пятница, 31 июля 2015 г.

четверг, 30 июля 2015 г.

Новый формат графиков

С августа планируется новый формат графиков.
Изменения коснутся только цветовой раскраски.

График преобладающего восходящего тренда останется без изменений, темно синий цвет свечей.



Свечи графика с преобладающим нисходящим трендом будут окрашены в темно-бордовый цвет.





SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Изменения в блоге в августе

Фирма ЛеверонЭксперт - мой заказчик в течение последнего года, бесследно растворилась на просторах интернета.

Есть заказ или нет, но с августа возобновляются регулярные публикации аналитических статей с тактикой позиционной торговли и мониторингом торговых рекомендаций. Отработана технология, позволяющая совместить работу на торговом счете с публикацией результатов аналитических исследований и торговых сделок. (Проблема заключалась в некорректном отображении исторических данных из-за неправильного выбора времени сервера дилинговым центром. В результате на графиках дневного масштаба отображается лишний торговый день, а график масштаба Н4 содержит неполные свечи в начале и конце недели. Переговоры с техподдержкой успехом не увенчались, поэтому проблему пришлось решать собственными силами.)




SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Навеяло...

Странное дело.
Вот я никого не пытаюсь учить трейдингу, хотя владею и классическими методами, и навыками построения и тестирования алгоритмических стратегий.
А меня постоянно пытаются учить… Причем часто люди, которые сами не знают элементарных вещей


SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

SWT-трейдинг. Неоднозначность выбора торговой тактики.

В паре комментариев проскользнуло непонимание разницы между процедурой анализа рынка и выбором торговой тактики
Это совершенно различные вопросы с разными целями и задачами.
Поясним на примере, используя таблицу, приведенную на рисунке внизу.



В таблице приведены данные для 7 из 9 наблюдаемых на рынке трендов.
UT - восходящий тренд;
UC - восходящая коррекция;
DC - нисходящаяя коррекция;
DT - нисходящий тренд.

Задача анализа определить направление и цели движения рынка.
Таблица дает направления для каждого из трендов, цели также могут быть достаточно просто рассчитаны.
Более того, таблица дает суммарное направление и силу для каждого из трендов, включая в него более быстрые тренды с их весовыми коэффициентами.

SWT-трейдинг. Удерживаем лонг по золоту с коротким стопом.

Вчерашний анализ рынка по золоту (GOLD – 29.07.15. Восходящая коррекция краткосрочного тренда в новом канале 1073.00-1120.00.) завершился следующими рекомендациями:
Тактика позиционной торговли.
Вне рынка.
Тактика дэй-трейдинга.
Включение в коррекционный рост рынка краткосрочного тренда дает основания начать осторожные покупки золота, пока что небольшими объемами и с достаточно далеким стопом, за уровне поддержки 1073.00.
Выход из позиции с прибылью по признакам завершения свинга вверх, ежели таковой состоится.
Если в ходе восходящего движения и формирования свинга рынок прорвет уровень сопротивления 1106.50,  то сделку можно будет перенести в разряд позиционных с целью на уровне сопротивления 1145.00 (со стопом в зоне безубыточности).

AUDUSD – 30.07.15. Рынок не смог преодолеть поддержку 0.7259 и ушел на коррекцию краткосрочного тренда.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

SWT-трейдинг. ММ важнее.

Вчерашний день прошел под знаком агрессивных покупок золота (что называется "на всю котлету") и резки убытков на откатах.
И хотя ситуация остается в рамках прогноза и выработанная тактика тоже остается в силе (GOLD – 29.07.15. Восходящая коррекция краткосрочного тренда в новом канале 1073.00-1120.00.), но обусловленные риском вынужденные действия на рынке по обрезанию убытка привели к критической просадке счета.

Последняя загрузка счета была сделана 4-мя отложенными ордерами на выходе рынка вверх в момент публикации результатов ФРС. Ночной откат вниз убил ордером стоп-лосс еще 4 лота из 5 открытых и еще 50% от остатка депозита.
Так что ММ важнее.



