Деньги любят тишину...

"Деньги любят тишину". Эти слова обычно приводят публичные трейдеры после очередного публичного облома в оправдание оного некими высшими силами.
Доля рациональности в этом есть. Публичная торговля и желание быть всегда правым играют свою роль в психологическом настрое и не могут не сказаться на результатах, заставляя принимать повышенные риски при неудачах.

Любая жизненная ситуация только на 10% определяется объективными факторами и на 90% нашим к ней отношением. Поэтому последний бомж может быть счастлив в этом мире, а богатейшие люди мира могут кончать самоубийством из-за жизненной неудовлетворенности.

Не жалуйтесь

Не жалуйтесь, если вы задали кому-то вопрос по трейдингу, а ответ вам или непонятен и кажется банальным или вообще чушью.

Учитесь. Ведь для того, чтобы корректно сформулировать вопрос нужно уже знать примерно 50% ответа. А чтобы на каком-то уровне понять ответ — все 75%.

Если эти условия не выполняются, ответ воспринимается как чушь. Просто из-за механизмов психологической защиты личности.

Грааль нельзя купить...

Грааль нельзя купить. К нему можно только прийти самому, как альпинисту на вершину.
Путь, по которому пройдет восхождение, в большинстве случаев известен, но дойти он должен сам.
Что можно купить? Карту, маршрут, вспомогательное снаряжение, оплатить экспедицию. Но все остальное зависит только от тебя и от качества снаряжения и экипировки.

Но альпинисту все-таки немного проще. Все проблемы и все трудности на виду, и именно поэтому, несмотря на очевидность маршрута, немногие решаются на восхождение, трезво оценивая свои силы, трезво понимая, что только от самого человека зависит, дойдет ли он до точки назначения.

Золото продолжает отработку паттерна среднесрочного разворота вверх

 

Bitcoin - тест ключевого канала

 

Bitcoin - коррекция остановилась на поддержке 57900

 

Анализ выполнен на основе инструментов SWT-метода.

Морально-этические проблемы трейдинга.

Не спится людоеду. Всю ночь ворочается, думу думает: «Kто я? Зачем на свете живу? Правильно ли живу..»
Жена спросонок: «Говорила тебе, не ешь интеллигентов на ночь!»

Ерундой маются люди, пытаясь найти морально-этическое обоснование трейдингу, как способу зарабатывания денег. Некоторые в церкви грехи отмаливают, другие устраивают шаманские пляски с бубном, пытаются откупиться благотворительностью (благотворительность - дело хорошее, если не воспринимать ее как сделку с некими вышестоящими силами) и т.п.
Обычная ситуация в сфере, когда человек пытается взаимодействовать с силами ему неподвластными и неподконтрольными и обуздать свой ужас от непонимания стихии, ломающей все его планы и надежды.

Роботу сомнения неведомы.
Торгует, пока интеллигенция думу думает. Еще один плюс в пользу механизации.


Всем Удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Bitcoin - паттерн завершения коррекции

 Покупаем по признакам завершения коррекции (см. 6. Стратегия и тактика торговли по тренду). 

Bitcoin - 21.10.21. Самые осторожные продали на пике

Вот и обновлен максимум года.

Самые осторожные продали на пике котировок, а сейчас тезаются сомнениями, не поспешили ли они.

Наверное немного поспешили. Ведь максимум года на 64810 - это первая значимая цель роста, шансы остановки на уровне которой не очень велики из-за накопленного оптимизма.

Выше вероятность отката на техническом уровне сопротивления 68058, поскольку отработана цель по волатильности, а те, кто купил на максимумах года уже компенсируют просадку и немного заработают. Тем более, что на них давит память о бывших потерях.

Но все-таки лучшим решением для инвесторов будет сосредоточиться на цели в зоне технического (по волатильности) уровня долгосрочного сопротивления 81400.

SWT-метод. Тактика торговли. Испытания финальной версии.

