Мля, ночами не спал, отслеживая момент входа в рынок.
А сейчас, задал настройки и спишь как младенец.
Спокойно, а не в смысле писаясь и плача. :)
среда, 31 августа 2016 г.
О пользе роботов
Мля, ночами не спал, отслеживая момент входа в рынок.
А сейчас, задал настройки и спишь как младенец.
Спокойно, а не в смысле писаясь и плача. :)
31.08.2016. Текущие настройки роботов
Текущие настройки роботов опубликованы на форуме МОФТ в последнем сообщении темы Роботы, роботы...
Предупреждение.
Я не знаю куда пойдет рынок даже в следующую минуту.
Выбранный мною вариант не означает оптимальный и прибыльный вариант. Это грубая настройка по направлениям трендов, отражающая мою точку зрения на возможное развитие ситуации и допускающая альтернативные решения, отличающиеся от выбранных мною вариантов. Рынок непредсказуем.
P.S. Кстати о МОФТ. Выплаты рибейтов по счетам, зарегистрированным по реферальной ссылке объединения, достаточно высоки.
Мне в частности ежедневно выплачивают примерно 6 долларов на стандартный лот торгового оборота. С учетом моего безбашенного стиля торговли иногда получаются вполне приличные суммы.
При работе с другими ДЦ суммы и сроки начислений могут отличаться.
Предупреждение.
Я не знаю куда пойдет рынок даже в следующую минуту.
Выбранный мною вариант не означает оптимальный и прибыльный вариант. Это грубая настройка по направлениям трендов, отражающая мою точку зрения на возможное развитие ситуации и допускающая альтернативные решения, отличающиеся от выбранных мною вариантов. Рынок непредсказуем.
P.S. Кстати о МОФТ. Выплаты рибейтов по счетам, зарегистрированным по реферальной ссылке объединения, достаточно высоки.
Мне в частности ежедневно выплачивают примерно 6 долларов на стандартный лот торгового оборота. С учетом моего безбашенного стиля торговли иногда получаются вполне приличные суммы.
При работе с другими ДЦ суммы и сроки начислений могут отличаться.
вторник, 30 августа 2016 г.
К вопросу об осторожности.
Сегодня день большого слива.
При риске 1% на сделку роботы на 8-ми инструментах потеряли около 10% капитала.
Я начинаю сомневаться в целесообразности публикаций установок для роботов, потому что не все могут держать себя в руках и ограничивать риски величиной 1% и менее. Особенно уверовав в мою непогрешимость и решив, что мои установки дадут возможность урвать быстро и много халявных денег.
Жадность однако.
P.S. И добавлю. Знаете когда вы наверняка проиграете. В тот самый момент, когда вы решили, что вот он ваш шанс и вы ставите на кон все что у вас есть.
Стейтмент недели.
С завтрашнего дня на демо-счете запускаю мониторинг публикуемых настроек роботов.
Текущие настройки торговых роботов
Идя навстречу немногочисленным пожеланиям начинающих пользователей буду публиковать мои текущие настройки роботов на рыночную ситуацию.
Принцип экспресс-настройки прост и описан мною ранее.
Поясню еще раз на примере.
Мы строили, строили и наконец построили
Наконец-то удалось организовать стадо роботов, действующих разрозненно на разных инструментах, в единый организм через систему глобальных переменных торгового терминала.
Пока что в экспериментальной версии робота реализована одна единственная функция - блокировка работы роботов при достижении целей профита или убытка по эквити.
Будем проводить испытания сделанного в натурных условиях.
И будем делать обмен исходными данными по пороговым значениям риска и профита, а также по параметрам счета и режимам безопасной торговли.
Шаг, который казался последним шагом пути, на самом деле только начало новой большой дороги...
Группа параметров, по которым нужно организовать обмен и избежать конфликта между различными копиями в новом поколении роботов, это начальный баланс счета, допустимый уровень просадки, уровень безопасности в задании рисков торговли, размер трейлинг-стопа по эквити и уровень выхода по эквити с остановкой автоматической торговли. Думать есть над чем.
понедельник, 29 августа 2016 г.
Торгуем не думая. Часть 2.
"Не думая? Хозяин, ты чё, охренел? А что я жрать буду?" - возмутился риск-менеджер.
В общем, резюме по поводу автоматизации настроек робота. Торговать не думая не получится. Впрочем, имея 15-летний опыт работы с рынками и 13-летний опыт работы с механическим торговыми системами я не сильно ожидал иного результата. Хотя как всегда теплилась мысль, а вдруг. Вдруг не получилось
Много возился с оптимизатором и разными режимами.
Красиво получается. На том интервале, на котором оптимизируешь. А "вне выборки" как повезет. Иногда суперприбыль. Иногда просто прибыль. Иногда убыток. Но средний результат при тонкой настройке на рынок неумолимо тянет баланс счета вниз. Грубую настройку по направлению трендов пока не пробовал, может там будет лучше.
Что касается выводов в целом, то оптимизатором пользоваться не советую, лучше руководствоваться направлением трендов по индикаторам и здравым смыслом. Чем больше ограничений, тем меньше прибыль/убыток. И наоборот.
Так что берите график, индикатор направления и силы парциальных трендов и задавайте режим робота такой, как вы торговали бы вручную. Т.е. Робот заменит вам глаза и руки, пока вы будете заняты другими делами.
Прибыль он вам принесет или убыток тоже неизвестно, но во всяком случае вы будете знать, что делал робот и почему.
И если он не заработал вам деньги, значит ситуация изменилась и это нужно учесть в настройках.
