ТС-100500. Описание и правила торговой стратегии.

 

10.1. Общие положения.

Название вызвано постоянными вопросами типа:

- А какую прибыльность обеспечивает ваши индикаторы?
Типовой ответ:
- Ни один индикатор сам по себе не обеспечивает никакой прибыльности. Задайте себе вопрос типа какую прибыльность, например, обеспечивают стохастик, RSI или MACD? И вы сами ответите, что никакой. Прибыльность может обеспечивать некая торговая стратегия, разработанная на основе индикаторов. И таких торговых стратегий может быть большое количество, как успешных, так и убыточных.

На вопрос, а какую прибыльность обеспечивает ваша торговая стратегия, я стал отвечать мемом - "Стопиццот". С расшифровкой от ста до пятисот процентов в месяц, если не вылетишь из-за превышения разумных рисков. 

Так и сложилось название. А теперь к сути.

На самом деле торговых стратегий на основе индикаторов SWT-метода, как и на основе любых других систем индикаторов, может быть реализовано бесконечное количество, с большей или меньшей степенью формализации.
Стратегия ручной торговли ТС-100500 частично формализует и уточняет правила торговли, изложенные в предыдущих частях настоящего блога. Для лучшего понимания текущего раздела рекомендуется освежить в памяти "Часть 4. "Конфигурация рабочей области" - https://swt-metod.blogspot.com/p/4_27.html , в которой приведено детальное описание индикаторов, представленных на графиках, их назначение, интерпретация и значение их показаний.

Типовая конфигурация индикаторов рабочей области графика представлена на рисунке 10.1 и включает в себя собственно график финансового инструмента, базовый индикатор SWT, индикатор каналов поддержки/сопротивления SWTsr, индикатор каналов волатильности SWTch и цифровой индикатор параметров трендов SWTtr (на графике приведено название предыдущей, более широкой версии - SWTtrend).



Рис.10.1. Конфигурация рабочей области.

Волна W4 отображается гистограммой бирюзового цвета. Этим же цветом отображены индикаторы канала волатильности и канала поддержки/сопротивления для этой волны.
Соответствующие графики для волны W3 отображены красным цветом, для волны W2 - васильковым цветом. Чтобы не загромождать график индикаторы каналов для волны W2 по умолчанию отключены. Их можно включить выбором соответствующей опции в параметрах индикаторов.

Ковид не ковид, но было хреново

ПЦР тест был отрицательный. Но экспресс-тесты по слухам очень нестабильны и недостоверны.

От госпитализации я отказался несмотря на температуру за 40 и сумеречное сознание.
И это была явно не обычная вирусная инфекция, скорее всего ковид. До сих пор никогда в жизни я не болел так долго (более 2-х недель) и так тяжело. Сейчас хожу держась за стеночки.

P.S. Последствия субъективно: из самых неприятных — твиттеризация сознания.

О пользе финансовых консультаций

Напомнили сегодня одну эпическую публикацию известного в начале 2000-х в трейдерских кругах интернет-персонажа Северная Человека! (такой ник, и восклицательный знак часть его:

"… Самое время Северной Человеке рассказать душераздирающую историю, как один финансовый консультант, отчаявшись вытащить одних незадачливых форексеров-колбасеров из суперперемаржированного трейда, предложил вместо отправки очередных 100К маржин колла сразу отдать ему 50К, а вторые 50К запереть в сейф с гарантией, что через месяц у них останется больше, чем если они все-таки отправят эти 100К.
Вот такой и был история однако. Только моя хочет уточнить что речь шла не о «через месяц» а о «через неделю» однако. Но вот странный вещь однако! Человеки обычно очень ревностно относятся чужому халяве однако. Несмотря на очевидный коммерческий выгоду этой предложении человеки предпочли не расстаться с 50К и остаться при 50К а предпочли отправить любимой брокере целых 100К чтобы только славный позиция — надежда светлый будущее и единственный путь в том ситуации — остался стоять однако. На следующий день еще некоторый сумма однако. Потом еще моя не помнит сколька однако. Интервала колебалась от нескольких буквально часов до нескольких дней а изумленный позиция продолжал стоять однако. Человеки кстати в жизни весьма разумные в основной бизнесе вполне успешные пребывали в состоянии наркотического идиотизма отправляя брокере очередной порция однако. Дродауна была столь велика что человекам порция казался совершенно малым ценой за грядущую успех в котором конечна жы не было никакой сомнении однако.
Твоя наверняка помнит что эта финансовая консультанта сумела таки переломить этот ситуация однако. Консультанта была опытная однако. История анекдотический и все будут сейчас писать горючими слезами однако. Эта консультанта пошла на такой ход однако. Она пришла к человекам форекс-колбасерам и аргументированно обосновала им что если бы в первый день знакомства колбасеры наняли бы консультанту на работу и платили бы ей по 1000 (одному тыщече) твердозеленых долларов в день за то что консультанта стояла бы у человеков за спиной и консультировала бы их по рукам большим палкой всякий раз когда эти руки тянутся к телефоне или к кнопке бай или селл однако то человеки решили бы важный социальный задачу — создали бы 1 (одну) рабочую месту однако ценой всего то… мизерным короче однако. И что же вы думаете однако? Человеки колбасеры были вполне разумные как моя сказала. К тому же отдавать консультанте небольшой денежка часто значительно легче чем большого денежку чуть реже однако. И человеки согласились однако.
Вот такой история однако. После этого человеки стали здоровыми и богатыми потому что это лучше чем бедными и больными однако. От форекса они теперь прутся как моя от небесного спирали однако. А консультанта до сих пор при них при этих человеках состоит однако. Ведь кто то должен оперативно консультировать по рукам по текущему ситуации на рынкете однако."

