суббота, 31 июля 2021 г.

Роботы закрывают месяц?

Роботы что-то закрыли все позиции, кроме лонгов по биткоину. Вроде бы им должно быть пофигу, что месяц кончается. Но раз так, подведем промежуточные итоги.

Но вначале немного о роботах.
Две модификации появились в результате выделения сеточного алгоритма из прежней структуры SWT-робота  в отдельную программу.
Кроме того в сеточный алгоритм была добавлена версия модифицированного мартингейла, разработанная мною аж лет 15 назад. Гибрид получился вполне жизнеспособным, хотя пользоваться им нужно осторожно. Использовать мартингейл - это все равно, что постоянно курить на бочке с порохом. Когда-нибудь да рванет. И это нужно учитывать.

Но вернемся к тесту

Торгуется 10 инструментов. EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, DE30Cash, US500Cash, USTECHCash, JP225Cash, BTCUSD, ETHUSD, WTI.

На каждый инструмент поставлено два робота:
- трендовый робот - SWT-Robot;
- робот, реализующий на основе SWT-метода алгоритм сетки с элементами мартингейла - SmartSWT.

Первый робот был запущен в начале июня. Второй добавлен в начале июля. Параметры настройки каждого робота идентичны для всех инструментов.
В июне параметры незначительно корректировались по мере исправления мелких багов в программе. В июле никаких корректировок не было. Если не считать корректировкой две или три перезагрузки компьютера.

Суммарная прибыль, полученная в тесте за два месяца, составила чуть больше 90%. Тест будет продолжен. А промежуточный результат работы роботов за два месяца показан на рисунках внизу.



Рис.1. Суммарный результат работы двух роботов 




Рис.2. Суммарная просадка двух роботов по портфелю инструментов.

Знал бы где упадешь...

В январе 2020 года я опубликовал этот пост - https://swt-metod.blogspot.com/2020/01/swr.html :
/////////////

SWT-метод. Бред какой-то




В выходные готовил обновленное описание индикатора каналов и решил набросать торговую стратегию с использованием этого индикатора, частично взамен, частично с использованием трендовой стратегии, с которой я работаю последние годы.
Быстро набросал код, запустил тест на коротком интервале, получил неплохой результат и обрадовался. Но чтобы исключить случайность решил протестировать на годичном интервале и слегка офигел от результата, показанного на рисунке.
Начал разбираться в чем причина и офигел повторно. Я чего-то напутал в логике торгового алгоритма и пятый день не могу понять, что он делает.
Я хотел добиться определенного результата, логичного и понятного, а получил неизвестно что. Для меня ясно только одно, что внутри дня торгуется контр-тренд, но в логике определения направления торговли так напутано с логическими переменными, что мои мозги отказываются что-либо понимать. И результат остается непонятным. а непонятный результат чреват непредсказуемыми потерями.
Сижу, чешу репу...

 ///////////

В алгоритме я впоследствии разобрался и долго экспериментировал. Но в конце концов выбросил все в мусорку, потому что полученный полученный результат тестирования определялся не столько алгоритмом робота, сколько поведением рынка на интервале тестирования. Т.е. понимание того, как получен результат, пришло, но пришло также понимание случайности этого результата. 

Мне вспомнился в связи с этим эпизод почти 20-летней давности, в начале моей трейдерской карьеры.
Тогда тест одного алгоритма на исторических данных дал 100-кратный рост капитала за три недели. Срочно были закуплены мешки для складирования денег и заведен достаточно крупный депозит для реальной торговли, который вполне предсказуемо растаял в течение очень короткого времени. Ибо высокая прибыль предполагает высокие риски.

Такие вот дела. Не стоит слишком обольщаться результатами тестирования на истории и строить на этом далеко идущие планы. И история может быть некорректной, и тестер может давать ошибки, и фактор случайности исключить тоже нельзя.
Несколько надежнее результаты тестирования реал-тайм.
Но рынок есть рынок. Можно даже совершить откровенную глупость и получить деньги, а можно все делать по правилам и по науке и все равно остаться ни с чем.
Не стоит обольщаться, если получены отличные результаты тестирования. Успешный тест говорит только о том, что использованная торговая стратегия является потенциально прибыльной, но гарантий прибыльности всегда и везде не дает. 

Где-то так...

пятница, 30 июля 2021 г.

Bitcoin - 30.07.21. Программа миниумум сценария восстановления реализована

Рынок остается в зоне кластера поддержек 34972-37148-40026, тестируя верхнюю границу этого кластера. Сценарий роста сохраняет актуальность.
В публикации от 22 июля мы отмечали, что ключевым в плане тактики является тренд недельного цикла, в рамках движения по которому рынок достиг цели роста на уровне сопротивления 31963, прорыв которого открывает для тестирования цель краткосрочного роста на уровне 42688.


