Торговая тактика основана на использовании робота SWT_Robot, в котором запрограммированы паттерны торговой стратегии ТС-100500, и во многом, за исключением деталей, похожа на тактику "Следования за роботом". Отличие - на сильных движениях динамичного рынка позволяет многократно увеличить потенциал получаемой прибыли. Не рекомендуется к использованию на рынках с небольшим диапазоном изменения цен внутри дня/недели.
Все сделки робота - это сделки по паттернам разворота или восстановления дневного тренда или трендов старших уровней иерархии.
Паттерны срабатывают и завершаются сделкой, если их направление согласовано с направлением тренда, определяемым в соответствии с установками параметров робота:
Паттерны срабатывают и завершаются сделкой, если их направление согласовано с направлением тренда, определяемым в соответствии с установками параметров робота:
- размерность вектора V,
- адаптивный режим:
- доминирующий тренд:
- доминирующая коррекция.
- доминирующая коррекция.
Режим RevRTT рекомендуется активировать.
Робот следит за изменением ситуации на рынке и открывает сигнальную позицию, сигнализируя о формировании соответствующего паттерна в направлении действующего тренда.
Объем сделки робота устанавливается небольшого размера, как правило, существенно меньше допускаемого в торговле лимита риска.
Объем сделки робота устанавливается небольшого размера, как правило, существенно меньше допускаемого в торговле лимита риска.
Задача трейдера - по сигналу робота расставить и корректировать линейку ордеров, управление рисками, в том числе установкой и корректировкой стопов и целей робота в зависимости от оценки перспектив ситуации, а также ликвидация позиции при достижении целей, неблагоприятном изменении ситуации или на глубоком откате при угрозе выхода из зоны безубыточности.
Пример.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAiECeDNDpmKFRYilRpED3niWKnm6SETgNJ-V3iiGpQzbLIzx9R6C7LqXtWkZTMozFH1XyzVm4o6J4oA1ooJkITHCSj8E5yBXvAW3u8kWUHspIWHlMufoYW7FgErV4-pVTTbpi4RkSFqjyFDpbAayrF_FwkkD7TRtdynJSlitfoL6N6Wd0V8oO9rDSXW0/s16000/Ris.1.png)
Робот открыл сделку по паттерну разворота вверх дневного тренда в направлении роста по основному, долгосрочному и среднесрочному трендам.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm3kBNHV3DumS8tHvplxe4JDHBIcYl7R_B86WwIA1WKDicJg_34rrOU3m-bYJhaqS0zDJ3PhmTJyujrgM9ZeZ3oG9GICSZGCQkDZAhPp4WmxNfso7ri2MxE848_-D24KYaT_QS8K5K8p3xpT7XWS5FrCfDwKcV8m8nLS9K9A_spXCBCrh2tq_byaxUFlY/s16000/Ris.2.png)
Определяем предельный объем сделки по индикатору SWTml для недельного тренда. В данном случае это 132.96 лота. Прорыв диапазона недельного тренда, как правило, означает разворот действующих трендов более высоких уровней иерархии, или, по крайней мере, очень глубокую коррекцию.
Объем стартовой позиции, открываемой в рамках тактики "Линейка ордеров" должен быть как минимум в 2 раза меньше предельного объема, показанного индикатором. Объем индикатора - это объем со 100%-ным риском.
Открываем стартовую позицию в размере, например, 50 лотов.
Определяем примерный размер шага линейки ордеров. Я использую величину в размере от 1/10 максимального пикового значения колебаний рынка по волне недельного тренда на интервале 1-2 месяца. Диапазон колебаний показан в нижнем окне графика каналом красного цвета - сплошные линии.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMoKURaMT-17GUhuAO0gaHZOVXiZmv7DpBzus2TuXDgWKefgKWNZIVVJegQkZ9GKUI-tVQ1nLzUjv4OAywoK0H7iNNTU-CbjOfHURWURzk_UMMbsxpb9upPhErzcDU1JF9pvkqEmhiEHyWe0f2mpfPw9B5QDzeVmyp_CVgTsCkbZS95a7unxonBvzDelI/s16000/Ris.4.png)
Расставляем вверх и вниз от уровня стартовой позиции дополнительные ордера на покупку инструмента объемом 1/5 от объема стартовой позиции в количестве по 5 штук вверху и внизу. В данном случае это будет объем по 10 лотов.
При выходе рынка за пределы диапазона установки ордеров ставим дополнительные ордера удвоенного объема, т.е. по 20 лотов, с тем же шагом и т.д.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUaK1mwvZFaKFxJOC7UTJBr8XJJFFwBrUgR0VGj7HrOkX8PbD6oTLRrim0C-T4o2-Q3yU1to1rptp4dZPNZOG4tgrb-oCufJpa7leuLpk291VojAgAixuUTTvzY7Bx8789jjrzaQLYR83umPXy4Exps6mBFbQFtr2Ar07YuzSsh_38uB0YGGfGOBN8yuk/s16000/Ris.5.png)
Определяем примерный размер шага линейки ордеров. Я использую величину в размере от 1/10 максимального пикового значения колебаний рынка по волне недельного тренда на интервале 1-2 месяца. Диапазон колебаний показан в нижнем окне графика каналом красного цвета - сплошные линии.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMoKURaMT-17GUhuAO0gaHZOVXiZmv7DpBzus2TuXDgWKefgKWNZIVVJegQkZ9GKUI-tVQ1nLzUjv4OAywoK0H7iNNTU-CbjOfHURWURzk_UMMbsxpb9upPhErzcDU1JF9pvkqEmhiEHyWe0f2mpfPw9B5QDzeVmyp_CVgTsCkbZS95a7unxonBvzDelI/s16000/Ris.4.png)
Расставляем вверх и вниз от уровня стартовой позиции дополнительные ордера на покупку инструмента объемом 1/5 от объема стартовой позиции в количестве по 5 штук вверху и внизу. В данном случае это будет объем по 10 лотов.
