ТС-100500. Торговая тактика "Линейка ордеров"

В блог добавлена страница  13. ТС-100500. Торговая тактика "Линейка ордеров"

Там же проиллюстрирован пример применения тактики для SP500, т.е. открыта стартовая сделка с помощью робота и выставлена линейка отложенных ордеров в соответствии с правилами торговой тактики.
Ордера расставлены, как показано на рисунке внизу.



Развитие ситуации будет опубликовано на странице.

Week with CFD №337

Еженедельный конкурс компании Робофорекс с призовым фондом $1500.

Тактика - торгуется не рынок, а стратегия - агрессивное наращивание объема позиции по ходу рынка с предельным кредитным плечом 1:100. Дакс - динамичный инструмент, и в трендовые дни такая стратегия дает хорошие шансы. Несмотря на три срыва по стоп-аут на уровне 40%  (два срыва отмечено на графике) вышел на хороший результат

Первый срыв никакого отношения к стратегии не имеет. Подвела жадность, выбросило по стоп-аут. Хотелось выйти на первое место, хотя это не принципиально. В конкурсе Week with CFD номер места мало влияет на размер приза, главное попасть в десятку.

Второй срыв - торговался коррекционный разворот, разворот не состоялся. Снова выход по стоп-аут.

Финал - поставил ордера по тренду и тейк-профит. Итог - 5-ое место из 10 призовых (на рисунке 6-ое, но один призер впереди меня дисквалифицирован по признакам читерства)

Приз ($164) завожу на центовый счет и ставлю пул роботов на валютную торговлю 9-ю инструментами. Путь поторгуют на чужие деньги.

Ссылка на страницу конкурса https://www.contestfx.com/ru/contest-item/Week-with-CFD/

SWT-метод. Тактика торговли. Испытания финальной версии.

В мае 2021 года я наконец закончил доработку тактики торговли на основе принципов и индикаторов SWT-метода, а в конце августа описание. Делалось и писалось очень долго по причинам чисто субъективного характера.
По сравнению с предыдущими результатами тактика проведения сделок была сильно упрощена. Упрощения отразились и в алгоритме трендового робота. Кроме того в отдельную программу был выведен сеточный алгоритм, в который добавлены элементы мартингейла по оригинальному алгоритму, испытанному в 2013 году на инвестиционных счетах компании FXCLUB (с феноменальной прибылью 10000% за 5 дней и не менее феноменальным крахом впоследствии).

По автоматическим стратегиям запущен демо-тест, который продолжается второй месяц.
Торгуется 10 инструментов: EURUSD, GBPUSD, XAGUSD, XAUUSD, DE30Cash, US500Cash, USTECHCash, BTCUSD, ETHUSD, WTI. На каждом установлены два робота с типовыми настройками.
По результатам первого месяца торговые риски роботов были уменьшены, чтобы уменьшить ожидаемые просадки.
Результаты тестирования в реальном времени можно посмотреть, кликнув на виджет внизу.

Параллельно с демо-тестом автоматических стратегий идет тест ручной торговли на небольшом реальном счете. Тактика торговли описана в блоге:

6. Стратегия и тактика торговли по тренду
7. Стратегия и тактика торговли на развороте тренда

Здесь риски чуть выше, чем для автоматизированной торговли, поскольку счет находится под наблюдением. Но говорить о результатах пока что рано.

Когда фиксировать профит (убыток)?

Прочитал весьма разумную (на первый взгляд) фразу: профит или убыток нужно фиксировать, когда поменялась ситуация.
За рамками остался вопрос критерия, по которому определяется изменение ситуации.
Хорошо если у вас есть достоверный критерий, который позволяет и прибыль взять и убытки не вырастить. Но чаще всего изменение ситуации становится очевидным, когда от профита ничего не остается, а убыток вырос до хз каких величин.
Поэтому все-таки лучше и с прибылью и с убытком определиться до открытия позиции. Так надежнее.

Фрагменты обсуждения.
А: Для трендовых систем наиболее работающий способ — «дай прибыли течь». Определение прибыли заранее — нарушает этот принцип.
Автор: А если вы ошиблись с трендом? Или с его продолжительностью?
А: А мне это не важно. Я не могу ошибиться с трендом, я просто вхожу в позицию каждый раз когда тренд возможен. Будет он или нет и какого размера — я не знаю. Просто выхожу если «не пошло» и сижу «если пошло».
Автор: Должен быть критерий пошло-не пошло… Об этом и речь. Если ваш критерий дает вам результат — все хорошо.
А: Да, но критерии появляются после входа в позицию, а не до этого.
Автор: В тексте поста речь именно про этот случай. И про "Хорошо если у вас есть достоверный критерий, который позволяет и прибыль взять и убытки не вырастить. "

....