Наивные представления о богатстве

У тех, кто не имеет денег, обычно очень наивные представления о богатстве, как о сладкой и беспроблемной жизни, и полное отсутствие представлений об угрозах этому богатству и о способах его сохранить. Да и откуда взяться другим представлениям, если денег никогда не было. Да и представления о сладкой жизни чаще всего сводятся к перспективе поездки в хижину в тропическом захолустье с видом на берег океана. Если богатство в ваших представлениях сводится только к этому, то вам опасаться совершенно нечего. С точки зрения по настоящему богатых людей вы такой же нищеброд, как и все остальные.

Но давайте сначала решим, что такое много денег.
Самый простой критерий определить, что у человека «много денег» это то, что он значительно выбивается по своему благосостоянию из окружающей среды. И тут начинаются проблемы.
Таких не любят. Это раз.
У таких стремятся отобрать нажитое непосильным трудом. Это два.
Таким нужно прилагать определенные усилия, чтобы сохранить и приумножить нажитое. Это три.

Будем считать, что человек адекватный, обстановку и ситуацию понимает, имуществом и капиталом управлять умеет. Потому что если всего этого нет, то все все равно рассыпется, как карточный домик от дуновения ветерка.

Как бросить курить? Мой опыт.

Почитал сегодня публикацию на эту тему. Возможно мой случай не типовой, но...

В юности я не курил, по крайней мере систематически. Так, покуривал, во время дружеских посиделок со спиртным.
Курить начал в 1988 году, когда ушел в бизнес. С чего все началось я уже не помню, но постепенно втянулся в этот процесс.
Часто сигареты помогали быстрее наладить контакт. В переговорах это было средством держать паузу, если требовалось обдумать ответ или принять решение. Постепенно курение из отдельных эпизодов превратилось в устойчивую привычку и я вдруг обратил внимание, что мне уже не хватает одной пачки сигарет на день, а требуется две. 
Морально меня эта привычка не напрягала, неприятных эмоций не вызывала, субъективно на здоровье не сказывалась, по крайней мере в то время. Было осознание, что пользы от этого занятия никакой, а вред вполне возможен. И больше ничего.
Попыток бросить я не делал. Поэтому срывов не было. 
А бросил очень просто. В один весенний день 1996 года, после восьми лет систематического курения, выбросил пачку сигарет и больше не покупал. 
И все. 
События из этого не делал, проблему не создавал. В жесткий отказ тоже не уходил, после бани с друзьями мог закурить от избытка здоровья. Но без всякой тяги к продолжению.

P.S. Добавлю. Мой коллега по прошлому бизнесу имел гораздо больших стаж курения (более 30 лет) и несколько неудачных попыток бросить курить. А бросил почти аналогичным способом. Не стал делать из этого проблему и зацикливаться на ней, а просто в один прекрасный день перестал курить.
Вывод. Не нужно превращать это простое решение в подвиг.

Торговая стратегия ТС-100500. Индикаторы и методика работы

Длительное время я потратил на работу с торговыми роботами, но все-таки недавно решил отказаться от автоматизации в пользу ручной торговли.
Результаты исследования торговых алгоритмов положены в основу ручной торговой стратегии ТС-100500, которая позволяет более гибко учитывать изменения рыночной ситуации в отличие от достаточно жестких программных алгоритмов, несмотря на все мои ухищрения по их адаптации к изменениям рынка. Слишком много независимых формальных параметров и степеней свободы в движении цены.  .

Торговая стратегия ТС-100500 представляет собой достаточно простой алгоритм интуитивно понятных действий.
На волатильных рынках стратегия позволяет при разумных рисках получить прибыль до 100% и более в месяц. Риски конечно остаются, а насчет гарантии от убытков обращаться не к рынку и не к автору. 

Подробнее о стратегии по ссылкам:
10. ТС-100500. Описание и правила торговой стратегии.

Примеры применения стратегии приведены в нескольких статьях, уже опубликованных в моем блоге.

Чтобы пользоваться торговой стратегией нужно, чтобы ваш брокер или дилер поддерживал торговлю на терминале МТ4.

Это условие не является принципиальным. Поскольку торговля ручная, то анализ рынка можно проводить на любом стороннем ресурсе, где есть МТ4, а сделки совершать на терминале, поддерживаемом вашим брокером. Это не очень удобно, но позволяет обойти проблему терминала.

Продажа лицензии на индикаторы + обучение и консультирование по скайпу.
Экспериментальный сервис: ТС-100500 - вывод клиентских счетов из просадки.

Условия продаж на странице Лицензия.
Триал - 2 недели.

Торговля в реальном времени в телеграм: https://t.me/swt_signals

Что такое разворотный паттерн?

Это просто.