Этот сценарий успешно реализован, но не до конца. Рынок остановился в зоне бывшей поддержки на уровне 40026 и находится в некоторых раздумьях: то ли сразу продолжить рост, то ли откатить немного вниз и уже потом тестировать краткосрочную цель 42688. Пока котировки находятся в канале дневного тренда 38092-40849 будем придерживаться первого варианта развития событий.

четверг, 29 июля 2021 г.

О вреде (?) торговых роботов...


Это публикация трехлетней давности, которую я решил поднять из подвалов блога.


Сергей Голубицкий в своей публикации О вреде роботов и опасности распространяемой ими иллюзии научности пригласил меня поучаствовать в обсуждении этого вопроса. Я был в отъезде и публикации не видел, прочитал только вчера вечером.
Короче говоря, приглашаю всех заинтересованных товарищей (Николай Скриган, Вас — первого!) принять участие в обсуждении темы «О пользе и вреде торговых роботов и алготрейдинга».

Спасибо за приглашение, но я в этой теме сбоку припеку. У меня не те роботы. В торговых роботов, представление о которых в массовом сознании укоренилось представление, как о некоей манирубке, печатающей деньги, я не очень-то верю. Не тот процесс на входе...

А.В.Суворов сказал когда-то — «Каждый воин должен понимать свой маневр». Несмотря на некоторую спорность этого выражения в военном смысле для трейдера это высказывание актуально на сто процентов. Тем более для трейдера, торгующего роботом. С одной поправкой. Командиры должны понимать манёвр, а солдаты должны исполнять приказы. Вы командир, робот — ваш солдат. 

Рынок так устроен, что любая железка, завязанная на жесткий алгоритм действий, рано или поздно натолкнется на ситуацию, когда этот алгоритм будет приносить не прибыль, а убытки. Возможно это случится через три года, возможно через 5 минут. 
Если вы относитесь к роботу, как к черному ящику, не понимая, что, как и почему он делает, то вы в данной ситуации обречены терпеть убытки до окончания неблагоприятного периода. Когда он закончится? Возможно через час, возможно через год. 
Поэтому, независимо от того, пользуетесь вы роботом или торгуете по индикаторам вручную, вы должны четко понимать принципы анализа рынка, заложенные в систему индикаторов, и понимать ситуацию на рынке с точки зрения SWT-метода. Без этого никуда.

воскресенье, 25 июля 2021 г.

Черная метка августа



Председатель Центрального банка РФ Сергей Константинович Дубинин выступает на расширенном заседании Правительства РФ. 1998 год

Припоминая историю последних лет заметил одну особенность собственной торговли. Конец июля — начало августа всегда характеризовались потерями.
Можно кивать на летние каникулы, отсутствие значимых трендов и т.п., но тут чего-то вспомнился августовский путч, августовский дефолт и еще кое-какие обстоятельства. Заинтересовался проблемой и выяснилось, что существует так называемое «проклятие августа», которое, работает во всем мире.
Замечено это было давно, задолго до дефолтов.В доказательство черноты августа часто приводят строки из стихотворения Анны Ахматовой "Август", написанные в 1957 году:
"Он и праведный, и лукавый,
И всех месяцев он страшней:
В каждом августе, Боже правый,
Столько праздников и смертей".

суббота, 24 июля 2021 г.

Стресс-тест SWT-метода

Серьезную проверку, своего рода стресс-тест, прошел SWT-метод в этом году на биткоине.
Этот инструмент, с его волатильностью и рядом других особенностей, достаточно плохо поддается прогнозированию и анализу.

Тем интереснее было проанализировать цели майской коррекции, когда многие готовились писать эпитафию на могиле этого инструмента.

Это график от 22 мая. Мы все-таки предположили, что на данном этапе это не крах, а коррекция, по ряду классических и неклассических критериев.



И глядя на этот график мы попытались ответить на два вопроса.

пятница, 23 июля 2021 г.

Крылья... Ноги... Главное хвост!


Еще раз вернемся к вопросу, что важнее, вход или выход из сделки. 
Все-таки большинство склоняется к вопросу, что важнее вход, неявно предполагая войти в точке разворота и взять весь тренд, который обязательно состоится именно сейчас..

