S&P 500. Йо-моё. Похоже пора тариться золотом.

Вчера:

Меня попросили сделать эту публикацию, но в условиях хаоса и обвала очень трудно предполагать, как будут развиваться события.
Что происходит сейчас? Идет нисходящая коррекция среднесрочного и долгосрочного трендов и цель коррекционного движения - уровень среднесрочной поддержки 3019. Но из-за обвального роста краткосрочной волатильности доверительный интервал вокруг цели примерно +-200.0. Вот и думайте. что тут делать. То ли цель уже реализована. то ли рынок провалится еще на 300.0 и более. Скорее всего движение вниз будет продолжено, но всегда есть но и это все портит.
На момент распечатки графиков идет восходящая коррекция в ключевом канале дневного тренда 3092.6-3222.0. Канал очень широкий и является плохим ориентиром. Но тем не менее.
Традиционно прорыв нижней границы канала продолжит развитие нисходящего тренда с целью на уровне 3119.0 с возможным продолжением в зону 2900.0
Прорыв верхней границы ключевого канала маловероятен, но по формальным признакам откроет выход в зону кластера сопротивлений (3314.1-3318.2).

Нет слов.
Пошел сценарий на -200.
Похоже пора тариться золотом.

Уровни сопротивления: 3222.0, 3314.1, 3318.2, 3396.7, 3893.0.
Уровни поддержки: 3092.6, 3019.0, 2764.9, 2249.3.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

S&P 500. Среднесрочная цель внизу - уровень 3019.0.

Меня попросили сделать эту публикацию, но в условиях хаоса и обвала очень трудно предполагать, как будут развиваться события.
Что происходит сейчас? Идет нисходящая коррекция среднесрочного и долгосрочного трендов и цель коррекционного движения - уровень среднесрочной поддержки 3019. Но из-за обвального роста краткосрочной волатильности доверительный интервал вокруг цели примерно +-200.0. Вот и думайте. что тут делать. То ли цель уже реализована. то ли рынок провалится еще на 300.0 и более. Скорее всего движение вниз будет продолжено, но всегда есть но и это все портит.
На момент распечатки графиков идет восходящая коррекция в ключевом канале дневного тренда 3092.6-3222.0. Канал очень широкий и является плохим ориентиром. Но тем не менее.
Традиционно прорыв нижней границы канала продолжит развитие нисходящего тренда с целью на уровне 3119.0 с возможным продолжением в зону 2900.0
Прорыв верхней границы ключевого канала маловероятен, но по формальным признакам откроет выход в зону кластера сопротивлений (3314.1-3318.2).
Больше ничего сказать не могу.

Уровни сопротивления: 3222.0, 3314.1, 3318.2, 3396.7, 3893.0.
Уровни поддержки: 3092.6, 3019.0, 2764.9, 2249.3.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

SWT-Robot. Параметры настройки.

Рис.1.1. Параметры состояния торгового робота.


Итак, с параметрами состояния мы разобрались. Перейдем к параметрам настройки.

При сбрасывании робота на график нам предлагается настроить параметры торгового робота с помощью окна настройки параметров, представленного на рисунке 1.2.

SWT-Robot. Параметры состояния

SWT-Robot - это программа для конструирования и исполнения торговых стратегий.
Сначала поговорим о параметрах состояния робота.
Значение параметров состояния показано в таблице в правом верхнем углу графика. Отметим. что отображение параметров состояния не является обязательным и может быть отключено выбором соответствующего параметра настройки, о которых мы поговорим далее.

В первой строке таблицы содержатся следующие данные:
Allow To Trade - параметр, который указывает, что может делать робот в текущей ситуации. Это параметр принимает три значения:
- BUY - покупать;
- SELL - продавать;
- NO - не предпринимать никаких действий.
Trend Direction - направление совокупного тренда, определяемое в соотвествии с выбранной торговой стратегий:
- UP - вверх;
- DN - вниз;
- NO - не определено.
Ready To Trade - готовность к сделке в направлении:
- UP - вверх;
- DN - вниз;
- NO - не готов.

SWT-Robot. 25 трендовых стратегий

Вот так на сегодняшний день выглядит картинка с отображением параметров настройки робота, торгующего стратегию номер 106 (стратегия 6 первой группы).

Итак, наступил промежуточный финиш марафона, который начался в январе с публикации SWT-метод. Бред какой-то. 
 На сегодня отобрано и отработано 25 трендовых торговых стратегий SWT-метода со средней доходностью 100-200% в год при автономной работе и с возможностью получения до 500-1000% годового дохода (с реинвестированием прибыли) при мониторинге ситуации и дополнительном управлении рисками со стороны трейдера. Ну и немножко удачи.

