторических данных можно видеть, что с июня по август текущего года рынок серебра рос. Если посмотреть на нижнее окно графика, то можно видеть, что этот рост в исторической перспективе определялся среднесрочным трендом, показанных гистограммой бирюзового цвета. Этот тренд сохранял монотонный рост на протяжении летних месяцев текущего года. Т.е. лонг, открытый и удерживаемый с начала июня должен был бы принести значительную прибыль. Это если мы торгуем по среднесрочному тренду.
Если же посмотреть на гистограмму красного цвета, соответствующую краткосрочному тренду. то можно видеть циклы роста и циклы падения.
Гистограмма василькового цвета - локальный тренд - показывает не просто циклы роста и падения, а и развороты рынка с кратковременным заходом в область отрицательных значений.

Какая тактика принесет нам максимальную прибыль в данной ситуации?
1. Тупо торгуем среднесрочный тренд, т.е. покупаем в начале июня и держим.
2. Торгуем в направлении среднесрочного тренда, т.е. лонг, покупая на завершении откатов краткосрочного и локального трендов и, как вариант, частично фиксируя прибыль в зонах разворота вниз краткосрочного и локального трендов.

Какая тактика будет более рискованной?

Торговля по краткосрочному тренду против среднесрочного тренда, так как в этом случае проход рынка в направлении коротких позиций меньше, чем проход в направлении лонгов, а риски разворота выше.
В этом случае, если игнорировать направление среднесрочного тренда, то вероятнее всего будут раз за разом получаться убытки от коротких позиций, за исключением случая разворота среднесрочного тренда.

Золото: локальный рост в ключевом канале 1476.75-1535.00

Золото продолжает боковое движение в ключевом канале локального тренда 1476.75-1535.00 без явно выраженной тенденции к росту или падению. Ситуация в целом по прежнему характеризуется, как нисходящая коррекция краткосрочного тренда, но сегодняшний день проходит под знаком коррекционного роста локального тренда и восходящего движения в рамках дневного тренда в канале 1492.85-1509.86 с целью на верхней границе канала, прорыв которой открывает для повторного тестирования верхнюю границу ключевого канала, прорыв которой, в свою очередь, продолжит реализацию сценария роста по трендам старших уровней иерархии с целями на уровнях 1920.75 и 2205.00.

Технический анализ трендов.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - в фазе роста, что открывает для повторного тестирования исторический максимум на уровне сопротивления 1920.75 и цель основного тренда на уровне сопротивления 2205.00.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с реализованной целью на уровне 1436.60. Данных для расчета новых целей нет, ориентируемся на рыночный максимум на уровне 1920.75.

Серебро: локальный рост внутри ключевого канала 16.749-17.507

Продолжается нисходящая коррекция краткосрочного тренда в ключевом канале локального тренда 16.749-17.507. Рынок не достиг нижней границы ключевого канала и сформировав поддержку дневного тренда на уровне 16.851 уходит вверх в рамках восходящей коррекции локального тренда с целью на верхней границе канала дневного тренда 16.851-17.121, прорыв которой приведет к локальному развороту рынка с целью на верхней границе ключевого канала, прорыв которой продолжит сценарий роста рынка в рамках трендов старших уровней иерархии к технической среднесрочной цели на уровне 17.910 и далее, к технической долгосрочной цели на уровне 18.586. Отметим. что указанные цели являются промежуточными, а расчетная цель восходящего движения, определенная по долгосрочной волатильности рынка - уровень 25.304.
До прорыва нижней границы ключевого канала придерживаемся сценария долгосрочного роста рынка.

Технический анализ трендов.


Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - сохраняет признаки коррекционного роста.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с дальней перспективной целью на уровне сопротивления 25.304, однако на текущем отрезке времени более реальной является техническая цель долгосрочного роста на уровне 18.586.

понедельник, 19 августа 2019 г.

