Торговая тактика в конкурсе Trade Day

Отрабатываю тактику ручной торговли по индикаторам. Никак не соберусь, чтобы выложить описание тактики в блоге.

Ниже итог краткосрочного конкурса -  24 часа.

Планировал победить, но молодежь затолкала на 5-ое место в последний час, когда я уже перестал торговать. :)

SWT-Robot.

Произведена незначительная корректировка параметров настройки робота и алгоритма формирования торговых сигналов в торговых стратегиях.
Подробности по ссылкам:
SWT-Robot. Параметры настройки и состояния
Торговые стратегии

О торговых стратегиях

Рынок так устроен, что любая стратегия, завязанная на жесткий алгоритм действий, рано или поздно натолкнется на ситуацию, когда этот алгоритм будет приносить не прибыль, а убытки. Возможно это случится через три года, возможно через 5 минут. Если вы не понимаете глубинных принципов используемой стратегии, то вы в данной ситуации обречены терпеть убытки до окончания неблагоприятного периода. Когда он закончится? Возможно через час, возможно через год.
Поэтому, независимо от того, чем вы пользуетесь, вы должны четко понимать принципы, положенные в основу ваших действий, и понимать ситуацию на рынке с точки зрения используемого вами метода. Без этого никуда.

И еще.
Хаос, лежащий в основе движения рыночных цен, позволит вам в лучшем случае незначительно перекосить вероятность получения положительного результата в свою пользу. И если у вас есть такая стратегия, то только жесточайшее ограничение принимаемых рисков позволит вам оставаться в игре длительное время постепенно наращивая капитал.
Другой путь - стать богатым, сделав одну ставку. Но ставка может и не сыграть.

Отредактировано описание робота.

1. Параметры настройки.


Рис.1.1. График с установленным торговым роботом SWT-Robot.

SWT-Robot - это программа для конструирования и исполнения торговых стратегий.
Торговые стратегии задаются выбором значений параметров робота, определяющих режимы его работы.

Далее по ссылке https://swt-metod.blogspot.com/p/swt.html

SWT-Robot. Уроки кризиса.

Рынок так устроен, что любая железка, завязанная на жесткий алгоритм действий, рано или поздно натолкнется на ситуацию, когда этот алгоритм будет приносить не прибыль, а убытки. Возможно это случится через три года, возможно через 5 минут.

Стратегия, с которой мы работали последнее время, показывала в автономном режиме удовлетворительные результаты на интервале времени больше года. И наверное показывала бы и дальше, если бы не кризис. Но кризис и резкий рост волатильности сломали рост эквити в стратегии с канальными стопами и привели к просадке. Это хорошо видно на результатах теста за период с 1 января 2019 года по 25 апреля 2020 года, показанных на рисунке внизу. 

Но лекарство оказалось на удивление простым. Достаточно было перейти о канальных стопов, сосредоточенных на границах каналов поддержки/сопротивления, к стопам по волатильности и проблема потеряла свою остроту за счет уменьшения и распределения риска, не привязанного к границам каналов (См.SWT-Robot. Параметры настройки и состояния). Алгоритм вытягивает аномалию, по крайней мере эту аномалию вытянул.

Некоторое падение прибыльности стратегии - небольшая плата за полученную устойчивость.

Просадка в конце графика - результат закрытия позиций по окончанию интервала тестирования.

P.S. Что можно добавить? Только то, что с алгоритмическими стратегиями нужно всегда быть настороже. И проблема выбора тоже остается, только выбирать нужно не что делать, а какую стратегию использовать.

Анализ рынка - тест Роршаха над популяцией трейдеров

Людей издавна интересовал вопрос: куда движутся рыночные цены? Ведь от правильного ответа на этот вопрос часто зависят судьбы и капиталов и людей. Но правильного и достоверно ответа на этот вопрос во всех деталях и нюансах как не было в прошлом, так нет сейчас и не будет в будущем.
Первым дать объективный ответ на вопрос о направлении движения рыночных цен более ста лет назад попытался Чарльз Доу, который вверх понятие рыночного тренда, до сих пор являющееся краеугольным камнем всего технического анализа.

1. Графический анализ.

Тренд или тенденция - определенное движение цены в том или ином направлении.
Основная задача технического анализа - выявить тенденцию и действовать в ее направлении. Проблема в том, что в реальной жизни ни один рынок не движется в каком-либо направлении строго по прямой. Движение цены представляет собой серию зигзагов, то подъем, то падение. Именно направление динамики этих подъемов и падений образует тренд по Чарльзу Доу.

Важно: об измененном состоянии сознания

Я не играю в покер, слишком скучно по сравнению с рынком. Но состояние тильта мне хорошо знакомо. Наибольшие мои потери в трейдинге, связаны именно с этим состоянием. Я понимал, что действую неадекватно, но не понимал почему я это делаю, приписывая все азарту и элементам игромании.
Но контролируемый азарт и измененное состояние сознания - это все-таки разные вещи...  
==========================================

Тильт. Наверняка многим из вас знакомо это состояние, даже если слова такого вы раньше не слышали.  
Тильт – термин из покера, означающий, что вы попали в измененное состояние сознания и, как следствие, не вполне контролируете свои действия. Вы с отчаянностью одержимого начинаете торговать так, как никогда не стали бы делать этого в нормальном состоянии: торгуете хаотично, без системы, забываете про свои же торговые правила. Любой трейдер, даже не игравший в покер, понимает, о чем речь.

Тильт коварен, попадают в него незаметно, и, что самое опасное, не только из-за убытка и желания отыграться. Причиной такого состояния может стать и прибыль, и стресс, не связанный с трейдингом, и любые другие сильные эмоции. В итоге трейдер, получивший убыток, в попытке немедленно отыграться только умножает свои потери и стремительно движется к обнулению счета.

Есть ли способ победить этого врага?
По большому счету он один – осознать, что вы находитесь в тильте и принудительно прекратить торговлю до возвращения стабильного эмоционального состояния.

Источник:
http://tradeinwest.ru/index.php/ru/o-brokere-open-e-cry-ltd/osobennosti-raboty-brokera/991-ogranichenie-dnevnykh-ubytkov-limiter

Коронавирус. Точка зрения.

