понедельник, 30 ноября 2015 г.

GOLD – 30.11.15. Золото прорвало кластер поддержек (1064.00-1067.00) и продолжает снижение в рамках долгосрочного тренда.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.




Общее движение рынка по прежнему классифицируется, как нисходящий тренд с силой 29 баллов из 100.
Основной тренд находится в фазе нисходящей коррекции, долгосрочный и среднесрочный - нисходящие, краткосрочный в восходящей коррекции, локальный и дневной нисходящие.
 - нисходящий в ключевом канале 1064.00-1107.50.
Рынок прорвал кластер поддержек (1064.00-1067.00) и продолжает снижение в рамках долгосрочного тренда с целью на уровне поддержки 1010.00, прорыв которого откроет для тестирования глобальную цель на уровне поддержки 760.00.

четверг, 26 ноября 2015 г.

SWT-робот: атака клонов






Продолжаю клонировать робота, добавив пару EURAUD.
Выбор инструментов для клонирования производится по результатам тестирования робота на 22 валютных парах.

Перед предыдущей публикацией хроник мне показалось, что начинает просматриваться хеджирующий эффект портфеля. Просадки вроде бы действительно уменьшились, но для того чтобы сделать какие-либо выводы слишком мал интервал наблюдения.

Есть и минусы. Большое количество ордеров в рынке сказывается на стабильности робота. Причем это даже не нестабильность, а вылезли некие системные ошибки. В частности, проснувшись сегодня утром обнаружил, что роботы не закрыли позиции на развороте валютной пары EURAUD.

воскресенье, 22 ноября 2015 г.

GOLD – 23.11.15 - премаркет. Рынок протестировал кластер поддержек (1064.00-1067.00) и откатил вверх.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.




Общее движение рынка по прежнему классифицируется, как слабый нисходящий трендс силой 7.14 баллов из 100.
Основной тренд находится в фазе нисходящей коррекции, долгосрочный - в восходящей коррекции, среднесрочный - нисходящий, краткосрочный в восходящей коррекции, локальный - нисходящий в ключевом канале 1064.00-1107.50.
Рынок продолжает движение в пределах ключевого канала, повторно тестируя зону среднесрочной цели на уровне поддержки 1077.25.
Прорыв нижней границы ключевого канала продолжит снижение в рамках долгосрочного тренда с уточненной целью на уровне поддержки 1010.00.
Возврат рынка вверх и прорыв верхней границы канала приведет к краткосрочному восходящему движению с целью на уровне сопротивления 1141.90, прорыв которого будет означать среднесрочный разворот рынка вверх.

EURUSD – 23.11.15 - премаркет. Евро продолжает снижение в среднесрочном тренде с целью 1.0250.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.



Основной тренд остается медвежьим с целью на уровне поддержки 0.8450 и силой тренда 68 баллов из 100.
Долгосрочный тренд в восходящей коррекции.
Среднесрочный нисходящий, краткосрочный в восходящей коррекции, локальный - нисходящий.
В рамках медвежьего тренда рынок продолжает тестировать краткосрочную поддержку 1.0650, прорыв которой продолжит снижение в рамках среднесрочного тренда с целью на уровне поддержки 1.0250.

SWT-метод: хроники торгового робота




Продолжаю клонировать робота, вводя новые торговые инструменты в портфель.
На прошлой неделе добавлена пара GBPUSD.
Вроде бы начинает просматриваться хеджирующий эффект портфеля инструментов, что позволит в дальнейшем увеличивать риски торговли. Хотя риски и так достаточно велики. 1% на сделку вроде бы немного, но с учетом того факта, что количество одновременно открытых сделок практически не лимитировано (ограничения есть, но они достаточно мягкие) суммарный максимальный риск портфеля достигает 50% от баланса счета. Но это максимальный. Реальный риск меньше, так как убыточные позиции по ордерам стоп-лосс практически не закрываются, чаще по развороту тренда.

суббота, 21 ноября 2015 г.

Как на самом деле работает рынок

Думаю полезно будет напомнить тем, кто забыл, и рассказать тем, кто до сих пор не знает.


пятница, 20 ноября 2015 г.

