Золото. Нет причин для отмены сценария долгосрочного роста

Нет оснований для отмены сценария долгосрочного роста рынка с целью на уровне сопротивления 1575.00.
Долгосрочный тренд сохраняется восходящим. Картину смазывает затянувшаяся нисходящая коррекция среднесрочного тренда к которой на момент распечатки графиков подключились нисходящие коррекции краткосрочного и локального трендов. Все дружненько корректируются и все на грани разворота вверх и восстановления восходящего движения.
Рынок сформировал сигнал готовности к покупкам, но тренды препятствуют открытию сделок.
Для начала агрессивной торговли против коррекции среднесрочного тренда достаточно выхода из коррекции и разворота вверх локального тренда (красная гистограмма на графике Н1 внизу). Этого пока нет.
Для трендовой торговли разворота одного локального тренда недостаточно, краткосрочный тренд также должен завершить коррекцию и развернуться вверх. В принципе и локальный и краткосрочный тренды балансируют на грани такого разворота, но пока что не развернулись. (Красная и бирюзовая гистограммы на графике Н1 внизу). 
Хотите рисковать, покупайте сейчас. 
Не хотите — ждите восстановления роста по локальному и краткосрочному трендам. Цена возможно будет немного хуже, зато риска меньше.

P.S. Красивые зигзаги, рисующие отдаленные перспективы роста, но не обязывающие рынок им следовать, представлены внизу на графике недельного масштаба. Кстати, бирюзовая гистограмма этого графика, соответствующая основному тренду, который мы в анализе и сделках прямым образом не учитываем, тоже завершает нисходящую коррекцию и готовится к развороту вверх.

SP500. Вы будете смеяться, но...

Вы будете смеяться, но SP500 снова возвратился к сценарию роста.
Сегодня ночью робот закрыл с убытком шорты и начал покупать. А покупать он начал потому, что за коррекцию вниз ответственность осталась только у среднесрочного тренда, цель которого на уровне 2603.50 давно реализована, а локальный и краткосрочный возвратились к фазе роста, в которой остаются долгосрочный и основной тренды.
Стопы (локальные) в зоне 2616. Цели в предположении восстановления среднесрочного роста в зоне 3070-3075.

Какая песня без баяна, или спасибо смартлабу

В чем польза от смартлаба?
Много факторов, но для меня основные следующие. 
Во-первых, как-то восполняет дефицит общения, создавая иллюзию коллектива.
Во-вторых, в публикациях иногда проскакивают полезные идеи (для меня одни, для кого-то другие), дающие толчок воображению и некоторым полезным решениям..

В частности, меня давно беспокоили просадки робота на резких разворотах рынка, когда часть позиций по предыдущему тренду оставалась незакрытой и ехала к стопу, причем с верхов или низов того самого разворота. Стоп огребался в полном размере. Проблема в основном существует на этапе тестирования, так как при торговле в реальном времени всегда можно вмешаться и закрыть такие позиции вручную.

Не обещайте деве юной... Продолжение по фунту.

Долгосрочный и среднесрочный тренд остаются во встречных коррекциях (+1 и -1 в цифровом индикаторе в левом верхнем углу графиков).
Краткосрочный и локальный тренды также во встречных коррекциях.
И внизу, в рамках дневного, внутридневного и более коротких трендов тоже творится хаос.
Если брать ситуацию по большому счету, то определяющим фактором остается нисходящая коррекция среднесрочного тренда в канале 1.3781-1.4344. Рынок протестировал нижнюю границу этого канала, которая образует кластер с нижней границей доверительного интервала локального тренда на уровне 1.3798 и продолжает повторную попытку уйти вверх из зоны кластера поддержек (1.3781-1.3798).
На момент распечатки графиков пара торгуется внутри доверительно интервала целей роста по дневному тренду 1.3966-1.4007, прорыв верхней границы которого приведет к восстановлению роста по локальному тренду и может служить началом завершения краткосрочной коррекции, начавшейся в конце января.
Что касается торговой тактики, то здесь возможны следующие варианты.
Вариант 1. Агрессивный. Покупаем по признакам восстановления локального тренда. В настройках робота значение вектора трендов устанавливается 2, т.е. мы учитываем тренды до краткосрочного включительно. Стоп, за февральским минимумом или по параметрам локальной волатильности, тоже выбирается в соответствующих настройках робота. По целям скромничать не будем. Ближняя цель — краткосрочное сопротивление 1.4344 — верхняя граница коррекционного канала среднесрочного тренда. Стратегическая цель роста — уровень долгосрочного сопротивления 1.5301.
Вариант 2. Консервативный. Покупаем по признакам восстановления краткосрочного роста. В настройках робота значение вектора трендов устанавливается 4, т.е. мы учитываем все тренды вплоть до долгосрочного. Стопы и цели такие же, как и в предыдущем варианте.

