Challenge $100000. Предварительные итоги.

Я опубликовал немного ранее пост Робот для проп-трейдинга.
Это дополнительные опции по ограничению рисков для обычной версии. Обновления с этими опциями получили все желающие.

Поскольку я по по большей части не веду консультационную поддержку (за исключением проверки начальной установки программ) из-за больших затрат времени, то особой обратной связи не получаю. Все варятся в собственном соку.

Но по крайней мере один отзыв есть, от человека с которым я сотрудничаю примерно 8 лет и который по сути дела подтолкнул меня к созданию версии робота для прохожения испытаний в проп-компаниях.
На прошлой неделе он включился в программу Challenge $100000 одной из проп-компаний (есть и большие суммы, но они дороже по входному билету - этот примерно $400).
За три дня с легкостью прошел первый этап, всего их три.
Чуть не влетел на втором - от успеха слегка снесло крышу - и осторожно продолжает.
Надеюсь все у него получится и он получит в управление $100000 с долей прибыли 80%.

P.S. Это не кредит. Весь риск трейдера - это потеря тех самых $400. Но и ограничения по рискам со стороны компании жесточайшие. Особо шашкой "на всю котлету" не помахаешь.
Плюс тоже существенный. Обычно в проектах по управлению чужими средствами львиную долю прибыли получает тот, кто несет риски, т.е. инвестор. Здесь же 80% заработанного идет трейдеру и только пятая часть проп-компании.
P.S.1. Конечно, 7 миллионов для российского трейдера не сумма. Хотя это не максимальная сумма для этой проп-компании, и я не из богатой России ежели чо. У нас бедная Беларусь.
Да в других компаниях есть программы проп-трейдинга подороже, до двух лимонов баксов. Но там заморочек намного больше, типа туда не ходи - снег башка упадет, так не торгуй, ошибочные сделки сразу не закрывай и т.п.

Оперативная информация в телеграм - https://t.me/swt_signals

Методика тонкой настройки на рынок: примеры применения

Ну что же. Начнем.

Предварительную настройку делаем на предыдущем цикле. Он очевиден, как и все на истории. Начало 3 марта, окончание 23 марта.
Чуть подкорректируем начало и окончание теста, привязавшись к началу/окончанию недель. Т.е. 1-22 марта.

Результаты оптимизацуии по первому интервалу.

Черный фон из-за проблем по зрению Терпите...

Методика тонкой настройки на рынок

Для каждого интервала рынка существуют некоторые оптимальные и уникальные настройки по параметрам трендов. Проблема в том, что настройки эти известны тогда, когда все уже свершилось.

Ситуация как с золотом - более-менее стабильный рост на протяжении двух последних лет бывает крайне редко. 

Чаще хаос, как на графиках внизу.

Попробую набросать формальную методику с ключевыми моментами выбора интервала для тонкой настройки параметров робота. Не знаю, что из этогополучится, но попробовать надо.

Сигнал SWT method на MQL5

Сделал еще одну попытку разместить сигнал на маркетплейсе MQL5 с учетом поправки на размер депозита.

Торгуется преимущественно золото - рынок с максимальным потенциалом прибыли на текущий момент.

Торговля комбинированная, полуавтоматическая. Оптимальные условия работы - эффективный рынок в отсутствие "сильных" новостей, приводящих к нарушению фазы эффективного рынка.
В основном на счете торгует SWT-Robot. Он открывает позиции, выступая в роли источника сигналов.
Используется тактика следованияза роботом.
Функции трейдера в рамках этой тактики:
- периодическая корректировка настроек;
- фиксация прибыли в зоне проежуточных технических целей метода;
- фиксация прибыли когда рынок "дал неожиданно много" на больших движениях и всплесках волаильности (субъективно);
- добавление объемов к позициям с хорошим рыночным потенциалом (субъективно);
- корректировка действий робота в зоне входов с плохой перспективой по паттернам метода (субъективно).

Робот основан на сигналах комплекта индикаторов SWT-метода - метода мультифрейового анализа рынка.
Система индикаторов рассчитывает направление и характер движения рынка по 10 волновым стохастическим трендам с различным средним периодом цикла, основными из которых являются:
- глобальный тренд - 50-75 лет;
- основной тренд – 10-15 лет;
- долгосрочный тренд – 2-3 года;
- среднесрочный тренд – 5-7 месяцев;
- к раткосрочный тренд – 4-6 недель;
- недельный тренд – 4-6 дней;
- дневной тренд – 20-30 часов;
- внутридневной тренд - 4-6 часов;
- часовой тренд - 50-70 минут;
- внутричасовой тренд - 10-15 минут.

Робот использует 9 из 10 трендов за исключением глобального. Причем старшие тренды могут исключаться из определения направления торговли корректировкой настроек. Эту работу выполняет трейдер.

Принцип действия робота следующий.
По группе старших учитываемых трендов, начиная с тренда недельного цикла и выше, задается направление торговли и режим тренд/кнтртренд.

Четыре младших тренда формируют торговые сигналы на основе стандартных графических паттернов, запрограммированных в торговой стратегии робота.

Детальное описание параметров настройки и состояния SWT-робота приведено в блоге автора по ссылке https://www.mql5.com/ru/blogs/post/759697

Ссылка на сигнал - https://www.mql5.com/ru/signals/2364346?source=Site+Signals+MT5+Tile+All+Search%3aSWT+method

P.S. Окончилось крахом. Депозит все-таки мал, плюс мало внимания уделил счету, а когда уделял, то рисковал безбашенно.

3. SWT-Robot. Правила закрытия позиций.

3.1. Закрытие позиций по признакам разворота тренда

Рис.3.1. Отображение графика с установленным роботом

Логика программы по правилам закрытия позиций показана на рисунках внизу.

Естественно, что позиции закрываются по смене направления тренда. Тут обсуждать нечего. Единственный нюанс возникает если глубина анализа рынка ограничивается трендом недельного цикла Weekly. В этом случае для закрытия позиций недостаточно смены направления движения по тренду, необходим разворот тренда, т.е. отсутствие признака коррекции WC.

3.2. Закрытие по достижению цели прибыли

Ордера стоп-лосс метода носят стратегический характер и обычно  расположены на достаточно большом расстоянии от уровня открытия позиции, срабатывая при кардинальном изменении ситуации.

Цели, как правило, тактические и расположены в зоне дневной волатильности рынка, т.е. намного ближе.

Цель суммарной прибыли по открытым позициям определяется на уровне 2-10 процентов от стратегического риска и задается параметром профит/риск (P/R). 

При достижении цели формируется признак CloseByRT, по которому все открытые позиции закрываются по паттерну разворота дневного тренда.

Если установленное соотношение профит/риск (P/R) равно нулю, то все позиции закрываются на общих основаниях.

После закрытия всех позиций начинается новый цикл торговли.

3.3. Режим SafeModeClose

Условия закрытия:
1. Позиция должна быть в прибыли.

2. Должен быть сформирован признак CloseByRT.
3. Должны быть сформированы паттерны разворота внутридневного тренда для позиций соответствующего направления.

3.4. Закрытие позиций по трейлинг-стопу, уровням стоп-лосс и тейк-профит.

Ну это как обычно, только трейлинг стоп переменный и зависит от локальной волатильности. И ордер стоп-лосс подтягивается вслед за рынком при изменении расчетных значений каналов. Разумеется, если рынок идет в сторону открытой позиции.

2. SWT-Robot. Правила открытия позиций

2.1. Задание глубины анализа рынка

Рис.2.1. SWT-Robot. Отображения параметров состояния

Глубина анализа рынка определяет уровень самого старшего тренда, начиная с которого определяется направление движения котировок.

Уровень старшего тренда задается параметром TrendVector - целое число, определяющее номер старшего тренда, начиная с которого учитываются все тренды более низкого уровня при определении направления торговли.
Количество трендов, используемых для проектирования торговых стратегий восемь, и им присвоены следующие номера:
Basic - номер 8 - основной тренд;
Long - номер 7 - долгосрочный тренд;
Medium - номер 6 - среднесрочный тренд;
Short - номер 5 - краткосрочный тренд;
Weekly - номер 4 - недельный тренд;
Daily - номер 3 - дневной тренд;
IDay - номер 2 - внутридневной тренд;
Hourly - номер 1 - часовой тренд.

В случае, когда учитываются все тренды значение параметра TrendVector будет равно восемь. Если исключить базовый тренд - 7, и т.д. 

В программе введены ограничения на диапазон вектора трендов, исключающие ошибки:
- если значение параметра установлено больше 8, то программа принимает значение 8;

- если значение параметра установлено меньше 4, то программа принимает значение 4.

Искусственно тренды разбиты на две группы.
Пять старших формируют параметр Trend, задающий направление торговли.
Три младших - параметр Pattern, определяющий условия входа в рынок (по паттернам дневного тренда).

Направление торговли определяется в двух вариантах.

При значении параметра AdsptiveMode=true и заданной глубине анализа учитывается старший из направленных трендов группы Trend  - доминирующий тренд. Если все тренды группы находятся в состоянии коррекции, то направление торговли определяется недельным трендом.

При значении параметра AdsptiveMode=false и заданной глубине анализа учитываются все тренды группы независимо от их состояния, а направление торговли определяется по всей совокупности учитываемых трендов.

Полные условия открытия позиций определяются следующим образом:

Правила очень просты.
В зависимости от настройки тренд/контртренд по каждому из трендов формируются условия для открытия лонга или шорта.

Обозначения на примере недельного тренда:
- Wup - движение вверх;
- Wdn - движение вниз;
- WC - коррекционный характер движения;
- !WC - не коррекция;
- WTup - признак роста по совокупности параметров для недельного тренда;
- WTdn - признак снижения по совокупности параметров для недельного тренда;
- Weekly=true означает, что тренд учитывается при формировании условий сделки.
Для остальных трендов аналогично.

Далее, с учетом алгоритмов выбора трендов, как логическое произведение разрешающих условий по каждому из учитываемых трендов, формируются условия для открытия сделки в каждый конкретный момент времени.

2.2. Условия открытия позиций

В самом простом варианте при заданной глубине анализа позиции открываются в направлении действующего тренда.
Тренд считается восходящим, если движение по всем учитываемым компонентам направлено вверх - признак OpbuyTD.
Тренд считается нисходящим, если движение по всем учитываемым компонентам направлено вниз - признак OpsellTD.
В режиме контртренд позиции открываются против направления тренда.

Аналогичным образом трактуется значение параметра Pattern. 

Лонг разрешен если все компоненты направлены вверх - OpbuyRT.

Шорт разрешен если все компоненты направлены вниз - OpsellRT.

Режим контртренда не меняет характер учета трендов, входящих в группу Pattern.

Если согласованного движения по двум параметрам нет, то новые позиции не открываются. Старые удерживаются, если не сформированы признаки закрытия позиций.

2.3. Торговый сигнал

Торговый сигнал формируется по внутричасовому тренду - волна W2 графика минутного масштаба (см. рис.2.2)



Рис.2.2. Формирование торговых сигналов


Торговые сигналы формируются по двум признакам.
Первый признак - пересечение волной внутричасового тренда нулевой линии. Если волна пересекает нулевую линию снизу вверх - формируется сигнал BUY. Если сверху вниз - сигнал SELL.
Второй признак - изменение направления движения волны. Если волна находясь в области положительных значений и двигаясь к нулевой линии разворачивается вверх - формируется сигнал BUY. Если волна находясь в области отрицательных значений и двигаясь к нулевой линии разворачивается вниз - формируется сигнал SELL.
Сделка на покупку открывается если параметр Тренд имеет значение UP, параметр Pattern - UP, сигнал - BUY и отсутствуют блокировки на открытие позиции.
Сделка на продажу открывается если параметр Тренд имеет значение DN, параметр Pattern - DN, сигнал - SELL и отсутствуют блокировки на открытие позиции.

2.4. Блокировки

Открытие позиций блокируется при превышении установленного лимита риска, заданного значения кредитного плеча и при наличии доминирующей коррекции, если она учитывается в настройках робота.

2.5. Открытие позиций по алгоритму сетки

Если установлен режим использования сетки Grid=true, то в момент открытия лонга по торговому робот формирует два уровня цены

if(LevelUp < (Ask + GridStep * Point))
LevelUp = Ask + GridStep * Point;
if(LevelDn > (DoubleGrid * (Ask - GridStep * Point)))
LevelDn = DoubleGrid * (Ask - GridStep * Point);

где GridStep - шаг сетки в пунктах.

При активировании сеточного алгоритма и старте покупок робот разрешает работу по сетке. При достижении ценой верхнего уровня робот открывает новый лонг и формирует следующую пару уровней.цены.
При двойном сеточном алгоритме (DoubleGrid=true) позиция откроется и при движении цены вниз и достижении нижнего уровня.

После закрытия всех позиций уровни сетки обнуляются и робот переходит в режим ожидания до открытия новой позиции по торговому алгоритму.

Для коротких позиций - шорт - ситуация аналогичная, только уровни отсчитываются от цены Bid, а не Ask.

if(LevelUp < (DoubleGrid * (Bid + GridStep * Point)))
LevelUp = DoubleGrid * (Bid + GridStep * Point);
if(LevelDn > (Bid - GridStep * Point))
LevelDn = Bid - GridStep * Point;

При необходимости шаг сетки масштабируется коэффициентом GridStepFactor - множитель шага сетки - или устанавливается вручную.

2.6. Открытие позиций от границ каналов волатильности

Это допонительная опция, активируемая установкой параметра ChannelInput=true.

Позиции открываются в направлении действующего тренда при отсутствии блокировок по лимиту риска и кредитному плечу.

При возврате цены в канал волатильности сверху робот продает, при возврате в канал снизу - покупает (см. рис.2.3).

Рис.2.3. Открытие позиций от границ каналов волатильности.

Каналы волатильности дневного и внутридневного трендов отрабатываются независимо. Состояние признака Pattern игнорируется, поэтому проявляем бдительность.

SWT-Robot v3.3 . Параметры настройки и состояния

SWT-Robot - программа настройки алгоритмов автоматизации торговли на основе индикаторов SWT-метода.

Робот мультифреймовый, устанавливаться может на графике любого масштаба, а торгует используя данные таймфреймов М1, М5, М15, Н1, Н4, D1 и W1 (в зависимости от параметров настройки).

1.1. Параметры настройки.

Рис.1.1. Типовая конфигурация графика торгового терминала с установленным торговым роботом.

SWT-Robot - это программа для реализации торговых стратегий на основе SWT-метода. Торговые стратегии определяются выбором параметров настройки робота.