В паре комментариев проскользнуло непонимание разницы между процедурой анализа рынка и выбором торговой тактики
Это совершенно различные вопросы с разными целями и задачами.
Поясним на примере, используя таблицу, приведенную на рисунке внизу.
В таблице приведены данные для 7 из 9 наблюдаемых на рынке трендов.
UT - восходящий тренд;
UC - восходящая коррекция;
DC - нисходящаяя коррекция;
DT - нисходящий тренд.
Задача анализа определить направление и цели движения рынка.
Таблица дает направления для каждого из трендов, цели также могут быть достаточно просто рассчитаны.
Более того, таблица дает суммарное направление и силу для каждого из трендов, включая в него более быстрые тренды с их весовыми коэффициентами.
Таким образом, мы знаем, как и куда движется рынок по каждому из трендов. Задача анализа рынка решена. Но для торговли проблемы только начинаются.
Чтобы провести сделку на основе анализа рынка мы должны дополнительно решить следующие задачи:
- выбрать тренд, который мы будем торговать;
- определить точку входа в рынок;
- определить уровни фиксации прибыли и убытка.
Трендов 7 - уже 7 вариантов. С учетом комбинаций точек входа/выхода количество возможных вариантов действий разрастается как снежный ком.
Т.е. мы никогда не будем иметь ОДНОЗНАЧНОГО руководства к действию. И этот факт не зависит от того, каким методом анализа мы пользуемся.
Теперь о частичном решение тактических проблем.
1. Тупой и прямолинейный метод - выбирается направление суммарного тренда и торгуется только оно. Уже располовинили количество версий.
2. Вход в рынок на откатах и только по завершению коррекции против суммарного тренда, никаких контр-трендов и никакой ловли уровней лимитниками.
3. Стопы за коррекционным экстремумом.
4. Размер позиции на каждую сделку - не более 5% риска от размера счета.
Вот это и есть алгоритм позиционной торговли на основе анализа рынка, который позволяет уменьшить неопределенность при принятии торговых решений.
Недостатки: торгуется редко и скучно, счет растет медленно (20-50% в месяц) из-за малых объемов позиций в рынке.
Достоинства: убытки редкие, не несут фатальных последствий для счета и возникают в основном в зоне разворотов глобальных движений.
В дэй-трейдинге правила позиционной торговли нарушаются по трем позициям:
- более близкий стоп - дополнительный риск;
- завышенный объем - дополнительный риск;
- торговля коррекционных движений против основного тренда - дополнительный риск.
Первые два момента дают бОльшую массу прибыли при удачном стечении обстоятельств, но приводят к повышенным рискам.
Третий позволяет поймать разворот, но разворот может оказаться не разворотом, а очередным откатом.
Параметры волн SWT-метода
Это совершенно различные вопросы с разными целями и задачами.
Поясним на примере, используя таблицу, приведенную на рисунке внизу.
В таблице приведены данные для 7 из 9 наблюдаемых на рынке трендов.
UT - восходящий тренд;
UC - восходящая коррекция;
DC - нисходящаяя коррекция;
DT - нисходящий тренд.
Задача анализа определить направление и цели движения рынка.
Таблица дает направления для каждого из трендов, цели также могут быть достаточно просто рассчитаны.
Более того, таблица дает суммарное направление и силу для каждого из трендов, включая в него более быстрые тренды с их весовыми коэффициентами.
Чтобы провести сделку на основе анализа рынка мы должны дополнительно решить следующие задачи:
- выбрать тренд, который мы будем торговать;
- определить точку входа в рынок;
- определить уровни фиксации прибыли и убытка.
Трендов 7 - уже 7 вариантов. С учетом комбинаций точек входа/выхода количество возможных вариантов действий разрастается как снежный ком.
Т.е. мы никогда не будем иметь ОДНОЗНАЧНОГО руководства к действию. И этот факт не зависит от того, каким методом анализа мы пользуемся.
Теперь о частичном решение тактических проблем.
1. Тупой и прямолинейный метод - выбирается направление суммарного тренда и торгуется только оно. Уже располовинили количество версий.
2. Вход в рынок на откатах и только по завершению коррекции против суммарного тренда, никаких контр-трендов и никакой ловли уровней лимитниками.
3. Стопы за коррекционным экстремумом.
4. Размер позиции на каждую сделку - не более 5% риска от размера счета.
Вот это и есть алгоритм позиционной торговли на основе анализа рынка, который позволяет уменьшить неопределенность при принятии торговых решений.
Недостатки: торгуется редко и скучно, счет растет медленно (20-50% в месяц) из-за малых объемов позиций в рынке.
Достоинства: убытки редкие, не несут фатальных последствий для счета и возникают в основном в зоне разворотов глобальных движений.
В дэй-трейдинге правила позиционной торговли нарушаются по трем позициям:
- более близкий стоп - дополнительный риск;
- завышенный объем - дополнительный риск;
- торговля коррекционных движений против основного тренда - дополнительный риск.
Первые два момента дают бОльшую массу прибыли при удачном стечении обстоятельств, но приводят к повышенным рискам.
Третий позволяет поймать разворот, но разворот может оказаться не разворотом, а очередным откатом.
Параметры волн SWT-метода
Читателям!
ОтветитьУдалитьЕсли вас случайно занесло на эту публикацию учтите, что таблица весовых коэффициентов в дальнейшем переработана с целью более точного соответствия реальным условиям.
Детали на странице: SWT-метод. Теория и практика анализа рынков.
Ссылка в верхней части левой колонки.