Материал находится в переработке.
Рыночные стопы с учетом волатильности на примере системы Turtle.Система Turtle исторически неразрывно связана с именем Ричада Денниса и одним из самых известных и удачных случаем применения механических торговых стратегий (МТС), основанных на жестких, оттестированных на исторических данных, правилах поведения на рынке.
Ричард Деннис является примером успешного трейдера, за 16 лет торговли (в начала 70-х годов) он увеличил свое состояние с $400 до $200 млн. (Отметим, что $400 в начале 70-х - это примерно $10000-12000 сегодня - инфляция однако.)
Стремяcь доказать, что его успех – следствие объективных научных исследований, а не личных качеств, Деннис набрал группу из 23 человек, которых он назвал «своими черепашками». Работая в соответствии с предписанными правилами 20 из 23 участников эксперимента, не имевшие ранее опыта торговли, получили среднегодовую прибыль в размере 100%. Впоследствии, когда они вышли из эксперимента Денниса и начали работать на рынке самостоятельно, практически все они сделали себе миллионные состояния. Этот опыт свидетельствует о том, что проверка тщательно сформулированных торговых правил на материале исторических данных действительно дает отличные результаты.
Стратегия Turtle основана на торговле в направлении тренда на графиках дневного масштаба и выше, а для открытия позиций используется пробой уровней поддержки/сопротивления.
Правила открытия позиций в системе Turtle.
1. Заходим на пробое 20-барового максимума или минимума.
2. Перед переворотом в противоположную позицию по пробою 20-барового экстремума должен быть убыточный трейд в первоначальном направлении торговли.
3. Всегда открываемся по пробою 55-барового экстремума.
4. (Субъективно) Если рынок находится в боковом движении, заходим только по пробою 55-баровых экстремумов.
5. Если при торговле в определенном направлении есть прибыль, то вы можете продолжать торговать в этом направлении, но для торговли в противоположном направлении необходим убыток при торговле в предыдущем направлении.
Стоп-правила
1. В день открытия позиции используйте стоп, равный 1/2 ATR. Если стоп случился внутри дня, то, после выхода из позиции, вы можете снова ее открыть, если поступил новый сигнал (цены сделали новый максимум или минимум).
2. На следующий день после открытия позиции используйте стоп, равный 2 ATR.
3. Используйте 10-дневный скользящий стоп. Иногда 10 дневный стоп оказывается слишком далеко. 10-дневный скользящий стоп предназначен для того, чтобы вы не рисковали более чем 2-ATR на сделке (за исключение случаев открытия рынка с гэпом против вашей позиции).
4. Когда в ходе сделки набрана прибыль в размере 2.5 ATR, передвигайте защитный стоп в точку безубыточности.
5. После того, как 10-дневный скользящий стоп или правило 2.5 ATR вывели стопы в область безубыточности, начинайте использовать более широкий 20-дневный скользящий стоп.
6. После того, как вы достигли прибыли в 10 ATR, используйте в качестве скользящего стопа 20-дневный стоп или фигуру 3-барового разворота (3 bar pivot).
Примечание: ATR определяется за 10 баров.
Правила Money Management системы Turtle.
1. Не рискуйте более, чем 1% вашего счета на одной сделке.
2. Никогда не рискуйте более, чем 2 ATR.
3. Используйте технику дробного открытия позиций. Первоначально открывайтесь от 1/2 до 1/3 от максимального размера позиции. После того, как цены ушли за точку безубыточности, покупайте или продавайте следующие 1/2 или 1/3 объема. Большинство убыточных сделок являются таковыми с самого начала. Этот метод уменьшает риск и позволяет получать максимальную прибыль в долговременной перспективе.
4. Если вы открыли позицию, то добавляйте объем только после достижения точки безубыточности.
5. Выбирайте сильнейший актив для торговли.
6. Торгуйте, когда волатильность падает. Когда волатильность снизилась на 50%, это позволяет открывать больший объем позиций при том же риске.
Комментариев нет:
Отправить комментарий