Золото против биткоина. Рациональность против криптобезумия.

В последнее время многие просто помешались на теме быстрого заработка на криптовалютах и разного рода койнах. Но зарабатывают на этом в основном криптобиржи и редкие счастливчики которым просто повезло. Большинство же теряет так и не дождавшись желаемой ракеты или поставив не на ту монету.

Между тем классические инструменты дают гораздо больше возможностей для заработка при меньших рисках.

Сравним к примеру графики золота и биткоина.





Золото демонстрирует устойчивый рост и даже падение котировок в последнюю неделю января не отразилось на глобальной тенденции.
Биткоин тоже растет, но график роста изрезан большими коррекционными откатами до 50% достигнутых максимумов.
Размер откатов или коррекций - это размер риска для инвесторов, которыми большинство криптоманов являются. И этим определяется размер позиции и/или величина допустимого кредитного плеча.
Сравним потенциальную прибыль от инвестирования в биткоин и золото в равных стартовых условиях.
Впрочем, не совсем равных. Для биткоина выберем точку старта в начале июня прошлого года. Это промежуточное техническое дно, т.е. мы даем крипте некоторую фору.
Стопы стратегические, среднесрочные, за границей среднесрочного полугодового цикла. Размер риска по стопам ограничим величиной 50% от размера средств на счете, т.е. все не ставим, но в рынке все время находится объем актива, риск по которому в максимуме составляет 50% имеющихся средств.
В алгоритме использован адаптивный трейлинг-стоп, завязанный на размер локальной волатильности. Т.е. при переходе части позиций в зону безубыточности открываются позиции по новым торговым сигналам и объемы увеличиваются без нарастания риска.

Результат теста:



По стрелке фиксируем убыток по стратегичкому стопу с остатком на счете примерно 61К при стартовых 100К или пересиживаем просадку в ожидании лучших времен. Запас прочности позволяет, и лучшие времена конечно же наступят, вот только неизвестно когда. Точно также влетели и покупатели эфира и множества других монет - ожидали ракету, а получили затяжной спад.
Да, дальнейшая суета робота - не инвесторское дело, это попытки спекулировать на локальных движениях рынка. А это совсем другая история и требует других тактик.

Теперь золото. При той же точке старта и при тех же стартовых условиях.



Контраст разительный. Прибыль 214%, и даже обвал последней недели января на графике баланса практически не проявился. Может потому, что торговля сильно зажата запредельной перестраховкой от срабатывания стопов, которые для золота, в отличие от биткоина, реализуются только в случае катастрофы глобального масштаба. Да и то под вопросом.
Учтем тот факт, что краткосрочная волатильность золота намного меньше и поставим стоп за пределами канала краткосрочного тренда - месячный цикл с доверительны интервалом. У биткоина это был среднесрочный канал и то стоп сработал, поскольку падение котировок было почти в два раза на ограниченном временном интервале.
Для этого варианта настроек стартовый объем сделки будет примерно в два раза больше. А результат при суммарном риске до 50% от размера имеющихся средств выглядит следующим образом:



Здесь сработали стопы после обвала в последнюю неделю января - отмечено стрелкой. Дальше снова пошел рост.
Прибыль свыше 640% по золоту против убытка 40% на крипте - весомый аргумент в пользу выбора золота для работы.
И в заключение стресс-тест, при котором риск по открытым позициям составляет 100%



Прибыль свыше 8600% по золоту против убытков по крипте говорит сама за себя. Стрелка - момент срабатывания стратегических стопов после обвала в последнюю неделю января, когда "фсе пропало".

Больше оперативной информации в телеграм — t.me/swt_signals