Технический анализ базируется на следующих основных постулатах, вытекающих из теории Доу:
Основная задача технического анализа - выбрать господствующий тренд и торговать в его направлении с учетом его места и характера движения в совокупной иерархии трендов.
Учет действующих трендов сводится к применению следующих эмпирических законов законов движения цены, используемых при техническом анализе:
- действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление;
- тренд будет двигаться в одном и том же направлении, пока не ослабнет;
- тренды старших уровней иерархии способны изменить характер движения по вложенным трендам младших уровней иерархии вплоть до полного изменения картинs, направления и характера движения.
И риски! Риски должны быть минимаьными. Робот как та курочка, которая по зернышку клюет. И даже при этом бывает в провале. А если еще и с рисками без осторожности, то резульаь практически гарантирован. Отрицуательный результат.
Отмечу, что если есть понимание основ метода, то можно корректировать ситуацию по ходу, наращивать риски, торговать контртренд на коррекциях и т.д. Но нужно четко понимать, что, как и зачем делается и чего это будет стоить при ошибке. Тем, кто только осваивает работу с инструментами метода этим увлекаться не стоит. Денег будет меньше, но зато не влетите.
Но вернемся к настройкам.
Будем делать и смотреть вместе, в реальном времени.
Исходные предпосылки:
1. Вектор трендов 6-8.
2. Контрольный тренд - среднесрочный, по нему будем определять возможную смену направления движения рвнка.
3. Руководствуемся одним из принципов ТА - рынок вероятнее всего продолжит направление в том же движении, если не будет доказано обратное.
4. Возможные признаки смены направления движения:
- тест границуы канала волатильности среднесрочного тренда;
- зигзаг 1-2-3 в обратном направлении;
- точка трехбарового разворота или медвежь/бычье поглощение на графике дневного масштаба.
1. Рынок учитывает все. Цена является следствием и исчерпывающим отражением всех движущих сил рынка. Любой фактор, все что влияет на цену, обязательно на этой самой цене и отразится. С помощью ценовых графиков рынок сам объявляет о своих намерениях, нужно только правильно и вовремя интерпретировать эти намерения независимо от причин и мотивов их вызваших.Необходимо учитывать тот факт, что на рынке одновременно действует множетсво трендов, каждый вид тенденции является составной частью другой, более крупной тенденции, и содержит в себе более краткосрочные. Т.е. тренд как матрёшка является частью более крупного тренда, но и в себя включает более мелкие элементы.
2. Движение рынка подчинено тенденциям. Жизнь рынка состоит из чередующихся периодов роста и падения цен.Внутри каждого периода происходит развитие господствующей тенденции, которая существует до тех пор, пока не начнется развитие рынка в обратном направлении. Задача заключается в том, чтобы выявить эти тенденции на ранних стадиях их развития и торговать в соответствии с их направлением.
3. История повторяется. Определенные конфигурации на графиках цен имеют свойство повторяться устойчиво и многократно, причем на разных рынках и в разных масштабах времени. Отметим, что повторяются общие закономерности, картина в деталях практически не повторяется.
Основная задача технического анализа - выбрать господствующий тренд и торговать в его направлении с учетом его места и характера движения в совокупной иерархии трендов.
Учет действующих трендов сводится к применению следующих эмпирических законов законов движения цены, используемых при техническом анализе:
- действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление;
- тренд будет двигаться в одном и том же направлении, пока не ослабнет;
- тренды старших уровней иерархии способны изменить характер движения по вложенным трендам младших уровней иерархии вплоть до полного изменения картинs, направления и характера движения.
Эти принципы классического ТА мы возьмем на вооружение при работе с роботом.
Как? Увидим дальше.
Итак, начнем.
И начнем с главного правила синоптиков, которое гласит, что завтра погода вероятнее всего будет такая же, как сегодня.
