SWT-метод. Количественный анализ финансовых рынков. Алготрейдинг и торговые роботы.: Торговые стратегии.

Торговые стратегии.

Редакция от 13.12.2020

График с установленным торговым роботом SWT-Robot.

Общие положения.

Символ ! означает операцию логического отрицания (инверсии) НЕ.
Символ && - операцию логического умножения (конъюнкции) И.
Символ || - операцию логического сложения (дизъюнкции) ИЛИ.

Параметры Basic, Long, Medium, Short, Weekly, Daily, IDay, и Hourly при значении логической единицы задают при определении результирующего направления торговли режим использования основного, долгосрочного, среднесрочного, краткосрочного, недельного, дневного, внутридневного и часового трендов соответственно.

Значение BT, LT, MT, ST, WT, DT, IdT, HT равное true означает восходящее движение основного, долгосрочного, среднесрочного, краткосрочного, недельного, дневного, внутридневного и часового трендов соответственно. Значение false - нисходящее движение.

Значение BC, LC, MC, SC, WC, DC, IdC, HC равное true означает коррекцию основного, долгосрочного, среднесрочного, краткосрочного, недельного, дневного, внутридневного и часового трендов соответственно. Значение false - отсутствие коррекции.

Торговая стратегия 101.

Учитывается движение по каждому из выбранных трендов.

101.1. Исходные условия.

OpbuyTD = (!Basic || BT)
&&(!Long || LT)
&&(!Medium || MT)
&&(!Short || ST)
&&(!Weekly || WT);

ClbuyTD = (!Basic || !BT)
&&(!Long || !LT)
&&(!Medium || !MT)
&&(!Short || !ST)
&&(!Weekly || !WT);

OpsellTD = (!Basic || !BT)
&&(!Long || !LT)
&&(!Medium || !MT)
&&(!Short || !ST)
&&(!Weekly || !WT);

ClsellTD = (!Basic || BT)
&&(!Long || LT)
&&(!Medium || MT)
&&(!Short || ST)
&&(!Weekly || WT);

OpbuyRT = (!Daily || DT)
&&(!IDay || IdT)
&&(!Hourly || HT);

ClbuyRT = (!Daily || !DT)
&&(!IDay || !IdT)
&&(!Hourly || !HT);

OpsellRT = (!Daily || !DT)
&&(!IDay || !IdT)
&&(!Hourly || !HT);

ClsellRT = (!Daily || DT)
&&(!IDay || IdT)
&&(!Hourly || HT);

101.2. Режим сделки.

if(!ContrTrend)
{
Clbuy = (ClbuyTD&&ClbuyRT);
Clsell = (ClsellTD&&ClsellRT);

Opbuy = OpbuyTD&&OpbuyRT&&!Clbuy;
Opsell = OpsellTD&&OpsellRT&&!Clsell;
}
else
{
Clbuy = (ClsellTD&&ClbuyRT);
Clsell = (ClbuyTD&&ClsellRT);

Opbuy = OpsellTD&&OpbuyRT&&!Clbuy;
Opsell = OpbuyTD&&OpsellRT&&!Clsell;
}

101.3. Формирование торговых сигналов.

SignalBuy =Opbuy

&&(!ReverseReadyToTrade

||(iCustom(NULL,5,"SWT",ZeroTDmode,true,true,FilterGridStartPeriodFactor,IncreaseFilterOrder,true,true,true,0,1)<0)

||((N==0)&&(iCustom(NULL,5,"SWT",ZeroTDmode,true,true,FilterGridStartPeriodFactor,IncreaseFilterOrder,true,true,true,0,1)>0)

&&(iCustom(NULL,1,"SWT",ZeroTDmode,true,true,FilterGridStartPeriodFactor,IncreaseFilterOrder,true,true,true,0,1)<0)))

&&(((iCustom(NULL,1,"SWT",ZeroTDmode,true,true,FilterGridStartPeriodFactor,IncreaseFilterOrder,true,true,true,2,1)>0)

