Часть 1. Установка ордеров стоп-лосс и тейк-профит по волатильности.
При долгосрочной торговле и длительном удержании роботом открытых позиций возникает два типа рисков:
- опасность "передержки" позиции;
- чрезмерное наращивание объема позиции при большом диапазоне изменения цены и рост совокупного риска.
Оба этих фактора при использовании робота повышают риски автономной торговли, и эти риски являются предметом исследования настоящей публикации.
Тесты иллюстрируют возможности торгового алгоритма, используемого в рамках торговых тактик SWT-метода и реализованного в структуре торгового робота.
Отмечу, что мало кто использует робот в автономном режиме, предпочитая работу в тандеме трейдер плюс робот. Я тоже не отношусь к людям, которые способны месяцами наблюдать за неспешной торговлей механической железки, хотя вариант автономного использования не исключен. Разумеется при периодическом контроле состояния рынка по старшему из учитываемых трендов.
Алгоритм торговли жесткий, обусловлен теоретическими предпосылками и правилами применения SWT-метода в тактике торговли (см.страницу 5. Торговые тактики).
Оптимизация не производится.
Торговля ведется с учетом направления долгосрочного тренда (правила выбора интервала для запуска робота см. на странице 8. Технология настройки параметров робота).
Прибыль фиксируется по целям для каждой открываемой позиции.
Стоп локальный (за пределами диапазона волатильности тренда недельного цикла).
Основная особенность алгоритма с установкой стопов и целей по параметрам волатильности - это индивидуальный характер цели для каждой открываемой позиции и индивидуальный характер стартового значения ордера стоп-лосс. В дальнейшем, по мере продвижения по мере продвижения открытой позиции в зону прибыли ордер стоп-лосс подтягивается вслед за движением цены и уровень выхода по стопу для всех открытых позиций становится одинаковым. Цели по прежнему остаются индивидуальными, оставаясь на уровне, заданном при открытии каждой отдельной части совокупной позиции.
1. Цель - среднесрочная. Уровень цели равен размеру текущей волатильности среднесрочного тренда и отсчитывается от точки входа в рынок для каждой конкретной позиции. Ориентировочный размер цели 8000-12000 пп в пятом знаке после запятой.
Прибыльность хорошая, но есть нюансы.
Главный из них - это высокий уровень просадок, абсолютной, относительной и максимальной. На графике эти показатели незаметны, но тестер фиксирует и промежуточные плавающие значения, которые на график не попали. Обусловлены эти недостатки размером цели и тем. что цикл среднесрочного тренда - 5-7 месяцев. Поэтому объем позиций по мере роста эквити наращивался, а прибыль за время теста фиксировалась всего три раза, причем последний раз - это окончание периода тестирования. Это не очень хороший показатель.
При торговле по этому режиму необходимо уменьшить риск на сделку.
2. Цель - краткосрочная. Уровень цели равен размеру текущей волатильности краткосрочного тренда и отсчитывается от точки входа в рынок для каждой конкретной позиции. Ориентировочный размер цели 3000-5000 пп в пятом знаке после запятой.
Уменьшение размера цели дает свои плоды. Прибыль фиксируется чаще, размеры просадок снизились, но еще остаются достаточно высокими. При торговле необходимо снижать риски на сделку.
3. Цель - локальная. Уровень цели равен размеру текущей волатильности локального тренда и отсчитывается от точки входа в рынок для каждой конкретной позиции. Ориентировочный размер цели 1100-2500 пп в пятом знаке после запятой.
Показатели риска незначительно улучшены, но объем позиций также необходимо уменьшить.
4. Цель - дневной диапазон. Уровень цели равен размеру текущей волатильности дневного тренда и отсчитывается от точки входа в рынок для каждой конкретной позиции. Ориентировочный размер цели 400-1500 пп в пятом знаке после запятой.
Объем сделок в рынке при этом режиме сбалансирован, промежуточная прибыль фиксируется за счет коротких дневных целей, не допуская необоснованного наращивания количества одновременно открытых позиций. Размер просадок в приемлемом диапазоне.
5. Цель - диапазон внутридневной волатильности. Уровень цели равен размеру текущей волатильности внутридневного тренда и отсчитывается от точки входа в рынок для каждой конкретной позиции. Ориентировочный размер цели 200-800 пп в пятом знаке после запятой.
Дальнейшее уменьшение уровня целей не дает дополнительного выигрыша по рискам, снижая прибыльность торговли. Так что при работе по параметрам волатильности следует ориентироваться на промежуточные цели дневного диапазона.