Риск-менеджмент. Приложение к разделу "SWT-метод. Теория и практика применения"

Пару слов о том. зачем вообще нужен риск-менеджмент или мани-менеджмент. Материал этот впервые был опубликован лет 10 назад, если не больше, но с тех пор в общем-то ничего не изменилось.

Допустим, что мы в совершенстве изучили методы анализа рынка, знаем, как интерпретировать движение цен, можем определить оптимальную точку входа в рынок, уровень выхода с прибылью и уровень выхода с убытком. Таким образом, у нас есть все необходимые параметры для открытия позиции.
Что осталось за кадром? Остался вопрос о том, как определить риск и, соответственно, объем открываемой позиции.

Техника управления капиталом (money management или сокращенно MM), или точнее техника управления рисками при инвестировании капитала, является тем ключевым фактором, без которого использование даже эффективной системы торговли на основе самых совершенных аналитических систем не приведет к успеху, или этот успех будет меньше возможного. 

Уместно процитировать Л.Вильямса: - "Успешная торговля делает деньги. Успешная торговля с надлежащим управлением капиталом способна создавать несметные богатства".

Следует также отметить, что даже эффективный метод управления рисками не убережет от потерь торгового капитала в случае, если используемая торговая стратегия не является стратегией с положительным результатом, т.е. обеспечивающей в серии прибыльных и проигрышных сделок в среднем положительный результат, т.н. статистическое преимущество.
Торговая стратегия априори должна быть прибыльной, в этом случае правильный подход к управлению рисками обеспечит скорость роста торгового капитала, при минимальной вероятности разорения.
С другой стороны, даже при прибыльной торговой стратегии неправильный подход к управлению рисками может привести к потере средств торгового счета.

Управление капиталом представляет собой самостоятельную, напрямую не связанную с проектированием и применением торговых систем, задачу.
Остановимся на подходах к управлению капиталом, использующих метод дробной части. Я не в курсе, может есть и другие методы, но кроме работы "на всю котлету" все они сводятся к определению некоторой части торгового капитала, которую мы ставим на кон входя в рынок, и которую готовы потерять при неудачном исходе сделки.

Метод дробной части основан на задании (определении) некоторой части торгового капитала, ограничивающей размеры потерь при сделке (транзакции, ставке и т.п.).
Наиболее известными способами оценки рисков, основанными на определении некоторой фиксированной доли торгового капитала, определяющей допустимые риски при торговых операциях, являются формула Келли и метод Винса. 

Торговая тактика в конкурсе Trade Day

Отрабатываю тактику ручной торговли по индикаторам. Никак не соберусь, чтобы выложить описание тактики в блоге.

Ниже итог краткосрочного конкурса -  24 часа.

Планировал победить, но молодежь затолкала на 5-ое место в последний час, когда я уже перестал торговать. :)

Тактика экстремального трейдинга 4. О том, чего не надо делать

Перед тем, как опубликовать свою тактику экстремального трейдинга, напишу рекомендации о том, чего не надо делать.

1. Посмотрите на рисунок в начале публикации и сами решите, чего вы хотите, чего это будет вам стоить и что вы вероятнее всего получите в результате. Если вам кажется. что где-то можно обмануть эту диаграмму, то скорее всего вы чего-то не знаете или в чем-то ошибаетесь.

2. При планировании трейда нельзя пользоваться чужими советами. Вы можете получать информацию из массы источников, которые говорят вам что и как будет происходить на рынке. Но это не даст вам рецепта на случай, если все пойдет не так, как вы запланировали на основании стороннего совета. Кроме того, и при экстремальном трейдинге это особенно важно, любой анализ описывает ситуацию на уровне ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, и выводы и перспективы могут измениться буквально в следующую минуту. Вы должны сами иметь критерии для оценки текущей ситуации и сохранения условий для используемой торговой идеи.

Тактика экстремального трейдинга 3. Выбор инструмента.

