пятница, 22 октября 2021 г.

Здравствуй, уважаемый Читатель!

Не я создал этот мир.
И он не обязан следовать моим уравнениям!
(с) Кванты. Алхимики Уолл-Стрит.



В блоге публикуется информация по разработке и применению SWT-метода, аналитические статьи по инструментам рынка FOREX, фондовым и товарным рынкам и другие материалы, имеющие отношение к трейдингу. И немножко за жизнь.

Все публикуемые материалы и графики имеют исключительно демонстрационный характер, отражают личное мнение автора и не могут быть призывом, прямым или косвенным, к совершению реальных сделок на рынке. Более полное, но не исчерпывающее описание возможных рисков опубликовано здесь.

Завершены доработка и испытания новой версии индикаторов и торговых роботов, реализующих принципы SWT-метода. 
Условия продажи лицензий опубликованы на настоящем сайте.

To read in other languages, use the Google translator

Bitcoin - паттерн завершения коррекции

 Покупаем по признакам завершения коррекции (см. 6. Стратегия и тактика торговли по тренду). 






четверг, 21 октября 2021 г.

Bitcoin - 21.10.21. Самые осторожные продали на пике

Вот и обновлен максимум года.

Самые осторожные продали на пике котировок, а сейчас тезаются сомнениями, не поспешили ли они.

Наверное немного поспешили. Ведь максимум года на 64810 - это первая значимая цель роста, шансы остановки на уровне которой не очень велики из-за накопленного оптимизма.

Выше вероятность отката на техническом уровне сопротивления 68058, поскольку отработана цель по волатильности, а те, кто купил на максимумах года уже компенсируют просадку и немного заработают. Тем более, что на них давит память о бывших потерях.

Но все-таки лучшим решением для инвесторов будет сосредоточиться на цели в зоне технического (по волатильности) уровня долгосрочного сопротивления 81400.



среда, 20 октября 2021 г.

SWT-метод. Тактика торговли. Испытания финальной версии.

В мае 2021 года я наконец закончил доработку тактики торговли на основе принципов и индикаторов SWT-метода, а в конце августа описание. Делалось и писалось очень долго по причинам чисто субъективного характера.
По сравнению с предыдущими результатами тактика проведения сделок была сильно упрощена. Упрощения отразились и в алгоритме трендового робота. Кроме того в отдельную программу был выведен сеточный алгоритм, в который добавлены элементы мартингейла по оригинальному алгоритму, испытанному в 2013 году на инвестиционных счетах компании FXCLUB (с феноменальной прибылью 10000% за 5 дней и не менее феноменальным крахом впоследствии).

По автоматическим стратегиям запущен демо-тест, который продолжается второй месяц.
Торгуется 10 инструментов: EURUSD, GBPUSD, XAGUSD, XAUUSD, DE30Cash, US500Cash, USTECHCash, BTCUSD, ETHUSD, WTI. На каждом установлены два робота с типовыми настройками.
По результатам первого месяца торговые риски роботов были уменьшены, чтобы уменьшить ожидаемые просадки.
Результаты тестирования в реальном времени можно посмотреть, кликнув на виджет внизу.


widget


Параллельно с демо-тестом автоматических стратегий идет тест ручной торговли на небольшом реальном счете. Тактика торговли описана в блоге:

6. Стратегия и тактика торговли по тренду
7. Стратегия и тактика торговли на развороте тренда

Здесь риски чуть выше, чем для автоматизированной торговли, поскольку счет находится под наблюдением. Но говорить о результатах пока что рано.

вторник, 19 октября 2021 г.

Bitcoin - 19.10.21. Реализована цель среднесрочного роста на уровне 62417

В начале публикации следует отметить, что биткоин в этом году стал полноценным инструментом для спекуляций. В прошлые годы бичом спекулянтов были феерические провалы в момент фиксации прибыли крупными игроками. Но с ростом капитализации рынка и увеличением количества игроков ликвидность биткоина, как инструмента спекуляций, возросла и проявления неэффективности рынка снизились, уменьшив тем самым локальные риски.
А рынок продолжает рост к целям, намеченным нами в предыдущих публикациях, и уже выходит в зону максимумов года.

Основной, долгосрочный и среднесрочный тренды остаются восходящими. По краткосрочному и младшим трендам техническая нисходящая коррекция, возможные цели которой оговорим ниже.