Золото продолжает коррекцию в ключевом канале 1476.75-1535.00

Последний день прошедшей недели и начало недели текущей по большому счету ничего не изменили. Золото продолжает коррекцию восходящего тренда, двигаясь в ключевом канале локального тренда 1476.75-1535.00 без явно выраженной тенденции к росту или падению.
Ориентируемся на ключевой канал, направление прорыва которого укажет нам приоритеты развития ситуации в краткосрочной (примерно месяц) перспективе.

Технический анализ трендов.


Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - в фазе роста, что открывает для повторного тестирования исторический максимум на уровне сопротивления 1920.75 и цель основного тренда на уровне сопротивления 2205.00.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - также восходящий, с реализованной целью на уровне 1436.60. Данных для расчета новых целей нет, ориентируемся на рыночный максимум на уровне 1920.75.

Серебро: коррекция затягивается

Бывают ситуации, когда нужно покупать, и ситуации, когда нужно продавать. Но чаще встречаются ситуации. когда нужно просто подождать в сторонке. Сейчас по нашему мнению именно такой момент.
Серебро продолжает коррекцию, оставаясь в ключевом канале локального тренда 16.749-17.507 и постепенно утрачивая импульс роста по младшим трендам, волатильность которых снова начинает расти, но этот рост наблюдается на фоне ползучего движения котировок вниз.А это значит, что повысился риск прорыва нижней границы ключевого канала перехода коррекции в форму краткосрочного нисходящего тренда с целью в диапазоне 15.50-16.00.Если же состоится прорыв верхней границы канала, то будет продолжен  сценарий роста рынка в рамках трендов старших уровней иерархии к технической среднесрочной цели на уровне 17.910 и далее, к технической долгосрочной цели на уровне 18.586. Отметим. что указанные цели являются промежуточными, а расчетная цель восходящего движения, определенная по долгосрочной волатильности рынка - уровень 25.304.
Но это глобально, а пока что по краткосрочному тренду и трендам более низких уровней иерархии рынок уходит на нисходящую коррекцию в диапазоне ключевого канала 16.749-17.507.

Технический анализ трендов.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - сохраняет признаки коррекционного роста.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с дальней перспективной целью на уровне сопротивления 25.304, однако на текущем отрезке времени более реальной является техническая цель долгосрочного роста на уровне 18.586.

пятница, 16 августа 2019 г.

Семь типов тильта



Семь типов тильта по классификации Джареда Тендлера.

Тильт и причины сваливания в это состояние по классификации Джареда Тандлера бывают семи базовых типов.
Конечно, у каждого из попадавших в это состояние, есть свои нюансы и особенности, но так или иначе всегда есть преобладающая причина (форма), по которой тот или иной человек сваливается в состояние измененного сознания. 
Знание своего типа тильта дают возможность подойти к решению проблемы, поскольку человек будет знать, какой ситуации ему следует опасаться и избегать.

1. Тильт несправедливости  возникает, когда вы верите, что ваши дела обстоят настолько плохо, что это уже не честно. Вам кажется, что ваша удача хуже, чем это возможно согласно математическому ожиданию. В этот тип тильта впадают из-за затянувшейся проигрышной серии. И, в принципе, на большом промежутке времени с такой ситуацией может столкнуться каждый, это неотъемлемая составляющая работы на рынке, но в тильт несправедливости впадают не все. 

2. Тильт — ненавижу проигрывать проявляется у агрессивных игроков, которые просто ненавидят проигрывать. Желание побеждать не является проблемой, проблема в том как вы справляетесь с проигрышами. Конечно, вы не должны любить проигрывать, но если вы плохо реагируете даже на мельчайшие убытки, то у вас, вероятно, проявляется именно этот вид тильта. Этот тип тильта обладает большой разрушительной силой, поскольку подобная реакция на поражения приводит к дальнейшим проигрышам, которые лишь усугубляют ситуацию.

