Несколько банальностей.
Первый раз мне снесло крышу на форексе в 2002 году, когда сконструированный мною нелинейный алгоритм торговой стратегии на минутном графике двухнедельной продолжительности дал 10000% прибыли.
Тест шел в Метастоке, исторических данных в минутах большей продолжительности на сервере компании не было.
Быстро сбегав в магазин и купив пару наматрасников для складирования и хранения денег, я забросил на счет в ныне покойном Акмосе десятку тыщ баксов.
Результат: с крышей все стало в порядке, но деньги были слиты вчистую и очень быстро. Осталось из этой суммы чуть меньше 200 долларов. За пару дней. :)
Забегая вперед скажу, что это был единственный участок рынка на котором тестируемая стратегия работала с прибылью такого размера. Больше это нигде не повторилось, подъемы чередовались со спадами, обычная рутина. И вся эта прибыль была получена за 8 или 10 сделок с реинвестированием, а рост обеспечен за счет того, что убыточная сделка была всего одна в самом начале теста.
Т.е. колоссальный рост эквити был обеспечен чисто за счет удачного совпадения ММ и серии сделок.
И еще добавлю. Это была не последняя моя потеря на рынке. И не самая крупная. Но одна из самых запомнившихся в плане прочистки мозгов и приведения их в правильное состояние.
Да, 10000% на реале я все-таки получил (
Развеселые счета. Экстремальный трейдинг.). И не за две недели, а за 5 дней. Но это тоже по большей части было делом случая, а не результатом осознанных действий. Хотя бы потому. что больше повторить это достижение мне не удалось, правда я после этого успокоился, решив. что "я себе уже всё доказал". И это пошло на пользу, хотя иногда и заносит поторговать с предельными рисками на плече 1:500 или даже 1:1000.