Цели роста:
- среднесрочное сопротивление на уровне 62417. На момент публикации графиков цель реализована, дважды протестирована и рынок остается в зоне этого уровня, сформировав новый максимум на уровне 62884;
- уровень годового максимума 64810 - возможная развилка в движении котировок. Однако шансы остановки на этом уровне не очень велики, так как всеобщий оптимизм будет расти вместе с ценой;
- технический уровень сопротивления 68058, рассчитанный по волатильности для основного тренда. Здесь вероятность отката выше, поскольку те, кто купил на максимумах года компенсируют просадку и немного заработают, а память о бывших потерях будет стимулом взять прибыль и избежать рисков;
- технический уровень долгосрочного сопротивления 81400, в зоне которого возрастает вероятность очередной фиксации прибыли и очередного существенного отката.

воскресенье, 17 октября 2021 г.

Еще раз о самом главном


Т.е. о здоровье.
В этом году я снова столкнулся с медициной вплотную, хотя последние 10 лет мы практически не пересекались. Но проблема была почти очевидной, хирургического профиля, и помогли мне быстро и эффективно. Хотя так бывает не всегда.

Как-то мне попалась в руки книга:

 

То, что в ней написано, заставило вспомнить и свои собственные впечатления, приведенные немного ниже. 
Их не так уж много. Автор книги знает предмет намного лучше и глубже, потому что опыта, когда на ампутацию конечностей увозили не того пациента, и т.п. у меня конечно нет. Красной нитью через весь текст книги проходит рекомендация — держаться от медиков подальше. Проверять и перепроверять, искать врача, которому доверяешь и т.п.

Мои впечатления скромнее. Но это мой опыт. А книгу советую почитать. Хотя бы для того, чтобы лишний раз не идти в руки медиков. Потому что вы для медицины — элемент статистики, а на современно этапе и источник денег и благосостояния.

1. О здоровье и медицине. Тот, кто сильно надеется на медицину и на то, что врачи могут помочь в любом случае, глубоко заблуждается. Причина не в отсталости медицины и не в отсутствии возможностей. Проблема в людях.
Врач обычно хороший человек, хотя бывают и исключения. Он совсем не хочет вам навредить, наоборот, хочет помочь в меру своих возможностей. Но возможности врача ограничены.

пятница, 15 октября 2021 г.

Фиксация промежуточной прибыли роботом CloseOnEquity

Роботы SWT-Robot и GMartSWT продолжают торговлю. 

Сегодня произошло закрытие всех позиций роботом CloseOnEquity в порядке фиксации промежуточной прибыли по портфелю в размере 10% и установлен следующий порог фиксации.
Режим фиксации промежуточной прибыли позволяет хеджировать риски и избавиться от неперспективных позиций, причем позицию кроются на пике эквити.

На этой неделе добавил в список инструментов серебро, но сделки по нему не открывались. Не сформированы условия. Теперь снова торгуется 10 инструментов: EURUSD, GBPUSD, XAGUSD, XAUUSD, DE30Cash, US500Cash, USTECHCash, BTCUSD, ETHUSD, WTI. На каждом установлены два робота с типовыми настройками.

Детальную информацию о ходе теста можно посмотреть кликнув на виджет внизу...


widget

четверг, 14 октября 2021 г.

Bitcoin - 14.10.21. Рынок в зоне верхней границы канала волатильности долгосрочного тренда

С момента нашей последней публикации по биткоину (26.08.21) в тенденции долгосрочного роста ничего принципиально не изменилось. Сценарий восходящего движения из зоны майских минимумов по-прежнему остается актуальным. За полтора месяца с момента предыдущей публикации биткоин вырос примерно на $10 тысяч и вероятнее всего продолжит свой рост.


На момент публикации графиков рынок вышел в зону верхней границы канала волатильности долгосрочного тренда (толстые бирюзовые линии на графике D1) и ушел вниз, на техническую коррекцию по группе младших трендов.
Цели роста:
- среднесрочное сопротивление на уровне 62417;
- уровень годового максимума 64810 - возможная развилка в движении котировок. Однако шансы остановки на этом уровне не очень велики, так как всеобщий оптимизм будет расти вместе с ценой;
- технический уровень сопротивления 68058, рассчитанный по волатильности для основного тренда. Здесь вероятность отката выше, поскольку те, кто купил на максимумах года компенсируют просадку и немного заработают, а память о бывших потерях будет стимулом взять прибыль и избежать рисков;
- технический уровень долгосрочного сопротивления 81400, в зоне которого возрастает вероятность очередной фиксации прибыли и очередного существенного отката.

понедельник, 11 октября 2021 г.