Вариант 2 сработал в 0.30 (по другому серверу в 0:45) по времени торгового терминала (1:30МСК) и робот продолжил покупки. Поскольку он у меня уже был в рынке, то новые сделки начались немного выше. Это график для аналитики.
А ниже — рабочий график. Поскольку жизнь началась не вчера и будем надеяться кончается не завтра, то здесь робот просто продолжает покупки из ранее начатой серии.

Кому нужен алготрейдинг?

Простого, ничем не замутненного, взгляда на график цены порой достаточно, чтобы понять что происходит на рынке. На этом базируется т.н. "эффект новичка", у которого все неплохо получается.
Дальнейшая судьба новичков разная и зависит от их психотипа.
Психотип одних позволяет сохранить незамутненность взора, они, как моцарты, играют легко и непринужденно, и видят рынок без всяких примочек и инструментов.
У других, которых большинство, это не получается. Особенно у "слишком умных". С приобретением все большего опыта они начинают видеть то, чего нет, и пугаться того, чего не стоит пугаться. Вот они то, как Сальери, вынуждены алгеброй гармонию поверить. Вот им то и нужны костыли в виде жестких алгоритмов действий, которые все чаще называют алготрейдингом, и которые не оставляют рамок для произвола и свободы действий в сделках. Правда тут тоже ждет подвох. Прибыли у жестких алгоритмов в большинстве случаев далеки от показателей лучших интуитивистов. И не факт, что алгоритм будет работать и что алгоритм будет работать всегда.
У кого результаты лучше?
Наверное все-таки у моцартов, чувствующих биение рыночной жизни на уровне подкорки. Хотя и моцарты иногда пишут реквием своим счетам.
А еще лучше у моцартов, которые пользуются поддержкой алгоритмических методов торговли, но не связывают себя жесткими рамками и оставляют простор для импровизации.

P.S. Трейдер, который не собирается торговать, обычно тоже все хорошо видит. Но стоит ему взяться за шашки... Не зря бывалые трейдеры рекомендуют время от времени делать перерыв в торговле и на 2-3 недели отдыхать от рынка. А после отдыха свежий взгляд и новая ситуация, меньше связанная с прошлым погружением в рынок и связанной с этим зашоренностью.

GBPUSD. Не обещайте деве юной...

По фунту мало что понятно, но попробуем разобраться и дать деве юной какие-то обещания.

Долгосрочный и среднесрочный тренд остаются во встречных коррекциях (+1 и -1 в цифровом индикаторе в левом верхнем углу графиков).

Краткосрочный и локальный тренды также во встречных коррекциях.

И внизу, в рамках дневного, внутридневного и более коротких трендов тоже творится хаос.

Если брать ситуацию по большому счету, то определяющим фактором остается нисходящая коррекция среднесрочного тренда в канале 1.3781-1.4344. Рынок протестировал нижнюю границу этого канала,которая образует кластер с нижней границей доверительного интервала локального тренда на уровне 1.3798 и продолжает повторную попытку уйти вверх из зоны кластера поддержек (1.3781-1.3798).

На момент распечатки графиков пара торгуется внутри доверительно интервала целей роста по дневному тренду 1.3966-1.4007, прорыв верхней границы которого приведет к восстановлению роста по локальному тренду и может служить началом завершения краткосрочной коррекции, начавшейся в конце января.

Что касается торговой тактики, то здесь возможны следующие варианты.

Вариант 1. Агрессивный. Покупаем по признакам восстановления локального тренда. В настройках робота значение вектора трендов устанавливается 2, т.е. мы учитываем тренды до краткосрочного включительно. Стоп, за февральским минимумом или по параметрам локальной волатильности, тоже выбирается в соответствующих настройках робота. По целям скромничать не будем. Ближняя цель - краткосрочное сопротивление 1.4344 - верхняя граница коррекционного канала среднесрочного тренда. Стратегическая цель роста - уровень долгосрочного сопротивления 1.5301.

Вариант 2. Консервативный. Покупаем по признакам восстановления краткосрочного роста. В настройках робота значение вектора трендов устанавливается 4, т.е. мы учитываем все тренды вплоть до долгосрочного. Стопы и цели такие же, как и в предыдущем варианте.

О малых рисках и агрессивной торговле

Как же и рыбку съесть и не оцарапаться.
В принципе ничего хитрого. Если вы торгуете консервативно, с жестким ограничением риска, и никак не хотите терять свой капитал, то так и торгуйте. Если ваша торговая стратегия содержит рациональное зерно, то рано или поздно вы получите прибыль.
А вот прибылью уже можно и рискнуть. Т.е. вы берете свои, например два процента, от вашего капитала, добавляете к этой сумме зафиксированную прибыль и рискуете всем этим объемом (Заметим, что лучше всего, если вы его уменьшите делением на корень квадратный из отношения средства/начальный баланс счета — формула Райна-Джоунса. Этот алгоритм реализован рамках робота и работает автоматически.).
Если вам повезло и вы срубили профит, то он будет больше, чем при обычных 2% риска. Не повезло: на колу мочало — начинай сначала.