Коронавирус.
Если посмотреть чуть-чуть по другому, просто поменяв порядок сортировки данных по проценту смертности от числа выявленных заболевших, то очень плохо не в США, а во Франции и Бельгии... Швеция на 9 месте, США - на 19 месте, Япония - на 50, Россия - на 71, Беларусь - на 74.
Ряд стран с малым числом заболевших исключен из списка, так как данных для более-менее достоверных средних цифр недостаточно.

На основе данных обновляемой карты заболеваемости

Изменения режима сделки тренд/контртренд в алгоритме робота

Упрощен алгоритм управление режимами тренд/контр-тренд. Соответствующие изменения внесены в описание.

Режим сделки.

До 25 апреля:

   if(!ContrTrend)
     {
      if(!ReverseReadyToTrade)
        {
         Clbuy = (ClbuyTD&&ClbuyRT);
         Clsell = (ClsellTD&&ClsellRT);

         Opbuy = OpbuyTD&&OpbuyRT&&!Clbuy;
         Opsell = OpsellTD&&OpsellRT&&!Clsell;
        }
      else
        {
         Clbuy = (ClbuyTD&&ClsellRT);
         Clsell = (ClsellTD&&ClbuyRT);

         Opbuy = OpbuyTD&&OpsellRT&&!Clbuy;
         Opsell = OpsellTD&&OpbuyRT&&!Clsell;
        }
     }
   else
     {
      if(!ReverseReadyToTrade)
        {
         Clbuy = (ClsellTD&&ClbuyRT);
         Clsell = (ClbuyTD&&ClsellRT);

         Opbuy = OpsellTD&&OpbuyRT&&!Clbuy;
         Opsell = OpbuyTD&&OpsellRT&&!Clsell;
        }
      else
        {
         Clbuy = (ClsellTD&&ClsellRT);
         Clsell = (ClbuyTD&&ClbuyRT);

         Opbuy = OpsellTD&&OpsellRT&&!Clbuy;
         Opsell = OpbuyTD&&OpbuyRT&&!Clsell;
        }
     }

После 25 апреля.

   if(!ContrTrend)
     {
         Clbuy = (ClbuyTD&&ClbuyRT);
         Clsell = (ClsellTD&&ClsellRT);

         Opbuy = OpbuyTD&&OpbuyRT&&!Clbuy;
         Opsell = OpsellTD&&OpsellRT&&!Clsell;
     }
   else
     {
         Clbuy = (ClsellTD&&ClbuyRT);
         Clsell = (ClbuyTD&&ClsellRT);

         Opbuy = OpsellTD&&OpbuyRT&&!Clbuy;
         Opsell = OpbuyTD&&OpsellRT&&!Clsell;
     }

Технический анализ по А.С.Пушкину

Ремесло
Поставил я подножием искусству:
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнул, в науке искушенный,
Предаться неге творческой мечты.
(с) А.С.Пушкин, трагедия «Моцарт и Сальери»

Обучение - нужно ли учиться трейдингу?

Прочитал статью об обучении: Сугубо Честно! Как не стать лохом от обучения трейдингу!

Автор отчасти прав, отчасти заблуждается.
Есть обучение и обучение.
Обучение 1. Необходимо освоить азбучные истины и основные понятия, связанные с рынком. Т.е. основные рынки, их свойства, принципы выполнения торговых сделок, торговые терминалы, способы построения графиков цен, принципы технического анализа рынка классическими и современными методами, элементы торговых тактик.
На этом этапе почти не важно, кто вас учит и как учит, потому что это классика, без знания которой вы даже не сможете разговаривать на одном языке со специалистами и своими коллегами. Но лучше найти курс с отлаженной методикой, после которой у вас останется цельное представление о той сфере деятельности, с которой вы решили связать свою жизнь.
Можно учиться и самостоятельно, но времени уйдет гораздо больше, чем 2-3 недели потраченные на курсы при ДЦ. Проблема в том, что оценить качество преподаваемого курса можно уже тогда, когда все усвоено и понято. А новичок к сожалению не может отличить полезную информацию от простого набора не связанных фактов, выдаваемых некомпетентным преподавателем.
Но любой систематизированный курс принесет пользу, создавая костяк, накоторый потом можно нанизывать знания, полученные самостоятельно из книг.
По моим оценкам, если бы в свое время я прослушал такой учебный курс, это позволило бы сэкономить мне 2-3 года времени бессистемного сбора информации из литературы. Потому что книг много, написаны они авторами разного уровня компетенции и понимания вопроса, многие из них противоречат друг другу, и разобраться кому верить на слово для новичка является непосильной задачей.
Хотя может я потратил лишних 3 года вследствие собственной тупости. Общение с коллегами показывает, что каждый второй считает себя гением рынка, не считая каждого первого, который согласен числится просто талантом. Но я потратил эти годы, потому что не отношусь к многочисленной категории все знающих и все понимающих на уровне интуиции.

Обучение 2. Автор комментируемого поста вероятнее всего ведет речь о втором этапе, о том как научить торговать прибыльно.
И тут он прав, потому что большинство учителей первого этапа сами трейдерами не является, или по крайней мере не являются успешными трейдерами. Знание алфавита и правил грамматики (информация, полученная из первого этапа) еще не гарантирует писательского таланта.
И тут есть два выхода, либо работать самому, нарабатывая опыт и твердо осознавая, что знания, полученные на первом этапе обучения, не являются гарантией успеха трейдера. Либо найти человека, который уже прошел этот путь, и уговорить (потому что ему обычно это и нафиг не нужно) поделиться своим опытом и знаниями.

Экономические циклы, которые становятся историческими

Николай Кондратьев. Экономические циклы, которые становятся историческими

Текущий кризис был предопределен заранее. Циклы Кондратьева, теория Шумпетера и пассионарии Гумилева
Мир развивается не поступательно. Состояние любой системы можно охарактеризовать синусоидой - подъем, вершина, спад, кризис, подъем. Так вот, именно эта зависимость особенно не давала покоя экономистам. В столь неточной науке, как экономика, любая четкая зависимость ценится очень дорого. Поэтому неудивительны настойчивость и энтузиазм, с которыми экономисты пытались обосновать изменения экономических систем. Возможность прогнозировать ситуацию исходя из обоснованных закономерностей - мечта любого человека, непосредственно связанного с деньгами. А когда в один прекрасный момент встал вопрос о долгосрочном прогнозировании, вдруг выяснилось, что экономике столь же присуща цикличность, как и всем остальным граням нашего невыносимо легкого бытия. Разумеется, всякая деятельность конечна, поэтому стагнация иногда заканчивается смертью системы, однако этим соображением мы пока попробуем пренебречь в силу его неконструктивности. 

