Потерять на рынке всегда легче, чем заработать.
Хорошо руководителям фондов. Они теряют клиентские деньги, а зарабатывают свою комиссию. Главная их задача - привлечь побольше денег в управление. Для этого они не брезгуют никакими приемами.
Когда-то ходил такой анекдот.
Руководитель фонда спрашивает у лауреата Нобелевской премии по экономике:
- Слышь, Нобель, скажи за мильен долларов, я заработаю деньги если буду продолжать делать то, что я делаю?
- Нет, потеряешь.
- Вот тебе чек на мильен долларов. До свидания.
- Погоди, а ты не хочешь поговорить о том, как заработать?
- Нет, не хочу. Я заработаю уже на том, что меня консультирует лауреат Нобелевской премии по экономике.
Рис.101.3.1. Каналы.
Добавим еще чего-нибудь к нашим правилам торговли, в частности стопы, цели и условия выхода.
Итак, в рамках торговой стратегии 101 в реверсивном (разворотном) режиме мы попробовали торговать по тренду, указываемому индикаторами, и ничего хорошего не получили:
Рис.3.2
Попробовали контр-трендовую торговлю и получили резкое улучшение результатов:
Рис.3.3.
Разница видна невооруженным глазом. Детали в предыдущей публикации.
Все хорошо, но у нас остались нерешенными проблемы риска. Точнее, решенными не полностью, так как возможность ограничивать риск у нас есть - это ограничения по кредитному плечу и выход из позиции по сигналам разворота рынка.
В принципе можно довольствоваться и этим, но мы не защищены от катастроф мгновенного изменения цены, это во-первых. А во-вторых, возможно эффективность стратегии вырастет, если мы введем в торговлю дополнительные ограничения по рискам и дополнительные возможности по правилам выхода с убытком и с прибылью.
Особенно мудрствовать не станем. У нас есть каналы поддержки/сопротивления для каждого из анализируемых и используемых в торговле трендов. Есть доверительные интервалы для границ этих каналов по критерию пиковой волатильности, близкому к критерию три сигма, на котором разорились в своем фонде нобелевские лауреаты.
И мы поставим цели торговли за границей канала на расстоянии амплитуды пиковой волатильности младших трендов.
А стоп за границей канала плюс удвоенная амплитуда пиковой волатильности, т.е. почти три сигма.
Риск есть, фонд LTCM все-таки разорился. Но мы будем ограничивать риск и нас стратегия не долгосрочная.
Промежуточные результаты опустим, если есть вопросы, я отвечу.
Ниже представлен результат теста с риском 2% на сделку и выходом по эквити при 6% совокупной прибыли. В дополнение к правилам выхода по развороту тенденции.
Объем позиции примерно в 2 раза ниже, чем тесте рис.3.3,а результаты лучше, в полтора раза ниже просадка и примерно вдвое выше прибыль.
Рис.3.4.Видео с ходом теста.
У нас остался еще один шаг общего характера по улучшению торговой стратегии. Шаг, который можно применить к любым стратегиям. Может быть два шага... Дальше для каждой стратегии мы будем публиковать торговые правила и финальный результат, в котором будут использованы все приемы, рассмотренные для стратегии 101 и заложенные в модуль торгового робота. Без промежуточных результатов.
Комментариев нет:
Отправить комментарий