3. Тильт ошибок возникает, если вы себя часто упрекаете за допущенные ошибки, даже небольшие. Тильт ошибок существует из-за нереалистичных ожиданий, когда вы наивно полагаете, что можно торговать не совершая ошибок совсем. Или же, когда возможно вы допускаете очевидную ошибку и фокусируетесь исключительно на ней, а не на причине, которая привела вас к принятию неправильного решения.

4. Тильт права возникает в ситуации, когда вы уверены в собственной исключительности и думаете вы заслуживаете успеха больше, чем кто-либо другой. Вы начинаете злиться, если выигрывает кто-то другой, поскольку вы не думали, что он заслуживает победы. Тильт Права — форма тильта, которую большинство не хочет признавать за собой. Но этот тип очень распространен, если копнуть глубже и поискать его у себя, даже если внешне это никак и не проявляется.

5. Тильт мести связан с переходом на личности. В этом случае вам не важна победа вообще. Главное быть лучше конкретного человека, скажем Василия Пупкина. И если вдруг упомянутый Василий окажется лучше вас в какой-то момент или прав в каком-то вопросе, в котором вы оказались неправы, это способно вывести вас из душевного равновесия. Месть проявляется во всех сферах жизни, поэтому не удивительно, что она нашла свое место и на рынке. В особо изощренной клинической форме тильт мести проявляется. когда вы начинаете персонифицировать рынок и мстить самому рынку.

6. Тильт череды неудач может возникнуть тогда, когда вы на протяжении длительного периода проигрываете. Этот тип тильта нельзя назвать уникальным, поскольку возникает он ввиду множества факторов — несправедливость, проигрыш, ошибки, право, и месть. Если все это обрушивается на вас в течение короткого времени, ваш разум просто не может справиться с этим. Если вы поймали тильт во время последней торговой сессии, ваш негативный настрой может перенестись и на следующий день, и потребуется гораздо меньше факторов, которые снова ввергнут вас в тильт. Это накопление будет происходить каждый день до тех пор, пока у вас банально не закончатся деньги, или у вас не найдутся силы принять решение, что пришла пора остановиться и немного отдохнуть.
В конечном счете, справиться с Тильтом череды неудач можно избавившись от других форм тильта, которые его провоцируют, но нужно опасаться именно его многокомпонентности. Лучшее решение — взять перерыв, чтобы привести себя в норму.

7. Тильт отчаяния  — самая деструктивная форма тильта. Он также, как и Тильт череды неудач, формируется за счет усиления других типов тильта. Это тип негативного психологического состояния, когда вы начинаете принимать крайние меры для победы, когда потребность вернуть свои деньги настолько сильна, что вы принимаете самые бузумные риски, поддаетесь азарту, начинаете гэмблить, превращаете свою деятельность в игру в казино, надеясь поймать удачу за хвост. Если вы подвержены этому типу тильта, вам следует позаботиться о создании стратегии, которая позволит вам вернуть контроль над собой. И не только позаботиться о создании стратегии, но и неукоснительно следовать этой стратегии. Даже если для этого потребуется квалифицированная помощь специалистов, когда дела обстоят хуже некуда.

В подготовке материала использованы выдержки из книги Джареда Тендлера «Покер: Игры Разума».

Золото остается в рамках сценария роста к цели 1920.75

Рынок "дышит" и если позиция не учитывает дыхания рынка, то она обречена либо на стоп при нормальном уровне риска, либо на маржин-колл при запредельных рисках.
Золото "выдохнуло" и откатило к нижней границе обновленного канала дневного тренда 1512.86-1527.89, а ключевым каналом теперь является канал локального тренда 1476.75-1535.00. Волатильность дневного тренда сжалась, рынок консолидируется в пределах ключевого канала, направление прорыва которого определит либо продолжение роста цен на золото, либо начало глубокой коррекции в зону краткосрочных целей на уровне поддержки 1397.50.
Ждем-с.

