четверг, 28 апреля 2016 г.

USDRUR. Доллар направился к долгосрочной поддержке 62.13.

Доллар прорвал нижнюю границу ключевого канала 64.63-67.50 и направился к долгосрочной цели на уровне поддержки 62.13, прорыв которой (отчего не пофантазировать) откроет для тестирования поддержку основного тренда на уровне 53.05.

Брент. Цель 57.90.

Брент продемонстрировал классический прорыв краткосрочного сопротивления 46.83 с ретестом прорванного уровня сверху и последующим стартом вверх.
Цель роста прежняя - среднесрочное сопротивление 57.90.
Внутридневной, дневной, локальный, краткосрочный и среднесрочный тренды восходящие (+100 в метках на индикаторе).
Долгосрочный - в восходящей коррекции.






SWT-метод. Новое в индикаторе.



Чуть-чуть дополнена версия базового индикатора SWT. В нем появилась еще одна опция - сумма всех волновых трендов, начиная с волны четвертого уровня текущего графика и вплоть до тиков.



Опция в настройках SUMM включена по умолчанию, что вызвано возможным использованием в роботах. При желании в индикаторе на графике параметр SUMM можно отключить и учесть это в настройках шаблона, на работоспособности роботов это не скажется.
Использование суммарной составляющей дает дополнительные возможности оценки направленного движения рынка. В частности таким признаком может служить направление пересечения параметром SUMM нулевой линии или волны четвертого уровня.
В общем, появились новые возможности, осталось конвертировать их в успешные сделки.

вторник, 26 апреля 2016 г.

Выйти из "запоя" чтобы напиться.



Пять (или чуть более) последних дней работал "в потоке" с полной отдачей всех сил.
Нельзя объять необъятное и впихнуть невпихуемое. Чем-то приходится жертвовать, от чего-то отказываться, принимать решения.
Исследования и корректировка торговых алгоритмов, новые версии торговых роботов, переработка структуры программ с компоновкой типа "всё в одном" выжали меня как лимон. В конце концов все решения приняты, работу закончил, осталось состояние полной опустошенности в сочетании с повышенной раздражительностью и желание по серьезному напиться.

Что в сухом остатке.
Чуть-чуть дополнена версия базового индикатора SWT. В нем появилась еще одна интересная фича - сумма всех волновых трендов, начиная с волны четвертого уровня текущего графика и вплоть до тиков. Правда это привело к дополнительному параметру в настройках, но это можно пережить.
Весь набор роботов отправлен на свалку. Остался один единственный модуль SWT-Expert с функцией фильтрации входов по внутридневному тренду и с двумя дополнительными фильтрами, ужесточающими селекцию сигналов для открытия позиции.

Немного отдохну и начну оформление и корректировку материалов блога, посвященных индикаторам и роботам в текущей версии.

Всем удачи.

P.S. На рисунке лекарственное средство, продаваемое через аптечную сеть.

USDRUR – 26.04.16. Доллар продолжает попытки роста в ключевом канале 64.63-66.95

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

Полигон лудомана. Большой замах - скромный результат.


Напоминаю. План недели - показать +900% прибыли, по возможности без глубоких просадок.
План первого дня выполнен частично. Больших просадок не было, но прибыли получено всего 2%.

Роботы в общем-то уже не сачкуют, что видно по количеству сделок.
Но "движенья нет, сказал мудрец брадатый". Все замерло перед публикацией решения ФРС по ставкам, запланированной завтрашним вечером.

четверг, 21 апреля 2016 г.

USDRUR – 21.04.16. Доллар ушел на локальную коррекцию вверх в канале 65.12-68.14

Сегодня я наконец то загрузил по российскому рублю исторические данные, которые позволяют анализировать тонкую структуру динамики рыночных цен.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

Брент тестирует ключевое сопротивление 45.34.

Брент тестирует верхнюю границу ключевого канала 40.96-45.34, прорыв которой продолжит среднесрочный рост к цели 57.90.
Среднесрочный тренд подтвердил переход к фазе роста.

GOLD – 21.04.16. Золото остается внутри канала 1226.20-1263.10.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

Золото. Не удержался от соблазна.

Не удержался от соблазна.
Отскальпировал кусочек движения. Можно было попытаться снять больше, но большая ложка рот дерет.
Можно спокойно идти спать. По крайней мере дневные убытки вернул и чуть-чуть добавил в плюс.