SWT-робот. Формализованная торговая тактика SWT-метода

Торговый алгоритм предельно прост. Робот определяет направление тренда и торгует в этом направлении, открывая сделки на покупку или на продажу по торговым сигналам.

1. Направление тренда.

В торговом алгоритме робота торгуется локальный тренд - волна четвертого уровня графика М15 (бирюзовая гистограмма). Индикатором направления тренда тренда служит индикатор направления движения волны четвертого уровня (см. рис.1).
Робот покупает при восходящем тренде и восходящей коррекции, продает при нисходящем тренде и нисходящей коррекции.
При смене направления торговли позиции противоположного направления закрываются.


Рис.1. Направление тренда и направление совершения сделок.

2. Торговые сигналы.

В качестве торговых сигналов используется пересечение нулевой линии волной второго уровня (васильковая гистограмма) в направлении торгуемого тренда (см. рис.2). Можно использовать сигналы с графиков М1, М5 или М15, сбрасывая робот на соответствующий график.
Необходимо учитывать, что при переходе от графика М1 к М5 количество торговых сигналов на цикле тренда уменьшается в 5 раз, а при переходе к графику М15 еще в 5 раз. Данный факт необходимо учитывать задавая объем открываемых позиций.


Рис.2. Торговые сигналы для входа в рынок

3. Ордера стоп-лосс и тейк-профит.

Ордер стоп-лосс устанавливается в размере волатильности дневного тренда  - индикатор волатильности графика М15 (цифровое обозначение в левом верхнем углу графика). На рисунке 1 показания индикатора равны 694пп.
Ордер тейк-профит - в размере волатильности локального тренда - индикатор волатильности графика Н1 (цифровое обозначение в левом верхнем углу графика).

4. Адаптивный трейлинг-стоп.

Торговать можно без трейлинг-стопа, можно задать его значение вручную и можно установить режим адаптивного трейлинг-стопа.
Адаптивный трейлинг-стоп включается только на коррекционных участках торгуемого тренда. в режиме направленного движения рынка он выключается.
Размер адаптивного трейлинг-стопа равен волатильности часового тренда - индикатор волатильности графика М1 (цифровое обозначение в левом верхнем углу графика).
На рисунке 2 показания индикатора равны 179пп.

5. Учет трендов старших уровней иерархии.

Торгуя с помощью робота можно учитывать направление трендов старших уровней иерархии - краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного и основного.
Если в результате анализа рынка мы решили, что тренды старших уровней иерархии утянут рынок вверх, или наоборот вниз, то вне зависимости от направления локального тренда, то мы может торговать только лонг, или только шорт. В настройках робота предусмотрены такие режимы.
А в ручной торговле мы просто будем оставаться без позиций и пропускать участки движения рынка по локальному тренду против трендов старших уровней иерархии.


Вот и все.
Алгоритм очень прост и может быть успешно реализован, как в автоматической, так и в ручной торговле.


Мониторинг счетов.



Всем удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

понедельник, 16 ноября 2015 г.

Завершена корректировка раздела

Завершена корректировка раздела SWT-метод. Теория и практика анализа рынков.

SWT-метод: хроники торгового робота



Скучно...
Робот торгует, а я слоняюсь не пришей к штанам рукав.
Лудоманская натура тоскует от недостатка эндофинов.
Деньги на робота пока что заводить не рискую, а делать ничего не хочется, мозги атрофировались от безделья.
Робот вроде бы все делает как надо, убрал возможные зависания при отсутствии отклика от сервера. Но что-либо делать еще вроде бы нет никакой необходимости. Кроме того, при одном намеке на то, чтобы заняться программированием, как я собирался еще неделю назад, тошнит от отвращения. Наверное получил передоз в прошлом месяце.

четверг, 12 ноября 2015 г.

SWT-метод: робот льёт



В прошлом месяце мое вмешательство в дела робота ухудшило ситуацию на реальном центовом счете.
В этом месяце я с роботом не спорю.и не вмешиваюсь, но на центовом ситуация еще хуже из-за повышенного стартового риска и из-за того, что у робота начался период слива.





Льёт робот и на демо-счете мониторинга, просадка превысила 25% при допустимом риске 50%.
Льёт и на небольшом реале, который я открыл на этой неделе - просадка тоже около 25%.
Причина - боковой тренд, который никак не выльется в направленное движение вверх или вниз.
Роботы и покупали, и продавали, и снова покупали... Но все никак.

