Робот. 9 месяцев работы по долгосрочному тренду

Робот торгует долгосрочный тренд. Выбор точки начала тестирования описан в разделе Технология настройки параметров робота.
Позиции открываются по торговым сигналам и сеточным алгоритмом.
Позиции закрываются по достижению цели и трейлинг-стопом и ордерами стоп-лосс.
Тест носит чисто демонстрационный характер. В реальной торговле рекомендуется использовать настройки робота на конкретную ситуацию, используя тандем трейдер (идеология) + робот (исполнение).

SP500. Цель локальной коррекции достигнута

Цель локальной коррекции на уровне 2817.25 достигнута.
Покупать? Нет. Тренды, по которым шла коррекция еще не развернулись. Для надежности красная гистограмма на представленном графике, которая соответствует локальному тренду, отвечающему за коррекцию,  должна уйти в область положительных значений.
Продавать? Тоже нет. Это еще не разворот.

Евро показывает признаки восстановления

Евро склоняется к сценарию продолжения восходящего тренда.
В 1:50 по времени торгового терминала (2:50МСК) рынок сформировал разворотные паттерны вверх по всей совокупности учитываемых трендов. Краткосрочный тренд остается в фазе нисходящей коррекции (-1 в показаниях индикатора). но в алгоритме адаптивной настройки по всей совокупности трендов этот фактор нивелируется ростом по тренду локальному и согласованным восходящим движением по трендам младших уровней иерархии.
Сценарий прежний. Рост по среднесрочному и долгосрочному трендам в зону долгосрочной цели на уровне 1.3015 с промежуточной целью на уровне 1.2615. Подтверждением сценария будет прорыв верхней границы канала 1.2271-1.2537.
И не забываем про публикацию решения ФРС по ставке сегодня в 22:00МСК и данных по рынку труда США в пятницу в 16:30МСК, которые могут внести свои коррективы в локальное развитие ситуации.

Робот про данные не знает и торгуя долгосрочный рост котировок начал покупки, как только конфигурация трендов разрешила эти действия. Позиции сопровождаются адаптивным трейлингом и частично выведены в зону безубыточности.

Фунт продолжает восстановление внутри ключевого канала.

Фунт продолжает отработку разворотного сигнала, сформированного индикаторами и роботом в 20:59 по времени торгового терминала (21:59МСК).
Признаки разворота сформированы кнутри ключевого канала локального тренда 1.3977-1.4344 на фоне продолжающейся коррекции краткосрочного тренда. Но коррекционное снижение по краткосрочному тренду в рамках используемого алгоритма адаптивной настройки исключено за счет локального роста котировок. Тем не менее, подтверждением восходящего движения рынка в целом будет прорыв верхней границы ключевого канала. А внутриканальный разворот котировок вниз по локальному тренду продолжит нисходящую коррекцию.
Но гадать не будем, есть сигнал вверх, торгуем вверх. Будет сигнал вниз, будем думать что делать.
Цели восходящего движения прежние, на уровнях 1.4540 и 1.5301 за верхним краем графика.
Разворот вниз внутри коррекционного канал и прорыв уровня поддержки 1.3977 продолжит снижение в рамках краткосрочного тренда с целью на уровне поддержки 1.3798.

Робот тоже потихоньку открывает позиции в направлении движения котировок, подтягивая трейлинг по мере продвижения цены вверх.

SP500

Рынок протестировал поддержку локального тренда 2817.25 и откатывает вверх.
Впрочем это ничего не значит. От поддержки дневного тренда 2854.50 он тоже откатывал.
Первый раз за два месяца глубина коррекции достигла локальной поддержки — сплошная линия канала на графике. Перед этим касание границы было в первых числах декабря, затем рынок снова перешел к росту. Последний раз рынок прорывал локальный канал в августе прошлого года, когда коррекция проходила по сценарию краткосрочного тренда. Но в конце концов все закончилось ростом.

Фунт отработал цель локальной коррекции

Фунт пипс в пипс отработал цель локальной коррекции 1.3977 и находясь в ключевом канале локального тренда 1.3977-1.4344 восстановил рост по совокупному тренду и сформировал первый сигнал на покупку в 21.59МСК (20:59 по времени торгового терминала).
Рынок продолжает рост внутри ключевого канала, прорыв верхней границы которого завершит коррекцию краткосрочного тренда и продолжит восходящее движение с целями вверху на уровнях 1.4540 и 1.5301.
Разворот вниз внутри коррекционного канал и прорыв уровня поддержки 1.3977 продолжит снижение в рамках краткосрочного тренда с целью на уровне поддержки 1.3798.

Золото. Испытания на прочность бывших шортистов продолжаются.