При выборе инструмента для торговли нужно руководствоваться следующими правилами (часть пунктов перекрывается):
- торговать нужно по устоявшемуся тренду, открывая инициирующую позицию на откате, и не торговать коррекции;
- рынок должен быть волатильным, на мертвом рынке сорвать куш невозможно;
- торгуемые тренды должны быть по возможности "гладкими", при которых начавшееся движение минимально "зашумлено" откатами;
- должна наблюдаться устойчивая иерархия трендов, т.е. колебания по трендам малой длительности должны быть стабильно меньше колебаний по трендам большей длительности;
- минимальный спред и/или комиссия, чтобы позиция могла быстрее выходить в безубыток;
- торгуя валютами следует избегать кроссов, для них при высокой волатильности чаще всего не выполняются требования, перечисленные в остальных пунктах выше по списку.

Тактика экстремального трейдинга 2. Риск-менеджмент.

Правила ММ достаточно банальны и по сути ничем не отличаются от правил ММ обычного трейдинга. Определимся с терминологией.
Экстремальный трейдинг в общем случае подразумевает торговлю серией сделок. Будем называть экстремальным трейдом итог такой серии сделок.

В риск-менеджменте для экстремального трейдинга есть своя специфика, которая заключается в том. что вероятность успешного экстремального трейда (серии сделок) чаще всего намного меньше 0.5.
Насколько меньше зависит от массы случайностей. Иногда можно сорвать подряд два-три успешных трейда, а иногда можно сделать 5-7 и более неудачных попыток подряд. Все зависит от тщательности проработки ситуации, выбора условий для открытия инициирующей позиции и, не побоюсь этого сказать, везения. Ошибки и субъективность в оценке ситуации исключить нельзя, так как рынок непредсказуем. Не исключено, что консервативный подход к трейдингу окажется для вас более успешным.
Укажу на основные моменты ММ, на которые следует обратить внимание при применении экстремального трейдинга..

Тактика экстремального трейдинга 1. Инструменты ТА.

В планируемой серии публикаций попробую рассказать о тактике экстремального трейдинга, которая при благоприятном стечении обстоятельств позволяет получить за очень короткий срок доходность, исчисляемую тысячами процентов.



1. Цифровой индикатор трендов - верхний левый угол графика.
Индикатор показывает направление и силу всех значимых трендов торгуемого инструмента.
Обозначения и смысл параметров индикатора следующие:

Русская рулетка или еще раз про экстремальный трейдинг

Буквально пару слов о сумасшедших процентах в конкурсах.

Суточный конкурс, в котором победители набирают за 24 часа по несколько тысяч процентов профита, был разработан более 10 лет назад компанией Броко. И назывался он "Русская Рулетка". Это все, что я хотел сказать о процентах.

P.S. Компании, к сожалению нет. Она хотела полностью выйти из тени, но миллионный штраф SEC (очень мутная история, сильно похожая на подставу) и наезд конкурентов не оставили ей шансов на выживание. При банкротстве ни один учредитель не пострадал. Чего не скажешь о клиентах.

Вся правда о трейдерских конкурсах

Выдержки из хорошей статьи на эту тему.
Со многим я согласен, некоторые вопросы спорны, но текст интересен. 
Цитируемая статья большого объема.
Ниже приводится частично переработанный и сокращенный текст оригинальной публикации.

Почему я участвую в трейдерских конкурсах

Почему я участвую в трейдерских конкурсах?

Первая причина - это нехватка адреналина, а дух соревнования тонизирует. Вбрасывать в это реальные деньги жалко, да и драйв не тот, потому что начинают работать страх и жадность. Из-за недостатка адреналина на реале последние два года начал срываться к агрессивной торговле, что ведет к потерям. А торговать с малыми рисками не могу себя заставить по той же причине - адреналиновый голод, который сказывается на ясности мышления.

Вторая причина - все-таки отрабатывается тактика. Все чаще начинаю выходить в призеры в режиме суперагрессивной торговли. Торговать в таком режиме с реальными деньгами все еще мешают эмоции. А конкурсы постепенно переводят этот режим в разряд рутинной привычной и, главное, успешной торговли.

Экстремальный трейдинг. День пятый, итог: + 300%

Еженедельный пятидневный конкурс "Week with CFD" №227. День пятый, заключительный.
За неделю несколько раз выходил на первое место, потом меня обходили и оставляли далеко позади, потом снова выходил вверх, но сегодня меня разгромили. Вчерашний недобор прибыли по нефти и даксу оказался фатальным. Да и сегодня был шанс взять профит и остаться на 8-м месте с результатом больше 2700%, но я им не воспользовался в третий раз нарушив правило, что прибыль надо брать.

