4. Индикатор каналов волатильности SWTch.
Индикатор каналов SWTch предназначен для построения и отображения каналов волатильности, динамических каналов поддержки/сопротивления и доверительных интервалов для выставления ордеров стоп-лосс.
На рисунке 4.1 представлен вид индикатора для волн W3 и W4.
Рис.4.1 Вид индикатора SWTch для волн W3 и W4.
Напомним фрагмент теории о представлении графике цен в виде суперпозиции волн - стохастических волновых трендов. Формула для графика цены в условиях ограниченного количества рассматриваемых волн имеет вид
где
- z(t) – функция, описывающая график цены;
- m и M – соответственно минимальный и максимальный номера волн из группы элементов декомпозиции, поведение которых детально исследуется при анализе движений рынка на текущем графике;
- n(t) - так называемый «ценовой шум» - движения рынка, которые находятся на уровне порядка минимальных изменений и не представляют практического значения для решаемых задач. Если брать конкретных график конкретного индикатора, то функция n(t) - это волна W1;
- Ф(t) определяет собой медленные колебания с высокой энергетикой, которые начинают сказываться на временах соизмеримых со временем изучения и существования рынка, как системы, в целом. Ф(t) показывает, как двигается рынок. если убрать из него волновые тренды.
Волны, отображаемые Базовым индикатором SWT, строятся относительно нулевой линии и представляют собой результат исключения из представленной формулы функции Ф(t).
Границы каналов волатильности рассчитываются и строятся на графике цен для каждого из наблюдаемых трендов, отображаемых волнами W2, W3 и W4, и представляют собой каналы волатильности Базового индикатора SWT, построенные относительно функции Ф(t), т.е. относительно движения, отображаемого волнами старших уровней иерархии, не представленными на текущем графике.
При сбрасывании индикатора на график отображается окно настройки параметров индикатора.
Рис.4.2. Окно параметров настройки индикатора.
W2_CH, W3_CH и W4_CH предназначены для включения/отключения каналов пиковой волатильности для волн W2, W3 и W4 соответственно.
W2_SR, W3_SR и W4_SR предназначены для включения/отключения динамических каналов поддержки/сопротивления для волн W2, W3 и W4 соответственно.
ShowCenterLine - при значении параметра true показывает центральные линии отображаемых каналов.
ShowStopLossSR при значение true включает отображение примерного уровня ордера стоп-лосс, выставляемого за границами канала волатильности с учетом доверительного интервала для границы канала.
Show3sigma при значение true включает показ каналов волатильности шириной плюс-минус три сигма от центра канала для всех отображаемых волн.
FilterGridStartPeriodFactor - коэффициент масштабирования периодов (частот) сетки фильтров.
IncreaseFilterOrder - повышение порядка фильтров, разделяющих тренды.
В режиме по умолчанию включено отображение каналов пиковой волатильности для волн W3 и W4 (рис.4.1) текущего графика и центральная линия канала для волны W4. Цвет линий канала соответствует цвету отображения волн на графике индикатора SWT.
Ширина каналов равна пиковой волатильности для волн соответствующего уровня.
Локализация центра канала соответствует значению графика цены за вычетом волны, для которой строится канал, и всех волн младше этой волны по уровню. Т.е. для построения центра канала, например, для краткосрочного тренда из графика необходимо вычесть волны, определяющие локальный, дневной, внутридневной, часовой и внутричасовой тренды.
Выход цен за пределы канала волатильности означает, что движение рынка в данном направлении определяется следующей по старшинству волной - волновым трендом SWT-метода.
Возврат цен в канал является признаком возможного разворота рынка по данной волне.
Возврат цен в канал с последующим прорывом противоположной стороны канала является признаком разворота рынка на следующей по старшинству волне - волновом тренде SWT-метода.
Рис.4.3. Индикатор с включенными каналами динамических уровней поддержки/сопротивления и границ доверительных интервалов для ордеров стоп-лосс
Уровни поддержки сопротивления для по индикатору SWTch строятся следующим образом.
Уровень сопротивления на предполагаемом развороте тренда выбирается по последнему пиковому значению рынка в зоне разворота волны W3 (индикатор тренда показывает нисходящую коррекцию).
Уровень поддержки - максимум нижней границы канала, соответствующий по времени уровню пикового значения рынка, выбранного в качестве уровня сопротивления.
Для графика Н4 построенные уровни соответствуют уровням поддержки/сопротивления краткосрочного тренда - волна W3.
На развороте рынка вверх все строится таким же образом. только в качестве поддержки выбирается пиковый минимум рынка в зоне разворота волны W3, а в качестве сопротивления минимум верхней границы канала.
Все построения можно делать на основе индикатора каналов SWTsr, в котором и реализован этот алгоритм.
И еще один практический момент. Разворот волны W3 может быть не сформирован, но можно сформировать технический уровень сопротивления (или поддержки) за пределами границ, показанных индикатором каналов SWTsr. Критерием для этого случая служит прорыв канала волатильности для волны на один уровень ниже.
Рис.4.4. Режим отображения каналов волатильности шириной плюс-минус три сигма от центра канала (пунктирные линии).