Как я и предполагал во вчерашней публикации, испытания бывших шортистов, вдруг осознавших, что золото нужно покупать, продолжаются.
Золото продолжает коррекционное снижение уже в рамках коррекции локального и краткосрочного трендов в ключевом канале 1333.30-1366.00 с возможным прорывом до нижней границы доверительного интервала 1318.30. Для лонгов большого объема и открытых на верхах это больно.
Золото - хороший инструмент, вот только локальная волатильность у него высоковата, что повышает цену ошибки при агрессивной торговле.
Рынок протестировал уровень поддержки 1333.30 и откатил вверх. Значит ли это, что коррекция завершилась?
Пока нет. Васильковая диаграмма, соответствующая на графике Н4 локальному тренду, находится в области отрицательных значений, т.е. нисходящее движение по локальному тренду может продолжится до ключевого уровня 1318.30. Может уйти ниже. А может и не продолжится.
Признаком завершения коррекции в сложившейся ситуации будет переход волны локального тренда в область положительных значений. До тех пор, пока это не произошло, риски продолжения коррекции остаются в силе.
А на глобальном уровне цели и ожидания прежние.Долгосрочный рост в зону цели на уровне сопротивления 1575.00 с промежуточной целью в зоне 1450.00 (пока приблизительно) и технической целью на уровне 1384.90.
Раскладка по волновым компонентам. Продолжается рост по долгосрочному и среднесрочному трендам (+2 в индикаторе). Текущий откат определяется нисходящей коррекцией краткосрочного тренда (-1 в индикаторе), которая приняла форму локального нисходящего тренда (-2 в индикаторе). Ключевой уровень коррекции 1333.30 протестирован, но не прорван. Цель отката при прорыве уровня 1333.30 - уровень локальной поддержки 1318.30.
Оставаться вне рынка до завершения отката и восстановления роста по локальному тренду (вчера было достаточно восстановления роста по дневному тренду).

SP500. Мы ждали, но не дождались

Мы ждали завершения нисходящей коррекции локального тренда, но не дождались. Коррекция продолжается, рынок протестировал границу доверительного интервала дневной коррекции на уровне 2839.00 и на этом пока что остановился. Но признаков восстановления роста пока что нет, а прорыв уровня 2839.00 расширит коррекционный диапазон до ключевого канала локального тренда 2817.25-2878.00 и приведет к нисходящей коррекции уже краткосрочного тренда.
Что делать? Постоять в сторонке, пока не завершится коррекция. Если нет привычки торговать каждое движение рынка, то делать ничего не надо. Для покупок нет оснований. А шорт против тренда - последнее дело, чем бы его не обосновывать. 

Евро. Что за рост, что за коррекцию?

Итак евро. Рост или продолжение коррекции.
Факторы за рост. Сумма волн на всех графиках уходит вверх (это такая тонкая линия, выходящая вверх из области гистограмм, которая суммирует движение всех трендов для данного таймфрейма и равна графику цены за вычетом старших трендов). И это пока что всё.
За продолжение коррекции голосует начавшийся откат по краткосрочному тренду, который расширяет канал возможного коррекционного движения до уровня локальной поддержки 1.2271. Еще раз подчеркиваю - КОРРЕКЦИОННОГО. Преодолеть этот фактор можно только разворотом вверх по локальному тренду. Т.е. бирюзовая гистограмма графика М15 должна развернуться и начать движение вверх, причем подтвердить это движение на уровне индикатора направления тренда, который фильтрует незначительные колебания волн. Попытки движения вверх уже есть, но индикатор направления тренда пока что молчит.
Сценарий прежний, почти прежний. Рост по среднесрочному и долгосрочному трендам. Коррекция по локальному и краткосрочному трендам в канале 1.2271-1.2537.
Стратегическим направление движения рынка остается рост в зону долгосрочной цели на уровне 1.3015 с промежуточной целью на уровне 1.2615, но публикация решения ФРС по ставке и данные по рынку труда США могут внести свои коррективы в локальное развитие ситуации. В такие периоды лучше не торговать, если только ожидание куша в вашем сознании не перевешивает риск получения большого убытка.

Торговый робот SWTv3_Exp. Описание и настройка параметров

Завершено описание окончательной редакции торгового робота - SWTv3_Exp. В дальнейшем обозначение v3 из названия робота планируется исключить, поскольку предыдущие версии будут выведены из обращения.

1.1. Список параметров и их назначение.