Тут забыто самое главное: при наличии торговой стратегии вход в сделку вообще не проблема. Он делается на автомате, по стратегии, по ее более или менее жестким правилам. 
В отличие от выхода, который допускает множество вариантов. Ведь на вариант, что тот самый тренд состоится именно сейчас есть множество вариантов, в которых этого тренда или вовсе не будет, или будет, но не такой и развиваться будет совсем не так, как ожидалось.

Простейшие соображения подсказывают, что если из множества вариантов развития нас устраивает только один, то вероятность реализации этого одного варианта достаточно мала. А делать ставку на событие маловероятное неблагодарное занятие. Это игра в "повезет - не повезет". 

Выводим на межбанк?



«Выводим на межбанк!» — такой рекламой начинает задалбывать одна форекс-контора.

Вам что, больше предложить нечего клиенту? Да ему, этому клиенту, должно быть пофигу, что вы делает с его деньгами, если вы работаете по котировкам поставщика ликвидности.
Ситибанк все равно не наложит в штаны от внезапно появившейся на рынке клиентской штуки баксов. Даже с плечом 1:100. Рынок этого вообще не заметит, и котировки от этого не сдвинутся.

А что вижу я в вашем предложении?
Вижу что у вас издержки больше, чем у ваших конкурентов. которые не хвастают выводом на межбанк. Ибо почти любая транзакция в банковском мире сопровождается комиссионными платежами, размер которых в относительном выражении тем больше, чем меньше перемещаемая сумма средств. И эти издержки вы должны окупить.
За чей счет?
Разумеется за мой, ведь других источников дохода у вас нет.
Так что спасибо!

P.S. Есть еще вариант: вы просто врете. Тут комментарии вообще излишни.

четверг, 22 июля 2021 г.

Это не кабина пилотов боинга

 



Приборы и органы управления в кабине боинга

Вас смущает количество параметров настройки роботов?
Не стоит беспокойства. Это не кабина пилотов боинга, приборов намного меньше и используются они совсем редко. Только в том случае, если вам понадобится какой-либо экзотический режим трейдинга, или по мере существенного изменения рыночной ситуации. Конечно, вы должны понимать, что и зачем вы делаете. Как и пилот боинга.


Индикация параметров настройки диапазонного торгового робота SmartSWT




Индикация параметров настройки трендового торгового робота SWT-Robot.

А мы приступаем к описанию наших приборов.

Bitcoin - 22.07.21. Очередная попытка роста из зоны поддержки 28702

Консолидация в зоне кластера поддержек 34972-37148-40026 продолжается, угроза прорыва поддержки на уровне 28702 не реализовалась. Снова рассматриваем сценарий роста.


Основной тренд по прежнему восходящий, и нисходящая коррекция по долгосрочному тренду также продолжается. 
Но это медленные движения. А на уровне более быстрых трендов за два дня, прошедшие с момента последней нашей публикации, произошли изменения. Среднесрочный,краткосрочный и недельный тренды возобновили рост.

вторник, 20 июля 2021 г.

Терять деньги легко и приятно?

 


Когда-то давным-давно Тимофей Мартынов на смартлабе написал: «Вы наверное заметили, торгуя, что бессистемные сделки почему-то делать невероятно легко. И терять деньги так очень легко и приятно. В то же время, системные сделки вы часто пропускаете, хотя видите сигнал, а когда совершаете системную сделку, то держать прибыль очень тяжело.» Наткнулся на свою реакцию на эту тему.

Терять деньги легко и приятно?
Конечно есть откровенные мазохисты, но в большинстве случаев хрена там. Терять деньги всегда неприятно. В первую очередь из-за того, что был неправ и, особенно, в бессистемных сделках. Во вторую, потому что теряешь.

Где же эта кажущаяся лёгкость, откуда она берется?
А вот где. Когда держишь убыточную бессистемную позицию организм переживает стресс из-за осознания неправоты и риска потерь. Когда убыток стал фактом, уровень стресса понижается, ибо худшее уже позади. И становится легко. Но легко не потому что стало хорошо, а просто потому что стало менее хреново, чем было до фиксации потерь.
Т.е. был в дерьме по самую макушку, а тут дали возможность высунуть голову и сделать глоток воздуха. Но как был в дерьме, так в дерьме и остался.

С системной торговлей психологических проблем меньше из-за того, что снимается фактор «неправоты». Убыток не твой, убыток системный. Но потери все равно неприятны, чего кривить душой.

Что важнее, вход или выход из сделки?

Можно за час научиться удалять аппендикс.
И потратить годы, изучая что делать,
если что-то пойдет не так.
(с) Говорят медики



Большинство уверено, что вход.

На самом деле выход из сделки гораздо важнее, чем вход. Но то же самое большинство, сосредотачиваясь на точке входа, задумывается о выходе в самый последний момент, чаще всего после входа в сделку, и в самом худшем варианте вообще не имея ни точки ни стратегии выхода.