Роботы SWT-Robot и GMartSWT и человеческий фактор

Человеческий фактор.Хотел задать суточную норму промежуточной фиксации прибыли по портфелю 10%, но перепутал строку и задал порог эквити 10 долларов. В результате робот закрыл все позиции и прервал начатые цепочки трейдов, причем с убытком! И хотя это только тест, но все равно...

Для просмотра детальной статистики кликните на виджет...

widget

суббота, 9 октября 2021 г.

Дай мне денег и я тебя озолочу :)


Я в фейсбуке подписан на пару десятков групп с финансовой тематикой. Правда читать практически перестал. Почему? 90% текстов и ссылок посвящены нехитрой идее: дай мне денег и я тебя озолочу.
Реклама очень агрессивная, рассчитана на неопытных интернет-обывателей, которые решили стать успешными инвесторами.
Судя по тому, что вал не ослабевает, реклама достигает своей цели.

Первый, самый безобидный вариант предлагающих услуги - это форекс-брокеры. Здесь, если не нарветесь на жульническую компанию или банкрота, то все в ваших руках. Ваши прибыли - это ваши прибыли, а ваши убытки - это ваши убытки. Как не нарваться - вопрос отдельный и непростой.
С жуликами все понятно, деньги собрали и скрылись.
И от банкротства никто не застрахован, не одна компания, предлагающая услуги на форекс, разорилась из-за жесткой конкуренции между желающими клиентских денег и канула в лету.
Это системный риск и от него никуда не денешься.

Второй вариант - это консалтинг и доверительное управление. Здесь может быть три пути развития ситуации.
1. Консультант или консалтинговая компания прекрасно понимает, куда и зачем она пришла. Задача такого сервиса сесть на клиентские деньги и жить с комиссии и платы за услуги. Компания стремится набрать хулиард клиентских денег и жить с оборота. Чем больше объемы, тем больше доход. Прибыли и убытки клиента в таком сервисе стоят на втором месте. В оптимальном случае и клиент будет иметь прибыль и компания будет сыта и довольна. Но чаще для клиента такой вариант будет выливаться в незначительную прибыль или незначительные убытки и будет продолжаться до тех пор, пока этому самому клиенту все не надоест. Естественно, компания заинтересована в прибыли клиента, это дополнительная реклама. Но хулиард можно иметь и за счет массированной рекламы и притока новых денег.
2. Консультант искренне заблуждается в своей квалификации и уверен, что только недостаток денег не дает ему возможности стать очередным соросом. Кончается очень быстро и плохо для клиентского счета.
3. Консультант осознал реальность, но надеется сыграть в рулетку на чужие деньги. Иногда собственник денег может идти на риск сознательно (от жадности никто не застрахован), но чаще остается в неведении. Без комментариев.

Третий вариант - это мошеннические фонды и консалтинговые компании, которые созданы с целью собрать некую сумму денег и раствориться. Организаторы не будут скупиться на доширак на ваших ушах, обещая сумасшедшую прибыль и полное отсутствие рисков, и вы не скоро поймете, что уже расстались со своими деньгами. А когда поймете, будет поздно.

суббота, 2 октября 2021 г.

Большое видится на расстоянии.



Общее впечатление от некоторых аналитических материалов последних дней — много внимания уделяется мелкой суете. Стоит немного припасть индексам, как начинается: крах, обвал, фсе пропало. 
На самом деле еще не крах и ничего не пропало.
Большое видится на расстоянии, достаточно отойти немного от графика, т.е. перейти на старший таймфрейм, как все станет спокойным и планомерным. И сразу исчезнут термины типа обвал, отыграли гэп, разворот и т.п.
Анализ превратится в рутину. Правда для этого нужно возвратится к принципам ТА, заложенным Доу и известным по книге классика ТА Мэрфи и почти забытым всеми вследствие вытеснения чудо-индикаторами.
Локальных экстремумов много, а глобальный один. Крах, конечно, начнется в определенный день, но одним днем не закончится. И в крахе мы будем жить достаточно долго, по крайней мере несколько месяцев. 

P.S. На российском рынке методы ТА работают хуже, рынок мал по объему и ликвидности, подвержен манипуляциям и т.п. Но плохие методы работают еще хуже.

пятница, 1 октября 2021 г.

Роботы. Завершающие штрихи в тактику торговли.

В конце сентября внесены последние штрихи в тактику торговли. В течение месяца в алгоритмах торговли несколько изменились правила закрытия позиций. Новых идей на текущий момент нет. Описание роботов будет откорректировано в ближайшие недели.

Одновременно работает два робота:
SWT-Robot – для трендовой торговли по адаптивному алгоритму на основе данных индикаторов SWT-метода.
GMartSWT - для диапазонной торговли по адаптивному алгоритму с элементами сетки и мартингейла.