При сбрасывании робота на график торгуемого инструмента появляется диалоговое окно для настройки параметров, показанное на рисунке v3.1.1 (Описание прежних редакций робота смотрите по метке Робот в списке меток в верхней части главной страницы блога.)
Позиции открываются по торговым сигналам в направлении движения рынка определяемом условиями фильтрации входов по параметрам принимаемых во внимание трендов.
Позиции закрываются по достижению цели, стопом, трейлинг-стопом или по реверсу, т.е. при формировании условий для торговли в противоположном направлении, а также по развороту локального тренда, если задан соответствующий режим приоритета. Также позиции закрываются по параметрам эквити торгового счета с помощью глобальных переменных (описание ниже по тексту) и по прочим условиям, задаваемым трейдером.

Рис.v3.1.1. Диалоговое окно настройки параметров торгового робота.

Евро тестирует границу коррекционного диапазона

Откат по евро остается в пределах диапазона дневной волатильности. Рынок протестировал, но не прорвал нижнюю границу доверительного интервала коррекционного диапазона на уровне 1.2350.
Ситуация по старшим трендам остается прежней, рост по краткосрочному, среднесрочному и долгосрочному трендам. Откат глубокий, но это коррекция локального тренда в диапазоне 1.2350-1.2537.
Аварийный стоп на случай разворота для стратегических лонгов - за уровнем поддержки 1.2271.
Как и по фунту, в продажи встревать не рекомендуется, даже если и будет разворот.
Неделя ожидается очень волатильной. Публикация решения ФРС по ставке и данные по рынку труда США внесут свой вклад в вырезание стопов, как близких, так и далеких.
Но в целом ждем завершения коррекции и восстановления роста по дневному тренду, который восстановит рост рынка в целом с целями вверху, показанными на графике недельного масштаба: 1.2615 и 1.3015.

Вы думаете по фунту идет разворот вниз?

Вы думаете по фунту уже разворот вниз? Возможно, но я так не думаю.
Да, рынок движется вниз и просел на три фигуры, но котировки не вышли за пределы доверительного интервала диапазона дневной волатильности, определяемого уровнем поддержки 1.4069.

Ситуация по старшим трендам остается прежней, рост по краткосрочному и среднесрочному и восходящая коррекция по долгосрочному с прорывом критического уровня среднесрочного сопротивления 1.3685. Т.е. и долгосрочный тренд можно считать восходящим.
Откат глубокий, но это коррекция локального тренда в диапазоне 1.4069-1.4344.
Аварийный стоп на случай разворота для стратегических лонгов - за уровнем поддержки 1.3977.
В продажи встревать не рекомендуется, даже если и будет разворот. Для этого есть откат вверх, который точно будет. И будет он от того уровня, где вам больше всего захочется вскочить в уходящий трамвай.
Неделя ожидается очень волатильной. Публикация решения ФРС по ставке и данные по рынку труда США внесут свой вклад в вырезание стопов, как близких, так и далеких.
Но в целом ждем завершения коррекции и восстановления роста по дневному тренду, который восстановит рост рынка в целом с целями вверху, показанными на графике недельного масштаба: 1.4540 и 1.5301.

SP500. Цель 2920 совсем рядом. Что дальше?

Цель основного тренда 2920 совсем рядом. Что будет дальше? Наверное рост продолжится, поскольку рынок пока что не показывает признаков разворота. Все тренды, начиная с локального и старше, направлены вверх (+2 в показаниях индикатора). Нисходящая коррекция проходит в ключевом канале дневного тренда 2854.50-2878.00 без признаков дальнейшего снижения рынка.
Признак более глубокой коррекции - прорыв нижней границы доверительного интервала дневного диапазона рынка - уровень 2839.00.
Признак возможного разворота - мгновенный прорыв локальной поддержки 2817.25 с заходом за уровень 2794.00 (на графиках не показан) или двойной выход за пределы ключевого канала дневного тренда без обновления текущего максимума рынка.

Ждем фундаментальных факторов, которые могут послужить поводом для изменения ситуации:
- публикация в среду решения ФРС по ключевой процентной ставке, которое при любых решениях вызывает сильную реакцию рынков;
- публикация в пятницу данных по рынку труда США, которые тоже не останутся без внимания и повлияют на курс доллара всплеском волатильности. который не замедлит проявиться и на фондовом рынке.



На открытии торговой сессии робот подтянул трейлинг стоп на уровень безубыточности по каждой из позиций, закрыл все на откате и сейчас находится вне рынка до завершения коррекции по дневному тренду. Утренний график:

Золото. Немного импровизации.