При выходе рынка за пределы диапазона установки ордеров ставим дополнительные ордера удвоенного объема, т.е. по 20 лотов, с тем же шагом и т.д.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUaK1mwvZFaKFxJOC7UTJBr8XJJFFwBrUgR0VGj7HrOkX8PbD6oTLRrim0C-T4o2-Q3yU1to1rptp4dZPNZOG4tgrb-oCufJpa7leuLpk291VojAgAixuUTTvzY7Bx8789jjrzaQLYR83umPXy4Exps6mBFbQFtr2Ar07YuzSsh_38uB0YGGfGOBN8yuk/s16000/Ris.5.png)
Риски и цели трейда можно задавать вручную с помощью ордеров стоп-лосс и тейк-профит или с помощью сервисного робота по всей совокупности позиций.
Практические советы.
1. Тактика "Линейка ордеров" крайне критичная к правильному выбору направления торговли и ее применение сопряжено с высоким риском.
2. При выходе совокупной позиции в прибыль стоп целесообразно переводить в зону безубыточности, если представится такая возможность. Возможный критерий - выход рынка в плюс на 1 шаг линейки от уровня стартовой позиции, но возможны варианты на усмотрение трейдера.
3. В примере указаны объемы для практически предельного размера принимаемого риска, т.е. в пределе до 100%. Сравнительно безопасная торговля возможна при рисках до 10%, т.е. стартовый объем и объем линейки ордеров должны быть по крайней мере в 10 раз меньше.
3. В примере указаны объемы для практически предельного размера принимаемого риска, т.е. в пределе до 100%. Сравнительно безопасная торговля возможна при рисках до 10%, т.е. стартовый объем и объем линейки ордеров должны быть по крайней мере в 10 раз меньше.
4. Данная методика - это модифицированный в некоторых деталях метод мартингейла со всеми присущими ему достоинствами и недостатками, в том числе склонностью к краху. Что вытягивает, так это работа в направлении тренда и выбор диапазона и объемов линейки ордеров, завязанных на параметры динамики конкретного рынка. Тем не менее, нужно крайне осмотрительно подходить к выбору и обоснованию направления открытия позиций, так как ошибка чревата полной потерей депозита, особенно при работе с предельными рисками.
P.S. Позиция робота рассматривается как сигнал, который может быть принят трейдером для пополнения объема, а может быть и проигнорирован, если сделка совершена против стратегического направления движения рынка по старшим трендам. Торговать против старших трендов тоже возможно, но нужно четко понимать, что торгуется коррекция, со всеми вытекающими последствиями и соответствующими целями.
P.S1. В рамках торговой тактики можно работать и без робота, определяя точки входа в рынок визуальным наблюдением за индикаторами и формируемыми паттернами разворота и/или продолжение движения.
P.S2. Несмотря на повышенный риск тактика при благоприятном стечении обстоятельств позволяет получать высокие прибыли. В апреле 2013 года с помощью такой тактики мне удалось увеличить депозит в 100 раз за 5 дней (продавая золото на падении рынка).
Основной риск торговой тактики - вход в рынок на этапе завершения торгуемого тренда, т.е. в зоне глобального разворота. Робот "не знает", что тренд может завершится в любой момент и торгует по тренду. Трейдер должен допускать возможность глобального разворота.
Предупреждение о риске. Движение цен случайно и не подчиняется никаким закономерностям. Факторы, влияющие на движение рынка не поддаются учету и прогнозированию и нет никакой гарантии, что любая конкретная сделка и/или серия сделок в рамках стратегии завершится с прибылью а не с убытком.
Позиция вышла в плюс. Ничего не делаем. Стоп в зону б/у.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8r_jhEpp594-h1_mDE2DyhFvp9csHfBIqjbQyzSTgCtf_PFB_pzWQx5aVssi_ziSNz3XC1vegNNwujkDOYpNTBBF0h2FBmgUZPesmK1yWf4jqIRajKgvDgRUuQbpoa2gWctj3-OiJ6QdnKls5zTrd6oqcv5Fj-y5msw5SzcjT_1ap5LZ8_L6WxrDd9Nk/w640-h450/2024-05-22_165927.png)
Паттерн разворота вниз. Закрываем в зоне б/у.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJiD78i6WJuFZNK19RPL6AgztdmckcfhDsBWQH_q-FVqHgeQpPVamBKKGHKGJJfHx8CwOC8rWkSh11FkS0WdfK-dlv7U7eGk0GBNESe7acMUjsZRRqhKtF-qJaW8JciSPE-NxB4PPzm9_HXPhcABZ7GqT5QkOWCqLxMRyctcUEur0n7PnIm-GrNaB_tUc/w640-h450/2024-05-22_172744.png)
Хотелось красоты, но что вышло, то вышло.
Другие примеры применения тактики см. в телеграм - https://t.me/swt_signals
Комментариев нет:
Отправить комментарий