Индикатор SWT_PowTr.

Индикатор SWT_PowTr предназначен для качественного и количественного анализа силы и направления трендов, анализируемых в рамках SWT-метода.
Индикатор формирует метки направления и силы парциальных трендов в единицах волатильности этих трендов.
Метки сгруппированы в три вертикальных колонки, как показано на рисунке.



Крайняя правая колонка показывает направление и силу каждого отдельного тренда, нормированного к волатильности рынка для этого тренда.

Basic2        =100*(BasicT)/(BasicV);
Long2         =100*(LongT)/(LongV);
Mid2           =100*(MidT)/(MidV);
Short2        =100*(ShortT)/(ShortV);
Local2        =100*(LocalT)/(LocalV);
Daily2         =100*(DailyT)/(DailyV);
IntraDay2    =100*(IntraDayT)/(IntraDayV).

Имена меток соответствуют типу тренда.
Метки принимают 4 значения:
+100 - восходящий тренд;
+10.6 - коррекция восходящего тренда;
- 10.6 - коррекция нисходящего тренда;
-100 - нисходящий тренд.


Средняя колонка показывает суммарный тренд с включением показателей силы и направления всех трендов младшего уровня в величину силы и направления текущего тренда. Значение нормируется к волатильности рынка для этого тренда.

Basic1        =100*(IntraDayT+DailyT+LocalT+ShortT+MidT+LongT+BasicT)/BasicV;
Long1         =100*(IntraDayT+DailyT+LocalT+ShortT+MidT+LongT)/LongV;
Mid1           =100*(IntraDayT+DailyT+LocalT+ShortT+MidT)/MidV;
Short1        =100*(IntraDayT+DailyT+LocalT+ShortT)/ShortV;
Local1        =100*(IntraDayT+DailyT+LocalT)/LocalV;
Daily1         =100*(IntraDayT+DailyT)/DailyV;
IntraDay1    =100*(IntraDayT)/IntraDayV.

Значение направленного тренда больше 100 означает, что тренды младшего уровня усиливают наблюдаемый тренд. Значение меньше 100 означает что тренды младшего уровня ослабляют наблюдаемый тренд.


Крайняя левая колонка показывает силу и направление тренда без нормировки к волатильности, т.е. максимально возможный размах рынка для наблюдаемого тренда в пунктах.

Basic         =(IntraDayT+DailyT+LocalT+ShortT+MidT+LongT+BasicT);
Long          =(IntraDayT+DailyT+LocalT+ShortT+MidT+LongT);
Mid            =(IntraDayT+DailyT+LocalT+ShortT+MidT);
Short         =(IntraDayT+DailyT+LocalT+ShortT);
Local         =(IntraDayT+DailyT+LocalT);
Daily          =(IntraDayT+DailyT);
IntraDay     =(IntraDayT).


P.S. Я при анализе рынков пользуюсь правой колонкой и немного средней.
Что делать с левой еще не решил.

AUDUSD – 29.02.16 (премаркет). Рынок продолжает краткосрочный коррекционный рост с целью на уровне 0.7320.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

EURUSD – 29.02.16 (премаркет). Продолжается краткосрочная коррекция с целью на поддержке 1.0900.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

GBPJPY – 29.02.16 (премаркет). Пара приостановила, но пока не отменила снижение к цели долгосрочного тренда 150.00.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

GBPUSD – 29.02.16 (премаркет). Фунт продолжает обновлять минимумы.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

NZDUSD – 29.02.16 (премаркет). Локальный откат вниз из зоны краткосрочного сопротивления 0.6750.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

GOLD – 29.02.16 (премаркет). Золото торгуется в зоне цели среднесрочного роста 1229.00.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

Полигон лудомана. Различия в тактике робота и человека.

Корень успехов и неудач человека-лудомана по сравнению с торговым роботом заключается в нюансах торговой тактики.

И робот и человек в качестве исходных данных имеют одно и то же - преимущественное направление движения цен, т.е. тренд, направление которого определяется по одинаковым правилам.
Дальше начинаются отличия.