Импровизируем.
Итак, даже самые упертые шортисты вдруг осознали, что нужно покупать золото и изменили концепцию. К чему это приведет? А приведет к тому, что золото пойдет вниз и будет снижаться ровно до тех пор, пока эти самые шортисты не начнут рвать волосы на голове, крыть длинные позиции и снова продавать.
Насколько глубоким будет откат? Больше диапазона дневной волатильности, но вряд ли выйдет за пределы волатильности недельного тренда, граница которой определяется уровнем 1333.30.
Что потом?  Потом рост в зону долгосрочного сопротивления 1575.00 с промежуточной целью в зоне 1450.00 (пока приблизительно) и технической целью на уровне 1384.90. Причем скорость роста ожидается более высокая, чем от уровня 1236 до текущих цен.
Все вышесказанное не анализ, а прогноз.
Анализ более лаконичен и скуп. Продолжается рост по долгосрочному, среднесрочному и краткосрочному трендам (+2 в индикаторе). Текущий откат определяется нисходящей коррекцией локального тренда (-1 в индикаторе). Ключевой уровень коррекции 1342.80 протестирован, но не прорван. Цель отката при прорыве уровня 1342.80 - уровень локальной поддержки 1333.30. Оснований для разворота рынка вниз не наблюдается. Но от входа в рынок следует воздержаться до завершения отката и восстановления роста по дневному тренду.

SP500 снова обновил исторический максимум

Сигнал, сформированный в 3:30МСК в пятницу не обманул ожиданий. Рынок восстановил рост по всем значимым трендам и прорвав максимум на уровне 2854.75 прошел вверх до уровня 2871.25, почти отработав диапазон недельной волатильности. Цель основного тренда 2920 совсем рядом. В пределах диапазона недельной волатильности, который меньше доверительного интервала для уровней основного тренда. Есть ли цели выше? Есть, но далеко и данных для их расчета нет.

Есть ли признаки завершения роста? Нет. Откаты в пределах диапазона дневной волатильности, т.е. даже значимых коррекций не наблюдается. Формальный критерий мгновенного разворота на растущем рынке - прорыв вниз диапазона недельной волатильности, граница которого на момент распечатки графика находится на уровне 2790.50. Для более медленных движений, не связанных с катастрофическим развитием ситуации, признаки разворота формируются по направлению движения волн.

Следующая неделя будет тяжелой и непредсказуемой.
В среду заседание ФРС по ключевой ставке, которое при любых решениях вызывает сильную реакцию рынков.
А в пятницу данные по рынку труда США, которые тоже не останутся без внимания и повлияют на курс доллара всплеском волатильности. который не замедлит проявиться и на фондовом рынке.

Покупать все тяжелее психологически. Спокойно это делает только бесчувственная железяка, наращивая объемы по ходу роста рынка и трейлингуя позиции адаптивным трейлинг-стопом.

SP500 сохраняет тенденцию роста

SP500 сохраняет тенденцию роста к цели на уровне 2920.00.
Высказывание Трампа о сильном долларе привело к незначительному откату, но в 3:30 МСК (2:30 по времени терминала) рынок дал сигнал на восстановление роста и приближается к зоне исторического максимума.

Евро. Разворот или коррекция?

Вы ломаете голову думая разворот или коррекция по евро после шапкозакидательских слов Трампа о сильном долларе, который нужен Америке.
Я не ломаю. Откат прошел в рамках дневной волатильности - пунктирная линия индикатора ниже текущей цены, т.е. коррекционное движение прошло в рамках дневного тренда. А значит мы наблюдаем за дневным трендом, который на графике М15 представлен гистограммой красного цвета. И до тех пор, пока эта гистограмма находится ниже нулевой линии по правилам SWT-метода, заложенным в торговые тактики и в алгоритм робота, считаем, что коррекция продолжается.
Если в ходе продолжения коррекции цены прорвут пунктирную линию индикатора - значит коррекция пошла по локальному тренду - т.е. тренду недельного цикла. Это еще тоже не разворот, но предпосылки для него уже будут.
Если же гистограмма красного цвета возвращается в область положительных значений, пересекая нулевую линию вверх, то думать и гадать не будем. По торговой тактике, поскольку тренды старших уровней иерархии сохраняют восходящую направленность, считаем коррекцию завершившейся и продолжаем торговать рост евро по отношению к американскому доллару.
Если при этом котировки прорвут пунктирную линию индикатора, нарисованную от уровня предыдущего максимума цены, то сценарий роста подтвержден. Если прорыв не состоится и красная гистограмма снова уйдет в область отрицательных значений, то это будет еще одна попытка рынка перейти к глубокой коррекции, реагируя на слова Трампа.
А где критерий разворота? Немного ниже. Разворот - это прорыв диапазона 1.2170-1.2270. Это возможно? Возможно все, но будет ли это мы посмотрим. А пока что наблюдаем за поведением гистограммы красного цвета графика М15.