Индикатор каналов SWTch предназначен для построения и отображения каналов волатильности, динамических каналов поддержки/сопротивления и доверительных интервалов для выставления ордеров стоп-лосс.
На рисунке 4.1 представлен вид индикатора для волн W3 и W4.
Рис.4.1 Вид индикатора SWTch для волн W3 и W4.
Напомним фрагмент теории о представлении графике цен в виде суперпозиции волн - стохастических волновых трендов. Формула для графика цены в условиях ограниченного количества рассматриваемых волн имеет вид
где
- z(t) – функция, описывающая график цены;
- m и M – соответственно минимальный и максимальный номера волн из группы элементов декомпозиции, поведение которых детально исследуется при анализе движений рынка на текущем графике;
- n(t) - так называемый «ценовой шум» - движения рынка, которые находятся на уровне порядка минимальных изменений и не представляют практического значения для решаемых задач. Если брать конкретных график конкретного индикатора, то функция n(t) - это волна W1;
- Ф(t) определяет собой медленные колебания с высокой энергетикой, которые начинают сказываться на временах соизмеримых со временем изучения и существования рынка, как системы, в целом. Ф(t) показывает, как двигается рынок. если убрать из него волновые тренды.
Волны, отображаемые Базовым индикатором SWT, строятся относительно нулевой линии и представляют собой результат исключения из представленной формулы функции Ф(t).
Границы каналов волатильности рассчитываются и строятся на графике цен для каждого из наблюдаемых трендов, отображаемых волнами W2, W3 и W4, и представляют собой каналы волатильности Базового индикатора SWT, построенные относительно функции Ф(t), т.е. относительно движения, отображаемого волнами старших уровней иерархии, не представленными на текущем графике.
При сбрасывании индикатора на график отображается окно настройки параметров индикатора.
Рис.4.2. Окно параметров настройки индикатора.
W2_CH, W3_CH и W4_CH предназначены для включения/отключения каналов пиковой волатильности для волн W2, W3 и W4 соответственно.
W2_SR, W3_SR и W4_SR предназначены для включения/отключения динамических каналов поддержки/сопротивления для волн W2, W3 и W4 соответственно.
ShowCenterLine - при значении параметра true показывает центральные линии отображаемых каналов.
ShowStopLossSR при значение true включает отображение примерного уровня ордера стоп-лосс, выставляемого за границами канала волатильности с учетом доверительного интервала для границы канала.
Show3sigma при значение true включает показ каналов волатильности шириной плюс-минус три сигма от центра канала для всех отображаемых волн.
FilterGridStartPeriodFactor - коэффициент масштабирования периодов (частот) сетки фильтров.
IncreaseFilterOrder - повышение порядка фильтров, разделяющих тренды.
В режиме по умолчанию включено отображение каналов пиковой волатильности для волн W3 и W4 (рис.4.1) текущего графика и центральная линия канала для волны W4. Цвет линий канала соответствует цвету отображения волн на графике индикатора SWT.
Ширина каналов равна пиковой волатильности для волн соответствующего уровня.
Локализация центра канала соответствует значению графика цены за вычетом волны, для которой строится канал, и всех волн младше этой волны по уровню. Т.е. для построения центра канала, например, для краткосрочного тренда из графика необходимо вычесть волны, определяющие локальный, дневной, внутридневной, часовой и внутричасовой тренды.
Выход цен за пределы канала волатильности означает, что движение рынка в данном направлении определяется следующей по старшинству волной - волновым трендом SWT-метода.
Возврат цен в канал является признаком возможного разворота рынка по данной волне.
Возврат цен в канал с последующим прорывом противоположной стороны канала является признаком разворота рынка на следующей по старшинству волне - волновом тренде SWT-метода.
Рис.4.3. Индикатор с включенными каналами динамических уровней поддержки/сопротивления и границ доверительных интервалов для ордеров стоп-лосс
Уровни поддержки сопротивления для по индикатору SWTch строятся следующим образом.
Уровень сопротивления на предполагаемом развороте тренда выбирается по последнему пиковому значению рынка в зоне разворота волны W3 (индикатор тренда показывает нисходящую коррекцию).
Уровень поддержки - максимум нижней границы канала, соответствующий по времени уровню пикового значения рынка, выбранного в качестве уровня сопротивления.
Для графика Н4 построенные уровни соответствуют уровням поддержки/сопротивления краткосрочного тренда - волна W3.
На развороте рынка вверх все строится таким же образом. только в качестве поддержки выбирается пиковый минимум рынка в зоне разворота волны W3, а в качестве сопротивления минимум верхней границы канала.
Все построения можно делать на основе индикатора каналов SWTsr, в котором и реализован этот алгоритм.
И еще один практический момент. Разворот волны W3 может быть не сформирован, но можно сформировать технический уровень сопротивления (или поддержки) за пределами границ, показанных индикатором каналов SWTsr. Критерием для этого случая служит прорыв канала волатильности для волны на один уровень ниже.
Рис.4.4. Режим отображения каналов волатильности шириной плюс-минус три сигма от центра канала (пунктирные линии).
Комментариев нет:
Отправить комментарий