SWT-метод. Количественный анализ финансовых рынков. Алготрейдинг и торговые роботы.: сентября 2015

среда, 30 сентября 2015 г.

Эволюция прибыльности торговой стратегии

Исследую потенциальную прибыльность скальперской торговой стратегии с перспективой написания ТЗ на торговый робот. Интересует эволюция прибыльности во времени.
Параллельно торгую эту же стратегию вручную.

Инструмент EURUSD.
Таймфрейм -1 мин. Исполнение сделок по цене открытия бара, следующего за баром, на котором сформирован торговый сигнал.
Рассмотрен торговый период 4 недели - 5 циклов со сдвигом на одну неделю вперед до сегодняшнего дня (последний цикл немного короче). Фактически рабочий период не 4 недели, а примерно 2.5, так как примерно треть торгового периода занимает переходной процесс в индикаторах.
Параметры стратегии неизменны для всех торговых периодов.

Вроде бы все неплохо....
Убыточных циклов нет.
Худший результат - 9700пп за 4 недели (в четвертом знаке).
Лучший - 40816пп ( в четвертом знаке).

Детальный анализ сделок показывает, что руками сделал бы лучше. В основном за счет установки безубыточных стопов.
Сравнение ручной и механической работы показывает, что робот более дисциплинирован и не зевает точки входа. Трейдер зевает, ночью спит и склонен к повышеному риску и открытию позиций большего объема, что наказуемо рынком. Будем бить трейдеру по рукам.

среда, 30 сентября 2015 г.

понедельник, 28 сентября 2015 г.

суббота, 26 сентября 2015 г.

четверг, 24 сентября 2015 г.

среда, 23 сентября 2015 г.

вторник, 22 сентября 2015 г.

понедельник, 21 сентября 2015 г.

пятница, 18 сентября 2015 г.

среда, 16 сентября 2015 г.

вторник, 15 сентября 2015 г.

понедельник, 14 сентября 2015 г.

воскресенье, 13 сентября 2015 г.

среда, 9 сентября 2015 г.

вторник, 8 сентября 2015 г.

понедельник, 7 сентября 2015 г.

суббота, 5 сентября 2015 г.

пятница, 4 сентября 2015 г.

четверг, 3 сентября 2015 г.

среда, 2 сентября 2015 г.

вторник, 1 сентября 2015 г.

среда, 30 сентября 2015 г.

понедельник, 28 сентября 2015 г.

суббота, 26 сентября 2015 г.

четверг, 24 сентября 2015 г.

среда, 23 сентября 2015 г.

вторник, 22 сентября 2015 г.

понедельник, 21 сентября 2015 г.

пятница, 18 сентября 2015 г.

среда, 16 сентября 2015 г.

вторник, 15 сентября 2015 г.

понедельник, 14 сентября 2015 г.

воскресенье, 13 сентября 2015 г.

среда, 9 сентября 2015 г.

вторник, 8 сентября 2015 г.

понедельник, 7 сентября 2015 г.

суббота, 5 сентября 2015 г.

пятница, 4 сентября 2015 г.

четверг, 3 сентября 2015 г.

среда, 2 сентября 2015 г.

вторник, 1 сентября 2015 г.