P.S. Схожие ситуации по фунту и золоту. По SP500 красная гистограмма уже возвратилась в область положительных значений, показывая признаки завершения коррекции. По нефти остается ниже нулевой линии. поскольку был перерыв в торговой сессии, рынок не успел отреагировать на ситуацию, а индикаторам нет данных для оценки положения вещей.

Как не попасть под раздачу на развороте 2.

Чтобы не попасть под раздачу на развороте тренда нужно уметь различать коррекцию от собственно разворота.
Технические факторы, связанные с прорывом диапазона волатильности рассмотрены в первой части .
Но есть признаки, и не связанные с волатильностью.

Как не попасть под раздачу на развороте

Как не попасть под раздачу на развороте и в то же время не выйти из рынка раньше времени?

В последние месяцы сложилась уникальная ситуация для заработка на большинстве рынков - идут сильные тренды, которые восстанавливаются после откатов.
Тренд трендом, но каждого беспокоит вопрос: а как не попасть под раздачу на развороте, который обязательно будет? Не сегодня, так завтра, не завтра, так через месяц или через год, но разворот обязательно случится.
В SWT-методе есть рецепты защиты от раздач на затяжном тренде, как для долгосрочной позиционной, так и для внутридневной торговли.
Рассмотрим их на примере SP500. На других рынка ситуация абсолютно аналогичная.

Вариант 1. Долгосрочная торговля.
Долгосрочная торговля предполагает, что вы открыли позицию и держите до... В общем долго. Возможно добавляетесь по ходу, но не закрываете сделку. Как распознать признаки разворота?

SP500. Первый признак завершения отката

Первый признак завершения отката — восстановление роста по дневному тренду. Совокупный тренд вверх и робот получил разрешение покупать.
Подтверждение роста — разворот вверх локального тренда — бирюзовая гистограмма графика. По локальному тренду еще сохраняется нисходящая коррекция, которая в адаптивных настройках игнорируется из-за роста по дневному тренду.
Цели прежние — 2920. Хотя по волатильности возможен уровень промежуточной цели 2890

Еще раз про британский фунт

Наверное определение "британский" к слову фунт уже лишнее. Вряд ли где на земном шаре остались другие фунты, бывшие в прошлом. Но это так, к слову.
Ситуация остается прежней, рост по всем значимым трендам, кроме долгосрочного. По долгосрочному тоже рост, но коррекционный (это по индикаторам). А так как ключевой уровень среднесрочного сопротивления 1.3685 прорван, то и долгосрочный тренд можно считать восходящим.
Никаких шортов, только лонг. Цель - уровень долгосрочного сопротивления 1.5301 с промежуточной технической целью 1.4540 - граница доверительного интервала среднесрочного роста.

Тем временем роботы

Тем временем роботы потихоньку торгуют, открывают позиции по ходу движения тренда, трейлингуют, все делают сами без всякого вмешательства. В частности, по золоту из 10 открытых позиций только две имеют рыночный риск, по остальным уже работает трейлинг стоп и стопы в безубытке, а позиции закроются в профит, если случится откат.
Настройка на тренды полная, т.е. от долгосрочного и ниже. Вмешательства практически никакого, иногда фиксируется прибыль перед выходом критических новостей. Остальное идет самотеком. Риски и о соответственно объемы достаточно скромные.

Уроки SP500. Так много пройдено дорог

Так мало пройдено дорог,

Так много сделано ошибок.
(с) С.Есенин

До стратегической цели роста 2920 осталось совсем немного, особенно с учетом пройденного расстояния.
И наверное индекс пройдет этот путь. Ибо всё и вся направлено вверх.

Что будет дальше трудно сказать. Ясно одно, что когда-нибудь и это закончится. Данных для расчета нет, область неизведанная и неизвестная. Будем смотреть.
Чем вызван такой рост индекса можно только предполагать, списывая все на психологические факторы и на то, что крупняк сгружает последним покупателям. Но скорее всего действует и тот фактор, что недоверие к деньгам стало слишком велико и инвесторы покупают хоть что-нибудь, только бы избавиться от денег, в неимоверном количестве выпущенных в обращение за последнее десятилетие по всему "цивилизованному" миру. Такое уже бывало в истории. но не в таких масштабах.

Кое-чему этот тренд SP500 научил и меня. Ибо перефразируя С.Есенина - "Так много пройдено дорог, так много сделано ошибок."
Научил не ждать разворота на сильном тренде, а ждать продолжения.
Будут ли ошибки при такой тактике? Несомненно будут, но их будет меньше, поскольку локальных экстремумов много, а глобальный только один.

Добавить к графику особо нечего, в заключение анекдот:

Трейдера спрашивают:
— Скажите, пожалуйста, Вас ваша работа удовлетворяет?
— Вы знаете, иду на работу: девушки красивые и хорошие, хочется ..
Иду с работы, те же девушки, но уже не хочется. Значит, удовлетворяет.