среда, 29 июля 2015 г.

ММ или...?

Весь день открываюсь, режу убытки и снова открываюсь.
Уже нормально нарезал...
Все-таки торговать перед ФРС извращение.






SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

GOLD – 29.07.15. Восходящая коррекция краткосрочного тренда в новом канале 1073.00-1120.00.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

NZDUSD – 29.07.15.Коррекция краткосрочного тренда завершилась?

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

SWT-трейдинг. Открытые позиции и текущая ситуация

вторник, 28 июля 2015 г.

SWT-трейдинг. Возвращаемся к продажам золота.

Попытка коррекционного роста пока что не увенчалась успехом.
Возвращаемся к продажам золота.
Стратегическая цель - долгосрочная поддержка 1040.
Промежуточная - тройной кластер в зоне 1070.
До прорыва кластера позицию будем крыть по ситуации. После прорыва, если он случится, удерживаем до тестирования цели или признаков разворота тренда.




.....................


Стоп в безубытке. По внутридневному тренду есть риск разрушения сценария нисходящего движения - паттерн роста, подтвержденный индикатором силы парциального тренда. График XAUUSD, M1, 2015.07.28 10:57 UTC, Forex Club International Limited, MetaTrader 4, Real

.......................

Сделка закрыта по признакам локального разворота вверх.



Мониторинг счета:




SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

SWT-трейдинг. Понедельник - день тяжелый...

Давно заметил, что по понедельникам на форексе лучше не торговать. Рынок переваривает все, что наворотили на прошедшей неделе и в хаотической торговле пытается определить тенденции для недели текущей.
Торговые планы на укрепление доллара прибыли не дали, дали убыток. Принесли убытки и продажи золота из-за хаотического движения котировок в узком диапазоне... По эквити откат... Да и по балансу тоже...
+65% после 0% - это хорошо, вызывает удовлетворение.
+65% после 165% - цифра вроде такая же, а ощущения другие...

P.S. Я уже подзабыл, как выматывает дэй-трейдинг...

Мониторинг счета:




SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

понедельник, 27 июля 2015 г.

SWT-трейдинг. Попробуем повторить 100-кратное увеличение счета

Два года назад я за 5 дней увеличил счет управляющего в 100 раз, до миллиона. Ссылка на историю счета: http://www.fxclub.org/account/2002186/
В той истории торговля велась на основе давно разрабатываемого мною SWT-метода. Но метод был сыроват, а в успехе сыграл большую роль элемент везения: удачно торговал обвальное падение золота.
Потом слегка снесло крышу , а счет был слит в ноль из-за рисков и тильта.

На рисунке показана благополучная часть истории. Печальная - в ссылке на историю счета :) :  http://www.fxclub.org/account/2002186/





Решил повторить попытку.
Цель - повторить 100 кратный рост средств на счете, но не так быстро и уже без упования на везение, а руководствуясь голым расчетом и при разумном ограничении рисков.
Торговля ведется на основе SWT-метода в окончательной редакции, разработка завершена в мае этого года.
Многочисленные эксперименты, в том числе с агрессивной торговлей, дают основание считать, что такая задача вполне по силам в рамках торговой стратегии, основанной на SWT-методе.

Мониторинг счета:




SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

SWT-трейдинг. Продаем фунт с агрессивным наращиванием позиции.

Тактика дэй-трейдинга.
Фаза активного локального снижения котировок завершилась на внутридневной поддержке 1.5466, из зоны которой рынок откатил вверх в рамках внутридневного восходящего тренда с целью 1.5511, сформировал локальный максимум 1.5526 и приостановил внутридневной рост котировок. Далее рост пары продолжен, предположительно в рамках дневного тренда с технической целью на уровне сопротивления 1.5562.
Первым признаком завершения коррекции является разворот индикатора направления и силы парциального дневного тренда (график М5), по которому осуществлена продажа фунта стартовым объемом 1.1 лота в рамках позиционной торговли с ордером стоп-лосс на уровне 1.5690 за рыночным сопротивлением 1.5674.