&&(iCustom(NULL,1,"SWT",ZeroTDmode,true,true,FilterGridStartPeriodFactor,IncreaseFilterOrder,true,true,true,2,1)

>iCustom(NULL,1,"SWT",ZeroTDmode,true,true,FilterGridStartPeriodFactor,IncreaseFilterOrder,true,true,true,2,2))

&&(iCustom(NULL,1,"SWT",ZeroTDmode,true,true,FilterGridStartPeriodFactor,IncreaseFilterOrder,true,true,true,2,2)

<=iCustom(NULL,1,"SWT",ZeroTDmode,true,true,FilterGridStartPeriodFactor,IncreaseFilterOrder,true,true,true,2,3)))

||((iCustom(NULL,1,"SWT",ZeroTDmode,true,true,FilterGridStartPeriodFactor,IncreaseFilterOrder,true,true,true,2,1)>0)

&&(iCustom(NULL,1,"SWT",ZeroTDmode,true,true,FilterGridStartPeriodFactor,IncreaseFilterOrder,true,true,true,2,2)<=0)));

SignalSell =Opsell

&&(!ReverseReadyToTrade

||(iCustom(NULL,5,"SWT",ZeroTDmode,true,true,FilterGridStartPeriodFactor,IncreaseFilterOrder,true,true,true,0,1)>0)

||((N==0)&&(iCustom(NULL,5,"SWT",ZeroTDmode,true,true,FilterGridStartPeriodFactor,IncreaseFilterOrder,true,true,true,0,1)<0)

&&(iCustom(NULL,1,"SWT",ZeroTDmode,true,true,FilterGridStartPeriodFactor,IncreaseFilterOrder,true,true,true,0,1)>0)))

&&(((iCustom(NULL,1,"SWT",ZeroTDmode,true,true,FilterGridStartPeriodFactor,IncreaseFilterOrder,true,true,true,2,1)<0)

&&(iCustom(NULL,1,"SWT",ZeroTDmode,true,true,FilterGridStartPeriodFactor,IncreaseFilterOrder,true,true,true,2,1)

<iCustom(NULL,1,"SWT",ZeroTDmode,true,true,FilterGridStartPeriodFactor,IncreaseFilterOrder,true,true,true,2,2))

&&(iCustom(NULL,1,"SWT",ZeroTDmode,true,true,FilterGridStartPeriodFactor,IncreaseFilterOrder,true,true,true,2,2)

>=iCustom(NULL,1,"SWT",ZeroTDmode,true,true,FilterGridStartPeriodFactor,IncreaseFilterOrder,true,true,true,2,3)))

||((iCustom(NULL,1,"SWT",ZeroTDmode,true,true,FilterGridStartPeriodFactor,IncreaseFilterOrder,true,true,true,2,1)<0)

&&(iCustom(NULL,1,"SWT",ZeroTDmode,true,true,FilterGridStartPeriodFactor,IncreaseFilterOrder,true,true,true,2,2)>=0)));

101.4. Исполнение торговых сигналов.

if((!BlockAll)

&&((TimeLocal()>(T_SWT+TF))||(AllowOpenInTimeOut&&(N==0)))

&&((SignalBuy)||(SignalSell))) OpenBuySellOrders();

Торговая стратегия 102.

Адаптивный алгоритм. Тренды, по которым идет коррекция, исключаются из выбора направления торговли.

Исходные условия.

OpbuyTD = (!Basic || BC || BT)
&&(!Long || LC || LT)
&&(!Medium || MC || MT)
&&(!Short || SC || ST)
&&(!Weekly || WC || WT);

ClbuyTD = (!Basic || BC || !BT)
&&(!Long || LC || !LT)
&&(!Medium || MC || !MT)
&&(!Short || SC || !ST)
&&(!Weekly || WC || !WT);

OpsellTD = (!Basic || BC || !BT)
&&(!Long || LC || !LT)
&&(!Medium || MC || !MT)
&&(!Short || SC || !ST)
&&(!Weekly || WC || !WT);