Мое видение перспективы пока что склоняется к продолжению падения и евро и золота, а робот не рассуждает - у него жесткие правила.
Мысль о том, что надо учитывать направления старших трендов и ограничивать направление торговли выбором режима "Только лонг" или "Только шорт" постепенно зреет и оформляется.
Как это делать, вручную, поскольку ситуация меняется не часто, или ввести дополнительные фильтры в алгоритм, пока что не решил. Решил только, что до 8 декабря ничего менять не буду. 

Мониторинг счетов.



Всем удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

воскресенье, 8 ноября 2015 г.

Хроники торгового робота: прошел месяц


Прошел месяц с дня начала теста - 8 октября.
Сказать, что я недоволен результатом будет большой неправдой. Очень доволен.

Алгоритм торговли у меня существует давно, все проблемы были в исполнении и в ожидании момента исполнения сделки.
Как я уже писал в одной из предыдущих публикаций, напряжение, чтобы не пропустить момент входа/выхода не проходит бесследно. Ожидание - это тоже принятие решений и тоже стресс-фактор, хоть и менее значимый, чем затяжная серия убытков. И ожидание и убытки почти в одинаковой мере могут приводить к постепенной утрате адекватности восприятия ситуации, следующая фаза - тильт и все его последствия.
При автоматизации торговли фактор ожидания исчезает - этим занят робот, а него нет эмоций и боязни пропустить нужный момент (даже если и пропустит). Также нет и психологической привязанности к выстраданной позиции, когда она начинает вместо прибыли приносить убыток. Робот без всяких условий и оговорок закроет ее при изменении ситуации, зафиксирует убыток и будет ждать новых сигналов и новых трейдов.

суббота, 7 ноября 2015 г.

Глаза боятся - руки делают.



Начинаю осваивать язык программирования Си...
Будем делать просто - писать нужную программу и изучать на ходу то, что необходимо.

пятница, 6 ноября 2015 г.

Почему трейдеры в упор не видят очевидных фактов

Не видят потому что в этом им помогает множество механизмов.
Один из таких механизмов - это эффект толпы, подавление рационального мышления стадным.
Показательные примеры того, как это работает, наглядно проиллюстрированы в видеоролике:



Другой, не менее, а даже более важный механизм - нежелание признать свою неправоту и несостоятельность в собственных глазах. Тут эксперимент поставить сложнее, но весь смартлаб - один большой эксперимент.

P.S. Да еще один момент упустил, который начинает приобретать все большее значение. Нарастающая повальная безграмотность, отсутствие способности к абстрактному мышлению и непонимание простейших вещей на уровне формальной логики и даже арифметики. Люди совершенно не ориентируются в том, что и как они делают, а туда же...

Удачи!



Роботы выключены в ожидании шоковых новостей.

Роботы выключены в ожидании публикации по рынку труда США.

Мониторинг счетов.



Всем удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

GOLD – 06.11.15. В ожидании nonfarm payrolls.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

среда, 4 ноября 2015 г.

SWT-метод: хроник торгового робота.

Есть старое правило ММ: если рынок дал вам намного больше, чем вы рассчитывали, закрывайте сделку и фиксируйте прибыль.
Сегодня такой день и именно так я и поступил. Роботов выключил. Прибыль зафиксировал.

Детали торговли роботов в мониторинге:



Всем удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Параметры волн SWT-метода

Основные параметры волн и их обозначение на графиках представлены в следующей таблице:


Параметры волн SWT-метода и их обозначение на графиках


В аппаратной реализации метода используется 9 волновых стохастических трендов с различным средним периодом цикла, основными из которых являются:
- основной тренд – 10-14 лет;
- долгосрочный тренд – 2-3 года;
- среднесрочный тренд – 5-7 месяцев;
- краткосрочный тренд – 30-40 дней;
- локальный тренд – 4-6 дней;
- дневной тренд – 15-30 часов;
- внутридневной тренд - 4-6 часов;
- часовой тренд - 50-70 минут;
- внутричасовой тренд - 10-15 минут.


При анализе рынка и планировании торговых сделок роль последних трех компонент незначительна. Их поведение и характеристики при необходимости рассматриваются в основном в тактических приложениях для анализа тонкой структуры рыночных движений и уточнения уровней открытия или закрытия позиции.
Анализ более коротких компонент необходимо проводить уже на тиковых графиках, а область его применения это автоматическая торговля с использованием торговых роботов, поскольку человек уже не способен принимать адекватные решения в условиях столь быстро меняющейся обстановки. Да и адекватность такого анализа и такой торговли вызывает большие сомнения.

За рамками программных средств анализа также находится глобальный тренд со средним периодом цикла 50-70 лет. Его параметры позволяют оценить цели глобальных движений рынка, когда эти движения приводят к выходу котировок за рамки целей трендов более низких уровней иерархии, что, в общем-то, происходит не часто. Поэтому параметры глобального тренда по большей части представляют интерес только в плоскости чисто теоретических исследований. Исключением являются рынки с большим относительным изменением цен, например, золото, нефть и т.п., для которых параметры глобального тренда должны учитываться при оценке предельных целей роста или коррекционного движения.


SWT-метод. Теория и практика применения

SWT-метод: хроники торгового робота

Робот продолжает продажи евро и золота, многократно перекрыв вчерашнюю просадку.





Трейдер молча курит в сторонке, вспоминая вчерашнюю неудачную попытку переиграть машину. По счету, где произошло вмешательство "умного" трейдера, просадка еще не восстановлена.

Детали торговли роботов в мониторинге:



Всем удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

GOLD – 04.11.15. Золото прорвало краткосрочную поддержку 1131.00.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

SWT-метод: роботы не спорят.

Вчера "крутой" трейдер решил подправить тупого робота на нано-счете.
Робот не спорил. Роботы не сорят, а выигрывают даже когда остаются в проигрыше..



Дело конечно не в центах. Дело в принципе.
Умный трейдер еще утром решил, что наверное золото возвратится вверх от краткосрочной поддержки 1131.00 и на этом основании резал продажи, открытые роботом, с минимальным плюсом и ждал разворота.
Робот не мог возразить - не те полномочия. Терпел все безобразия на нано-счете и делал свою работу на счете мониторинга.

Что в сухом остатке.
Трейдер вырезал все что мог из прибыли и оставил позиции  убыточные, крыть которые пришлось уже роботу. Далее трейдер корректируя настройки робота ошибся в 10 раз, задавая объемы позиций, что еще усугубило ситуацию. В результате всего этого безобразия почти вся прибыль прошлой недели ушла туда откуда пришла с относительной просадкой 52.29%, а в рынке висит позиция достаточно большого объема с сомнительной перспективой.
Робот не думал, не гадал, а последовательно отрабатывал изменения ситуации на рынке, следуя показаниям индикаторов. В результате тоже получил убыток, но просадка 9.83% не идет ни в какое сравнение с катастрофой, постигшей трейдера.

Вывод: нефиг умничать.
Есть оттестированная стратегия - следуй ей безукоризненно, а не мешай, вооружившись "здравым смыслом".
Для того и робот построен.


Детали торговли роботов (и мешающего им трейдера во втором баннере) в мониторинге счетов:



Всем удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

вторник, 3 ноября 2015 г.

О влиянии неэффективности рынка на результаты автоматической торговли

Механические торговые стратегии на основе индикаторов основаны на выявлении и использовании статистических закономерностей движения рыночных цен.
Статистические методы исследования объектов предполагают по возможности однотипные события и условия их вызывающие. Однако на рынке это соблюдается далеко не всегда и самым ярким примером нарушения применимости статистики являются т.н. шоковые новости, выход которых способен кардинально изменить локальные характеристики движения рыночных цен.

На форекс к таким новостям относятся важные экономические события, наиболее ярким примером которых являются публикация данных по рынку труда США (nonfarm patrolls) и публикация решений о ключевой процентной ставке ФРС США, а также документов, сопровождающих эти решения.
Новость может сыграть и в плюс и в минус, но на рынке как нигде эффективно действует "закон бутерброда" в соответствии с которым вероятность наступления негативных последствий больше, чем вероятность получения дополнительных плюшек к столу. И для того чтобы минимизировать возможный негатив было принято решение выключать робот перед выходом шоковых новостей и закрывать открытые позиции.

Памятка

В процессе совершенствования кода где-то незаметно произошел сдвиг в логике  работы робота по режиму закрытия позиций.



Лонги должны были закрыться по подтвержденному сигналу изменения тренда на графике М15, т.е. на открытии бара в 6:00. А закрылись на 15 минут раньше в 5:45 с секундами (задержка на время отработки команд на сервере дилера). Это не корректно, так как сигнал, сформированный на открытии бара, до закрытия бара может и не дожить, т.е. действия с позициями окажутся необоснованными.
Надо разбираться. Я грешным делом надеялся, что все баги уже выловлены....

============================
Дополнено в 7:40.

Нашел в чем проблема.
Советник работает нормально. В индикаторе за счет округления переменных возникла задержка на 1 бар по сравнению с данными, по которым работает советник.показаниями советника.
Задержку устранил, теперь данные согласованы, а повода для беспокойства нет.





Всем удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

GOLD – 03.11.15. Золото тестирует зону краткосрочной поддержки 1131.00.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.

понедельник, 2 ноября 2015 г.

Все! Угар прошел!

Угар интенсивной работы похоже прошел. Как раз в тот момент, когда работы по основной части намеченных планов закончились. Заниматься перспективными разработками и какой-либо текущей деятельностью организм категорически отказывается. Придется пойти ему навстречу. Он у меня и так последние 3 недели неплохо поработал.



Пусть работают роботы. Зря что ли их конструировал.

Детали торговли можно посмотреть в мониторинге счетов:




Всем удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

воскресенье, 1 ноября 2015 г.

SWT-метод: робот на страже здоровья и капитала

Итак, исполнилось три недели с момента написания работоспособного кода торгового робота, использующего для торговли правила и индикаторы SWT-метода, и завершился календарный месяц.
Говорить об успехе или неудаче проекта пока что рано, но промежуточные итоги подвести уже можно.

Но сначала поговорим о другом.
Сразу замечу, чтобы избежать ненужных споров и разногласий, что рассуждения на тему зависимости от трейдинга в большей степени описывают механизмы, возникающие в практике краткосрочной торговли, в том числе и внутри дня. К позиционным трейдерам это относится в значительно меньшей степени, но все-таки тоже относится.

Главное за чем приходят люди в трейдинг - это не деньги. Это свобода. Деньги одна из целей и одно из средств достижения свободы, как внутренней, так и внешней.
Я за свою практику повидал очень много начинающих трейдеров, но практически никто из них не достиг желаемого в плане свободы.
Реальная действительность для большинства иная.
Вместо массы свободного времени для занятий спортом и собственным здоровьем, общения с семьей и друзьями, профессионального роста, в том числе в сфере трейдинга, и т.д. и т.п. будущий возможный миллионер получает красные глаза от недосыпания, постоянное психологическое напряжение и стресс от возможной потери капитала и необходимости принимать решения, уход от реальной жизни, испорченный характер, повышенную агрессивность и частичную утрату адекватности в общении с точки зрения обычного человека, который трейдером не является. Т.е. в первую очередь утрачивается внутренняя свобода, свобода в выборе целей и мотивации поведения.
Кроме этого, наличие постоянно действующих стресс-факторов запускает в работу весьма неприятные механизмы соматического характера, справиться с которыми очень непросто, а последствия которых ведут к еще большим неприятностям со здоровьем.





Не буду вдаваться в детальное обсуждение приведенной схемы. Это требует отдельного разговора.
Скажу только, что в более выигрышном положении находятся те, кто имеет постоянный доход от других источников. Будь то некая работа (хотя совмещать трейдинг с работой очень непросто, страдают и то и другое) или доходы с околорыночной деятельности.
Для них неудача в торговле не означает краха, а только остановку на длинном пути к намеченной цели. И немногие такие счастливчики, сравнив отношение отдача/затраченные усилия, часто вообще прекращают заниматься трейдингом, как способом добывания денег, понимая, что прожигают на этом жизнь. Играют чисто для удовольствия от самого процесса игры. Остальные остаются в капкане.