Если вы торгуете портфель инструментов, то тоже самое нужно сделать с поправкой на распределение риска между отдельными инструментами. Если рынки независимы, то доля риска на каждый инструмент может быть увеличена в корень квадратный из количества одновременно торгуемых инструментов (дисперсия суммы случайных величин). Но это если независимы, лучше все-таки этого не делать. 

Что еще?
Ни в коем случае не пересиживать убыток, если он выйдет за пределы допустимой просадки. В SWT-роботе для этого есть выход по эквити при достижении заданного порога убытка, независимо от того, как этот убыток распределен по инструментам. Предполагаю, что есть масса советников. которые выполняют ту же функцию.

Ты прав Fry (Антон)

По мотивам еще одной публикации: Алготрейдинг: проще, но не легче 
Когда меня спросили, сколько нужно денег на депозите, чтобы иметь в среднем 10К в месяц, я вначале опешил, потом легкомысленно ответил:

Я все-таки ответил на вопрос, заданный мне вверху текста, и ответил так: при норме риска на сделку один, максимум два, процента чтобы иметь средний доход в размере примерно 10000, торговый капитал должен быть на уровне 50000. Т.е. доходность примерно 20% в месяц, если не будут летать стаи черных лебедей.
Мало? Если вы хотите не только заработать, но и обезопасить свой торговый капитал, поверьте, 20% — это не мало. Это даже много.

Fry (Антон) (спасибо ему), который разбирается в возможностях моей разработки лучше меня, заметил

Не верю. Нереально много при риске 1-2% на сделку. Я примерно видел вашу ТС. Может быть на сверхтрендовом рынке в моменте так и было. Но надо понимать, что в боковиках рынок может быть дофига долго. А если здесь идёт историческая подборка «выживших» инструментов, тогда конечно да =)

Действительно, я слегка ошибся. И даже не слегка. 
Когда я взял автономный тест алгоритма для евро — самого благодарного инструмента, с заданными мною параметрами по капиталу и рискам, выяснилось, что я был слишком оптимистичен. Две коррекции среднесрочного тренда, направленные против долгосрочного, срезали часть профита. Утешение от того, что можно использовать портфель инструментов с диверсификацией риска есть, но оно слабое.
Итак, более менее близкую к желаемой прибыльность (20% в месяц) обеспечивает риск на сделку 5%. И с реинвестированием. Если убрать реинвестирование, и регулярно снимать прибыль, то средний доход будет примерно в 1.4 раза меньше.

Так что оно так для 5%:

DAX. Откат вверх от цели среднесрочной коррекции

Дакс сформировал исторический максимум на уровне 13594 и ушел на среднесрочную коррекцию с целью на среднесрочной поддержке 12096, после тестирования которой рынок возвратился вверх, в канал среднесрочного тренда 12096-13594.
Долгосрочный и среднесрочный тренды находятся в нисходящей коррекции. Краткосрочный локальный - в восходящей коррекции.
С учетом направления долгосрочного тренда приоритетным вариантом развития ситуации является завершение восходящей коррекции по локальному и краткосрочному трендам и продолжение снижения рынка в зону среднесрочной поддержки 12096 и возможно далее, в зону долгосрочной поддержки на уровне 10683.
На графике масштаба Н4 можно видеть, что индекс торгуется в зоне целей дневной восходящей коррекции 12337-12553, не показывая явных признаков и стремления к росту. Однако восходящая коррекция краткосрочного тренда может вывести котировки в зону локального сопротивления 12692. Поэтому рекомендуем оставаться вне рынка до появления признаков нисходящего движения по локальному тренду (-2 в в соответствующей строчке цифрового индикаторе направления трендов) или переход волны локального тренда в область отрицательных значений.

Газ. Цена отрабатывает сценарий снижения

В рамках варианта 1 продолжается боковое движение по локальному тренду (васильковая гистограмм), который отвечает за коррекционный рост. Поэтому продолжается неопределенность. Когда васильковая гистограмма опустится в зону ниже нулевой линии, тогда комбинация трендов даст разрешение на продажи и робот начнет продавать. До тех пор по газу вне рынка.
Вы спросите почему бы не продать прямо сейчас, ведь рынок достиг границы целей роста по дневному тренду на уровне 2.667 и тестирует снизу прорванную ранее краткосрочную поддержку 2.683?
Да можно, но риски продолжения роста будут больше, чем в случае, когда та самая васильковая гистограмма уйдет в область отрицательных значений. Тем более, что следить за рынком нет необходимости. Если это случится, не важно, днем или ночью, робот откроет продажи. Не случится — не откроет.