Вы инвестируете или играете в азартную игру?

Копипаст с ресурса Long/Short



Играть в азартную игру – это значит делать ставки на случайный исход. Однако когда дело касается торговли на бирже, азартная игра проявляется более сложно, чем сказано в этом определении. Многие трейдеры занимаются азартной игрой на бирже, даже не подозревая об этом, торгуя с помощью некоторого способа или по некоторой причине, которые никак не связаны с успехом на рынке.

В этой статье мы рассмотрим неявные способы, посредством которых азартная игра просачивается в торговлю, а также, и в первую очередь стимулы, которые побуждают человека торговать (и возможно играть).

Изменения режима сделки тренд/контртренд в алгоритме робота

Для удобства немного изменен режим проведения сделки торговым роботом, упрощающий управление режимами тренд/контр-тренд. Соответствующие изменения внесены в описание.

Режим сделки.

До 1 апреля:

   if(!ContrTrend)

     {

      if(!ReverseReadyToTrade)

        {

         Clbuy = (ClbuyTD&&ClbuyRT);

         Clsell = (ClsellTD&&ClsellRT);

         Opbuy = OpbuyTD&&OpbuyRT&&!Clbuy;

         Opsell = OpsellTD&&OpsellRT&&!Clsell;

        }

      else

        {

         Clbuy = (ClbuyTD&&ClsellRT);

         Clsell = (ClsellTD&&ClbuyRT);

         Opbuy = OpbuyTD&&OpsellRT&&!Clbuy;

         Opsell = OpsellTD&&OpbuyRT&&!Clsell;

        }

     }

   else

     {

      if(!ReverseReadyToTrade)

        {

         Clbuy = (ClsellTD&&ClsellRT);

         Clsell = (ClbuyTD&&ClbuyRT);

         Opbuy = OpsellTD&&OpsellRT&&!Clbuy;

         Opsell = OpbuyTD&&OpbuyRT&&!Clsell;

        }

      else

        {

         Clbuy = (ClsellTD&&ClbuyRT);

         Clsell = (ClbuyTD&&ClsellRT);

         Opbuy = OpsellTD&&OpbuyRT&&!Clbuy;

         Opsell = OpbuyTD&&OpsellRT&&!Clsell;

        }

     }

После 1 апреля.

   if(!ContrTrend)
     {
      if(!ReverseReadyToTrade)
        {
         Clbuy = (ClbuyTD&&ClbuyRT);
         Clsell = (ClsellTD&&ClsellRT);

         Opbuy = OpbuyTD&&OpbuyRT&&!Clbuy;
         Opsell = OpsellTD&&OpsellRT&&!Clsell;
        }
      else
        {
         Clbuy = (ClbuyTD&&ClsellRT);
         Clsell = (ClsellTD&&ClbuyRT);

         Opbuy = OpbuyTD&&OpsellRT&&!Clbuy;
         Opsell = OpsellTD&&OpbuyRT&&!Clsell;
        }
     }
   else
     {
      if(!ReverseReadyToTrade)
        {
         Clbuy = (ClsellTD&&ClbuyRT);
         Clsell = (ClbuyTD&&ClsellRT);

         Opbuy = OpsellTD&&OpbuyRT&&!Clbuy;
         Opsell = OpbuyTD&&OpsellRT&&!Clsell;
        }
      else
        {
         Clbuy = (ClsellTD&&ClsellRT);
         Clsell = (ClbuyTD&&ClbuyRT);

         Opbuy = OpsellTD&&OpsellRT&&!Clbuy;
         Opsell = OpbuyTD&&OpbuyRT&&!Clsell;
        }
     }

S&P 500. Сценарий прежний - вниз, но цели уточнены.

В предыдущей публикации:

Основной, долгосрочный и среднесрочный тренды направлены вниз.
Краткосрочный тренд в восходящей коррекции в канале недельного тренда 2181.2-2598.0. Рынок протестировал верхнюю границу канала - цель коррекции, и формирует признаки разворота вниз по недельному и дневному тренда, завершая коррекционный рост. Сформирован ключевой канал дневного тренда 2452.3-2641.3.

Как и предполагалось, рынок уходит вниз, предварительно протестировав верхнюю границу канала 2452.3-2641.3 (канал неактуален и на графиках уже не показан), и только после этого рынок начал снижение.



Предыдущая неделя завершилась в фазе нисходящего движения по основному, долгосрочному, среднесрочному, краткосрочному и недельному трендам в канале недельного тренда 2378.1-2643.7.

Бережем глаза

О важности зрения для трейдера, да и вообще для любого человека, говорить не нужно. Но истинную ценность этого органа чувств понимаешь, когда возникают какие-либо проблемы, особенно серьезные.
Помимо случающихся проблем катастрофического характера (травма, кровоизлияние в сетчатку и т.п.), которых большинству удается избежать, есть и возрастные и профессиональные изменения. Для трейдеров, работающих с компьютером, неизбежно столкновение и с тем, и с другим.

Коварство и незаметность изменений в органах зрения, как это ни странно, вызваны эффективной работой мозга. То, что мы видим, видит не глаз. Это результат обработки головным мозгом получаемой глазом информации.
Мозг очень эффективное устройство, и ухудшение работы глаза он компенсирует алгоритмом обработки информации, в результате чего мы длительное время можем не замечать возникающих проблем (как не замечаем существующего у всех слепого пятна на сетчатке). Особенно незаметны проблемы, если они возникают постепенно.
Например, один мой знакомый незаметно для себя полностью и необратимо потерял зрение на один глаз из-за повышения внутриглазного давления (глаукома). Мозг компенсировал недостаток поступающей информации и человек ничего не замечал, пока однажды не поехал на дачу и не взялся там заливать фундамент для какой-то постройки. Прищурил один глаз, чтобы посмотреть разметку, и обнаружил, что второго глаза у него уже нет.