При долгосрочной торговле и длительном удержании роботом открытых позиций возникает два типа рисков:
- опасность "передержки" позиции;
- чрезмерное наращивание объема позиции при большом диапазоне изменения цены и рост совокупного риска.
Оба этих фактора при использовании робота повышают риски автономной торговли, и эти риски являются предметом исследования настоящей публикации.
Тесты иллюстрируют возможности торгового алгоритма, используемого в рамках торговых тактик SWT-метода и реализованного в структуре торгового робота.
Отмечу, что мало кто использует робот в автономном режиме, предпочитая работу в тандеме трейдер плюс робот. Я тоже не отношусь к людям, которые способны месяцами наблюдать за неспешной торговлей механической железки, хотя вариант автономного использования не исключен. Разумеется при периодическом контроле состояния рынка по старшему из учитываемых трендов.
Алгоритм торговли жесткий, обусловлен теоретическими предпосылками и правилами применения SWT-метода в тактике торговли (см.страницу 5. Торговые тактики).
Оптимизация не производится.
Торговля ведется с учетом направления долгосрочного тренда (правила выбора интервала для запуска робота см. на странице 8. Технология настройки параметров робота).
Прибыль фиксируется по целям для каждой открываемой позиции.
Стоп локальный (за пределами диапазона волатильности тренда недельного цикла).
Основная особенность алгоритма с установкой стопов и целей по параметрам волатильности - это индивидуальный характер цели для каждой открываемой позиции и индивидуальный характер стартового значения ордера стоп-лосс. В дальнейшем, по мере продвижения по мере продвижения открытой позиции в зону прибыли ордер стоп-лосс подтягивается вслед за движением цены и уровень выхода по стопу для всех открытых позиций становится одинаковым. Цели по прежнему остаются индивидуальными, оставаясь на уровне, заданном при открытии каждой отдельной части совокупной позиции.
1. Цель - среднесрочная. Уровень цели равен размеру текущей волатильности среднесрочного тренда и отсчитывается от точки входа в рынок для каждой конкретной позиции. Ориентировочный размер цели 8000-12000 пп в пятом знаке после запятой.
Прибыльность хорошая, но есть нюансы.
Главный из них - это высокий уровень просадок, абсолютной, относительной и максимальной. На графике эти показатели незаметны, но тестер фиксирует и промежуточные плавающие значения, которые на график не попали. Обусловлены эти недостатки размером цели и тем. что цикл среднесрочного тренда - 5-7 месяцев. Поэтому объем позиций по мере роста эквити наращивался, а прибыль за время теста фиксировалась всего три раза, причем последний раз - это окончание периода тестирования. Это не очень хороший показатель.
При торговле по этому режиму необходимо уменьшить риск на сделку.
2. Цель - краткосрочная. Уровень цели равен размеру текущей волатильности краткосрочного тренда и отсчитывается от точки входа в рынок для каждой конкретной позиции. Ориентировочный размер цели 3000-5000 пп в пятом знаке после запятой.
Уменьшение размера цели дает свои плоды. Прибыль фиксируется чаще, размеры просадок снизились, но еще остаются достаточно высокими. При торговле необходимо снижать риски на сделку.
3. Цель - локальная. Уровень цели равен размеру текущей волатильности локального тренда и отсчитывается от точки входа в рынок для каждой конкретной позиции. Ориентировочный размер цели 1100-2500 пп в пятом знаке после запятой.
Показатели риска незначительно улучшены, но объем позиций также необходимо уменьшить.
4. Цель - дневной диапазон. Уровень цели равен размеру текущей волатильности дневного тренда и отсчитывается от точки входа в рынок для каждой конкретной позиции. Ориентировочный размер цели 400-1500 пп в пятом знаке после запятой.
Объем сделок в рынке при этом режиме сбалансирован, промежуточная прибыль фиксируется за счет коротких дневных целей, не допуская необоснованного наращивания количества одновременно открытых позиций. Размер просадок в приемлемом диапазоне.
5. Цель - диапазон внутридневной волатильности. Уровень цели равен размеру текущей волатильности внутридневного тренда и отсчитывается от точки входа в рынок для каждой конкретной позиции. Ориентировочный размер цели 200-800 пп в пятом знаке после запятой.
Дальнейшее уменьшение уровня целей не дает дополнительного выигрыша по рискам, снижая прибыльность торговли. Так что при работе по параметрам волатильности следует ориентироваться на промежуточные цели дневного диапазона.
Комментариев нет:
Отправить комментарий