GOLD – 27.07.15. Восходящая коррекция локального тренда в новом канале 1073.00-1120.14.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

воскресенье, 26 июля 2015 г.

SILVER – 27.07.15. Сила нисходящего движения возросла за счет трендов старших уровней иерархии.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

USDJPY – 27.07.15. На фоне восходящего тренда локальные перспективы движения рынка остаются неясными.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

USDCHF – 27.07.15. Рынок продолжает рост со стратегической целью на уровне 1.0350.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

USDCAD – 27.07.15. Рынок продолжает рост в направлении стратегической цели на уровне 1.3820.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

NZDUSD – 27.07.15. Очередная коррекция краткосрочного нисходящего тренда в новом канале 0.6525-0.6710.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

GBPUSD – 27.07.15. Фунт приостановил снижение внутри канала 1.5302-1.5615.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

EURUSD – 27.07.15. Завершается локальная восходящая коррекция в канале 1.0807-1.1033.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

AUDUSD – 27.07.15. Пара прорвала нижнюю границу канала 0.7310-0.7495 с перспективой продолжения нисходящего тренда.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

пятница, 24 июля 2015 г.

24.07.15. SWT-трейдинг: итоги недели.

Продолжаем тест на реале.
День был сложным и неоднозначным.
Тренды вниз по евро не развились.
Тренды по сырьевым валютам находятся в стадии истощения и могут закончится в любой момент, поэтому продажи осси и киви тоже были сложными и не дали желаемой отдачи.
Золото после продолжительной консолидации все-таки ушло на коррекцию вверх, что создало проблемы и при продажах и при покупках. Но риски были урезаны по максимуму, и несмотря на зафиксированный промежуточный убыток в конце концов все закончилось благополучно.

Результат дня - прибыль 29.30%.

Технический инсайд: возобновляем продажи евро

На М5 подтвержден паттерн нисходящего тренда.
Возобновляем продажи евро, агрессивно, с коротким стопом 1.0980.
Цель пока не ставим.




четверг, 23 июля 2015 г.

23.07.15. Результат дня

Целевые установки доходности.

Жадничать не нужно, но бдительность проявлять нужно.


EURUSD – 23.07.15. Локальная восходящая коррекция из зоны краткосрочной поддержки 1.0810.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

GOLD – 23.07.15. Восходящая коррекция локального тренда.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

Технический инсайд: локальный разворот золота вверх.

Пост пополняется по мере развития ситуации...

Подтвержден паттерн локального разворота рынка вверх с целью в окрестности ранее прорванного тройного кластера поддержек (1145-1147-1149).
Агрессивно покупаем со стопом 1095.50.



Ставим сетку ордеров на наращивание позиции. Поскольку рост рынка пока что носит коррекционный характер по отношению к трендам старших уровней иерархии, необходимо мониторить ситуацию, чтобы выйти при развороте рынка вниз или при признаках завершения свинга. При переносе ордеров стоп-лосс в зону безубыточности необходимость в мониторинге отпадет.

среда, 22 июля 2015 г.

Мастер-класс по применению SWT-метода.

Сегодня был проведен своего рода мастер-класс по применению SWT-метода.
Было проведено три публичных трейда: продажи новозеландского доллара, австралийского доллара и британского фунта.
Результат дня - прибыль 64.44%.






SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Технический инсайд: продажа фунта

Агрессивная продажа фунта по паттерну разворота дневного тренда. (В дополнение к сделке, открытой в рамках позиционной торговли). 
Сделка будет закрыта при признаках отката вверх.





Технический инсайд: агрессивные продажи австралийского доллара

Рынок продолжает оставаться в нисходящем движении по основному, долгосрочному и среднесрочному трендам.
На уровне краткосрочного и локального трендов наблюдается локальный откат вверх.