Старая история о преимуществах роботов: Как 45 минут терять по $172 222 в секунду

Что тут добавить... Робот есть робот, тупая машина... Что в него заложено, то и делает... :)

БЛОГИ

Как 45 минут терять по $172 222 в секунду

---

Это, пожалуй, самый болезненный отчет об ошибке, который я когда-либо читал. Он красочно описывает шаги, которые привели к потере 465 миллионов долларов компанией Knight Capital в связи с ошибкой программного обеспечения, проявившейся в прошлом году и обанкротившей компанию. Knight Capital В этом отчете есть все характеристики технического долга в огромной, лишенной поддержки и запущенной базе кода (ошибка произошла из-за исполнения кода, который не использовали почти 9 лет) и ужасная и грустная история взаимодействия между разработчиками ПО и ИТ-профессионалами. Основные...

Читать полностью

К вопросу о счастье

Все-таки первопричина состояния, которое определяется как счастье (или несчастье) - физическое состояние, точнее психофизиологический тонус.
При депрессии, выражающейся в угнетении нервно-психической деятельности, никакие рецепты по преодолению себя и выходу из ситуации, которая воспринимается как несчастье, не помогут. Человек просто не в силах ими воспользоваться.
Если нет энергии, то нет воли на принятие даже простейших решений, не говоря уже о том, чтобы претворить их в жизнь. Если есть энергия, т.е. если у человека сильная нервная система с высоким энергетическим потенциалом, то есть и правильное многофакторное восприятие ситуаций, есть не одномерное, а многомерное нелинейное мышление. И такой человек походя решает любые жизненные задачи и преодолевает любые трудности.
Да, а тонус нервной системы зависит от гормонального баланса, от функционирования желез внутренней секреции.
Так что, ИМХО, что касается счастья или несчастья, то все в общем-то все определяется химией. И тем у кого с этим в порядке, нужно в первую очередь сказать спасибо папе и маме за хорошую наследственность, а во вторую себе, за то что сохранили в хорошем состоянии и не угробили предоставленный природой организм.

P.S. Спасибо АП за хорошую статью, которая навеяла эти мысли:

Счастье есть! Ч.3. Счастье или несчастье? Заслужил!

Когда меняется рынок: жесткий алгоритм и кризисная ситуация

Это тест. В автономном режиме. с 1 января 2019 года.
До марта текущего года все шло нормально, но в марте рынок изменился. Основное изменение - в десятки раз возросла волатильность и началась фиксация убытков по стопам, а не по развороту рынка.
Ситуация аномальная, волатильность младших трендов превышала волатильность трендов старших уровней иерархии. Но к концу марта все начинает приходить в норму. Т.е. ситуация остается ненормальной, но рынок выходит из состояния инверсии волатильности и приходит к нормальному состоянию, когда волатильность по старшим трендам больше волатильности по трендам низких уровней иерархии.Все должно нормализоваться. Будем следить за ситуацией.
Главный вывод. Торговать роботом в периоды аномалий не стоит.

S&P 500. Цель коррекционного роста реализована. Теперь вниз!

Основной, долгосрочный и среднесрочный тренды направлены вниз.
Краткосрочный тренд в восходящей коррекции в канале недельного тренда 2181.2-2598.0. Рынок протестировал верхнюю границу канала - цель коррекции, и формирует признаки разворота вниз по недельному и дневному тренда, завершая коррекционный рост. Сформирован ключевой канал дневного тренда 2452.3-2641.3.

Прорыв верхней границы ключевого канала открывает для тестирования кластер целей роста  (3103.1-3137.7-3175.3).
Прорыв нижней границы ключевого канала открывает для повторного тестирования уровень поддержки 2181.2, прорыв которого может увести рынок в зону границы доверительного интервала на уровне 1808.0, прорыв которого будет означать крах рынка с неопределенными перспективами.
По тактике.
Можно начинать продажи с предварительными целями на нижней границе сложившегося диапазона. Консервативные стопы - за кластером сопротивлений  (3103.1-3137.7-3175.3). Агрессивные - за верхней границей ключевого канала.

Уровни сопротивления: 2598.0, 2641.3, 3103.1, 3137.7, 3175.3, 3396.7.
Уровни поддержки: 2452.3, 2205.2, 2181.2, 1808.0 (расчетный).

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

EURUSD. Евро или доллар? Евро!

США убедили рынки в своём намерении реализовать безграничную эмиссию и евро рос всю неделю  с такой скоростью, что уровень сопротивления недельного и среднесрочного трендов практически сравнялись, образовав кластер сопротивлений (1.11679-1.11714). Предположение о том, что Европа, которая в отличие от США больше привыкла к разного рода катаклизмам, окажется более устойчивой в сложившейся ситуации и евро остановит снижение по отношению к доллару оправдалось, по крайней мере в течение прошедшей недели. Но конкурс адекватности или безумия принимаемых политиками решений продолжается и будущее остается туманным. Но пока что предпосылок к остановке роста евро не наблюдается, поэтому после технического отката из зоны вышеупомянутого кластера ожидаем продолжение роста котировок.


По технике основной тренд в силу инерционности индикаторов, не поспевающих за аномально высокой скоростью движения рынка, остается нисходящим, но в условиях инверсии волатильности на это можно не обращать внимания.
Долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный, недельный и дневной тренды направлены вверх.
Ближайшая цель роста - кластер сопротивлений (1.11679-1.11714) - практически реализована. Следующая целью - краткосрочное сопротивление на уровне 1.12850.

S&P 500. Завершается откат вверх в канале недельного тренда 2181.2-2598.0

Ситуация остается в рамках сценария, описанного в предыдущей публикации..
Основной и долгосрочный тренды направлены вниз и цели их реализованы.

Краткосрочный тренд продолжает коррекционный рост в канале недельного тренда 2181.2-2598.0, тестируя зону верхней границы канала, в зоне которой ожидается разворот вниз и восстановление нисходящего движения, пока что в зону нижней границы ключевого канала.
Сформирован ключевой канал дневного тренда 2396.7-2641.3.
Прорыв верхней границы ключевого канала открывает для тестирования кластер целей роста  (3103.1-3137.7-3175.3).
Прорыв нижней границы ключевого канала открывает для повторного тестирования уровень поддержки 2181.2, прорыв которого может увести рынок в зону границы доверительного интервала на уровне 1808.0, прорыв которого будет означать крах рынка с неопределенными перспективами.
По тактике.
Можно начинать осторожные продажи с предварительными целями на нижней границе сложившегося диапазона. Консервативные стопы - за кластером сопротивлений  (3103.1-3137.7-3175.3). Агрессивные - за верхней границей ключевого канала.