За прошедшие сутки рынок продолжил реализацию технического сценария снижения цен. Причинами не задаемся. смотрим только движение графика и показания индикаторов. 
Подтверждения на продажи для робота пока что нет — гистограмма василькового цвета все еще в плюсах.
Стопы при продажах (рекомендуемые) по параметрам локальной волатильности 0.26 от точки входа. Цель — 0.45 (параметр краткосрочной волатильности), промежуточная цель — 0.26 от точки входа в рынок.
P.S. Тот, кто принял на себя риски продаж в зоне (2.667-2.683) уже в прибыли. 

Алготрейдинг: проще, но не легче

Вчера мне задали интересный вопрос: - "Сколько нужно положить на депозит, чтобы в среднем получать $10000 в месяц с помощью вашего метода?"
Честно скажу, я слегка опешил, потому что в вопросе совсем не предусматривалось такого понятия, как риски.

Торговля без рисков не бывает.
Торговля с помощью методов алготрейдинга не исключение. Алготрейдинг проще, так как функции определения направления торговли, моменты открытия позиций и объемы при заданных рисках берет на себя алгоритм.
Но задавать риск будет трейдер. Торговли без убыточных сделок не бывает. И вовсе не факт, что убыточной не окажется ваша первая сделка или даже серия сделок в самом начале вашей торговли. И что будет, если риск предельный? Будет провал в депозите и даже возможно полная потеря торгового капитала.

Людям нравится смотреть на цифры заоблачной прибыли у приверженцев экстремального трейдинга. 1000% за неделю и 100% в день впечатляют неокрепшие умы и сердца. Но за вывеской не видно главного: что стояло на кону и каков был бы результат в случае неблагоприятного сценария развития событий, сколько сливов было от высоких уровней профита к исходному состоянию и даже в ноль.
Качели экстремальной торговли раскачивают средства счета очень сильно, но не только в плюс. А неблагоприятный сценарий может быть именно сейчас, особенно если вы расслабились после серии удачных сделок и решили потормошить всевышнего за бороду, пощекотать себе нервы завышенными объемами и срубить побольше капусты. Итог - пошел по шерсть...

Я все-таки ответил на вопрос, заданный мне вверху текста, и ответил так: при норме риска на сделку один, максимум два, процента чтобы иметь средний доход в размере примерно 10000, торговый капитал должен быть на уровне 50000. Т.е. доходность примерно 20% в месяц, если не будут летать стаи черных лебедей. 
Мало? Если вы хотите не только заработать, но и обезопасить свой торговый капитал, поверьте, 20% - это не мало. Это даже много.

Хотите заработать побольше? помните, что вы берете на себя повышенный риск потерь . Вот собственно и всё.

SP500. Мониторинг ситуации.

Индекс (фьючерс) торгуется в нижней части диапазона целей локального роста 2708.25-2809.00, возвратившись в зону кластера сопротивлений (2807.25-2717.75).
Нисходящая коррекция среднесрочного тренда частично уравновешивается восходящей коррекцией краткосрочного тренда и усиливается нисходящей коррекцией локального тренда в сформированном ключевом канале дневного тренда 2689.50-2753.75.
В сложившейся ситуации основанием для продаж в рамках коррекции среднесрочного тренда может быть разворот локального тренда и/или прорыв нижней границы ключевого канала дневного тренда 2689.50-2753.75. При торговле роботом вектор трендов в настройках робота — 3, т.е. из рассмотрения исключается долгосрочный восходящий тренд.
Тактические цели — в диапазоне 2528.50-2603.50. Стратегическая цель — поддержка на уровне 2405.
Тактические стопы — за уровнем дневного сопротивления 2753.75. Стратегический стоп — за глобальным максимумом.
Переход к сценарию роста по признакам разворота вверх локального и краткосрочного трендов (разворот вверх васильковой гистограммы графика и переход в область положительных значений красной гистограммы графика).

Рынок выбрал вариант продолжения нисходящей коррекции среднесрочного тренда. Условия для начала продаж сформированы и робот начинает продавать индекс с консервативными рисками и стопами по параметрам локальной волатильности.

Золото. Боковой тренд.

Золото осталось в боковом тренде, не прорвав максимум 1366.00 и откатило на локальную коррекцию в канале 1328.90-1361.70.
Конфигурация трендов не имеет выраженного направления. Долгосрочный - восходящий. Среднесрочный и краткосрочный - в нисходящей коррекции.Локальный нисходящий, но цель локального снижения на уровне 1328.90 достигнута.
Из зоны уровня 1328.90 возможен локальный разворот вверх с восстановлением трендов старших уровней иерархии и перспективными целями 1384.90, 1400.00 и 1575.00. Покупать в зоне текущих цен по признакам восстановления дневного тренда со стопом за уровнем минимума 1325.15. При реализации стопа оставаться вне рынка.

