З. SWT-Robot. Правила закрытия позиций.

 З. SWT-Robot. Правила закрытия позиций

3.1. Закрытие позиций по признакам разворота тренда

Рис.3.1. Отображение графика с установленным роботом

Правила открытия и закрытия позиций отличаются.
На уровне группы младших трендов (Daily, IDay и Hourly) отличий нет.
Отличия начинаются с группы старших трендов, а именно:
- по тренду недельного цикла Weekly условия закрытия позиций формируются при смене направления движения и отсутствии признака коррекции WC;
- по краткосрочному тренду Short условия закрытия позиций формируются при смене направления движения или развороте недельного тренда;
- по среднесрочному тренду Medium условия закрытия позиций формируются при смене направления движения или по признаку разворота краткосрочного тренда;
- по долгосрочному тренду Long условия закрытия позиций формируются при смене направления движения или по признакук разворота среднесрочного тренда;
- по основному тренду Basic условия закрытия позиций формируются при смене направления движения или по признаку разворота долгосрочного тренда.
- по глобальному тренду Global условия закрытия позиций формируются при смене направления движения или по признаку разворота основного тренда.
Разумеется, для формирования условий закрытия любой из перечисленных трендов должен быть включен в группу трендов, формирующих условия торговли.

Признак CloseByRT указывает, что в процессе трейда достигнут целевой уровень прибыли относительно принятого риска и позиции будут закрыты по паттерну разворота дневного тренда и разворота внутридневного тренда (см.п.3.2).

Полные правила закрытия позиций по тренду записываются следующим образом:

Закрытие лонга или шорта происходит, когда логическое произведение всех строк равно логической единице. При этом соответствующий тренд должен быть активен для формирования условий закрытия позиции, т.е. его использование должно быть разрешено и вектором трендов и алгоритмом адаптивной настройки.

Правила п.3.1 являются приоритетными и действуют независимо условий п.3.2 и 3.3.

После закрытия всех позиций начинается новый цикл торговли.

3.2. Закрытие позиций по уровню прибыли.

Если установленное соотношение профит/риск не равно нулю, то целевой уровень прибыли рассчитывается как произведение коэффициента профит/риск (P/R) на значение расчетного риска позиции при заданном в настройках уровне ордера стоп-лосс.

При достижении порогового значения прибыли позиции закрываются по признакам разворота дневного тренда.
В примере, представленном на рисунке 3.1 коэффициент профит/риск (P/R) равен 3 процента, но открытых позиций нет и целевой уровень прибыли не рассчитан.
При открытии позиции уровень будет сформирован, а его превышение включит режим закрытия позиций по признакам разворота дневного тренда.
При открытии дополнительных позиций будет расти и риск и пороговое значение выхода. 

Если установленное соотношение профит/риск равно меньше либо равно нулю, то все позиции закрываются по правилам п.3.1.

После закрытия всех позиций начинается новый цикл торговли.

Если значение параметра ProfitPerc не равно нулю, то порог выхода задается в процентах от эквити. При достижении порогового значения позиции закрываются по признакам разворота дневного тренда.

После закрытия всех позиций начинается новый цикл торговли.

Если не равны нулю одновременно значение P/R и ProfitPerc, то пороговый режим закрытия включается по меньшему из двух значений порога:

На рисунке позаны два варианта формирования условий - с нормировкой объемов по заданному уровню и без нормировки.

3.3. Закрытие прибыльных позиций в режиме SafeModeClose

Условия закрытия:
1. Позиция должна быть в прибыли.
2. Должны быть сформированы признаки разворота внутридневного тренда для позиций соответствующего направления:

3.4. Закрытие позиций по трейлинг-стопу, уровням стоп-лосс и тейк-профит.

Ну это как обычно, только трейлинг стоп переменный и зависит от локальной волатильности. И ордер стоп-лосс подтягивается вслед за рынком при изменении расчетных значений каналов. Разумеется, если рынок идет в сторону открытой позиции.