Уровни сопротивления: 2598.0, 2641.3, 3103.1, 3137.7, 3175.3, 3396.7.
Уровни поддержки: 2396.7, 2205.2, 2181.2, 1808.0 (расчетный).

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

S&P 500. Реализован технический уровень дна - 2205.2

По индексу S&P 500 реализована цель глобальной коррекции на уровне 2205.2, рассчитанная по волатильности основного тренда (цены встретились с нижней границей соответствующего канала на графике недельного масштаба). Поскольку на фондовом рынке глобальных разворотов не бывает, то есть некоторые основания предполагать, что достигнут технический уровень дна рынка. Это не значит, что котировки сразу же уйдут вверх у новым историческим максимумам. И не значит, что достигнутый минимум на уровне 2181.2 не будет обновлен. Это значит что безудержное падение с высокой вероятностью закончилось, и сейчас начнется хаотическое движение в широком диапазоне от кластера поддержек (2181.2-2205.2) до кластера сопротивлений (3103.1-3137.7-3175.3).
Отметим, что кластер поддержек (2181.2-2205.2) не является жесткой границей на пути рынка вниз. Это всего лишь математическое ожидание целей падения с доверительным интервалом, нижняя граница которого находится на уровне 1808.0, до которой котировки вполне могут дойти без нарушения описанного выше сценария. А вот прорыв уровня 1808.0 будет означать ломку всего и вся и полный крах рынка. Если же этого не случится, то все ограничится сильной встряской и очередным перераспределением активов в пользу хозяев денег.

По технике основной, долгосрочный и среднесрочный тренды направлены вниз и цели их реализованы.

.
Краткосрочный тренд находится в восходящей коррекции в ключевом канале недельного тренда 2181.2-2598.0, внутри которого идет рост котировок по недельному тренду с целью на верхней границе канала.
Прорыв верхней границы канала открывает для тестирования кластер целей роста  (3103.1-3137.7-3175.3).
Прорыв нижней границы канала может увести рынок в зону границы доверительного интервала на уровне 1808.0, прорыв которого будет означать крах рынка с неопределенными перспективами.
По тактике.
Торговать коррекционный рост достаточно опасно. Ждем завершения коррекции и продолжаем продажи с целями на нижней границе сложившегося диапазона. Консервативные стопы - за кластером сопротивлений  (3103.1-3137.7-3175.3). Агрессивные - за максимумом в зоне предполагаемого завершения коррекции.

Уровни сопротивления: 2598.0, 3103.1, 3137.7, 3175.3, 3396.7.
Уровни поддержки: 2205.2, 2181.2, 1808.0 (расчетный).

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

SWT-Robot. Параметры настройки

Рис.1.1. График с установленным торговым роботом SWT-Robot.

SWT-Robot - это программа для конструирования и исполнения торговых стратегий.
Торговые стратегии задаются как программным способом, так и выбором значений параметров робота, определяющих режимы его работы.

SWT-Robot. Параметры состояния

Финальная версия таблицы отображения параметров состояния робота.

SWT-Robot - это программа для конструирования и исполнения торговых стратегий.
Сначала поговорим о параметрах состояния робота.
Значение параметров состояния показано в таблице в правом верхнем углу графика. Отметим. что отображение параметров состояния не является обязательным и может быть отключено выбором соответствующего параметра настройки, о которых мы поговорим далее.

В первой строке таблицы содержатся следующие данные:
Allow To Trade - параметр, который указывает, что может делать робот в текущей ситуации. Это параметр принимает три значения:
- BUY - покупать;
- SELL - продавать;
- NO - не предпринимать никаких действий.
Trend Direction - направление совокупного тренда, определяемое в соотвествии с выбранной торговой стратегий:
- UP - вверх;
- DN - вниз;
- NO - не определено.
Ready To Trade - готовность к сделке в направлении:
- UP - вверх;
- DN - вниз;
- NO - не готов.

SWT-метод: 5. Цифровой индикатор SWTmaxLot

5. Цифровой индикатор SWTmaxLot.

Вспомогательный цифровой индикатор SWTmaxLot отображает объемы сделки при заданном процентном риске для типовых уровней ордеров стоп-лосс и различного направления сделки. Из-за большого объема расчетов при инициализации незначительно замедляет переключение таймфреймов и загрузку терминала при большом количестве используемых графиков и инструментов. Но на последующей работе и быстродействии терминала это не сказывается.

Индикатор отображается в левом нижнем углу графика в виде группы числовых и текстовых меток, как показано на рисунке 5.1.


Рис.5.1. Объемы для группы старших трендов в режиме расчета уровней стоп-лосс по индикатору каналов SWTsr.

SWT-метод: 4. Индикатор каналов волатильности SWTch

4. Индикатор каналов волатильности SWTch.

Индикатор каналов SWTch предназначен для построения и отображения каналов волатильности, динамических каналов поддержки/сопротивления и доверительных интервалов для выставления ордеров стоп-лосс.
На рисунке 4.1 представлен вид индикатора для волн W3 и W4.


Рис.4.1 Вид индикатора SWTch для волн W3 и W4.

Напомним фрагмент теории о представлении графике цен в виде суперпозиции волн - стохастических волновых трендов. Формула для графика цены в условиях ограниченного количества рассматриваемых волн имеет вид

где
- z(t) – функция, описывающая график цены;
- m и M – соответственно минимальный и максимальный номера волн из группы элементов декомпозиции, поведение которых детально исследуется при анализе движений рынка на текущем графике;
- n(t) - так называемый «ценовой шум» - движения рынка, которые находятся на уровне порядка минимальных изменений и не представляют практического значения для решаемых задач. Если брать конкретных график конкретного индикатора, то функция n(t) - это волна W1;
- Ф(t) определяет собой медленные колебания с высокой энергетикой, которые начинают сказываться на временах соизмеримых со временем изучения и существования рынка, как системы, в целом. Ф(t) показывает, как двигается рынок. если убрать из него волновые тренды.
Волны, отображаемые Базовым индикатором SWT, строятся относительно нулевой линии и представляют собой результат исключения из представленной формулы функции Ф(t).