Примеры МОИХ рассуждений и МОИХ настроек я буду периодически публиковать. Если только выйду из спячки, в которую погрузился в конце августа.
воскресенье, 28 августа 2016 г.
Пить или не пить...
Вчера вопрос снова решился в пользу немного выпить. И снова поутру коды пошли пошли писаться без запинки.
Но!
Но потом пошел пробежаться. Вчера я это дело проигнорировал, увлеченный роботостроением, а сегодня сказал себе решительное нет и вышел на маршрут. Но когда я просто доползал к концу дистанции в каких-то жалких 3 км я наконец понял, что алкоголь это действительно яд. И если уж совсем невмочь, то буду ограничиваться бокалом красного вина. И больше ни-ни.
Да, о кодах.
Добавил роботу Hft режим открытия позиций на прорыве волатильности. Так он мне в тестах наоткрывал по 600-700 сделок за неделю. По одному инструменту. И самое главное с прибылью. В жизни так не бывает, точнее бывает, но с убытком. Это явно тестер барахлит. Придется ввести пару блокировок на дребезг.
суббота, 27 августа 2016 г.
Иногда оказывается полезно...
Иногда оказывается полезно немного выпить.
Вчера я это сделал, а сегодня, проснувшись поутру, написал и протестировал кучу программного кода, который давно собирался написать, но никак не мог собраться.
К вечеру уперся в очередной тупик, на новой ступени задачи.
И вот сижу и думаю, вчерашняя выпивка и сегодняшняя работоспособность это простое совпадение?
Или снова налить, постепенно втягиваясь в непрерывный процесс? :)
Робот. Блокировка при аномальной волатильности.
Есть новости ожидаемые, перед которыми лучше не использовать автоматическую торговлю.
И есть новости неожиданные, по типу вчерашнего выступления Йеллен, которая внесла сумятицу в рынки.
Индикаторные роботы при всплеске волатильности торгуют плохо. Инерционность индикаторов, которая помогает держать позицию в обычных условиях, не реагируя на ценовой шум, в условиях всплеска волатильности работает против робота. И это неизбежно ухудшает показатели торговли. И с этим надо бороться, фиксируя убытки и не брезгуя дополнительной прибылью.
Для начала подумаем о том, как будем фиксировать убыток.
В качестве основы возьмем волатильность часовых трендов, т.е. колебаний рынка со средним периодом 50-70 минут. Величина этого параметра измеряется индикатором волатильности на графике минутного масштаба и в обычных условиях для большинства инструментов находится в пределах 80-100пп с небольшими отклонениями.
Если в ходе движения цены в течение минуты ушли на величину больше волатильности часового тренда, то это уже признак чего-то ненормального (численный критерий может быть и другим, но в качестве основы наших экспериментов для начала мы возьмем именно этот).
Поясним на примере из данных вчерашнего, что и как мы будем делать.
Итак, жизнь неспешно идет своим чередом, в 16:59 сформирован минутный бар с ценой Low. В 17:00 открывает рот Йеллен, еще никто ничего не услышал, но уже начинается сумасшедший дом.
И есть новости неожиданные, по типу вчерашнего выступления Йеллен, которая внесла сумятицу в рынки.
Индикаторные роботы при всплеске волатильности торгуют плохо. Инерционность индикаторов, которая помогает держать позицию в обычных условиях, не реагируя на ценовой шум, в условиях всплеска волатильности работает против робота. И это неизбежно ухудшает показатели торговли. И с этим надо бороться, фиксируя убытки и не брезгуя дополнительной прибылью.
Для начала подумаем о том, как будем фиксировать убыток.
В качестве основы возьмем волатильность часовых трендов, т.е. колебаний рынка со средним периодом 50-70 минут. Величина этого параметра измеряется индикатором волатильности на графике минутного масштаба и в обычных условиях для большинства инструментов находится в пределах 80-100пп с небольшими отклонениями.
Если в ходе движения цены в течение минуты ушли на величину больше волатильности часового тренда, то это уже признак чего-то ненормального (численный критерий может быть и другим, но в качестве основы наших экспериментов для начала мы возьмем именно этот).
Поясним на примере из данных вчерашнего, что и как мы будем делать.
Итак, жизнь неспешно идет своим чередом, в 16:59 сформирован минутный бар с ценой Low. В 17:00 открывает рот Йеллен, еще никто ничего не услышал, но уже начинается сумасшедший дом.
пятница, 26 августа 2016 г.
Торгуем почти не думая, но баблоруба не получилось. Часть 1.
Стандартные попытки создать баблоруб - это попытки совместить несовместимое - построить робота с постоянными параметрами для работы на постоянно изменяющемся рынке, в котором нет ни заданных частот ни временных масштабов. Априори такая попытка обречена на неудачу и видимо по этой причине такой робот до сих пор не создан.
Очередная ночь глубокого сна со все-таки продолжающейся работой подсознания подсказала путь, по которому можно попытаться обойти эти ограничения.
Для начала вспомним одну нашу старую публикацию: Секреты движения цены 1. Анализ трендов.
Основная задача технического анализа — выявить тенденцию, которую мы будем использовать, и действовать в ее направлении. Учет действующих трендов сводится к применению следующих эмпирических законов законов движения цены, используемых при техническом анализе:
— действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление;
— тренд рано или поздно закончится, но когда это произойдет никогда неизвестно.
Первый закон очень хорош, но жизнь трейдерам портит второй закон. Если бы его не было, все было бы замечательно и прекрасно.