SP500 тестирует нижнюю границу канала 2689.50-2753.75

Индекс (фьючерс) торгуется в нижней части диапазона целей локального роста 2708.25-2809.00, возвратившись в зону кластера сопротивлений (2807.25-2717.75). 
Нисходящая коррекция среднесрочного тренда частично уравновешивается восходящей коррекцией краткосрочного тренда и усиливается нисходящей коррекцией локального тренда в сформированном ключевом канале дневного тренда 2689.50-2753.75.
В сложившейся ситуации основанием для продаж в рамках коррекции среднесрочного тренда может быть разворот локального тренда и/или прорыв нижней границы ключевого канала дневного тренда 2689.50-2753.75. При торговле роботом вектор трендов в настройках робота - 3, т.е. из рассмотрения исключается долгосрочный восходящий тренд.
Тактические цели - в диапазоне 2528.50-2603.50. Стратегическая цель - поддержка на уровне 2405.
Тактические стопы - за уровнем дневного сопротивления 2753.75. Стратегический стоп - за глобальным максимумом.
Переход к сценарию роста по признакам разворота вверх локального и краткосрочного трендов (разворот вверх васильковой гистограммы графика и переход в область положительных значений красной гистограммы графика).

Время не ждет

Год назад 20 февраля умер Виталий Чуркин, не дожив один день до своего 65-летия.
Мы с ним одногодки, я правда родился немного раньше, тоже в феврале, и пока еще жив. Но смерть Чуркина заставила меня задуматься о внезапных неожиданностях в ходе течения нашей жизни, подмеченных Воландом из известного произведения: - "Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус!"
А задумался я вот о чем.
Я не знаю, какая судьба ждет разработанный мною SWT-метод.
Возможно он канет в лету как и многие другие разработки других авторов, тем более что жизнь все время идет по пути упрощения и все большего исключения из обихода мозга, как рабочего инструмента. И трейдинг тут не исключение.
Возможно кто-то воспроизведет опубликованные идеи в своем варианте. О паре попыток довольно удачной реализации элементов главного индикатора мне известно.
И по этой причине я все чаще подумываю о продаже исходных кодов программ и прав на их использование и распространение.

EURUSD. Продолжается долгосрочный рост с целью 1.3015

Продолжается подтвержденный в конце апреля прошлого года долгосрочный рост рынка с целью на уровне 1.3015.
Основной тренд в фазе восходящей коррекции, долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный и локальный тренды восходящие.
Рынок повторно тестирует зону краткосрочного сопротивления на уровне 1.2537, прорыв которого продолжит восходящее движение с долгосрочной целью на уровне 1.3015 и промежуточной среднесрочной целью на уровне 1.2615.
Далеко вверху имеется расчетная цель основного тренда на уровне 1.4520, но рассматривать ее явно рано, так как основной тренд остается в коррекционном движении в канале долгосрочного тренда 1.0340-1.3015.

Золото. Все меняется и ничего не меняется.

Нет ничего стабильнее, чем долгосрочные тренды. Продолжается цикл долгосрочного роста золота, начавшийся в январе прошлого 2017 года, и имеющий своей целью уровень долгосрочного сопротивления 1575.00.
Колебания вверх/вниз периодически сеяли неуверенность в перспективах тенденции. но тем не менее рынок шаг за шагом отвоевывает новые максимумы на пути к долгосрочной цели.
Текущий момент характеризуется завершившейся краткосрочной нисходящей коррекцией и рынок готовится взять новые максимумы последних 14 месяцев. Долгосрочная цель — уровень сопротивления 1575.00. Промежуточная среднесрочная цель 1384.90.
Раскладка по трендам:
Долгосрочный — восходящий.
Среднесрочный — в завершающейся нисходящей коррекции.
Краткосрочный — восходящий.
Локальный — восходящий.

Ближайшая цель роста — 1384.90. Дальше будем уточнять по ходу развития ситуации.

SP500. Мониторинг ситуации.

Рынок все-таки прошел до верхней границы кластера сопротивлений (2708.25-2717.75) и только оттуда обозначил намерение двигаться вниз. Пока что ситуация остается некритичной для удержания шорта. Значит шорт остается в рынке.

Рынок прошел вниз из зоны кластера сопротивлений (2807.25-2717.75), позволив роботу добавить две позиции к ранее открытому шорту.
Но потом все пошло не так, как ожидалось и котировки ушли выше максимума дня, закрыв позиции с убытком по стопу, передвинутому волевым решением на уровень 2721.00 (за максимум дня, достигнутый перед попыткой уйти вниз).
В текущей ситуации нет ориентиров ни для покупок, ни для продаж.

Золото, евро, фунт: продолжается восстановление

Золото, евро, фунт: продолжается восстановление восходящих трендов.
Золото — цель 1575 с промежуточными целями в зоне 1385 и 1450.
Евро — цель 1.3015.
Фунт — 1.5101 с промежуточной целью 1.4540.
Роботы продолжают торговать лонг, покупая инструменты по мере продвижения рынков вверх.
Детальный анализ ситуации по каждому инструменту будет опубликован в течение дня.