Технический анализ трендов.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается в фазе роста, что открывает для повторного тестирования исторический максимум на уровне сопротивления 1920.75 и цель основного тренда на уровне сопротивления 2205.00.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - также восходящий, с реализованной целью на уровне 1436.60. Данных для расчета новых целей нет, ориентируемся на рыночный максимум на уровне 1920.75.

Серебро держит паузу в росте

Серебро держит паузу, консолидируясь в ключевом канале локального тренда 16.749-17.507. Дневная волатильность сжалась, котировки почти в 4 раза по сравнению с волатильностью локального тренда, что обычно бывает перед резким трендовым движением рынка.
Глобальная ситуация не изменилась. В качестве более вероятного сценария ожидаем рост рынка к верхней границе ключевого канала, прорыв этой границы и продолжение восходящего движения в рамках трендов старших уровней иерархии к технической среднесрочной цели на уровне 17.910 и далее, к технической долгосрочной цели на уровне 18.586. Отметим. что указанные цели являются промежуточными, а расчетная цель восходящего движения, определенная по долгосрочной волатильности рынка - уровень 25.304.
Но это глобально, а по краткосрочному тренду и трендам более низких уровней иерархии рынок уходит на нисходящую коррекцию в диапазоне ключевого канала 16.749-17.507 и с лонгами нужно повременить.

Технический анализ трендов.


Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - сохраняет признаки коррекционного роста.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с дальней перспективной целью на уровне сопротивления 25.304, однако на текущем отрезке времени более реальной является техническая цель долгосрочного роста на уровне 18.586.

четверг, 15 августа 2019 г.

Золото продолжает попытки роста к долгосрочной цели 1920.75

Золото торгуется в зоне среднесрочной цели 1514.40, продолжая попытки роста в ключевом канале дневного тренда 1485.70-1535.00, прорыв верхней границы которого продолжит восходящее движение с целью на уровне 1920.75 - максимум 2011 года, с перспективой роста до уровня цели основного тренда 2205.00, рассчитанного на основе текущей волатильности рынка.
Ситуация остается стабильно, раскладка трендов по направлению практически не изменилась.

Технический анализ трендов.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - в фазе роста, что открывает для повторного тестирования исторический максимум на уровне сопротивления 1920.75 и цель основного тренда на уровне сопротивления 2205.00.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с реализованной целью на уровне 1436.60. Данных для расчета новых целей нет, ориентируемся на рыночный максимум на уровне 1920.75.

Серебро: ситуация с волатильностью нормализуется

Ситуация нормализуется в том смысле, что пришло в норму соотношение волатильности между различными трендами и исчезла инверсия, о которой мы писали в нашей вчерашней публикации.
Так волатильность локального тренда на момент публикации графиков составляет 0.6191 и больше волатильности дневного тренда, равной 0.2976, в 2.08 раза, что близко к теоретическому значению 2.236, характерному для эффективного рынка и большинства реальных рынков с высокой ликвидностью.
Таким образом рынок приходит в себя после шоковой новости и неожиданностей будет меньше.
В прогнозировании ситуации мы по-прежнему ориентируемся на ключевой канал дневного тренда 16.671-17.507, сформированный во вторник, и в качестве приоритетного сценария ожидаем рост рынка к верхней границе ключевого канала, прорыв этой границы и продолжение восходящего движения в рамках трендов старших уровней иерархии к технической среднесрочной цели на уровне 17.910 и далее, к технической долгосрочной цели на уровне 18.586. Отметим. что указанные цели являются промежуточными, а расчетная цель восходящего движения, определенная по долгосрочной волатильности рынка - уровень 25.304.

Технический анализ трендов.


Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - показывает признаки коррекционного роста.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с дальней перспективной целью на уровне сопротивления 25.304, однако на текущем отрезке времени более реальной является техническая цель долгосрочного роста на уровне 18.586.

