SWT-Robot - программа настройки алгоритмов автоматизации торговли на основе
индикаторов SWT-метода.
Робот мультифреймовый, устанавливаться может на графике любого масштаба, а
торгует используя данные таймфреймов М1, М5, М15, Н1, Н4, D1 и W1 (в
зависимости от параметров настройки).
1.1. Параметры настройки.
Рис.1.1. Типовая конфигурация графика торгового терминала с установленным торговым роботом.
SWT-Robot - это программа для реализации торговых стратегий на основе SWT-метода. Торговые стратегии определяются выбором параметров настройки робота.
Рис.1.2. Диалоговое окно настройки параметров робота.
Назначение и функции параметров следующие.
TrendVector - целое число, задающее глубину анализа рынка.
Количество трендов, используемых для настройки торговых стратегий
восемь (параметры трендов смотри в описании базового индикатора SWT):
- Basic - основной тренд;
- Long - долгосрочный тренд;
- Medium - среднесрочный тренд;
- Short - краткосрочный тренд;
- Weekly - недельный тренд;
- Daily - дневной тренд;
- IDay - внутридневной тренд;
- Hourly - часовой тренд.
Значение параметра 8 и более означает, что в расчет принимаются все
тренды.
Значение параметра 7 - в расчет принимаются долгосрочный тренд и
все тренды ниже по уровню.
Значение параметра 6 - в расчет принимаются среднесрочный тренд и
все тренды ниже по уровню.
Значение параметра 5 - в расчет принимаются краткосрочный тренд и
все тренды ниже по уровню.
Значение параметра меньше либо равно 4 - означает, что в расчет
принимаются недельный тренд и все тренды ниже по уровню.
Результирующий тренд определяется по всей совокупности учитываемых
трендов.
Все тренды разбиты на две группы.
Параметры учитываемых трендов от недельного до основного задают
совокупный Trend - направление торговли.
Параметр Trend может принимать три возможных
значения:
- UP - позиции можно открывать вверх;
- DN - позиции можно открывать вниз;
- NO - нет приоритетного направления для торговли, позиции не
открываются.
Значения параметров трендов от часового до дневного включительно
формируют условие Pattern, определяющее стандартные
графические паттерны SWT-метода, разрешающие открытие сделок по
торговым сигналам основного алгоритма в направлении торговли, заданном
параметром Trend. Параметр Pattern также
может принимать три возможных значения:
- UP - позиции можно открывать вверх;
- DN - позиции можно открывать вниз;
- NO - нет приоритетного направления для торговли, позиции не
открываются.
AdaptiveMode - при значении
параметра true позволяет учитывать только старший из
направленных трендов группы Trend. При значении
параметра false учитываются направления всех трендов
группы.
DominantCorrection -
при true устанавливает режим учета доминирующей
коррекции, направленной против торгуемого тренда.Режим работает
при AdaptiveMode=true. При наличии
доминирующей коррекции открытие новых позиций блокируется.
ContrTrend - при значении
параметра true меняет направление торговли,
задаваемое парамером Trend на противоположное.
ChannelInput - при значении true в
дополнение к основному торговому алгоритму разрешает открытие позиций
в направлении торгуемого тренда при возврате цены в канал волатильности дневного и/или внутридневного трендов. Позиции открываются при разрешающем значении
параметра Trend, игнорируя признак доминирующей
коррекции.
Параметр VGrid рассчитывается как среднее
арифметическое волатильности часового тренда и волатильности
внутричасового тренда.
GridStepManual - при значении, отличном от нуля, задает шаг сетки, устанавливаемый вручную.
При отсутствии позиций, открытых торговым алгоритмом, запуск сетки
может быть инициирован открытием позиции любого объема в ручном
режиме.
DoubleGrid=true - включает режим, при котором позиции
сетки открываются при движении цены в обе стороны, как по
направлению торговли, так и на откате против направления торговли.
Новые уровни сетки устанавливаются при открытии каждой новой
позиции, но при выходе котировок за уже отработанный диапазон.
Позиции сетки открываются при разрешающем значении
параметра Trend.
GridStepFactor - множитель, предназначенный для
изменения масштаба шага сетки, уменьшая или увеличивая его
относительно исходного значения. На величину
параметра GridStepManual влияния не
оказывает.
GridStepManual - при значении, отличном от нуля, задает шаг сетки, устанавливаемый вручную.
LeverageLimit - задает предельное ограничение размера
кредитного плеча. При значение ноль принимается значение кредитного
плеча брокера. При превышении установленного предела открытие новых
позиций блокируется.
RiskLimitPerc - лимит риска по открытым позициям. При
значении ноль лимит риска не устанавливается. При превышении лимита
риска открытие новых позиций блокируется.
RiskTradePerc - процент риска на сделку.
MFactor - при значении true включает режим
агрессивного наращивания объемов торговли таким образом, чтобы каждые
пять новых позиций удваивали общий объем позиции. Это мартингейл, но
плавный и растянутый по шкале цен с постепенным ростом объема.
StopLossLevel - целое число, задающее номер тренда, по
параметрам канала которого определяются уровни ордеро стоп-лосс:
1 - часовой;
2 - внутридневной;
3 - дневной;
4 - недельный;
5 - краткосрочный;
6 - среднесрочный;
7 - долгосрочный,
При значении параметра меньше 1 и больше 7 устанавливается значение
ордера стоп-лосс для долгосрочного тренда. Уровни установки ордеров
определяются индикатором SWTsr.