SP500. Мониторинг ситуации

… Но рынок в ходе восстановления из зоны поддержки 2528.50 вышел в зону кластера сопротивлений локального и краткосрочного трендов (2708.25-2717.75). И роботу было выдано разрешение на продажи против долгосрочного тренда, который все еще растет, и в направлении среднесрочного тренда, который остается в фазе нисходящей коррекции.
Стоп, рассчитанный роботом по текущей волатильности, установлен на уровне 2923.50, т.е. выше текущего максимума рынка и выше цели роста по основному тренду. Отметим. что при восстановлении признака роста по краткосрочному тренду позиция будет закрыта роботом по рынку не дожидаясь стопа.
Цель на уровне 2415.50, что немного выше долгосрочной поддержки 2405.00. 

Рынок все-таки прошел до верхней границы кластера сопротивлений (2708.25-2717.75) и только обозначил намерение двигаться вниз. Пока что ситуация остается некритичной для удержания шорта. Значит шорт остается в рынке.

Золото, евро, фунт: обидно, понимаешь.

Выставил на прошлой неделе для робота цель профита по эквити на 20% и забыл.
А утром рынок продолжил рост и золоту, евро и фунту и достиг цели профита. 
Выпив утреннюю чашку кофе и вернувшись к компьютеру я был несколько огорчен не увидев в рынке большинства позиций, имевших хорошую перспективу по прибыли: Золото, евро, фунт завершили коррекцию.
Остались только вновь открытые после фиксации прибыли роботом.
Тем временем тренды продолжаются.
Долгосрочный рост по золоту (1575) и евро (1.3015) с готовностью к продолжению покупок и долгосрочная восходящая коррекция по фунту с целью среднесрочного роста 1.4540 и перспективной долгосрочной целью 1.5301.

SP500. Что это было?

Я до сих пор не могу сказать, что это было в конце января — начале февраля. Разворот это или коррекция?

SP500. Какая гадость ваша заливная рыба.

Хуже нет торговать коррекции и развороты трендовых инструментов.
Мало того, что SP500 на коррекции практически без отката прорвал диапазон среднесрочной волатильности, определяющий поддержку  2603.50. Так он еще ломает всю техническую картину коррекционного движения рынка. Опять же за счет роста волатильности по всем трендам.
И что делать совершенно не ясно. 
По всем признакам надо бы продолжать продажи, но цель среднесрочного разворота реализована, а разворот еще в самом начале. О чем это говорит? О том, что рынок технически готов пойти в зону долгосрочной цели на поддержке 2405.00.
Но краткосрочный тренд показывает признаки разворота вверх. А это говорит о готовности уйти в зону верхней границы среднесрочного канала на уровне 2878.00.
А котировки пока что остаются в канале среднесрочного тренда и не уходят ни вверх, ни вниз, торгуясь в зоне верхней границы канала локальной волатильности 2528.50-2708.25. 
Я предполагаю повторное тестирование минимумов месяца, но конфигурация трендов не дает однозначного подтверждения этого сценария. И не дает именно из-за роста волатильности по всем трендам. Но если принять этот сценарий за рабочий, то нужно продавать от уровня текущих цен. Где стоп? За глобальным максимумом.

Золото, евро, фунт: завершаем коррекцию?

Золото и евро показывают признаки завершения коррекции. Признак восходящего тренда (UP) восстановлен.
Фунт немного отстает.. Если только евро с золотом не поторопились с ростом...
Роботы перешли к покупкам.

Хм. Неожиданно как-то.

В процесс реабилитации после перелома столкнулся с неожиданностью.
Меня пугали и я ожидал основные проблемы от атрофии мышц после гипса. А столкнулся с отечностью и малоподвижностью стопы. И твердостью тканей, ощущаемых как каменные (преувеличение и фото тоже не моё).
В принципе пошли всего вторые сутки после снятия гипса. Посмотрим, что будет дальше.

P.S. Солевые ванны, прогревание и массаж делаю. :)

Хорошие новости

Вчера сняли гипс. 
Травматолог долго материл хирурга, который пять недель назад сказал мне прийти через пять недель (сам травматолог в то время был в отпуске). Оказалось такие переломы заживают в течение 3-х недель, а я проходил в гипсе шесть. Все давно зажило, гипс сняли, но идти я смог с большим трудом. Болевой синдром то ли от долгой неподвижности то ли от сдавливания мягких тканей и нарушений кровообращения.
Но сегодня уже легче. Костыли сложил в дальний угол и по дому передвигаюсь без их помощи.  Мелочь, а приятно...  

О долгосрочном прогнозировании

Вам наверное знакомы долгосрочные прогнозы погоды. Они есть. Но они постоянно корректируются с учетом изменившейся обстановки и новых факторов.
Процессы на рынке и динамика атмосферных процессов - явления одного типа и одного класса, отличающиеся только размерностью и объектами изучения и исследования. Для рынка можно прогнозировать долгосрочные цели, но как и с погодой, эти цели нуждаются в постоянной корректировке и уточнении в связи с изменившейся ситуацией.
Упертых синоптиков не бывает, жизнь их многому научила. Упертые трейдеры и аналитики рынка встречаются сплошь и рядом.

