О торговле без роботов

На днях я опубликовал пост - Робот? Давай, до свидания.

В обсуждении публикации состоялся примерно такой диалог:
F: Наигрались с роботами, потому как сейчас они не работают?
Я: Работают. Просто роботы — это фигня.
F: Согласен нервы себе пощекотать всегда надо))
Я: Да нет. Просто роботы фигня.

Как я уже писал, с роботами я возился примерно 5 лет. Подвигли на это положительные результаты тестирования простейших стратегий метода и желание построить автономную манирубку.

Но попытки заложить в программу многофакторный алгоритм принятия торговых решений оказались за пределами моих возможностей. И сложно, и формализовать полностью не получается.
Результат же применения усеченных алгоритмов далек от идеала. Роботы либо торгуют нерегулярно, с длительными простоями в ожидании формальных условий для входа в рынок либо торгуют часто, но сливают.

Кроме того из-за случайного характера изменения котировок вход в рынок тоже является случайным. На развороте старших трендов это может приводить к убыткам, а для диапазонного робота неудачный вход может привести к полной потере депозита. Аналогичным образом могут возникнуть проблемы с позициями, открытыми в условиях локального роста волатильности на выходе новостей.

Замечание о том, что роботы это фигня, касается только моих роботов на основе моего метода. К другим роботам и другим методам сказанное не относится. Наверное есть люди, которых устраивают имеющиеся у них роботы. 
Что касается моих методик, то я убедился, что ручная торговля с пониманием того, что, зачем и почему делаешь, на порядки эффективнее.

Примером может служить простая торговая стратегия для торговли внутри дня ТС-100500, вариантами которой я пользовался до приступа роботизации, и к которой я вернулся в последние недели.

Стратегия основана на комбинации трендовой и контрендовой торговых тактик, опубликованных в этом блоге:
Стратегия и тактика торговли по тренду
Стратегия и тактика торговли на развороте тренда

С помощью тактики торговли по тренду выбирается направление сделки, в основном по группе старших трендов SWT-метода.

С помощью тактики торговли на развороте тренда определяется зона завершения отката и открытия позиции в выбранном направлении торговли.

Число 100500 в названии стратегии - дань известному интернет-мему.

100500 (стопятьсот, стопицот) — интернет-мем в рунете, означающий «очень много». Согласно определению Луркоморья, «эпическое числительное. О-о-очень большое число, в натуре.»

Локальное значение числа 100500 в названии стратегии - это 100-500% прибыли в месяц. И это не шутка и не предел.

На рисунке представлен эксперимент с использованием стратегии в недельном конкурсе по торговле фьючерсными индексами.

Поскольку в конкурсе нужно показать результат, дающий возможность занять призовое место, то принятые риски достигали 60% от текущего размера счета, и несколько раз эти риски были реализованы, что видно по графику баланса. Тем не менее, торговля в рамках стратегии продолжалась, счет восстанавливался и рос дальше.

Конечный результат - прибыль 1766% за 5 торговых дней.

Но это конкурс. В реале все-таки следует действовать осторожнее.

При наличии интереса и по возможности в дальнейшем планирую публиковать примеры сделок, основанных на принятой торговой стратегии (с пояснением по графикам). 

А это результат торговли на небольшом реальном счете за 4 июля. В США выходной, поэтому день короткий.

Прибыль не 500% и даже не 100%, а чуть больше 50%. Но это не за месяц, а за день. Роботы на такое не способны.

P.S. Но совсем роботов я не исключил. Они при соответствующих настройках отслеживают формирование базовых паттернов стратегии ТС-100500. А дальше включаюсь я...