И еще мы знаем, что трендов на рынке много и что все они действуют одновременно, и что каждый вид тенденции является составной частью другой, более крупной тенденции, и содержит в себе более мелкие тренды.
Вот такая история получается.
С одной стороны мы должны быть постоянными, потому что тренд скорее всего продлится.
С другой стороны гибкими, поскольку тренд может в любой момент закончиться.
Есть еще и третья сторона - мы не знаем какой из трендов является определяющим в том, что происходит ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.
Очередная ночь глубокого сна со все-таки продолжающейся работой подсознания подсказала путь, по которому можно попытаться обойти эти ограничения.
Для начала вспомним одну нашу старую публикацию: Секреты движения цены 1. Анализ трендов.
Основная задача технического анализа — выявить тенденцию, которую мы будем использовать, и действовать в ее направлении. Учет действующих трендов сводится к применению следующих эмпирических законов законов движения цены, используемых при техническом анализе:
— действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление;
— тренд рано или поздно закончится, но когда это произойдет никогда неизвестно.
Первый закон очень хорош, но жизнь трейдерам портит второй закон. Если бы его не было, все было бы замечательно и прекрасно.
И еще мы знаем, что трендов на рынке много и что все они действуют одновременно, и что каждый вид тенденции является составной частью другой, более крупной тенденции, и содержит в себе более мелкие тренды.
Вот такая история получается.
С одной стороны мы должны быть постоянными, потому что тренд скорее всего продлится.
С другой стороны гибкими, поскольку тренд может в любой момент закончиться.
Есть еще и третья сторона - мы не знаем какой из трендов является определяющим в том, что происходит ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.
вторник, 23 августа 2016 г.
GOLD – 23.08.16. Рынок консолидируется в ключевом канале локального тренда 1327.70-1367.30
Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.
понедельник, 22 августа 2016 г.
Оценка состояния рынка и настройка параметров робота оптимизатором. Пример.
Вначале отмечу, что использование оптимизатора для настройки параметров SWT-робота не является оптимизацией в классическом понимании смысла этого слова. Никакие параметры никаких индикаторов не меняются. Оптимизатор оценивает состояние рынка и выявляет действующие тренды, которые необходимо учитывать при совершении сделок.
Может ли ситуация измениться?
Может. Но чаще продолжается.
Для настройки параметров робота выбран интервал 7-14 августа. Для проверки результатов на данных вне выборки 7-21 августа. Т.е тестируем на первой неделе интервала, проверяем с выбранными в результате теста параметрами на первой и второй.
Результат оптимизации:
Выбираем 4 первые группы результатов.
В каждой из групп выбираем вариант прохода с минимальным номером, который соотвествует наименьшему количеству задаваемых ограничений на формирование торговых сигналов.
Отмечу, что в результате оптимизации получаются достаточно экзотические комбинации трендов и их параметров, комбинации, которые вручную вряд ли были бы выбраны.
Может ли ситуация измениться?
Может. Но чаще продолжается.
Для настройки параметров робота выбран интервал 7-14 августа. Для проверки результатов на данных вне выборки 7-21 августа. Т.е тестируем на первой неделе интервала, проверяем с выбранными в результате теста параметрами на первой и второй.
Результат оптимизации:
Выбираем 4 первые группы результатов.
В каждой из групп выбираем вариант прохода с минимальным номером, который соотвествует наименьшему количеству задаваемых ограничений на формирование торговых сигналов.
Отмечу, что в результате оптимизации получаются достаточно экзотические комбинации трендов и их параметров, комбинации, которые вручную вряд ли были бы выбраны.
воскресенье, 21 августа 2016 г.
Почему мы пишем в блогах, на форумах и в соцсетях
Ниже приведены выдержки из достаточно интересной статьи, объясняющей почему нельзя делиться нереализованными планами.
Сначала об идее статьи.
В 1993 году Вера Малер установила, что если человек объявляет о решении проблемы, и если это признают другие, то в мозгу это решение закрепляется как факт социальной реальности – даже если оно на самом деле и не найдено. Аналогичные результаты были получены и другими авторами в ряде независимых исследований.
А теперь о делах наших скорбных.
У этого явления есть и другая сторона, которая объясняет желание поделиться результатами работы и/или опубликовать их для всеобщего обозрения.
Тот кто занимался научными разработками знает, как тяжело, практически невозможно остановить работу над какой-либо проблемой, какие бы результаты ни были получены.
Никакую разработку нельзя закончить. Можно только прекратить ее волевым усилием. И самый действенный способ вырваться из капкана бесконечного исследовательского процесса - это опубликовать результаты.
Парадоксально, но публикация дает мозгу то самое ощущение завершенности исследования, которое помогает вырваться из пут бесконечного процесса и обрести свободу. Собственно говоря именно поэтому многие и пишут в журналы, на форумах и где попало. Лишь бы сбросить информацию и обрести покой и безмятежность сознания.
И если я пишу, что закончил работу на очередной версией робота, то это помогает мне действительно ее завершить, остановив бесконечный процесс совершенствования сделанного. Правда это не дает страховки от нового цикла работы над другими сторонами проблемы. Но нельзя хотеть слишком многого от факта простой публикации.
А теперь выдержки из статьи, которая подвела научный базис под эти давно испытываемые ощущения, которые каким-то боком вписываются в гипотезу единого информационного поля -ноосферы.
Заткнитесь и никому не рассказывайте о своих планах
Сначала об идее статьи.