SP500. Как робот отрабатывал коррекцию

На графиках показаны сделки с 15 января.
На первом графике рынок вблизи глобального максимума. Пока шел рост робот аккуратно покупал по мере продвижения рынка вверх и фиксировал прибыль на откатах адаптивным трейлинг-стопом, размер которого определялся внутридневной волатильностью. Интервал стопа в ночное время снижался до 2.00-3.00 и прибыльные позиции закрывались. На следующий день все продолжалось сначала. И т.д.
Варианты и критерии дальнейшего развития ситуации были описаны в одной из прошлых публикаций

Трендовые индикаторы хорошо работают на тренде, но на глубокой коррекции, а тем более на развороте интерпретация их показаний становится искусством, а прогноз — делом случая.
Индекс SP500 в принципе достиг цели роста на уровне 2920 (с учетом ширины доверительного интервала), но основной, долгосрочный и среднесрочный тренды за счет инерционности индикаторов остаются в фазе роста.
Что касается коррекции, то после прорыва канала локальной волатильности она проходит в рамках краткосрочного тренда с целью в диапазоне 2690.25-2744.00.
Относительно лонгов. Как отмечалось в предыдущих публикациях, робот их закрыл трейлингом в зоне максимумов (2868.75) и ждал восстановления рынка после отката. Восстановления, которого так и не произошло.
Прорыв канала локальной волатильности указывает на серьезные изменения в рыночной ситуации. Такой прорыв произошел впервые с августа прошлого года и достаточно большую глубину.
Возможны два варианта дальнейшего развития ситуации.
Первый вариант — вариант по кризисному сценарию. Обвальное падение с высокой скоростью и крах рынка. В принципе ничего невозможного нет, рынок сильно накачан деньгами и рано или поздно это должно закончиться.
Второй вариант — переход к боковому тренду широкого диапазон с ростом краткосрочной волатильности  и постепенным снижением котировок без обвального одноразового падения.

Признаком возможно разворота в рамках метода является достижение цели роста и прорыв локальной волатильности. Цель роста — 2920 не была достигнута, а диапазон локальной волатильности был прорван. Но робот не получил волевого разрешения на продажи и остался вне рынка. 

Нижний график показывает сделки робота на коррекции. Рынок сформировал минимум, но сделки робота на продажу оставались заблокированы восходящими трендами старших уровней иерархии. Покупки не разрешали локальный и краткосрочный тренды. Волевое решение о переходе на торговлю коррекции принято не было и рынок ушел вниз без позиций на продажу. 
После обвальной коррекции, на откате вверх после обвала фильтрация по старшим трендам была отключена и робот начал торговать внутри коррекционного канала, ожидая движения вниз по дневному тренду в направлении краткосрочного нисходящего тренда. Сейчас продолжается отработка этого сценария. Объемы продаж примерно втрое меньше объема лонгов из-за роста волатильности. Размер трейлинга из-за роста внутридневной волатильности в 7-10 раз больше размера, который был на восходящем тренде. Поэтому особых прибылей продажи не приносят и не принесут, если не продолжится обвальное падение рынка.
При восстановлении восходящего движения по краткосрочному тренду робот переключится на торговлю вверх.

Вы уже покупаете SP500?

Вы уже покупаете SP500? Возможно вы и правы. Но на рынке немного опоздать всегда безопаснее чем немного поспешить.
Что говорит за лонг?
За лонг глобальный, основной и долгосрочный растущие тренды. Но, как мы помним, на больших трендах разворот виден не сразу. И любое большое движение начинается с малых подвижек.
Что еще за лонг? В коррекционное движение вовлечены тренды, начиная со среднесрочного и ниже. Но цель среднесрочной коррекции на уровне 2603.50 уже достигнута. Т.е. поезд вроде бы прибыл на станцию назначения и готов отправиться обратно.
А что за шорт? За шорт только характер движения рынка по краткосрочному тренду. Этот тренд пока что направлен вниз и пока он будет сохранять это направление с покупками можно не спешить. Да, вы может быть упустите более выгодную цену, если разворот вверх пойдет от текущих уровней. А если не пойдет? Если не пойдет то вам придется пересиживать просадку, как некоторые совсем недавно пересиживали лонг. Оно вам надо?