Как действует торговый робот.
Робот "знает" куда направлен тренд, но робот также "знает" что цена может пойти куда угодно.
Поэтому робот открывая позицию рассчитывает на худший вариант и ставит ордер стоп лосс за пределами дневной волательности рынка. Т.е. если рынок уйдет против тренда на величину дневной волатильности от точки входа, значит тренд приостановился и/или ушел на коррекцию. И робот учитывает этот вариант при определении торгового риска и расчетах объема позиции, определяемом допустимым размером убытка от разовой сделки.

Как действует лудоман.
Лудоман точно также "знает" куда направлен тренд. Но в отличие от робота он абсолютизирует это знание и уверен, что цена пойдет в направлении тренда немедленно, сейчас и без всяких откатов. И поэтому можно открыть позицию на "всю котлету" и не думать ни о каком риске. Какой нах риск, светлое будущее всего в одном шаге!

Рынок мудрее. Рынок в большинстве случае действительно идет в направлении тренда, но после отката, на котором он "съел" все деньги лудомана и оставил в рынке деньги робота, если они торгую на разных счетах.
В этом отличие тактики и разница в результативности лудомана и робота. Хотя иногда лудоман угадывает. Но слово угадывает отражает всю суть процесса.

Да, есть еще один нюанс.

Человек слаб.
Не выспался, устал, выпил рюмку водки, отвлекли, мало ли чего. Всё это сказывается.
Торговать внутри дня по моему глубокому убеждению можно только в состоянии кристальной ясности сознания. Кривая тут не вывезет.


Всем удачи!!!


SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Полигон лудомана. К вопросу о поглощающих границах.

Сегодня в обсуждении дел лудоманских прозвучал вот такой комментарий от Григория.



Комментарий Григория очень важный и заслуживает отдельного специального ответа.

Григорий все правильно написал, но при условии что в движении эквити нет поглощающих границ.

Поглощающим и отражающим границам в теории случайных процессов посвящено очень большое количество работ. Для многих здесь присутствующих будет сюрпризом. что докторская диссертация доктора физико-математических наук Б.А.Березовского тоже была связана с исследованиями в этой области.



Таким образом, наличие поглощающих границ резко меняет статистику исследуемого процесса и говорить о некоей стабильной величине риск/профит для торговой стратегии уже не приходится.

В данном конкретном случае отсутствие поглощающих границ означает капитал, настолько большой, или такое ограничение рисков, чтобы событие под названием "стоп-аут" на практике не происходило.
И не за риски в чистом виде мы третируем лудомана, а за стоп-аут, за разрушение нормальной статистики, которое мы в очередной раз наблюдали.
Т.е. после события стоп-аут игра по сути дела заканчивается. Начинается новая игра с новыми стартовыми условиями. В этом и заключается суть проблемы лудомана - вылет из игры.
И рост капитала в 4 раза в прежней игре и в игре новой - это совсем разные цифры конечного результата.

Такой вот комментарий.
Желающие заняться теорией вопроса найдут необходимые ссылки в интернете.


Всем удачи!!!


SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

NZDUSD – 26.02.16. Рынок находится в стадии коренного перелома и перехода к восходящему тренду.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

Упростил себе жизнь? Как бы не так!

Сделал копию робота с ликвидацией портфеля по уровням StopOutLevel и ProfitTargetLevel, задаваемым в начале торгового цикла.
Посмотрим, упростит это жизнь или усложнит.

P.S. Не упростил. Задал по счету предельный риск и уровень выхода по стопу. Во-первых робот закрыл не все позиции, часть проигнорировал, причем с самым высоким риском. Во вторых делал это долго и проскочил уровень. Этот эксперимент стоил мне 60 долларов в дополнение к просадке, в которую влез утром лудоман, закусивший удила после вчерашнего успеха.
На время вернусь к ручному мониторингу...

Полигон лудомана. Тандем сделал за день +50%.

Про секс-роботов здесь точно написано не будет, хоть они и вызвали бы больше интереса, чем робот торговый.
А тандем робот-лудоман продолжает успешную работу. Сегодня за день заработано +50% прибыли, если не считать по мелочам.

Итак:
- понедельник - +24 доллара или +40% прибыли;
- вторник - +40 долларов или +50% прибыли;
- среда - +64 доллара или +50% прибыли.

Какие проблемы были в течение дня?
Жадность. Лудомана обуяла жадность и он не закрыл все накопленные позиции, когда плавающая прибыль в пике достигла +100%. В результате пришлось крыть на откате и фиксировать вдвое меньшую сумму.
Разумный трейдер, который иногда выходит на смену лудоману, всегда вспоминает старое правило: если рынок вдруг отвалил вам неожиданно много денег, фиксируйте прибыль и уносите ноги.
Но когда в рынке лудоман, разум спит.

Баланс счета за три дня недели утроен. Все остальное без изменений.
Стейтмент недели:



Всем удачи!!!

P.S. Купоны бездепозитных бонусов все выданы, но не все использованы. Завтра начинаю повторную раздачу неиспользованных.
2 купона по 15 долларов в одни руки. Живые халявные деньги, на которых можно заработать без всяких обязательств перед кем бы то ни было!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

GBPUSD – 25.02.16. Технический анализ указывает на плачевные перспективы британского фунта.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

EURUSD – 24.02.16. Среднесрочный рост рынка с целью 1.1950 приостановлен краткосрочной коррекцией.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

Общие замечания по применению советников (роботов) SWT-метода.

Советники SWT-метода в общем случае не предназначены для автономного использования. Каждый из них имеет ограниченный интервал условий применения. Корректная работа требует постоянной оценки ситуации и выбора для каждого момента времени необходимого типа советника.

Представьте себе, что торговый робот - это туповатый, но дисциплинированный исполнитель, которого вы наняли на работу и поставили следить за рынком и выполнять ваши указания. Т.е. вы должны четко понимать, чего вы хотите от рынка и от робота и что он (робот) должен делать.
Перед включением советника необходимо:
- выбрать инструменты для автоматической торговли;
- определить тип и направление торгуемого тренда для каждого из выбранных инструментов;
- выбрать тип и корректно настроить параметры советника;
- строго соблюдать риски торговли.
Т.е. использование советника возможно только в том случае, если человек полностью ориентируется и глубоко разбирается в основах SWT-метода и может грамотно рассчитывать и контролировать риски торговли.
Стоит ошибиться в выборе торгуемого тренда и типа советника, неправильно настроить параметры и превысить разумные риски, как негативный результат гарантирован.

Основным рабочим советником является SWT_Local - советник для торговли локального тренда или тренда недельного цикла.
Советники  SWT_I-Day и SWT_Daily предназначены для уточнения точек входа в рынок или выхода из рынка на коррекциях и в зонах предполагаемого окончания и разворота локального тренда.
Советники SWT_Short и SWT_Medium - для удержания в рынке на длительный период перспективных позиций, открытых советником SWT_Local.

AUDUSD – 23.02.16. Рынок продолжает краткосрочный коррекционный рост с целью на уровне 0.7320.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

К концу дня перестал соображать...

К концу дня совсем перестал соображать...

Сегодня завершал настройку второстепенных параметров советников. Завершил и начал тестировать.
Три часа угробил разбираясь в тесте и не понимая почему робот прекращает торговлю.
Оказывается размер сделки с ростом капитала выходил вверх за 100 лотов, а больше 100 лотов в одном ордере брокер открывать не разрешает.
Поставил переход. если больше 100, то все равно 100. И все наладилось.

Красивая картинка, сумасшедший профит. Жалко на реале такого не бывает...

 

Но в общем-то в выходные наверное надо отдыхать.

P.S. Осталась одна нереализованная идея - асимметрия торгового риска для портфельной торговли. Пока не знаю как подступиться, но все-таки на следующей неделе наверное сделаю.
В связи с этим совершенно дилетантская просьба к специалистам по MQL4: как выделить последнюю по времени закрытую сделку по инструменту, а точнее, как определить результат последней закрытой сделки - прибыльный или убыточный?
Решения, которые под рукой громоздки и не совсем для меня понятны, может это тоже из-за усталости к концу дня и потому что вдруг закончился запас кофе.

Тест с асимметрией риска (для одного инструмента сделано, нет для портфеля.):



В чем плюс? Больше прибыль, меньше просадка.


P.P.S. Половина купонов, которые на прошлой неделе расхватали, осталась неиспользованной + появились новые. По 15 долларов.
Пропадут. Налетайте и забирайте, кому надо. Для центовых счетов самый раз, сам бы взял, но нужно отдавать на сторону.
Если у кого-то ключ не сработает, вышлю еще.

Параметры по умолчанию для различных версий роботов - с дополнениями

8. Параметры по умолчанию для различных версий роботов.

На сегодняшний день торговый советник (робот) существует в пяти клонированных версиях:
- SWT_I-Day - советник для торговли внутридневного тренда;
- SWT_Daily - советник для торговли дневного тренда;
- SWT_Local - советник для торговли локального тренда;
- SWT_Short - советник для торговли краткосрочного тренда;
- SWT_Medium - советник для торговли среднесрочного тренда.

Принцип действия всех клонов абсолютно идентичен. Различны только тренды, принимаемые за основу для совершения торговых операций. Также отличаются некоторые параметры по умолчанию, заложенные во внутреннюю структуру советников.

Первая группа таких параметров - это таймфреймы формирования направления трендов и торговых сигналов. Направление тренда определяется по направлению движения волны четвертого уровня - бирюзовая гистограмма.
Торговый сигнал по пересечению нулевой линии волной второго уровня - васильковая гистограмма.



Для предотвращения ложных срабатываний и открытия множества позиций на "дребезге" индикаторов введен интервал блокировки повторного входа на интервале таймфрейма, по которому определяется тренд. Для быстрых трендов интервал блокировки может быть несколько больше. Цифры, приведенные ниже, не окончательные, при проведении более глубоких исследований возможны изменения:
- SWT_I-Day - 2 минуты;
- SWT_Daily - 8 минут;
- SWT_Local - 15 минут;
- SWT_Short - 1 час;
- SWT_Medium - 4 часа.

Следующая группа параметров по умолчанию  - это задание ордера стоп-лосс и тейк профит и расчет объема позиции по заданному риску и размеру ордера стоп-лосс.
Размеры ордеров стоп-лосс и способ их определения указаны в таблице на следующем рисунке:



Размер адаптивных трейлинг-стопов и способ их определения указаны в таблице на следующем рисунке:



В общем, похоже с параметрами роботов все.
Если что неясно, спрашивайте в комментариях.

Параметры по умолчанию для различных версий роботов.

8. Параметры по умолчанию для различных версий роботов.

На сегодняшний день торговый советник (робот) существует в пяти клонированных версиях:
- SWT_I-Day - советник для торговли внутридневного тренда;
- SWT_Daily - советник для торговли дневного тренда;
- SWT_Local - советник для торговли локального тренда;
- SWT_Short - советник для торговли краткосрочного тренда;
- SWT_Medium - советник для торговли среднесрочного тренда.

Принцип действия всех клонов абсолютно идентичен. Различны только тренды, принимаемые за основу для совершения торговых операций. Также отличаются некоторые параметры по умолчанию, заложенные во внутреннюю структуру советников.
Первая группа таких параметров - это задание ордера стоп-лосс и тейк профит и расчет объема позиции по заданному риску и размеру ордера стоп-лосс.
Размеры ордеров стоп-лосс и способ их определения указаны в таблице на следующем рисунке:



Размер адаптивных трейлинг-стопов и способ их определения указаны в таблице на следующем рисунке:



Еще раз напоминаю: адаптивный трейлинг стоп включается на коррекционных участках торгуемого тренда!!!

В общем, похоже с параметрами роботов все.
Если что неясно, спрашивайте в комментариях.

Параметры настройки робота.

6. Параметры настройки робота.

При сбрасывании робота на график торгуемого инструмента появляется следующее диалоговое окно для настройки параметров робота.



Назначение параметров следующее:
- LotsForManualMM - размер лота для торговли фиксированным объемом без AutoMM;
- AutoMM - параметр выбора режима автоматического определения размера (объема) позиции, значение true соответствует автоматическому определению размера позиции, значение false - ручной выбор размера позиции, задаваемый параметром LotsForManualMM;
- RiskPercForTradeAutoMM - процент риска на сделку при  AutoMM=true. Если расчетный объем позиции меньше, чем допускаемый брокером, то устанавливается минимальный размер позиции, разрешенный брокером;
- MaxNumberOrdersInMarket - максимальное количество ордеров в рынке по инструменту;
- TotalRiskLimitPerc - максимальный общий риск в процентах по всему портфелю торгуемых инструментов;
- TrailingStopAdaptive - включение/выключение режима адаптивного трейлинг-стопа. Адаптивный трейлинг-стоп включается на режиме коррекционного движения по торгуемому тренду;
- SmallAutoTrailing - выбор уменьшенного размера адаптивного трейлинг-стопа;
- TrailingStopManualSize - размер трейлинг-стопа, задаваемого вручную. Значение 0 - ручной трейлинг стоп отсутствует;
- Long - торгуем/не торгуем лонг;
- Short - торгуем/не торгуем шорт;
- OnlyOpen - при включенном режиме позиции только открываются и сопровождаются трейлинг-стопом;
- CloseManualPosByExpert возможность закрытия экспертом позиций, открытых вручную;
- Magic - мэджик-идентификатор для слелекции позиций, открытых советниками SWT-метода. Значение по умолчанию 112358 - одинаковое для всех типов советников.
Селекция позиций при их обработке экспертом производится по символу и мэджик-идентификатору. При желании трейдер может задавать свои значения идентификатора для работы различных версий советника с различными параметрами.

Робот: пояснение к корректировке торговой тактки

Итак, утром мы начали торговать золото роботом локального тренда - SWT_Local, затем перешли к роботу SWT_Short.
Сейчас поясню почему.

На графике М15 видно, что локальный тренд - гистограмма бирюзового цвета - истощается и может уйти на коррекцию, которая и произошла в середине дня. Если бы мы не сменили робот, перспективные позиции были бы закрыты.



Однако рынок продолжает рост и движущей силой является уже краткосрочный тренд - гистограмма бирюзового цвета графика Н1. И покупки золота удерживаются по признаку роста краткосрочного тренда.



Тем временем и среднесрочный тренд - гистограмма бирюзового цвета графика Н4 - тоже перешел к фазе направленного восходящего движения. И при угрозе коррекции по краткосрочному тренду можно перейти к ручному удержанию позиций, отключив робот, либо включить робот среднесрочного тренда SWT_Medium.




Примерно все.
Удачи!!!

К вопросу о торговом риске

Чтобы научиться принимать риски, нужно прийти к пониманию того факта, что результат каждой единичной сделки всегда случаен и непредсказуем, как бы вы ни были уверены в благополучном ее исходе. Даже если все правильно проанализировать, никто не может вам гарантировать нужного результата. Поэтому, как глубоко ни изучали вы рынок, пытаясь «понять его механику», это не убережет вас от ошибок и убытков. Ибо нельзя контролировать неконтролируемое, а нужно принимать реалии, описанные в первой фразе сообщения.

По мотивам комментария трейдера monte_carlo к одной из моих публикаций.

AUDUSD – 09.02.16. Осси торгуется в ключевом локальном канале 0.7057-0.7250.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.




Движение рынка в целом по-прежнему определяется нисходящим трендом с целью на уровне поддержки 0.6570.
Основной тренд находится в нисходящей коррекции.
Долгосрочный и среднесрочный - в восходящей коррекции.
Краткосрочный - восходящий, но цель на уровне краткосрочного сопротивления  0.7193 протестирована рынком, после чего пара ушла на локальную нисходящую коррекцию в канале .коррекции в канале 0.7057-0.7250, границы которого определяют ключевые уровни рынка.
Прорыв нижней границы канала продолжит снижение в рамках краткосрочного тренда, открывая для повторного тестирования уровень краткосрочной поддержки 0.6830.
Прорыв верхней границы канала продолжит рост в рамках среднесрочного тренда с целью на уровне сопротивления 0.7925 (на графиках не показан).

Торговая тактика дня.
На момент распечатки графиков нет однозначного выбора торговой тактики из-за рассогласования движения по трендам старших и младших уровней иерархии. Торговать можно как развитие нисходящей коррекции рынка в рамках краткосрочного тренда, так и восстановление рынка по локальному тренду с перспективой продолжения роста в рамках среднесрочного тренда. Но начинать продажи поздно, а покупать пока что рано. Вне рынка до восстановления локального роста, пусть даже и в рамках коррекции, или до прорыва нижней границы ключевого канала.

Уровни сопротивления: 0.7193, 0.7250, 0.7925, 0.9340, 1.0880.
Уровни поддержки: 0.7057, 0.6830, 0.6730, 0.6586, 0.6260.

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Не откладывайте жизнь на потом...

Друзья!!!

Время течет неравномерно, все ускоряясь с возрастом.
Трейдинг — такая зараза, что способен съедать кучу этого самого времени, а куда оно ушло потом в общем-то и непонятно.

Не откладывайте жизнь на потом, живите сейчас. Жизнь такая штука, что течет очень быстро. И с каждым годом все быстрее. Лето в детстве — вечность. Учеба в школе — геологический период по протяженности. ВУЗ — эпоха. А годы после пятидесяти текут как дни.
То, что можно сделать сейчас за день или за год, потом потребует гораздо больше времени. Поэтому делайте все необходимое и в жизни и в трейдинге сейчас, не откладывая на потом. Экономьте свое будущее время.

P.S. Написано по поводу собственного 64-летия, которое произошло сегодня.

Золото: робот добавляется к лонгам на откате

Краткосрочный тренд (средний цикл 1 месяц) восходящий.
На выходе данных по рынку труда США золото ушло на откат.
Робот подождал завершения отката и добавляет к лонгам. Я ему агрессивно помогаю.

Скромное обаяние агрессивной торговли + рибейт-сервиса

Тестирую робот в агрессивной манере на небольшом центовом счете. 8 одновременно торгуемых инструментов. 400 долларов капитала. Неделю завершил с выводом 100 долларов прибыли и остатком на счете 450, т.е +150 доларов или + .37.5% прибыли.
Никак не могу подобрать баланс безопасного риска при сохранении достаточной прибыли.
Но речь не об этом. Счет подключен к независимой системе рибейт-сервиса и мне возвращают часть спреда обратно в виде реальных зеленых денег. И получил я за неделю в рибейт-сервисе примерно те же 150 долларов, т.е. еще + .37.5% прибыли.
Мелочь, а приятно.

P.S. Оборот по счету запредельный....

SWT-метод: тактика скальпинга

График М15. Идет нисходящая коррекция восходящего тренда.
Скальпировать будем в направлении коррекции.



Входим в рынок на откате. Точку входа ищем в зоне верхних границ каналов волатильности графика М1.
Начинаем продажи по признакам разворота волн.
После формирования признака нисходящей коррекции пополняем объем продаж.
С учетом коррекционного характера движения рынка  вниз (график М15) позиции закрываем на откате, фиксируя прибыль. Можно было держать дальше, поскольку стоп был перенесен в безубыток, но уверенности в дальнейшем снижении рынка не было. Ибо вниз коррекция...