Золото. Если долго смотреть на график

В конце прошлого века на западе было модно публиковать книги от имени успешных трейдеров-анонимов. Скрывали они свое имя. То ли не хотели привлекать внимание, то ли это были откровенные журналистские пустышки и за анонимом не было реальной личности. Скорее последнее, потому что многие успешные трейдеры не скрывали свое имя и писали толстые тома с действительно рыночной информацией. В отличие от анонимов, труды которых не выходили за рамки описания собственной гениальности и банальных советов "маленькому трейдеру". Банальных вовсе не означает неправильных.
Один такой аноним писал (за точность цитаты не ручаюсь, почти 20 лет прошло с тех пор, как я читал это откровение от призрака рынка): " Если я опубликую свои взгляды на рынок и план сделки в FT, большинство этого не заметит, а остальные сочтут написанное откровенной чушью. Так было и так будет. Именно поэтому я зарабатываю на рынке, а "маленький трейдер" теряет."
Мне кажется, что в этом высказывании автор прав. Если долго смотреть на график, то можно увидеть "очевидное" движение цены. Ключевое слово - долго. Взгляд мельком может дать истинную информацию, но если смотреть долго, то все свои ожидания ты спроецируешь на рынок и в конце концов увидишь там желаемое или подтверждение правильности своих действий и ожиданий.  И найдешь кучу "доказательств" ожиданиям, особенно если эти доказательства не связаны с объективным анализом.
Думаю не стоит говорить, что в большинстве случаев это видение будет ошибочным. В большинстве, но не всегда, из-за чего заблуждения еще более опасны, потому что человек склонен помнить решения, которые привели к удаче, а не те действия. которые завершились провалом.
Не важно, чем обусловлена эта функциональная слепота. Важно, что она существует. И именно по этой причине необходимо пользоваться методами. в которых роль субъективного фактора при принятии решений сведена к некоторому минимуму. Если только вы не относитесь к незначительной доле тех, у кого мозг заточен под правильное понимание и видение рынка.
Прошу прощения за столь длинное введение, не относящееся напрямую к рынку золота. Теперь перейдем к собственно анализу.

SWT-Робот. Тактика применения. Часть 2. Добавляем адаптивный трейлинг

Часть 1. Установка ордеров стоп-лосс и тейк-профит по волатильности + адаптивный трейлинг-стоп, фиксирующий прибыль на откатах

В предыдущей публикации (SWT-Робот. Тактика применения. Часть 1. Ордера по волатильности)
мы рассматривали вариант долгосрочной автономной торговли долгосрочного тренда с помощью робота с фиксацией прибыли по уровню целей волатильности, задаваемых при открытии каждой отдельной позиции.
Этот вариант работы характеризуется двумя типами рисков, повышающих возможность краха при долгосрочной автономной торговле:
- опасность "передержки" позиции;
- чрезмерное наращивание объема позиции при большом диапазоне изменения цены и рост совокупного риска.

В настоящей публикации рассмотрен вариант уменьшения риска за счет использования для промежуточной фиксации прибыли адаптивного трейлинг-стопа, фиксирующего часть плавающей прибыли и закрывающего часть прибыльных сделок на откатах рынка.
Оба этих фактора при использовании робота повышают риски автономной торговли, и эти риски являются предметом исследования настоящей публикации.

Алгоритм торговли жесткий, обусловлен теоретическими предпосылками и правилами применения SWT-метода в тактике торговли (см.страницу 5. Торговые тактики).
Оптимизация не производится.
Торговля ведется с учетом направления долгосрочного тренда (правила выбора интервала для запуска робота см. на странице 8. Технология настройки параметров робота).

Прибыль фиксируется по целям для каждой открываемой позиции и трейлинг-стопом.
Стоп локальный (за пределами диапазона волатильности тренда недельного цикла).
Основная особенность алгоритма с установкой стопов и целей по параметрам волатильности - это индивидуальный характер цели для каждой открываемой позиции и индивидуальный характер стартового значения ордера стоп-лосс. В дальнейшем, по мере продвижения по мере продвижения открытой позиции в зону прибыли ордер стоп-лосс подтягивается вслед за движением цены и уровень выхода по стопу для всех открытых позиций становится одинаковым. Цели по прежнему остаются индивидуальными, оставаясь на уровне, заданном при открытии каждой отдельной части совокупной позиции.

1. Цель не устанавливается. Позиции закрываются трейлинг-стопом или стопом. если глубина коррекции превышает диапазон локальной волатильности.