TakeProfitLevel - целое число, задающее номер тренда по
параметрам канала которого определяются уровни ордера тейк-профит:
1 и менее - часовой;
2 - внутридневной;
3 - дневной;
4 - недельный;
5 - краткосрочный;
6 - среднесрочный;
7 - долгосрочный;
8 и более - основной.
ProfitRiskPerc - порог плавающей прибыли в процентах от
принятого риска, при котором включается закрытие позиций по паттерну
разворота дневного тренда и развороту внутридневного тренда. Риск
берется расчетный, по параметрам установленного
уровня StopLossLevel независимо от фактического
положения ордеров стоп-лосс. При значении ноль режим отключен, позиции
закрываются на общих основаниях, а именно: ордерами стоп-лосс и
тейк-профит и торговым алгоритмом.
AdaptiveTrailingStop - при значении отличном от нуля
включает адаптивный трейлинг-стоп величины AdaptiveTrailingStop*GridStep.
SafeModeClose - после выхода совокупной позиции в зону
целевой прибыли при значении параметра true закрывает
прибыльные позиции по признакам паттерна разворота внутридневного
тренда. Также прибыльные позиции закрываются при выходе в режим
доминирующей коррекции.
ManualPositionControl - при значении
параметра true разрешает роботу обрабатывать позиции,
открытые вручную.
TimeOutMinutes - интервал блокирования возможности
открытия следующей позиции в минутах, кроме позиций сетки. Минимально
возможное значение интервала программно ограничено величиной 10 минут.
SizeLabel - размер шрифта текстовых меток.
ModifyColorLabel - задание цвета текстовых меток.
TableX - позиционирование таблицы текстовых меток по
горизонтали.
TableY - позиционирование таблицы текстовых меток по
вертикали.
Magic - мэджик-идентификатор для настройки разных копий
советника, работающих на одном инструменте. Может произвольно
изменяться пользователем для заданного набора настроек.
DailyProfitTargetPerc - целевое значение дневной
прибыли, при превышении которого все открытые позиции закрываются и
торговля останавливается.
DailyLossLimitPerc - порог дневного убытка, при
превышении которого все открытые позиции закрываются и торговля
останавливается.
Два последних параметра могут быть полезны при работе в рамках
ограничений сервиса проп-компаний.
1.2. Параметры состояния.
Рис.1.3. Индикация параметров состояния
Значение параметров состояния отображается в таблице в правом верхнем углу графика.
В первой строке таблицы содержатся следующие данные:
Trade - указывает на готовность открыть позицию в текущей ситуации. Это параметр принимает три значения:
- BUY - покупать;
- SELL - продавать;
- NO - не предпринимать никаких действий.
Trend - показывает направление совокупного тренда, определяемое в соответствии с выбранной торговой стратегий:
- UP - вверх;
- DN - вниз;
- NO - не определено.
Pat (Pattern) - показывает готовность к сделке в рамках паттерна дневного тренда в направлении:
- UP - вверх;
- DN - вниз;
- NO - не готов.
Vect|AM|DC|Ctr - показывает значения параметров TrendVector, AdaptiveMode, DominantCorrection и ContrTrend.
Gst|Gsf - показывает текущие значения шага сетки и множителя
шага сетки GridStepFactor. При ненулевом значении
параметра GridStepManual строка подсвечивается красным
цветом.
Lev|Lim - отображает фактическое значение кредитного плеча и
его предел, задаваемый брокером и установками робота. При превышении
предельных значений строка подсвечивается красным цветом.
CurR|LimR - отображает текущий риск открытых позиций и
установленный лимит риска в процентах от баланса счета.
При превышении текущим риском заданных ограничений строка подсвечивается
красным цветом.
Trgt|P/R - показывает целевую прибыль для открытых позиций,
при которой включается режим ускоренного их закрытия на откате, а также
процентное соотношение уровня плавающей прибыли к риску открытых
позиций ProfitRiskPerc, при котором включается этот режим.
SMC|Lot - значения параметров SafeModeClose и LotsManual. При значении параметра LotsManual отличном от нуля объемы позиций определяются его значением, параметр RiskTradePerc игнорируется, а строка подсвечивается красным цветом.
Lot: L|S - объемы позиции для лонга и шорта при установленных
параметрах настройки робота.
Nb|Ns|V - отображает количество открытых длинных и коротких
позиций, а также общий объем открытых позиций в лотах.
Basic, Long, Medium, Short, Weekly, Daily, IDay, Hourly -
комбинированные индикаторы, показывающие состояние рынка по данному
тренду.
Знак показывает направление движения: плюс - вверх, минус - вниз.
Первая слева цифра означает:
- 1 - коррекция;
- 2 - тренд.
Если в рамках торговой стратегии тренд не учитывается, то индикация ограничивается одним разрядом.
- 2 - тренд.
Если в рамках торговой стратегии тренд не учитывается, то индикация ограничивается одним разрядом.
Если учитывается, то индикатор представляет собой пятизначное число,
старший разряд которого показывает направление и характер движения по
тренду, второй и третий слева - разрешение (при значении 1) на открытие
лонгов и шортов соответственно, четвертый и пятый - разрешение на закрытие
лонгов и шортов соответственно.
Например, число 21001 означает восходящий тренд, который в рамках
используемой торговой стратегии дает разрешение на открытие лонгов и
закрытие шортов. При блокировке торговли по установленным ограничениям вся
группа подсвечивается красны цветом.
Lup и Ldn индикация текущих уровней
срабатывания позиций сетки. Значение ноль указывает на отсутствие активного
уровня.
ID - значение параметра MagicID.
DP|DL - значения
параметров DailyProfitTargetPerc и DailyLossLimitPerc.
Комментариев нет:
Отправить комментарий