Начало этого процесса было описано в публикациях блога и смартлаба ( SWT-метод. Торговая стратегия 101. Часть 1. The tr...  ), но дальнейшее описание работы было свернуто из-за низкого интереса аудитории. Тратить время и труд на то, что мало кто читает, непродуктивно.
Принципиальные отличия между торговыми стратегиями во второстепенных нюансах открытия и закрытия позиций из-за чего и возникает разница в доходности на разных участках рынка. Но в целом все достаточно стабильно, и если не зарываться с рисками, то на убыток мы не выходим, все отрабатывается в плюс, даже после просадок.

А сейчас? Сейчас я выдохся и временно приостанавливаю эту работу. Пусть информация сортируется в подсознании, отбрасывая второстепенные моменты и частности.

Что осталось за кадром и до чего руки категорически не дошли?

Три направления.

Первое - это стратегии с использованием каналов волатильности и каналов поддержки/сопротивления. Здесь должно быть масса интересных вещей, надо только выбрать тактику использования каналов.

Второе - использование фильтров более высокого порядка. Здесь я ничего особо не жду. Скорее всего отдача будет хуже, чем с фильтрами минимальных порядков, но номер надо отработать.

И третье. Поиграть с настройками центральной частоты и шага фильтров. Сейчас я отталкиваюсь от трендов дневного и недельного циклов, задающих пятикратный шаг гребенки. Но это частный случай, а возможных вариантов бесконечное множество, с самыми произвольными параметрами. И не исключено, что более детальный анализ рынка с разделение на большее количество частных трендов даст свои плюсы. Это наиболее трудоемкое направление, которое потребует перестройки всей системы индикаторов. И им я займусь в последнюю очередь. Когда уж совсем нечем будет заняться.

"Проект на миллион!" по открытию партнерского ПАММ-счета в Альпари потихоньку развивается. И если все будет нормально, то торги начнутся уже на этой неделе. Я в этом проекте выступаю долевым партнером, ответственным за проведение торгов - т.е. за установку, настройку и контроль за работой роботов. На первом этапе будет использоваться 1-2 торговых стратегии, в дальнейшем степень диверсификации будет повышена.
Партнер не возражает против раскрытия его смартлабовского ника и освещения хода проекта. И даже приветствует. Вопрос только в том, будет ли время вести этот проект публично, и не вызовет ли это ненужного раздражения у аудитории.

Все-таки это не бред.

"SWT-метод. Бред какой-то..."
Под таким заголовком я опубликовал небольшую заметку около месяца назад.
В ней были описаны результаты тестирования кода канальной торговой стратегии. Запустил тест на коротком интервале и был шокирован.
Я много тестирую, но добиться такого можно только с подгонкой под историю, чем я принципиально не занимаюсь.
Запустил тест на годичном интервале. Шок от результата, показанного на рисунке, стал еще больше.

Начал разбираться в чем причина и выяснилось, что это результат банальной ошибки. От усталости я что-то напутал в логике торгового алгоритма, причем напутал так, что не мог понять, что этот алгоритм делает.
Хотел добиться определенного результата, логичного и понятного, а получил неизвестно что. Сидел, чесал затылок, находясь в полном ступоре. Мозги плавились от непонимания. Но делать нечего, надо разбираться.

Непонимание было в том. что сделано. Я даже выбросил код, потому что пользоваться тем. чего не понимаешь, чревато большими неприятностями.
Вправил мне мозги киевлянин, родом из Белоруссии, Геннадий Мазур, очень хороший человек и отличный программист, который помогал мне своими консультациями, когда я только начинал писать коды.
Кстати, Геннадий - автор одного из самых популярных среди форексников торговых роботов.
-"Ты и Грааль так когда-нибудь выбросишь, только потому что не поймешь, как он работает", - сказал Геннадий.

"Сделай сам" - конструктор автоматических торговых систем SWT-Robot

Несмотря на все мои усилия я так и не смог сдвинуться с мертвой точки в продолжении цикла публикаций, посвященных торговым стратегиям для автоматической торговли на основе количественного анализа финансовых рынков.

Противодействие материала обычно говорит, что выбрана неверная концепция изложения фактов и обстоятельств, являющихся предметом публикации. И это был тот самый случай, а главная причина заключалась в попытке выстроить концепцию от частного к общему, в результате чего детали не складывались в общую и цельную картину.