среда, 14 августа 2019 г.

Золото: откат на новостном фоне

Публикация решения о частичной отмене и об отсрочке введения американских пошлин на китайские приостановила рост цен на золото, но вероятнее всего не надолго.
Рынок остается в пределах ключевого канала дневного тренда 1485.70-1535.00, направление прорыва которого определит взвешенную, не эмоциональную реакцию на новость с учетом глобальной экономической ситуации и готовности участников рынка к рискам.Пока что глобально ничего не изменилось и мы ожидаем продолжения долгосрочного роста с целью на уровне 1920.75 - максимум 2011 года, с перспективой роста до уровня цели основного тренда 2205.00, рассчитанного на основе текущей волатильности рынка.

Технический анализ трендов.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - возвратился к фазе роста, что открывает для повторного тестирования исторический максимум на уровне сопротивления 1920.75 и цель основного тренда на уровне сопротивления 2205.00.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с реализованной целью на уровне 1436.60. Данных для расчета новых целей нет, ориентируемся на рыночный максимум на уровне 1920.75.

Серебро: пример аномального рынка

Сразу оговорюсь. Речь идет не о рынке серебра вообще, а только о поведении котировок во второй половине вчерашнего дня. Фактор Трампа, который то принимает решение во вводе пошлин, то откладывает ввод этого решения и/или частично что отменяет его, лихорадит рынки, обогащая одних и разоряя других и неизменно принося доход организациям рыночной инфраструктуры.
Почему вчерашний день в рамках SWT-метода является аномальным? Из-за инверсии волатильности. В нормальном состоянии волатильность отдельных трендов убывает с уменьшением среднего периода цикла.
Так для эффективного рынка, описываемого методом случайного блуждания, коэффициент убывания составляет примерно корень квадратный из 5 на каждом шаге понижения цикла тренда.
Для реальных рынков этот коэффициент больше корня из 5, если рынок трендовый, и меньше корня из 5, если рынку в большей степени присущи колебательные движения. В частности, второй случай характерен для рынков валют, на которых устойчивых трендов нет.
Но больше или меньше коэффициент, а все равно в нормальном состоянии с уменьшением периода цикла волатильность каждого более короткого тренда снижается по сравнению с трендом, в который он вложен.
Но иногда, как например вчера, бывают ситуации. когда текущая волатильность коротких трендов становится больше. чем волатильность трендов более старших уровней иерархии. И этого свидетельствует об аномальном течении процесса динамики изменения рыночных цен.
Такие аномалии бывают или в зоне глобальных разворотов или под влиянием неожиданных факторов новостного характера. затрагивающих экономику.
Вчера, после публикации решения о частичной отмене и об отсрочке введения американских пошлин на китайские товары случилась аномалия. Волатильность дневного тренда превысила волатильность локального тренда и канал дневного тренда 16.671-17.507 стал шире канала тренда локального - тренда недельного цикла - 16.749-17.507.
До момента публикации новостей рынок двигался в рамках сценария роста по трендам старших уровней иерархии и протестировал краткосрочную цель на уровне 17.487, готовясь продолжить движение к технической среднесрочной цели на уровне 17.910 и далее, к технической долгосрочной цели на уровне 18.586. Все это промежуточные цели, а расчетная цель восходящего движения, определенная по долгосрочной волатильности рынка - уровень 25.304.
После публичного оглашения новостей рынок резко обвалился вниз, сформировав ключевой канал дневного тренда 16.671-17.507 и сейчас восстанавливает рост внутри этого канала.
По большому счету ничего не изменилось, реакция рынка является по большей части эмоциональной, на что указывает инверсия волатильности. Поэтому мы ожидаем рост рынка к верхней границе ключевого канала и продолжение восходящего движения в рамках трендов старших уровней иерархии с целями. указанными выше по тексту. При одном условии: если не будет прорвана нижняя граница ключевого канала дневного тренда, т.е. если эмоциональная реакция не закрепится массовыми продажами серебра после спокойного осмысления ситуации.