Чуть лучше обстоит дело у тех, кто при входе в позицию устанавливает ордера стоп-лосс и тейк-профит - т.е. задавая точки фиксации убытка и прибыли. Это уже лучше, чем ничего, но этого тоже недостаточно.

На самом деле точка входа не имеет особого значения. Один мой знакомый на форуме Броко (была такая компания) развлекался тем, то просил у всех желающих указать точку произвольного или заведомо убыточного входа по любому из инструментов и уверял что закроет сделку с прибылью минимум 5 пунктов. И закрывал в подавляющем большинстве случаев

Bitcoin - 20.07.21. Консолидация продолжается, но...

Консолидация в зоне кластера поддержек 34972-37148-40026 продолжается, но возрастают угрозы прорыва вниз.


Две попытки прохода вверх успехом не увенчались.
Основной тренд остается восходящим, но это и не удивительно, ведь он описывает циклы с периодо 10-15 лет.
Долгосрочный тренд в нисходящей коррекции, а среднесрочный, краткосрочный и недельный - нисходящие на фоне снижения краткосрочной волатильности.

воскресенье, 18 июля 2021 г.

Цена и здравый смысл



Рынки иррациональны. Поэтому между разумной ценой актива, которая для акции следует из учета основных экономических параметров компании эмитента, и реальной рыночной ценой почти всегда пропасть. Цены эти конечно связаны, но связаны эластичным резиновым жгутом длиной 5км, который может сокращаться, а может растягиваться до неизвестно каких величин.
Любая цена будет актуальной ровно до тех пор, пока есть покупатели по этой цене и ни минутой больше. Что движет покупателями кроме стадного инстинкта в большинстве случаев сказать трудно. Адам Смит в своей книге "Биржа - Игра на деньги" дал весьма специфические имена участникам рынка, особенно покупающим на самых верхах бычьего цикла... Даже повторять не хочется...

Именно иррациональность формирования рыночной цены заставляет меня скептически относится к данным фундаментального анализа.
Ведь если рыночная цена акций неких компаний X и Y растет несмотря на то, что компании в жизни своей не видели никакой прибыли, и растет только на ожиданиях, что эта прибыль может быть получена в будущем, то ясно, что торгуют не инвесторы и спекулянты, торгуют игроки.

Вот поэтому я пользуюсь исключительно техническим анализом, когда не важно почему растет или падает цена, а важен лишь сам факт движения, признаки его начала и признаки прекращения изменения цены.

четверг, 15 июля 2021 г.

Корректировка раздела закончена


Несмотря на жару, лето и нежелание что-либо делать корректировка раздела "SWT-метод. Теория и практика применения" завершена. По крайней мере в первом приближении.

Кот круглосуточно лежит, выбирая места попрохладнее и со сквозняком и только переворачивается с бока на бок.

Риск-менеджмент. Приложение к разделу "SWT-метод. Теория и практика применения"



Пару слов о том. зачем вообще нужен риск-менеджмент или мани-менеджмент. Материал этот впервые был опубликован лет 10 назад, если не больше, но с тех пор в общем-то ничего не изменилось.

Допустим, что мы в совершенстве изучили методы анализа рынка, знаем, как интерпретировать движение цен, можем определить оптимальную точку входа в рынок, уровень выхода с прибылью и уровень выхода с убытком. Таким образом, у нас есть все необходимые параметры для открытия позиции.
Что осталось за кадром? Остался вопрос о том, как определить риск и, соответственно, объем открываемой позиции.

Техника управления капиталом (money management или сокращенно MM), или точнее техника управления рисками при инвестировании капитала, является тем ключевым фактором, без которого использование даже эффективной системы торговли на основе самых совершенных аналитических систем не приведет к успеху, или этот успех будет меньше возможного. 
Уместно процитировать Л.Вильямса: - "Успешная торговля делает деньги. Успешная торговля с надлежащим управлением капиталом способна создавать несметные богатства".

Следует также отметить, что даже эффективный метод управления рисками не убережет от потерь торгового капитала в случае, если используемая торговая стратегия не является стратегией с положительным результатом, т.е. обеспечивающей в серии прибыльных и проигрышных сделок в среднем положительный результат, т.н. статистическое преимущество.
Торговая стратегия априори должна быть прибыльной, в этом случае правильный подход к управлению рисками обеспечит скорость роста торгового капитала, при минимальной вероятности разорения.
С другой стороны, даже при прибыльной торговой стратегии неправильный подход к управлению рисками может привести к потере средств торгового счета.