В нашем случае это правило формулируется так (см.выше):
Поэтому не стоит торговать короткие тренды с небольшим циклом, например ниже среднесрочного.
И начнем с главного правила синоптиков, которое гласит, что завтра погода вероятнее всего будет такая же, как сегодня.
В нашем случае это правило формулируется так (см.выше):
Действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление.Важное замечание. В первую очередь это касается самых продолжительных трендов. Их и следует рассматривать, как основу для торговли.
Поэтому не стоит торговать короткие тренды с небольшим циклом, например ниже среднесрочного.
Это не помешает нам торговать короткие движения в направлении тренда, но направление торговли будем определять по трендам от среднесрочного и старше. Напомню, что средний цикл среднесрочного тренда в рамках SWT-метода 25 недель, или примерно полгода.
Начинать нужно не с робота а с индикаторов.
1. Выбрать действующий тренд.
2. Посмотреть расположение котировок относительно целей по границам каналов для этого тренда. Если рынок вблизи целей, возможно следует изменить выбор.
3. Выбрать преимущественное направление торговли, а потом уже заниматься всем остальным.
1. Выбрать действующий тренд.
2. Посмотреть расположение котировок относительно целей по границам каналов для этого тренда. Если рынок вблизи целей, возможно следует изменить выбор.
3. Выбрать преимущественное направление торговли, а потом уже заниматься всем остальным.
Важное замечание. Любой выбор и любое решение может оказаться ошибочным особенно на локальном участке рынка. Поэтому главное что? Верно, контроль и ограничение рисков.
==============================
Далее редактируется...
Для каждого интервала рынка существуют некоторые оптимальные и уникальные настройки по параметрам трендов. Проблема в том, что настройки эти известны тогда, когда все уже свершилось.
Ситуация как с золотом - более-менее стабильный рост на протяжении двух последних лет бывает крайне редко.
Чаще хаос, как на графиках внизу.
Попробую набросать формальную методику с ключевыми моментами выбора интервала для тонкой настройки параметров робота. Не знаю, что из этогополучится, но попробовать надо.
Торговля роботом - это обычно игра на больших интервалах времени. Робот может неделями не открывать сделки, дожидаясь нужных паттернов. А потом за день сделать месячную норму прибыли. При правильных настройках разумеется.
Чаще хаос, как на графиках внизу.
Попробую набросать формальную методику с ключевыми моментами выбора интервала для тонкой настройки параметров робота. Не знаю, что из этогополучится, но попробовать надо.
Торговля роботом - это обычно игра на больших интервалах времени. Робот может неделями не открывать сделки, дожидаясь нужных паттернов. А потом за день сделать месячную норму прибыли. При правильных настройках разумеется.
И риски! Риски должны быть минимаьными. Робот как та курочка, которая по зернышку клюет. И даже при этом бывает в провале. А если еще и с рисками без осторожности, то резульаь практически гарантирован. Отрицуательный результат.
Отмечу, что если есть понимание основ метода, то можно корректировать ситуацию по ходу, наращивать риски, торговать контртренд на коррекциях и т.д. Но нужно четко понимать, что, как и зачем делается и чего это будет стоить при ошибке. Тем, кто только осваивает работу с инструментами метода этим увлекаться не стоит. Денег будет меньше, но зато не влетите.
Но вернемся к настройкам.
Будем делать и смотреть вместе, в реальном времени.
Исходные предпосылки:
1. Вектор трендов 6-8.
2. Контрольный тренд - среднесрочный, по нему будем определять возможную смену направления движения рвнка.
3. Руководствуемся одним из принципов ТА - рынок вероятнее всего продолжит направление в том же движении, если не будет доказано обратное.
4. Возможные признаки смены направления движения:
- тест границуы канала волатильности среднесрочного тренда;
- зигзаг 1-2-3 в обратном направлении;
- точка трехбарового разворота или медвежь/бычье поглощение на графике дневного масштаба.
Признаки 1-4 не догма, но руководство к действию. Будем корректировать свои действия и правила по мере продвижения исследований, если будет такая необходимость.
Теперь о параметрах, которые будем исследовать.
Нас интересует в первую очередь безопасность, поэтому отключаем нетрендовые входы, повышающие риск, а это:
- вход от грани каналов волатильности ChannelInput = false;
- режим двойной сетки DoubleGrid = false.
По тем же причинам включаем постоянно:
- режим учета доминирующей коррекции DominantCorrection = true;
- режим открытия первой позицуии на откате RollbackOpening = false.
Эти условия обязательны только для теста. В реале действуем по обстановке.
Постоянно включенными будут режим сетки и MF:
- Grid = true;
- MFactor = true.
Не трогаем:
- GridStepManual = 0;
- LeverageLimit = 0;
- LotsManual = 0;
- SafeModeClose = true.
Установим:
- RiskLimitPerc = 50 (нам не нужен вылет из рынка по стоп-аут);
- RiskTradePerc = 1 (можно и меньше);
- StopLossLevel = 4 (можно 5);
- TakeProfitLevel = 3;
- ProfitRiskPerc = 10 (при стоп-лосс 5 здесь тоже 5).
Это типовые параметры, которые мало зависят от характера тренда.
С чем будем играть:
- TrendVector 6-8;
- AdaptiveMode;
- ContrTrend;
- GridStepFactor 0.25-1.00 с шагом 0.25;
- AdaptiveTrailingStop 1-3 с шагом 0.5. = 0;
- тайм-аут 15-60 с шагом 25.
Таковы исходные данные для исследования.
По ходу условия будем корректировать и пересматривать.
Но исходная постановка задачи такая
Вот такая таблица параметров оптимизации получилась на старте.
Что-то здесь явно лишнее, я примерно знаю что. Но для начала пусть будет так.
На этом по плану работы все.
Ну что же. Начнем.
Предварительную настройку делаем на предыдущем цикле. Он очевиден, как и все на истории. Начало 3 марта, окончание 23 марта.
Чуть подкорректируем начало и окончание теста, привязавшись к началу/окончанию недель. Т.е. 1-22 марта.
Результаты оптимизацуии по первому интервалу.
Черный фон из-за проблем по зрению Терпите...
Это в прошлом. Задним числом легко выбирать.
По массе прибыли лучше первая строчка. Если смотреть на просадку, то предпочтение отдал бы второй. Просмотрим обе.
Результаты для первой и второй строк.
Вторая явно лучше.
Что характерно для обеих - выход на плато к концу интервала тестирования. В сочетании с другими признаками это тоже может быть признаком смены тренда.
Переходим к интервалу 2. Интуитивно понятно, что раз мы перестаем ориентироваться на падение рынка, то надо выбрать основной тренд - единственный из старших, который показывает устойчивый рост.
И результаты это подтверждают.
Здесь верхние строки примерно одинаковы, но параметр трейдинг-стопа на границе диапазона. Так что целесообразно проверить что будет для бОльших его значений.
Прибыльность немного выше при 3.5, но растет и просадка.
Возвращаемся к прежнему тесту.
А в прежнем вне конкуренции третья позиция с монотонным ростом и минимальными просадками.
Ее и принимаем за рабочий вариант с ежедневным контролем.
На этом с золотом пока все.
Посмотрим еще ситуацуию для евро.
Интервал предыдущего цикла: 1 февраля = 15 марта.
По всем параметрам проходит первая строка.
Вполне прилично.
Переходим к текущему интервалу с 15 марта по 18 апреля.
Здесь тоже особых сюрпризов нет. Результаты вполне приличные. Ориентируемся на первую строку.
Признаков замедления роста эквити нет.
Итоговые настройки параметров робота.
Пожалуй достаточно. Принцип ясен.
Теперь о параметрах, которые будем исследовать.
Нас интересует в первую очередь безопасность, поэтому отключаем нетрендовые входы, повышающие риск, а это:
- вход от грани каналов волатильности ChannelInput = false;
- режим двойной сетки DoubleGrid = false.
По тем же причинам включаем постоянно:
- режим учета доминирующей коррекции DominantCorrection = true;
- режим открытия первой позицуии на откате RollbackOpening = false.
Эти условия обязательны только для теста. В реале действуем по обстановке.
Постоянно включенными будут режим сетки и MF:
- Grid = true;
- MFactor = true.
Не трогаем:
- GridStepManual = 0;
- LeverageLimit = 0;
- LotsManual = 0;
- SafeModeClose = true.
Установим:
- RiskLimitPerc = 50 (нам не нужен вылет из рынка по стоп-аут);
- RiskTradePerc = 1 (можно и меньше);
- StopLossLevel = 4 (можно 5);
- TakeProfitLevel = 3;
- ProfitRiskPerc = 10 (при стоп-лосс 5 здесь тоже 5).
Это типовые параметры, которые мало зависят от характера тренда.
С чем будем играть:
- TrendVector 6-8;
- AdaptiveMode;
- ContrTrend;
- GridStepFactor 0.25-1.00 с шагом 0.25;
- AdaptiveTrailingStop 1-3 с шагом 0.5. = 0;
- тайм-аут 15-60 с шагом 25.
Таковы исходные данные для исследования.
По ходу условия будем корректировать и пересматривать.
Но исходная постановка задачи такая
Вот такая таблица параметров оптимизации получилась на старте.
Что-то здесь явно лишнее, я примерно знаю что. Но для начала пусть будет так.
На этом по плану работы все.
Ну что же. Начнем.
Предварительную настройку делаем на предыдущем цикле. Он очевиден, как и все на истории. Начало 3 марта, окончание 23 марта.
Чуть подкорректируем начало и окончание теста, привязавшись к началу/окончанию недель. Т.е. 1-22 марта.
Результаты оптимизацуии по первому интервалу.
Черный фон из-за проблем по зрению Терпите...
Это в прошлом. Задним числом легко выбирать.
По массе прибыли лучше первая строчка. Если смотреть на просадку, то предпочтение отдал бы второй. Просмотрим обе.
Результаты для первой и второй строк.
Вторая явно лучше.
Что характерно для обеих - выход на плато к концу интервала тестирования. В сочетании с другими признаками это тоже может быть признаком смены тренда.
Переходим к интервалу 2. Интуитивно понятно, что раз мы перестаем ориентироваться на падение рынка, то надо выбрать основной тренд - единственный из старших, который показывает устойчивый рост.
И результаты это подтверждают.
Здесь верхние строки примерно одинаковы, но параметр трейдинг-стопа на границе диапазона. Так что целесообразно проверить что будет для бОльших его значений.
Прибыльность немного выше при 3.5, но растет и просадка.
Возвращаемся к прежнему тесту.
А в прежнем вне конкуренции третья позиция с монотонным ростом и минимальными просадками.
Ее и принимаем за рабочий вариант с ежедневным контролем.
На этом с золотом пока все.
Посмотрим еще ситуацуию для евро.
Интервал предыдущего цикла: 1 февраля = 15 марта.
По всем параметрам проходит первая строка.
Вполне прилично.
Переходим к текущему интервалу с 15 марта по 18 апреля.
Здесь тоже особых сюрпризов нет. Результаты вполне приличные. Ориентируемся на первую строку.
Признаков замедления роста эквити нет.
Итоговые настройки параметров робота.
Пожалуй достаточно. Принцип ясен.
P.S. Главное что делается при смене интервала - смена направления торговли. Своевременное или нет, правильное или ошибочное - вопрос второстепенный. Остальное - также второстепенные детали, которые уточняются по ходу движения рынка.
Комментариев нет:
Отправить комментарий