Две модификации появились в результате выделения в отдельную программу сеточного алгоритма из структуры SWT-робота, который использовался до весны 2021 года. Кроме того в сеточный алгоритм была добавлена версия модифицированного мартингейла, разработанная мною аж лет 15 назад. Гибрид получился вполне жизнеспособным, что доказал тест на протяжении 22 лет, результаты которого приведены в блоге. Но все-таки пользоваться им нужно осторожно, так как использовать мартингейл, особенно на малоликвидных рынках, - это все равно, что постоянно курить на бочке с порохом. Когда-нибудь да рванет. И это нужно учитывать.

Но вернемся к тесту

На конец сентября осталось 9 инструментов. EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, DE30Cash, US500Cash, USTECHCash, JP225Cash, BTCUSD, ETHUSD, WTI.
JP225Cash исключен по чисто техническим причинам - чтобы все графики помещались в линейку терминал.

На каждый инструмент поставлено два робота.

Суммарная прибыль, полученная в тесте за сентябрь составила чуть больше 90%. Тест будет продолжен. А промежуточный результат работы роботов показан на рисунках внизу.



Рис.1. Прибыль.

Навеяло одним разговором...



Навеяло разговором с одним строителем личной жизни.
Если ты дорожишь своей личной свободой и тебе удалось выстроить свою личную башню из слоновой кости, в которую нет никому доступа, то что же ты жалуешься, что к тебе никто не заходит в гости, не обнимает тебя, и не спрашивает, как твои дела?

вторник, 28 сентября 2021 г.

Бесконечная и бесполезная битва

На смартлабе, где я все еще изредка бываю, часто звучат жалобы на московскую биржу.
Но не только биржа доставляет огорчения тупостью и некомпетентностью персонала.
В ДЦ ситуация ничуть не лучше. Человеческий фактор испортит все что можно испортить. И без хорошего пинка никто не станет шевелиться, даже если что-то можно улучшить малой кровью и незначительными телодвижениями.



В общении с представителями ДЦ иногда возникает большое сожаление, что проблему нельзя решить так просто, как на рисунке.

Причем устранение описанных ниже проблем никак не затрагивает финансовые интересы ДЦ. А их наличие вредит имиджу и показывает за кого держат клиентов эти фирмы.

Пишешь людям:
— У вас по нефти цена тика, выдаваемая сервером занижена в 10 раз. Исправьте. Ряд индикаторов и советников выдает ошибки по рискам и объемам.
Отвечают:
— У нас все нормально. 
Мля, если ты такой тупой, что тебе все нормально, позови кого-нибудь другого, пусть проверит. Оказалось, что одним ДЦ проблема не ограничивается. Пришлось ввести в программы специальный масштабирующий коэффициент, корректирующий цену тика.

Пишешь людям:
— У вас цена тика по золоту и серебру, выдаваемая сервером, установлена не за контракт, а за унцию. Исправьте.
Отвечают:
— А нам пох. Клиенты не жалуются.
Решение то же, что и в предыдущем случае.

понедельник, 27 сентября 2021 г.

Кривые линейки




Все трейдеры (ИМХО), использующие индикаторы, измеряют длину линии с переменной кривизной кривыми линейками постоянной кривизны. На каком-то этапе какая-то линейка очень хорошо совпадает с кривизной измеряемой линии, на других нет. Трудно ожидать, что будет совпадать всегда. И не стоит мериться кривизной линеек. :)

суббота, 25 сентября 2021 г.

"Хачу многа денех"

Я долго не мог понять, что меняется в рыночной индустрии со стороны отношения клиента к процессу.
Наконец дошло.
Главный тезис изображен на картинке.



В чем отличие от еще недавнего прошлого.

пятница, 24 сентября 2021 г.

Когда фиксировать профит (убыток)?




Прочитал весьма разумную (на первый взгляд) фразу: профит или убыток нужно фиксировать, когда поменялась ситуация.
За рамками остался вопрос критерия, по которому определяется изменение ситуации.
Хорошо если у вас есть достоверный критерий, который позволяет и прибыль взять и убытки не вырастить. Но чаще всего изменение ситуации становится очевидным, когда от профита ничего не остается, а убыток вырос до хз каких величин.
Поэтому все-таки лучше и с прибылью и с убытком определиться до открытия позиции. Так надежнее.