Волна W4 находится в зоне максимумов (или минимумов), желательно вблизи границ канала стандартного отклонения, и меняет направление движения, в первой или второй попытке (второй надежнее, но ее может и не быть).
Волна W3 того же знака близится к пересечению нулевой линии и переходу в другую полуплоскость.
Волна W2 уже пересекла нулевую линию в направлении движения волн W4 и W3.

На графике М5 картинка такого типа соответствует паттерну разворота дневного тренда.
На графике М1 - внутридневного.
На графике М15 - недельного.
На графике Н1 - краткосрочного, и т.д.

Сделку по тренду следует совершать, если нет противоречия в направлении паттерна разворота и направлении движения старших трендов. Контр-тренд - сделка против движения старших трендов по признакам возможного разворота.

Стоп ставится за ценой, соответствующей экстремуму паттерна.
Если торгуется направление старшего тренда - то стоп можно ставить за ценой экстремума для старшего тренда.
В зависимости от положения стопа мы получим разные вероятности его срабатывания, определяемые расстоянием, которое должен пройти рынок до уровня стопа, и, соответственно разные финансовые риски при одинаковом объема.

Размер финансового риска регулируется объемом сделки.

Цели устанавливаются в окрестности каналов трендов - канала волатильности и канала поддержки/сопротивления, которые для каждого тренда свои.

Вот и всё.

Рекомендуемый паттерн для входа в рынок - паттерн разворота дневного тренда. Но в зависимости от конкретной ситуации вход рынок может производится как по паттернам старших трендов, так и по паттерну внутридневного тренда. Решает трейдер.

Торговля в реальном времени в телеграм: t.me/swt_signals

ТС-100500. Евро.

Сформирован паттерн роста по дневному тренду, подтвержденный коррекционным движением вверх краткосрочного и среднесрочного трендов.

По долгосрочному тренду сохраняется движение вниз.
Контр-трендовая покупка со стопом за нижней границей доверительного интервала канала дневного тренда и целью на верхней границе канала краткосрочного тренда.

Ход трейда и детали сделок в телеграм t.me/swt_signals

Золото

Паттерн разворота вверх по дневному тренду. Но старшие тренды направлены вниз.

Контр-трендовая покупка с коротким стопом за минимумом в зоне разворота и целью в зоне границы канала краткосрочного тренда. Но возможнет выход по ситуации.

Сопровождение сделки в телеграм: https://t.me/swt_signals/515?single

Самый главный враг

В публикациях часто проскакивают данные по счетам разных трейдеров.
Особенно мне нравятся публикации с историей за период от года и больше. Глядя на скромные цифры ежемесячного профита я искренне восторгаюсь железной волей людей, стоящих за этим графиком. Они не поддаются искушению срубить быструю прибыль, не рискуют и остаются в игре все время, зарабатывая пусть немного, но постоянно и сохраняя в порядке и нервы и деньги.

Воля действительно нужна железная. Ибо возможности, предоставляемые рынком велики. Но велики и риски.
Банально, но самые главные враги трейдера это азарт или жадность.
Эти качества, несмотря на их отличие, приводят к одинаковому результату — в погоне за быстрой прибылью трейдер забывает про риск и утрачивает управляемость позицией. После этого действия трейдера становятся вынужденными, позицией управляет рынок, без утюга и паяльника заставляя трейдера совершать те поступки. которые будучи в здравом уме он никогда бы ни совершил. И чаще всего в итоге превышения риска он (трейдер) попадет в ситуацию, когда чтобы он ни сделал (или не сделал) от него уже ничего не зависит. И хуже всего слово «чаще», потому что если бы было слово «всегда», то тормоза были бы намного прочнее, а соблазн меньше.

Состав комплекта и назначение индикаторов

Вид графика с полным комплектом индикаторов представлен на рисунке.

Рис. Индикаторы SWT-метода.

В состав комплекта входят:

1. Базовый индикатор SWT - предназначен для расчета и отображения диаграмм трех волновых трендов, текущих значений волн, параметров их волатильности и направления движения.
На основе значений базового индикатора рассчитываются параметры трендов, каналов, волатильности, объемов и рисков торговли. Показания базового индикатора являются основой для работы торговых роботов на основе SWT-метода.

2. Цифровой индикатор SWTtr - отображает сводную информацию о трендах и параметрах их движения, выдаваемых базовым индикатором SWT. Индикатор рассчитывает и отображает параметры волатильности, направления и характера движения отдельных (частных) трендов. Базовый индикатор SWT при этом используется для уточнения деталей движения цен по выбранным трендам в заданной области временных масштабов.

3. Индикатор каналов поддержки/сопротивления SWTsr - отображает рассчитанные по волатильности горизонтальные диапазоны движений рынка для волновых трендов графика - волн W2, W3 и W4. Границы каналов рассчитываются для каждого из наблюдаемых трендов и определяют расчетные цели движения рынка по этим трендам. 

4. Индикатор каналов волатильности SWTch - предназначен для построения и отображения каналов волатильности для волновых трендов, отображаемых волнами W2, W3 и W4.

5. Цифровой индикатор объемов SWTml - отображает предельные объемы позиции для типовых уровней ордеров стоп-лосс и различного направления сделки.

6. Базовые шаблоны. Дополнительно в комплект поставки входят шаблоны SWT_Black и SWT_White для настройки типовой конфигурации индикаторов и цветовой гаммы графика при работе со светлым и с темным фоном графиков.