Управление капиталом представляет собой самостоятельную, напрямую не связанную с проектированием и применением торговых систем, задачу.
Остановимся на подходах к управлению капиталом, использующих метод дробной части. Я не в курсе, может есть и другие методы, но кроме работы "на всю котлету" все они сводятся к определению некоторой части торгового капитала, которую мы ставим на кон входя в рынок, и которую готовы потерять при неудачном исходе сделки.

Метод дробной части основан на задании (определении) некоторой части торгового капитала, ограничивающей размеры потерь при сделке (транзакции, ставке и т.п.).
Наиболее известными способами оценки рисков, основанными на определении некоторой фиксированной доли торгового капитала, определяющей допустимые риски при торговых операциях, являются формула Келли и метод Винса. 

среда, 14 июля 2021 г.

SWT-метод. Риск-менеджмент

Не я создал этот мир.
И он не обязан следовать моим уравнениям!


Часть 8. SWT-метод. Риск-менеджмент


СОДЕРЖАНИЕ
8.1. Зачем нужен риск-менеджмент?
8.2. Опасность асимметрии риска
8.3. Абсолютный риск или процентный?
8.4. Риск и кредитное плечо
8.5. Финансовый и рыночный стоп
8.6. Индикатор расчета объема сделки


8.1. Зачем нужен риск-менеджмент?

Разнообразные средства риск-менеджмента направлены прежде всего на то, чтобы помочь трейдерам не потерять свои деньги, ограничить возможный финансовый ущерб, избежать излишней эмоциональности в торговле и ряда психологических ловушек, которые могут встретиться в процессе трейдинга.
Допустим, что мы в совершенстве изучили методы анализа рынка, знаем, как интерпретировать движение цен, можем определить оптимальную точку входа в рынок, уровень выхода с прибылью и уровень выхода с убытком. Таким образом, у нас есть все необходимые параметры для открытия позиции.
Что осталось за кадром? Остался вопрос о том, как определить риск и, соответственно, объем открываемой позиции.

Техника управления капиталом (money management или сокращенно MM), или точнее техника управления рисками при инвестировании капитала, является тем ключевым фактором, без которого использование даже эффективной системы торговли на основе самых совершенных аналитических систем не приведет к успеху, или этот успех будет меньше возможного.

Как бы вы ни были уверены в обратном вообще или в каком-то конкретном случае, но результат каждой конкретной сделки предсказать невозможно.
Вы никогда заранее не будете знать, чем закончится ваш вход в рынок, прибылью или убытком. Поэтому в плане контроля риска необходимо ставить перед собой две задачи:
- в случае неблагоприятного исхода сделки вы должны сохранить основную часть торгового капитала и возможность продолжать работу примерно с теми же исходными условиями;
- вы в любом случае должны сохранить управляемость позициями, исключая ситуацию когда ваши действия будут вынужденными (угроза маржинколла и т.п.) и вы не сможете реализовать ваш торговый план в первоначальной его редакции.
Душите в себе желание заработать много и сейчас, если альтернативой является полная потеря денег. Потеря будет практически безальтернативной.

SWT-метод. Стратегия и тактика торговли на развороте тренда

Не я создал этот мир.
И он не обязан следовать моим уравнениям!

Часть 7. SWT-метод. Стратегия и тактика торговли на развороте тренда


СОДЕРЖАНИЕ
7.1. Вводные положения
7.2. Эмпирический паттерн разворота
7.3. Отмена паттерна


7.1. Вводные положения


Поскольку мы предполагаем разворот тренда и нашей задачей является определение признаков этого разворота, то рассматриваемая ситуация должна характеризоваться следующими признаками:
- моменту поиска признаков разворота должно предшествовать направленное движение рынка вверх или вниз, т.е. собственно тренд;
- предполагаемые цели движения по тренду должны быть реализованы с допустимой долей погрешности (например, в размере доверительного интервала);
- рынок должен показать замедление и/или остановку направленного движения по наблюдаемому тренду.

7.2. Эмпирический паттерн разворота


Строгих правил формирования паттерна разворота мы не выработали. Попытки формализовать конфигурацию волн, при которой тренд считался завершенным и можно было начинать торговать в противоположном направлении, не принесли особого успеха. И дело не в том, что паттерны сами по себе были плохи. Дело в том, что, как мы писали раньше, разворот рынка редко бывает мгновенным.
Во-первых, развороту обычно предшествует достаточно продолжительная фаза бокового тренда или коррекции.
А во-вторых, после коррекции рынок может развернуться, а может и продолжить движение в прежнем направлении.
Но тем не менее нам удалось сформулировать некоторые полезные признаки формирования паттерна разворота (см. рис.7.1).