В общем все как обычно.
Начал скромно, был богат, потом беден, снова богат, но остался при своих.

вторник, 19 апреля 2016 г.

EURUSD – 19.04.16. Пара восстановила локальный восходящий тренд с целью 1.1467.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

Почему трейдеры раз за разом повторяют одни и те же ошибки.



Грабли в трейдинге

Трейдер — человек, наступающий на грабли.
Чайник — начинающий трейдер, ни разу не наступавший на грабли и потому уверенный, что гpаблей не существует.
Лох — трейдер, регулярно наступающий на грабли, но по-прежнему уверенный, что гpаблей не существует.
Узкий специалист — трейдер, в совершенстве владеющий технологией наступания на одни и те же грабли.
Широкий специалист — трейдер, наступающий параллельно на более чем двое граблей.
Интрадэй трейдер — трейдер, специализирующийся на наступании на грабли десятки раз в день.
Игрок — трейдер, для которого в наступании на гpабли важнее всего сам процесс.
Мехсистемщик — трейдер, способный автоматизировать получение ударов граблями.
Инвестор — человек, наступивший на грабли один раз, но шрам от этого удара остался у него на всю жизнь.
Инвестиционная стратегия — концепция, ограничивающая количество доступных для наступания гpаблей.
Портфель — правила, позволяющие наступать на несколько гpаблей одновременно (применяются широкими специалистами).
Управляющий активами — тот, для кого в наступании на грабли важнее всего результат. Начинает с наступания на свои гpабли и затем набравшись мастерства переходит на чужие.
ПИФ — массовка, создаваемая для всех желающих заочно получать удары граблями и не толпиться при этом на бирже.
Теория технического анализа — камасутра трейдеров, описывающая различные способы наступания на грабли; очень популярна у чайников.
Фундаментальный анализ — процесс измерения и взвешивания граблей для оценки потенциала их удара; используется аналитиками.
Биржа — поле, сплошь усыпанное граблями.
Брокеры — проводники в мир граблей, обеспечивающие постоянную возможность наступать на грабли всем желающим за умеренную плату.
Аналитики — мифические существа, пособники брокеров, злые духи-покровители граблей. Специально выискивают и настоятельно рекомендуют грабли с самыми больными ударами.
Лонги — грабли с длинными ручками.
Шорты — грабли с короткими ручками.
Эмитенты — производители, выпускающие грабли.
Внесписочные грабли — грабли, для которых не существует лимитов количества наступания на них.
Убытки — шишки от ударов граблями по лбу.
Плечо — возможность тратить больше денег на покупку все новых граблей, каждые из которых бьют больнее предыдущих.
Маржин-колл — потеря сознания от супер-удара граблями.
MetaStock — компьютерная чудо-программа, позволяющая научиться изощренно наступать на грабли в соответствии с техническим анализом.
Индикаторы — очки-рентгены, позволяющие в полумраке отыскивать грабли, которые плохо лежат.
Японские свечи — старый, проверенный способ подсветки для поиска граблей в темноте; активно применялся, когда еще не было электричества.
Дивиденды — резиновые накладки на ручки граблей.
Прибыль — случай, когда ручка граблей пролетает мимо вашей головы и бьет кого-то другого.
Теория Эллиотта — правило, которое гласит, что после пяти сильных ударов граблями следуют три удара послабее.
Фибоначчи — добрый ангел, измеритель траектории полета граблей.
Дивергенция — удар по затылку граблями, отскочившими от чужой головы.
Интеpнет — технология, позволяющая наступить на грабли, находящиеся на другой стороне Земли.
Форум — технология общения, позволяющая каждому, посоветовавшись, наступить не только на свои, но и на чужие гpабли.
Служба поддержки клиента — подразделение брокера, дающее советы, что делать после наступания на грабли. Обычно первый ее совет — наступить на другие грабли и сравнить ощущения.
Комментарии на канале РБК — публичный рейтинг популярнейших сегодня граблей со статистикой полученных шишек.
IPO — выброс на биржу все новых граблей с повышенной поражающей способностью.
Стоп-лосс — шапка-ушанка, частично смягчающая удары граблей.
Кризис — ситуация, когда вы получаете удары граблями, даже не наступая на них.
Торговый терминал — программа, позволяющая в режиме on-line отслеживать процесс сегодняшнего наступания всеми на грабли, а затем и самому поучаствовать в этом занимательном процессе (см. также Интернет).
Тренд — серия повторяющихся ударов одними и теми же граблями.
Канал — коридор, заваленный граблями так, что невозможно промахнуться.
Скользящая средняя — змея, ползающая между граблями и больно жалящая, если на нее наступить.
Параболик — лекарство от слишком сильных ударов граблей: трейдерский анаболик.
Голова и плечи — фраза-сокращение на сленге трейдеров, обозначающая ситуацию, когда грабли ударили сразу по всем трем упомянутым местам.
Перевернутая голова и плечи — то же самое, но удар пришелся ниже пояса (т.е. это был удар граблями с короткой ручкой, так наз. «шортами»).
Двойная вершина — видение у трейдеров, возникающее после сильного удара граблями по голове.
Тройная вершина — то же самое, но возникающее у трейдеров в очках.
Двойное дно — потеря от ударов граблями не только своих денег, но и взятого накануне в банке кредита.
Стоп-торги — сигнал биржи, означающий что все, хватит пока граблей, всем залечивать раны.

