5. Цифровой индикатор объемов SWTml

5. Индикатор объемов SWTml.

Вспомогательный цифровой индикатор SWTml отображает максимально возможные объемы сделки в заданном направлении для типовых уровней ордеров стоп-лосс. 

Индикатор отображается в левом нижнем углу графика в виде группы числовых и текстовых меток, как показано на рисунке 5.1.

Рис.5.1. Объемы в режиме расчета уровней стоп-лосс по индикатору каналов SWTsr.

Параметры индикатора задаются с помощью диалогового окна, представленного на рисунке 5.2.

Рис.5.2.Диалоговое окно для установки параметров индикатора SWTml

Назначение параметров следующее.

Параметр HigherTF при значении true включает отображение объемов для ордеров стоп-лосс, установленных по параметрам недельного, краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного трендов. При значении параметра false рассчитываются объемы для ордеров стоп-лосс, установленных по параметрам часового, внутридневного, дневного и недельного трендов.
При расчете объемов учитывается уровень стоп-аут торгового счета, что особенно важно при жестких ограничениях размера кредитного плеча и высоких уровнях стоп-аут, достигающих порой 100% и более от размера маржинального обеспечения.

Множитель стоимости тика TickValueFaktor используется для корректировки ошибок на серверах ДЦ (да, это бывает, и не так уж редко).

Параметр TickMode при значении true переключает цикл расчета значений индикатора от поминутного режима к по тиковому.

Параметр ShowServerData при значении true включает отображение размера пункта, тика и стоимости тика, передаваемых сервером для компенсации ошибочных значений этих данных в системах автоматической торговли (роботах). 

С помощью остальных настроек можно изменять размер шрифта и цвет надписей, если этого требуют параметры монитора и цветовая схема графика.

Значение меток рассмотрим с помощью рисунка 5.3.

Рис.5.3. Значение текстовых и числовых меток индикатора.

Нижняя строка показывает:
- первый столбец слева - максимально возможный объем сделки исходя из размера имеющихся средств и маржинальных требований ДЦ;
- последующие столбцы - объемы покупок и продаж для часового, внутридневного, дневного и недельного трендов;
- если ордер стоп-лосс стоп не используется риски считаются по наихудшему варианту для волатильности долгосрочного тренда.
Во второй строке снизу те же самые параметры, но рассчитанные исходя из объема свободных средств (свободная маржа).

Третья строка снизу - обозначение типа стопа и таймфрейма.
Четвертая строка снизу:
- значение параметра TickValueFaktor;
- значение параметра HigherTF;
- уровень стоп-аут;

- кредитное плечо.
Пятая строка снизу - размер пункта, тика и стоимость тика.