Технический инсайд: агрессивные продажи киви.

На графике Н1 индикатор силы парциальных трендов протестировал нижнюю полуплоскость, указывая на восстановление краткосрочного нисходящего движения.



вторник, 21 июля 2015 г.

Золото: продажи по завершению коррекции

Сверхагрессивные продажи золота с коротким стопом 1110 по возможному завершению коррекции (подтвержденный паттерн, но индикатор силы тренда еще вверху).


Золото: продажи по завершению коррекции

понедельник, 20 июля 2015 г.

20.07.15. Мониторинг рекомендаций по позиционной торговле.

Публикация аналитических материалов и мониторинг аналитики приостанавливаются.
Все позиции на счете мониторинга сегодня закрыты (без технических причин, административным решением).
Вы на ваше усмотрение, можете удерживать открытые вами позиции, поскольку ситуация на рынке не изменилась. Но без нашей аналитической поддержки.

Состояние позиций и ордеров.





Николай Скриган, аналитик Leveron.Expert

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

суббота, 18 июля 2015 г.

Тестируем "Грааль". Часть 8, последняя. Технический инсайд.

Тестируем "Грааль". Часть 1. Эйфория (как всегда в начале).
Тестируем "Грааль". Часть 2. Продолжение.
Тестируем "Грааль". Часть 3. "Сынок, не путай бычий тренд с мастерством".
Тестируем "Грааль". Часть 4. Нет, это точно не "Грааль".
Тестируем "Грааль". Часть 5. Не "Грааль", но тест продолжается.
Тестируем "Грааль". Часть 6. Может и "Грааль", тест продолжается.
Тестируем "Грааль". Часть 7. Тест продолжается.
Тестируем "Грааль". Часть 8, последняя. Технический инсайд.
Тестируем "Грааль". Эпилог: я плохой маркетолог...


Итак, завершаем публикацию теста...
Как уже писалось ранее, в мае текущего года SWT-метод получил дальнейшее развитие.
Новый аналитический инструмент - методика расчета силы и направления парциальных трендов, действующих на рынке, открывает новые возможности как в анализе рынка, так и в тактике совершения торговых сделок. (Предыдущая публикация Тестируем "Грааль". Часть 7.)

Что можно сказать по результатам теста.
1. Направление суммарного тренда определяется индикатором парциального тренда корректно, т.е. мы имеем своего рода технический инсайд о реальном направлении движения рынка, как бы ни развивались и в каком хаосе ни находились локальные движения.
2. Торгуя в направлении тренда рано или поздно получишь прибыль, если не произойдет большой откат - рынок все-таки случаен (пример такого облома показан на графике пары GBPUSD внизу, но направление тренда не изменилось - ждем завершения коррекции).
3. Откат и разворот возможен всегда, причем достаточно большой, поэтому стоп необходим, хоть и отдаленный. Если даже он сработает, всегда можно будет перезайти с близкой точки при формировании условий для входа.
4. Большинство сделок в направлении действующего тренда, показанного индикаторами, завершается с прибылью.

вторник, 14 июля 2015 г.

USDCHF – 14.07.15. Рынок восстанавливается после коррекции краткосрочного тренда.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

USDCAD – 14.07.15. Рынок возобновляет рост в направлении стратегической цели на уровне 1.3820.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

EURUSD – 14.07.15. Евро продолжает снижение в зону локальной поддержки 1.0893.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

понедельник, 13 июля 2015 г.

NZDUSD – 13.07.15. Завершается восходящая коррекция краткосрочного тренда в ключевом канале 0.6600-.6800.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

GBPUSD – 13.07.15. Фунт прервал снижение локальной восходящей коррекцией в канале 1.5302-1.5615.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

EURUSD – 13.07.15. Евро протестировал зону цели коррекции краткосрочного тренда на верхней границе канала 1.0893-1.1150.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

EURJPY – 13.07.15. Рынок откатывает вверх из зоны цели краткосрочной коррекции 133.42.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.