В мае 2021 года я наконец закончил доработку тактики торговли на основе принципов и индикаторов SWT-метода, а в конце августа описание. Делалось и писалось очень долго по причинам чисто субъективного характера.
По сравнению с предыдущими результатами тактика проведения сделок была сильно упрощена. Упрощения отразились и в алгоритме трендового робота. Кроме того в отдельную программу был выведен сеточный алгоритм, в который добавлены элементы мартингейла по оригинальному алгоритму, испытанному в 2013 году на инвестиционных счетах компании FXCLUB (с феноменальной прибылью 10000% за 5 дней и не менее феноменальным крахом впоследствии).

По автоматическим стратегиям запущен демо-тест, который продолжается второй месяц.
Торгуется 10 инструментов: EURUSD, GBPUSD, XAGUSD, XAUUSD, DE30Cash, US500Cash, USTECHCash, BTCUSD, ETHUSD, WTI. На каждом установлены два робота с типовыми настройками.
По результатам первого месяца торговые риски роботов были уменьшены, чтобы уменьшить ожидаемые просадки.
Результаты тестирования в реальном времени можно посмотреть, кликнув на виджет внизу.

Параллельно с демо-тестом автоматических стратегий идет тест ручной торговли на небольшом реальном счете. Тактика торговли описана в блоге:

6. Стратегия и тактика торговли по тренду
7. Стратегия и тактика торговли на развороте тренда

Здесь риски чуть выше, чем для автоматизированной торговли, поскольку счет находится под наблюдением. Но говорить о результатах пока что рано.

Bitcoin - 19.10.21. Реализована цель среднесрочного роста на уровне 62417

В начале публикации следует отметить, что биткоин в этом году стал полноценным инструментом для спекуляций. В прошлые годы бичом спекулянтов были феерические провалы в момент фиксации прибыли крупными игроками. Но с ростом капитализации рынка и увеличением количества игроков ликвидность биткоина, как инструмента спекуляций, возросла и проявления неэффективности рынка снизились, уменьшив тем самым локальные риски.
А рынок продолжает рост к целям, намеченным нами в предыдущих публикациях, и уже выходит в зону максимумов года.

Основной, долгосрочный и среднесрочный тренды остаются восходящими. По краткосрочному и младшим трендам техническая нисходящая коррекция, возможные цели которой оговорим ниже.

Цели роста:

- среднесрочное сопротивление на уровне 62417. На момент публикации графиков цель реализована, дважды протестирована и рынок остается в зоне этого уровня, сформировав новый максимум на уровне 62884;

- уровень годового максимума 64810 - возможная развилка в движении котировок. Однако шансы остановки на этом уровне не очень велики, так как всеобщий оптимизм будет расти вместе с ценой;
- технический уровень сопротивления 68058, рассчитанный по волатильности для основного тренда. Здесь вероятность отката выше, поскольку те, кто купил на максимумах года компенсируют просадку и немного заработают, а память о бывших потерях будет стимулом взять прибыль и избежать рисков;
- технический уровень долгосрочного сопротивления 81400, в зоне которого возрастает вероятность очередной фиксации прибыли и очередного существенного отката.

Еще раз о самом главном

Т.е. о здоровье.

В этом году я снова столкнулся с медициной вплотную, хотя последние 10 лет мы практически не пересекались. Но проблема была почти очевидной, хирургического профиля, и помогли мне быстро и эффективно. Хотя так бывает не всегда.

Как-то мне попалась в руки книга:

 

То, что в ней написано, заставило вспомнить и свои собственные впечатления, приведенные немного ниже. 

Их не так уж много. Автор книги знает предмет намного лучше и глубже, потому что опыта, когда на ампутацию конечностей увозили не того пациента, и т.п. у меня конечно нет. Красной нитью через весь текст книги проходит рекомендация — держаться от медиков подальше. Проверять и перепроверять, искать врача, которому доверяешь и т.п.

Мои впечатления скромнее. Но это мой опыт. А книгу советую почитать. Хотя бы для того, чтобы лишний раз не идти в руки медиков. Потому что вы для медицины — элемент статистики, а на современно этапе и источник денег и благосостояния.

1. О здоровье и медицине. Тот, кто сильно надеется на медицину и на то, что врачи могут помочь в любом случае, глубоко заблуждается. Причина не в отсталости медицины и не в отсутствии возможностей. Проблема в людях.
Врач обычно хороший человек, хотя бывают и исключения. Он совсем не хочет вам навредить, наоборот, хочет помочь в меру своих возможностей. Но возможности врача ограничены.