SWT-метод: 3. Индикатор каналов SWTsr

Индикатор каналов SWTsr отображает рассчитанные по волатильности горизонтальные диапазоны движений рынка для волновых трендов - волн W2, W3 и W4 текущего графика (при задании соответствующих значений параметров индикатора).
Границы каналов рассчитываются для каждого из наблюдаемых трендов и определяют расчетные цели движения рынка по этим трендам с точкой отсчета на достигнутых экстремумах - максимумах и минимумах рынка, реализованных на текущем цикле роста или падения рынка по волнам W2,W3 и W4, представленным на текущем графике.
Прорыв диапазона (границы канала) означает, что цель данного тренда реализована и дальнейшее движение, если оно состоится, будет развиваться по тренду более высокого уровня иерархии.

На рисунке 3.1 представлен вид индикатора для волны W3.



Рис.3.1. Вид индикатора SWTsr - каналы для волны W3.

SWT-метод: 2. Цифровой индикатор SWTtrend

2. Цифровой индикатор SWTtrend.

Удержать в голове всю информацию о наблюдаемых и учитываемых трендах и параметрах их движения, выдаваемых базовым индикатором SWT, достаточно затруднительно. Поэтому, для облечения процедуры анализа и принятия торговых решений используется специальный цифровой индикатор, который собирает данные по всем наблюдаемым трендам и отображает их в виде сводной таблицы в активном окне инструмента. Базовый индикатор SWT при этом используется для уточнения деталей движения цен по выбранным трендам в заданной области временных масштабов.
Цифровой индикатор SWTtrend рассчитывает и отображает параметры волатильности, направления и характера движения отдельных (частных) трендов, а также позволяет определить результирующее движение рынка с учетом фильтров, отключающих тот или иной тренд в определении результата.
В режиме по умолчанию на экране отображается картинка следующего вида:



Рис.2.1. Отображение индикатора SWTtrend на графике.

SWT-метод: 1. Базовый индикатор SWT.

Проведена окончательная доработка индикаторов и робота. В связи с этим корректируется окончательная версия описания программ.

1. Базовый индикатор SWT.

Базовый индикатор SWT - предназначен для разделения и отображения трендов анализируемого финансового инструмента, а также для расчета текущего значения волатильности каждого тренда. На основе значений базового индикатора рассчитываются параметры трендов, каналов, волатильности, объемов и рисков торговли. Показания базового базового индикатора также являются основой для расчета параметров работы торгового советника (робота) SWT-метода.

В режиме по умолчанию на экране отображается картинка следующего вида:


Рис.1.1. Отображение индикатора SWT в режиме по умолчанию

По волновым трендам особого пояснения не требуется. Собственно говоря каждая волна это и есть тренд и движение волны по направлению соответствует движению рынка в рамках этого тренда. На графике в режиме по умолчанию отображаются три волны: W2, W3 и W4, значение которых будет описано ниже, а также вспомогательные линии, отображающие параметры и характер движения трендов. Дополнительно к отображаемым волнам можно также включить показ волны W1, включающей все движения рынка, более быстрые по отношению к волне W2, а также показ суммы всех волн: W1+W2+W3+W4.

EURUSD. Евро или доллар?

Анализ.
В условиях, когда каждая из сторон стремится накачать рынок деньгами и каждый день что-то происходит, плюс кризис, плюс пандемия и всеобщий психоз, трудно прогнозировать как развернется ситуация. Все зависит от того, чьи рынки будут сильнее и быстрее падать. Возможно Европа, которая в отличие от США больше привыкла к разного рода катаклизмам, окажется более устойчивой в сложившейся ситуации и евро остановит снижение по отношению к доллару. Но это только предположение, потому что невозможно предсказать степень адекватности или безумия принимаемых политиками решений.
А по технике основной, долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды направлены вниз.
Зона актуальных целей - среднесрочная поддержка  на уровне 1.07777 и краткосрочная поддержка на уровне 1.07024 - уже протестирована и незначительно (пока незначительно) прорвана с признаками остановки (приостановки) дальнейшего снижения по трендам младших уровней иерархии. С младшими трендами картина такая.

Натуральный газ - NG. В текущем моменте работает сценарий роста

Предыдущая публикация:

Основной и долгосрочный тренды остаются нисходящими. По среднесрочному тренду продолжается восходящая коррекция, но цели коррекционного роста на уровне 1.892 реализованы, причем с превышением, что по формальным признакам может быть сигналом к среднесрочному развороту вверх с целью на уровне 2.580. Однако, как мы писали ранее, рынок ушел на откат и остается в ключевом канале недельного тренда 1.750-2.026, консолидируясь в более узком канале дневного тренда 1.779-1.946.
Рост начала текущей недели был быстрым, сигнализируя о возможном развороте вверх. Но разворот редко бывает мгновенным, тем более что цены на нефть продолжили падение и утащили газ за собой.
На момент распечатки  графика ситуация остается неопределенной. Ориентируемся на границы канала дневного тренда, направление прорыва которого задаст тенденцию следующей недели.

С пятницы ничего принципиально не изменилось.Основной и долгосрочный тренды остаются нисходящими. По среднесрочному тренду продолжается коррекционный рост. Краткосрочный и недельный показывают движение вниз.
Но рынок остается в каналах дневного (1.779-1.946) и недельного (1.750-2.026) трендов и показывает восходящее движение внутри канала дневного тренда, направление прорыва которого задаст тенденцию текущей недели.