Фрагменты обсуждения.
А: Для трендовых систем наиболее работающий способ — «дай прибыли течь». Определение прибыли заранее — нарушает этот принцип.
Автор: А если вы ошиблись с трендом? Или с его продолжительностью?
А: А мне это не важно. Я не могу ошибиться с трендом, я просто вхожу в позицию каждый раз когда тренд возможен. Будет он или нет и какого размера — я не знаю. Просто выхожу если «не пошло» и сижу «если пошло».
Автор: Должен быть критерий пошло-не пошло… Об этом и речь. Если ваш критерий дает вам результат — все хорошо.
А: Да, но критерии появляются после входа в позицию, а не до этого.
Автор: В тексте поста речь именно про этот случай. И про "Хорошо если у вас есть достоверный критерий, который позволяет и прибыль взять и убытки не вырастить. "
....

воскресенье, 19 сентября 2021 г.

"Слишком много букв"?



При всеобщем умении читать и писать в мире возрастает количество функционально неграмотных людей.

Многие из авторов обижаются на аудиторию. Мол выдал кучу полезной информации, а реакция ноль. Ноль потому что не учитывается специфика современного общества, которое все больше охватывается болезнью под названием функциональная неграмотность.

Люди, страдающие функциональной неграмотностью, узнают слова, но не умеют декодировать язык, находить в нем художественный смысл или техническую пользу. Поэтому читатели и зрители из них никудышные – они предпочитают самую грубую и прямолинейную поп-культуру. Некоторые исследователи считают, что функциональная неграмотность хуже даже обычной безграмотности, поскольку указывает на более глубокие нарушения в механизмах мышления, внимания и памяти.

вторник, 14 сентября 2021 г.

Капитализм без капитала

 

Хорошая статья. Позаимствовал.

Билл Гейтс о новой экономике, в которой мы живем. Хорошая статья. Позаимствовал.
Легендарный предприниматель и филантроп обращает внимание на важный экономический тренд, который мало кто понимает


Во втором семестре моего первого года в Гарварде я начал ходить на курсы, на которые не записывался, и практически перестал ходить на те курсы, на которые записался – за исключением лекций по введению в экономическую науку, которые назывались «Ec 10». Меня заворожила эта тема, а профессор блестяще преподавал курс. В самом начале он показал нам диаграмму спроса и предложения. В то время, когда я учился в университете (а это было, надо признать, довольно-таки давно), именно так и была устроена мировая экономика.



На основе этой диаграммы можно сделать два предположения. Одно более или менее верно до сих пор: по мере того, как растет спрос на некий продукт, его предложение увеличивается, а цена снижается. Если цена становится слишком высокой, спрос падает. Точка, в которой две линии пересекаются, называется равновесием. Это волшебная точка, потому что здесь производимая ценность для общества максимальна. Товары продаются по доступной цене, в большом количестве и приносят прибыль. В выигрыше все.

понедельник, 13 сентября 2021 г.

Блеск и нищета электромобилей

 Блеск и нищета электромобилей


Когда некуда стало девать холодильники ушлые предприниматели пролоббировали проблему озоновых дыр  и сорвали деньги с государств за переход на зеленую технологию. Сейчас об озоновых дырах молчат.

Следующим этапом была зеленая энергетика — еще один способ похоронить миллиарды налогоплательщиков, навязанный и хорошо субсидируемый государством. Правда стоит отметить, что несмотря на субсидии производители солнечных батарей начинают банкротится один за другим, по крайней мере в Германии. 

Электромобили — очередной этап «борьбы» за экологию. Если вдруг запретят ДВС, то ездить конечно придется на электромобилях. Но говорить о выгоде для экологии тоже особо не приходится. Если принять во внимание проблемы утилизации аккумуляторов, мерседес вредит окружающей среде не больше, чем Tesla. 

Да и без аккумуляторов остается проблема производства электроэнергии и КПД всей цепочки ниже, чем в ДВС, так в ней появляется новые звенья: вместо связки мотор-колеса появляется связка мотор-генератор-аккумулятор-электродвигатель-колеса. Что-то мне подсказывает что кпд всего цикла во втором случае будет хуже. И c экологией наверное все не так радужно, если рассмотреть весь цикл.

Я совсем не ретроград, электромобиль это в общем-то неплохо. И педалей меньше, и в обслуживании наверное проще. 
Но что-то мне подсказывает, что речь идет не об экологии, а об очередном распиле бюджетного пирога под благовидным предлогом, как это уже было с фреонами  и зеленой энергетикой. Но теперь свои дела будут проворачивать уже дельцы из автопрома. Автомобиль однозначно дороже холодильника, т.е. на кону очень большие прибыли, особенно если будет соответствующая законодательная поддержка в виде запрета или ограничения использования двигателей внутреннего сгорания.