Фиксация промежуточной прибыли роботом CloseOnEquity

Роботы SWT-Robot и GMartSWT продолжают торговлю. 

Сегодня произошло закрытие всех позиций роботом CloseOnEquity в порядке фиксации промежуточной прибыли по портфелю в размере 10% и установлен следующий порог фиксации.
Режим фиксации промежуточной прибыли позволяет хеджировать риски и избавиться от неперспективных позиций, причем позицию кроются на пике эквити.

На этой неделе добавил в список инструментов серебро, но сделки по нему не открывались. Не сформированы условия. Теперь снова торгуется 10 инструментов: EURUSD, GBPUSD, XAGUSD, XAUUSD, DE30Cash, US500Cash, USTECHCash, BTCUSD, ETHUSD, WTI. На каждом установлены два робота с типовыми настройками.

Детальную информацию о ходе теста можно посмотреть кликнув на виджет внизу...

Bitcoin - 14.10.21. Рынок в зоне верхней границы канала волатильности долгосрочного тренда

С момента нашей последней публикации по биткоину (26.08.21) в тенденции долгосрочного роста ничего принципиально не изменилось. Сценарий восходящего движения из зоны майских минимумов по-прежнему остается актуальным. За полтора месяца с момента предыдущей публикации биткоин вырос примерно на $10 тысяч и вероятнее всего продолжит свой рост.

На момент публикации графиков рынок вышел в зону верхней границы канала волатильности долгосрочного тренда (толстые бирюзовые линии на графике D1) и ушел вниз, на техническую коррекцию по группе младших трендов.

Цели роста:

- среднесрочное сопротивление на уровне 62417;

- уровень годового максимума 64810 - возможная развилка в движении котировок. Однако шансы остановки на этом уровне не очень велики, так как всеобщий оптимизм будет расти вместе с ценой;
- технический уровень сопротивления 68058, рассчитанный по волатильности для основного тренда. Здесь вероятность отката выше, поскольку те, кто купил на максимумах года компенсируют просадку и немного заработают, а память о бывших потерях будет стимулом взять прибыль и избежать рисков;
- технический уровень долгосрочного сопротивления 81400, в зоне которого возрастает вероятность очередной фиксации прибыли и очередного существенного отката.

Роботы SWT-Robot и GMartSWT и человеческий фактор

Человеческий фактор.Хотел задать суточную норму промежуточной фиксации прибыли по портфелю 10%, но перепутал строку и задал порог эквити 10 долларов. В результате робот закрыл все позиции и прервал начатые цепочки трейдов, причем с убытком! И хотя это только тест, но все равно...

Для просмотра детальной статистики кликните на виджет...

Дай мне денег и я тебя озолочу :)

Я в фейсбуке подписан на пару десятков групп с финансовой тематикой. Правда читать практически перестал. Почему? 90% текстов и ссылок посвящены нехитрой идее: дай мне денег и я тебя озолочу.
Реклама очень агрессивная, рассчитана на неопытных интернет-обывателей, которые решили стать успешными инвесторами.
Судя по тому, что вал не ослабевает, реклама достигает своей цели.

Первый, самый безобидный вариант предлагающих услуги - это форекс-брокеры. Здесь, если не нарветесь на жульническую компанию или банкрота, то все в ваших руках. Ваши прибыли - это ваши прибыли, а ваши убытки - это ваши убытки. Как не нарваться - вопрос отдельный и непростой.
С жуликами все понятно, деньги собрали и скрылись.
И от банкротства никто не застрахован, не одна компания, предлагающая услуги на форекс, разорилась из-за жесткой конкуренции между желающими клиентских денег и канула в лету.
Это системный риск и от него никуда не денешься.