Роботы продолжают отрабатывать коррекцию

Как я уже писал, худший сценарий для робота, торгующего тренды, - глубокая коррекция или разворот, так как робот всегда предполагает, что действующий тренд будет продолжаться и действует в соответствии с этим предположением. (Для робота, торгующего каналы, тоже есть худший сценарий - тренд.)
Но тренды рано или поздно заканчиваются и приходится крыть позиции по признакам разворота или по стопу, получая убыток.
Такой разворот (пока что коррекционный) произошел и в начале этого месяца (см. предыдущие публикации).
И закономерно на развороте был получен убыток при закрытии лонгов по признакам разворота.
Роботы начали продажи, потихоньку скомпенсировали полученную просадку и уже вышли в прибыль.

Результат с 1 февраля. 
Просадка на развороте 8.5%.

SP500. Ажиотаж схлынул, но ситуация осталась прежней

Варианты дальнейшего развития ситуации:
— рынок продолжит откат и возвратится к росту в рамках основного, долгосрочного и среднесрочного трендов;
— рынок после завершения отката продолжит снижение с повторным тестированием среднесрочной цели и возможным прорывом зоны поддержки 2603.50 и продолжением падения в зону более глубоких уровней целей, которые мы рассчитаем немного позже.

За ночь рынок определился и выбрал вариант снижения. В коррекцию включился и среднесрочный тренд (-1 в показаниях цифрового индикатора направления и силы парциальных трендов в верхнем левом углу графика).
Диапазон целей коррекционного движения рынка 2490.00-2603.50
По роботу. Вектор фильтрации для коррекционного движения переключен на учет направления и среднесрочного тренда. Грубый признак переключения в лонг — разворот вверх по краткосрочному тренду. Учет тонкой структуры потребует анализа движения по краткосрочному и локальному трендам.
Робот начал открывать позиции на продажу с 5% риска на сделку. Из-за высокой локальной волатильности рынка (диапазон разворота) объемы пока что незначительны и их рост будет зависеть только от диапазона и характера продвижения рынка вниз.

SP500 за день так и не определился

Варианты дальнейшего развития ситуации:
— рынок продолжит откат и возвратится к росту в рамках основного, долгосрочного и среднесрочного трендов;
— рынок после завершения отката продолжит снижение с повторным тестированием среднесрочной цели и возможным прорывом зоны поддержки 2603.50 и продолжением падения в зону более глубоких уровней целей, которые мы рассчитаем немного позже.

SP500 за день так и не определился. Вероятности сценария роста и продолжения коррекции сближаются. Вполне возможно, что определять ситуацию начнет краткосрочный тренд и восстановление восходящего движения, но пока что более вероятным остается сценарий с продвижением вниз. Разрешение на продажи по совокупности учитываемых трендов пока что отсутствует из-за коррекционного характера снижения по дневному тренду. Более того, рынок обновил максимум дня, но снова снижается, протестировав центр канала локальной волатильности (пунктир). При условии, что сохранится конфигурация рынка по локальному и краткосрочному трендам переход васильковой гистограммы графика Н1 (дневной тренд) в нижнюю полуплоскость даст разрешение на продажи cо стопом за глобальным максимумом. 

График - видимость и реальность

Среди трейдеров достаточно много приверженцев чистого графика, утверждающих, что на графике цены видны все тенденции.
Возможно. Глянем на график.


Предпоследняя свеча. Хорошо видно, что рынок идет вверх.
Последняя свеча - хорошо видно что рынок идет вниз.
Индикатор внизу - хорошо видно, что по старшему из наблюдаемых на графике трендов - бирюзовая гистограмма - рынок идет вниз, а колебания цены в рамках последних свечей не проявляются даже на более быстрых трендах графика - красная и васильковая гистограммы.
Руководствуясь графиком мы были бы в неведении или подвержены суете. А возможно совершили бы ошибку войдя в лонг.
Руководствуясь индикатором спокойно держим остаток коротких позиций, не зарытых трейлингом, поскольку ситуация остается стабильной.

Золото. Коррекция продолжается.

Уже неделю продолжается нисходящая коррекция по золоту. И будет продолжаться, признаки коррекционного снижения в раках краткосрочного тренда усиливаются. Примерная цель — уровень поддержки 1302.10.
Но получить существенную прибыль на этой коррекции пока что не удается. Нет движения. Позиции на продажу открываются, но закрываются на откатах трейлинг-стопом с минимальной прибылью. См. график внизу.
Ждем.

SP500. Утро проходит в неопределенности

Варианты дальнейшего развития ситуации:
— рынок продолжит откат и возвратится к росту в рамках основного, долгосрочного и среднесрочного трендов;
— рынок после завершения отката продолжит снижение с повторным тестированием среднесрочной цели и возможным прорывом зоны поддержки 2603.50 и продолжением падения в зону более глубоких уровней целей, которые мы рассчитаем немного позже.

Утро проходит в неопределенности, но вероятность второго сценария с продвижением вниз растет. Однако разрешение на продажи по совокупности учитываемых трендов пока что отсутствует из-за коррекционного характера снижения по дневному тренду. Переход васильковой гистограммы графика Н1 в нижнюю полуплоскость даст разрешение на продажи c далеким стопом (за глобальным максимумом).