11. ТС-100500. Торговая тактика "Линейка ордеров"

Часть 11. ТС-100500.  Торговая тактика "Линейка ордеров"

Торговая тактика основана на использовании робота SWT_Robot, в котором запрограммированы паттерны торговой стратегии ТС-100500, и во многом, за исключением деталей, похожа на тактику "Следования за роботом". Отличие - на сильных движениях динамичного рынка позволяет многократно увеличить потенциал получаемой прибыли. Не рекомендуется к использованию на рынках с небольшим диапазоном изменения цен внутри дня/недели.

Все сделки робота - это сделки по паттернам разворота или восстановления дневного тренда или трендов старших уровней иерархии.
Паттерны срабатывают и завершаются сделкой, если их направление согласовано с направлением тренда, определяемым в соответствии с установками параметров робота:

- размерность вектора V, 

- адаптивный режим:

- доминирующий тренд:
- доминирующая коррекция.

Режим RevRTT рекомендуется активировать.

Робот следит за изменением ситуации на рынке и открывает сигнальную позицию, сигнализируя о формировании соответствующего паттерна  в направлении действующего тренда.
Объем сделки робота устанавливается небольшого размера, как правило,  существенно меньше допускаемого в торговле лимита риска.

Задача трейдера - по сигналу робота расставить и корректировать линейку ордеров, управление рисками, в том числе установкой и корректировкой стопов и целей робота в зависимости от оценки перспектив ситуации, а также ликвидация позиции при достижении целей, неблагоприятном изменении ситуации или на глубоком откате при угрозе выхода из зоны безубыточности.

Пример.

Рис.11.1.

Робот открыл сделку по паттерну разворота вверх дневного тренда в направлении роста по основному, долгосрочному и среднесрочному трендам.



Рис.11.2.

Определяем предельный объем сделки по индикатору SWTml для недельного тренда. В данном случае это 132.96 лота. Прорыв диапазона недельного тренда, как правило, означает разворот действующих трендов более высоких уровней иерархии, или, по крайней мере, очень глубокую коррекцию.
Объем стартовой позиции, открываемой в рамках тактики "Линейка ордеров" должен быть как минимум в 2 раза меньше предельного объема, показанного индикатором. Объем индикатора - это объем со 100%-ным риском.

Рис.11.3.

Открываем стартовую позицию в размере, например, 50 лотов.
Определяем примерный размер шага линейки ордеров. Я использую величину в размере от 1/10 максимального пикового значения колебаний рынка по волне недельного тренда на интервале 1-2 месяца. (При высокой волатильности уменьшаю вплоть до 1/20 или использую фиксированные значения, близкие к этим цифрам.) Диапазон колебаний показан в нижнем окне графика каналом красного цвета - сплошные линии.



Рис.11.4.

Расставляем вверх и вниз от уровня стартовой позиции дополнительные ордера на покупку инструмента объемом 1/5 от объема стартовой позиции в количестве по 5 штук вверху и внизу. В данном случае это будет объем по 10 лотов.
При выходе рынка за пределы диапазона установки ордеров ставим дополнительные ордера удвоенного объема, т.е. по 20 лотов, с тем же шагом и т.д.

Рис.11.5.

Риски и цели трейда можно задавать вручную с помощью ордеров стоп-лосс и тейк-профит или с помощью сервисного робота по всей совокупности позиций.

Практические советы.

1. Тактика "Линейка ордеров" крайне критична к правильному выбору направления торговли и ее применение сопряжено с высоким риском.

2. При выходе совокупной позиции в прибыль стоп целесообразно переводить в зону безубыточности, если представится такая возможность. Возможный критерий - выход рынка в плюс на 1 шаг линейки от уровня стартовой позиции, но возможны варианты на усмотрение трейдера.
3. В примере указаны объемы для практически предельного размера принимаемого риска, т.е. в пределе до 100%. Сравнительно безопасная торговля возможна при рисках до 10%, т.е. стартовый объем и объем линейки ордеров должны быть по крайней мере в 10 раз меньше.

4. Данная методика - это модифицированный в некоторых деталях метод мартингейла со всеми присущими ему достоинствами и недостатками, в том числе склонностью к краху. Что вытягивает, так это работа в направлении тренда и выбор диапазона и объемов линейки ордеров, завязанных на параметры динамики конкретного рынка. Тем не менее, нужно крайне осмотрительно подходить к выбору и обоснованию направления открытия позиций, так как ошибка чревата полной потерей депозита, особенно при работе с предельными рисками.

P.S. Позиция робота рассматривается как сигнал, который может быть принят трейдером для пополнения объема, а может быть и проигнорирован, если сделка совершена против стратегического направления движения рынка по старшим трендам. Торговать против старших трендов тоже возможно, но нужно четко понимать, что торгуется коррекция, со всеми вытекающими последствиями и соответствующими целями.

P.S1. В рамках торговой тактики можно работать и без робота, определяя точки входа в рынок визуальным наблюдением за индикаторами и формируемыми паттернами разворота и/или продолжение движения.

P.S2. Несмотря на повышенный риск тактика при благоприятном стечении обстоятельств позволяет получать высокие прибыли. В апреле 2013 года с помощью такой тактики мне удалось увеличить депозит в 100 раз за 5 дней (продавая золото на падении рынка).

Основной риск торговой тактики - вход в рынок на этапе завершения торгуемого тренда, т.е. в зоне глобального разворота. Робот "не знает", что тренд может завершится в любой момент и торгует по тренду. Трейдер должен допускать возможность глобального разворота.

Предупреждение о риске. Движение цен случайно и не подчиняется никаким закономерностям. Факторы, влияющие на движение рынка не поддаются учету и прогнозированию и нет никакой гарантии, что любая конкретная сделка и/или серия сделок в рамках стратегии завершится с прибылью а не с убытком.

Примеры применения тактики см. в телеграм - https://t.me/swt_signals