Второй вариант - это консалтинг и доверительное управление. Здесь может быть три пути развития ситуации.
1. Консультант или консалтинговая компания прекрасно понимает, куда и зачем она пришла. Задача такого сервиса сесть на клиентские деньги и жить с комиссии и платы за услуги. Компания стремится набрать хулиард клиентских денег и жить с оборота. Чем больше объемы, тем больше доход. Прибыли и убытки клиента в таком сервисе стоят на втором месте. В оптимальном случае и клиент будет иметь прибыль и компания будет сыта и довольна. Но чаще для клиента такой вариант будет выливаться в незначительную прибыль или незначительные убытки и будет продолжаться до тех пор, пока этому самому клиенту все не надоест. Естественно, компания заинтересована в прибыли клиента, это дополнительная реклама. Но хулиард можно иметь и за счет массированной рекламы и притока новых денег.
2. Консультант искренне заблуждается в своей квалификации и уверен, что только недостаток денег не дает ему возможности стать очередным соросом. Кончается очень быстро и плохо для клиентского счета.
3. Консультант осознал реальность, но надеется сыграть в рулетку на чужие деньги. Иногда собственник денег может идти на риск сознательно (от жадности никто не застрахован), но чаще остается в неведении. Без комментариев.

Третий вариант - это мошеннические фонды и консалтинговые компании, которые созданы с целью собрать некую сумму денег и раствориться. Организаторы не будут скупиться на доширак на ваших ушах, обещая сумасшедшую прибыль и полное отсутствие рисков, и вы не скоро поймете, что уже расстались со своими деньгами. А когда поймете, будет поздно.

Большое видится на расстоянии.

Общее впечатление от некоторых аналитических материалов последних дней — много внимания уделяется мелкой суете. Стоит немного припасть индексам, как начинается: крах, обвал, фсе пропало. 

На самом деле еще не крах и ничего не пропало.
Большое видится на расстоянии, достаточно отойти немного от графика, т.е. перейти на старший таймфрейм, как все станет спокойным и планомерным. И сразу исчезнут термины типа обвал, отыграли гэп, разворот и т.п.

Анализ превратится в рутину. Правда для этого нужно возвратится к принципам ТА, заложенным Доу и известным по книге классика ТА Мэрфи и почти забытым всеми вследствие вытеснения чудо-индикаторами.

Локальных экстремумов много, а глобальный один. Крах, конечно, начнется в определенный день, но одним днем не закончится. И в крахе мы будем жить достаточно долго, по крайней мере несколько месяцев. 

P.S. На российском рынке методы ТА работают хуже, рынок мал по объему и ликвидности, подвержен манипуляциям и т.п. Но плохие методы работают еще хуже.

Роботы. Завершающие штрихи в тактику торговли.

В конце сентября внесены последние штрихи в тактику торговли. В течение месяца в алгоритмах торговли несколько изменились правила закрытия позиций. Новых идей на текущий момент нет. Описание роботов будет откорректировано в ближайшие недели.

Одновременно работает два робота:

SWT-Robot – для трендовой торговли по адаптивному алгоритму на основе данных индикаторов SWT-метода.

GMartSWT - для диапазонной торговли по адаптивному алгоритму с элементами сетки и мартингейла.

Две модификации появились в результате выделения в отдельную программу сеточного алгоритма из структуры SWT-робота, который использовался до весны 2021 года. Кроме того в сеточный алгоритм была добавлена версия модифицированного мартингейла, разработанная мною аж лет 15 назад. Гибрид получился вполне жизнеспособным, что доказал тест на протяжении 22 лет, результаты которого приведены в блоге. Но все-таки пользоваться им нужно осторожно, так как использовать мартингейл, особенно на малоликвидных рынках, - это все равно, что постоянно курить на бочке с порохом. Когда-нибудь да рванет. И это нужно учитывать.

Но вернемся к тесту

На конец сентября осталось 9 инструментов. EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, DE30Cash, US500Cash, USTECHCash, JP225Cash, BTCUSD, ETHUSD, WTI.

JP225Cash исключен по чисто техническим причинам - чтобы все графики помещались в линейку терминал.

На каждый инструмент поставлено два робота.

Суммарная прибыль, полученная в тесте за сентябрь составила чуть больше 90%. Тест будет продолжен. А промежуточный результат работы роботов показан на рисунках внизу.

Рис.1. Прибыль.

Навеяло одним разговором...

Навеяло разговором с одним строителем личной жизни.
Если ты дорожишь своей личной свободой и тебе удалось выстроить свою личную башню из слоновой кости, в которую нет никому доступа, то что же ты жалуешься, что к тебе никто не заходит в гости, не обнимает тебя, и не спрашивает, как твои дела?