Уровни сопротивления: 1.946, 2.026, 2.580, 3.092.
Уровни поддержки: 1.779, 1.750, 1.612.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

Натуральный газ - NG. Консолидация в канале дневного тренда

Предыдущая публикация:

Обязательный откат состоялся, причем размер его практически достиг критического уровня поддержки 1.75, прорыв которого ставил под сомнение дальнейшее развитие восходящего движения. Но пока что этот прорыв не состоялся, и держатели лонгов могут перевести дыхание.
На момент распечатки графика рынок остается в пределах ключевого канала недельного тренда 1.750-2.026.
Прорыв верхней границы канала открывает для тестирования цель среднесрочного роста на уровне 2.580.
Прорыв нижней границы канала открывает для повторного тестирования уровень краткосрочной поддержки 1.612, прорыв которого... Тут могут быть проблемы

Основной и долгосрочный тренды остаются нисходящими. По среднесрочному тренду продолжается восходящая коррекция, но цели коррекционного роста на уровне 1.892 реализованы, причем с превышением, что по формальным признакам может быть сигналом к среднесрочному развороту вверх с целью на уровне 2.580. Однако, как мы писали ранее, рынок ушел на откат и остается в ключевом канале недельного тренда 1.750-2.026, консолидируясь в более узком канале дневного тренда 1.779-1.946.
Рост начала текущей недели был быстрым, сигнализируя о возможном развороте вверх. Но разворот редко бывает мгновенным, тем более что цены на нефть продолжили падение и утащили газ за собой.
На момент распечатки  графика ситуация остается неопределенной. Ориентируемся на границы канала дневного тренда, направление прорыва которого задаст тенденцию следующей недели.

Уровни сопротивления: 1.946, 2.026, 2.580, 3.092.
Уровни поддержки: 1.779, 1.750, 1.612.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

S&P 500. Оптимисты покупают, реалисты готовятся продолжить продажи.

Ситуация по трендам старших уровней иерархии не изменилась. Основной, долгосрочный, среднесрочный  и краткосрочный тренды смотрят вниз. Реализованы цели среднесрочного и долгосрочного тренда. Следующий ориентир - цель основного тренда на уровне поддержки 2249.3.
На момент распечатки графика идет восходящая коррекция по дневному тренду в ключевом канале 2393.5-2668.5.
Оптимисты покупают, реалисты готовятся продолжить продажи по признакам завершения коррекции.

Уровни сопротивления: 2668.5, 2866.1, 3065.2, 30.94.5, 3396.7.
Уровни поддержки: 2393.5, 2249.3.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

Натуральный газ - NG. Тот самый откат.

Предыдущая публикация:

Рынок отработал краткосрочную цель на уровне 1.627, сформировал уточненную поддержку на 1.612 и ушел вверх последовательно прорвав каналы дневного тренда 1.612-1.766, недельного тренда 1.612-1.792 и краткосрочного тренда 1612-1.892, делая заявку на среднесрочный разворот с целью на уровне 2.521. Но не сразу и не в один прием. Откаты не просто возможны, они обязательно будут. И первый кандидат в уровни, от которых пойдут откаты - это ранее прорванная цель долгосрочного тренда на уровне 1.990.

Обязательный откат состоялся, причем размер его практически достиг критического уровня поддержки 1.75, прорыв которого ставил под сомнение дальнейшее развитие восходящего движения. Но пока что этот прорыв не состоялся, и держатели лонгов могут перевести дыхание.
На момент распечатки графика рынок остается в пределах ключевого канала недельного тренда 1.750-2.026.
Прорыв верхней границы канала открывает для тестирования цель среднесрочного роста на уровне 2.580.
Прорыв нижней границы канала открывает для повторного тестирования уровень краткосрочной поддержки 1.612, прорыв которого... Тут могут быть проблемы

Уровни сопротивления: 1.946, 2.026, 2.580, 3.092.
Уровни поддержки: 1.779, 1.750, 1.612.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

Натуральный газ - NG. Таки дно.

Предыдущая публикация:

Основной, долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный и недельный тренды нисходящие.
По дневному и внутридневному трендам наблюдается коррекционный рост в ключевом канале дневного тренда 1.725-1.794.
Поскольку рынок протестировал цель недельного тренда на поддержке 1.737, то на этот коррекционный рост следует обратить внимание, так как он может стать началом недельного разворота вверх.
Стратегическая долгосрочная цель снижения на уровне поддержки 1.990 реализована, поэтому большого снижения котировок ожидать не стоит. Тактический уровень - краткосрочная поддержка на 1.627, является целью при прорыве нижней границы ключевого канала и кластера поддержек на уровне 1.660.
Прорыв верхней границы ключевого канала откроет для повторного тестирования цель недельного тренда на уровне 1.862, прорыв которого закрепит краткосрочный разворот вверх с целью на уровне 1.957.

В предыдущей публикации мы задавались вопросом, не достигнуто ли дно по газу, поскольку значимых целей внизу не осталось?
Таки да, достигнуто.
Рынок отработал краткосрочную цель на уровне 1.627, сформировал уточненную поддержку на 1.612 и ушел вверх последовательно прорвав каналы дневного тренда 1.612-1.766, недельного тренда 1.612-1.792 и краткосрочного тренда 1612-1.892, делая заявку на среднесрочный разворот с целью на уровне 2.521. Но не сразу и не в один прием. Откаты не просто возможны, они обязательно будут. И первый кандидат в уровни, от которых пойдут откаты - это ранее прорванная цель долгосрочного тренда на уровне 1.990.
Уровни сопротивления: 1.766, 1.792, 1.892, 2.521, 3.092.
Уровни поддержки: 1.660, 1.627, 1.612.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

Натуральный газ - NG. Дно?

Основной, долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный и недельный тренды нисходящие.


По дневному и внутридневному трендам наблюдается коррекционный рост в ключевом канале дневного тренда 1.725-1.794.
Поскольку рынок протестировал цель недельного тренда на поддержке 1.737, то на этот коррекционный рост следует обратить внимание, так как он может стать началом недельного разворота вверх.
Стратегическая долгосрочная цель снижения на уровне поддержки 1.990 реализована, поэтому большого снижения котировок ожидать не стоит. Тактический уровень - краткосрочная поддержка на 1.627, является целью при прорыве нижней границы ключевого канала и кластера поддержек на уровне 1.660.
Прорыв верхней границы ключевого канала откроет для повторного тестирования цель недельного тренда на уровне 1.862, прорыв которого закрепит краткосрочный разворот вверх с целью на уровне 1.957.
Далее будем уточнять по ситуации.