ClsellTD = (!Basic || BC || BT)
&&(!Long || LC || LT)
&&(!Medium || MC || MT)
&&(!Short || SC || ST)
&&(!Weekly || WC || WT);

OpbuyRT = (!Daily || DC || DT)
&&(!IDay || IdC || IdT)
&&(!Hourly || HC || HT);

ClbuyRT = (!Daily || DC || !DT)
&&(!IDay || IdC || !IdT)
&&(!Hourly || HC || !HT);

OpsellRT = (!Daily || DC || !DT)
&&(!IDay || IdC || !IdT)
&&(!Hourly || HC || !HT);

ClsellRT = (!Daily || DC || DT)
&&(!IDay || IdC || IdT)
&&(!Hourly || HC || HT);

Режим сделки, формирование и исполнение торговых сигналов такие же, как и в стратегии 101.

Торговая стратегия 103.

Адаптивный алгоритм. Тренды, по которым идет коррекция, исключаются из выбора направления торговли, при условии, что по тренду уровнем ниже нет коррекции..

Исходные условия.

OpbuyTD =(!Basic || (BC&&!LC) || BT)
&&(!Long || (LC&&!MC) || LT)
&&(!Medium || (MC&&!SC) || MT)
&&(!Short || (SC&&!WC) || ST)
&&(!Weekly || (WC&&!DC) || WT);

ClbuyTD =(!Basic || (BC&&!LC) || !BT)
&&(!Long || (LC&&!MC) || !LT)
&&(!Medium || (MC&&!SC) || !MT)
&&(!Short || (SC&&!WC) || !ST)
&&(!Weekly || (WC&&!DC) || !WT);

OpsellTD =(!Basic || (BC&&!LC) || !BT)
&&(!Long || (LC&&!MC) || !LT)
&&(!Medium || (MC&&!SC) || !MT)
&&(!Short || (SC&&!WC) || !ST)
&&(!Weekly || (WC&&!DC) || !WT);

ClsellTD =(!Basic || (BC&&!LC) || BT)
&&(!Long || (LC&&!MC) || LT)
&&(!Medium || (MC&&!SC) || MT)
&&(!Short || (SC&&!WC) || ST)
&&(!Weekly || (WC&&!DC) || WT);

OpbuyRT =(!Daily || (DC&&!IdC) || DT)
&&(!IDay || (IdC&&!HC) || IdT)
&&(!Hourly || (HC&&!IhC) || HT);

ClbuyRT =(!Daily || (DC&&!IdC) || !DT)
&&(!IDay || (IdC&&!HC) || !IdT)
&&(!Hourly || (HC&&!IhC) || !HT);

OpsellRT =(!Daily || (DC&&!IdC) || !DT)
&&(!IDay || (IdC&&!HC) || !IdT)
&&(!Hourly || (HC&&!IhC) || !HT);

ClsellRT =(!Daily || (DC&&!IdC) || DT)
&&(!IDay || (IdC&&!HC) || IdT)
&&(!Hourly || (HC&&!IhC) || HT);

Режим сделки, формирование и исполнение торговых сигналов такие же, как и в стратегии 101.

Торговая стратегия 104.

Адаптивный алгоритм. Тренды, по которым идет коррекция, исключаются из выбора направления торговли, при условии, что по тренду уровнем ниже нет коррекции и тренд противоположно направлен.

Исходные условия.

OpbuyTD =(!Basic || (LT&&MT) || BT)

&&(!Long || (MT&&ST) || LT)

&&(!Medium || (ST&&WT) || MT)

&&(!Short || (WT&&DT) || ST)

&&(!Weekly || (DT&&IdT) || WT);

ClbuyTD =(!Basic || (!LT&&!MT) || !BT)

&&(!Long || (!MT&&!ST) || !LT)

&&(!Medium || (!ST&&!WT) || !MT)

&&(!Short || (!WT&&!DT) || !ST)

&&(!Weekly || (!DT&&!IdT) || !WT);

OpsellTD =(!Basic || (!LT&&!MT) || !BT)

&&(!Long || (!MT&&!ST) || !LT)