ТС-100500. Золото на распутье.

Золото - коррекционный рост или разворот вверх - вопрос остается открытым, по крайней мере на текущий момент.

Все старшие тренды  начиная с краткосрочного находятся в фазе коррекции. Общий характер движения по двум старшим трендам - вниз. 

Рост рынка в течение последних недель является коррекционным и проходил по краткосрочному тренду. Котировки вышли в зону первой цели этого тренда на границе канала волатильности (обозначен голубым цветом на графике). 

Пойдет рынок вверх к верхней границе канала поддержки/сопротивления краткосрочного тренда и дальше к целям среднесрочного тренда (каналы среднесрочного тренда обозначены красным цветом) - вопрос остается открытым.

ТС-100500. Евро. Снова продажи.

Основной и долгосрочный тренды нисходящие, среднесрочный, краткосрочный, недельный и дневной во встречных коррекциях (обозначено овалом на рисунке).

ТС-100500. Золото.

По золоту ситуация последние двое суток носила неопределенный характер.

Старшие тренды. начиная с недельного и выше, находились в состоянии разнонаправленных коррекций. Но на момент распечатки графиков по тренду недельного цикла восстановился рост котировок.

Восстановление счета? Что это?

Что значит восстановить торговый счет? Это значит, что вы хотите, чтобы сумма на балансе счета стала такой же, как она была до полученных вами убытков. 
А если убыток составил 50% или даже 90%? Это значит что для возврата к исходной сумме вам нужно заработать от 100 до 900 процентов прибыли на остаток.
Возможно ли это? В принципе возможно, особенно если просадка не превышает половины стартового баланса. Но что делать, если ваш торговый счет уменьшился? Как восстановить потери?

В первую очередь вам нужно принять реальность. Вам нужно забыть о том, какая сумма у вас была на старте. У вас есть только то, что осталось. Никаких других денег нет. И то, что вы называете восстановление, существует только в ваших мозгах. Вам нужно тупо зарабатывать деньги на оставшейся сумме, а воспоминания о том, что было будут вам только мешать, выводя из равновесия и заставляя совершать необдуманные поступки. Не секрет, что чаще всего цепочка неудач запускается стремлением быстро исправить результат одной убыточной сделки другой сделкой с повышенным риском, которая тоже заканчивается убытком и т.д.

Во вторую очередь нужно избавиться от соблазна решить все проблемы лихим кавалерийским наскоком, т.е. «жахом», торговлей «на всю котлету».
Если взглянуть немного назад, то вы наверняка вспомните, что просадка, которую вы теперь пытаетесь исправить, в большинстве случаев тоже была результатом жаха, неоправданного завышения риска. Ведь если бы риск не был превышен, то и проблема восстановления баланса счета скорее всего не возникла бы (при условии, что вы что-то соображаете в торговле) или не приобрела бы такой остроты. Процесс т.н. восстановления счета вероятнее всего займет намного больше времени. чем заняло получение убытка. Это связано и с тем фактом, что торговый капитал стал меньше, и с тем. что вы, если урок пошел впрок, будете торговать с жестким ограничением риска и размера потенциальных убытков, а значит и размера возможных прибылей.

И в третью очередь нужно сменить приоритеты. Вашей главной целью должно стать не получение максимальной прибыли. а безопасность капитала, размещенного на балансе торгового счета. Вы должны оставаться в игре независимо от результата ваших текущих сделок при любом стечении обстоятельств. А как сложится рыночная ситуации после того, как открыта позиция, мы можем только предполагать. На вашей стороне должны быть время и торговая стратегия (например такая, как ТС-100500). Т.е. должны торговаться активные инструменты, цена которых движется, и торговаться они должны по правилам, обеспечивающим защиту капитала. И лишь обезопасив себя от критических потерь вы можете думать о прибыли, которую может дать вам рынок.

ТС-100500. Евро. Очередная попытка завершить коррекцию.

Основной и долгосрочный тренды нисходящие. Среднесрочный и краткосрочный остаются в восходящей коррекции.

ТС-100500. Золото. Очередной импульс роста.

Золото продолжает рост в рамках краткосрочного тренда.

Старшие тренды - основной, долгосрочный и среднесрочный - находятся в фазе коррекции.

ТС-100500. Евро.

Ситуация по евро возвращается в рамки здравого смысла, т.е. завершается коррекция и восстанавливается нисходящий тренд. Упоминание о здравом смысле вызвано тем, что коррекционный рост евро пошел на фоне решения ФРС о повышении процентной ставки, которая и так была в пользу доллара.

Долгосрочный тренд - нисходящий. По среднесрочному идет коррекционный рост. Краткосрочный показывает признаки ожидавшегося разворота вниз - это лучше видно на графике часового масштаба.

ТС-100500. Ситуация на рынках.

Чтобы не следить за рынками в ожидании формирования условий для входа поставил на терминал в качестве исполнительного механизма роботы, настроенные на краткосрочный тренд (период среднего цикла примерно 5 недель). А теперь о ситуации на рынках.

EURUSD.

По евро сохраняется нисходящее движение по основному и долгосрочному трендам, но среднесрочный и краткосрочный в восходящей коррекции. Цели разворота на границах каналов краткосрочного тренда (показаны стрелками на графике) остаются далеко вверху, рост корректировок остается коррекционным.

Поэтому рассматриваем варианты движения рынка в обе стороны. 

На момент распечатки графика рынок обозначил коррекционное движение вниз по тренду недельного цикла и роботом была открыта позиция на продажу. Цели и стопы, установленные роботом, будут уточняться и  корректироваться по мере развития ситуации.

ТС-100500. 28.07.22. GOLD - позиция закрыта в зоне промежуточной цели.

Позиция закрыта в зоне промежуточной цели в окрестности верхней границы канала дневного тренда, от которой ожидается откат. Возможен повторный вход по завершению отката.

Дополнено в 15:10.
Золото торгуется в зоне верхних границ каналов недельного тренда и формирует контртрендовый паттерн вниз. Ждем отката в зону нижних границ, после которого возобновим лонг.

 

ТС-100500. 28.07.22. EURUSD - повторяем продажу.

Вчерашние продажи евро закончились стопом в зоне безубыточности (с прибылью).



На решении ФРС о ставке был рост волатильности, но сегодня все вроде успокаивается и возвращается на круги своя.



Рост волатильности дневного тренда изменил коэффициенты персистентности и позволяет переключить внимание с тренда недельного цикла на дневной тренд.
Продаем евро на откате дневного тренда по контртрендовому паттерну с коротким стопом на 1.0222 и прежней целью на 0.9850. При выходе позиции в плюс стоп перемещаем в зону безубыточности.
В зоне промежуточных целей на нижних границах каналов дневного тренда возможен выход по встречным паттернам дневного или внутридневного тренда.

ТС-100500. 27.07.22. Золото - ситуация меняется.

Основной и долгосрочный тренды - в нисходящей коррекции, а среднесрочный и краткосрочный - в восходящей коррекции, но тренд недельного цикла развернулся вверх.

Ориентируемся на паттерны недельного и краткосрочного трендов, поскольку коэффициент персистентности для этих трендов больше единицы (показаны стрелками на индикаторе графика) , а у тренда дневного цикла меньше единицы.
Тренд недельного цикла развернулся  вверх. Вверх движется краткосрочный тренд.



Паттерн по тренду недельного цикла сформирован.
Покупаем от уровня текущих цен, со стопом за за минимумом месяца и предварительной целью в зоне верхней границы канала краткосрочного тренда.
Выход по тейку, стопу или разворотному паттерну тренда недельного цикла. Стоп-лосс при выходе в плюс переместим в зону б/у.

ТС-100500. 27.07.22. Продажа SP500 по признакам завершения отката по дневному тренду

Долгосрочный тренд - нисходящий, по среднесрочному - продолжающаяся восходящая коррекция, которая проходит в форме краткосрочного роста - волна W2 василькового цвета на графике. Визуально волна находится в движении вниз, т.е. возможно краткосрочный рост завершен.

ТС-100500. Итог дня 26.07.22: перекрыт убыток пятницы.

Позиции закрыты. Часть прибыли недобрали, но большая ложка рот дерет. Кроме того завтра одижается решение ФРС о значительно повышении процентной ставки.

Убыток дня в пятницу составил -28%. 

В понедельник день прошел без особых результатов. Сегодня рынки пришли в движение. Прибыль по евро и индексам позволила перекрыть убыток пятницы, вызванный тяжелыми стопами по индексам, и даже немного увеличить баланс счета.

Прибыль по результатам трех торговых дней около 16%.

Суммарная прибыль с начала прошлой недели около 90%.

Завтра, если будем торговать, то с учетом заседания ФРС с урезанными объемами.

ТС-100500. 26.07.22. Золото - продаем по признакам завершения коррекции

Картина в некоторых деталях сходная с ситуацией по евро в предыдущей публикации.



Основной и долгосрочный тренды - в нисходящей коррекции, а среднесрочный и краткосрочный - в восходящей коррекции, но тренд недельного цикла развернулся вниз.
Ориентируемся на паттерны недельного и краткосрочного трендов, поскольку коэффициент персистентности для этих трендов больше единицы (показаны стрелками на индикаторе графика) , а у тренда дневного цикла меньше единицы.

ТС-100500. 26.07.22. EURUSD - продаем по признакам завершения коррекции

Евро последние два года падает. Основной и долгосрочный тренды - нисходящие. Текущая коррекция затрагивает среднесрочный и краткосрочный тренды, но тренд недельного цикла уже развернулся вниз.

По EURUSD следует ориентироваться на паттерны недельного и краткосрочного трендов, поскольку коэффициент персистентности для этих трендов больше единицы (показаны стрелками на индикаторе графика) , а у тренда дневного цикла меньше единицы. Поэтому паттерны тренда дневного цикла вероятнее всего будут завершаться стопами, что мы уже почувствовали по предыдущим сделкам.

ТС-100500. 26.07.22. SP500 - разворот подтвержден паттерном краткосрочного тренда.

SP500 - разворот подтвержден паттерном краткосрочного тренда - волна W4 (бирюзовая гистограмма) на графике Н1 начала движение вниз, волна W3 (красная гистограмма) приближается к нулевой линии, намереваясь перейти в область отрицательных значений. Подтверждение паттерна - переход волны W3  в нижнюю полуплоскость..
Продолжаем удерживать короткую позицию с целью на нижней границе каналов краткосрочного тренда.

Лонг по нефти вчера закрыт стопом.

Продажи дакса остаются в рынке с хорошими перспективами.

ТС-100500. Итог дня 22.07.22: убыток 28%.

Порадую часть зрителей. Ведь не секрет, что большинство интернет сообщества ревностно воспринимает чужие успехи и искренне радуется неудачам.

Вот вам повод для радости, дорогие читатели.

Недостаточно мотивированные сделки по SP и Nasdaq выбиты по стопам на открытии торговой сессии американского фондового рынка. И хотя потом цены ушли туда куда надо, но ушли они уже без наших позиций.
Переоткрываться я не стал, так как дело близилось к концу недельной торговой сессии. В итоге зафиксирован убыток.

На следующую недели перенесены перспективная позиция по продажам дакса и сомнительная по покупкам нефти брент.

Суммарно по итогам трех последних дней счет остается в прибыли, но убыток дня по закрытым позициям - минус 28%.
Остальное увидим в понедельник.

ТС-100500. 22.07.22. Индексы, евро, золото, брент.

Сегодня торгуем шесть инструментов: DAX, SP, NASDAQ, EURUSD, золото и брент.
По даксу позиция пока что не открыта - рынок закрыт до 9:00МСК.

Вчерашний день немного ударил по нервам стопами на фоне решения ЕЦБ о повышении процентной ставки. Поэтому сегодня риски снизим.

Входы везде стандартные - по контртрендовым паттернам тренда дневного цикла. Где-то вовремя, где-то с небольшим опозданием.

Стопы - за экстремумом в точке разворота дневного тренда (тренда дневного цикла - не путать с графическим трендом по дневкам).

Цели - границы каналов тренда недельного цикла. По нефти - краткосрочного тренда.


P.S. На терминал дополнительно установлен робот выхода по эквити с порогом +25%, что в сумме трех дней торговли даст порог прибыли +100% за трехдневный период торговли.
Если порог будет достигнут - программа минимум месячной доходности ТС-100500 будет достигнута. Если нет, то продолжим публичную торговлю.

Сопровождение сделок в комментариях к публикации на смартлабе.

ТС-100500. Итог дня +20.6%.

День выдался непростой. На решении ЕЦБ о повышении ставок выбило два далеких тяжелых стопа - по евро и по NG. Остальные позиции были закрыты в б/у, но суммарный убыток был тяжелый.
Повторные входы с пополнением позиции по ходу движения рынка позволили стабилизировать ситуацию, но выжали меня, как лимон.

Все закрыл и до завтра выходной.
Итог дня после компенсации просадки +20.6%, но просадка внутри дня была больше 45%, что не есть хорошо.
Суммарно за два дня прибыль чуть больше 60%.

ТС-100500. 21.07.22. Золото. Продолжение сделки.

Вчера мы публиковали информацию об открытой позиции на продажу золота.



Позиция была перенесена на следующий день и сегодня ситуация следующая.

По трендам - всё вниз (цифровой индикатор в левом верхнем углу графика), среднесрочный тренд перешел к направленному нисходящему движению. 

Позиция вышла в плюс. 

Корректируем цель тренда, устанавливая ордер тейк-профит на нижней границе канала волатильности среднесрочного тренда - уровень 1625.

Вы пришли на рынок, чтобы решить финансовые проблемы?

Вы пришли на рынок, чтобы решить финансовые проблемы?
Тогда вы не туда пришли. Могу лишь посочувствовать и пожелать, чтобы проблемы ваши не выросли.

Зарабатывают на рынке чаще люди, которым деньги с рынка в общем-то и не особо нужны. Например, мой однокурсник, входивший в 90-е в сотку богатейших людей Москвы (может и сейчас входит, хз). Встретились три года назад, я приехал на троллейбусе, он на Бентли. Попили кофе, он рассказал о своих планах заняться биржевой торговлей, зятя к делу пристроить. Звал в Москву, но ясных перспектив не озвучил и гарантий не давал и я свои пенсионерские кости оставил в Минске.
Как-то поздравляя меня с днем рождения он написал, что организовал специальную фирму, которая работает на четырёх биржах (я не уточнял на каких, но знаю, что в России и в США) и имеет 13-15 процентов годовых за вычетом всех расходов.

Но вам ведь 13% годовых мало.
Так что у вас вряд ли получиться решить свои проблемы по трем причинам.

Во-первых, это не проблема.если ее можно решить 13% имеющегося капитала. Это мелкие расходы. А раз у вас проблемы, то вам нужно явно больше, чем 13%, это риск.
Во-вторых, раз проблемы возникли, то у вас что-то не в порядке со стратегической постановкой целей в жизни с тактикой достижения этих целей. Конечно, бывают и случайности, но чаще всего это все та же неправильная оценка рисков и тактика ведения дел.
И в-третьих, рынок — крайне неблагоприятная и агрессивная среда. В ее задачи никоим образом не входит дать вам денег. Наоборот, все будут стараться отнять ваши деньги.

ТС-100500. Итог дня +35%.

Стоп выбил прибыльную позицию по даксу (с плюсом около 400 долларов). Остальные позиции были закрыты вручную. Кроме этого в начале дня сработал убыточный стоп по евро.
А пока что прибыль дня около 35% и одна незакрытая позиция по продажам золота.
Возможно что-то еще будет открываться после отката, но уже офф-лайн.

ТС-100500. 20.07.22. Все текущие позиции.

Все текущие позиции, открытые сегодня в рамках стратегии ТС-100500.
По евро вход повторный, предыдущая продажа закрылась по стопу с убытком, при обновлении максимума паттерна.

ТС-100500. 20.07.22 - DAX. Контртрендовая продажа

Контртрендовая продажа против краткосрочного роста по признакам разворота вниз тренда дневного цикла.

Основной и долгосрочный тренды направлены вниз. Среднесрочный и краткосрочный - продолжается коррекция вверх.

Движение вверх определяется уже краткосрочным трендом с предварительной целью в зоне верхней границы канала волатильности, отмеченной горизонтальной линией на графике.

Поскольку движение вверх коррекционное, а разворот рынка вверх маловероятен, ищем точки продаж по признакам разворота дневного тренда.

Цена и здравый смысл

Рынки иррациональны. Поэтому между разумной ценой актива, которая для акции следует из учета основных экономических параметров компании эмитента, и реальной рыночной ценой почти всегда пропасть. Цены эти конечно связаны, но связаны эластичным резиновым жгутом длиной 5км, который может сокращаться, а может растягиваться до неизвестно каких величин.
Любая цена будет актуальной ровно до тех пор, пока есть покупатели по этой цене и ни минутой больше. Что движет покупателями кроме стадного инстинкта в большинстве случаев сказать трудно. Адам Смит в своей книге «Биржа — Игра на деньги» дал весьма специфические имена участникам рынка, особенно покупающим на самых верхах бычьего цикла… Даже повторять не хочется...

Именно иррациональность формирования рыночной цены заставляет меня скептически относится к данным фундаментального анализа.
Ведь если рыночная цена акций неких компаний X и Y растет несмотря на то, что компании в жизни своей не видели никакой прибыли, и растет только на ожиданиях, что эта прибыль может быть получена в будущем, то ясно, что торгую не инвесторы и спекулянты, торгуют игроки.

Вот поэтому я пользуюсь исключительно техническим анализом, когда не важно почему растет или падает цена, а важен лишь сам факт движения, признаки его начала и признаки прекращения изменения цены.

Ни один актив ничего не стоит

Чет на банальности сегодня потянуло...


Ни один актив ни хрена не стоит пока нет придурка, готового заплатить за него.

Мля, это почти как гениальное откровение, посетившего одного гуру под влиянием ЛСД: «Велик банан, а кожура еще больше».

Recovery Trading - восстановление счета после просадки

С требованием маржинколл и принудительным закрытием позиций стоп-аут встречаются практически все, и начинающие трейдеры и трейдеры со стажем. Последние чаще всего при агрессивной и сверхагрессивной торговле (т.н. экстремальный трейдинг).

При наличии эффективной торговой стратегии ни маржин-колл, ни стоп-аут в общем-то не являются фатальными событиями. Вопрос выхода из просадки - это только вопрос времени, так как потеря, например, 50% счета для выхода в исходное состояние требует заработать 100% прибыли на остаток.

Торговая стратегия ТС-100500 представляет собой достаточно жесткий алгоритм простых и интуитивно понятных действий на основе индикаторов SWT-метода и позволяет достаточно быстро компенсировать просадки за счет повышения вероятности "правильных" входов. 

Торговля ручная. Потери 50-60% счета при благоприятном стечение обстоятельств могут быть закрыты за 1-2 недели. Робот такого результата не даст.

Просадки большего размера тоже не фатальны, но время восстановления баланса счета может существенно возрасти. 

Есть ли проблемы? Конечно есть, причем достаточно обычны. Основаны они на желании быстрее получить желаемый результат и заключаются в превышении рисков и нарушении правил торговли по принципу "трейдеру виднее, чем тупой стратегии".

Ниже приведен пример агрессивной торговли в течение недели, в ходе которого суммарная просадка достигала 80% от достигнутого промежуточного максимума счета, но тем не менее ситуация была исправлена и итоговый результат показал неплохую прибыль ( в пике до трех тысяч процентов, но конечный результат меньше).

Отмечу, что это конкурсный счет, игра без особого психологического давления. 

Но при восстановлении реальных счетов обычно и цели намного более скромные, в 4-5 раз.

Зачем торговать на финансовых рынках?

Написал заголовок и задумался.

Зачем вообще человек стремится всего нахватать, и все больше и больше?
Откуда эта алчность? Ведь природой это не заложено. Муравьи и пчелы конечно создают запасы, но остальному животному миру страсть к накопительству не присуща. Разве что белка припрячет орешек в кладовую на зиму.
Неужели люди — это аналог муравейника и наши индивидуальные особенности и различия — это чисто внешняя маска, скрывающая под собой фрагмент единого организма, организованного по образу и подобию пчелиного роя с целями, выходящими за рамки понимания и осознания отдельной особи?