В 1993 году Вера Малер установила, что если человек объявляет о решении проблемы, и если это признают другие, то в мозгу это решение закрепляется как факт социальной реальности – даже если оно на самом деле и не найдено. Аналогичные результаты были получены и другими авторами в ряде независимых исследований.
А теперь о делах наших скорбных.
У этого явления есть и другая сторона, которая объясняет желание поделиться результатами работы и/или опубликовать их для всеобщего обозрения.
Тот кто занимался научными разработками знает, как тяжело, практически невозможно остановить работу над какой-либо проблемой, какие бы результаты ни были получены.
Никакую разработку нельзя закончить. Можно только прекратить ее волевым усилием. И самый действенный способ вырваться из капкана бесконечного исследовательского процесса - это опубликовать результаты.
Парадоксально, но публикация дает мозгу то самое ощущение завершенности исследования, которое помогает вырваться из пут бесконечного процесса и обрести свободу. Собственно говоря именно поэтому многие и пишут в журналы, на форумах и где попало. Лишь бы сбросить информацию и обрести покой и безмятежность сознания.
И если я пишу, что закончил работу на очередной версией робота, то это помогает мне действительно ее завершить, остановив бесконечный процесс совершенствования сделанного. Правда это не дает страховки от нового цикла работы над другими сторонами проблемы. Но нельзя хотеть слишком многого от факта простой публикации.
А теперь выдержки из статьи, которая подвела научный базис под эти давно испытываемые ощущения, которые каким-то боком вписываются в гипотезу единого информационного поля -ноосферы.
Заткнитесь и никому не рассказывайте о своих планах
суббота, 20 августа 2016 г.
И еще раз о настройках робота. Надеюсь последний.
2. Параметры настройки робота.
2.1. Список параметров и их назначение.Это последнее и надеюсь окончательное обновление текущей версии робота.
Все возможности наконец собраны в единый расширенный функционал и уже не нужно думать какой советник сбросить на график.
Должен остаться только один и он остался - SWT_Expert. В нем объединены все предыдущие версии.
При сбрасывании робота на график торгуемого инструмента появляется диалоговое окно для настройки параметров.
Позиции открываются в направлении движения рынка определяемом условиями фильтрации входов по параметрам принимаемых во внимание трендов.
Позиции закрываются по достижению цели, стопом, трейлинг-стопом или по реверсу, т.е. при формировании условий для торговли в противоположном направлении.
Назначение параметров следующее.
1.Группа фильтрации сигналов по параметрам трендов.
FiltrIDayTrend - при параметре true для открытия позиции принимаются во внимание только сигналы в направлении внутридневного тренда.
FiltrIDayTrendEnd - при значении true параметр блокирует открытие сделок в направлении внутридневного направленного тренда если волна четвертого уровня графика М1 больше/меньше границы канала волатильности на диаграмме волн. Сделки в противоположном направлении открываются без ограничений. Фильтр работает только при Filtr_IDayTrend=true. Назначение - предотвратить вход в рынок в зоне возможного окончания импульса (свинга).
FiltrDailyTrend - при параметре true для открытия позиции принимаются во внимание только сигналы в направлении внутридневного тренда.
FiltrDailyTrendEnd - при значении true параметр блокирует открытие сделок в направлении внутридневного направленного тренда если волна четвертого уровня графика М5 больше/меньше границы канала волатильности на диаграмме волн. Сделки в противоположном направлении открываются без ограничений. Фильтр работает только при Filtr_DailyTrend=true. Назначение - предотвратить вход в рынок в зоне возможного окончания импульса (свинга).
FiltrLocalTrend - при параметре true для открытия позиции принимаются во внимание только сигналы в направлении локального тренда.
FiltrLocalTrendEnd - при значении true параметр блокирует открытие сделок в направлении локального тренда если волна четвертого уровня графика М15 больше/меньше границы канала стандартной волатильности (пунктирный канал) на диаграмме волн. Сделки в противоположном направлении открываются без ограничений.
FiltrShortTrend - при параметре true для открытия позиции принимаются во внимание только сигналы в направлении краткосрочного тренда.
FiltrMediumTrend - при параметре true для открытия позиции принимаются во внимание только сигналы в направлении среднесрочного тренда.
В данной версии признаки краткосрочного и среднесрочного тренда при активных режимах по умолчанию объединяются по ИЛИ(OR), т.е. сделки разрешены, если при прочих положительных условиях хотя бы один из двух старших трендов допускает торговлю в данном направлении.
MajorTrendsANDMode - при параметре true объединение признаков краткосрочного и среднесрочного тренда переключается из режима логического ИЛИ(OR) в режим логического И(AND).
MajorTrendsDirectMode - при параметре true не учитываются режим фазы коррекционного движения краткосрочного и среднесрочного трендов, а только режимы направленного движения рынка по этим трендам.
2. Параметр приоритета локального тренда.
TheCloseByLocalTrendMode - при параметре true в советнике задается режим приоритета локального тренда, эмулирующий одну из предыдущих версий советника. В этом режиме независимо от значений параметра FiltrLocalTrend всегда учитывается направление движения в рамках локального тренда. Открытие позиций против направления локального тренда блокируется. Позиции открываются в направлении движения рынка по локальному тренду с дополнительными условиями фильтрации входов по параметрам остальных трендов.
Закрытие позиций строго по параметрам локального тренда вне зависимости от направлений движения рынка по остальным трендам. а также по достижению цели, стопом, трейлинг-стопом.
3. Группа настройки вспомогательных режимов.
Long - торгуем/не торгуем лонг.