Уровни сопротивления: 1.794, 1.862, 1.957, 2.521, 3.092.
Уровни поддержки: 1.737, 1.725, 1.660, 1.627.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

S&P 500. Рынок остается в окрестности среднесрочной цели на уровне 3019

Вчера:

Тренды старших уровней иерархии - основной, долгосрочный и среднесрочный - продолжают показывать признаки нисходящего движения.
Цель среднесрочного тренда на уровне 3019.0 реализована, рынок прорвал уровень цели, но остается в пределах доверительного интервала +-200.0.
Текущая ситуация - коррекционный рост по краткосрочному тренду в крайне широком ключевом канале 2853.5-3244.6.

Сегодня ситуация по трендам старших уровней иерархии не изменилась. Основной, долгосрочный и среднесрочный тренды остаются нисходящими. Развернулись вниз и краткосрочный с недельным трендом.
Рынок пока что остается запертым в диапазоне дневного тренда 2974.0-3137.4, но вероятнее всего нижняя граница этого диапазона будет прорвана в ближайшее время и и котировки уйдут в область локальной поддержки 2853.5 с перспективой прорыва последней и ухода в неизвестность. Хотя не совсем неизвестность. Следующая цель - цель долгосрочного тренда на уровне поддержки 2752.3.

Тактика - продажи на прорыве поддержки 2974.0 с целью в зоне долгосрочной поддержки 2752.3 и стопом за верхней границей канала 2974.0-3137.4.

Уровни сопротивления: 3137.4, 3244.6, 3273.4, 3396.7.
Уровни поддержки: 2974.0, 2853.5, 2752.3, 2249.3.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

S&P 500. Реализована среднесрочная цель 3019. Рынок перед выбором.

В предыдущих публикациях:

Что происходит сейчас? Идет нисходящая коррекция среднесрочного и долгосрочного трендов и цель коррекционного движения - уровень среднесрочной поддержки 3019. Но из-за обвального роста краткосрочной волатильности доверительный интервал вокруг цели примерно +-200.0. 

Тренды старших уровней иерархии - основной, долгосрочный и среднесрочный - продолжают показывать признаки нисходящего движения.
Цель среднесрочного тренда на уровне 3019.0 реализована, рынок прорвал уровень цели, но остается в пределах доверительного интервала +-200.0.
Текущая ситуация - коррекционный рост по краткосрочному тренду в крайне широком ключевом канале 2853.5-3244.6.

Яйцеголовые на рынках: критерий три сигма в трейдинге

Как я уже писал раньше, в силу естественно-научного образования и перекоса в сторону логического осмысления и объяснения действительности, я являюсь приверженцем технического анализа рынков.

После окончания вуза и получения специальности радиофизика я занимался вопросами исследования и применения методов анализа и обработки сигналов в системах технической диагностики и контроля состояния объектов авиационной и ракетной техники. Специфика работы требовала досконального знания аналоговых и цифровых методов обработки сигналов. В ту пору мне было непонятно, почему зарубежные авторы иллюстрируют цифровые методы на примере биржевых котировок. Но когда я в конце 2000 года впервые увидел графики рыночных цен, мне стало стало все ясно. Где еще будет концентрироваться человеческий интерес и основные мозги, как не там, где пахнет живыми деньгами.
Ну и мне тоже стало крайне интересно попробовать знакомую мне методологию, принципы и математический аппарат в этой области. И деньги играли тут не главную роль, больше амбиции.

Рыночные цены в конечном итоге определяются состоянием и динамикой развития мировой экономической системы и фундаментальными факторами — ключевыми статистическими показателями состояния национальных экономик. На процессы глобального сдвига накладываются локальные тенденции изменения цен, учитывающие циклы обновления производства, сезонные факторы баланса спроса и предложения и т.д. вплоть до изменений, обусловленных влиянием экономических и политических новостей и действиями отдельных участников рынка.
Изучение характера и степени влияния макроэкономических показателей на динамику цен является предметом фундаментального анализа, который базируется на изучении статистических данных за прошедший период времени, т.е. на уже свершившемся факте.

Технический анализ основан на изучении графиков, изображающих поведение цены во времени. Применим ко всем активам, цена которых определяется на основе свободных колебаний спроса и предложения (валюты, товарные фьючерсы, опционы, ценные бумаги и многое другое), и базируется на постулатах, вытекающих из теории Доу. Основной из этих постулатов формулируется так: рынок учитывает все. Цена является следствием и исчерпывающим отражением всех движущих сил рынка. Любой фактор, влияющий на цену (экономический, политический или психологический) уже учтен рынком и включен в цену. Все, что влияет на цену, обязательно на этой самой цене и отразится. С помощью ценовых графиков рынок сам объявляет о своих намерениях внимательному аналитику, задача которого правильно и вовремя интерпретировать эти намерения.

Естественный подход радиофизика — это анализ графика цен — функции времени, представляющей своего рода сигнал, который необходимо проанализировать и выделить из него интересующую нас информацию. А это технический анализ.

S&P 500. Йо-моё. Похоже пора тариться золотом.

Вчера:

Меня попросили сделать эту публикацию, но в условиях хаоса и обвала очень трудно предполагать, как будут развиваться события.
Что происходит сейчас? Идет нисходящая коррекция среднесрочного и долгосрочного трендов и цель коррекционного движения - уровень среднесрочной поддержки 3019. Но из-за обвального роста краткосрочной волатильности доверительный интервал вокруг цели примерно +-200.0. Вот и думайте. что тут делать. То ли цель уже реализована. то ли рынок провалится еще на 300.0 и более. Скорее всего движение вниз будет продолжено, но всегда есть но и это все портит.
На момент распечатки графиков идет восходящая коррекция в ключевом канале дневного тренда 3092.6-3222.0. Канал очень широкий и является плохим ориентиром. Но тем не менее.
Традиционно прорыв нижней границы канала продолжит развитие нисходящего тренда с целью на уровне 3119.0 с возможным продолжением в зону 2900.0
Прорыв верхней границы ключевого канала маловероятен, но по формальным признакам откроет выход в зону кластера сопротивлений (3314.1-3318.2).

Нет слов.
Пошел сценарий на -200.
Похоже пора тариться золотом.

Уровни сопротивления: 3222.0, 3314.1, 3318.2, 3396.7, 3893.0.
Уровни поддержки: 3092.6, 3019.0, 2764.9, 2249.3.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода