Методика тонкой настройки на рынок: примеры применения

Ну что же. Начнем.

Предварительную настройку делаем на предыдущем цикле. Он очевиден, как и все на истории. Начало 3 марта, окончание 23 марта.
Чуть подкорректируем начало и окончание теста, привязавшись к началу/окончанию недель. Т.е. 1-22 марта.

Результаты оптимизацуии по первому интервалу.

Черный фон из-за проблем по зрению Терпите...

Это в прошлом. Задним числом легко выбирать. 

По массе прибыли лучше первая строчка. Если смотреть на просадку, то предпочтение отдал бы второй. Просмотрим обе.

Результаты для первой и второй строк.

Вторая явно лучше.

Что характерно для обеих - выход на плато к концу интервала тестирования. В сочетании с другими признаками это тоже может быть признаком смены  тренда.

Переходим к интервалу 2. Интуитивно понятно, что раз мы перестаем ориентироваться на падение рынка, то надо выбрать основной тренд - единственный из старших, который показывает устойчивый рост.

И результаты это подтверждают.

Здесь верхние строки примерно одинаковы, но параметр трейдинг-стопа на границе диапазона. Так что целесообразно проверить что будет для бОльших его значений.

Прибыльность немного выше при 3.5, но растет и просадка.
Возвращаемся к прежнему тесту.

А в прежнем вне конкуренции третья позиция с монотонным ростом и минимальными просадками.

Ее и принимаем за рабочий вариант с ежедневным контролем.

На этом с золотом пока все.

Посмотрим еще ситуацуию для евро.

Интервал предыдущего цикла: 1 февраля = 15 марта.

По всем параметрам проходит первая строка.

Вполне прилично.

Переходим к текущему интервалу с 15 марта по 18 апреля.

Здесь тоже особых сюрпризов нет. Результаты вполне приличные. Ориентируемся на первую строку. 

Признаков замедления роста эквити нет.

Итоговые настройки параметров робота.

Пожалуй достаточно. Принцип ясен.

P.S. Главное что делается при смене интервала - смена направления торговли. Своевременное или нет, правильное или ошибочное - вопрос второстепенный. Остальное - также второстепенные детали, которые уточняются по ходу движения рынка.