Short - торгуем/не торгуем шорт.
OnlyOpen - при значении параметра true позиции только открываются и сопровождаются адаптивным или ручным трейлинг-стопом. Закрытие позиций происходит только по достижению уровней ордеров стоп-лосс и тейк-профит, а также трейдером вручную.
CloseManualPosByExpert - при значении параметра true эксперт получает возможность закрытия позиций, ранее открытых или открываемых вручную. Пользоваться с осторожностью и только при отсутствии сделок против тренда, торгуемого роботом, поскольку такие позиции будут сразу же закрыты.
SwitchToSignalSUMM - при значении true для формирования торгового сигнала используется не пересечение нулевой линии волной второго уровня графика М1, а пересечение нулевой линии суммой всех волн графика М1. Использование режима в некоторых случаях улучшает статистику сделок в отсутствие фильтрации по внутридневному и/или дневному трендам.. Использовать после предварительного тестирования.
4. Группа настройки параметров риска.
LotsForManualMM - размер лота для торговли фиксированным объемом без AutoMM.
AutoMM - параметр выбора режима автоматического определения размера (объема) позиции, значение true соответствует автоматическому определению размера позиции, значение false - ручной выбор размера позиции, задаваемый параметром LotsForManualMM.
RiskPercForTradeAutoMM - процент риска на сделку при AutoMM=true. Если заданный или рассчитанный размер лота меньше допустимого в торговом терминале, то в советнике автоматически устанавливается минимально допустимый размер лота.
MaxNumberOrdersInMarket - максимальное количество ордеров в рынке по инструменту, открываемых советником.
TotalRiskLimitPerc - максимальный общий риск в процентах по всему портфелю торгуемых инструментов.
TrailingStopAdaptive - включение/выключение режима адаптивного трейлинг-стопа. Адаптивный трейлинг-стоп включается на режиме коррекционного движения по локальному тренду краткосрочному или среднесрочному тренда в порядке убывания приоритета локальный-краткосрочный-среднесрочный.Если какой-либо из трендов не учитывается при открытии сделок, то адаптивный трейлинг-стоп по его параметрам также не включается.
TrailingStopManualSize - размер трейлинг-стопа, задаваемого вручную. Активен, если TrailingStopAdaptive выключен. При значении 0 - ручной трейлинг-стоп отсутствует. Если значение больше 0, но меньше минимально допустимого в торговом терминале, то устанавливается минимально допустимое + 5пп.
AggressiveMode - включение адаптивного мультипликатора риска. В режиме агрессивной торговли, если волна четвертого уровня графика М15 находится внутри границ канала стандартной волатильности на интервале направленного локального тренда (пунктирный канал на диаграмме волн), то количество разрешенных к открытию сделок и риск на каждую сделку удваиваются.
LeverageLimits - задается предельный размер кредитного плеча, в рамках которого советник может открывать позиции. Если заданный размер кредитного плеча больше плеча, предоставленного брокером, то действуют ограничения по кредитному плечу брокера. Например, плечо у брокера 1:500, а вы можете установить 1:25 и советники не будут открывать новые позиции, если набран объем, соответствующий кредитному плечу 1:25. Это впрочем не препятствует ручной догрузке счета.
Кроме того есть возможность настройки мэджик-индентификатора для одновременной работы на одном инструменте роботов с разными конфигурациями параметров для различных типов торгуемых трендов.
Magic - мэджик-идентификатор для селекции позиций, открытых советниками SWT-метода. Значение по умолчанию 112358 - одинаковое для всех типов советников. Селекция позиций при их обработке экспертом производится по символу и мэджик-идентификатору. При желании трейдер может задавать свои значения идентификатора для работы различных версий советника с различными параметрами.
Замечания общего характера
Торгуя с помощью робота можно учитывать направление трендов старших уровней иерархии - краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного и основного.
Если в результате анализа рынка мы решили, что тренды старших уровней иерархии утянут рынок вверх, или наоборот вниз, то можно настроить параметры торгуемого тренда, краткосрочного или среднесрочного, или выбрать режимы только лонг, или только шорт, предусмотренные в настройках робота.
Следует отметить, что выбор режима только лонг, или только шорт вместо направления соответствующего старшего тренда не блокирует закрытие позиций при реверсе трендов младших уровней иерархии. Это может ухудшать результаты работы.
Вот и все.
Трепещите юзеры? Нет, я немного погорячился.
После перегрузки мозгов в первой половине недели сутки спал с небольшими перерывами на треп в интернете. И все это время в подкорке крутилась задача по сборке роботов в единый расширенный функционал.
Сегодня лег спать, но поскольку за день уже выспался, то не уснул и пошел к компьютеру. И за 15 минут сделал все над чем бился с начала недели.
пятница, 19 августа 2016 г.
четверг, 18 августа 2016 г.
Убийство по неосторожности
Сорри господа.
В ходе экспериментов с трейлинг-стопом по эквити вручную наобум наоткрывал на экспериментальном счете позиций на всю катушку.
А трал так и не сработал, потому что что-то случилось с фунтом и рынок пошел против позиций...
А случилось с ним вот что: вышли очень хорошие данные по розничным продажам. И продажи фунта стали не очень хороши. Хотя старшие тренды по-прежнему смотрят вниз и все еще может измениться к лучшему. Но я тут уже ничего не решаю - решать будет рынок.
Так что счет может умереть, но вины робота тут нету...
AUDUSD – 18.08.16. Откат вниз внутри канала 0.7615-0.7756.
Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.