&&(!Medium || (!ST&&!WT) || !MT)

&&(!Short || (!WT&&!DT) || !ST)

&&(!Weekly || (!DT&&!IdT) || !WT);

ClsellTD =(!Basic || (LT&&MT) || BT)

&&(!Long || (MT&&ST) || LT)

&&(!Medium || (ST&&WT) || MT)

&&(!Short || (WT&&DT) || ST)

&&(!Weekly || (DT&&IdT) || WT);

OpbuyRT =(!Daily || (IdT&&HT) || DT)

&&(!IDay || (HT&&IhT) || IdT)

&&(!Hourly || HT);

ClbuyRT =(!Daily || (!IdT&&!HT) || !DT)

&&(!IDay || (!HT&&!IhT) || !IdT)

&&(!Hourly || !HT);

OpsellRT =(!Daily || (!IdT&&!HT) || !DT)

&&(!IDay || (!HT&&!IhT) || !IdT)

&&(!Hourly || !HT);

ClsellRT =(!Daily || (IdT&&HT) || DT)

&&(!IDay || (HT&&IhT) || IdT)

&&(!Hourly || HT);

Режим сделки, формирование и исполнение торговых сигналов такие же, как и в стратегии 101.

Торговая стратегия 105.

Адаптивный алгоритм.

Исходные условия.

OpbuyTD =(!Basic || (BC&& BT&&(!LT&&!LC)) || (LT&&!LC) || BT)
&&(!Long || (LC&& LT&&(!MT&&!MC)) || (MT&&!MC) || LT)
&&(!Medium || (MC&& MT&&(!ST&&!SC)) || (ST&&!SC) || MT)
&&(!Short || (SC&& ST&&(!WT&&!WC)) || (WT&&!WC) || ST)
&&(!Weekly || (WC&& WT&&(!DT&&!DC)) || (DT&&!DC) || WT);

ClbuyTD =(!Basic || (BC&&!BT&&(LT&&!LC)) || (!LT&&!LC) || !BT)
&&(!Long || (LC&&!LT&&(MT&&!MC)) || (!MT&&!MC) || !LT)
&&(!Medium || (MC&&!MT&&(ST&&!SC)) || (!ST&&!SC) || !MT)
&&(!Short || (SC&&!ST&&(WT&&!WC)) || (!WT&&!WC) || !ST)
&&(!Weekly || (WC&&!WT&&(DT&&!DC)) || (!DT&&!DC) || !WT);

OpsellTD =(!Basic || (BC&&!BT&&(LT&&!LC)) || (!LT&&!LC) || !BT)
&&(!Long || (LC&&!LT&&(MT&&!MC)) || (!MT&&!MC) || !LT)
&&(!Medium || (MC&&!MT&&(ST&&!SC)) || (!ST&&!SC) || !MT)
&&(!Short || (SC&&!ST&&(WT&&!WC)) || (!WT&&!WC) || !ST)
&&(!Weekly || (WC&&!WT&&(DT&&!DC)) || (!DT&&!DC) || !WT);

ClsellTD =(!Basic || (BC&& BT&&(!LT&&!LC)) || (LT&&!LC) || BT)
&&(!Long || (LC&& LT&&(!MT&&!MC)) || (MT&&!MC) || LT)
&&(!Medium || (MC&& MT&&(!ST&&!SC)) || (ST&&!SC) || MT)
&&(!Short || (SC&& ST&&(!WT&&!WC)) || (WT&&!WC) || ST)
&&(!Weekly || (WC&& WT&&(!DT&&!DC)) || (DT&&!DC) || WT);

OpbuyRT =(!Daily || (DC&&DT&&(!IdT&&!IdC)) || (IdT&&!IdC) || DT)
&&(!IDay || (IdC&&IdT&&(!HT&&!HC)) || (HT&&!HC) || IdT)
&&(!Hourly || (HC&&HT&&(!IhT&&!IhC)) || (IhT&&!IhC) || HT);

ClbuyRT =(!Daily || (DC&&!DT&&(IdT&&!IdC)) || (!IdT&&!IdC)|| !DT)
&&(!IDay || (IdC&&!IdT&&(HT&&!HC)) || (!HT&&!HC) || !IdT)
&&(!Hourly || (HC&&!HT&&(IhT&&!IhC)) || (!IhT&&!IhC)|| !HT);

OpsellRT =(!Daily || (DC&&!DT&&(IdT&&!IdC)) || (!IdT&&!IdC)|| !DT)
&&(!IDay || (IdC&&!IdT&&(HT&&!HC)) || (!HT&&!HC) || !IdT)
&&(!Hourly || (HC&&!HT&&(IhT&&!IhC)) || (!IhT&&!IhC)|| !HT);

ClsellRT =(!Daily || (DC&&DT&&(!IdT&&!IdC)) || (IdT&&!IdC) || DT)
&&(!IDay || (IdC&&IdT&&(!HT&&!HC)) || (HT&&!HC) || IdT)
&&(!Hourly || (HC&&HT&&(!IhT&&!IhC)) || (IhT&&!IhC) || HT);

Режим сделки, формирование и исполнение торговых сигналов такие же, как и в стратегии 101.

Торговая стратегия 106.

Адаптивный алгоритм.

Исходные условия.

OpbuyTD =(!Basic || (BC&&(!LT&&!MT)) || BT)
&&(!Long || (LC&&(!MT&&!ST)) || LT)
&&(!Medium || (MC&&(!ST&&!WT)) || MT)
&&(!Short || (SC&&(!WT&&!DT)) || ST)
&&(!Weekly || (WC&&(!DT&&!IdT)) || WT);

ClbuyTD =(!Basic || (BC&&(LT&&MT)) || !BT)
&&(!Long || (LC&&(MT&&ST)) || !LT)
&&(!Medium || (MC&&(ST&&WT)) || !MT)
&&(!Short || (SC&&(WT&&DT)) || !ST)
&&(!Weekly || (WC&&(DT&&IdT)) || !WT);

OpsellTD =(!Basic || (BC&&(LT&&MT)) || !BT)
&&(!Long || (LC&&(MT&&ST)) || !LT)
&&(!Medium || (MC&&(ST&&WT)) || !MT)
&&(!Short || (SC&&(WT&&DT)) || !ST)
&&(!Weekly || (WC&&(DT&&IdT)) || !WT);

ClsellTD =(!Basic || (BC&&(!LT&&!MT)) || BT)
&&(!Long || (LC&&(!MT&&!ST)) || LT)
&&(!Medium || (MC&&(!ST&&!WT)) || MT)
&&(!Short || (SC&&(!WT&&!DT)) || ST)
&&(!Weekly || (WC&&(!DT&&!IdT)) || WT);

OpbuyRT =(!Daily || (DC&&(!IdT&&!HT)) || DT)
&&(!IDay || (IdC&&(!HT&&!IhT)) || IdT)
&&(!Hourly || (HC&&(!IhT&&!IhC)) || HT);

ClbuyRT =(!Daily || (DC&&(IdT&&HT)) || !DT)
&&(!IDay || (IdC&&(HT&&IhT)) || !IdT)
&&(!Hourly || (HC&&(IhT&&!IhC)) || !HT);

OpsellRT =(!Daily || (DC&&(IdT&&HT)) || !DT)
&&(!IDay || (IdC&&(HT&&IhT)) || !IdT)
&&(!Hourly || (HC&&(IhT&&!IhC)) || !HT);

ClsellRT =(!Daily || (DC&&(!IdT&&!HT)) || DT)
&&(!IDay || (IdC&&(!HT&&!IhT)) || IdT)
&&(!Hourly || (HC&&(!IhT&&!IhC)) || HT);

Режим сделки, формирование и исполнение торговых сигналов такие же, как и в стратегии 101.

Торговая стратегия 107.

Режим сделки, формирование и исполнение торговых сигналов такие же, как и в стратегии 101.

Продолжение следует....

Торговые стратегии.

Комментариев нет:

Отправить комментарий