По сравнению с вариантом без трейлинг-стопа, результаты исследований которого опубликованы в предыдущем сообщении, при аналогичных стартовых рисках прибыль меньше почти в четыре раза, но и просадка не четырехкратная (около 80%), а всего 33%. Если 33% для вас много, достаточно уменьшить риск на сделку. Я обычно использую 2-5%, но с агрессивными добавками на откатах.

2. Цель - среднесрочная. Уровень цели равен размеру текущей волатильности среднесрочного тренда и отсчитывается от точки входа в рынок для каждой конкретной позиции. Ориентировочный размер цели 8000-12000 пп в пятом знаке после запятой.



Результаты теста похожи на предыдущий. принципиальных отличий не наблюдается.

3. Цель - краткосрочная. Уровень цели равен размеру текущей волатильности краткосрочного тренда и отсчитывается от точки входа в рынок для каждой конкретной позиции. Ориентировочный размер цели 3000-5000 пп в пятом знаке после запятой.



Тоже нет существенной разницы с предыдущими тестами. Мелкие незначительные детали.

4. Цель - локальная. Уровень цели равен размеру текущей волатильности локального тренда и отсчитывается от точки входа в рынок для каждой конкретной позиции. Ориентировочный размер цели 1100-2500 пп в пятом знаке после запятой.


Прибыль незначительно выросла, просадка незначительно уменьшилась.

5. Цель - дневной диапазон. Уровень цели равен размеру текущей волатильности дневного тренда и отсчитывается от точки входа в рынок для каждой конкретной позиции. Ориентировочный размер цели 400-1500 пп в пятом знаке после запятой.



Прибыль меньше при росте просадки.

Общий вывод. Применение трейлинг-стопа для промежуточной фиксации прибыли на откатах выравнивает варианты использования разных целей по волатильности. Оптимальным вариантом, по крайней мере для проведенных тестов, является использование цели и ордера стоп-лосс для локального тренда.
При работе в режиме полуавтомата робот+трейдер возможны варианты по ситуации.

SP500. Цель 2840 протестирована рынком

Рынок отработал промежуточную техническую цель роста на 2840 и уходит на откат (тот, кто следит за моими публикациями, помнит этот уровень - технический уровень краткосрочного сопротивления, рассчитанный по волатильности краткосрочного тренда).
Критерий разворота вниз - прорыв диапазона дневного тренда - пунктирная линия индикатора, за которой установлен стоп робота по остатку совокупной позиции, не закрытому трейлингом. поскольку не вышел в прибыль.
Ждем... Признак завершения коррекции прежний - возврат волн в верхнюю полуплоскость и/или восстановление восходящего движения по дневному тренду - гистограмма красного цвета графика М15. Наблюдать за рынком не обязательно - робот отследит эту ситуацию (если она возникнет) и в нужный момент возобновит покупки. 

SP500. Рынок вошел в зону промежуточной цели роста на уровне 2840.00

Рынок вошел в зону промежуточной цели роста на уровне 2840.00
Все тренды старших уровней иерархии сохраняют восходящее направление (+2 в правой колонке цифрового индикатора).
Стратегические ожидания - рост к цели основного тренда на уровне 2920.00, подтверждаемый сводным направлением по трендам старших уровней иерархии. Торгуемый тренд остается восходящим. Но на момент распечатки графиков на рынке наблюдается нисходящая коррекция (значение DOWN параметра Ready To Trade робота) по дневному и внутридневному трендам, которая на графике котировок выражена в виде бокового движения. Отката нет, так как коррекция по младшим трендам нивелируется ростом по старшим.
Признак завершения коррекции - восстановление восходящего движения по внутридневному тренду - разворот вверх красной гистограммы графика М5. Параметр Ready To Trade робота при завершении коррекции примет значение UP.

Золото.Рынок восстановил рост.

Неспешный рост внутри дня к концу американской торговой сессии увенчался восстановлением локального восходящего тренда, что означает возобновление роста по совокупности всех наблюдаемых трендов.
Подтверждением роста котировок будет прорыв верхней границы ключевого канала 1311.00-1344.60, но агрессивные покупки можно начинать уже от уровня текущих цен.
Стратегическая цель - уровень долгосрочного сопротивления 1575.00 с промежуточной целью в зоне 1450.00 (приблизительно).

SP500. Привет шортистам.