понедельник, 18 апреля 2016 г.

Нефть отработала поддержку 40.96.

Поддержку 40.96 и нижнюю границу канала волатильности отработала точно.
Для чистоты технической картины отсюда надо бы двигать вверх, но решение в Дохе... Точнее, отсутствие решения...
Короче, что будет не знаю. Но наверное буду покупать с коротким стопом на 40.55. И будь что будет. :)



====================
Дополнено в 4:25МСК


Пока что покупки себя оправдывают.
Стоп по основной части позиции перенесен в зону безубыточности.
Агрессивно наращиваем объем.



P.S. Торгуются СФД размером 100 баррелей. Плечо брокера 1:100.
Плечо торговли чуть меньше плеча брокера.

=================
Дополнено в 5:10МСК

Стоп по совокупной позиции в зону профита за поддержкой 41.22.
И выход при прорыве, так как прорыв этого уровня может дать глубокий откат. Для одного трейда хватит.
Если же рынок уйдет выше — продолжим наращивать объемы.




=================
Дополнено в 5:32МСК

Финиш.
Трейд закончен. Иду спать.




воскресенье, 17 апреля 2016 г.

AUDUSD – 18.04.16. Сценарий среднесрочного роста с целью 0.7930 сохраняет актуальность

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.
>

EURUSD – 18.04.16. Евро протестировал нижнюю границу ключевого канала 1.1262-1.1467

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

GBPUSD – 18.04.16. Фунт торгуется в уточненном локальном канале 1.4005-1.4330.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

NZDUSD – 18.04.16. Продолжается среднесрочный рост с целью 0.7280

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

USDCAD – 18.04.16. Продолжается снижение в рамках долгосрочного тренда с целью на уровне 1.2230

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

USDCHF – 18.04.16. Рынок тестирует локальное сопротивление 0.9673

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

Моему риск-менеджеру посвящается

Кот, который спит рядом на закрытом ноуте во время торговой сессии, лучший риск менеджер.
Кто знает сколько рискованных позиций не открыто и сколько прибыльных вовремя закрыто благодаря его присутствию и благотворному влиянию.



Всем котам и кошатникам посвящается.

///////////////////

Кота заводят, чтобы кот
Был маяком во тьме забот —
Ты, например, забыл ключи,
Сын в школе двойку получил,
Прогнило у авто нутро,
Украли кошелек в метро,
А на работе вновь аврал,
Начальник матом наорал
И из-за кризиса в стране
Зарплату сократил вдвойне.
И ты пришел домой, а там
Припал больной душой к котам!

USDJPY – 18.04.16. Пара продолжает снижение в направлении долгосрочной цели 102.20.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

SILVER – 18.04.16. Серебро продолжает среднесрочный рост с целью 19.65

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

GOLD – 18.04.16. Золото протестировало нижнюю границу канала 1226.20-1263.10.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

пятница, 15 апреля 2016 г.

SWT-робот. Прорыв в новое качество?



Не прошло и двух недель, как я написал, что все работы завершены, все что можно сделать уже сделано и я не вижу куда дальше двигаться и что совершенствовать - Назови это "аналитической работой"

Но очередная неделя лудоманских тестов не прошла даром.
Подсознание продолжает работу над проблемой и рождает новые идеи. И одна из них, как мне кажется, оказалась прорывной и выводит ручную и автоматическую работу с индикаторами SWT-метода на новый уровень и в новое качество.
Суть в дополнительной селекции сигналов на вход по направлению действующего тренда.
Первый же тест робота по усовершенствованному алгоритму дал почти двукратное уменьшение просадки на интервале больше 8-ми месяцев (минутный график), на котором существовали самые разные режимы рынка и типы трендов.
Я обычно очень осторожно и скептически подхожу к оценке результатов, но это прорыв, который, если ожидания оправдаются, может обеспечить в будущем возможность автономного использования роботов без участия, или почти без участия, трейдера.