Ах, это просто прелесть - сотрясение мозгов
Вчера вечером по просьбе коллеги начал экспериментировать с трейлинг-стопом по эквити для портфельной торговли.
Есть у меня для этого экспериментальная модель робота, своего рода конструктор, из которого можно собирать все что угодно в любых комбинациях. Но этой возможности в нем еще не было.
среда, 17 августа 2016 г.
Робот: ограничение риска по неконтролируемой потере капитала
Добавлена настройка режима ограничения риска по неконтролируемой потере капитала.
Разумеется, в случае форс-мажора, когда ордера улетаю с проскальзыванием за горизонт, она мало поможет. Но в случае спокойной торговли можно быть уверенным, что счет не выйдет за пределы запланированной на торговый день просадки.
Суть изменений.
Введены два параметра:
- AllowedDrawdownLevel - параметр, с помощью которого можно задавать порог, до которого разрешено снижение уровня средств (эквити) торгового счета.При достижении размером средств величины, заданной параметром AllowedDrawdownLevel, все позиции по счету автоматически закрываются, а дальнейшая торговля блокируется до принятия решения о новом лимите потерь. Если используется несколько клонов робота на разных инструментах, то следует избегать конфликта интересов, который может возникнуть при разных настройках параметров и задавать пороговый уровень одинакового размера во всех клонах.
- SafeTrading - параметр, с помощью которого происходит переключение в режим безопасного расчета объемов сделок. При значении параметра true риск сделки рассчитывается не от размера баланса торгового счета, а от размера рискового капитала - разницы между балансом торгового счета и уровнем AllowedDrawdownLevel, заданным в настройках эксперта, что позволяет снизить уровень рисков торговли при приближении к уровню AllowedDrawdownLevel. При AllowedDrawdownLevel = 0 риски рассчитываются от баланса торгового счета.
Данные параметры настройки особенно полезны при управлении счетами внешнего инвестора, с которым оговорен допустимый размер потерь по счету.
При сбрасывании робота на график торгуемого инструмента появляется следующее диалоговое окно для настройки параметров робота. (Описание настроек предыдущей версии в конце страницы.)
Версия для торговли локального тренда с дополнительными фильтрами SWT_ExpL.
Позиции открываются в направлении движения рынка по локальному тренду с дополнительными условиями фильтрации входов по параметрам остальных трендов.
Закрытие позиций по развороту локального тренда, по достижению цели, стопом, трейлинг-стопом.
Это отредактированная и дополненная версия робота для приоритетной торговли локальных трендов. Следует отметить, что этот вариант остался больше по инерции, так как практически все его функции, кроме безусловного закрытия позиций по признакам локального тренда, реализованы в версии SWT_ExpR.
Рис.1.
Назначение параметров следующее.
Разумеется, в случае форс-мажора, когда ордера улетаю с проскальзыванием за горизонт, она мало поможет. Но в случае спокойной торговли можно быть уверенным, что счет не выйдет за пределы запланированной на торговый день просадки.
Суть изменений.
Введены два параметра:
- AllowedDrawdownLevel - параметр, с помощью которого можно задавать порог, до которого разрешено снижение уровня средств (эквити) торгового счета.При достижении размером средств величины, заданной параметром AllowedDrawdownLevel, все позиции по счету автоматически закрываются, а дальнейшая торговля блокируется до принятия решения о новом лимите потерь. Если используется несколько клонов робота на разных инструментах, то следует избегать конфликта интересов, который может возникнуть при разных настройках параметров и задавать пороговый уровень одинакового размера во всех клонах.
- SafeTrading - параметр, с помощью которого происходит переключение в режим безопасного расчета объемов сделок. При значении параметра true риск сделки рассчитывается не от размера баланса торгового счета, а от размера рискового капитала - разницы между балансом торгового счета и уровнем AllowedDrawdownLevel, заданным в настройках эксперта, что позволяет снизить уровень рисков торговли при приближении к уровню AllowedDrawdownLevel. При AllowedDrawdownLevel = 0 риски рассчитываются от баланса торгового счета.
Данные параметры настройки особенно полезны при управлении счетами внешнего инвестора, с которым оговорен допустимый размер потерь по счету.
2. Параметры настройки робота.
2.1. Список параметров и их назначение.При сбрасывании робота на график торгуемого инструмента появляется следующее диалоговое окно для настройки параметров робота. (Описание настроек предыдущей версии в конце страницы.)
Версия для торговли локального тренда с дополнительными фильтрами SWT_ExpL.
Позиции открываются в направлении движения рынка по локальному тренду с дополнительными условиями фильтрации входов по параметрам остальных трендов.
Закрытие позиций по развороту локального тренда, по достижению цели, стопом, трейлинг-стопом.
Это отредактированная и дополненная версия робота для приоритетной торговли локальных трендов. Следует отметить, что этот вариант остался больше по инерции, так как практически все его функции, кроме безусловного закрытия позиций по признакам локального тренда, реализованы в версии SWT_ExpR.
Рис.1.
Назначение параметров следующее.
EURUSD – 17.08.16. Евро тестирует зону цели краткосрочного роста 1.1302
Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.
вторник, 16 августа 2016 г.
AUDUSD – 16.08.16. Рынок ушел на коррекцию в ключевом канале 0.7615-0.7756.
Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.
воскресенье, 14 августа 2016 г.
GOLD – 15.08.16. Рынок остался в ключевом канале локального тренда 1327.70-1367.30
Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.
суббота, 13 августа 2016 г.
Упрощенная настройка параметров робота средствами терминала. Пример.