Но вернемся к рынкам.
Основной мотив, который приводит людей на рынок, — это свобода и независимость. Точнее желание свободы и независимости.
Получаем ли мы свободу?
Внешне да, получаем. Над нами нет начальника, который указывает что, как и когда делать.
Но это только внешне. На самом деле большинство трейдеров не свободные люди, а рабы. Рабы рынка, который в отличие от обычного нанимателя отнимает все ваше время и все душевные ресурсы, уходящие в дыру, аналогов которой нет в нашем мире.
Редкие единицы могут сохранить и свободу и независимость, торгуя изредка и по необходимости, подобно проголодавшемуся хищнику, который выходит за добычей.
Счастлива ли основная масса? Вряд ли может принести большое счастье ощущение, что ты придаток к торговому терминалу, причем независимо от того, насколько успешно идет процесс торговли. Хорошо если ты этого не понимаешь.
И нет тут никакой свободы и никакой независимости. Муравейник давит, заставляя делать накопления, которые в общем то уже не являются ни средством выживания, ни средством обретения свободы и независимости. В предельных случаях размер этих накоплений у отдельных индивидуумов способен обеспечить не только их самих, а прокормить целые государства небольшого размера в течение достаточно длительного времени. Но остановиться они не хотят или не могут.

А рядом со мной спит на коврике полностью счастливая особь. У нее 4 лапы, хвост, умение мурлыкать и еще масса способностей и навыков. И ей нет никакого дела до того, что у другого кота миска другого цвета и материала и коврик мягче и пушистей.

Сорри, Остапа понесло… Наверное прервусь на этом месте, а то еще договорюсь до чего-нибудь совсем неинтересного.

P.S. До того, как я занялся трейдингом, у меня была очень разнообразная и насыщенная жизнь. Именно жизнь.
А с 2000 года мне нечего особенно вспомнить. Если и были какие-то события, то они воспринимались просто как перерывы в непрерывном процессе трейдинга. Т.е. это не жизнь, а трейдинг с редкими перерывами.

О торговле без роботов

На днях я опубликовал пост - Робот? Давай, до свидания.

В обсуждении публикации состоялся примерно такой диалог:
F: Наигрались с роботами, потому как сейчас они не работают?
Я: Работают. Просто роботы — это фигня.
F: Согласен нервы себе пощекотать всегда надо))
Я: Да нет. Просто роботы фигня.

Как я уже писал, с роботами я возился примерно 5 лет. Подвигли на это положительные результаты тестирования простейших стратегий метода и желание построить автономную манирубку.

Но попытки заложить в программу многофакторный алгоритм принятия торговых решений оказались за пределами моих возможностей. И сложно, и формализовать полностью не получается.
Результат же применения усеченных алгоритмов далек от идеала. Роботы либо торгуют нерегулярно, с длительными простоями в ожидании формальных условий для входа в рынок либо торгуют часто, но сливают.

Кроме того из-за случайного характера изменения котировок вход в рынок тоже является случайным. На развороте старших трендов это может приводить к убыткам, а для диапазонного робота неудачный вход может привести к полной потере депозита. Аналогичным образом могут возникнуть проблемы с позициями, открытыми в условиях локального роста волатильности на выходе новостей.

Замечание о том, что роботы это фигня, касается только моих роботов на основе моего метода. К другим роботам и другим методам сказанное не относится. Наверное есть люди, которых устраивают имеющиеся у них роботы. 
Что касается моих методик, то я убедился, что ручная торговля с пониманием того, что, зачем и почему делаешь, на порядки эффективнее.

Примером может служить простая торговая стратегия для торговли внутри дня ТС-100500, вариантами которой я пользовался до приступа роботизации, и к которой я вернулся в последние недели.

Стратегия основана на комбинации трендовой и контрендовой торговых тактик, опубликованных в этом блоге:
Стратегия и тактика торговли по тренду
Стратегия и тактика торговли на развороте тренда

С помощью тактики торговли по тренду выбирается направление сделки, в основном по группе старших трендов SWT-метода.

С помощью тактики торговли на развороте тренда определяется зона завершения отката и открытия позиции в выбранном направлении торговли.

Число 100500 в названии стратегии - дань известному интернет-мему.

100500 (стопятьсот, стопицот) — интернет-мем в рунете, означающий «очень много». Согласно определению Луркоморья, «эпическое числительное. О-о-очень большое число, в натуре.»

Локальное значение числа 100500 в названии стратегии - это 100-500% прибыли в месяц. И это не шутка и не предел.

На рисунке представлен эксперимент с использованием стратегии в недельном конкурсе по торговле фьючерсными индексами.

Робот? Давай, до свидания

Я отправил своих роботов в бессрочный отпуск.
5 лет играл, и наигрался. Из побочных положительных эффектов тот, что более-менее освоил практическое программирование и могу быстро вносить изменения в алгоритмы индикаторов и тех же самых роботов.
Из отрицательных - перемолол кучу времени, хотя не без удовольствия.

Роботов у меня два, трендовый и диапазонный.
Вроде бы и торгуют неплохо, но что-то нет никакого удовлетворения и психологического комфорта.

Вот, например, годичный тест трендового робота при риске 20%.
Прибыль 962% при просадке 38%.

Но это последний год Предыдущий гораздо хуже, хотя тоже прибыльный. А в целом на данных за прошлые годы бывали и прибыли и убытки.

А вот тест диапазонного робота за 12 месяцев:



Ну тут прибыли поменьше, хотя и просадки тоже меньше.

На первый взгляд вроде неплохо, но есть претензии,