Упрощенный тест традиционного (к этому моменту) алгоритма.



Упрощенный тест модифицированного алгоритма.

четверг, 14 апреля 2016 г.

Лудоманский трейдинг. Четверг. "Шеф, усё пропало!"

Утром спросонок влез в рынок не в том направлении. Потерял все отыгранное вчера.
Потом влез в том направлении, но тут уже рынок передумал идти туда куда шел.
В результате приближаемся к точке старта недели. Смотреть противно... :(


Брент. Дневная коррекция к поддержке 42.60

нефть прорвала нижнюю границу ключевого канала внутридневного тренда 43.82-44.81, открывая для тестирования дневную поддержку на 42.60.
В рамках классического графического анализа отработана фигура двойная вершина примерно с теми же целями.




SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

AUDUSD – 14.04.16. Осси ушел на коррекцию локального тренда в канале 0.7515-0.7722

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

EURUSD – 14.04.16. Локальная нисходящая коррекция в ключевом канале 1.1262-1.1467

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

GBPUSD – 14.04.16. Фунт продолжает боковое движение в канале 1.4056-1.4400.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

среда, 13 апреля 2016 г.

Лудоманский трейдинг. Среда - просадка ликвидирована.

Прошел по лезвию бритвы.
Просадка вторника практически ликвидирована, не совсем, но почти.
Оставлять позиции на ночь не рискую.



Лудоманский трейдинг. Среда.

Торгую на грани фола без особого результата.
Генеральный стоп в окрестности точки старта недели.


Брент - 13.04.16. Продолжается среднесрочный рост с целью на уровне 57.90

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

NZDUSD – 13.04.16. Продолжается среднесрочный рост рынка с целью 0.7280

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

USDCAD – 13.04.16. Пара продолжает снижение в рамках долгосрочного тренда с целью на уровне 1.2230

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

вторник, 12 апреля 2016 г.

Лудоманский трейдинг. Итоги вторника.

Отвлекающие факторы сыграли свою роль.
Утром вышел из рынка, потому что требовали внимиания другие дела.
Потом попытался вскочить на уходящий трамвай, чего категорически делать нельзя, а когда трамвай развернулся, пожадничал и не стал крыться в зоне безубыточности.
Короче из-за потери концентрации тильтанул и, как результат, слил заработанное утром. Плюс в рынке осталась подвешенная позиция.
Сижу теперь и не знаю, то ли закрыть ее и оставаться вне рынка до завтрашнего утра. То ли оставить на ночь, запас прочности по депозиту вроде позволяет.
Монетку что-ли бросить и сделать наоборот :)
В целом за 2 дня был достигнут 10-кратный рост счета, но сейчас идет расплата за риск. :)


Рубль!!!

Чего будет гадать не будем, так как доллар прорвал краткосрочную поддержку 66.58 и значимые технические уровни ниже рынка исчезли. Кроме уровня 54.87, обсуждать который всерьез как-то язык не поворачивается. По крайней мере пока что не поворачивается.
Сейчас котировки будут двигаться вниз, нащупывая точку равновесия, определяемую балансом спроса и предложения.
Предыдущая публикация от 7 апреля: USDRUB тестирует среднесрочную поддержку 68.29


Я уровни считаю по текущей волатильности и уровень рыночной поддержки 60.816 не прорисовался.
Но это не значит, что он не отработается, рынок на него точно прореагирует неким образом.
Сбросил индикатор SR для краткосрочки. Есть зоне  рыночной поддержки 60.816 и краткосрочная техническая поддержка, примерно на 61.246, что немного выше рыночного уровня. На восходящем тренде нормально.
А на 54.87 — кластер из двух уровней поддержки, долгосрочный и технический среднесрочный (индикатор для долгосрочного не прорисован).

Нефть продолжила рост в направлении среднесрочной цели 57.90



Нефть прорвала сопротивление 42.70 и продолжает рост в направлении среднесрочной цели на уровне  57.90.
Промежуточная техническая цель - уровень 46.81.

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода