понедельник, 31 октября 2016 г.
воскресенье, 30 октября 2016 г.
пятница, 28 октября 2016 г.
SP500. Ждем выборов в США?
Направление трендов (цифровой индикатор в левом верхнем углу):
Основной тренд - восходящий.
Долгосрочный - восходящий.
Среднесрочный - в нисходящей коррекции.
Краткосрочный - нисходящий.
Локальный - нисходящий.
Дневной тренд - в восходящей коррекции.
Внутридневной - восходящий.
Общая тенденция по прежнему трактуется, как разворот вниз из зоны краткосрочного сопротивления 2183.1, но движение снова не развивается. Возможно что обвала так и не будет до выборов в США. Вряд ли крупный капитал, представители которого сейчас у власти, допустит потрясение на фондовом рынке до этого события - это не в его интересах.
Краткосрочный тренд стал нисходящим, но подвижка вниз, которая произошла на этой неделе, сменилась восходящей коррекцией верх в рамках дневного тренда. Во что это выльется неясно, до открытия американской торговой сессии остается больше двух часов.
По продажам... Позиция выросла вдвое, но... Переношу стоп в безубыток на уровень немного выше максимума дня и продолжаю ждать.
четверг, 27 октября 2016 г.
среда, 26 октября 2016 г.
SP500. Очередная попытка продаж с перспективой...
Направление трендов (цифровой индикатор в левом верхнем углу):
Основной тренд - восходящий.
Долгосрочный - восходящий.
Среднесрочный - в нисходящей коррекции.
Краткосрочный - в восходящей коррекции.
Локальный - нисходящий.
Дневной тренд - нисходящий.
Внутридневной - нисходящий.
Общая тенденция по прежнему трактуется, как разворот вниз из зоны краткосрочного сопротивления 2183.1. И хотя общий тренд по-прежнему остается восходящим, но перспективы дальнейшего роста рынка практически исчезли - все тренды рано или поздно заканчиваются. Так что ждем спурт вниз в рамках глобальной коррекции и продаем в начале каждого локального движения рынка на юг.
Среднесрочный и краткосрочный тренды на момент распечатки графика находятся в разнонаправленной коррекции. Локальный, дневной и внутридневной направлены вниз, т.е. можно ожидать, что движение будет длиться по крайней мере до конца недели. А там посмотрим.
Сегодня начал новый цикла продаж с прежней целью на уровне 1940 (на 20 выше цели по измеренной волатильности) - микроконтракты на Робофорекс. Чем закончится увидим... Выход по стопу планируется при прорыве максимума недели. Закрытие на развороте или по достижению цели, если повезет.
вторник, 25 октября 2016 г.
понедельник, 24 октября 2016 г.
Зона бифуркации
Вот она, зона бифуркации. Коррекция по всем трендам.
Робот мечется вверх-вниз, не зная, продавать или покупать, и торгуя по внутридневному тренду. И ждет, пока к движению не подключится какой-либо из старших трендов.
Робот мечется вверх-вниз, не зная, продавать или покупать, и торгуя по внутридневному тренду. И ждет, пока к движению не подключится какой-либо из старших трендов.
воскресенье, 23 октября 2016 г.
Технический сбой
Сегодня вечером вдруг пропал интернет.
Позвонил в службу техподдержки, мне там начали парить мозги разной чушью. Блин, когда начнут принимать на работу компетентных людей. Понял, что пользы от них ноль. Сел думать.
Немного подумал, вспомнил, что никогда не стоит искать глобальных проблем, пока не испробованы простые решения. И просто перезагрузил компьютер.
И все заработало. Оказывается был сбой в системе.
Но желание писать аналитику пропало напрочь...
Так что извините, если обманул чьи-то надежды...
пятница, 21 октября 2016 г.
SP500. Снова вниз?
Направление трендов (цифровой индикатор в левом верхнем углу):
Основной тренд - восходящий.
Долгосрочный - восходящий.
Среднесрочный - в нисходящей коррекции.
Краткосрочный - в восходящей коррекции.
Локальный - в нисходящей коррекции.
Дневной тренд - нисходящий.
Внутридневной - нисходящий.
Общая тенденция характеризуется постепенным разворотом вниз из зоны краткосрочного сопротивления 2183.1. И хотя общий тренд по-прежнему трактуется, как восходящий, но это только из-за инерционности индикаторов для основного и долгосрочного трендов, что конечно же имеет некоторое значение. Но все тренды рано или поздно заканчиваются, а глобальные коррекции на фондовом рынке характеризуются мгновенным превращением медленно ползущего вверх танкера с водоизмещением сотни тысяч тонн в пикирующий на сверхзвуке истребитель. Скорости совершенно разные.
Среднесрочный, краткосрочный и локальный тренды на момент распечатки графика находятся в разнонаправленной коррекции и особого влияния на направление движения рынка не оказывают, по крайней мере в рамках используемой роботом торговой стратегии (цифровой индикатор в правом верхнем углу графика). В то же время активные дневной и внутридневной тренды направлены строго вниз, и если на этом пути в движение включится и локальный тренд, то можно будет заработать неплохие деньги даже без глобальной коррекции.
GOLD - 21.10.16. Золото возобновило движение к среднесрочной цели на поддержке 1199.70
Направление трендов (цифровой индикатор в левом верхнем углу):
Основной тренд - в нисходящей коррекции.
Долгосрочный - восходящий.
Среднесрочный - нисходящий.
Краткосрочный - в восходящей коррекции.
Локальный - в нисходящей коррекции.
Дневной тренд - в восходящей коррекции.
Внутридневной - нисходящий.
Общая тенденция характеризуется дальнейшим ослаблением восходящего движения, определяемого долгосрочным трендом. Сила тренда за неделю упала с 46 до 35 баллов за счет изменения ситуации по среднесрочному тренду. Ключевым каналом рынка остается канал дневного тренда 1241.40-1270.50.
Рынок протестировал верхнюю границу ключевого канала и снова уходит вниз, в направлении нижней границы канала, прорыв которой продолжит снижение в зону среднесрочной цели на уровне 1199.70.
Возврат рынка вверх и прорыв верхней границы канала с обновлением максимума недели откроет для тестирования локальное сопротивления 1297.30 и будет первым признаком возможного завершения среднесрочной нисходящей коррекции.
Торговая тактика адаптивного торгового робота. Активными фильтрами на момент распечатки графиков являются фильтр среднесрочного тренда и фильтр внутридневного тренда (цифровой индикатор в правом верхнем углу графика), в соответствии с показаниями которых робот возобновил продажи золота с промежуточной целью в зоне 1220. При продолжении нисходящего движения включится фильтр локального тренда, который в рамках режима агрессивной торговли даст роботу возможность удвоить количество позиций в рынке и удвоить объем по вновь открываемым позициям.
Раскладка трендов и настроек роботов по 12-ти инструментам (для просмотра кликните на рисунок):
Уровни поддержки: 1241.50, 1199.70, 1046.30, 700.00.
SWT-метод. Теория и практика применения
Торговая тактика SWT-метода
четверг, 20 октября 2016 г.
Сработал выход на фоне пресс-конференции ЕЦБ
Сработал аварийный выход робота по росту волатильности на фоне пресс-конференции ЕЦБ и уходу рынка против направления открытых позиций.
Чем это закончится непонятно, но мы вне рынка, как в общем-то и следует быть во время важных новостей. Новые позиции пока что роботом открываться не будут из-за разных направлений трендов разного уровня.
Если бы бросок шел в направлении позиций, робот установил бы трейлинг стоп и продолжил удерживать профитные позиции..
Каленкович на конференции смарт-лаба
+100500
Риски — главное! Стратегия вторична. Превышение рисков заставляет совершать вынужденные действия, не имеющие ничего общего с используемой торговой стратегией. И действия эти, как правило, убыточны.
Правильно отмечен нюанс, что оптимальное f считается на истории, а будущее непредсказуемо. Поэтому оптимальное f имеет только абстрактную, теоретическую ценность, объясняя вред как завышенных, так и заниженных рисков, не более.
А замечание по правильной форме эквити примирило меня с результатами тестирования робота на длительных интервалах истории. :)
вторник, 18 октября 2016 г.
Расширил номенклатуру инструментов
Расширил номенклатуру инструментов для автоматической торговли.
Графики инструментов и режимы робота (автоматическая настройка, кликните график для промотра в исходном размере):
Графики инструментов и режимы робота (автоматическая настройка, кликните график для промотра в исходном размере):
понедельник, 17 октября 2016 г.
Рабочая область метода
Слева колонка цифр индикатора направления и силы трендов. По GBPJPY всё вниз, всё направленное.
Справа колонка цифр с настройками советника. Включены все фильтры на продажу.
воскресенье, 16 октября 2016 г.
пятница, 14 октября 2016 г.
Адаптивный SWT-робот.
Запутался с глобальными переменными.
Уже не в первый раз. Хотел установить стоп по эквити, а вместо этого поставил тейк-профит. И все позиции закрылись....
Мониторинг
Уже не в первый раз. Хотел установить стоп по эквити, а вместо этого поставил тейк-профит. И все позиции закрылись....
Мониторинг
четверг, 13 октября 2016 г.
Обновление роботов
Последняя версия робота требует некоторой ломки наработанных стереотипов использования.
Поэтому пользователям буду высылать только по запросу, т.е. тем кто готов ломаться...
Поэтому пользователям буду высылать только по запросу, т.е. тем кто готов ломаться...
Индикатор расчета рисков для агрессивной торговли
В ожидании движения рынка дополнил набор индикаторов метода простым индикатором расчета предельных рисков для агрессивной торговли.
Агрессивная торговля - это использование по максимуму объема средств на счете для открытия сделки.
Но максимум максимуму рознь. Открываться на весь дозволенный объем с плечом 1:1000 это тоже агрессивная торговля, но шансов выжить на рынке при таком подходе нет.
Разработанный индикатор рассчитывает максимальный объем сделки в зависимости от имеющихся средств и заданного риска, причем риск задается величиной отката, который доожна выдержать позиция без закрытия по стопауту.
Показания индикатора цифровые - две строчки или если вам удобнее - шесть колонок цифр в левом нижнем углу графика.
В верхней строчке указаны цифры предельного объема сделки по данному инструменту в зависимости от имеющихся средств на счете (слева направо):
- общий объем по требованиям маржинального обеспечения;
- общий объем по требованиям маржинального обеспечения с учетом уровня стоп-аут счета;
- общий объем при риске в размере отката по часовому тренду (измеренная индикатором SWT волатильность на графике М1) с учетом уровня стоп-аут счета;
- общий объем при риске в размере отката по внутридневному тренду (измеренная индикатором SWT волатильность на графике М5) с учетом уровня стоп-аут счета;
- общий объем при риске в размере отката по дневному тренду (измеренная индикатором SWT волатильность на графике М15) с учетом уровня стоп-аут счета;
- общий объем при риске в размере отката по локальному тренду (измеренная индикатором SWT волатильность на графике Н1) с учетом уровня стоп-аут счета.
В нижней строчке указаны цифры предельного объема сделки по данному инструменту в зависимости от имеющихся средств на счете (слева направо) с учетом уже открытых позиций.
Для данного счета кредитное плечо 1:100, а уровень стоп-аут равен 60%, поэтому учет этого порогового значения существенно сказывается на рисках и приводит к значительному уменьшению разрешенного объема открываемых позиций. Фактически мы работаем с 40% имеющихся на счете средств, и если этого не учитывать, то могут быть неожиданные сюрпризы.
Более менее разумный риск при работе с предельными объемами дают значения объема в пятой и шестой колонках.
Агрессивная торговля - это использование по максимуму объема средств на счете для открытия сделки.
Но максимум максимуму рознь. Открываться на весь дозволенный объем с плечом 1:1000 это тоже агрессивная торговля, но шансов выжить на рынке при таком подходе нет.
Разработанный индикатор рассчитывает максимальный объем сделки в зависимости от имеющихся средств и заданного риска, причем риск задается величиной отката, который доожна выдержать позиция без закрытия по стопауту.
Показания индикатора цифровые - две строчки или если вам удобнее - шесть колонок цифр в левом нижнем углу графика.
В верхней строчке указаны цифры предельного объема сделки по данному инструменту в зависимости от имеющихся средств на счете (слева направо):
- общий объем по требованиям маржинального обеспечения;
- общий объем по требованиям маржинального обеспечения с учетом уровня стоп-аут счета;
- общий объем при риске в размере отката по часовому тренду (измеренная индикатором SWT волатильность на графике М1) с учетом уровня стоп-аут счета;
- общий объем при риске в размере отката по внутридневному тренду (измеренная индикатором SWT волатильность на графике М5) с учетом уровня стоп-аут счета;
- общий объем при риске в размере отката по дневному тренду (измеренная индикатором SWT волатильность на графике М15) с учетом уровня стоп-аут счета;
- общий объем при риске в размере отката по локальному тренду (измеренная индикатором SWT волатильность на графике Н1) с учетом уровня стоп-аут счета.
В нижней строчке указаны цифры предельного объема сделки по данному инструменту в зависимости от имеющихся средств на счете (слева направо) с учетом уже открытых позиций.
Для данного счета кредитное плечо 1:100, а уровень стоп-аут равен 60%, поэтому учет этого порогового значения существенно сказывается на рисках и приводит к значительному уменьшению разрешенного объема открываемых позиций. Фактически мы работаем с 40% имеющихся на счете средств, и если этого не учитывать, то могут быть неожиданные сюрпризы.
Более менее разумный риск при работе с предельными объемами дают значения объема в пятой и шестой колонках.
вторник, 11 октября 2016 г.
Адаптивный SWT-робот
Продолжаем тест самонастраивающегося робота с адаптивными настройками.
Робот настраивает конфигурацию фильтров по рыночной ситуации в зависимости от направлений и характера движения дневного, локального, краткосрочного и среднесрочного трендов, включая или выключая соответствующий фильтр.
На долю трейдера остается выбор режима фильтрации: полное отключение фильтра (значение параметра 0), без ограничения по размеру свинга (значение параметра 1) или с ограничением (значение параметра 2). Использовать или не использовать фильтр решает робот.
Принцип решения крайне прост - на коррекционном участке соответствующего тренда управление направлением торговли передается тренду на один уровень младше, что соответствует принципам анализа рынка по SWT-методу.
Трейдер может принудительно отключить любой из фильтров, а также включить режим приоритета локального тренда.
При включении фильтра роботом фильтрация производится в соответствии с параметрами, установленными трейдером, т.е. 0, 1 или 2. При выключении будет 0 независимо от предварительных установок.
Ну и кроме того за трейдером остается настройка вспомогательных режимов - риски, тип торгового сигнала и т.п.
Установки режимов фильтрации, выполненные роботом на утро 11 октября. Для просмотра кликните на рисунок.
Мониторинг
Робот настраивает конфигурацию фильтров по рыночной ситуации в зависимости от направлений и характера движения дневного, локального, краткосрочного и среднесрочного трендов, включая или выключая соответствующий фильтр.
На долю трейдера остается выбор режима фильтрации: полное отключение фильтра (значение параметра 0), без ограничения по размеру свинга (значение параметра 1) или с ограничением (значение параметра 2). Использовать или не использовать фильтр решает робот.
Принцип решения крайне прост - на коррекционном участке соответствующего тренда управление направлением торговли передается тренду на один уровень младше, что соответствует принципам анализа рынка по SWT-методу.
Трейдер может принудительно отключить любой из фильтров, а также включить режим приоритета локального тренда.
При включении фильтра роботом фильтрация производится в соответствии с параметрами, установленными трейдером, т.е. 0, 1 или 2. При выключении будет 0 независимо от предварительных установок.
Ну и кроме того за трейдером остается настройка вспомогательных режимов - риски, тип торгового сигнала и т.п.
Установки режимов фильтрации, выполненные роботом на утро 11 октября. Для просмотра кликните на рисунок.
Мониторинг
понедельник, 10 октября 2016 г.
Робот. Отображаем направление торгуемых трендов.
Чуть-чуть улучшили сервис.
Для удобства добавлен знак в значение актуальных фильтров робота. Знак указывает направление тренда, по которому включен фильтр: "+" - вверх, а "-" - вниз, а цифра - тип фильтрации по тренду.
В частности, по фунту советник на момент распечатки графиков учитывает среднесрочный, краткосрочный и дневной нисходящие тренды, а также внутридневной, по которому идет откат вверх. Фильтр локального тренда отключен. Т.е. на момент распечатки графика нет условий ни для открытия, ни для закрытия позиций по направлению трендов. По завершении внутридневного отката вверх создадутся условия для пополнения объема продаж, которые будут удерживаться до достижения целей или до разворота вверх по всей совокупности учитываемых трендов.
Для удобства добавлен знак в значение актуальных фильтров робота. Знак указывает направление тренда, по которому включен фильтр: "+" - вверх, а "-" - вниз, а цифра - тип фильтрации по тренду.
В частности, по фунту советник на момент распечатки графиков учитывает среднесрочный, краткосрочный и дневной нисходящие тренды, а также внутридневной, по которому идет откат вверх. Фильтр локального тренда отключен. Т.е. на момент распечатки графика нет условий ни для открытия, ни для закрытия позиций по направлению трендов. По завершении внутридневного отката вверх создадутся условия для пополнения объема продаж, которые будут удерживаться до достижения целей или до разворота вверх по всей совокупности учитываемых трендов.
Робот: конфигурация автонастроек
Конфигурация автонастроек по трендам на утро 10 октября.
Для просмотра деталей кликните на рисунок.
Для просмотра деталей кликните на рисунок.
воскресенье, 9 октября 2016 г.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)