Ну что тут писать. Ничего не изменилось.
Ключевой уровень 2809.00 прорван. Рост восстановлен. Все значимые тренды снова направлены вверх. Цель роста по основному тренду 2920 с промежуточной технической краткосрочной целью 2840.00

Золото. Рост внутри дня, но риск локальной коррекции остается

Золото восстановило фазу роста по внутридневному тренду, продвигаясь к верхней границе ключевого канала 1311.00-1344.60. Долгосрочный и среднесрочный тренды восходящие (+2 по цифровому индикатору), краткосрочный остается в нисходящей коррекции, к нему подключился и локальный тренд.
А по тренду дневного цикла идет рост усиленный восходящим внутридневным трендом.
Какой из двух процессов перетянет, восстановление роста рынка в направлении трендов старших уровней иерархии или продолжение коррекции по краткосрочному тренду в пределах коррекционного канала 1311.00-1344.60 пока что неясно.
Численным критерием продолжения роста будет разворот локального тренда вверх и/или прорыв верхней границы канала 1311.00-1344.60.
Варианты движения вниз торговать не рекомендуется.
Рекомендации по торговле. Стратегические лонги с целью на уровне 1575.00. Промежуточные цели будут рассчитаны позднее. Стоп - за уровнем локальной поддержки 1311.00.
Пополнять объем позиции по признакам восстановления роста, описанным выше по тексту.


Анализ рынка проведен на основе SWT-метода.

SWT-метод. Если нет сильного тренда все немного сложнее

Как мы видели в предыдущей публикации, на сильном выраженном тренде анализ рынка и торговая тактика представляют собой достаточно простую задачу.
Когда выраженного направления общего движения рынка нет, а есть некоторый переходный процесс, изменение концепции движения рынка, задача анализа и выбора направления торговли и торговой тактики немного сложнее.
Рассмотрим такую ситуацию на примере валютной пары AUDUSD.

Для начала смотрим графики недельного и дневного масштаба и обращаем внимание на цифровой индикатор силы и направления трендов SWT_PowTr - группа цифр в левом верхнем углу графиков.
Детальная интерпретация показаний индикатора подробно описана на странице Описание индикаторов SWT-метода. Нас детальное описание сейчас не интересует, нам достаточно показаний в крайней правой колонке, которые отображают направление и тип движения по каждому из наблюдаемых трендов.

Что мы видим? А видим мы разнонаправленное движение. По основному и долгосрочному трендам индикатор показывает -2, что означает в правилах метода нисходящий тренд. А по среднесрочному и краткосрочному +2, что означает восходящий тренд.
Тут необходимо немного подумать и посмотреть на график.

SWT-метод. На сильном тренде все просто

Сначала поговорим о работе на сильном тренде.

Что такое сильный тренд? Это когда все наблюдаемые тренды движутся согласованно в одном направлении. В примере для SP500 на приведенных в тексте графиках это сильный восходящий тренд. Восходящее движение для каждого тренда - это цифра +2 в правой колонке цифрового индикатора (если мы не хотим перебирать различные таймфреймы) или визуальное движение соответствующей волны вверх от нулевой линии. Цифровой индикатор - группа цифр  с параметрами соответствующих трендов в левом верхнем углу графика.

Итак, у нас сильный восходящий тренд.  

Что мы делаем в этом случае? Покупаем и держим лонг.

Чего опасаемся? Разворота или глубокой коррекции, которая приведет нас к убыткам, несовместимым с размером нашего торгового капитала. 

Если началась коррекция что нам нужно знать. Нужно знать примерный временной горизонт этой коррекции и примерную величину коррекционного отката.

Временной горизонт мы можем определить по волновому тренду. который отвечает за коррекцию. В частности на графике недельного масштаба, представленном вверху, коррекция проходит по волне второго уровня - васильковая гистограмма, а эта волна, как следует из таблицы внизу, соответствует среднесрочному тренду.

Цели коррекции можно определить с помощью соответствующих индикаторов или по волатильности в данных цифрового индикатора. А момент завершения коррекции - по возврату волны в верхнюю полуплоскость. В приведенном примере на графике недельного масштаба рынок сделал две попытки коррекционного разворота по среднесрочному тренду, после чего возвратился к росту.

А когда коррекция превращается в разворот?

В данном примере признаком такого разворота был бы переход в нижнюю полуплоскость волны долгосрочного тренда - определяемой гистограммой краткосрочного цвета. Точнее, это был бы не разворот, а долгосрочная коррекция восходящего тренда, по крайней мере до тех пор, пока основной тренд - бирюзовая гистограмма - направлен вверх.

Месяц малоподвижной жизни. Устал.

Прошел месяц с момента полученного перелома.
Малоподвижный образ жизни сильно утомляет. Не хватает привычной нагрузки и кровоснабжения тканей. Устал...
Пришлось приспосабливаться к быту при ограниченных возможностях.
Залез в ванну? Ура!!!
Удалось донести чашку с чаем из кухни в комнату? Ура!!!
Посетил поликлинику, сходил на рентген? Ура!!!