Рис.7.1. Формирование паттерна разворота

Паттерн разворота мы ищем для волны, по которой идет направленное движение, и на таймфрейме, на котором эта волна отображается как волна W4, т.е. старшая из волн конфигурации рабочей области. 
На рисунке 7.1, представлен график  дневного масштаба, для которого волна W4 соответствует долгосрочному тренду.
Направленное движение  по тренду началось в конце апреля 2020 года, сначала как завершение коррекции, а затем, с переходом волны W4 в верхнюю полуплоскость, как чисто направленное движение вверх.
В рамках этого движения, на фоне роста волны W4, цены достигли верхней границы канала волатильности - возможной цели восходящего движения, а затем откатили вниз, внутрь канала при сохраняющейся тенденции роста волны W4.

Как будет развиваться мир

Рыночные прогнозы на длительную перспективу имеют примерно такую же ценность, как и прогнозы развития общества и цивилизации в целом, т.е. почти никакой.


По уши в навозе

Как будет развиваться мир предсказать невозможно. Большинству прогнозов так и не суждено сбыться.
Главной причиной ошибок футурологов является то, что они пытаются судить о будущем, оперируя понятиями настоящего. Будущее в реальности может оказаться куда более непредсказуемым…

Пример из личной жизни.
Когда я только окончил вуз (это было в 1975 году) и пошел двигать вперед советскую науку, в мире было несколько актуальнейших проблем, решение которых обещало золотые горы и многие почести.
Одной из таких проблем была проблема серебра, потребление которого в фотопромышленности и прочих производствах превышало уровень мировой добычи. Причем львиную долю съедала именно фотопромошленность, точнее производство светочувствительных материалов.
По всему миру велись исследования с целью снизить содержание серебра в фотопленках и фотобумаге и/или заменить их соединениями меди. в СССР это направление исследований тоже входило в круг приоритетных на уровне государства. Кое какие подвижки в этом направлении конечно были, но прорывов не было.
И вдруг неожиданно появилась цифровая фотография и цветные принтеры… И глобальная проблема утратила актуальность, причем решение было гораздо более эффективным и совсем не таким, какое предполагалось.

А ведь фотопромышленность вряд ли является исключением...
В начале прошлого века футурологи, в частности Герберт Уэллс, всерьез были озабочены проблемой утилизации конского навоза. Всё больше людей обзаводилось личной лошадью, росли объёмы перевозок. Уэллс считал, что при существующих темпах развития общества Лондонские улицы через 50 лет будут завалены навозом вплоть до второго этажа.
Не исключал вероятность «навозной катастрофы» и Дмитрий Менделеев, который активно занимался разработкой способов переработки и утилизации конского навоза в промышленных масштабах.
Но наступил XX-ый век и на смену лошадям пришли автомобили, а с ними и новые проблемы и прогнозы.

И т.д. и т.п.

понедельник, 12 июля 2021 г.

Зачем торговать на финансовых рынках?


Написал заголовок и задумался.
Зачем вообще человек стремится всего нахватать, и все больше и больше?
Откуда эта алчность? Ведь природой это не заложено. Муравьи и пчелы конечно создают запасы, но остальному животному миру страсть к накопительству не присуща. Разве что белка припрячет орешек в кладовую на зиму.
Неужели люди — это аналог муравейника и наши индивидуальные особенности и различия — это чисто внешняя маска, скрывающая под собой фрагмент единого организма, организованного по образу и подобию пчелиного роя с целями, выходящими за рамки понимания и осознания отдельной особи?

Но вернемся к рынкам.
Основной мотив, который приводит людей на рынок, — это свобода и независимость. Точнее желание свободы и независимости.
Получаем ли мы свободу?

Bitcoin - 12.07.21. Сжатие волатильности: лев готовится к прыжку

Наш майский прогноз о том, что цели коррекции достигнуты и из зоны кластера поддержек 34972-37148-40026 биткоин возобновит рост, остается актуальным. Предпринятые в конце июня попытки прорыва майского минимума на уровне 29927 оказались неудачными. Обновление технической поддержки до уровня 28702  трудно назвать успехом медведей. Скорее это попытка тестирования краткосрочной поддержки конца 2020 года, в зоне которой собственно говоря прорыв и остановился.

Итак, сценарий прежний - восстановление рынка и рост до ранее достигнутых максимумов с перспективой продолжения восходящего движения в зону новой цели на уровне 71361.
Критерий отмены этого сценария тоже прежний - прорыв нижней границы канала краткосрочного тренда 28702-40650.