Экстремальный трейдинг. День четвертый из пяти: + 2630%

Напоминаю, это конкурс.
Тренд по нефти показывает признаки завершения и разворота вверх. Будет или не будет, но риск есть, поэтому разбавил позиции даксом. И плюс ко всему немного накосячил.Рынок очень динамичный, поэтому с сумой, достаточной для победы в предыдущих турах конкурса, меня с четвертого места вышибли на 14. Впереди собралась интернациональная команда из Индонезии, Азербайджана, Вьетнама, Украины и Белоруссии. Белорусов впереди двое, в том числе на первом месте с результатом более 7000%.
А я немного накосячил. В принципе не страшно. С понедельника новый тур, в котором победители уже не участвуют, и новая ситуация.
В чем косяки, которых два.
Первый - по нефти.
Торговался прорыв диапазона коррекции, сформированного в окрестности среднесрочной поддержки 52.62.


Продавал из верхней границы диапазона с достаточно умеренным риском, который тем не менее давал приличный результат в зоне кластера целей 50.60-50.90. Но выскочил раньше в ожидании "медвежьей ловушки", все-таки 52.62 - уровень серьезный. Выскочил в зоне промежуточной цели 51.66, а ловушка хоть и сформировалась, но все-таки ниже, в зоне кластера целей. В результате недобор профита - по зафиксированным сделкам прибыль составляет около +2630%

Экстремальный трейдинг. День третий из пяти: + 1927%

Напоминаю, это конкурс.
Торгуется нефть, продажи. Продажи потому что все значимые тренды направлены вниз.


Рынок протестировал среднесрочную поддержку на уровне 52.62 и откатил вверх. Поэтому сегодня закрыл позиции по рынку и буду ждать развития ситуации в оставшиеся два дня.
На третий день конкурса зафиксирована прибыль +1927%, но это всего лишь четвертое место в рейтинге. Баланс 60813 при стартовой сумме 3000.

При экстремальной торговле нужно соблюдать три правила:
1. Торговать только по тренду и не ловить коррекции.
2. Заходить на откатах и с большим, но все-таки контролируемым риском.
3. Выскакивать, если что-то идет не так и переходить к п.2.

Сегодня совершил две небольших ошибки, но в целом ничего фатального.
Первая - утром показалось, что рынок идет на разворот. Зашел с коротким стопом и получил короткий стоп.
Вторая - выскочил на незначительном откате и утратил перспективную позицию, которую пришлось восстанавливать по худшей цене.
Но в целом все закончилось хорошо.

P.S. Конкурс здесь: https://clck.ru/JLRpw

Стейтмент:

Экстремальный трейдинг. День второй из пяти: + 572%

Напоминаю, это конкурс.
Торгуется нефть, продажи.
В этом конкурсе ситуация складывается не очень удачно. Совершено уже две ошибки.
Вчера был стоп-аут с просадкой ниже стартовой суммы, но к вечеру удалось восстановить и выйти на +151%.
Сегодня тоже была ошибка: после входа в зоне вертикальной линии рынок ушел вверх и чтобы избежать риска стоп-аут пришлось крыть часть объема с убытком.
Но потом все возвратилось на круги своя и массированные продажи нефти принесли профит, хотя и не такой большой, как хотелось. Позиции были закрыты по рынку в зоне минимума, показанного на графике. Уровень закрытия 53.24. Прибыль с начала недели +572%.



Ожидалось движение ниже, но решил не наращивать риск.
Разрыв от лидеров сокращен. Текущая прибыль позволила передвинуться на 9 место, но это еще ничего не значит. Слететь гораздо проще.

P.S. Где конкурс? Здесь: https://clck.ru/JLRpw
Конкурсов четыре, разной продолжительности и с разными условиями. Два коротких, еженедельных, по 24 часа. Один недельной продолжительности, тоже раз в неделю, и один сроком месяц с ограничением рисков. В общем, на любой вкус.