Поэтому концепция поменялась, и мы пойдем от общего к частному. Вначале опишем принцип построения и конфигурацию программы, позволяющей на коленке конструировать автоматические торговые системы, а у же потом перейдем к написанию и исследованию конкретных торговых стратегий.

Программа устроена очень просто, и то, что и как она она делает в каждый конкретный момент времени полностью отражается на информационном табло в правом верхнем углу графика.

SWT-метод. Торговая стратегия 101. Часть 5. В поисках крамолы. Итог.

Итак, мы закончили с торговой стратегией номер 101.
Перечень публикаций:

• SWT-метод. Торговая стратегия 101. Часть 5. 
• SWT-метод. Торговая стратегия 101. Часть 4. 
• SWT-метод. Торговая стратегия 101. Часть 3. 
• SWT-метод. Торговая стратегия 101. Часть 2. 
• SWT-метод. Торговая стратегия 101. Часть 1. 
• "Сделай сам" - конструктор автоматических торговых систем SWT-Robot

Начали мы с формул базового торгового алгоритма и последовательно модифицируя правила и условия открытия и закрытия позиций от убыточной стратегии пришли к автоматической торговой системе, которая показывает неплохую прибыль.

Но, возникает крамольный вопрос. 

В процессе модификации мы столько всего навесили на основной торговый алгоритм, что может сам алгоритм уже и не нужен. Может дело вовсе не в алгоритме.

Поэтому мы сделаем еще один шаг. Протестируем со всеми добавками и примочками исходный торговый алгоритм, с которого все начиналось на старте цикла публикаций.

И вот результаты такого теста на интервале 2 месяца (на большем тестировать неохота, занимает слишком много времени потиковая обработка данных, но результат качественно не отличается).

Первая строчка соответствует исходному алгоритму, с которого мы начинали. Но только уже со всеми добавками в виде стопов, целей, условий промежуточного выхода и фиксации прибыли, сетки. Как видим, все добавки и модификации условий эффекта не дали.

Восьмая строчка - конечный алгоритм. Контр-трендовая торговая стратегия, все остальные параметры строго идентичны параметрам стратегии, представленной в первой строчке.

В общем, никакой крамолы нет. Исходная стратегия как была убыточной, так убыточной и осталась,  несмотря на все хитрости. 

Ну а финишная  - строка восемь, дает профит.

Но это не значит, что можно расслабиться. Мы на рынке.

Далее, если у сообщества будет интерес, продолжим двигаться по пути усложнения торговой стратегии 101, путем учета все более тонких нюансов движения цены в рамках правил и инструментов SWT-метода.

Пишите пожелания в комментариях.

SWT-метод. Торговая стратегия 101. Часть 4. Добавляем адаптивный алгоритм сетки

Продолжаем совершенствовать стратегию 101.
Добавим к правилам открытия позиций по сигналам торгового алгоритма открытие позиций по сеточному алгоритму в выбранном направлении торговли.
Шаг сетки определяется волатильностью тренда недельного цикла и множителем по выбору трейдера.
Сетка позволяет раздробить объем открываемых позиций на части, уменьшая тем самым риски.
Ограничение на открытие позиций сетки:
- суммарный риск по позициям, заданный в настройках робота;
- ограничение по лимиту кредитного плеча, установленное в параметрах настройки.
Видео с изображением хода теста.




Отчет по результатам тестирования.

Риски и размер просадок можно уменьшить выбором соответствующих параметров настройки.

SWT-метод. Торговая стратегия 101. Часть 3. Добавим канальные стопы, цели и промежуточный выход

Потерять на рынке всегда легче, чем заработать. 

Хорошо руководителям фондов. Они теряют клиентские деньги, а зарабатывают свою комиссию. Главная их задача - привлечь побольше денег в управление. Для этого они не брезгуют никакими приемами.

Когда-то ходил такой анекдот.

Руководитель фонда спрашивает у лауреата Нобелевской премии по экономике:

- Слышь, Нобель, скажи за мильен долларов, я заработаю деньги если буду продолжать делать то, что я делаю?

- Нет, потеряешь.

- Вот тебе чек на мильен долларов. До свидания.

- Погоди, а ты не хочешь поговорить о том, как заработать?

- Нет, не хочу. Я заработаю уже на том, что меня консультирует лауреат Нобелевской премии по экономике.

Рис.101.3.1. Каналы.

Добавим еще чего-нибудь к нашим правилам торговли, в частности стопы, цели и условия выхода.
Итак, в рамках торговой стратегии 101 в реверсивном (разворотном) режиме мы попробовали торговать по тренду, указываемому индикаторами, и ничего хорошего не получили:

SWT-метод. Торговая стратегия 101. Часть 2. Секретное оружие №1: На FOREX трендов нет!