Техническая картина в рамках SWT-метода выглядит следующим образом.


Рынок продолжает боковое движение в уточненном канале краткосрочного тренда 28702-40650, который является ключевым для долгосрочного-среднесрочной перспективы, и направление прорыва которого определит сценарий дальнейшего развития ситуации.
Мы склоняемся к варианту роста, в пользу которого свидетельствуют признаки разворота вверх по среднесрочному, краткосрочному и недельному трендам.

воскресенье, 11 июля 2021 г.

Социальный срез: автоследование рулит



Общался с директором одного ДЦ.
Среди прочих тем зашел разговор о социальном срезе клиентов и их целях.
За цифры не ручаюсь, но по его словам 90% ничего не хочет ни знать ни изучать, а склонно к использованию автоследования или копирования сделок или роботов. Причем этим людям не нужны бешеные деньги, им достаточно иметь больше банковских ставок по депозитам. И уделять трейдингу значимое время они не могут и не хотят. У них как правило есть работа, на которой они и зарабатывают деньги.
Остальные 10% — это т.н. профессионалы или считающие себя таковыми. Они уделяют трейдингу большое время. У них есть некая своя стратегия, которой они следуют с большим или меньшим успехом, и свои подходы. Чужие им не нужны.
К чему я это?
Время, когда люди изучали методы работы на рынке, разрабатывали свои или использовали чужие подходы к торговле, похоже безвозвратно ушли... Люди не хотят напрягаться, и если раньше можно было делать деньги на обучении, на продаже торговых стратегий, методов и инструментов для трейдинга, то сейчас это направление становится, точнее стало, бесперспективным. Рулит продажа сигналов и системы автоследования с копированием сделок.

суббота, 10 июля 2021 г.

О полезности информации



Прочитал: Коллекция заблуждений при игре на бирже. Заблуждение 1.
Хочу добавить пару слов.
Автор акцентирует внимание на том. что информация может быть устаревшей, бесполезной, ложной и т.п.
Все это важно, но это не все. Самое главное заключается в другом, как отметил в одной из своих публикаций уважаемый мною человек под ником qxr1011, один из самых авторитетных трейдеров рунета в те годы, когда многие из присутствующих еще не знали, что такое рынок, а многие просто не родились.

Если коротко, вот что отметил Алекс.
1. Знание информации не дает знания реакции рынка на эту информацию. Реакция всегда неизвестна. Особенно хорошо видно это на валютном рынке в момент публикации важных новостей, когда котировки шарахаются в обе стороны с дикой волатильностью и конечный итог не всегда очевиден, невзирая на достоверность публикации, ее важность и актуальность.
2. Даже если мы знаем информацию и смогли угадать реакцию рынка, мы ничего не можем сказать о второй части сделки — время удержания позиции и точка выхода. А правильный выход важнее правильного входа.

Один мой знакомый на одном из форумов развлекался тем, что предлагал всем желающим дать ему команду на открытие позиции по любому инструменту и в любую сторону и уверял. что закроет ее с профитом не менее нескольких пунктов. И закрывал. По моему-практически со 100% результатом. Несмотря на все козни рекомендующих и их желание задать заведомо проигрышную сделку.




пятница, 9 июля 2021 г.

Трейдинг. Влияние на свойства личности


Пару слов об одной негативной стороне трейдинга на примере общения на смартлабе..
Потоптаться по ближнему на смартлабе обычное дело. Постоянные скандалы с переходом на личности подчеркнули еще одну не очень приятную сторону трейдинга — негативное влияние на свойства личности. Немногим удается сохранить доброжелательное или хотя бы нейтральное отношение к коллегам и, возможно, к представителям рода человеческого в целом.
Чем это вызвано на глубинном уровне сознания не знаю. Но это факт.

вторник, 6 июля 2021 г.

Уж сколько их упало в эту бездну...



Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверзтую вдали!
© М.Цветаева

Немного о том, что значит для меня рынок.
До того, как я стал заниматься рынками на профессиональной основе, я 16 лет занимался бизнесом, причем последние 5 лет из этого периода шли в непрерывной борьбе с разного рода силовыми и контролирующими структурами.
В конце концов ото всех отбился, одному полковнику это дело даже стоило должности, но и бизнес и здоровье были разрушены. Относительно здоровья — синдром эмоционального выгорания. Из бизнес-проектов я вышел только в середине 2004 года.
Начинать с нуля по новой не было ни сил, ни желания, не лежала ни к чему душа. Да и 16 лет в бизнесе задали такую планку доходов, что драйв от сравнительно небольших денег я уже получать не мог. Шальные деньги в экономике уже закончились, пришло другое время с другими ценностями и правилами. Кроме того, надоело работать на людей, которые считают что они работают на тебя, хотят все больше бабок и при этом не хотят нести никакой ответственности за финансовый результат.
Но без драйва от любимого дела мужику никак нельзя. Отсутствие оного уничтожает интерес к жизни и сильно ее укорачивает. Не важно, в чем заключается источник драйва. Когда-то для меня это была наука, потом бизнес. А после бизнеса я нашел источник драйва на рынке. Тут и риск. И сильные эмоции, из-за которых я остаюсь на рынке, а не ищу тихую гавань. И свобода от внешних обстоятельств. И деньги, которые можно заработать на рынке тоже не сопоставимы с доходами от другой деятельности. Хотя судя по моему отношению к рискам, деньги для моего внутреннего Я далеко не главное. Главное — источник эмоций. И тут я себя переделать вряд ли смогу.
Однако и с финансовой точки зрения тоже все тоже неплохо. Ни Рокфеллером, ни Баффетом я не стал и не стану. Но финансовую независимость рынок мне обеспечил, по крайней мере жесткой необходимости искать работу у меня за прошедшие годы не было.

четверг, 1 июля 2021 г.

SWT-метод. Стратегия и тактика торговли по тренду

Не я создал этот мир.
И он не обязан следовать моим уравнениям!


Часть 6. SWT-метод. Стратегия и тактика торговли по тренду

СОДЕРЖАНИЕ
6.1. Определение направления сделки
6.2. Точки входа в рынок
6.3. Стопы и цели сделки
6.4. Ключевые каналы
6.5. Заключение


6.1. Определение направления сделки.


Торговле предшествует анализ рыночной ситуации, который должен показать нам что происходит и дать исходные данные для выработки торговой стратегии и тактики.
К стратегии мы отнесем правила выбора направления торговли в зависимости от характеристик  парциальных трендов,
К тактике - выбор точек открытия и закрытия позиции в рамках выбранного направления торговли.
Самая простая и интуитивно понятная стратегия определения суммарного действующего тренда - это состояние, когда все парциальные тренды движутся в одном направлении. В этом случае мы говорим, что существует состояние направленного движение рынка вверх или вниз. 
Если такого согласию в направлении отдельных трендов нет, то будем считать, что рынок находится в фазе бокового движения или коррекции, сила которой зависит от того, сколько и какие тренды нарушили порядок согласованного движения рынка в том или ином направлении.

Как уже неоднократно упоминалось выше, у рынка и по каждому из парциальных трендов есть два основных состояния:
- направленное движение, при котором есть некоторое преимущественное направление изменения котировок вверх или вниз;
- боковой боковое движение или коррекция, когда такого преимущественного направления нет;

Граница между этими двумя состояниями достаточно размыта и сильно зависит от масштаба, в котором рассматривается динамика рынка, однако главное не это. Главное то, что трейдер имеет преимущество, когда работает в ситуации направленного движения цены и торгует в направлении ее движения, т.е. когда торгуется тренд.

Цель анализа - определить параметры парциальных стохастических волновых трендов по направлению и характеру движения, выбрать глубину анализа, задав старший из учитываемых парциальных трендов и определив результирующее движение цены торговать в направлении этого движения.
Сделать такой выбор можно на основе характеристик трендов старших уровней иерархии и предполагаемого временного горизонта проведения сделки, который задает глубину учета действующих трендов..

Пример предварительного анализа ситуации приведен в предыдущей части нашей работы. Процитируем вывод.
Общая характеристика ситуации. На фоне встречных коррекций основного и долгосрочного трендов развивается среднесрочный нисходящий тренд с предварительной целью на уровне поддержки 1.15161. Движение поддерживается краткосрочным, недельным и дневным трендами и пока что не наблюдается признаков его остановки и разворота. Это и есть основной вывод по результатам рассмотрения графиков и анализа парциальных трендов.

Неподготовленному читателю могло показаться, что к этому выводу мы шли долго, трудно и не всегда понятным путем.
На самом деле все делается быстро, легко и прозрачно. И анализ ситуации на подготовленном графике с установленными индикаторами (см.рис.6.1) производится почти мгновенно, в два взгляда (как вариант).



Рис.6.1. Анализ ситуации и выбор направления торговли

Первый взгляд - на цифровой индикатор в левом верхнем углу графика, из которого видно, что по основному и долгосрочному трендам проходя встречные коррекционные движения, а старший из направленных трендов - среднесрочный нисходящий, направление которого и выбирается за стратегическое направление торговли на данном промежутке времени.