Стейтмент:

Экстремальный трейдинг. День первый из пяти: + 151%

Снова конкурс.
В принципе среди победителей, за небольшим количеством исключений, чаще всего оказываются одни и те же люди. Поэтому компания, чтобы дать шанс бОльшему количеству участников, ввела таймаут для победителей.
По 24-х часовому конкурсу прошлой недели, в котором я таки попал в призовую десятку с результатом 3900% за сутки, для победителей установлен таймаут 26 недель, т.е. полгода.
Но пока суть да дело, закончился мой 12-ти недельный таймаут по конкурсу на CFD, который длится неделю. И на этой неделе в моем распоряжении снова есть очередная игрушка.
Торгую нефть. Исключительно продажи. На всю котлету с фиксацией профита на откатах.
Начало было не совсем удачным, удвоил баланс, но зевнул откат и выскочил по стоп-аут, получив серьезную просадку. Подумав решил продолжить и  возобновил торговлю с достигнутого минимума, восстановил баланс и даже заработал больше предыдущего максимума. Правда конкуренты ушли вперед, но в запасе еще 4 дня, и если не будет серьезных косяков, то шансы на призовое место остаются.

P.S. Часто спрашивают: а где конкурс? Здесь: https://clck.ru/JLRpw
Конкурсов четыре, разной продолжительности и с разными условиями. Два коротких, еженедельных, по 24 часа. Один недельной продолжительности, тоже раз в неделю, и один сроком месяц с ограничением рисков. В общем, на любой вкус.

Экстремальный трейдинг. 3900% за 23 часа.

И снова, чтобы исключить кривотолки, скажу сразу — это конкурс.
Краткосрочный — 24 часа, с 12-00 по 12-00 следующего дня. Сейчас 10-50, до окончания чуть больше часа.
Торговалось евро, в основном продажи и чуть-чуть лонгов на откатах. Почти на всю котлету, после первого профита риски были урезаны.
Вчера, в первые 6 часов, снова, как и в прошлый раз, был получен профит 2100%. Тогда я слил неудачным заходом, но на этот раз остановился и ушел спать, довольствуясь вторым местом.
Проснулся утром в 9-30 и обнаружил, что за ночь меня оттеснили на 8-е место. Пошел, попил кофе, возвращаюсь, уже на 10-м, т.е. если учесть наличие засадных полков меня точно могут вышибить за пределы призовой десятки. 
Дождался отката и зарядил на половину депозита, поставив цель с предположением выйти на 1-ое место. Пока позиция была в рынке ушлый парень, тоже из Минска, выскочил из засады и вырвался на первое место, намного выше предыдущего призера. 
Перенес стоп в бу с расчетом остаться в призовой десятки и сдвинул тейк на следующий уровень целей. В районе тейка цена приостановилась и начались непонятки. Закрыл вручную и неожиданно вышел на первое место. Решил больше не дергаться.
Однако... Наличие тех кто в засаде с незафиксированным профитом ничего не гарантирует. А до окончания конкурса чуть больше часа.
Сидим, ждем. Приз за 1-ое место - 350 баксов. Второе 200, третье 100, последующие до десятого включительно - по 50.

P.S. Часто спрашивают: а где конкурс? Здесь: https://clck.ru/JLRpw
Конкурсов четыре разной продолжительности и с разными условиями. Два коротких, по 24 часа. Один недельной продолжительности и один сроком месяц с ограничением рисков. В общем, на любой вкус.

Когда риски не давят на психику

Я часто говорил, что нет разницы между торговлей реальными деньгами и виртуальными. Жизнь заставила меня изменить это мнение.
Я периодически участвую в конкурсах, скальпируя внутри дня с целью отработки тактики внутридневной торговли на основе SWT-метода. И часто результаты бывают очень неплохие.
Скрин - итог пяти дней торговли по нефти и даксу.
Торговля исключительно ручная, робот так не сможет, не хватает гибкости.
И я на реале так не могу, или выскакиваю раньше времени из сделки или передерживаю. Так что разница есть. Страх и жадность. Психология, мать ее.

А ниже приведен результат победителя конкурса. Неплохо поторговал человек нефтью WTI за 5 дней, начав с $3000 и закончив с результатом 272 тысячи. Плечо брокера (максимальное) 1:100, спред - 3-4 цента.
По сравнению с ним я нервный и суетливый вне всякой меры, что показывает величина профит-фактора.






P.S. Часто спрашивают: а где конкурс? Здесь: https://clck.ru/JLRpw
Конкурсов четыре разной продолжительности и с разными условиями. Два коротких, по 24 часа. Один недельной продолжительности и один сроком месяц с ограничением рисков. В общем, на любой вкус.