Вчера мы завершили тестирование трендовой торговой стратегии 101 на весьма неутешительной ноте. Вроде бы робот что-то и вылавливает из рынка, но нет ни стабильности, ни высокой доходности, ни вообще какой либо доходности.

Что я могу сказать об этом.
Большинство торговых стратегий, описанных в литературе, так и будет работать, показывая совсем не то, что мы от них ожидаем. В наших силах только поменять эти стратегии. Для этого у нас есть три вида секретного оружия - заложенные в платформу торгового робота формальные приемы повышения эффективности торговых стратегий, аналогично тому, как это делается в ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Эти приемы му будем применять к любому алгоритму, независимо от его внутреннего содержания. И первый из таких приемов мы рассмотрим в этой публикации.

Алану Гринспену (был такой знаменитый Председатель совета управляющих ФРС) приписывают слова: «На форексе трендов нет». За это форекс не любят американские трейдеры, и особенно инвесторы.

SWT-метод. Торговая стратегия 101. Часть 1. The trend is your friend? Really?

Рис.101.1. Типовая конфигурация индикаторов SWT-метода и интервал тестирования стратегии.

Текст получается большой. Поэтому будем резать на куски.

Мы никак не настраиваемся на рынок и не подгоняем торговые правила под параметры динамики рынка. Мы меняем только правила, их набор и глубину тренда. Конечно, это тоже настройка. Но это не классическая оптимизация под названием kurvefitting, поскольку параметры индикаторов не меняются. Меняется глубина анализа рынка и тип стратегии.

Итак начнем.
И начнем наш процесс с самого простого варианта. С проверки ходячего выражения: - "The trend is your friend".

А.Гринспен: На FOREX трендов нет!

Все тренды когда нибудь заканчиваются, а с ними и возможность получения стабильного рыночного дохода. И приобретает актуальность старая как мир истина: «Сынок, не путай бычий рынок с мастерством!» Выясняется, что мастерство-то вроде и есть, но толку от него немного.

При наличии сильного и устойчивого тренда заработать может любой: купил и держи, и все искусство.
А если нет тренда?

Алану Гринспену приписывают слова: «На форексе трендов нет». За это форекс не любят американские трейдеры. Тактика "купил и держи" здесь не проходит.

Но так ли уж нет трендов на форексе? Конечно есть, но это не те тренды. И длительность их не вековая, и преимущественного направления движения нет, и изменения цены всего в единицах процентов. Десять — это уже катастрофа.

Динамика таких рынков постоянно меняется, требуя контроля за ситуацией. Но это именно тот рынок, научившись работать на котором можно работать где угодно и как угодно. И на бычьем рынке, и на медвежьем, и на боковом.

Похоже я подцепил новый вирус :)

Похоже я подцепил новый вирус, который мне сильно попортит жизнь.
Называется этот вирус видеомания. Я начинаю понимать тех людей, которые делают видеоролики.
При таком богатстве средств монтажа и редактирования материала руки сами тянутся чего-нибудь нагородить этакого.
Я правда еще ничего не умею, первый ролик сделал вчера.
Сегодня нашел более приличный видеоредактор - VSDC. Говорят, что этой программой пользуется Тарантино при работе над своими фильмами. Если не врут конечно...
Программа совершенно бесплатная, никаких водяных знаков, рекламы и навязчивых предложений. А может столько всего, что мне в жизни не понадобится. Масса спецэффектов, нелинейная обработка изображений (что это такое я понятия не имею) и фиг знает чего еще. И выглядит красиво.



Нашел, загрузил, и тут же попробовал.
Чтобы долго не мудрить, запустил тест все той же стратегии 214 в режиме с минимальными ограничениями свободы. Т.е. робот может творить все что хочет, даже открывать встречные позиции, не трогая противоположных. Вот так это выглядит в тесте,причем воспроизведение с помощью средств того же редактора ускорено в 4 раза, чуть больше 4-х минут. Иначе можно уснуть дожидаясь результата.



И вот такой отчет получился.

Меня таки сломали!

Меня таки сломали.
Возрастающее нежелание аудитории читать тексты заставило и меня обратить внимание на видеоформат.
Это первая проба пера.
Поскольку мне не удалось победить фоновый шум, не знаю его причины, то говорить вместо меня я попросил синтезатор речи.
Пусть вас не пугает водяной знак видеоредактора, выбираю что купить и пользуюсь пробной версией.