Предупреждение.
Применять с осторожностью. Робот, настроенный таким способом, может вместо прибыльных сделок начать убыточную серию уже завтра. Не принимайте высокие риски. Да и в целом тестер вещь в себе и иногда показывает удивительные фокусы.
Общее описание процедуры (по материалам справки торгового терминала): Упрощенная настройка параметров робота средствами терминала. Общее описание процедуры.
Выбираем интервал тестирования и проводим оптимизацию.
Какой интервал выбрать?
Нас интересует настройка робота на текущий момент, поэтому для оптимизации выбираем исторические данные за последнюю неделю. Единственное, что нужно учитывать, это не находятся ли тренды старших уровней иерархии в зоне, когда формальные признаки направления движения могут измениться. Т.е. в зоне возможных переломов и коррекций.
Итак, задаем оптимизацию по всем фильтрам трендов, заложенным в настройки робота, и дополнительно (на всякий случай) по формированию сигнала всхода в рынок на основе признака суммы волн.
Окно настроек показано на рисунке внизу.
Применять с осторожностью. Робот, настроенный таким способом, может вместо прибыльных сделок начать убыточную серию уже завтра. Не принимайте высокие риски. Да и в целом тестер вещь в себе и иногда показывает удивительные фокусы.
Общее описание процедуры (по материалам справки торгового терминала): Упрощенная настройка параметров робота средствами терминала. Общее описание процедуры.
Выбираем интервал тестирования и проводим оптимизацию.
Какой интервал выбрать?
Нас интересует настройка робота на текущий момент, поэтому для оптимизации выбираем исторические данные за последнюю неделю. Единственное, что нужно учитывать, это не находятся ли тренды старших уровней иерархии в зоне, когда формальные признаки направления движения могут измениться. Т.е. в зоне возможных переломов и коррекций.
Итак, задаем оптимизацию по всем фильтрам трендов, заложенным в настройки робота, и дополнительно (на всякий случай) по формированию сигнала всхода в рынок на основе признака суммы волн.
Окно настроек показано на рисунке внизу.
Упрощенная настройка параметров робота средствами терминала. Общее описание процедуры.
Предупреждение.
Применять с осторожностью. Робот, настроенный таким способом, может вместо прибыльных сделок начать убыточную серию уже завтра. Не принимайте высокие риски. Да и в целом тестер вещь в себе и иногда показывает удивительные фокусы.
Общее описание процедуры (по материалам справки торгового терминала).
Выбираем интервал тестирования и проводим оптимизацию.
Применять с осторожностью. Робот, настроенный таким способом, может вместо прибыльных сделок начать убыточную серию уже завтра. Не принимайте высокие риски. Да и в целом тестер вещь в себе и иногда показывает удивительные фокусы.
Общее описание процедуры (по материалам справки торгового терминала).
Выбираем интервал тестирования и проводим оптимизацию.
Оптимизация предполагает многократные прогоны робота с разными входными параметрами.
Это делается с целью определения значений параметров настройки робота, при которых его прибыльность будет максимальна.
Чтобы провести оптимизацию, необходимо выставить одноименный флажок во вкладке настроек тестирования и нажать кнопку "Старт".
После этого в окне появятся две новых вкладки: "Результаты оптимизации" и "График оптимизации".
Экспресс-настройка параметров робота на рыночную ситуацию
Предупреждение.
Изложенная упрощенная процедура настройки не отражает всех нюансов рыночной ситуации. Кроме того трейдер может и ошибиться. Никто не знает, как поведет себя рынок в следующую минуту.
Применять с осторожностью. Для большей уверенности можно протестировать предыдущую неделю, хотя на будущее это не дает никаких гарантий. Не стесняйтесь с корректировками, если ситуация изменилась.
Обилие настраиваемых параметров робота вводит начинающего пользователя в лёгкий ступор. Он (пользователь) просто не знает что со всем этим делать. Наблюдая картину такого оцепенения перед лицом неизвестности решил написать краткое пособие и руководство к действию.
По большей части параметров делать вообще ничего не надо. Не знаете что вам нужно, оставьте установки по умолчанию и будет вам счастье.
Но настройка на параметры трендов является обязательной.
Сначала о параметрах по умолчанию.
Изложенная упрощенная процедура настройки не отражает всех нюансов рыночной ситуации. Кроме того трейдер может и ошибиться. Никто не знает, как поведет себя рынок в следующую минуту.
Применять с осторожностью. Для большей уверенности можно протестировать предыдущую неделю, хотя на будущее это не дает никаких гарантий. Не стесняйтесь с корректировками, если ситуация изменилась.
Обилие настраиваемых параметров робота вводит начинающего пользователя в лёгкий ступор. Он (пользователь) просто не знает что со всем этим делать. Наблюдая картину такого оцепенения перед лицом неизвестности решил написать краткое пособие и руководство к действию.
По большей части параметров делать вообще ничего не надо. Не знаете что вам нужно, оставьте установки по умолчанию и будет вам счастье.
Но настройка на параметры трендов является обязательной.
Сначала о параметрах по умолчанию.
вторник, 9 августа 2016 г.
GBPUSD – 09.08.16. Жизнь после брексита.
Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.
AUDUSD – 09.08.16. Восстанавливается краткосрочно-среднесрочный рост с целью 0.7930.
Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.
EURUSD – 09.08.16. Евро нашел поддержку на уровне 1.1045.
Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.
GOLD – 09.08.16. Признаки завершения локальной коррекции в зоне поддержки 1327.70
Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.
понедельник, 8 августа 2016 г.
Индикатор для терминала Метатрейдер 5
Доработана первая версия, доступная для пользователей.
Реализован только базовый индикатор SWT без расчета волатильности. Остальные в процессе разработки. Когда будет конечный результат неизвестно.
Для ручной торговли в принципе достаточно, но уровни поддержки поддержки/сопротивления нужно определять по рынку, а не по параметрам волатильности.
Реализован только базовый индикатор SWT без расчета волатильности. Остальные в процессе разработки. Когда будет конечный результат неизвестно.
Для ручной торговли в принципе достаточно, но уровни поддержки поддержки/сопротивления нужно определять по рынку, а не по параметрам волатильности.
Картинка:
воскресенье, 7 августа 2016 г.
EURUSD – 08.08.16. Что-то мне непонятно, что происходит с евро
Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.
GOLD – 08.08.16. Локальная нисходящая коррекция в канале 1327.70-1367.30
Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.
суббота, 6 августа 2016 г.
И еще раз о настройках робота. Финальная версия.
В общем, всё.
Откорректировал и привел к единообразию названия параметров настройки.
Изменил порядок и на этом закончил.
Версия для торговли локального тренда с дополнительными фильтрами.
Позиции открываются в направлении движения рынка по локальному тренду с дополнительными условиями фильтрации входов по параметрам остальных трендов.
Закрытие позиций по развороту локального тренда, по достижению цели, стопом, трейлинг-стопом.
Это отредактированная и приглаженная версия робота, который был в эксплуатации с начала мая.
Назначение параметров следующее.
Откорректировал и привел к единообразию названия параметров настройки.
Изменил порядок и на этом закончил.
Версия для торговли локального тренда с дополнительными фильтрами.
Позиции открываются в направлении движения рынка по локальному тренду с дополнительными условиями фильтрации входов по параметрам остальных трендов.
Закрытие позиций по развороту локального тренда, по достижению цели, стопом, трейлинг-стопом.
Это отредактированная и приглаженная версия робота, который был в эксплуатации с начала мая.
Назначение параметров следующее.
пятница, 5 августа 2016 г.
Пока я маюсь фигней
Пока я маюсь фигней, играя в любимые игрушки, люди с моими индикаторами зарабатывают достаточно большие деньги.
Это сделал человек, лежа на больничной койке после серьезнейшей операции.
Суммы в долларах, если у кого вопрос.
GOLD – 05.08.16. Золото восстанавливается от дневной поддержки 1349.70
Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.
четверг, 4 августа 2016 г.
Робот - моё нынешнее хобби... и работа
Всё-таки любую разработку закончить нельзя, можно только прекратить волевым усилием.
Воли оказалось маловато, работу продолжил.
Решил сделать робот, точнее советник для ручной торговли, с полной настройкой всех параметров трендов, включая и локальный, который в версии для автоматизированного использования был и остается безусловным условием для открытия и, самое главное, закрытия позиций.
Напомню, что позиции, противоречащие локальному тренду, в версии для автоматизированного использования в рынке не удерживаются.
В версии для ручного использования позиции закрываются трейдером или автоматизированно по достижению цели, стопом, трейлинг-стопом или по реверсу, т.е. при формировании условий для торговли в противоположном направлении, что происходит после разворота к коррекции самого старшего из учитываемых направленных трендов.
Тренды, находящиеся в коррекционном движении, как основа для торговли не принимаются. Если тренды старших уровней иерархии в коррекции, то движемся вниз по иерархии, пока не найдем первый направленный тренд.
Основной и долгосрочный тренды в настройках робота не учитываются. Развиваются и изменяются они очень неспешно. Учет их направления - дело трейдера, а задать соответствующие ограничения можно выбором направления торговли, задавая значения параметров Long или Short.
Параметры настройки робота:
Значения параметров описаны в одной из предыдущих публикаций: SWT-робот. Точка отсечки.
GOLD – 04.08.16. Золото в рамках коррекции откатило в зону прорванного уровня 1357.00
Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.
среда, 3 августа 2016 г.
GOLD – 03.08.16. Золото прорвало ключевой уровень сопротивления 1357.00
Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.
вторник, 2 августа 2016 г.
GOLD – 02.08.16. Золото тестирует ключевой уровень сопротивления 1357.00
Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.
понедельник, 1 августа 2016 г.
SWT-метод: "Где деньги, Зин?" Хроника.
Сегодня получил вопрос в комментариях к аналитической публикации:
"...извиняюсь за хамство, смотрю ваши посты, сайт смотрел так не мог понять торгуете по своему методу (где сделки?)или только анализом занимаетесь? где результат?"
Посты с чистой аналитикой содержат торговые рекомендации для позиционной торговли, для сделок длительностью от месяца и более. Анализировать ситуацию для более коротких движений нет смысла, слишком много будет публикаций с корректировкой планов.
Если вы нашли для себя что-то полезное в написанном, рад за вас.
Не нашли? Ну и не забивайте себе голову, хватает других авторов, которые напишут более привычным и понятным языком, что называется "в формате".
По поводу торговли.
Попробую привести пример.
Проснувшись ночью, примерно в 4 часа, попить водички, решил посмотреть, что делается на рынке. По двум инструментам созрели ситуации для сделок.
Евро: Вчера была опубликован анализ рынка - EURUSD – 01.08.16. Евро восстанавливает краткосрочный рост.
Относительно дэй-трейдинга было сказано, что идет коррекция и до завершения оной вне рынка, затем покупаем.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)