В чем польза от смартлаба?
Много факторов, но для меня основные следующие.
Во-первых, как-то восполняет дефицит общения, создавая иллюзию коллектива.
Во-вторых, в публикациях иногда проскакивают полезные идеи (для меня одни, для кого-то другие), дающие толчок воображению и некоторым полезным решениям..
В частности, меня давно беспокоили просадки робота на резких разворотах рынка, когда часть позиций по предыдущему тренду оставалась незакрытой и ехала к стопу, причем с верхов или низов того самого разворота. Стоп огребался в полном размере. Проблема в основном существует на этапе тестирования, так как при торговле в реальном времени всегда можно вмешаться и закрыть такие позиции вручную.
Но вот на днях в одной из публикаций проскочила идея насчет возросшей волатильности, как основания для закрытия позиций. Спасибо человеку, жаль не запомнил кто это. Несколько дней эта информация плавала в подсознании, а потом вдруг всплыла. Не скажу, чтобы я не думал в этом направлении раньше. Думал и даже как-то использовал одно время, но не так. А прочитав вышеуказанную публикацию начал думать в правильном направлении.
Пара экспериментов и вот результат.
Когда волатильность внутридневного тренда превышает волатильность дневного тренда (инверсия волатильности), то включается движущийся стоп минимального размера.
В результате, если рынок движется в направлении сделок, то все остается как и было - прибыль растет, стоп сопровождает цену, возвращаясь к исходным настройкам, когда инверсия волатильности исчезнет.
Если рынок пойдет против позиций, все сделки, и прибыльные и убыточные, закрываются по уровню минимального стопа. Мелочь, а приятно.
Не скажу чтобы это дало большую экономию, но все-таки... И прибыль больше и просадка меньше.
Риск - 5% на сделку, интервал тестирования 10 месяцев.
Исходный вариант.
С выходом по инверсной волатильности.
Комментариев нет:
Отправить комментарий