Технический анализ трендов.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - показывает признаки коррекционного роста.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с дальней перспективной целью на уровне сопротивления 25.304, однако на текущем отрезке времени более реальной является техническая цель долгосрочного роста на уровне 18.586.

вторник, 13 августа 2019 г.

Серебро: динамика роста увеличивается

Как мы уже писали, динамика цен на серебро отличается от динамики цен на золото. Иногда диапазон изменения цен на серебро больше диапазона цен золота, как например в 2011 году, когда от уровня почти 50 долларов за тройскую унцию цена обвалилась почти в 4 раза. И если золоту в ходе текущего восходящего тренда до максимума 2011 года осталось примерно 25%, то путь серебра к аналогичным целям гораздо длиннее, более чем в три раза. Но тенденция роста тоже наблюдается и скорость роста котировок возрастает.
В течение вчерашнего дня рынок прорвал верхнюю границу ключевого канала дневного тренда 16.634-17.242 и движется в направлении технической краткосрочной цели на уровне 17.478, прорыв которой открывает для тестирования техническую среднесрочную цель на уровне 17.910 и техническую долгосрочную цель на уровне 18.586. Все указанные цели являются промежуточными целями роста. Расчетная цель восходящего движения, определенная по долгосрочной волатильности рынка - уровень 25.304.

Технический анализ трендов.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - показывает признаки коррекционного роста.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с дальней перспективной целью на уровне сопротивления 25.304, однако на текущем отрезке времени более реальной является техническая цель долгосрочного роста на уровне 18.586.

Золото: текущая цель роста 1920.75

В продолжение сценария роста, описанного в нашей вчерашней публикации, золото прорвало верхнюю границу ключевого канала дневного тренда 1477.04-1510.11, затем уровень технической среднесрочной цели 1514.40, протестировало поочередно прорванные уровни сверху, как поддержку, и продолжает восходящее движение в рамках с текущей целью на уровне 1920.75 - максимум 2011 года, с перспективой роста до уровня цели основного тренда 2205.00, рассчитанного на основе текущей волатильности рынка.

Технический анализ трендов.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - возвратился к фазе роста, что открывает для повторного тестирования исторический максимум на уровне сопротивления 1920.75 и цель основного тренда на уровне сопротивления 2205.00.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с реализованной целью на уровне 1436.60. Данных для расчета новых целей нет, ориентируемся на рыночный максимум на уровне 1920.75.

понедельник, 12 августа 2019 г.

Серебро растет в цене медленнее чем золото

Динамика цен на серебро сильно отличается от динамики цен на золото.
Рост цен 2011 года был более стремительным, последующий обвал был почти в 4 раза, и похоже серебро до сих пор не оправилось от шока, вызванного этим обвалом. Во всяком случае рост цен на серебро отстает от аналогичного роста цен на золото и если золоту до максимумов 2011 года осталось пройти чуть более 25%, то серебро до аналогичного рубежа должно вырасти в цене более чем в три раза, что на текущий момент времени представляется маловероятным.
Спрогнозировать цены на серебро сложнее чем на золото из-за более широкой сферы применения в промышленности. Однако эксперты считают, что, вероятнее всего, стоимость серебра уже достигла своего дна и далее может ожидаться только ее повышение.Тем более, что залежи серебра не безграничны и рано или поздно мир столкнется с естественным дефицитом серебра и резким ростом цен. Но это дело не ближайших месяцев и даже не лет. И пока что цели роста в рамках технического анализа более чем скромные.

Технический анализ трендов.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - показывает признаки коррекционного роста.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с дальней целью на уровне сопротивления 25.304, однако эта цель на текущем отрезке времени представляется маловероятной и более реальной является техническая цель долгосрочного роста на уровне 18.586, рассчитанная по волатильности долгосрочного тренда.